アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

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取引プラットフォームの制限

10 月 18, 2015 によって ショーンオバートン 6 コメント

この記事は、ベン Fulloon によって執筆されました, 尊敬されているトレーダーと OneStepRemoved にサブスクライバー.

ドローダウン比の素晴らしい戦略を開発しました。 13.67. 素晴らしいサウンド, 右? それは残念ですね 私の取引プラットフォームは二重以上に結果を誇張します!

それはあなたのブローカーとプラットフォームの制限の両方を学ぶことが重要です. 時には、これらの複雑さは、唯一の時間と経験を通じて明らかになります. あなたの取引プラットフォームは、機能やレポートの結果しない場合に予想されるように、それはとてもイライラ.

この記事では、NinjaTraderの2つの制約を指摘します 7, 実際に特定の状況ではトレーダーのための驚くほどより良いを回すことができるの悪い制限と1. しかし, これは私が使用しているブローカーではなく、プラットフォーム自体で行うことが多いです.

NinjaTraderは間違いなく限界を持っている唯一のプラットフォームではありません: メタト レーダー, 売買, X-トレーダー, Matlabの, など. すべての量的金融の制限があります.

私はかなり短く、読みやすいそれを維持するために、この記事でNinjaTraderについて書くことになります. 私もどちらか悪いのプラットフォームであるとしてNinjaTraderを作ることを意図するものではないのです. しかし, 定量的な開発するトレーダーやトレード戦略のためのそれは非常に簡単に、より便利にするために作ることができるいくつかの改善は間違いなくあります.

最初の癖は、私が使用しているブローカーに関連します. 具体的には, それは私が気にデイトレード・マージンです. この日の取引マージン終了 15 セッションの終了前に分. 例えば、ES (エミニS&P500) の日計り取引マージンが $500, これで終了 4:00その後の完全な取引マージンに戻り午後のCT $5060 セッションが終了する前に 4:15午後CT. (述べタイムズは記事の執筆時点で正確です, ESは、今で閉じ 4:00午後CTやデイトレードマージンがで終了 3:45午後CT)

私はあなたに私が開発した日の取引戦略の結果のスクリーンショットを紹介. この戦略は、ESの取引します, NQ (エミニナスダック 100) そして、YM (エミニダウ) すべて同時に. NinjaTraderと緊密に終了する最も簡単な方法は、ど​​のセッションのクローズ時に終了し、次に意志をtrueに "閉じるに終了」を設定しています.

All trades together in the report

結果によれば、戦略は、の合計を作ります $332,771.60 最大ドローダウンと $25,912.27 以来、 2008 今. これは、のドローダウン比であります 12.84. それはoustandingです!

問題は...あなたは問題があると知っていました… 戦略はで終了するということです 4:15午後CT. 日の取引マージンがで終了 4:00午後CT. 戦略は、小さなアカウントサイズのマージンコールを取得することが可能性が高いです.

それは、一日の取引マージンを最大限に活用するための戦略を微調整することに意味が. Ninjatraderは、カスタムセッションテンプレートを提供しています, これはこのケースでは、私はで終了しました 4:00午後CT. 次のようにカスタムセッションテンプレートの結果があります.

Day trading with all instruments together

マージンコールの作りを回避するために、同じ機器に適用まったく同じ戦略 $335,819.30 最大ドローダウンと $24,560.51. これは、のドローダウン比であります 13.67.

私は、ドローダウン比と利益の向上を目的とした戦略を変更していません. でもねえ, 買います. プラットフォームに制限を見つけることが実際にいくつかの状況であなたに利益をもたらすことができます.

この戦略は、取引に基づいています 3 異なる機器. ES, NQとYM. 問題は、私はバックテストそれがNinjaTraderに機器リストを使用していることです. これが意味することは、彼らはすべて個別にテストしているあります. NinjaTraderはその後、上記のスクリーンショットの結果などの総合結果としてあなたのためのテスト結果を組み合わせました.

ここでは、楽器のリストとしてそれらをテストするとき、それは次のようになります。. これは、個々の楽器の異なる利益とドローダウンを示しています.

Results by instrument

今一見それはトレーダーが作ったであろうことを読み取り、 $335,819.30 最大ドローダウンと $24,560.51 彼らは一緒にすべての3つの機器を交換した場合. そう思いませんか?

問題は、これが間違っているということです. あなたが思うだろうようNinjaTraderは、実際に結果を結合しません. トレーダーは、まだおよそそのお金を作ったであろう. しかし, すべての統計情報は非常に正しくありません.

それは、ESを交換しますが、これを示すために、私は正確に同じ戦略を再作成しました, NQとYM同時にすべての代わりに、それはデフォルトではありませんように、それらを別々に取引. あなたは、マルチインストゥルメント戦略にそれをプログラムするときに、これらは結果であり、

Combined trading

それは作ります $335,915.30 これはほぼ同じ量であり、, それは、最大ドローダウンを持っています $59,937.60 代わりに $24,560.51 それは次のようになりますようにそれは、もともと見えました. これはそれのドローダウン比になります 5.60, オリジナルよりも多くの悪化しています 13.67.

トレーダーは、最大ドローダウンに基づいて取引をすることを決定した場合 $24,560.51, ドローダウンは、彼らが期待していたの倍悪いことが判明したとき、彼らは厄介なショックを受けること.

そのような重要なメトリックの誤った計算は、アカウントを危険にさらす可能性が. あなたが実際に戦略を取引するために必要なの株式の半分を離れて得ることができることを前提としていかもしれません. おっとっと?!?

NinjaTraderで誤解を招くような統計は、この戦略は本当に素晴らしい見えるのです. しかし、ドローダウンは、それが最初にあったであろうと思われた何倍以上である場合, あなたは厄介なショックを受けるかもしれません.

それは可能な限り早期にあなたのプラットフォームとブローカーの制限の両方を学ぶことが重要です理由です. あなたはこれらの制限に、ハードな方法を学習する必要はありません.

数週間の時間、, 私は、より正確な測定基準を示し、マルチインストゥルメント戦略を作成するための簡単​​な方法を明らかにします. シリーズの次回の記事をお楽しみに.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント, あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: ドローダウン, ES, 先物, マージンコール, NQ, 資産配分, その他

NinjaTrader に銘柄をインポートします。

5 月 5, 2014 によって ショーンオバートン Leave a Comment

面倒な作業は、NinjaTrader へ数多くのストック シンボルのインポート. 今まで楽器のマネージャーを使用して最も液体 Etf のリストを作成する場合, あなたは何について話して知っています。.

