アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

あなたの取引戦略が動作を停止するとき

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素晴らしい戦略を持っていた, それよく働いていた、それはあなたのお金を作っていた. 問題? 突然, 市場の状況が変わって、あなたの戦略は、もはや作品. あまりにも不安定な市場, あまりにも不安定. それはまるであなたの戦略を作り出すことができる唯一の事は赤のフルスクリーン. あなたの戦略を分解して、必死に固定が必要であるように思える.

それはあなたの「最愛」戦略を溝に時間か, 1 つは、常に, 今まで, うまくいったので. 答え: それほど速くありません。. それらの認識していない場合でも特定の市場状況にあなたの戦略作成されました. だからどうすればあなたの戦略を与えるとき? ちょうど病気の患者を診断するには任意の「医者」のような病んでいる戦略を診断する必要があります。. しかし、あなたを怖がらせるための言葉「診断プログラム」をさせてください; 時代のほとんどない働いているかの診断は簡単です.

取引戦略の失敗: 症状と解決策

動作を停止しました取引戦略の重要な症状です比を獲得は非常に急激に減少 (すなわち. 収益性の高い取引). これは通常、エントリまたは終了のいずれかの条件がもはや実行可能なことまたはあなたのレバレッジが高すぎることを意味します。. もちろんです, 両方うまくいかないことが, あまりにも. どっちがどっちと何が間違ってを知ってどのように? ここでは、いくつかのヒント.

これらの事に焦点を当てる: 期間, 勝率します。 貿易頻度. トレード時間は、非稼働戦略の最も一般的な症状の一つ, 貿易の平均の時間であります。. 監視する重要なことは、平均から逸脱する期間の開始時. これは、あなたの戦略はカウントされていたサイクルが変わった今示して. 勝利率と貿易周波数測定と組み合わせると (単位時間あたりどのように多くの取引が実行されます。) 戦略に間違って行く傾向にあるより一般的なメカニズムを適切に診断することができます。. これらのメカニズムは、レバレッジ, エントリまたは終了.

レバレッジの問題

期間は比を獲得とともに下落しているが、あなたの取引の頻度は変わらなかったと仮定します。. たとえば, もっとまたはより少なく平均 1 日、これがあなたの頻度が変わっていないし、変更されていない 3 つの取引を実行します。. このする必要があります何をします。? 単純にこの; あなたの取引戦略の活用は現在の市場のボラティリティの高すぎます。. この問題を修正することですあなたのレバレッジを下げるしより深い停止損失を取る. この方法であなたのリスクは変わりません小さい位置交換するためにより揮発性市場にあなたの戦略を調整するため.

エントリの問題

今のところ, たとえば勝利比率とともに下落している期間も、あなたの取引の頻度が急増しています。. つまり、あなたのエントリ高いボラティリティの中で偽の信号を作成してより揮発性の市場に合うように調整が必要. 一般的に使用する指標を平滑化によってこれを行う.

出口の問題

最後に, たとえば、頻度が落ちている中、落下勝利比率と並んで高いあなたの取引の期間が急増しています。. つまり、はずすことまたはあなたの取引戦略を閉じるためのキューは十分に敏感ではありません。. 本質的に, あなたの貿易を開いたまま長時間あなたに対して最終的に変わるまで. 短い期間で実行して終了トリガーをより敏感なことですあなたがやらなければ.

結論

時々, 上で説明した例のように, あなたの取引戦略を簡素化し, あなたの収益の安定化に向けた長い道のりを行くことがありますマイナーな心痛に集中できます。. あなたは気づいているかもしれませんが, ここでの焦点のほとんどより揮発性になる市場にされています。. ボラティリティ戦略が作業と調整と引っ張ることのほとんどを焦点を理由に停止する主な理由は、します。. しかし, もちろんです, それぞれのケースは、独自のメリットにする必要があります。. 簡単な微調整が動作しない場合, それは一般的に市場の条件の種類ごとに戦略が賢明.

なぜあなたは非合理的な取引します。

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長年にわたって, どのように多くのブログの記事があることを説くを読めば, 改宗し、取引で規律を特? 早期退職を検討したいすべての 1 つのドルを持っていたかどうかに違いない, よ? 規律は非常に重要な取引で実現します。; それが常識です。, 本当に. 取引で非合理的な意思決定の落とし穴を避ける方法を教えていませんが、. そのため駆動する不合理な決定を取引するかを理解する必要があります。. そのため周りを掘る場合, すべての取引のブログ、全会一致で同意, その理由は、欲. まあ, 賛成です, 思うために使用方法をだったこと. しかし、私はすぐに説明します。, 現実には何が真実から遠いこと.

