アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

How to Create a Synthetic Instrument In MetaTrader 5

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The last version of MetaTrader required offline charts for anyone that wanted to create a 合成通貨ペア or instrument. Since MetaTrader 5 still does not allow for offline charts, the ability to create synthetic time frames isn’t possible using the charting time series.

The new build 1640 for MT5 introduces the ability to create synthetic instruments. 私, たとえば, want to watch VIX Calendar Spreads. Instead of just using my indicator, I also would like to see a chart that helps me track the calendar spread.

VIX calendar spread

A synthetic instrument chart displaying VIX Calendar Spreads

Market Watch MT5

How To Create A Synthetic Instrument Chart

気配値表示ウィンドウ上で右クリックします。 (look to the image on the right). You’ll see Symbols appear in a dropdown menu. Click on it.

別の方法として, just push Ctrl + U on your keyboard.

Create Custom Symbol MT5

Now enter in the Synthetic Instrument name. The name can be anything that you choose with allowed characters.

The most important step is to enter in your formula. As you can see in the image below, mine is a symbol subtraction. The primary keywords that you’ll use are bid() and ask(). だから, if you want the bid of EURUSD, たとえば, you type in bid(ユーロドル).

最後に, make sure to set the number of digits in your instrument. それ以外の場合, your chart will show a large number of unwanted, extra decimals.

私の MT4 エキスパートアドバイザーが動作していません。

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MT4 エキスパートアドバイザーが動作していません。? 問題を診断するためにチェックリストを読む. できるだけ早く取引に取得したいです。.

ダムのことを考えていないかもしれない (真剣に)

ケーブルが機能していないことを不平を言うケーブル会社に電話するとき、皆は腹を取得します。. 彼らが尋ねる最初の質問とは何ですか?

お使いのテレビを接続します。?

理由を求めます。 – 人々 は本当にそれらの種類のミスを行う, 従って私は可能性のあるばかなミスを指摘する不満を感じない.

メタト レーダーはありますか 4 オープンでインストールされています。?

メタト レーダーが必要 4 専門家のアドバイザーを使用するために実行しています。. Ea は、MT4 またはオフになっているコンピューターでは実行できません。.

あなたはあなたのアカウントにログインしています。?

下の画像のような分割の赤/緑のロゴが表示されない場合, それはあなたのアカウントにログインしていないため. 言うまでもなくインターネットがオンライン取引への前提条件であること.

mt4 logged in

アカウント情報を正しく入力していることがわかっている場合, 次の論理的なステップは、あなたのインターネットをテストするのには. お使いのブラウザーで Google や他の主要な web サイトを開くことができます。?

あなたはあなたのアカウントにお金を持ってください。?

口座にお金がない場合に売買できません。. 実際の取引を許可するために沈殿物を作る.

mt4 zero balance

あなたのアカウントがこの 1 つのように見える場合… それは悪い.

AutoTrading を有効にしています。?

小さな緑の矢印が表示されるように、AutoTrading ボタンをプッシュする必要があります。.

MT4 autotrading

グラフのスマイルをください。?

sad mt4 expert advisor

あなたの EA を示して かどうかは、 悲しい顔 画像の右上隅に表示されるよう, それは EA の取引は無効になりますので

スマイルはあなたのエキスパートアドバイザーは、あなたのための取引を配置する許可されている証拠です。. 悲しい顔を参照してください場合 (上記の画像のように), 次のいずれかの操作を行います

  • AutoTrading を有効にするをチェックします。 (前の問題を参照してください。)
  • グラフ上で右クリックします。. エキスパートアドバイザーを選択します。, その後、プロパティ. 上で右クリックします。 “一般的です” タブ. チェック ボックスを横に確認します。 “ライブ取引を許可します。” チェックは.
ライブ取引を許可します。

チェックはライブ取引を配置する EA を許可するように取引できます。.

間違って行くこと

下記の項目のほとんどすべてに表示されます、 仕訳帳タブ 彼らが発生した場合. 引き続き問題が発生する場合に行く必要があります最初の場所です。.

mt4 journal tab

仕訳帳のエラー メッセージを参照してください。? あなたはまだ問題を見つけようとしている場合は訪問する最初の場所です。.

あなたの取引が入力できません。

貿易を入力ことはできませんなぜああ-多くの理由があります。. 販売価格で購入しようとしています。. 保留中の注文は、市場の近くにも. 十分な流動性がないと、ブローカーがあなたの注文を入力することができます。… あなたのブローカーはあなたを requoting、あなたの注文を受け入れることを拒否、または. Requotes があなたに起こっている場合, その後、あなたは本当にすべき スイッチ ブローカー.

理由を把握する仕訳帳タブをチェックします。.

ブローカー スリッページが順序に指定した量の滑りよりも大きい

ほとんどの Ea は、滑りの入力. 量が少ないとブローカーを指定した場合、要求された価格でのご注文を埋めることができます。, そのあなたの貿易は拒否されます。. ジャーナルのチェックからこれを知っているよ.

コンテキストは忙しい

多くの EAs に一般的なエラーが発生しました. ユーロドルと GBPUSD の両方が取引しているし、同時に信号を生成する場合, 1 つの信号を待つ必要がありますし、.

MT4 は同時に複数の注文を送信することを許可しません. このシナリオでは, EA は EURUSD の注文を送信するには, それを受け入れるし、の確認を得るにブローカーを待つ. ことができますしかしそれ GBPUSD を置くための要求貿易します。. 話しかけて、 メタト レーダーのプログラマ この問題が発生する場合.

保留中の注文の価格はあまりにも近くに現在の市場.

ソリューション: さらに離れてそれを置くか、 新しいブローカーを取得します。. お取引に制限を我慢するべきではないです。.

コンパイル エラーにより、MT4 が実行可能ファイルを生成します。

これは、チャート上に読み込みから EA を防止します。. EA が削除されました、それは初期化解除理由を与えると仕訳帳のメモが表示されます。.