はるかがあります。, 楽器マネージャーを使用せず、NinjaTrader に複数銘柄をインポートするまでより簡単な方法.

コントロール センターに行く, NinjaTrader プログラムの主要部分. ファイルをクリックします。, ユーティリティは、株式銘柄リストをインポートします。.

import stock symbol NinjaTrader新しい画面は、テキスト領域をもたらす. 記号の一覧で入力または左側に向かって画面の真ん中に小さな負荷のボタンをクリックしてください. 彼らはすでにファイルに入力している場合、テロップのリストをインポートすることができます。.

Import stock symbol screen in NinjaTrader

“上場” 交換は、これらの楽器が取引. ライブ貿易を計画していない場合は、ニューヨーク証券取引所を使用できます。. ライブ注文を執行 NinjaTrader を使用する時に、シンボル マッピングが重要なだけ.

最後のヒントは、リストにすべてのこれらの楽器を割り当てることができます。. スクリーン ショットがいくつかの商品 Etf を示しています. 多くの ETF 一覧にこれらの楽器を分類する意味になります. クリックすること、 “新機能” 右にあるボタンまたは, 既にその名前のリストを作成した場合, ドロップ ダウン メニューから選択します。.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント タグが付いて: 楽器マネージャー, ニューヨーク証券取引所, 株式

適応的資産配分の新しい一見

3 月 13, 2014 によって エディ ・花 6 コメント

適応的アセット ・ アロケーション (AAA) 現代ポートフォリオ理論を適用するためのいくつかの兄弟戦略の一つとして生まれた (郵政省), これは最初に考案されました。 1967 ポートフォリオの利益を最適化する方法として. まだ, 多くのトレーダーや金融ストラテジスト MPT の数学を本当に信じる者は AAA を使用している間の実世界の結果は、利益のための計算された期待を満たしていないので幻滅させられて, このようなポートフォリオのボラティリティは、予想よりも高くされていると.

最近の研究 このトピックの入力平均およびポートフォリオのリバランスに使用期間の長さのために主に期待と現実の間のこの不一致がありますを示唆しています。: どうやら, とき計算がはるかに短い期間にわたって得られる平均値を使用して入力データに基づいています, ポートフォリオのリターンは、いつそれらの平均に基づいて計算されます長期的な数字より. と, ポートフォリオのリバランスの間隔が短いとき, パフォーマンスが向上し、ボラティリティとリスクを削減.

要約すると, 郵政省に依存しています。 3 理想的なポートフォリオを作成するためのパラメーター, 米国株を含む資産クラスのセットを含む通常, 欧州, 日本と新興国, プラス米国. および国際 Reit, 米国. 長期的な中間の債, 金や他の商品だけでなく、. パラメーターは、します。:

  • 見積ボラティリ ティー
  • 期待リターン
  • 予想される相関

郵政省シナリオでの短期平均を使用がより正確な結果をもたらすことです。. 前世代の配分モデルの 1 つの欠点, 戦略的資産配分 (SAA), そのモデルは、上記のパラメーターに関する長期的な平均に基づく郵政省を適用されるために明らかになります. このトピックに関する最近の新しい作品で, 計算されたを返しますの重大なエラーにつながる長期的な平均を使用して.

実習では, 5-20 年間の時間期間の長期的な平均ボラティリティの低下予測因子であります。, リターンとの相関関係. 20 年間の平均と株式の年率リターンに関して 3 または 4 年の平均を使用してそれらを使用しての計算の統計的ギャップが巨大です, ほぼ負を返しますするに至る 14%. 今日ではほとんどの投資家の投資を比較的短い時間視野を与え, 計算で短期的パラメーターを使用がより現実的な結果をもたらすことは明らかです。.

Adaptive portfolio

ポートフォリオは、優れたリスク調整後リターン短期市場の状況に適応を提供します。.

長期的な計算を完全否認せず現実を認識するには, 一部の投資家が長期適用することによって、計算を微調整します。 値 長期ではなくアプローチ 平均 アプローチ, 株価が落ちるとき、重量ポートフォリオ株式に賛成する傾向があります。, 逆に減らすために株式の価格としての重みより高価になると.

まだ, 「ハンディキャップ」計算の長期評価を使用するいくつかの新しい選択肢がある技術の進歩を返します. 短期的な地平線の極端な端である高周波トレーダー, 人は、短期的な動向を活用します。, 相関とリターンのより現実的な見積もりを生成するために平均に差し戻し. 現在 HFT システムを使用するトレーダーの成功に基づいて取引のコミュニティで多くの興奮があります。. まだ, このニッチ市場により多くのトレーダーの群衆, スプレッドが薄いまたは多分完全に消えることは不可能です。.

運動量の予測値

勢いは投資家は短期的に評価するための優れた方法です。. 古い格言によると: 短期的な将来の価格の最もよい予言者は現在の価格. と, 日中か毎日取引毎週期間に向けて外側から投資として地平線を拡張します。, 運動量の効果がより顕著になります. おそらく大きいのため, 投資家の動きが遅い, 価格は、数週間の同じ方向に動かし続けるために傾向があります。. この確率を与えられる, ポートフォリオを構築する際に勢いのアカウントに論理です。, 長期的な平均値に関係なく既に観察.

ボラティリティ

ボラティリティ, あまりにも, 郵政省に関する誤用されて. たとえば, 長期的な平均の年率ボラティリティについてですが 20% 株価が上昇し、約 7% 10 年債, ほとんどの投資家の短い時間の視野の中に測定された実際のボラティリティがより大きく変動します。, されるため、はるかに少ない正確な将来予測に. だから, 実際のボラティリティ ポートフォリオ計算されるボラティリティを意味するよりもはるかに不利な影響を持つことができます。.

と, 多くの投資家が約しようとポートフォリオを重み付けによる株式や債券のボラティリティの違いのバランスをとる 60% 株と 40% 債券, まだ, 経験豊富な実際のボラティリティは、このような原油分散方法をオーバーライドできますまで. したがって, 揮発性の仮定に関して上記の格言に依存する最も安全なようです。, それです, 明日の価格の少なくとも偏った推測は今日の価格に基づいています. 同様に, 明日の価格範囲の少なくとも偏った推測で最近の過去の間に価格の範囲は、します。, もちろん最近のボラティリティを表します.