悟りの瞬間

私のキャリアの多くの年にわたって、少なくとも千人のトレーダーのパフォーマンスを分析する機会を持ってください。. 直感的に, 私は不合理な決定の理由がただ欲よりもより深い根をしなければならなかったと考えられて. 問題は、ドットを接続するためにハードだった. 私は、作品を通してつまずいたまでである、 ダン Ariely, デューク大学教授. Ariely, 彼の多くの本や文章を, 時間と再度どのように、なぜ我々 は非合理的な決定を下すを示しています. Ariely は具体的に扱う取引ジレンマ我々 すべての顔, 彼の洞察力は、ドットを接続する私を助けてください。. 今描いた絵で, 取引で何か、落とし穴を回避する方法を行う理由は、あなたを啓発したいです。.

過度に興奮

Ariely 締結以降のものと同様に、その特定の決定我々 は当初特定問題について感じる方法に影響します。. 我々 は取引に彼の結論を適用できます。. あなたは貿易にまだ始まったばかりだし、レバレッジの高いあなたの非常に最初の貿易を始めることにしたとしましょう. と, ねえ! その時なります! お金を得ています。! それはエキサイティングな爽快な, それではなかった? 問題? それは優先順位を確立します。.

今あなたを交換するたびに興奮しているとウキウキする期待するよ. 魔法のタッチを持っているかのように; 右目だけで購入する下部を押すし、財産を獲得. しかし、現実の生活で? 会計士の心の状態を必要があります。; 慎重かつ不審です, 決断をするデータのみに依存します。. 問題はすでに取引はエキサイティングなあなたの脳にそのブルー プリントを持っています。. だから, ほぼ自動的に, あなたは無意識のうちにリスクの高い取引を自分自身をプッシュします。. または他の正当な理由なく貿易を開く, その出版社の取引に向けて盛り上がるのためだけ.

ヒントをハックします。 #1: 非常に少量で開始します。 (実質のお金, ないデモ); あなたはそれを失った場合気になるわずか十分. それは十分なはず, しかし, 利益をする場合あなたが興奮します。. 低レバレッジの後ろの考えであります。. 数ヶ月のためにそれを行う, より合理的な意思決定に最終的に慣れます。. それは興奮して取引を関連付けることはありませんので. "楽しい感を失う可能性がありますが,「それは本当に合理的なトレーダーになるため唯一の方法. 一番下の行は「アドレナリン中毒」トレーダーになった. 「感動」から自分引き離すに数ヶ月を与える必要があります。

X 因子複合体

小売取引と考えているように我々 の世界のすべての成功したトレーダーは特別な何か, いわゆる X ファクター. それはいくつかのユニークなキャラクターになります。, 偉大なトレーダーは、才能や特性. もちろんです, 我々 はすべてがこの X ファクターを持っているくらいと考えてしたいと思います, 全くのナンセンスであります。. すべての統計と定数分析については取引. 期間.

多くの場合, 我々 (無意識のうちに) 我々 は本当にただ普通のトレーダーをしていること概念を払いのけることができる決して停滞の結果します。. 我々 は常にゲームでだけ私たちが利益を得るときは、, 少しでも, 私たち「ギフト」のせいです。我々 は少しを失うべきである場合, まあ, それは本当に大したことがないです。. それは生きているような錯覚を保持するため、長時間にわたってそのようなトレーダーが考えることができます。. 彼らはゲームの外ではない限り、, 彼らはそれにこだわるだろう. 彼らは新しい戦略を試してみるつもりではないです。. 確認して, それはより多くの利益を作り出すことができるが、それはまた深い損失を意味可能性があります。. 彼らはむしろ停滞していたいので, 現状を維持し、, たとえば、それは.

多くの人にとって, これは自分のエゴを養うための完璧なシナリオ. 私たちを得る場合, 我々 は日曜日にバーベキューを投げるし、自慢 (満足げに眺める) 私達の友人にそれについて. しかし、我々 は失う場合? まあ, 誰もあなたのブローカーは、あなたを除いて知っていることについて.

ヒントをハックします。 #2: あなたのビジネスとして取引を考える. いくつかの金融のバック グラウンドを持っている友人を見つけるし、彼と一緒にあなたのパフォーマンスを共有. さらに良い, あなたの会計士と共有します。. あなたの肩越しに見ている誰かに, 失うことのマイナス面があることを認めることを強制しています。. それはあなたの停滞を避けるために必要なインセンティブを与えることがあります。. 別の考え方が必要な取引はビジネス- そしてそれは-場合. すべてのビジネスは、お金を稼ぐビジネス. あなたの友人/会計士はする必要があります再び忘れた場合その不変の事実を伝えるようにしてください。.

