アーカイブを支配 - アルゴリズムと機械の外国為替戦略

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2 月 13, 2017 によってショーンオバートン 14 コメント

December and January were extremely unkind to me. I took a huge loss on 12 月 9 that coincided with the Fed meeting and another big punch in January. In total, I went from a 28% profit to a ~4% net loss.

Deservedly, my inbox quickly flooded with comments and suggestions on the drawdown. The most common of those was to stop trading during news events.

だから… why am I still trading during news events? There are a few answers to that question.

カーブフィッティング

It’s not like the strategy loses money on every single news event. それは、します。 100% true that news events like the Fed meeting can and badly hurt. Say that I’m determined to exclude news events in the future. I’d have to

Collect historical news event data
Create a second algorithm, which selects the news events that forbid and allow trading to continue
Test how the news algorithm interacts with Dominari
Repeat this many times until I’m happy with the final result

Due to the tiny number of news events that impact the markets like the December 9th announcement, my data set is miniature. The risk of overfitting to historical news events is huge.

Working with tiny amounts of data provides little in the way of long run confidence. Focusing my efforts elsewhere is far more likely to improve performance and requires much less work.

Too many trades

Too many trades sounds a bit naive, so let’s dig into what that means. Dominari trades a portfolio of 7 異なる機器. All instruments cross with USD.

ユーロドル
GBPUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDJPY
USDCAD

Many subscribers correctly observed that the major losses occurred with trades open on all 7 pairs in the portfolio at the same time. A good predictor of trade performance is the number of trades open simultaneously.

1-3 trades seems to be consistently profitable
4-5 trades leads to biting my nails
6-7 trades is neutral to disastrous

Testing and confirming the max open trades rule was quick and easy. 5+ trades is very dangerous.

Accordingly, Dominari now exits all open trades if there are 5 or more trades open at any given time.

The next feature of Dominari will be a reversal strategy. Dominari was clearly prone to sudden equity changes if 5+ trades were open at the same time.

Make the losses work for us

An obvious counter strategy is to open trades in the opposite direction whenever Dominari would otherwise open too many trades. Testing the idea is very easy.

Coding a Dominari reversal strategy, しかし, would require a major reprogramming of the expert advisor’s code.

The number of trades per year would be miniscule. I doubt that it would average even 1 trade per month.

The idea is that Dominari can be the normal trading strategy. Whenever Dominari opens too many trades, the strategy then switches into reversal mode and trend trades with a simple trailing stop.

Switching direction should mostly reverse the negative trade skewness back in the positive direction. Almost all of the offending trades open at exactly the same time.

If the biggest losing trades opened at different times, there would be the risk of being too late to the party. All blowout trades opening at the same time means that the strategy can realistically reverse 100% of would-be losses into profits.

Sitting at the top of the docket are changes to Pilum. You can expect to hear about those soon so that I can incorporate Pilum into the Dominari signals. Once that and 2 other internal projects are finished, I’ll be able to dedicate the time required to fully implement the Dominari Reversal System.

Equity stop loss

Dominari uses emergency stop losses on all tickets. That is appropriate 99% of the time for individual trades. Those emergency losses reset once per hour in line with the concept of the TODS.

A little of the problem was bad luck. My stops came within a handful of pips of being triggered. Then they reset even further away, which made a bad problem worse.

When all trades move at the same time, then clearly the strategy could suffer extreme losses.

The first attempted solution after the Fed announcement was to add a portfolio level stop loss. The way that I wrote it also updated once per hour. When a second negative movement came in January, I stopped trying to be clever. It’s a flat, 単純です, stupid stop loss. If I lose more than 4% on all open trades, the entire Dominari portfolio goes flat.

I’m still trading Dominari

I still have my money trading the Dominari system; my confidence in the long term performance hasn’t changed, but it obviously requires safeguards. The max number of trades and the portfolio level stop loss will go a long way to limiting the impact of big moves in the future. AND, I should get the counter-strategy developed relatively soon to turn potential frowns upside down.

最後に, many of you questioned why I’ve been so quiet. The honest answer is that I needed some time to process what happened. It’s easy to feel overwhelmed and discouraged when you get knocked down. I needed some time to process what happened.

I also needed time to double check the changes that I made to the portfolio were actually beneficial. It’s very easy to appease traders when they’re upset by rushing out features before they’re thoughtfully considered.

My money is on the line (私は失いました 2,000 euros between the two moves). What hurt my subscribers hurt me, あまりにも.

作業 8 days a week

12 月 6, 2016 によってショーンオバートン 22 コメント

Reaching an all-time high in my equity curve means it’s time to buckle down and keep improving. My Dominari strategy has done very well over the past 7 months and especially this and last month.

Is the party going to continue?

I certainly expect so. Drawdowns are inevitable, but that’s part of trading. Short-term performance is exciting, but my ambitious goal is to turn my starting balance of €8,000 into €50,000 within the next 3 年. As of this writing, I’m at €9,323.

You’re probably wondering how a 16% profit leads me to extrapolate an annual return of nearly 100%. The answer is that I dramatically changed my leverage at the end of September… just in time for that ugly drawdown. If I was trading on my current leverage, the current live return would be around 40% (すなわち, right on track to hit my goal).

What really counts is what I’ve really done. これまでのところ, I’m up €1,323 with another €40,677 to go by December 6, 2019.

The research for Dominari is effectively finished. It’s been slightly more than a year since I began researching the strategy. Although minor variations of Dominari popped up or came from traders copying my signals, none of them improved the long term outcomes.

One version that improved the risk profile was to trade with limit orders. The original blog post mentioned limit orders, but the variation placed them considerably further from the current market than what I tried previously. I also lacked a system for choosing settings appropriate to every pair, which I’ve more than likely resolved. The problem is that I have a million things on my to-do list and only 8 日時間. You’ll see some of my top projects when you scroll down.

Pilum: The latest and greatest

Pilum is a strategy based on a statistical process that identifies momentum. One of the scary elements about most quantitative strategies is that most of them are mean-reverting. They buy when the price drops and sell when the price rises. The approach is favorable (すなわち, profitable) in the long run, but it takes some psychological fortitude to trade.

Pilum is a major advancement because now I’ll have a strategy that should profit exactly when Dominari is most vulnerable to a drawdown.

The new strategy uses 指値注文 to enter the market. Something like 90% of these orders never execute. But when they do execute, I win 75% 時間の. さらに, my profile of winners to losers is very comfortable.