最近のボラティリティは、短期的な将来のボラティリティについて最良の推測を提供すると思われるので, ほとんどの投資家は、短期的な地平線を持っていると, それは郵政省の長期的な変動ではなくパラメーターとして短期的なボラティリティを使用する論理です。. ボラティリティについて持ち帰りとして, 精通した投資家をポートフォリオのリバランスがそのボラティリティを計算して, 時間をかけて安定したレベルで変動リスクを維持するために, ボラティリティが対象となるレベルを超えたら現金に一部移動することによって露出を減らすことができます。.

相関関係 & 返します

株式などの資産クラスの価格と米国債のにもかかわらず長期相関関係, 株式や金, 低または負, 短い時間の期間にわたって実際の相関関係は大きく異なります. だから, たとえば, 変動、 50-50 株式と債券ポートフォリオが減します。 50% 相関の減少として.

同様に, 多くのトレーダーが直感的に理解してそのコンポーネントのボラティリティを分配ポートフォリオのリスクを軽減します。, 最近の研究からより少なく直観的な観測は、リスク管理のポートフォリオからのリターンが同じくらいで改善されたもされています。 25%. 最後に, リスクを無視している間投資家の人間性を困難に焦点を当てるので返しますだけで, 特に長期ドローダウンが生じることが, また、最大のリターンを追求するとき、ボラティリティと共に最大ドローダウンを考慮して慎重です。.

概要

MPT シナリオは短期的な平均値に基づいている場合よりも長期的な値に基づいてより正確な推定を与える, HFT トレーダーやその他の短い水平線の投資家ポートフォリオ最適化の現在の測定値を使用するに最適です。. ここ最近の研究で引用, 著者は、真の彼らの勢いの観点から短期的に返品にもとづく適応の資産配分を使用して、ポートフォリオの毎月リバランスを提唱しています。, 適切な短期的なボラティリティと相関平均と一緒に.

6 ヶ月あるいは短い勢いによるとトップのいくつかの資産に基づいて毎月リバランスの時に新鮮なポートフォリオを作成する 1 つのアルゴリズム的アプローチがあります。, ボラティリティの最小の差異を指定するアルゴリズムに従って資産を割り当てるため, その個々 のボラティリティによると各資産の分配ではなく. このアプローチが少なくとも予想されるポートフォリオのボラティリティと勢いのポートフォリオを作成するためにボラティリティとトップのいくつかの資産間の相関関係を考慮, 口当たりのリスク プロファイルと共に.

 

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, メタト レーダーのヒント, NinjaTrader ヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: AAA, 適応的アセット ・ アロケーション, 現代ポートフォリオ理論, 郵政省

転送最適化を歩く

1 月 13, 2014 によって ショーンオバートン 6 コメント

歩いていたし、ランダムに雨が降り始めた場合, 明日は傘を持って考慮します。? もちろん、.

人々が行動を観察したとき、私はそのような修辞的な質問をする理由は、, それらはそれに応じて応答します. 彼らは何かが再び起こる可能性があることが予想される場合, 彼らは結果の変化に対応するために彼らの行動を変えます.

あなたは外国為替のロボットを考えるとき, 誰もが永遠に動作する戦略を開発するという夢を持っています. これは、変更する必要はありません. 初期設定は、常に動作. それをオンにし、ビーチに移動.

現実, もちろんです, それよりも複雑です.

walk forward optimization

ウォークフォワード最適化は継続時間の代わりに、静的な設定のいずれかのセットを探して全体最適化

あなたの戦略は、必然的にゆがんで行くときそれはあなたが何をする必要があるかの期待につながります. それはあなたが現在の市場にも驚くほど動作しない戦略を考え出すことは非常に可能性があります. しかし, 過去の天才は、将来の天才を意味するものではありません. あなたの戦略は、もはや将来的に動作しません可能性が常にあります.

何故ですか? それが今日雨が降れば、それはあなたが明日傘を運ぶかもしれないのと同じ理由です. 人々は一貫した方法で行う市場を観察. より多くの人々は、観測を行うと, 人々はそれに取引を開始します. 市場では、これらの変化に対応, あまりにも多くの人々がそれについて耳いるとして、最終的に機会が完全に洗います.

ウォークフォワードテストは、あなたの戦略が洗い流さしたかどうかを決定するプロセスです. データの1セットでテストすることにより, そして、ブラインドセットにそれをテスト, あなた自身にあなたの戦略が悪いかどうかの指標を与えることができます. ウォークフォワードの目標は、あなたの戦略が良好であることを証明することではありません. それはあなたの戦略が悪いことが知られていないことを証明することです.

ウォークフォワードテストのプロセスは非常に簡単です. あなたは、あなたのテストに使用する情報のセットを識別し、 最適化. 実際の例を使用して, 今ではの始まりに 2014. だから、多分あなたはからデータを見て、テストしたいです 2011 を通じて 2012. それはあなたの中のサンプルデータになります, し、サンプルデータのうち、あなたはすべての可能性があります 2013.

歩行フォワードテストを行うために, あなたはあなたの戦略をテストし、分析することになります 2011-2012. その後、, それはだかどうかを判断します “悪いことが知られていません”, あなたは、その後に先に歩きます 2103 見るために性能を確認.

あなたがやったことはブラインドテストであります. あなたはどのように戦略がで実行することになりかわかりませんでした 2013 あなたはそれをテストしたとき 2011-2012. ブラインドサンプルの上に置くことによって、, あなたはそれを失敗する機会を与えます.

それはあなたの最適化の弱点を識別するための絶対的な最高のツールだから非常に多くのトレーダーは徒歩フォワードテストで自分たちの信仰を置く理由は、. あなたは戦略をテストしているとき, それはあなたが過去の機会にオーバーフィットをした可能性が非常に高いです.