コードの論理エラーが原因で EA が適切なタイミングでの取引を撮影

専門家アドバイザーの支払われ、それは正しい時に取引されていないかどうか, その後、 お問い合わせ 私たちのプログラマー.

中に EA MT4 を使用することはできません。

EA に無限ループが含まれていますし、. このエキスパートアドバイザーと MT4 を同時に使用することができます前に、mql4 言語ソース コードから削除しておく必要があります。.

オープン販売貿易を持っている間に購入する貿易が入らない. または… 開いて購入貿易を持っている間に売る貿易が入らない

あなたのブローカーは、米国の可能性が高い以上. ヘッジしようとします。, つまり、貿易を購入するオープンを持っている、オープンは同じ通貨ペアを同時に売買. これは米国では違法ではありません。, メタト レーダーでは許可されていないので.

私の EA は、不足しているファイルについて何かを言う

いくつかの Ea, 特にインターネット上で購入するもの, 正常に実行するために特別なファイルを必要とします。. 1 つでも欠落しているファイルが EA 誤動作する原因となります. これらのファイルを含めることができます。, ライブラリと dll ファイル, またはカスタム インジケーター. また、ファイル、つまり、行方不明(s) 正しいフォルダーに存在しません。.

DLL のアクセス許可を有効にしていません。

このエラーが発生する場合、DLL 許可をチェックします。. グラフ上で右クリックします。. エキスパートアドバイザーを選択します。, [プロパティ]. [共通] タブをクリックします。. 横にチェックをしてください。 “すべての DLL のインポート”.

Allow dll imports

アカウント/プロファイルを切り替える

メタト レーダーは、アカウントやプロファイルを切り替えたとき、自動化された取引を無効にします. 言うあなたのメタト レーダーのプラットフォームの上にある大きなボタンをクリックします。 “AutoTrading”.

あなたのブローカーのサーバーがダウン

これは、すべてのオンライン外国為替トレーダーの中心部に恐怖を打つべきであります。. ほとんどのブローカーを持っています。 99.99999% 稼働時間, それがサーバーがダウンを起こることはほとんどありません。. あなたのインターネットが動作していてメタト レーダーを除くすべての作品, それはあなたのブローカーの顧客サービスの番号を呼び出すための時間です。.

Ea との取引が好きなので, なぜチェック アウト私たち 無料のエキスパートアドバイザー? ここをクリックしてください。 評価を選択する.

あなたの問題への答えを見つけることができません。? 1 営業日以内に回答を得るには、以下のコメント セクションでは、問題を説明します。.

機械取引システムと勝つ方法

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多くのインクは、機械的な取引システム故障の原因を特定することに専念してきました, 実際には、特に後. それは矛盾に見えるかもしれませんが (または, 一部のトレーダーに, 単に低能), なぜこれらの取引のシステムが失敗する主な理由はハンズフリーにあまり依存しています。, メカニカルトレーディングの火災を忘れて自然. アルゴリズム自身ない客観的人間監督と市場環境の変化に伴い進化システムのために必要となる介入.

機械的な取引システム障害, またはトレーダーの失敗?

取引システムの障害を嘆くのではなく, 建設的なトレーダーが両方の世界のベストを持つことができる方法を検討するは: それです, トレーダーは、アルゴリズムで管理された機械的な取引システムの利点を楽しむことができます。, 矢継ぎ早の自動実行など取引の決定の感情解放, まだ失敗と成功について客観的な思考の人間に生来の能力を活用しながら.

すべてのトレーダーの最も重要な要素は、人間の能力 進化. トレーダーすることができます変更し、財政的にまたは感情的に壊滅的な損失になる前に勝ち続けるために彼らの貿易システムを適応.

右のタイプと量をテストするための市場データを選択します。

成功したトレーダーは、市場の短期的な非効率から利益を収穫するのに反復的な規則のシステムを使用します。. 小型用, 有価証券及びデリバティブ取引の大きな世界で独立したトレーダー, スプレッドが薄いと競争激しい, 利益のための最高の機会は、スポッティングに基づく市場の非効率性から来る, 簡単に定量化するデータ, 可能な限り迅速に行動し、.

トレーダーが開発し、動作履歴データに基づく機械的な取引システム, 彼または彼女は、現在の市場の非効率性が引き続きアイデアに基づいて将来の利益を望んでいます。. 間違ったデータを設定または不適切なパラメーターを使用して、データを限定トレーダーを選択した場合, 貴重な機会が失われることがあります。. 同時に, 履歴データが存在しなく、非効率で検出されます。, その後、取引システムが失敗します。. なぜそれが消えた理由は機械のトレーダーに重要ではないです。. 結果問題のみ.

mechanical trading rules

作成し、機械的な取引システムをテストするデータ セットを選択するときに最も適切なデータ セットを選ぶ. と, 取引ルールの市場条件の広い範囲の下で一貫した動作かどうかを確認するのに十分な大きさのサンプルをテストするために, トレーダーは、テスト データの最長期間を使用する必要があります。.

だから, 設計パラメーターの最も簡単なセットと同様、両方の可能な最も長く歴史的データ セットに基づいて機械的な取引システムを構築するようにします. 堅牢性は多くのタイプの市場の条件に耐える能力を考慮して一般的に. 堅牢性を過去のデータと単純なルールの長い時間範囲にわたってテスト システムに固有にする必要があります。. 長時間にわたるテストと基本的なルールは、将来的に潜在的な市場条件の広い配列を反映すべき.

履歴データは明らかにすべての将来のイベントを含まれないために、すべての機械的な取引システムは最終的に失敗します。. 歴史データで作成されたすべてのシステムは最終的に歴史に無関心な条件を発生します。. 人間の洞察力と介入からレールを離れて実行している自動化された戦略を防ぎます. 騎士の首都では、人々 が何かを知る ライブ取引混乱状態.

