Los comerciantes que gravitan hacia estrategias cuantitativas suelen ser nerds.
No me refiero a que de una manera negativa, porque yo me considero uno, así. Sin embargo, nerds tienen una tendencia a hablar y escribir con palabras y frases mucho más complejas de lo realmente necesario.
Debido a que la tendencia, explicaciones de nivel inicial a menudo puede ser confuso para los principiantes a entender.
Esto viene a ser especialmente bien en el tema de la optimización hacia adelante a pie. La mayoría de los artículos sobre el tema son muy complejas e involucran algún alto nivel de matemáticas. Esto puede ser muy desalentador para alguien que sólo busca en las estrategias comerciales sistemáticas.
VBO Sistemas registró una muy útil estudio de caso utilizando la optimización hacia adelante a pie esta semana. Comenzaron explicando brevemente las tres etapas principales de su proceso de optimización hacia adelante a pie:
- Definir dentro de la muestra y fuera de la muestra de los períodos
- Definir un área de parámetros robusta
- Ejecute el pie hacia adelante
Eso es bastante simple. Siguiente, que especifican el sistema y los datos que estarían utilizando para el estudio de caso:
Para esta prueba se utilizará el FDAX y una ruptura de volatilidad (Febrero) sistema de transacciones de la jornada.
Vamos a utilizar los datos históricos de 1 minuto NinjaTrader y CQG, asumiendo 3 puntos de deslizamiento para cada operación R / T para cubrir las fricciones comerciales.
El primer paso en su proceso fue identificar los periodos de muestra fuera de dentro de la muestra y. Así es como lo explicaron:
Elegiremos como dentro de la muestra 1/1/2001 a 12/31/2009 para el diseño del sistema y dentro de la muestra y la optimización 1/1/2010 a 12/31/2012 como fuera de la muestra de período para evaluar la robustez de optimización dentro de la muestra y ejecutar el pie hacia adelante. Luego usaremos un 3:1 ratio para la WFO (optimización hacia adelante a pie):
- Optimizar 2007 a 2009 y verificar el comportamiento fuera de la muestra en 2010
- Optimizar 2008 a 2010 y verificar el comportamiento fuera de la muestra en 2011
- Optimizar 2009 a 2011 y verificar el comportamiento fuera de la muestra en 2012
El siguiente paso es definir los parámetros que están buscando para optimizar. Éstos son los tres que lo que quisieron:
- Período retroactivo de la media rápida
- Período retroactivo de la media lenta
- Filtro de volatilidad
Hasta aquí, este ha sido un proceso bastante simple, y VBO Sistemas hace un gran trabajo de mantener sus explicaciones simples. Con el fin de definir el área robusto para cada uno de estos parámetros, el artículo utiliza un gráfico 3D para identificar los períodos de vista al pasado medias móviles que funcionan razonablemente bien en el transcurso de los datos dentro de la muestra. El mismo proceso se aplica en un gráfico estándar para obtener los parámetros de filtro de volatilidad.
El último paso es realizar la caminata hacia adelante utilizando los parámetros de datos identificados en los períodos de datos definidos. Fundamentalmente, que acaba de ver que las medias móviles y filtro de volatilidad habrían funcionado mejor en cada uno de los períodos de datos dentro de la muestra, y luego probar estos parámetros en los períodos de datos fuera de la muestra para ver si los rendimientos están en línea con las expectativas.
El resultado de este estudio de caso es que cada uno de los períodos de optimización de caminar hacia adelante producen rendimientos similares a los rendimientos del sistema global para el conjunto de datos completo dentro de la muestra. Esto da garantías de que la estrategia tiene un cierto nivel de robustez.
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