貿易

ストップロスとトレンド ラインを決して信頼します。

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トレンド ラインについて何を言うことができます。? それらを使用していない世界で任意のトレーダーがあります。? 私は真剣にそれを疑う. 我々 は再び時間と言われています。, 「トレンド ラインを信頼. トレンド ラインは、私たちの友人が」と。傾向線の視覚的な魅力がたまらないだけ... トリミング傾向とライドに簡単な方法を示す. 我々 はすべてが我々 の貿易を支えるトレンド ラインの温かく居心地の良い感覚をお楽しみください。. 市場と「それを離れて保持」私たちの停止損失からキャップします。. まだ, 「居心地のよさ」が親愛なる価格で来ることができます。, 特にそれがトレンド ラインに基づいて停止損失を置くことに来る.

トレンド ラインを作るもの?

残念なことに, 答えはの間の線とドットのカップルと同じくらい簡単ではないです。. しかし、多分それは間違った質問. 質問はどのような市場の動き線形トレンド ラインする必要があります。, 以下のような素敵な描画? 傾向は、すべての形やフォーム, いるとき市場の動きが、線形トレンド ラインを作成します.

Trend line

ときは、特定の計測器登るか降りる線形方法で? 買い手/売り手がサイクルで出てくるとき, 適切なタイミングで, 購入または売却する傾向の方向に依存して、. 現実には, 銀行, ヘッジ ・ ファンド, 中央銀行および他の市場の発動機は、直線的な動きのクリエイター. 彼らは総称して、市場の方向を締結した後に来ています。. 彼らの定期的な買いと売りのペアの直線的な動きを作成しますと, それゆえ, トレンド ラインが誕生します。.

トレンド ラインを決して信頼します。

最初です, はっきりさせてください。, 「傾向はあなたの友人」とは思わない定期的に刺し、後ろに友達がなければ, 傾向はあなたの友人ではないし、. 傾向が非常に重要であります。, 疑いの目で常に表示します。. おそらくそれは私を驚かせるまたは多分何かが変更されようとしている兆候があります。.

トレンド ラインはすべての市場の発動機を購入および/または適切なタイミングでの販売について. つまりより高いまたはより低い価格でたび (動向によって). ここのことだが、; 本当にいくつかの異なる要因をあてにしているあなたのストップロスのトレンド ラインを使用する場合. たとえば, タイムリーな取引をするための機関をカウントしています。, 急激な販売や突然の戦略変更なし. パターンを破ることができる突然のボラティリティの不在にカウントしていると.

誤解しないでください。, 私が言った、, トレンド ラインは重要です. 本当に予測される市場で数えることができるが、? もちろんです, ことはできません。. 一方、ウィットのいくつかの組み合わせを取引のだと思いたいです。, 直観と論理, それはケースではないです。. 現実には, 予測を確認せずに取引が失う通りに向かって一方通行レーンです。.

次の例に示します何があまりにも頻繁に起こる; トレンド ラインが突然壊れた. トレンド ラインの信仰を配置し、それの下で彼らのストップロスを配置する人がノックアウトされました. 最終的に, 強気トレンド ラインが続けているが、すでに傾向を見逃して. それはちょうどあなたのストップロスをヒットではないです。; それは本当に痛いの潜在的利益の損失. 数週間にわたって傾向を乗る者スイングト レーダーについて考える. 数週間または数ヶ月後にのみ次の機会が来るかもしれないことを意味するかもしれない貿易から敗退しました。.

Trend Line

 

ソース: e 信号

絶望しないでください-解決策があります。

トレンド ラインに基づいてあなたのストップロスを配置する場合、方法論の一つであった, きない場合があります。. 結局その程度です, 依存されて最終的に働かないかもしれない. しかし、解決策があるのでそれは考えるより容易に絶望しません。.

トレンド ラインと組み合わせて, 揮発性、市場の標準偏差を考慮する指標を使用する必要があります。. たとえば, トレンド ラインの上にボリンジャー バンドを使用して下にストップロスを置きます. または, どう強気トレンド ラインだけに頼るのではなく (または弱気) 傾向がそのまま, 使用指数移動平均交差させる. その後、, あなたが知っているよ, トレンド ラインが壊れていた場合でも, 傾向が立ち上がって.