その適応性、シンプルさ勝

成功した機械的な取引システムは生きているようなします。, 生物の呼吸. 世界の地層に満ちている生物の化石を, 自分の歴史の期間の間に短期的な成功に最適ですが, あまりにも適応と長期生存に特化しました。. クイックを受けることができるため、人間指導の単純なアルゴリズムによる機械的な取引システムが最高, 簡単な進化と環境の変化への適応 (市場を読む).

シンプルな取引ルールがデータ マイニング バイアスの潜在的な影響を減らす. データ マイニングからバイアス それは歴史的な規則が将来の条件の下で適用されますどれだけ誇張するかもしれないので問題は, 機械的なトレーディング システムは、短い時間フレームに焦点を当てたときに特に. シンプルで堅牢な機械的な取引システムのテスト用に使用されるタイム フレームで影響を受けるべきではないです。. -履歴データの特定の範囲内にあるテスト ポイント数まだ証明またはテストされている取引ルールの有効性を反証するのに十分な大きさにする必要があります。. 言い方を変えれば, 単純です, データ マイニングのバイアスを上回る強力な機械的な取引システム.

トレーダーは、シンプルなデザイン パラメーターを持つシステムを使用している場合, よう、 QuantBar システム, 最長の適切な歴史的な期間を使用して、テストと, 他に重要なできるタスク システムの取引とその結果を今後監視の分野に固執することになります. 観測により、進化.

反対に, 「事前に進化して」システムの初期絶滅のリスクを実行する複数のパラメーターの複雑なセットから構築された機械的な取引システムを使用するトレーダー.

機械取引の最善を活用する堅牢なシステムを構築します。, 煩わされずその弱点に

機械的なトレーディング システムの堅牢性と適応性を混同しないことが重要です。. システムの開発は '堅牢な' として記述されている多数の歴史的な期間に- と -現在の観測期間中であっても取引を獲得につながったパラメーターに基づいて、します。ないですこのようなシステムが正常に一度調整すること保証彼らは過去の自分の"ハネムーン期間貿易されています。” その中に条件はシステムの基になる、特定の歴史的な期間に合わせて起こる初期取引期間であります。.

単純な機械的な取引システムは簡単に新しい条件に適応, でも、市場変化の根本的な原因は明白でなく残る, 複雑なシステムでは不十分と. 市場環境の変化, 彼らは継続的に行う, 獲得していく可能性が最も高い取引システムは、シンプルで最も簡単に新しい条件に適応; 本当に堅牢なシステムは、とりわけ長寿を持っています。.

クイックを受けることができるため、人間指導の単純なアルゴリズムによる機械的な取引システムが最高, 簡単な進化と環境の変化への適応 (市場を読む).

残念なことに, 過度に複雑な機械的な取引システムを使用する場合の利益の最初の期間を経験した後, 多くのトレーダーが成功にこれらのシステムを微調整しようとしての罠に陥る. 市場の不明, まだ変更, 条件がありますが既に機械的な取引システムの全体の種、絶滅する運命. もう一度, シンプルさと状況の変化への適応性を提供する任意のトレーディング システムの生存のための最善の希望.

成功と失敗を区別する客観的な計測を使用します。

トレーダーの最も一般的な落下は彼または彼女の取引システムへの心理的な添付ファイルです。. 取引システムの障害が発生した場合, それは通常のトレーダーは、客観的ではなく主観的な視点を採用しているので, 特定取引中に停止損失に関しては特に.

人間の本性はしばしば感情的な添付ファイルを特定のシステムを開発する業者を運転します。, 特にときトレーダーに投資している時間とお金のかなりの量機械取引システムを理解することは困難である多くの複雑なパーツ. しかし, それを客観的に検討するためにシステムの外のステップにトレーダーのため極めて重要です。.

いくつかのケースで, 貿易業者になるシステムの予想される成功の妄想, 主観的な分析よりもはるかに長く、明らかに失うシステムを取引を継続することのポイントにも許してしまう. または, 脂肪の wins の期間の後, トレーダーは、可能性がありますになる「結婚」旧歴システムにその美しさが損失の圧力の下でフェードしながらも. 悪化, トレーダーは、テストの期間をまたは既に失うことシステムの統計的パラメーターを選んでの罠に落ちることがあります。, システムの偽の希望を維持するためには、値の継続的します。.

客観的基準, 現在の失敗の確率を評価する標準偏差のメソッドを使用するなど, 機械的なトレーディング システムの真の失敗があるかどうかを決定するための唯一の勝利方法です。. 客観的な目で, 機械的なトレーディング システムで迅速にスポットまたは潜在的な障害にトレーダーの簡単です。, シンプルなシステムは、迅速かつ簡単に新鮮な歴システムをもう一度作成に適応させること、.

機械的な取引システムの障害はしばしば歴史的な損失やドローダウンに対する測定電流の損失の比較に基づいてを定量化します。. このような分析は、主観的につながる可能性があります。, 不正確な結論. 最大ドローダウンは、トレーダーがシステムを放棄するしきい値としてよく使用されます。. 方法システムまでドローダウン レベルを考慮せず, またはそのレベルに達するに必要な時間の長さ, トレーダーは、システムがドローダウンだけに基づいて敗者である結論とせず.

障害の指標としてドローダウンに対する標準偏差

実際, 受賞システムを破棄することを避けるために最善の方法は客観的測定標準を使用して実際にそれを取引しながら得られたシステムからリターンの現在または最近の分布を確認するには. バックテストからリターンの歴史的な分布に対して測定を計算比較します。, 確実性に従って固定しきい値値を割り当てる際の機械的な取引システムの現在の「失う」配布は確かに正常より, 予想される損失, したがって失敗として捨てられるべき.