Most traders understand the ideas even if the statistical jargon is unfamiliar. Pilum’s biggest winner is larger than its biggest loss. The average winner is bigger than the average loser. と, it wins 77% 時間の.

これまでのところ, I’ve done a sort of piecemeal backtest using R. When I finish the Quantilator (see below), I’ll redo the backtest in a fully fledged trading platform. 以上の可能性, I’ll use QuantConnect to test the strategy level approach.

Trading platforms drive me crazy! The biggest problem that I have as a trader is continuously reallocating capital across my portfolio. メタトレーダー, NinjaTrader and the likes implicitly assume that I want to trade some percentage of my account balance on every trade. Either that, or that I trade fixed lots.

Trading that way is extremely inefficient. I’m trying to trade 40+ 通貨, so I need to be able to decide which ones need the money for trading and which ones don’t have signals. その後、, among the ones that do have signals, I need to dish out their allocations proportionately. The allocations aren’t the same for each instrument. If you know of any good FX platforms that meet this requirement, then let me know in the comments section.

Testing Pilum on its own is important. More important than the performance of Pilum is how that performance interacts with Dominari. That means taking the daily equity values of each currency. Does Dominari lose when Pilum wins and vice versa? Should I allocate capital 50-50 between the strategies or does one strategy deserve the lion’s share of the portfolio? Is one strategy so good that it should get all of the money?

The main concern with portfolio allocation is how it relates to leverage. Dominari historically make 96% annual returns, inclusive of trading costs. しかし, it’s also trading with leverage of roughly 19:1. It’s possible for markets to rip over stops and create significant losses.

USDCHF lost 40% of its value in one hour in January 2015. Say that the scenario was even more extreme and that nobody could place a trade during that time at any price. こと 40% move is multiplied by the 19x leverage used. That’s a theoretical 800% 損失; more than the money in the account.

Everyone loves leverage because they think of profits. Leveraging losses is a lot less exciting.

だから, if you could earn 96% annual returns and only use 5:1 レバレッジ, that is exponentially superior to earning 96% 上 19:1 レバレッジ. I need to compare the returns of Pilum to Dominari per unit of risk. That allows me to do cool things like

Minimize the negative variance of the returns
Increase absolute return
Dynamically increase/decrease strategy allocations if I find patterns in their interactions

It’s a lower tech way of averaging strategies, like the litte guy’s version of what Numerai is doing… except that I have to create all of the strategies myself.

Quantilator

I spent the last few months sending surveys to segments of my subscribers asking how I can better serve you. Articles about indicators are overwhelmingly my most popular content. The trouble with that content is that I can’t complete the research fast enough to keep up.

The most valuable thing I’ve learned from the developing algorithms for the past 11 years is my process of deciding whether or not an indicator offers predictive value.

Say that you’re interested in gaps: do gaps predict future returns? What I normally do is code a gap indicator in R, implement my analysis methodology and give a verdict. My methodology is kind of like a system for building systems. Using my approach usually takes an hour for every new idea that comes along.

An hour is pretty short. An hour is REALLY short compared to when I didn’t have a research methodology. I used to waste ヶ月 on junk strategies.

With Quantilator, I’ll be able to analyze anything in under 5 分. I’ll only have to follow 3 steps:

Run a script in MT4 to export price data and indicator data
Upload the exported data to Quantilator
Analyze the results

This tool will be 100% 無料. I’m planning to go through the most popular indicators in MetaTrader to analyze whether or not they offer an edge. I’m building a library of small edges that can be combined into powerful strategies like Dominari and Pilum. と, in the spirit of open source, I plan to make that library available to you for free.

I’m writing this tool in Django, which is a Python framework for displaying web content. The initial version will do the analysis. I’m hoping to use this as an education tool. A bit of momentum can justify make it a fully fledged library with sample data, indicators and training videos and more.

Quantilator’s name comes from a key concept in my system analysis methodology; I break data into 約iles. These quantiles calculate average market returns for a given period of time. The quant in Quantilator refers to quantiles, but I really like the implied double entendre of making you a quant. 結局その程度です, that is what I’m doing for you!

Update: 、 Quantilator is now freely available at http://q.onestepremoved.com/

US Election Insanity

11 月 7, 2016 によってショーンオバートン Leave a Comment

This election is a colossal embarrassment. I don’t expect anything to go smoothly tomorrow and the media is priming everyone to believe that Clinton is all but assured. Markets hate surprises. If Trump looks competitive at any point tomorrow, then it can be a major catalyst for unwelcome volatility.

Most Tier 1 banks are reducing leverage ahead of the election. They rarely do that just for show. The chances of volatility popping sky-high are, まあ, sky-high. You’d do well to lower your market exposure accordingly.

A quick note for Dominari Traders

I’ve done the same in Dominari. I reduced my account leverage from 18:1 ダウン 3.5:1. It’s enough to keep me trading so that I can continue to monitor how Dominari performs. I’d rather miss out on profits that walk in front of a freight train.

Speaking of, I owe everyone a quick update on my trading performance.

You know what sucks about trading? Drawdowns.

You know what’s awesome about trading? Pushing out of drawdowns.

I took a solid punch on the nose right at the end of September, just as my copy-follow traders came on board with my new higher leverage. In a perfect storm for myself and them, I increased the leverage from 7:1 宛先 18:1 just in time for the drawdown to take hold.

What impressed me most was the 95% of the traders taking my signals stuck through the initial bumpy period. To them I say, “Bravo!”.

The guy that bet on Leicester City every year

9 月 5, 2016 によってショーンオバートン Leave a Comment

Leicester City started the 2015 season with terrible odds of winning the Premier League Championship. Bookmakers only game them odds of 5,000:1 of winning.

To put that in context, you are more likely to die riding a bicycle than you were to win a bet on Leicester City. または, you can think of betting on Leicester City every year. If you bet on them every single year for 5,000 年, you would expect them to win a grand total of… once.

2014 was hardly an indicator of their pending success. They were nearly relegated to a lower division (すなわち, kicked out of the Premier League). And yet, they did win the championship last year.

Leicester City’s Biggest Fan

Meet John Michklethwait. He’s the former editor-in-cheif at The Economist and he’s currently editor-in-chief for Bloomberg. 明らかに, he’s a very smart man. And yet, despite the odds and repeated disappointments, John bet on his old love, Leicester City, every single year dating back to the 1980s. That’s roughly 30 years of nonstop losing.

