Francis D. de Australia le gusta rebotar ideas diferentes EA fuera de mí. Mencionó en los últimos correos electrónicos al temor de ser whipsawed de una señal que es ya sea larga o corta.
Este tipo de problema se produce todo el tiempo. Mi primer encuentro con una estrategia simple que se desvanece precio cruza por encima de la media móvil. Cuando el precio cruza y cierra por debajo de la media móvil, ir de largo. Pantalones cortos siguen las mismas reglas. It’s the kind of stupid simple range trading strategy that I always advocate.
El ejemplo anterior pone de relieve al mismo cosa que Francis se queja de. Las carrozas de los precios alrededor de la media móvil sin ir a ninguna parte.
Resultados azar
Operaciones basadas en el cruce de los precios por encima de la SMA salen cerca del punto de equilibrio. Los ganadores se producen aproximadamente 66% del tiempo y tercera son el tamaño de los perdedores. Tal estrategia no hace ni pierde dinero cuando se ignoran los costos comerciales.
La gran mayoría de los ganadores en la estrategia son enanísimo. La estrategia encuentra su máxima oportunidad cada vez que está más cercano a la SMA. Cuanto más lejos se va, lo más probable sigue adelante por el camino equivocado.
Hojeando las operaciones todavía se obtiene un resultado aleatorio. La única diferencia es que los ganadores caen a 33% precisión, pero el ganador promedio es ahora 2:1.
El nacimiento de una estrategia comercial
Siempre me pregunto cómo una estrategia de escala podría afectar el resultado. Si es muy probable que la estrategia para ganar cuando la oportunidad es más pequeño, lo que sucede cuando la Estrategia intenta reducir su tamaño de la posición como el mercado se mueve negativamente?
Alternativamente, ¿qué pasa si se necesita un pase en todos los pequeños ganadores y escalas en posiciones? Sí, que escalará a los perdedores, sino que también debe hacer ganadores resultantes grande. La pregunta entonces es cómo decidir la tasa de ampliación y cuándo abandonar de perdedores.
Gracias, Francis! Ha nacido una nueva serie de blogs. Now that I’ve decided to scale into trades, Tengo que elegir cómo y cuándo hacerlo.
Nada perspicaz o especial saltó a la mente. I’m a visual person, así que pasé la mayor parte de esta tarde la creación de la pequeña gráfico en Excel usando NinjaTrader. Lo que comienza como un simple proyecto siempre crece sobre sí mismo. Le tomó casi 4 horas para obtener información y formato correcto.
Me preocupo por la ampliación en oficios como el precio se mueve más lejos de la 200 ESCUELA SECUNDARIA. Mi instinto de mirar el gráfico de arriba dice que debería centrarse en el punto de inflexión. La curva forma una bonita curva alrededor 0.3% lejos de la SMA. Tal vez pueda comenzar a comprar en el punto de inflexión hasta que llego a 0.6% más o menos.
¿Qué crees que debo hacer?
Abierto por pensamientos
Esta serie finalmente condujo a una estrategia comercial rentable. If you’d like to read through the journey, entonces le sugiero la lectura de los artículos de forma secuencial
Selección de un marco de tiempo apropiado
Un plan de investigación
Una sorpresa molesto en las pruebas retrospectivas iniciales
Un intento de negociación amplia
Los resultados comerciales de la gama
El especulador sobre de media móvil