自己フィードバックは、現在の市場でループ

私はあなたに例を挙げましょう. 現在の市場では, トレーダーの多くはされています 叩い金 市場にどこの市場で毎日が開いて開きます。, 彼らはおそらくできる限り金を売却. 場合によっては、数分のスパンでの年間生産量の数倍です. あなたは何を参照してください5または10分間の絶対的自由落下であります. その状態は、一度日間持続します. しかし、それは永遠に続きません. 十分なトレーダーは、人々がオープンに金を強打することを見て起動すると、, 彼らは同じことをやって起動します.

効果的, 誰が彼らのためにその取引を行うために他のトレーダーを教えていた金は、市場のオープンにフォールオフしたいです. 人々は金が開いて最初の5分で落ちることを期待したよう, 彼らはその後、彼らの行動を変えます. いくつかは、オープンを叩いにジャンプし、短い移動しよう.

他の人は自分の動作を変更する開始します. 彼らは、5分間その金無料の落下に注意してください. その後、, 突然止まります, そのようなよりは平均値に戻ります. 非常に多くの分が開いてから経過した彼らは、タックと買いを変え始めましょう. 彼らは販売に先行重いボリュームが最終的に正常に戻ることを期待. 人々は彼らの行動を変更すると, 他の人が親切に対応します.

十分な人々がオープンに販売を開始し、その後、オープン5分で購入する場合, あなたは一人が別​​のアクションに応答する場合はパターンが形成されていることがわかります. それは日の最初のカップルのために働いていた状態がもはや将来的に機能する自己フィードバックループです.

あなたはこれらの条件に耐えることがある戦略を識別することができた場合, あなたが任意のテストと最適化をしなかった条件に耐えることがあります, あなた自身の将来に成功したのより良いオッズを与えます. それは非常に多くはないトレーダーは、あなたが発見したこの取引チャンスに物事をよく分かっていることを意味し.

フォワードテストを歩くためのアプローチは、として知られている問題に対する解毒剤であります カーブフィッティング. カーブフィッティングはcould haveの縮約形should haveの縮約形戦略究極のwould haveの縮約形であります. 昨日から、チャートを開いて、私はここで買っただろうと私はここに販売したと言っに似です, すでに蒸散何を知ります.

もちろん、あなたがしようとしています “稼ぐ” 其れでは. あなたは、市場が何をしたか、完璧な情報を知っています. 将来は, あなたは完璧な情報がわかりません. 戦略の目標は、そのあいまいさに対処することです.

新しい状況が必然的に発生していることをあなたが過去の市場の状況にまで完璧にフィットのすべてをしたカーブフィッティング手段, フレーズに似て一種の, “歴史は繰り返さありません, それは韻を踏みます,” あなたの戦略は、同じことを行い.

あなたは過去の実績でもない戦略をしたいです, しかし、あなたは歴史的な市場でお金を稼ぐための戦略を考え出すていません. 戦略を開発する目的は、将来の市場でお金を稼ぐことです. あなたはバックテストしているとき, あなたは、固体の歴史的性能とのバランスをしようとしています, 最も重要なこと, その歴史的知識が将来の業績に外挿することを確認すること. あなたの目標は、お金を稼ぐことです.

ローリングウォークフォワード最適化

ローリングウォークフォワード最適化は徒歩前方にアイデアを取り、継続的に新しいデータにそれを暴露することによって、戦略を改善. それでは、あなたが24ヶ月のサンプル期間を持っているとしましょう. それについて移動するための一つの方法は、二ヶ月の期間、あなたの戦略を最適化することであろう, その後、3ヶ月目に前方に歩いて. あなたは行動を観察し、あなたは、第2、第3の月の再最適化, その後、4番目の月を楽しみにして歩きます.

連続的にそうすることによって, あなたは戦略の減衰時間を排除し、それを継続的な市場の状況に適応する機会を与えます. これは、機械学習に赤毛の継子の一種であります. 経験と損失は戦略に徒歩フォワード最適化により改善し、市場の変化に適応する機会を与えます.

…あなたは戦略の減衰時間を排除し、それを継続的な市場の状況に適応する機会を与えます

散歩フォワード分析のためのもう一つの重要な考慮事項であります 自由度 系内で. たとえば, 例えば、あなたが、移動averaageクロスを分析しているとしましょう. あなたは、2つの移動平均を使用して、固定stoplossを使用して、利益を取るしています. それはあなたに4度の自由度を与えるだろう. 高速移動平均は、最初の学位であります. ゆっくりと移動平均は、二度あります. 第三はstoplossで、4番目はテイク利益であります.

あなたはシステムで許可するより多くの自由度が大幅に過去のデータにあなたのシステムをフィッティングチャンス0F曲線を増加させ. 絶対的な最高のシステムは、12自由度以下に保ちます. あなたは、大規模な取引の数、あなたが満足すること申し出性能を有する取引の機会を見つけたいです.

あなたの最適化の際に考慮すべきもう一つの要素は、あなたがのために最適化されたものです. ほとんどの人は絶対リターンに焦点を当てます. 戻り値は素晴らしいです, ほとんどのトレーダーは、について多くを気に どうやって 彼らはお金を稼ぐの代わりに、 いくら. 私はあなたに例を挙げましょう. 私が作っシステムを持っていた場合 $25,000 昨年, あなたはそれを望みます? ほとんど誰もがそう言います.

私が作っシステムを使用している場合 $25,000 昨年, しかし、あなたはに負けなければなりませんでした $15,000 あなたはお金を作った前に. ほとんどの人は、そのシステムを望んでいません. これが意味することは、最終的な結果ではなく、日々のパフォーマンスについてより多くを気にしていることです. 最適化、さらには徒歩フォワード最適化の問題点は、必ずしもあなたが現実の世界で気に何に焦点を当てていないということです: あなたがあなたのお金を作っている方法.

ほとんどのチャートパッケージは、ネット結果に焦点を当て、それはあなたのシステム内のいくつかの弱点を引き起こす可能性があります. あなたはレンジ取引している場合, あなたが本当にやったことは桜が少なくとも実質的なニュースの影響を受けている結果を選ぶです. 効果で, あなたはまだ影響を受けていません設定を選択しました 脂肪のしっぽ.