It wasn’t a lot of money each year: just £20. We all have our indulgences. I see the value of having skin in the game. £20 on a season is enough to make one care, but not so much that he’s upset about losing it.

Then something disruptive happened. John moved to the US last year for his position at Bloomberg. The chaos of the move threw him out of sorts, and he accidentally forgot to bet on Leicester City in 2015. He bet on them every single year dating back nearly 30 年. And yet the one year that he forgets to bet, not only did Leicester City win, but the bet paid out 5,000:1.

Let’s step back and calculate the cost of that oversight for Mr. Micklethwait.

£20 * 5,000 = £100,000.

A hundred… thousand… pounds. That kind of winning would put a nice dent in your mortgage, wouldn’t it?

The risk of low probability strategies

Everyone hears anecdotes about successful trend traders. Even winning only 30-40% 時間の, they walk away big winners over time.

You live HERE. Math isn’t good enough. You also need to wonder if your strategy can handle real-world problems.

What if they took that even lower? They could move their stop losses closer to the market. They’d reduce the size of the average loser, but the winning percentage might also drop to 10-20%.

数学的に, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with のみ 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 プロフィットファクター.

数学的に, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with only 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 プロフィットファクター.

They’re the same. Aren’t they?

Planet Earth isn’t the same as planet Math. 現実の世界で, people get sick and miss trades. または, they move across the Atlantic and forget to place a £20 bet.

People move. They get sick. Computers break. Things can and will go wrong with trading.

Richard Dennis once commented that the Turtle Traders would often make their annual returns off of one, single trade. A single trade!

When your performance depends on positive outliers, you’re massively vulnerable to accidents. What happens if you’re sick that day? Or your internet goes down? Or your broker locks you out of your account on the worst possible day?

Life happens, brother. A plan that depends on perfection is no plan at all. You need to make yourself robust to failure. Or even better, you’d make yourself antifragile.

Winning percentages

I mentioned that you can do really well winning 30-40% of time. Why then, does my own trading strategy, ルール, win 68% 時間の?

Because I’m exploiting compound, exponential growth. It’s not just how much you win, but the order in which you win it.

Let’s take two examples:

A ranging strategy with a profit factor of 1.3 that wins 68% 時間の.
A trending strategy with a profit factor of 1.3 that wins 30% 時間の.

Look at the red circles. Trending strategies are prone to extreme outcomes, both positive and negative.

Each strategy risks about 1% on any given trade. と, the average of the range and trend strategies are identical in the long run.

しかし… and this is an important “しかし”, the expected worst case scenario with the trending strategy is substantially more likely compared to the range trading strategy. 効果で, the average is more average with a ranging strategy than with a trending strategy.

何故ですか? Because unusual losing streaks are devastating to trending strategies. Have you ever had a losing streak? It happens to everyone.

By using a strategy with a higher winning percentage, you’re making yourself robust to streaks of losers. と, not to mention, your average length of a winning streak is considerably higher.

Even though you’re getting the same mathematical outcome, you’re making things much easier on your trading psychology when you adopt a strategy with a higher winning percentage.

ルール & Exponential Growth

You may have thought to yourself, “68%? That’s kind of a strange number to pick.”

You’d be right. The choice of 68% winners was not a coincidence. それは, 実際, the win rate on my Dominari strategy.

Dominari is about more than just buying and selling. Trading is also about managing a portfolio and position sizing. Position sizing is phenomenally important over your trading career.

My backtest results for Dominari show that for every $2,500, the account increased to $17,855.35 後 3 年. That kind of compound growth doesn’t happen by accident. That’s why I’d like to share the good news with you in my webinar this week.

I’m going to show you how to put that exponential awesomeness to work in your trading account. Sound good? ここをクリックしてください。 to register for the FREE webinar.

Flat and happy

6 月 24, 2016 によってショーンオバートン Leave a Comment

This is the first financial event since 2008 that’s hit the mainstream public. Even my friends from college are talking about the Brexit on Facebook.

My Dominari system only trades during the UK evening, so I felt comfortable leaving my system on overnight. When I woke up, しかし, I didn’t feel the same. Did you see the GBPUSD chart? Holy cow! 1,300 pips in an hour.

GBPUSD lost more than 1,790 pips in a day from top to bottom on the Brexit.

This is the first time I’ve intervened in a trading system since April of last year. What makes me very happy, しかし, is that this intervention is all about protecting profits. I’m up 6.69% since I began trading the finalized version of Dominari on April 15.

My equity curve as of June 24, 2016.

myfxbook.com/members/QuantBar/dominari-pepperstone/1591822 – my results at Pepperstone

Dominari isn’t intended to trade these types of markets. だから, instead of deciding to “see what happens”, I’m flat and happy until we see how the markets open after the weekend. I expect big gaps. I don’t feel like gambling which way the gaps may go.

If you clicked the original link, you noticed that the equity curve is marching straight up. That’s what’s supposed to happen. But like any good system trader, I wanted to see it working in the real world before I upped the capital commitment.

Earlier this month, I decided to trade a second account at FXCM, this time in USD. That brings my total accounts to €8,500 and $5,100. That’s about $14,600 in USD terms between the two accounts.

The FXCM account started live trading on June 6. Before then, I made sure to test it on an FXCM demo account to confirm that my edge wasn’t completely dependent upon broker selection. I’m happy to report that the FXCM results are closely mirroring those at Pepperstone.

myfxbook.com/members/QuantBar/dominari-fxcm-mt4/1679763 – my results at FXCM.

私はどのように悪いので欲しいです?

3 月 22, 2016 によってショーンオバートン 10 コメント

あなたは絶対に定期的に取引システムのパフォーマンスをチェックする必要があります. あなただけでは、あなたの株式曲線を見てからの問題のほとんどを欠場するつもりです.

そのほとんどは数週間前に私に起こりました. 私は自分のアカウントを観察したところ, 私は、実際の結果が大幅に仮想的な結果を下回っていたことに気づきました. クイックレビューは、私だけかかったことを教えてくれました 271 前の週以上の取引, 私のバックテストのに対し見つけることが期待 360.

私は取引されました 75% セットアップの! 何が不足している取引を説明することができます?

欠陥を見つけます

私はDominariのメタトレーダー版に書いた一つの特徴は、最大拡散機能でした. 私は手数料を払っています, そのように支払うのまれではあるが可能なシナリオのアイデア 10 耐え難い見えた貿易を入力するスプレッドピップ. 私はだまさ防止するために、最大拡散機能を追加しました.