だから, たとえば, 貿易業者が現在のドローダウン レベルでシグナル状態に問題あり、彼の調査をトリガーを無視することを前提としてください。. 代わりに, 歴史的テスト期間中そのシステムの取引中に発生と歴史的な損失に対して現在の連敗を比較します。. どのように保守的なトレーダーがによってください。, 彼または彼女は現在または最近の損失が超えていることに気付く場合があります。, 言う, 、 95% 「普通の」歴史的な損失レベルからの 2 つの標準偏差によって暗黙的に指定確実レベル. これは確かに強力な統計記号は、システムのパフォーマンスが低下するだろう, したがって失敗しましたと. 対照的に, リスクの大きい食欲と異なるトレーダーことがあります 3 つのことを客観的に決めることの規範からの標準偏差 (すなわち. 99.7%) 確実に適切なレベルとして取引システムを判断するため「失敗」

任意のトレーディング システムの最も重要な要因’ 成功, 手動または機械かどうか, 人間の意思決定能力は、常に. 良い機械的な取引システムの値は、します。, すべての良いマシンのような, 彼らは人間の弱点を最小限に抑え、マニュアルの方法をはるかに超えて達成可能な達成に力を与える. まだ, 正しく作成されたとき, 彼らはまだトレーダーの判断に従ってしっかりした制御を許可して、彼または彼女が障害物と潜在的な障害の明確な舵取りをできるように.

トレーダーが損失するかどうかを評価する標準分布の統計計算の形で数学を使用できますが、通常、歴史的な記録によると許容, 彼または彼女はまだ作る純粋な機械ではなく人間の判断に依存します。, 単独でのアルゴリズムに基づく数学ベースの意思決定.

トレーダーは、両方の世界のベストを楽しむことができます。. アルゴリズムとメカニカルトレーディングの力は、発注・施工に関する人間の感情や遅刻の影響を最小します。, ストップロスの規律を維持することに関しては特に. それはまだ取引のシステムを人間の制御を保持するために標準偏差の客観的な評価を使用してください。.

変更のために準備します。, 取引システムを変更しておいて

ときに検出する客観性とともに、機械的な取引システムは、敗者に勝者から変更します。, トレーダーでは、規律と先見性に進化し、彼らは新しい市場環境に勝つために続けることができますので、システムを変更する必要があります。. どのような環境変化でいっぱいに, シンプルなシステム, その進化になります迅速かつ容易に. 複雑な戦略が失敗した場合, 簡単にそれを変更するよりも交換することがあります。, いくつかの最も簡単な最も直感的なシステムの, よう、 QuantBar システム, 比較的容易に将来の市場状況に適応するためにその場でを変更.

要約すると, 正しく作成された機械的な取引システムはシンプルかつ適応可能であるべきといえよう, さまざまな市場条件の下で利益を生成するのに十分な堅牢なされるように、右のタイプとデータ量によるとテストと. と, 受賞システムは成功の適切な基準によって判断しなければなりません。. アルゴリズム取引ルールや最大ドローダウンのレベルに依存するだけではなく, システムが失敗したかどうかについての決定は、トレーダーの人間の判断によるとすべきであります。, システムの現在のパフォーマンスの歴史的なテスト損失に対して測定した場合の標準偏差の数の評価に基づいて. 機械的なトレーディング システムは実行に失敗した場合, トレーダーは、失うシステムにしがみつくのではなく必要な変更をする必要があります。.

適応的資産配分の新しい一見

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適応的アセット ・ アロケーション (AAA) 現代ポートフォリオ理論を適用するためのいくつかの兄弟戦略の一つとして生まれた (郵政省), これは最初に考案されました。 1967 ポートフォリオの利益を最適化する方法として. まだ, 多くのトレーダーや金融ストラテジスト MPT の数学を本当に信じる者は AAA を使用している間の実世界の結果は、利益のための計算された期待を満たしていないので幻滅させられて, このようなポートフォリオのボラティリティは、予想よりも高くされていると.

最近の研究 このトピックの入力平均およびポートフォリオのリバランスに使用期間の長さのために主に期待と現実の間のこの不一致がありますを示唆しています。: どうやら, とき計算がはるかに短い期間にわたって得られる平均値を使用して入力データに基づいています, ポートフォリオのリターンは、いつそれらの平均に基づいて計算されます長期的な数字より. と, ポートフォリオのリバランスの間隔が短いとき, パフォーマンスが向上し、ボラティリティとリスクを削減.

要約すると, 郵政省に依存しています。 3 理想的なポートフォリオを作成するためのパラメーター, 米国株を含む資産クラスのセットを含む通常, 欧州, 日本と新興国, プラス米国. および国際 Reit, 米国. 長期的な中間の債, 金や他の商品だけでなく、. パラメーターは、します。:

  • 見積ボラティリ ティー
  • 期待リターン
  • 予想される相関

郵政省シナリオでの短期平均を使用がより正確な結果をもたらすことです。. 前世代の配分モデルの 1 つの欠点, 戦略的資産配分 (SAA), そのモデルは、上記のパラメーターに関する長期的な平均に基づく郵政省を適用されるために明らかになります. このトピックに関する最近の新しい作品で, 計算されたを返しますの重大なエラーにつながる長期的な平均を使用して.

実習では, 5-20 年間の時間期間の長期的な平均ボラティリティの低下予測因子であります。, リターンとの相関関係. 20 年間の平均と株式の年率リターンに関して 3 または 4 年の平均を使用してそれらを使用しての計算の統計的ギャップが巨大です, ほぼ負を返しますするに至る 14%. 今日ではほとんどの投資家の投資を比較的短い時間視野を与え, 計算で短期的パラメーターを使用がより現実的な結果をもたらすことは明らかです。.

Adaptive portfolio

ポートフォリオは、優れたリスク調整後リターン短期市場の状況に適応を提供します。.

長期的な計算を完全否認せず現実を認識するには, 一部の投資家が長期適用することによって、計算を微調整します。 値 長期ではなくアプローチ 平均 アプローチ, 株価が落ちるとき、重量ポートフォリオ株式に賛成する傾向があります。, 逆に減らすために株式の価格としての重みより高価になると.