あなたはトレンド取引している場合, あなたは正反対をやりました. あなたが意図的に過去に起こった脂肪tailesを最大化の設定を選びます. トレンド取引戦略で, あなたはおそらく安定したパフォーマンスを見つけることするつもりはありません. 代わりに, 何を見つけることは、最適化を頻繁に長い引き起こすことがあります, 絶え間ないドローダウンの継続的な干ばつ. そして、突然、, ほとんどどこからともなく, それはあなたが経験したドローダウンの数倍を返すメガモンスターの勝者を見つけます. これは、架空のbacktestsの罰金です, しかし、現実の世界で、あなたは近く、日常的に損失を被るている場所, ほとんどのトレーダーは、痛みを取ることができません. 私はほとんどの最適化を見つけるの弱点は、彼らはパフォーマンスの一貫性を見ていないということです. 戦略を最適化するための潜在的な代替が見れることになります 線形回帰 経時株式曲線の. 最高の株式曲線は最強の線形回帰の傾きを有します.

ローリングウォークフォワード最適化を実装する人気チャートパッケージはAmibrokerです, 売買, MultichartsとNinjaTrader.

NinjaTraderでウォークフォワード最適化

コントロールセンターから戦略アナライザを開きます. [ファイル] をクリックします。 / 新機能 / 戦略分析.

NinjaTrader Strategy Analyzer selection

NinjaTrader中戦略・アナライザを開きます。

  1. 楽器や機器のリストの上でマウスの左クリックと右のマウス、マウスの右クリックメニューを表示します. メニュー項目ウォークフォワードを選択. また、上でクリックすることができます “で” 戦略分析ツールバーのアイコン. あなたがホットキーを好む場合, あなたはまた、Ctrlキーを使用することができます + W. 最後に, あなたもプッシュすることができます “W” 戦略分析の左上のアイコン.
  2. 戦略引き出しメニューから戦略を選択します
  3. ウォークフォワードプロパティを設定 (参照してください。 “ウォークフォワードの特性を理解します” プロパティ定義については、以下のセクション) し、[OK]ボタンを押してください.
NinjaTrader Walk Forward Optimization

NinjaTraderに散歩前方最適化を選択するための多くの方法があります

ウォークフォワード進行は、コントロール・センターのステータスバーに表示されます.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント, あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: AmiBroker, バックテスト, カーブフィッティング, 脂肪のしっぽ, ゴールド, MultiCharts, ninjatrader, 範囲の取引, 自己フィードバックループ, 短い, 戦略・アナライザ, 売買, トレンド, 前方を歩く

NinjaTrader スクリーン ショット

7 月 26, 2013 によって ショーンオバートン Leave a Comment

NinjaTrader でのグラフのスクリーン ショットを取って、 3 ステップのプロセス. 外部のソフトウェアや特別なスキルを必要としません。.

  1. グラフを開く
  2. 右クリックします。. 選択します。 “イメージ” メニューから, その後、 “付けて保存”
  3. ファイルを保存する場所を選択します。
ninjatrader screenshot

スクリーン ショットを取るグラフ上で右クリックします。.

私は常に非常に精通したコンピューターでない場合、ファイルをデスクトップに保存をお勧めします. あなたは簡単にそれらを見つけることができます。.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント タグが付いて: ninjatrader, スクリーン ショット

比較: メタト レーダー, NinjaTrader, 売買

7 月 19, 2013 によって ショーンオバートン 15 コメント

メタト レーダーの長所と短所, NinjaTrader とトレード ステーション

NinjaTrader, メタト レーダー ・ インジケーター群衆の取引小売店の間で最も人気のあるプラットフォームは、これまで. 各 1 つは特別な市場のニッチに焦点を当てる傾向があります。. 主に外国為替市場に食料調達するメタト レーダー. NinjaTrader のファン層は主に先物から来る. 売買株式トレーダーからその事業のほとんどを稼いでいます。.

特定の市場の間でその人気にもかかわらず, 各プラットフォームは完全に市場のさまざまな種類を扱うことができます。. それはすべてどのプラットフォームに合った. 彼らはすべてを提供する自動売買のバックテスト機能だけでなく、. 人気は、意思決定における役割を果たしている場合, 確認する場合があります。 Google の動向.

メタト レーダーの利点

メタト レーダーの不利な点

  • 文字通り何百もの別のブローカーを提供のプラットフォーム
  • 商品の数が多い (指標や専門家のアドバイザー) 販売されて
  • それは、します。 100% 無料
  • プラットフォームをダウンロードしたら、すべてが設定
  • バックテストのない信頼性の高いデータ ソース
  • 指標を再描画することができます。
  • 実行速度が遅い, 複数の高周波戦略を実行するのには適していません。
  • MQL を制限のみに関連するプログラミングをトレードすること. 何か DLL プログラミングが必要です。
  • 入札の記録を保持できず、backtester で頼む.
  • グラフのないカスタム タイム フレーム
  • MQL 自体は多くの異常なバグ

NinjaTrader の利点

NinjaTrader の不利な点

  • 無料デモ ・ モードで使用するには, 手頃な価格のライブ モード
  • 非常にダフ屋 ATM 機能との友好
  • 複数の仲介サービス
  • C# プログラミングは極端な柔軟性を提供しています。
  • 複数のグラフの種類をサポートしています
  • 彼らのフォーラムに大きな技術的なサポート
  • サード パーティの多くを追加アドオンが利用可能
  • しっかりとネイティブのソフトウェアを使用して戦略を販売する能力
  • 学習曲線はかなりを始める急. データフィードは含まれていません.
  • 他のプラットフォームでよりも長くかかる通常のプログラミング
  • サポートされている証券会社の数はメタト レーダーと比較してはるかに低い
  • ポジションサイジングを非常に懸念している戦略は、余分な backtester をシミュレートするプログラミングの多くを必要と
  • すべてのサード パーティ製品の承認は集中的に

トレード ステーションの利点

トレード ステーションの不利な点

  • 彼らのフォーラムに大きな技術的なサポート
  • シンプルな戦略は非常に単純にプログラムするには
  • サード パーティの多くを追加アドオンが利用可能
  • 他社と比較してはるかに高価です。
  • あなたのブローカーとしてトレード ステーションでのみ取引が可能
  • 提供デモ モードなし
  • すべてのサード パーティ製品の承認は集中的に

インジケーターまたはこれらのプラットフォームのいずれかの戦略を開発したい場合, 我々 は提供します。 変換 チャート パッケージの間のサービス.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, NinjaTrader ヒント

プログラミングがうまくいかないこと

4 月 26, 2013 によって ショーンオバートン 2 コメント

良い取引システム設計に焦点を当てるこのビジネスを始めた. プロセスの大きい役割を担う明らかにプログラミング.