スプレッドが広すぎる場合、私はまた、何が起こるかに多くの思考を入れていません. 私の最初の本能は数秒間休止状態にEAを入れていました. その後、目を覚ますと広がりをチェックします. スプレッドは十分に狭くなっている場合, それは、市場の秩序を送信します. しかし、私の急いで取引を開始します, 私はまた、価格が私の元の要求された価格の近くにあることを必要とするのを忘れました. そのデザインは、市場がアップドリフトすることができただろう 10 ピップとその後, スプレッドが狭くなった場合, 劇的取引で取得する余分に払います.

スプレッドが広すぎる場合に支払わ広がりをキャッピングするための新しい方法は、指値注文を使用しています. この方法の利点は、2つの同時の問題を解決することです. 第1は、理解しやすいです. 指値注文は、限られた価格を持っています. 上の段落で説明した価格ドリフトが発生することはありません. 私は私なしで私が欲しい価格や市場の動きを得るどちらかと私は貿易を欠場します.

私は月に実行変更を行ったため、エクイティ・カーブ 16.

エントリに指値注文を使用する第2の利点は、指値注文は、ブローカーのサーバー上に載っているという事実であります. スプレッドは一時的に許容可能な価格に狭くなる場所冬眠方法は、潜在的に第二の画分を見逃す可能性が. 指値注文は、すべての見積価格をキャッチ, フィルの私の理論的可能性を向上させます.

現実には、取引の週後に理論を証明しました. 代わりに取っての 75% すべての可能な信号の, 私は今取っています 87.5% 信号の. つまり、新しい制限法の結果だと私の意欲は、貿易を入力して、より広いスプレッドを支払うこと.

もっと改善

私の心の上部に疑問がありました, “私はこれらの取引を入力するためにさらに多くを支払うことを喜んでなければなりません?” 良いような約, 私はすぐに質問を算出することを決めたの代わりに、でたらめに推測します.

私はキャンセルされたアカウント内のすべての指値注文を検索するためのメタトレーダーでスクリプトを書きました. 私は単純に法外な広がりを支払っていた場合、私は、それらの取引の仮想的な性能があったであろうものを見て.

これは、これらの取引を入力するために、私はより多くのお金を支払うことを喜んでなければならないことが判明します.

があった 50 過去一週間以内に指値注文をキャンセル, 44 理論的に収益性の高いそのうちの. トレードあたりの平均の理論的利益は、すべての実行取引のための€0.33比べ€1.28. それは巨大です 287% 収益性の違い!

他のショッカーは％の精度でした. 44 うち 50 の精度を暗示 88%, 比較すると 64% 執行した取引上の精度. 50 信号は多くはありません. 私は逃した利益についてあまり興奮またはその不運でいます?

基本的な統計は、高精度で答えを与えます. 実際の精度があれば 64%, あなたが見ることを期待します 50 * 0.64 = 32 ランダムサンプリングで勝ちトレード. 私の観察, これらの指値注文との理論上の精度がありました 44 のうち受注 50, あります。 88% 正確です.

これは、これらの取引を入力するために、私はより多くのお金を支払うことを喜んでなければならないことが判明します.

、標準偏差ため 64% 上の精度 50 注文されました 0.48, 私たちは、その後、計算に使用することができます標準誤差. 標準エラーに 50 注文はSQRTです(50) * 0.48 = 3.42 注文.

そして最後に, 標準誤差は、私たちにZスコアを計算するのに十分な情報を提供します. Zスコアは、観測値、期待値/標準エラーです, あります。 (44-32) / 3.42 = 3.5. A z スコアの 3.5 の確率を有します 0.000233 偶然によって生じます, または約 1 で 4,299 テスト.

結論: 統計は私の未実行の注文は私の実行注文よりも実質的に正確であることを高い信頼度で言います.

受注は両方のより正確であると貿易値ごとに高いと, 私は私がによって支払うことを喜んだ最大の広がりを増加しました 53%. それが妙に正確な聞こえますが, 取引あたりの値は、実質的に過大評価されるかもしれません. 私はボールが払っていることを推測を停め 40% 高品質の貿易のための貿易コストが妥当であると思わ. その数は私が詳細を測定するためには、より高い行かなければならないことがあり.

探査のためのアイデア

ライブ次数解析から驚くべき外挿は、スプレッドが成功の私の可能性を予測するために思われることです. スプレッドの拡大は、私はもっと成功する可能性が高い、より良いリスクで作ります:報酬率. 今後数日間の私のプロジェクトでは、スプレッドが私の信号の収益性を予測するかどうかを評価するために、信号生成時に私のスプレッドのログを開始することになります.

奇妙なことに, でも、狭いスプレッドが私の故障を予測逆説的な結果があるかもしれません. 私が質問に答えるための十分なデータを持っている場合、その上の詳細.

Dominariに大きな変化

3 月 9, 2016 によってショーンオバートン 24 コメント

私はそれを言いましたここでとここでとここで. 私Dominariとの最大の問題は、取引コストであります. 物事は、私は2つのいずれかの操作を行いまで本当に離陸するつもりはありません.

取引コストを削減
各取引に多くのお金を作ります

私は去年の9月か10月頃からDominariに取り組んできました. 数ヶ月のために私の脳をラッキングした後、, 私は多かれ少なかれ取引の収益性を改善するアイデアをオフに書きました.

市場が閉じた後にそれが突然金曜日に先週変更しました. 自分のシステムが住んでトレードするための最良の理由は、不採算力創造の苦悩. 気持ちは私にデイモンド・ジョンのの多くを連想させます (シャークタンクから男) 新刊ブロークのパワー. 人生はあなたの道を進んでされていない場合, それはトップになるために最善のことができます誰が機知と創造的です.

誰も破っや極度のストレス下で感じたいとは思いません. 限り、我々はそれらの感情を憎むように, 彼らは多くの場合、パフォーマンスの最強ドライバーです. それは私がDominariで、今どのように感じます. 私はそこに得るために非常に近いですし、その不足している成分を修正する方法がわかりませんでした.

そのストレスがなかったら, 私は先週の金曜日、私のシンプルでありながら非常に強力な洞察力を持っていないだろう.

そして、笑わないでください. 変化はとてもダム、あなたは私と一緒に間違っているのだろうかしようとしていることは明らかです. あなたは、システムの設計の厚いにいるとき, 醜い真実は時々あなたが雑草で迷子ということです. または他の植物学のメタファーを使用するには, あなただけの森の代わりに木を参照してください。.

