El mayor problema con un sistema de cruce de media móvil básico es que es siempre en el mercado. Esto lleva a muchas falsas señales y señales falsas. También tiende a devolver una gran parte de sus ganancias como el promedio móvil más lento se queda el más rápido.
Buscando una manera de mejorar en este sistema, Me encontré con el triple sistema móvil media Crossover. Este sistema funciona de una manera similar, pero añade una tercera media móvil para confirmar las entradas y crear señales de salida anteriores. En teoría, esto creará señales menos falsa de entrada y retener más beneficios en operaciones exitosas.
Sobre el Sistema
Este sistema utiliza tres medias móviles diferentes para evaluar la dirección de una tendencia y luego seguir, finalmente salir del comercio cuando termina la tendencia.
Se genera una señal de entrada cuando el promedio de más rápido movimiento cruza la media móvil más lenta y luego cruza la media media en movimiento. El comercio se lleva a cabo a continuación, hasta que los cruces promedio de movimiento más rápido o toca el promedio medio en movimiento. El sistema también establece un stop inicial en la alta o baja de la última oscilación precio.
Variaciones
Uno de los aspectos más interesantes de este sistema es que se puede crear un número casi ilimitado de variaciones sobre la base de los promedios móviles decide usar. El método más común es el uso de medias móviles exponenciales (Oro) para sistemas de más corto plazo, y medias móviles simples (SMA) para rangos de operación a largo plazo
Para plazos más cortos que el comercio bares de una hora o más rápido, uso 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA o 10 EMA, 25 EMA, 50 Se recomienda EMA.
Para plazos más largos que el comercio diario o barras semanales, uso 4 ESCUELA SECUNDARIA, 10 ESCUELA SECUNDARIA, 50 SMA o 5 ESCUELA SECUNDARIA, 10 ESCUELA SECUNDARIA, 20 Se recomienda SMA.
Las Reglas
Para los siguientes resultados de pruebas retrospectivas, Estos son los parámetros utilizados:
Mercado: Gran Bretaña Libra vs Yen japonés
Período: 1 Bares horas (Jan 14, 2005 hasta octubre 12, 2011)
Media móvil rápida: 10 EMA
Medio en movimiento Media: 25 EMA
Velocidad media móvil: 50 EMA
Ir a largo Cuando:
- 10 EMA cruza por encima de la 25 EMA y luego el 50 EMA
Go Short Cuando:
- 10 EMA cruza por debajo de la 25 EMA y luego el 50 EMA
Salir largo Cuando:
- 10 EMA cruza por debajo o toca el 25 EMA
Salir Corta Cuando:
- 10 EMA cruza por encima o toca el 25 EMA
Resultados Backtesting
Una inversión de $10,000 en este sistema se habría vuelto un beneficio de $6,958.64 en el período de prueba. Esto representa un retorno de 69.6% en seis años y diez meses. Es muy interesante notar que la S&P 500 es sólo ligeramente durante el mismo período de tiempo.
El sistema registró un factor de ganancia de 1.10 y y esperado de pago 6.26. Tenía una reducción máxima de 22.79% y una reducción relativa de 26.05%.
Es más grande beneficio era 3216.57 y su ganancia media era 230.17, mientras que su pérdida más grande era 729.36 y su pérdida promedio fue de 95.86. El sistema era rentable 31.32% de sus oficios.
Análisis Del Sistema
Este sistema tiene una baja Tasa de Ganancia y una tasa inferior a la Rentabilidad ESPÍA 10/100 Sólo Sistema Largo, pero también comercializa más de 27 veces más frecuentemente. La gran número de operaciones le permite compensar su menor Win y Pago Precios y realmente ser más rentable.
El objetivo de añadir la mitad del promedio móvil fue mejorar la capacidad del sistema para aferrarse a las ganancias. Esto probablemente contribuyó a la media móvil Sistema Triple Crossover tener una reducción mucho menor que el ESPÍA 10/100 Sólo Sistema Largo.
A pesar de tener un Promedio de victorias inferior y Ganancias Ratio, el hecho de que este sistema puede hacer operaciones rentables con tanta frecuencia como lo hace con este tipo de disposición del crédito bajas hace que sea absolutamente digno de una nueva revisión y pruebas.
Mejoras posibles
Mi principal reserva acerca de estos resultados es que son exclusivos de un mercado más de un período de siete años. Yo sería muy curioso para ver si el sistema puede generar resultados similares cuando se probó en varios mercados diferentes y periodos de tiempo. Esto demostraría que el sistema no es sólo beneficiando de probar un escenario ideal.
También sería interesante probar este sistema utilizando una amplia gama de medias móviles. Mientras que los resultados que hemos demostrar que el sistema vale la pena desarrollar, Tengo curiosidad por si ajustando las medias móviles puede mejorar o arruinar las rentabilidades del sistema. Hay un sinfín de combinaciones que podríamos probar, pero sería especialmente interesante en la forma de ajustar la media móvil media afecta a disposición del crédito.
Uno de los aspectos clave de los sistemas de movimiento promedio es que funcionan mejor en mercados con tendencia y, en general desempeño inferior en los mercados basados en límites. Adición de un componente que le permita distinguir entre los mercados de tendencias y basados en límites y sólo operar el sistema en los mercados con tendencia podría ser muy rentable. También, sin embargo, podría dar lugar a la curva ajustada que podría ser contraproducente en el camino.