What most people don’t realize is that the programming experience can be quite challenging. When a project takes more time than expected, it tends to take far more time than the original estimate.

Programming is like Air Travel

Many of you travel regularly. Flying is pretty much a given when you travel any significant distance.

Programming is like flying

Programming is like air travel. Small problems compound into big ones.

How many times have you traveled and the flight arrived 5 hours early? The question is laughable. It doesn’t happen.

20 minutes early to the gates makes most frequent fliers ecstatic. They know that arriving early, even if only by a few minutes, is as good as it gets.

Performance does relate to the airline to some degree. Checking for maintenance problems prevents surprises 20 minutes before takeoff or, heaven forbid, in the air.

The crew arriving on time helps. The last time that I flew from Dulles to Dallas, the replacement crew arrived at the gate an hour late.

The last two times that I flew to Dublin, United Airlines lost my bags… 両方の時間. 時々, it really is 100% the airlines’ fault.

Force majeure

Those experiences aside, how many times do airlines goof up so badly that travelers arrive days late? Travelers do arrive with severe delays, but those circumstances are usually weather related. It’s outside of the airlines’ control.

I remember the volcano in Iceland that erupted a few years back. People were literally stuck in Europe for a week.

The sequester is a great example. In what’s certainly a willful choice to inflict pain on fliers, the FAA decided to furlough air traffic controllers at major airports.

Those airports are the same ones that I frequent. When I fly to Dublin on Tuesday and I’m potentially 4 hours behind schedule, I’ll be angry. しかし, I’ll also know to direct that anger at Congress instead of the airline.

Programming and Travel are Fragile Systems

The idea for this article came from Antifagile, where Nassim Taleb discusses how small changes create exponential problems.

Travel is familiar to all of us, so when we think about the delta, which represents the small changes, picture it as the time delay or increase in transit time.

Consider the effects of 3 different deltas

Consider my layover in Newark. How late can I be before I miss the connecting flight. If I miss the connection, how long does it delay me?

20 分 – The change here is minimal. I will suffer a great deal of (probably unnecessary) stress. My wife and I might jog across the terminal, looking slightly foolish in the process. それにもかかわらず, the chance of making the connection is near certain.

60 分 – This is scenario is right on the verge of disaster. My poor wife will listen to me groan and bite my nails as I flip out about missing the connection.

If we do make the flight, it’s only because the airline decided to hold he flight at the gate. Doing so inconveniences hundreds of waiting passengers while a handful of travelers scurry to board the flight.

If they don’t hold the flight, まあ, then I’m screwed.

The best scenario the can occur after missing the connection is that the airline transfer us to another European destination. The airline then needs to put us on a partner airline to fly us into Dublin, backtracking where we just came from. A one hour delays causes us to

  1. Wait for another European flight
  2. Fly an extra hour to a different destination
  3. Wait for a Dublin connection in a different airport
  4. Fly an hour backtracking

A delay like this could easily result in a an extra 6-8 hours of travel time- all from a 1 hour delay.

3 hour delay – Catching another flight to Europe looks really optimistic. The best case is that the airline put us up in a hotel for the night and sends us on tomorrow’s Dublin flight. A 3 hours delay expands to a 24 hour wait, plus the remaining flight time.

Programming

わかりました, ショーン, わかりました. What does his have to do with programming?

Just like traveling, a programming project can only go so well. Whenever something unexpected occurs, the problems compound themselves exponentially.

The Evil Delta

Time is the enemy of the traveler. In programming trading robots (or programming anything, 本当に), the delta is the degree of surprise.

Operating system changes: We developed a custom MT4 plugin for a client that likes to trade price ladders. One week after delivering the software, Microsoft released an operating system update. The update broke code in the software that we provided.

通信: You believe that you asked for one thing, but you get another. Items that seem like minor oversights can blow up into major problems.

Chris worked on a project last month that sought to execute a trading grid at precise intervals. Chris’ original version used market orders. A handful of bugs popped up, but the core of the original version worked well. The client, しかし, assumed we would use pending orders and requested that it be changed.

The change ruined the original design. もっと重要なこと, we discovered that achieving exact execution was fundamentally impossible because we couldn’t precisely control the execution time.

What started off as a 5 hour project blew up to 30 hours of work. The delta from communication surprises is evil.

Basic market mechanics: Sometimes we get asked questions where the trader should know the answer. A common trader-induced question that we get asks why trades suddenly close at market. Traders should have enough knowledge and experience to avoid such basic problems.

The delta on these issues varies, but they’re not as severe as communication issues. They can go anywhere from 20 minutes spent researching the issue to several hours.

Things that can go right in a programming project

  1. Deliver code on time. The time requirements for on time delivery are the easiest to predict. Projects start with a goal. The coder has a good idea for the amount of time required to build a working version.
    I view this as analogous to a flight crew arriving on time. The bar is pretty low here.
  2. The code works bug free the first time – no doubt your first response here is, “That’s the way it should be!”. It’s certainly the way that I’d like it to be, but it often doesn’t work out that way.
    Most software problems result from communication. When we write a scope of work and program an 専門家アドバイザー, we believe that we fully understand the requirements.

    It often turns out that some of the requirements were not communicated. The product literally follows the order. It’s only when viewing the trades enter the market that the client realizes that they did not ask for something – just like the client that wanted pending orders instead of market orders. They incorrectly assumed that was understood when it was not. The experience of seeing the missing features is the only way the user recognizes the oversight.

  3. Treat people nicely – Programming is a service, but nobody wants to feel like the person on the other end only cares about money. I genuinely care about designing trading systems and helping people. When a customer does business with OneStepRemoved, I want them to trade better and to know that we care about their long term success.

    You can always email me personally if you feel you’ve been treated otherwise.

  4. What kind of surprised have you dealt with when programming your trading robot? Share your experiences in the comments section below.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, MQL (オタクのため), NinjaTrader ヒント タグが付いて: programing, robot

IQFeed Kinetick トリック

3 月 19, 2013 によって ショーンオバートン Leave a Comment

NinjaTrader は私の好きな戦略バックテスト プラットフォームです。. Kinetick works great and is an important part of why I use NinjaTrader – the historical data service makes it so easy to find reliable price history for many instruments.