私の主要な洞察力はわずか指値注文を使用するには、出口戦略を変更することでした, 以前のに対し、私はバーの近くに基づいて終了しました. 私はポイントが最終的に沈んだことを最終的に十分に頭の上に私を打つ2繰り返し行動に気づきました.

私の貿易が最適な位置に閉鎖機会の数は大幅にテーブルの上に残された金額を上回るように見えました. 私のための重要な洞察力はどこに最適なその指値注文を配置する場所を実現しました。. そして、あなたのそれらのための私のニュースレターに, 密接に関連して起こります自動利益を取ります私はすべての週の話をしてきたこと.

バックテストの前提条件と結果

backtestsをしている私の運転マントラは、仮定の数を最小限にすることです. 小売トレーダーのためのスプレッドはより劇的に変化しています 2008 今日へ. GBPCHF上の私たちの典型的なスプレッドのようなものだったとき、私はFXCMでブローカーとして働いて覚えて 8-9 ピップ. 私は今、日常のようなものを支払います 2 ピップ. それは偶然に推測することなく、途中で何が起こったかをモデル化することは不可能です.

私はそれがはるかに説得力のある生信号を分析するために見つけます, 両方の歴史と最近の市場のデータについて, その後、取引コストは、今日の市場で有利である可能性があるかどうかを解釈します. “生信号” 理想的な信号であります, 完璧な実行を前提として1, 何も滑りません, ロールオーバーはありません, スプレッド、ノーコミッションありません. 当然の結果では、過去の実績を誇張しているということです, しかし、利点は、核となるアイデアは、合理的なリスクで市場を予測することができるシステムであるかどうかを非常に明確な考えを持っているということです.

ポートフォリオで使用される全レバレッジがあります 7:1. 私が持っている場合 $50,000 トレーディング勘定とポートフォリオ内のすべての通貨ペアでポジションを開催しました, その後、これらの取引の想定元本は等しくなります $350,000 (50へ * 7).

もう一つ重要な点は、私がの固定位置・サイズを使用することです $12,500 1 トレード当たり. 貿易のサイズが増加しないか、バックテストの間に減少しません, 私はお金の管理の変数を追加することなく生の信号の影響を分離することを可能にします.

ここでは、バージョンと私の貿易指標です 1 ルールの. フルサイズで表示するには画像をクリック.

Dominariの最初のバージョンは、の利益率を持っていました 1.26.

ここで後Dominariバージョンの変更です 2.0.

Dominariの私の新しいバージョンがに利益率を増加させます 1.59 有意に低いドローダウンで.

私の最良のシナリオは、利益率が他のジャンプになることを期待することでした 10 ポイントまたはその近傍, 多分に利益率を伸ばします 1.35 またはその辺. それは二重よりも損益分岐より上にエッジを見ることが信じられないほどエキサイティングです (行くから $0.26 にエッジ $0.59 セントエッジ).

私がについて最も興奮するとリターンのスキューです. ほとんどの平均回帰システムは、エッジを探したが負けトレードの影響に圧倒されています. それはバージョンであった場合 1.

最大の敗者はバージョンで最大の勝者を上回ります 1.

Dominariのこの新しいバージョンでは、非常に最初のものです平均回帰私が今までに受賞した尾開発した戦略 (すなわち, 最大の勝者) ほぼ失う尾を等しく (最大の敗者). それはほとんど常に、平均回帰戦略と反対です. 別の方法は言いました, 極端な転帰のリスクプロファイルが大幅バージョンで改善しました 2.

最大の勝者の影響は、バージョンの最大の敗者とほぼ同じです 2.

そして、ほとんどのトレーダーが最も気にすることをメトリック, ドローダウン, 乱暴に改善されています. バージョン 1 のドローダウンを示しました。 5.72%. 新バージョンでは、その割合であります 1.77%.

Out of sample backtest for Dominari version 2

サンプル性能のうち、サンプルの性能とほぼ同じです, 大幅に異なる市場の状況にもかかわらず、.

私は最近のデータにサンプルのうち、私のテストを歩いていると, カバーします 2013-2015, バージョンのパフォーマンス特性 2 で、サンプルテストとほぼ同じです. 利益率は、同一でした 1.59, そして最大ドローダウンはありました 2.01% ため 2013-2015.

期待される性能パラメータに理論を翻訳

もう一度, これらのメトリックは、上記の完全な実行となし取引コストの理想的な世界であります. 現実世界の性能が低いリターンと高いドローダウンを持っています. ライブ取引データを有することに利点が、私は今、私の予想貿易精度と利益率のインテリジェント推定値のいくつかの種類を作ることができるということです. どれだけ誇張がある可能性が高い理想化されたリターンです?

私は現実の世界で期待利益率を計算するために通過したプロセスであります 5 ステップのプロセス. 私は英会話のステップを書き出すしようとした場合、何の意味を作るつもりはないと思います. 代わりに, 私はあなたが新しい戦略に期待される性能にライブ取引データを外挿する方法については、ステップのプロセスによってステップを表示することができ、スプレッドシートを共有することを選択しました. ここをクリックしてください。スプレッドシートを表示します.

私のライブ取引の予想収益率は間であることが期待されます 1.29 宛先 1.39. からジャンプする必要があり、ライブ取引のための期待％の精度 62.55% 宛先 70.8%.

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私のライブ取引執行の監視

2 月 10, 2016 によってショーンオバートン 29 コメント

Dominariの最大のリスクは、そのです取引コスト. 失うことの真っ只中に 6 行の日, 私はDominariのパフォーマンスについての自分自身を非常に懸念発見しました. 信号は、突然のすべての悪い行くか、これは通常のドローダウンでありませんでした? Dominariが原因取引コストの失っています?

私は自分の分析を開始することを決定しました FXCMアカウント. 神経の一部は、それがかかったという事実によって牽引されました 2 セットアップアカウント週間. 私は元従業員だから、コンプライアンスのプロセスがはるかに通常より長い時間がかかりました. 二週間後, 私はに時間だけでアカウントをオン) 最大の株式の成長およびbを欠場) 最大ドローダウンをキャッチします.

私はパッドに損失を任意の利益を持っていなかったので、私はFXCM口座のパフォーマンスをより敵対的な感じ. これは、すべて私のオリジナルリスク資本から来ています. そして、私はすぐに私の3番目の子を抱えています. 米国の子供を出産することは非常に高価です. 私は市場でそれを捨てることよりもお金のためのより良い使用を持っています!