まだ, 「ハンディキャップ」計算の長期評価を使用するいくつかの新しい選択肢がある技術の進歩を返します. 短期的な地平線の極端な端である高周波トレーダー, 人は、短期的な動向を活用します。, 相関とリターンのより現実的な見積もりを生成するために平均に差し戻し. 現在 HFT システムを使用するトレーダーの成功に基づいて取引のコミュニティで多くの興奮があります。. まだ, このニッチ市場により多くのトレーダーの群衆, スプレッドが薄いまたは多分完全に消えることは不可能です。.

運動量の予測値

勢いは投資家は短期的に評価するための優れた方法です。. 古い格言によると: 短期的な将来の価格の最もよい予言者は現在の価格. と, 日中か毎日取引毎週期間に向けて外側から投資として地平線を拡張します。, 運動量の効果がより顕著になります. おそらく大きいのため, 投資家の動きが遅い, 価格は、数週間の同じ方向に動かし続けるために傾向があります。. この確率を与えられる, ポートフォリオを構築する際に勢いのアカウントに論理です。, 長期的な平均値に関係なく既に観察.

ボラティリティ

ボラティリティ, あまりにも, 郵政省に関する誤用されて. たとえば, 長期的な平均の年率ボラティリティについてですが 20% 株価が上昇し、約 7% 10 年債, ほとんどの投資家の短い時間の視野の中に測定された実際のボラティリティがより大きく変動します。, されるため、はるかに少ない正確な将来予測に. だから, 実際のボラティリティ ポートフォリオ計算されるボラティリティを意味するよりもはるかに不利な影響を持つことができます。.

と, 多くの投資家が約しようとポートフォリオを重み付けによる株式や債券のボラティリティの違いのバランスをとる 60% 株と 40% 債券, まだ, 経験豊富な実際のボラティリティは、このような原油分散方法をオーバーライドできますまで. したがって, 揮発性の仮定に関して上記の格言に依存する最も安全なようです。, それです, 明日の価格の少なくとも偏った推測は今日の価格に基づいています. 同様に, 明日の価格範囲の少なくとも偏った推測で最近の過去の間に価格の範囲は、します。, もちろん最近のボラティリティを表します.

最近のボラティリティは、短期的な将来のボラティリティについて最良の推測を提供すると思われるので, ほとんどの投資家は、短期的な地平線を持っていると, それは郵政省の長期的な変動ではなくパラメーターとして短期的なボラティリティを使用する論理です。. ボラティリティについて持ち帰りとして, 精通した投資家をポートフォリオのリバランスがそのボラティリティを計算して, 時間をかけて安定したレベルで変動リスクを維持するために, ボラティリティが対象となるレベルを超えたら現金に一部移動することによって露出を減らすことができます。.

相関関係 & 返します

株式などの資産クラスの価格と米国債のにもかかわらず長期相関関係, 株式や金, 低または負, 短い時間の期間にわたって実際の相関関係は大きく異なります. だから, たとえば, 変動、 50-50 株式と債券ポートフォリオが減します。 50% 相関の減少として.

同様に, 多くのトレーダーが直感的に理解してそのコンポーネントのボラティリティを分配ポートフォリオのリスクを軽減します。, 最近の研究からより少なく直観的な観測は、リスク管理のポートフォリオからのリターンが同じくらいで改善されたもされています。 25%. 最後に, リスクを無視している間投資家の人間性を困難に焦点を当てるので返しますだけで, 特に長期ドローダウンが生じることが, また、最大のリターンを追求するとき、ボラティリティと共に最大ドローダウンを考慮して慎重です。.

概要

MPT シナリオは短期的な平均値に基づいている場合よりも長期的な値に基づいてより正確な推定を与える, HFT トレーダーやその他の短い水平線の投資家ポートフォリオ最適化の現在の測定値を使用するに最適です。. ここ最近の研究で引用, 著者は、真の彼らの勢いの観点から短期的に返品にもとづく適応の資産配分を使用して、ポートフォリオの毎月リバランスを提唱しています。, 適切な短期的なボラティリティと相関平均と一緒に.

6 ヶ月あるいは短い勢いによるとトップのいくつかの資産に基づいて毎月リバランスの時に新鮮なポートフォリオを作成する 1 つのアルゴリズム的アプローチがあります。, ボラティリティの最小の差異を指定するアルゴリズムに従って資産を割り当てるため, その個々 のボラティリティによると各資産の分配ではなく. このアプローチが少なくとも予想されるポートフォリオのボラティリティと勢いのポートフォリオを作成するためにボラティリティとトップのいくつかの資産間の相関関係を考慮, 口当たりのリスク プロファイルと共に.

 

勝利の取引システムを作成するには、方法

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脂肪質の利益のための機会のため、多くのトレーダー、外国為替に魅了されて, 株と比較すると特に. まだ, when trading forex the inherent leverage can affect traders’ emotions, leading to over-trading, loss-chasing and second-guessing. A mechanical trading system can provide the winning solution.

Why build a trading system?

Manual trading works well for many stock traders, especially those using buy-and-hold strategies for a limited number of favorite picks, yet forex traders need better tools and stronger discipline in order to be profitable.

In any industry, a well-built machine is more efficient than any human

A well-built mechanical trading system offers a trader the best of both worlds: technology and math give the trader the ability to spot and take advantage of market inefficiencies and harvest gains in a busy, cluttered environment, while freeing him or her from the emotional roller-coaster ride of trading.

Find your own niche

There are plenty of trading systems available nowadays; the key to forex trading success lies in finding or adapting the “right” system for your own needs and style. Once you’ve decided the parameters for success, including your overall goals and objectives for trading, personal tolerance for risk, and the amount of capital to be devoted to trading, a system can be built to fit you like a glove.

When building a system, there’s plenty of room for specialization and individualization – If everyone were trading the same way, spreads would soon disappear. Like fast-moving mosquitoes buzzing around a lumbering elephant, many traders earn an excellent living by capitalizing on opportunities inevitably created by the movements of much-larger players in the marketplace; the key is to gather an actionable set of patterns and indicators that fits your personal style.