Collecting good market data poses one of the biggest problems to a systems trader. As I always like to point out, GIGO: garbage in, garbage out. It doesn’t do any good to backtest a strategy on junk price histories.

The same company that owns NinjaTrader also owns Kinetick. It’s no coincidence that the only natively supported data provider is a sister company.

That relationship might lead one to believe that the downloading speed of Kinetick would run fastest inside of NinjaTrader. One would be wrong.

I heard a number of traders complain last week at the Trade Empowered summit about Kinetick’s download speeds. It takes a long time for Kinetick to load historical data, regardless of whether its forex or equities data. Jason, a trader that I befriended, jumped into the conversation with a nice trick that he learned. It’s worthy of sharing with everyone.

Use Kinetick with IQFeed

IQFeed accepts the user name and password for live Kinetick accounts. That in itself isn’t very noteworthy.

What’s important is that IQFeed runs many times faster than Kinetick. If you have a live Kinetick account, download IQFeed onto your computer. Complete the installation process by running the .exe file.

Create a new account connection in NinjaTrader. Instead of selecting Kinetick, select IQFeed. Push next.

IQFeed connection in NinjaTrader

Create a new IQFeed connection in NinjaTrader 7

The new screen asks for your IQFeed user details. You don’t have any because you subscribe to Kinetick. That’s ok! Enter in your Kinetick details anyway.

Enter your Kinetick account information into the IQFeed details screen

Enter your Kinetick account information into the IQFeed connection screen.

Name the connection something that you’ll remember. I called mine KinetickIQ.

Now go to the Control Center. Select File \ Connect \ KinetickIQ. When the connection loads, IQFeed will connect using the Kinetick account information.

The download speeds magically run several times faster than connecting directly to Kinetick. I have no idea why this is, but it’s a cool trick if you’re in a hurry to downloads reams of price data.

Did this help you out? Please leave comments in the section below.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント タグが付いて: バックテスト, IQFeed, Kinetick, 価格の歴史

ダフ屋 EA

3 月 5, 2013 によって ショーンオバートン 88 コメント

私はスキャルピング戦略に偶然ように見えます. 専門家アドバイザーの経緯を気にしない人のためのページの上部にある規則を掲載.

警告: この EA できませんおそらく広いスプレッドで利益を得る. この場合あなたのブローカーのスプレッドの方法と実行スリッページ平均に従っていない以上 2 ピップ.

ダフ屋 EA 取引ルール

グラフ: ユーロドル 5 分
SMA 期間: 200
移動平均線乖離率: 1.0% SMA の
スタイル: カウンター トレンド ダフ屋

入力規則

価格を越えるし、下のエンベロープの下を閉じる場合, その後、市場で購入します。.

価格を越えるし、上のエンベロープの上で閉まる場合, 市場で短い販売します。.

終了ルール

価格を越えるし、下のエンベロープの上で閉まる場合, その後、市場で長い間終了します。.

価格を越えるし、上のエンベロープの下を閉じる場合, 市場で短い終了します.

それは出口のようにダフ屋の戦略がエントリの同じ封筒を使用します。. 移動平均の周りの距離の分布は、価格が SMA を遠くまで粘着.

Scalper EA trade examples

NinjaTrader からスクリーン ショットを示しています下のエンベロープの周りに出入りする取引

メタト レーダーのコードを取得します。 4 または NinjaTrader



なぜこの戦略は、

取引戦略移動平均交差価格に基づいて範囲を明らかにしようとしたこの研究の本来の目的. ほとんどのトレーダーはピップの観点から距離を考える.

ピップが一般的なコンテキストで有効. ピップに基づいた戦略をモデル化の問題は、時間をかけて 1 つのピップの動きの意味を変更.

極端な長さにアイデアを生かし, ピップの価値 1999 ときユーロ発売 0.80 ほとんどの今日の価格と比較します。 1.30. ような考えの意味を修正する割合する議論を保つ 100 時間の長い期間にわたってピップ.

移動平均を基準にして価格が一般的にどのように動作を視覚化します。. 私のプログラミングのチームを書いたカスタム NinjaTrader インジケーターを収集し、Excel スプレッドシートでデータを分析. Excel から離れて価格を伸ばす頻度のグラフを描画することができます、 200 期間の単純移動平均.

Distribution of prices from SMA 200 on EURUSD M5

SMA から割合距離の頻度 200 EURUSD の.

曲線の傾き曲がるように価格が移動平均から拡張. 水平軸に沿って右に左に移動すると, 斜面はまで急 0.75%. 曲線形をその時点で変態行為. 直線の傾きはその時点から大幅に平坦化します。.

大きな斜面が価格のどこが、ここを次のバーになることを意味します。. フラット ラインを意味する価格がどこにでも行くことはないです。. 距離はそのレベルで粘着.

意味をなさない移動市場の皮むき. 我々 はの粘着性がある価格条件を特定するときだけです。 1% 移動平均からダフ屋 EA を実行されている感覚になります.

ダフ屋 EA のバックテスト結果

データを使用して NinjaTrader で戦略を開発しました。 2011. 私のブラインド期間だった 2012, 戦略開発に見たことがないデータだった. それは純粋です 前方を歩く テスト.

スプレッド コストなしの結果

利益: $5,740 上 108 取引の取引 1 信号ごとに標準的なロット
プロフィットファクター: 2.18
精度が 95 パーセント: 83.33%

Scalper EA backtest, no spreads

NinjaTrader バックテスト, M5 EURUSD 2011 取引コストなし

結果 2 ピップ ・ スプレッド コスト

利益: $1,420 上 108 取引の取引 1 信号ごとに標準的なロット
プロフィットファクター: 1.24
精度が 95 パーセント: 65.74%

Backtest results with spread

A 2 pip スプレッドが大幅にパフォーマンスの重量を量る

ダフ屋 EA は 2 つの仮定に非常に敏感: スプレッドとスリッページ. 私は誰にもこの方法論の適切な実行と評判の良いブローカーで取引と仮定します。. Backtests が広がりと平均すべりの両方を組み合わせて、コストであると仮定します。 2 ピップ.