他のツール ヘルプするアカウント市場のボラティリティに良い停止損失があります. しかし、それは別の日のための議論. 重要なは、トレンド ラインを理解するには, 一人で, 損失を停止する信頼性はありません。. この記事から取る, その後、, 決して単独でトレンド ラインを信頼できることを実現します。. 常に市場のボラティリティをキャプチャし、このようにトレンド ラインを「完了」インジケーターを使用する必要があります。. 一方、トレンド ライン, それ自体の, 便利です。, それは単に長期的にトレンドのペース変更を保存する機能はありません。.

取引の成功のための計画を支える

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すべての成功した外国為替のプロップト レーダーまたは他の小企業所有者特定の目標につながるのマイルス トーン コースを設定します。. と, 制限付きアカウントのサイズは、最大レバレッジを使用して取引されているとき, 選択した目標は、現実的かつ綿密に計画されたある必要があります。. 最も重要なこと, パフォーマンス目標だけに集中するのではなく、取引ミスを排除することがお勧め.

個人の責任

トレーダーとして, 各取引の結果を「所有」することが重要です。, 良いか悪いかどうか. 子供のような, 新しいトレーダーは、成長し、成熟によって彼らの貿易のための個人責任を取って、彼らから学ぶ, 任意の 1 つの貿易の結果に関係なく. それは取引の成功物語を構築する旅です。.

トレーダーがそれぞれの勝ちトレードで喜ぶはず, 取引が収益性の高い理由を慎重に確認したそれ以上の成功を計画し、. これにより, 勝利計画的なルーチンになります.

同様に, それぞれの痛みを伴う損失のトレーダーは何かを学ぶ必要があります。, 次の貿易の中に異なることを行う方法を見つけると. 成功のプロップト レーダーは各教訓は貴重なものを知っています。, 貿易かどうかに関係なく、勝者か敗者だった.

情熱と計画

プロップのトレーダーのため, 取引のスリルは金融の利益と同様に重要. プロップの取引のキャリアを熟視するだれでも, 情熱は成功のための計画と同様に重要. まだ, 情熱だけではトレーダーの生存を確保するのに十分ではないです。.

エキゾチックなを買う考えスポーツ車と薄着の女性トレーダーがやる気のみである場合, 彼は可能性が高い最後長期にわたり. 良い計画も重要です。. 興奮と収益性の高い取引のシリーズの過信で巻き込まれているトレーダーのため, それはすでに達成されているかに焦点を当てる方が良い, その後、そこから学び、それに基づいて構築, 行き過ぎるのではなく.

正規, 取引のパフォーマンスの客観的なレビュー、外国為替プロップト レーダーの収益を改善する最良の方法. 上述の通り, すでに歴システムを使用しているときを識別するし、時間をかけてより小さなエラーを回避するだけで多くのお金を得るために簡単です。. サッカー コーチに尋ねる-ほとんどのゲームがエラーが少ないのどちらかのチームによって勝たれる.

最大レバレッジ最大計画が必要です。

極端なレバレッジの力を必要と綿密な計画と高速学習. 損失は非常に突然生じることが. そのような状況を処理する方法について考えたことがあります。?

ショーンと他の大手のプロップト レーダー取引結果のための個人的な責任を取る, そして、彼らは彼らの結果から学ぶに素早く, 良くも悪くも. また, 彼らは貪欲になることを避ける-毎月, 彼らは、アカウントを獲得することから利益を引っ張る, アカウントいて小さな.

最大レバレッジを使用して利益を成長し、リスクを軽減

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The gains can accumulate quickly when a prop trader is using a strategy based on maximum leverage with limited account size. In order to preserve and build those gains, it’s important to remove them from the trading account according to a good plan.

As described in previous articles in this series, the high-leverage, low-balance strategies used by leading prop traders can be applied to multiple trading accounts using different systems, with each account capitalized by not more than a couple thousand dollars.

The amount in the account typically ranges between $1,000 to several thousand dollars. その方法, there’s no psychological obstacle to using the max leverage on each trade.

Reduce the risks from drawdowns

When you have a winning system, profits pile up. It’s tempting to “let it ride” by using the same system to trade ever-bigger position sizes in the growing account.

しかし, when the entire capital is available in the trading account, it means that the capital is exposed to the inevitable system “blow up,” which typically causes a steep drawdown. Even if the trader escapes financial catastrophe, he or she may become so risk-averse afterward as to become indecisive and ineffective.

Pull money out each month

The smart way to avoid excessive drawdowns due to trading system “blow ups” is to pull money out of the account at the end of each successful month. その方法, when a major drawdown occurs, it won’t take all your money, just the couple thousand dollars that you can afford to lose.

Successful prop traders like Shaun sweep the profits out of each winning trading account monthly and move them into a non-trading account, where they remain safe. だから, each month the trading accounts open with their individual capitalization set at a given amount.