だから, 本当の問題は、: FXCMは私の昼食を食べているので、それはちょうど荒いパッチだかので、私は失っています?

backtest-equity-fxcm

この画像はあります バックテスト 私のライブパフォーマンスの同期間の株式曲線. 私は1月以来のライブ取引きました 28, しかし、取引は午後まで開始しませんでした. あなたが見ることができます。, 私は再び強力なパフォーマンスの別のパッチを逃しました.

残りはおとぎ話のようなものを示しています. バックテストはのリターンを示しています 19.13% その期間にわたって, 私のライブパフォーマンスがダウンしているのに対し、 10%. 手数料によるどのくらいいるのです, スプレッド, 転がるそして、滑り?

バックテストはの利益を示しています $956.65 ノー取引コストと.

私の本当の結果, を 1) バックテスト上の利益を示すが、 2) 実際に現実の生活の中での損失を示しています, 私の取引コストのためにフロアを推定するために使用することができます. そのための式は、
( 総利益と損失 + 手数料 + 転がる) / 合計取引, これは現在、 $1.58 取引あたりのコスト.

手数料およびロールオーバーはMyfxbookまたはFXCMアカウントのレポートのいずれかを使用して分離することが容易です. 手数料にこれまでに費やした総計です -$239.80 と -$3.05 ロールオーバーについて.

分離するための最も難しい部分は、有料スプレッドです. 私はすべての貿易に支払わ広がりを記録していませんよ (多分それは間違いだと私はそれを追加する必要があります). しかし、私は推定するために、以下の表を使用するつもりです. 私はのランダムサンプルを取りました 30 から取引 501 私の分析の時点で完了した取引.

スプレッド有料	スリッページ
0.000198523	1.49E-05
0.000153951	-5.13E-05
0.000455823	0.000227912
9.98E-05	0
0.000161242	-0.00313413
2.76E-05	-9.19E-06
5.55E-05	6.94E-06
0.000110898	-1.01E-05
9.24E-05	0
9.91E-05	-1.57E-16
6.55E-05	1.31E-05
4.85E-05	2.08E-05
8.22E-05	-1.67E-16
6.87E-05	0
6.95E-05	-1.65E-16
0.00015173	-2.17E-05
9.43E-05	-2.36E-05
9.38E-05	-0.00225922
7.61E-05	-0.0024735
0.000160038	1.00E-05
0.00013502	0
0.003542625	4.52E-05
0.000222978	-0.00376275
7.62E-05	0
0.000432797	7.73E-06
2.61E-05	0

平均滑り (右欄) 素晴らしいです -0.044%. 私が取得しています負 FXCMとの平均で滑り. それは卓越したです! FXCMは私のエントリが悪化価格で要求されているにもかかわらず、私の塗りつぶしを改善しています. どのような私は過去にFXCMについて持っていた不安が軽減されます. それが印象的な実行です.

有料の広がりを推定することははるかに困難です. 私は上の私の平均貿易の利益を取ることを選択しました $5,000 出発点としてアカウント. トラブルが平均勝者の値はアカウントの性能に依存することができるということです. 私は停滞ポジションサイジングを使用する場合, その後、ドローダウンは平均勝者の値に影響を与えません. この仮定の下で, 平均勝者は $3.48 1 トレード当たり.

しかし、私はサイジング化合物の位置を使用している場合, ドローダウンは、利益のほとんどを離れて食べます. それがダウンまでの平均貿易額をドロップ $1.70.

私は割合にピップから支払わ広がりを変換しました. 例としてEURUSDを使用, 、 1 ピップスプレッドはということになります 0.0001/1.12727 = 0.000089. 私はAUDNZDのようにはるかに広い普及に何かにEURUSDのスプレッドを比較できるようにこれを行う理由は、. スプレッドはAUDNZDに広くなっています, しかしNZDピップの値はUSDピップと同じではありません. パーセンテージはリンゴの比較にりんごを可能に.

私のサンプルで支払われた平均スプレッドがありました 0.00026157605, あります。 0.026%. 私の口座残高の相対的な用語にその背中を置きます, 私が払っています 0.026% * $5,000 = $1.31 スプレッドの取引あたり. 横切って 420 取引, それです -$550.20 スプレッド.

総コストが広がっています, 手数料およびロールオーバー:
$550.20 + $239.80 + $3.05 = $793.05

取引ごとに, それです $1.78 私の見積もりから商品あたりのコスト.

バックテスト上の総利益がありました $956.65, しかし、私は約逃しました $550 それの取引がされるまで起動しませんでしたので、 17:00 1月の28日. それはどこかの周りのバックテストの利益を残します $406.65.

これは、再推定損益を置きます $406.65-$793.05 = -$386.40. 実際の損失は -$469, これは私が感じるが、私は1月に寄贈されましたどのくらいの利益を推定していたという事実に基づいた合理的な矛盾であります 28 代わりに、特定のために知っているの.

結論は、私はFXCMでこの取引をオフにする必要があるということです. 私は彼らのアクティブトレーダープログラムに参加し、最上位層で取引場合でも、, それだけで私は半分手数料を救います. 取引コストの大半は、スプレッドはなく手数料であります. 私は真剣に私は指値注文を掲載することにより、市場を行うことができますブローカーへの移行を検討しています. しかし、最初に, 私は自分自身とクライアントの取引コストを見直すために私Pepperstoneアカウント上で移動する必要があります.

大転換

2 月 1, 2016 によってショーンオバートン 60 コメント

私は今月Dominariに私の取引資金のすべてを移動しました.

私は開始以来、このシステムについて話してきましたライブデモテスト戻って11月に. 言うまでもなく, 私はライブの結果に非常に満足してきました.

私の最初のライブ口座を持ち、1月に取引を開始しました 4 で€1,000開始残高と Pepperstone. 私はライブ取引は私の期待と一致したことを見たら、, 私はすぐに€10,000合計にそのアカウント残高を蹴りました.

そして、私はブローカーの選択の効果をテストするため、, 私は別のものを投げました $5,000 FXCM口座に. 、 Pepperstone アカウントはお金の大部分が含まれており、戦略のMT4のバージョンを実行します. FXCM版はシーアを使用しています, スムーズに実行して取得する痛みのより多くなっていました, 私はそれはまだテストのアイデアのための私の好きなプラットフォームだと言うことができるものの.

コスト以外の問題

から取引コストなしDominariの株式曲線 2013-2015.