あなたのブローカーが実行され、その中でスプレッドを提供しない場合 2 pip ウィンドウ, この戦略を交換しないし. 私は歩く距離を受賞を期待しません。.

スプレッド コストをかけずウォーク フォワード結果

利益: $1,960 上 34 取引の取引 1 信号ごとに標準的なロット
プロフィットファクター: 4.38
精度が 95 パーセント: 88.24%

Walk forward backtest

NinjaTrader バックテストから歩いて前方の結果を示しています 2012 ユーロドル M5 に.

何の皮むきです。?

皮むきと短期トレード スタイルは、します。. 利益は非常に小さく、時間の大部分を発生します。. 損失が起こるとき, 彼らは典型的な勝者の数倍する傾向があります。.

高勝数を引き付けるすべてのストライプのトレーダー. 一貫して収益のアイデアになりますより多くの楽しみを取引と魅力的な. 経験を持つトレーダー, 必然的に損失を被ったトレーダーを意味します。, また魅力的な割合が高い勝率を見つける. 感情的な苦しみをはるかに困難になります.

スキャルピング戦略トレーダーを集めている感情的なコンポーネントが非論理的なビジネス上の決定につながる. トレーダーが利益を期待する長期必要上頻繁に勝つための必要性を配置します。.

あまりにも多くの皮むきエキスパートアドバイザーを高い勝率にタップします。. ほとんど失敗頭皮にそれが理にかなって理由明確かつ明白な理由を提示するには.

EURUSD は通常コストします。 $2 ミニの多くを交換するには. 多くのダフ屋の間狭い利益目標を設定します。 1-5 ピップ, 価値があります。 $1-5.

トレーダーを費やしています。 $2 ように $1-5. これは通常の業務があった場合, ゲームの終わりになるだろう. あなたが勝つ. ゲームはされる取引の数によってのみ制限します。.

取引, 他の企業とは異なり, 損失の結果頻繁. それは非常に無料で取引を勝つことができるが、コストを入力画像を失う専門家のアドバイザーを構築することが可能.

最良の例はダフ屋 EA backtests の違い 2011. 最初のテストの % の精度を示した 83% 普及などなし. 精度を低下 2 番目のバックテストにスプレッドを追加します。 65%.

Scalping almost crosses the goal line

取引コストは、皮むきのすべての違いを生む. 多くの皮むきのライブ戦略と取引コストに基づく金型.

精度を落とした彼らのシミュレートされた賞金からスプレッド コストを減算するすべての取引があったので. 利益から損失のための反転トレード数、 2 ピップのスプレッドはどのように多くの取引を示す余白の狭いによって利益を得て. 利益率は狭くなります, 敏感な戦略は、コストを広めるためのなります。.

私は戦略で他のアイデアを検討している必要がありますと思う? コメント セクションの下で改善するためにいくつかの方法を提案します。.

アフターの考え

このシリーズは、最終的に収益性の高い取引戦略につながった. 旅を読むしたい場合, 記事を順番に読んでほしい

初期の戦略アイデア
適切なタイム フレームを選択します。
研究計画
初期 backtests の厄介な驚き
範囲の取引の試み
範囲の取引結果
移動平均エンベロープ ダフ屋

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, NinjaTrader ヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: エクセル, SMA

NinjaTrader 戦略をインポートします。

2 月 15, 2013 によって ショーンオバートン 17 コメント

NinjaTrader 戦略またはインジケーターをインポートするは簡単です。. 新しい戦略や指標を見つけるための人気スポット、NinjaTrader フォーラム, 大きなマイクのトレーディングと友達の間でファイルを受け渡し.

コントロール センターに行くには、まずです。, NinjaTrader でメイン画面. クリックしてください。 ファイル, 選択します。 ユーティリティ. 新しいメニューが右に飛び出す. 一番上のオプションを選択します。, あります。 インポート NinjaScript.

import ninjatrader strategy or indicator

NinjaTrader コントロール センターからのスクリーン ショット. クライアント ファイル, ユーティリティ, NinjaTrader に新たな戦略や指標を持って NinjaScript をインポートします。.

Zip ファイル

一度選択, プログラムでは、zip ファイルを検索されたら. あなたはおそらく自分の面白いの拡張機能を使用してプログラムに慣れています。. メタト レーダー, たとえば, その戦略で .mq4 ファイルを使用します。.

.Zip ファイルを使用した戦略とインジケーターの両方 NinjaTrader スティック. NinjaTrader 戦略をインポートするプロセスがこそインジケーターと同じ.

どこに保存した zip ファイルを選択します。. デスクトップは常に安全な場所にファイルをダウンロード. あなたは、インジケーターをダウンロードしましたが、それを置く場所がわからない場合, ダウンロード フォルダーをチェックし、. C 言語で見つけることができます。:\ユーザー\あなたのユーザー名\ダウンロード\. インターネット エクスプ ローラー, すべて Chrome と Firefox は、既定の設定の一部としてこのフォルダーにファイルをダウンロードします。.

Zip ファイルを使用して NinjaTrader についての素晴らしい事は変な見ているアイコンのすべての種類が表示されません。. 不利な点はファイルが NT7 戦略や指標かどうかを確認することが可能です。, または全く別の何かである場合.

あなたは zip ファイルを参照してくださいし、NinjaTrader に属しているかどうか言うことができない場合, 見つける最も簡単な方法は、ファイルを開く、します。. それをダブルクリックしてください。.

NinjaTrader zip file

Info.xml と可能性のある 2 つのフォルダーにエクスポートした NinjaTrader zip ファイルが含まれて: インジケーターや戦略

フォルダーが開いたら、, Info.xml と呼ばれるファイルが表示されます。. ファイルの種類によって異なりますが表示されますフォルダーの数. Zip ファイルにはのみインジケーターが含まれている場合, インジケーター フォルダーのみが表示されます。. 指標と戦略の両方の戦略を含む zip ファイルが表示可能性が高い以上のフォルダー.

結論

ファイルをインポートするときにポップアップ一般的なエラーがあります コンパイル エラー. 新しいファイルをインポートしようとして動けなくなる場合その記事を読んでください。.

プロセス中に任意のイライラ エラーに遭遇した場合, その後、以下のブログにコメントを残してください。. 私あなたを助けて喜んでいるだろう.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント タグが付いて: エクスポート, インポート, ninjatrader, ジッパー

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