If a pattern is noticeable, then it’s probably actionable

The first step is to search through past trading data in order to identify patterns and conditions which appear to consistently offer profitable trading opportunities. Historical price and volume charts often show patterns which appear to signal upcoming price moves, and technical indicators will help clarify an otherwise-fuzzy picture.

Try looking at different combinations of indicators over different historical time periods to see if they may give predictive power in spotting market turns or changes in trend. A “caveman-style” approach to quickly testing your hunches can be as simple as finding a noticeable pattern on a printed chart, then holding a sheet of paper over the upcoming section and “guessing” what will happen next; when you’re right, you may have found a winning pattern.

テスト & 最適化

Once you’ve identified a fairly-predictable pattern by looking at charts, it’s time to think about how to trade it profitably. You should consider how it fits with your personal trading style, including risk management. The patterns and indicators upon which your system is based can be simple or complex, as long as they work in the marketplace and fit your circumstances.

How to create a winning trading system

The next step is to translate these patterns and scenarios into mathematical coding, to form a set of trading rules which can be fully tested. You can do this yourself, or you can rely on the services of a coding expert to help accomplish this. After you’ve created the foundation for a system, it can be tested objectively by changing the inputs to find the optimal conditions for trading, such as the best combinations of currency pairs, 停止, and other variables.

You can use software to quickly test multiple combinations of indicators. The key is to identify predictable patterns which will give you the confidence to trade when you see them appear, 長いか短いかどうか, then fine-tune them to maximize your gains. It’s important to realize that more complexity isn’t necessarily better – A super-complex system probably won’t fatten your wallet if it only signals a trade once every ten years and your computer happens to be offline when that finally occurs.

Don’t become married to your system

最も重要なこと, if your indicators aren’t working out during testing as you had hoped, don’t become emotionally invested in “proving” that they work. 代わりに, step back and take a broader look – Perhaps it’s time to use a different combination of indicators, or change your approach altogether.

During testing and optimization, it’s important to leave untouched some of your historical market data as untested “out-of-sample” data while you work through testing your system using in-sample data. For statistical purposes during testing, you can only use data once before modifying your system; then of course it becomes part of your in-sample data. If you contaminate your test data, それです, if you rely on a certain date range of data to first develop and test your system, then later re-test your modified system with the same data, the results may be skewed. だから, use your out-of-sample data only for final testing and tweaking 後 you’ve built your system, so you can be sure that such data is “pure” and not already accounted for in the system.

Be sure to back-test any prospective new system over reasonably long periods, so you’ll have an idea how it performs long-term. と, check the results when using different lengths for your moving averages. また, it’s worthwhile to test your system widely across different forex pairs, even those you don’t typically trade – You may be surprised to find that your system does especially well in a market that you haven’t tried before.

Implementation

Even though testing and minor tweaking should be thought of as an evolutionary process that continues during the life of your trading, at this point you’re ready to implement your system by using it to trade with real money. If you’ve done your homework well, and you stick to the rules that your testing has proved will work under specific conditions, then you’ll be confident in proceeding forward.

Stick to the proven rules and you’ll be successful

Societies rely on laws to govern the behavior of their citizens because they’ve learned over time (tested and optimized) what works. 同様に, in order to be successful with forex you should adhere to the consistent trading rules that you’ve established in a scientific manner. If you stick to the rules, your mechanical trading system can help you win the forex game.

速報メタト レーダーのコードを変更します。

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ちょうど Obamacare の最新のメタト レーダー更新の比較と呼ばれるクライアント. 私は今日擁立した電話の番号を与えられて, それは約右に聞こえる.

最も一般的な問題は、エキスパートアドバイザーと指標メタト レーダーの内部表示しません。. クライアントは、ファイルが正しい場所にある誓う上下, MT4 はいくつかの理由のためにそれらを見つけることができません。.

2 つの問題のいずれかがある場合:

  1. あなたのファイルは、します。 ない 適切な場所で. MT4 へのこの更新は、完全に別のパスに新しい専門家のフォルダーを移行します。. 新しいパスは C:\ユーザー\User_account_name\AppData\ローミング\MetaQuotes\ターミナル\Instance_id\MQL4\専門家. 太字の項目は、すべてのコンピューター上で異なる。ファイルをクリックしてこのフォルダーにアクセスする最も簡単な方法は、します。 / オープン データ フォルダー. MQL4 をクリックします。, その後、専門家.

    MetaTrader EA Location for build 600

    EA はあなたが正しいことを確認の場所はこの画像の指示に従い、

  2. MQL4 プログラミング言語への変更は、コードを壊した. メタト レーダーを必要があります。 プログラマ ビルドと互換性があるようにコードを変更するには 600. MT4 に EA やインジケーターが表示されない理由は、します。 コードが適切に機能しなく. それはあなたのせいではないです。. それは MetaQuotes は MQL4 に導入された変更の直接結果です。.

なぜ彼らはこれをやっています。?

本当の理由は、メタト レーダーです。 5 ビジネスの観点から完全な失敗は、します。. ブローカーのほんの一握りは、メタト レーダーを採用しています。 5 利用可能なプラットフォームとして. 私はそれについて自慢の知っていることなし. それはそこにあるオプションです。, 誰もがそれを使用するが、. 我々 は、すべてに精通しているし、MT4 に固執します。.

MetaQuotes’ 応答は、蹴ると叫んで行きたいユーザーをビートに. 彼らは誰も MT5 を使用してを欲しい. 市場は採用の欠如に投票して以来, MetaQuotes は、MT4 に強制的に MT5 として最高の動きを見ています。. 彼ら自身がそれを説明するよう, MT5 MT4 までの機能を持っています。.