戦略のライブはコストが取引された起動についての私の最大の懸念. 封筒の数学のいくつかのバックは、すべてが大丈夫であることが示唆しました. ライブデモテストは、それは大丈夫だろうことを示しました. あなたはライブの取引を開始するまでしかし、あなたは本当に知っていることはありません.

1月の月を通じて、, 私は一貫して利益を基準にコミッションをモニターしました. 私は取引口座で上下に変動します, しかし私は、スプレッド手数料コストが約あると推定しています 20-25% 利益の. それは、比較的高い割合です, それは極端な取引頻度与えることができるようにどこにも近くなど悪いですが、.

Dominariは、約平均値高周波戦略であります 49 一日あたりの取引 28 通貨ペア. すべては私がハード任意の個々の取引を覚えておくことが押されているアカウントで非常に速く起こります. Dominariは以上実行しました 900 単独で1月の月の取引. これは、変動上下株式を見て目のくらむようです. 重要なことは、傾向は左下から右上に移動するということです.

QB プロ?

それは死んでいないのです. 私はまだそれがあなたの取引の偉大な戦略と完全に価値があると信じ. 実際, DominariとQB Proの両方が私の好きな指標の一つに大きく依存します, 、 SBスコア.

私はアルゴリズム取引に入った理由は、それが感情的結果に対する責任から私を分離することです. 私は負け月がある場合, それだけの戦略です. そのことについて行うことがあまりありません.

裁量の要素があります場合には, それはランダム成分を分離することは困難です. 時にはあなたが勝ちます, 時にはあなたが失います, しかし、あなたは、一般的にお金を稼ぐことを期待します. アルゴリズムの戦略の裁量があります場合には, それは損失は私のせいか、単純不運であるかどうかを知ることは非常に困難です.

QB Proは手動のポートフォリオ選択に依存します. 驚くことはないです。, ポートフォリオ選択が静的であるので、私は重くDominariを好みます. 私はDominariはブラックボックスであることを私の心の上に私の手を持って言うことができます, 完全アルゴリズムの戦略.

私はまだシーアハブでポートフォリオを渡って更新だし、クライアントのための選択を作り続けます. Pepperstoneで管理アカウントにいクライアントの場合, 私は、月の途中で戦略を切り替えます. 私はクライアントに可能な限り最高のパフォーマンスを提供するために経営者としての責任を感じます. そして、私は自分のお金の〜$ 16,000配置することだところそれはだから, 私は私の顧客のために同じことを行うには忠実義務を感じます. 私は最高の機会の嘘を信じてどこDominariです.

あなたはDominariを取得できますか

私は来月かそこら内のメタトレーダーアカウントで誰にも売買シグナルとしてDominariを提供することを計画します. 多くのハードワークは、戦略の開発に行ってきました. そして、私はの曲に確信しながら、 $16,000 私自身のお金の, 私はより多くの人にDominariをリリースする前に、私はさらに確実なものにしたいです.

あなたは、これまでの結果をどう思いますか? 以下のコメントエリアに自分の考えを残します.

ライブデモ指値注文との新たな戦略をテスト

11 月 24, 2015 によってショーンオバートン 17 コメント

私は素晴らしい見てbacktestsですべての時間を思い付きます. これは、使用して最新の例であります SBスコア.

取引コストのない新たな戦略の株式曲線.

得られた戦略の自由と仮想的なバージョン $79,618.82 の合成されていない復帰のための 796.19% の期間にわたって 3 年. 戦略は、すべての主要なFXの十字架の売買. 伝えることができます。, 信号品質は、複数の市場条件にわたってほぼ一定のままであります. それは素晴らしいに見えます.

問題は、取引コストであります. それは、常に生活を困難にするコストを取引です.

取引コストがによって利益をドロップ 98.22%

私はいつもそれが取引コストを仮定することになると頻繁に悲観的な見方をすると滑り. それは、知的誠実さの多くを必要と, しかし、バラ色の仮定を回避するための努力をして道を多くの痛みと失望を保存します. 仮定は、我々は北のスプレッドと滑りを前提とクロス通貨に本当に厳しいです 5 ピップ.

悲観的な取引コストの仮定でのパフォーマンスだけで作るに低下 $1,000 利益で. 戦略は、ごみ箱に移動する必要がありません。, それがプライムタイムの準備ができてからは程遠いです. それは成行注文と取引することは理にかなって何のシナリオはありません.

一般的特性

一日あたりの平均取引: 39
通貨ペアが取引します: 27
精度が 95 パーセント: 66.52%
スタイル: 平均回帰
グラフ: 1時間ごとに

安価で取引する方法

私は悪名高い質素です. 大学で私の友愛兄弟の一つがまだ小銭をカウントし、MS Moneyでそれを追跡する私についての物語を伝えます.

精神のようなものは私の妻は狂わせます… それはトレーダーのための本当の資産です! トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.

私はわずかにひねりを加えたこの新戦略をコーディング昨日の午後を過ごしました. 代わりに、一つ一つの取引に広がりを支払います, 私は指値注文を使用している場合をしようとすると広がりを稼ぎます?

ユーロドルの現在の生の広がりがあります 0.3 ピップ, 価値があります。 $0.03 microlotあたり. 売買手数料は、 $0.03 microlotあたり. 私は余分を獲得した場合 $0.03 microlotあたり, 少なくとも取引コストをカバー. 生の広がりがあるNZDCHFのようなペアで 1 pip, それが余分に追加されます $0.04 ($0.10 – $0.03) 側あたり. すなわち, エントリー信号が余分になります $0.04 出口も余分になります $0.04 一つ一つの貿易.

NZDCHF上でも静かなペアは、まだすべてのバーにノイズの程度を示します. 私はそれをバックアップする任意の研究を行っていません, しかし、私の主観的な経験は、芯のことを言います 90% または棒の複数は、少なくとも限り、スプレッドが広いようになります.

トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.

別の方法は言いました, EURUSDのスプレッドがある場合 0.3 ピップ, その後オープンと低価格との差に 90% バーの少なくともでなければなりません 0.3 ピップ, あまりにも. それは私の前提です, とにかく.

指値注文を使用するための戦略をねじるの例

市場に参入するために私の信号がちょうど現れたと言います. EURUSDのための現在の価格です 1.06457 x 1.06462, あります。 0.5 ピップ. backtestsは私が当ることを前提としてい 1.06462 価格を尋ねると普及を支払います.

