Tenías una gran estrategia, estaba trabajando bien y estaba haciendo dinero. El problema? De repente, han cambiado las condiciones del mercado y su estrategia ya no funciona. Los mercados son demasiado volátiles, demasiado agitado. It’s as though the only thing your strategy can produce is a screen full of red. Parece que su estrategia ha roto y está desesperadamente necesitado de una fijación.
You wonder is it time to ditch your “beloved” strategy, the one that’s always, hasta ahora, funcionó tan bien. La respuesta: No tan rápido. Your strategy was designed for certain market conditions even if you weren’t aware of them. Así que ¿qué hacer cuando su estrategia da hacia fuera? Just like any “doctor” who has to diagnose a sick patient you need to diagnose your ailing strategy. But don’t let the word “diagnostics” scare you; la mayoría de las veces diagnosticar lo que no funciona es simple.
Falta de estrategia comercial: Síntomas y soluciones
El síntoma clave de una estrategia comercial que ha dejado de funcionar es una caída muy fuerte en la relación de Victoria (I.E. transacciones rentables). Esto generalmente significa que las condiciones de su entrada o salida ya no son viables o que su apalancamiento es demasiado alta. Por supuesto, ambos pueden salir mal, demasiado. Así que, cómo saber cuál es cuál y qué ha ido mal? Aquí hay unos consejos.
Centrarse en estas cosas: duración, relación de ganar y frecuencia de comercio. Uno de los síntomas más comunes de una estrategia de trabajo no es comercio duración, que es el tiempo promedio que lleva a un comercio. Lo importante a observar es cuando duración comienza a desviarse de su promedio. Esto es una indicación de que ahora han cambiado los ciclos que su estrategia había sido contando con. Cuando se combina con una medición de frecuencia win ratio y comercio (¿Cuántas operaciones son ejecutadas por unidad de tiempo) permite diagnosticar adecuadamente los mecanismos más comunes que tienden a ir mal en una estrategia. Esos mecanismos incluyen apalancamiento, entrada o salida.
Un problema de apalancamiento
Let’s assume the duration has fallen alongside the win ratio but the frequency of your trades was unchanged. Por ejemplo, you execute more or less an average of three trades a day and this has not changed then your frequency hasn’t changed. ¿Qué debería hacer esto? Simplemente esto; el apalancamiento en su estrategia comercial es demasiado alto para la actual volatilidad del mercado. La solución para este problema es reducir su apalancamiento y tomar un profundo stop loss. De esta manera el riesgo no cambia porque comercias en una posición más pequeña y así ajustar su estrategia para un mercado más volátil.
Un problema de entrada
Ahora, let’s say your duration has fallen alongside your win ratio but the frequency of your trades has jumped. Eso significa que su entrada está creando una falsa señal en medio de una mayor volatilidad y necesita ser ajustado para adaptarse a un mercado más volátil. Para ello, generalmente mediante el suavizado de los indicadores que utilizas.
Un problema de salida
Finalmente, let’s say the duration of your trades has jumped higher alongside a falling win ratio while the frequency has fallen. Eso significa que su cue para desunir o para el cierre de su estrategia comercial no es lo suficientemente sensible. Esencialmente, dejas tu comercio abierto por mucho tiempo hasta que finalmente se vuelve contra ti. Lo que tienes que hacer es hacer su disparo de salida más sensibles mediante la ejecución sobre un período más corto.
Conclusión
A veces, como en los casos ilustran por encima, simplificando su estrategia comercial, Usted puede concentrarse en pequeños ajustes que se pueden recorrer un largo camino hacia la estabilización de sus declaraciones. Como habrás dado cuenta de, la mayor parte del enfoque aquí ha sido en los mercados cada vez más volátil. La volatilidad es el principal motivo que deje de estrategias de trabajo y la razón por la que se centró la mayor parte de los ajustes y retoques. Pero Te, por supuesto, cada caso debe ser a sus propios méritos. If a simple tweak won’t work, then it’s generally prudent to have a strategy in place for each type of market condition.
Ramon dice
O se podrían usar paradas volatilidad ajustada; cambios de volatilidad, if you strategy doesn’t dynamically adjust with it you’re going to continue to have problems. It’s not a leverage issues, it’s a stop distance issue. Utilizar topes de volatilidad ajustada, positions size accordingly based on the stop and you don’t need to worry about leverage.
Shaun Overton dice
Hey Ramon,
That’s true. I think that’s the best argument to not use fixed pip distances on your stops, siempre.
TJ dice
Is there a reliable indicator that can be used as volatility adjusted stops?
Gracias
TJ
Shaun Overton dice
Hey Joy,
Great to hear from you again! The most common method is to simply adjust stops based on some multiple of the ATR. Let me know if you need a further explanation on that.
–Shaun