たくさん付属しています。 “課題”. 私は、ふざけて厳しいこのコードをしようとして任意のハイテク企業をロールバックするため、失敗する運命に言う. 彼らはものを試した 3 開発の年はより古いソフトウェアのリリースに個別のグラフ作成パッケージ作業します。. 正確には成功のためのレシピ.

我々 は、すべてに精通しているし、MT4 に固執します。.

メタト レーダー 4 チャート パッケージ トップの終わりとして設計されたことがないです。. 私はテキサス州から, すべての人のステレオタイプを補強するために銃類似性で行こう. MT4 はチャート パッケージの AK-47 です。. 良いです。, 高度なオプション. しかし, AK 47 はまだチャンバーは垢だらけの場合でもを発生します。.

メタト レーダーの魅力は非常に似ています. それを使用する経験の売買の年を必要はありません。. あなたはほとんどそれを開くし、すべての設定しています。.

MQL4 言語, もともとは、少なくとも構想, 同様に基本的だった. スクリプト言語だった. それはいい場合は、移動平均のクロス戦略を構築したいです。. 統計分析する複雑なロジックを実装したりする場合, シンプルさが多くのオーバーヘッドを追加します.

MQL4 プログラミング オブジェクト指向の導入より洗練されたアプローチをフォローしトレーダーのサポートを試みます. オブジェクト指向プログラミングが重要な理由は本当に記事の範囲を超えて、, 率直に言えば, ほとんどの EA トレーダー本当にかゆくもないプログラミングの詳細について. テイクアウトは、mql4 言語の新しいバージョンで複雑な作業を行うことができます。. これは、反面、古い EAs 広告指標の多くを破る.

MQL4 に新しい変更による影響? 電子メール info@onestepremoved.com 無料を受け取るために正しく機能しなく .mq4 ファイルと推定します。.

私のブローカーは、私のエキスパートアドバイザーを盗むことができます。?

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私はよくインターネット上これを出すに十分なそれの時間この質問を取得します。. There are plenty of reasons for traders to remain wary or suspicious of their broker. If you’re using the broker’s software, can they steal the expert advisors in your account that are making money?

Steal MT4 expert advisor

Can the broker steal your EA for MT4 or MT5?

The answer is an emphatic no. I started my career working as a broker and have been involved with forex for 7 years this month. I’ve seen the backend systems and tools that the MT4 brokers use to manage clients and their positions. I’ve also seen them on the floor of one of the MetaTrader bridge companies.

The brokers use a piece of software called the MetaTrader Manager. The manager is basically a database that tracks the open positions and equity for clients. It does not have a button for sucking MT4 expert advisors from client accounts.

スパイ危機戦略に関するご質問

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Ed wrote me an email asking how he can trade the SPY Crisis Strategy. 彼のアイデアが好き, but the problem is that his account balance is too small. He was under the impression that he can only participate with a futures account.

That was true several years ago. 幸いにも, the brokers have wised up and offer traders many more options. SPY is the ETF based on the S&P 500. ETFs are technically “Exchange Traded Funds”, but you can think of the SPY as a stock. You would place SPY trades in the same way that you buy or sell any stock in your brokerage account. Wikipedia offers a great ETF explanation if you’re new to the concept.

The returns that I posted for the strategy assumed that you were trading SPY without leveraged. If you’re a forex or futures trader, there are a few options available:

Forex traders can inquire if their broker offers index CFDs, especially if you want to trade the idea from MetaTrader. A CFD stands for “Contract For Delivery”, but don’t worry. Your broker has no desire or interest to make deliveries on oil or the S&P 500 CFDs. CFD is a legalistic creation where the broker promises to deliver the object traded on a certain date. 現実には, the contract is perpetually rolled 2 days into the future. The position allows you to hold the spot price of the S&P 500 without needing to purchasing any stocks or resorting to the futures market.

The best option for futures traders are the e-minis (Symbol: ES). You should trade the front month contract for all signals. This is certainly the most efficient way to trade the idea. The only reason I stuck with the ETF is that I don’t have to dive into messy backtesting assumptions with continuous contracts and rolling open positions.

NinjaTrader is a great option regardless of the instrument that you trade. It’ll handle any market that you select: CFD, futures or the ETF.

比較: メタト レーダー, NinjaTrader, 売買

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メタト レーダーの長所と短所, NinjaTrader とトレード ステーション

NinjaTrader, メタト レーダー ・ インジケーター群衆の取引小売店の間で最も人気のあるプラットフォームは、これまで. 各 1 つは特別な市場のニッチに焦点を当てる傾向があります。. 主に外国為替市場に食料調達するメタト レーダー. NinjaTrader のファン層は主に先物から来る. 売買株式トレーダーからその事業のほとんどを稼いでいます。.

特定の市場の間でその人気にもかかわらず, 各プラットフォームは完全に市場のさまざまな種類を扱うことができます。. それはすべてどのプラットフォームに合った. 彼らはすべてを提供する自動売買のバックテスト機能だけでなく、. 人気は、意思決定における役割を果たしている場合, 確認する場合があります。 Google の動向.

メタト レーダーの利点

メタト レーダーの不利な点

  • 文字通り何百もの別のブローカーを提供のプラットフォーム
  • 商品の数が多い (指標や専門家のアドバイザー) 販売されて
  • それは、します。 100% 無料
  • プラットフォームをダウンロードしたら、すべてが設定
  • バックテストのない信頼性の高いデータ ソース
  • 指標を再描画することができます。
  • 実行速度が遅い, 複数の高周波戦略を実行するのには適していません。
  • MQL を制限のみに関連するプログラミングをトレードすること. 何か DLL プログラミングが必要です。
  • 入札の記録を保持できず、backtester で頼む.
  • グラフのないカスタム タイム フレーム
  • MQL 自体は多くの異常なバグ