私のテストのためのアイデアはで私の指値注文を設定することです 1.06457. 私は、小売業者様ですので、, それは私がポジションを持って取得します前に、私は半分ピップを下に移動するために市場を求めていることを意味します. 私の好意の小さな動きを要求することは理論的には両足を市場に飛び込む以上を稼いでいます.

ライブデモテストが始まります

私は理論的にはバックテストでアイデアをモデル化することができ, しかし、それは無意味にする重要な前提条件があります.

1) 私の中で利用できる平均スプレッド 2009-2011 バックテスト期間は、彼らが今日よりもはるかに広いました
2) スプレッドは一日を通して大きく変化. EURUSDは日常と低く、 0.2 ヨーロッパsesssionでピップ, しかし、簡単にオーバーヒットすることができます 1.0 アジア取引の退屈部分にピップ.

2番目の項目バックテストでは完全に有害である可能性. これは、ライブデモにアイデアをテストし、実際の取引データに近い何かを得るために良いです.

最初 15 ライブデモテストの時間.

私はただ〜 15 テストに時間, しかし、少なくとも、すべてが良いスタートを切りました.

テストの目標は単純です: 少なくとも場所 300 口座の取引. それは、わずか約取る必要があります 2 週間の戦略は非常に非常に活発であるため、.

成功のための基準は、同じように簡単です: リアルタイムデモ取引実績を満たしているかは、同じ期間にわたってバックテストの性能を超えません?

私は11月の夕方の取引開始しました 23, これは、私は私を打つべきであることを意味します 300 取引の10日目の周りの貿易しきい値. 取引頻度は変動しません, それは12月4日ごろ発生した場合.

私は、ライブデモデータを持っているにもかかわらず, 私は11月からの市場参入のバックテストを実行するつもりです 23 12月に 4. デモ取引の場合, これは指値注文を使用しています, 市場参入のバックテストを超えて, その後、私は、戦略は小さなライブ口座で取引する準備ができていると仮定のための合理的な基礎を持っています.

私はまた、ライブ、シミュレーション中に表示されるバグをアイロンています. 以上の可能性, これらの日付は押し戻されます. 私はすでに発見します 2 後にのみ調査が必要な問題 22 取引. それは指定されたとおりに実行していない場合の戦略を判断するポイントはありません.

二度同じ戦略をコーディング?

おそらく転送テスト株式曲線はメタトレーダーからのものであることに気づきました. なぜ私は1つのプラットフォームでテストが、別で実行します? 私backtestsのすべては、シーアで行いました.

あなたが二人を持っている場合は、問題に取り組むと、彼らは両方とも同じ答えに到着, その後、彼らはおそらく問題を正しく答え. 同じロジックは、プログラミングに適用されます. 私は戦略のバージョン戦略と兆銘プログラムのバージョンをプログラムした場合, それらはまったく同じ取引を置くことになっています. 任意の不一致が誰かのプログラミングが間違っていることを意味.

ロジック内のわずかな誤差が劇的に異なる取引の成果につながることができますので、私は日常的にこの方法を使用します. それはたくさんのお金を作り、たくさんのお金を失うことの違いです. [はい], 私は、効率を犠牲にしてい. 戦略の賭け金は、それが作る方が良いでしょうほど高いです 2 人々はそれが適切に行われていたことを知っての自信と引き換えに同じ仕事をします.

メタトレーダーは、すべての措置により先見者に劣ります. 私はメタトレーダーで私のコードを書いた唯一の理由は、私がアイデアをテストすることを切望だということでした. MQL4はコードに私のために簡単です。 – メタトレーダーのためのプログラミング私たちの主なサービスの1つです.

兆銘は来週シーアバージョンをプログラム終了した後 (彼女は感謝祭のためにオフです), 私は彼女に対して私のMT4のバージョンを比較するための基礎を持っています. それはひどく非効率的です, 私はまた、私はまさに私の戦略と一致しないルールに従って取引の分析に数週間を無駄に置かれていますどのように可能性を知っています. 転ばぬ先の杖!!!

余白を太らせる方法

私は小売取引について憎むことの一つは、非常に少数の開催地が真の電子証券取引ネットワークを提供することです. 伝統的な小売外国為替ブローカーの取引は、私はスプレッドが私のために触れて降りてくるのを待つ必要があることを意味. 例では、私はEURUSDを使用しました, それは、市場の動きを必要とします 0.5 私の賛成ピップ私は塗りつぶしを取得する前に.

ECNに取引は大幅に指値注文に塗りつぶしを受信する確率を増加させます. 現在の価格であるEURUSDの例を使用 1.06457 x 1.06462, 私は、入札に買い指値注文を置くことになります 1.06457. 市場では誰もがその時点で販売している場合, それは少なくとも注文の一部がほぼ即座に充填されることを意味します.

効果で, 小売スプレッドの取引が実行のための最悪のシナリオが含まれています. 価格は調整する必要があります 0.5 満たさ得るためにあなたの好意でピップ. あなたは、電子証券取引ネットワークで取引し、価格が下落した場合 0.5 ピップ, あなたは、一つ一つの時間を埋めになるだろう. しかし、あなたはまた、誰が入ってくると、市場でのショートになった場合ので、チャンスは以前より速くいっぱいになることを得ます, 順序はそれを打つために誰かを待っている本に座っ.

スマートトレーダーはマージンを太らせるために彼らの力のすべてを行います

私は今、デモテストを進めています. それが満たしているか、バックテストの結果を超えた場合, 私はこの方法は、ライブ取引のための準備ができていることの可能な信頼度が最も高いことがわかります. 私はおそらく最初の月のために数千ドルから始めましょう. その後、, それが成功した場合, 私は実際にそれを拡張するために始めましょう.

すべての取引は、H1チャート上で発生しなければならない理由はありません. 私はいつも1分の取引間隔をシフトすることができます, 2分… 五十から九分. とにもあり, それが可能です

私の理想的なシナリオは、ECN会場に戦略を取引することです, そのうちの最低残高が必要です $250,000. お金の量は私が危険にさらして快適だよりもはるかに高くなっています. 取引の古いルールは、あなたが快適に失っているよりも多くを危険にさらすことはありませんということです.

それは私がおそらく戦略が可能な限り最高の環境で動作を確認するために、パートナーを探してされますことを意味します (ECN). あなたはおそらく、そのパートナーです? もしそうなら, info@onestepremoved.com~~Vと自分を紹介して電子メールを送信. 何も、数ヶ月のために起こりません, それは、常に関係を構築し、プロジェクトと快適に感じるようにしばらくかかります.