NinjaTrader の利点

NinjaTrader の不利な点

  • 無料デモ ・ モードで使用するには, 手頃な価格のライブ モード
  • 非常にダフ屋 ATM 機能との友好
  • 複数の仲介サービス
  • C# プログラミングは極端な柔軟性を提供しています。
  • 複数のグラフの種類をサポートしています
  • 彼らのフォーラムに大きな技術的なサポート
  • サード パーティの多くを追加アドオンが利用可能
  • しっかりとネイティブのソフトウェアを使用して戦略を販売する能力
  • 学習曲線はかなりを始める急. データフィードは含まれていません.
  • 他のプラットフォームでよりも長くかかる通常のプログラミング
  • サポートされている証券会社の数はメタト レーダーと比較してはるかに低い
  • ポジションサイジングを非常に懸念している戦略は、余分な backtester をシミュレートするプログラミングの多くを必要と
  • すべてのサード パーティ製品の承認は集中的に

トレード ステーションの利点

トレード ステーションの不利な点

  • 彼らのフォーラムに大きな技術的なサポート
  • シンプルな戦略は非常に単純にプログラムするには
  • サード パーティの多くを追加アドオンが利用可能
  • 他社と比較してはるかに高価です。
  • あなたのブローカーとしてトレード ステーションでのみ取引が可能
  • 提供デモ モードなし
  • すべてのサード パーティ製品の承認は集中的に

インジケーターまたはこれらのプラットフォームのいずれかの戦略を開発したい場合, 我々 は提供します。 変換 チャート パッケージの間のサービス.

専門家のアドバイザーを使用して自動化された貿易管理

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過去数週間にわたって, I’ve been going over how manual traders can use expert advisors to simplify and improve their trading. Expert Advisors are not just for automating your trading strategy. Expert Advisors can be used before the trade, when placing the trade and/or after the trade.

今日, I want to talk about my favorite topic…

専門家のアドバイザーを使用して自動化された貿易管理

I’m sure this has happened to you…

Before the trade is placed many traders are completely rational beings. They have a trading system they use and understand the conditions necessary for entering the trade. (They also should understand the importance of money management and have a professional formula for determining the risk of each trade). しかし, once the trade is placed and real money is on the line… they become completely irrational.

Every trading system should have a reason to get into the trade, and a reason to get out of the trade. Trade management is very important to your success, and is probably more important than the entry criteria. But it is very hard to stick to the trade management rules when in a live trade risking real money.

Here are a couple things that happen…

  • The trade starts to go against you so you decide to close the trade early so your stop won’t get hit.
  • The trade starts to go in your favor so you decide to close the trade early so you don’t lose the profits you’ve already gained.

Regardless of the outcome… this is the wrong way to trade.

In both cases, you are not sticking to your rational trading plan. You are being irrational and making decisions based on emotions. はい, sometimes you are rewarded for your bad behavior and you make the profitable choice. But in my opinion, you are still wrong because you broke your trading plan.

This problem can be fixed by automating your exit strategy with an EA programmed to manage the trade after it is placed. Once the trade is placed manually, the EA takes over and manages the trade perfectly according to the rules every time.

Ideas For Using A Trade Management EA

I want to give an example so you know what I’m talking about. Here are my favorite things to do with an trade management EA:

Trail Your Stop Loss: あります。 3 ways I trail my stop…

  • To reduce risk: If the trade starts going in my favor, there is a point where I want to reduce the risk by tightening the stop. たとえば, moving the stop from 100 ピップ 50 ピップ. This reduces the risk I have on the trade if price goes against me.
  • To eliminate risk: At some point in the trade I want to eliminate risk all together. This happens by moving the stop to Breakeven or a little higher. This now takes the stress out of the trade since I no longer can lose any money.
  • To lock in profits: There are levels in the trade where I would not want to see all my profits eaten up if the market reverses. At these levels, I like to lock in some profits my having the stop moved up. Worse case at this point is I make some money in the trade.

Take Partial Profits: At some point in the trade you might want to put some money in your pocket. You can do this by taking off a portion of your position. Then you let the rest of the position run to a higher take profit level. Here is a photo showing a trade where partial profits were taken…

A partial take profit exits from a trade.

A partial take profit exits from a trade.

Benefits Of Using Expert Advisors For Trade Management

I want to go over why I think automating your trade management is so important. I personally use a trade management EA and credit a lot of my success to being able to automate my exit strategy. ねえ, I’m only human… and the emotions of trading can get to me too.

Using Trade Management EA’s Frees Up Your Time (Less Stress): Trading is time consuming. 最初, you have to sit and wait for the right trade setup, which can be boring. 2 番目, you have to manage the trade, which can be stressful. If you use a set-and-forget type trading system so you can step away from the computer once the trade is placed, you might be missing the opportunity to protect the trade by moving the stop or taking partial profits.

A better option is to program a trade management EA to trade your exit strategy. Then walk away from the computer knowing the expert advisor will take the correct action even though you are not there.

Using Trade Management EA’s Keeps You From Missing Opportunities (More Accurate): Even if you want to manage the trade on your own by moving the stop loss or taking partial profits, if you step away from the computer you might miss the opportunity. You go to the kitchen to get an apple… and when you come back price hit the level to move your stop, but now price reversed. (Missed opportunity).

Worse yet… having to take the actions yourselves might mean you change your mind. Price hits a level where you need to take action… but you decide to wait in the hopes of making more money. You are now not trading your system accurately.

Using Trade Management EA’s Keeps You On Your Trading Plan (Potentially More Profitable): You have a trade plan for a reason. When you are rational you figure out the best trade rules. だから, the best thing to do is set up a trade management EA to trade according to those rules.

The beauty of using a EA to manage the trade after it is placed is you trade according to your rules EVERY time. There is no decisions being made on emotions so you are a “better” trader because you stick to the rules. This can also mean you are more profitable over time.

I think managing a trade under live market conditions when real money is on the line is the hardest part of trading. This is why it is best to automated your exit strategy and let an expert advisor do it for you. If you’ve taken one thing away from this series, I hope you see the importance of using expert advisors as manual traders can have on your results.

Next time I want to go over the 5 characteristics of a good trading strategy. See you then.