Pull out at least enough to cover one “blow up”

Once you’ve launched your forex system, you’ll want to think about earmarking enough money to cover at least one trading system failure. After you’ve secured that amount to be used for a recapitalization of your trading account, every subsequent gain is “free money,” at least in a psychological sense.

The first milestone is to pull enough money out of the trading account to cover at least one catastrophe. If you’ve been enjoying mostly winning months, next you should allocate 50% of your profits for high-risk systems.

You can’t lose what’s not at risk

覚えておいてください: When a prop trader is using maximum leverage, the only money that’s safe is the money already pulled out of the trading account. Profits should be pulled from each winning trading account, each month.

When a prop trader wins consistently using high leverage with a limited-size account, the gains from relatively small individual trades may compound quickly. Profits gathered from the overflowing small trading accounts can compound into large sums, and it’s important to manage those profits effectively.

If you’d like to learn more about using maximum leverage to pull profits each month, just contact Shaun.

停止位置のキャンドルを邪悪な長いを使用して

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ローソク足チャート, 個々 のキャンドルとして彼らを形成するパターンを使用してください。, can provide an abundance of information to the trader. An oftentimes overlooked aspect of these charts is the trading information provided by longer wicked candles – especially when it comes to stop placement.

Many newer traders will decide where to place their stop based on some random number. That number may be derived from how many pips they are comfortable losing or simply some nice round number like 10 または 50 または 100 or whatever.

The point is that their number is arbitrary and, most likely, bears no relationship whatsoever to the price action that they see on a chart.

 

A more effective way to place a stop is to look for levels of support in a buy or levels of resistance in a sell.

 

 

When buying the stop would go below a level of support and when selling the stop would go above the level of resistance.

(言うまでもなく, when placing any stop by any method, it is imperative that the 5% rule of Money Management be followed.)

To fine tune this even more, a better guide for stop placement is to bring long wicks, if they are present on the chart, into the analysis.

The historical 1 hour chart of the GBPJPY below provides an excellent example of long wicks…

 

GBPJPY

 

 

The black rectangles on the chart identify where longer wicks are making an appearance. You can see that the wicks are extended relative to the length of the other wicks around them on the chart.

Notice that after a long wick(s) makes an appearance, oftentimes price will move in the opposite direction of the long wick for a period of time.

他の言葉で, if the longer wick is below the body of the candle, price has a tendency to move up. 逆に, if the longer wick is above the body of the candle, price has a tendency to move down.

So why is that you may ask…

An extended wick at the bottom of a candle shows that sellers were able to push the price down significantly. That is one aspect of what has created the long wick.

しかし, the selling volume was not great enough to keep the price at that low level. The buyers were able to push price back up from the low – the bottom of the wick – thereby showing strength. That is the second aspect of what creates the long wick.

Since buyers triumphed in that sense, the likelihood exists that the strength of the buyers will endure and, if that is the case, the price will rise.

(In the case of the long wick being above the body of the candle, the opposite scenario might play out and the price would fall.)

So how can a trader effectively make use of this in their trading?

As I always point out, a trader must first take note of the direction of the trend on the Daily chart. If the trend is down, as it is on the pair above, seeing a candle (or several candles for that matter would be even better), with long wicks on their tops, would point toward a strong potential for price to move down…in the direction that the market has already been taking the pair.

だから, to continue using an example of a downtrend, if the pair retraces…それです, 移動 に対して the trend…and stalls at a level of resistance or a Fib level, I am going to be looking for long wicks at the tops of the candles.

There are two reasons for this:

1) Those long wicks indicate the potential for the pair to trade to the downside back in the direction of the Daily trend as the retracement has stalled.

2) The top of the extended wicks provide an excellent guide for a trader to place their stop. The rationale here is that the buyers pushed price to the top of that wick but could not push it beyond that point. よう, placing the stop just above that wick represents a level that has a much lower likelihood of getting hit.

ボトムライン: Observing long wicks forming at levels of support or resistance, especially when they signal potential movement in the direction of the daily trend, can create a beneficial “エッジ” for the trader especially in regard to stop placement.

 

覚えています。 – anytime you try out anything new, be sure to try it out numerous times in a demo account until you achieve a level of comfort and understanding.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・

 

@RKrivoFX

rkrivofx@gmail.com

どのようにプロのような利益を引く

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あなたの外国為替の管理について前回の記事で説明したように"取引を支える「ビジネスのようなベンチャーします。, using maximum leverage can truly minimize your at-risk capital. Successful prop traders leverage their accounts and risk every dime of allocated capital each month.

The idea is that a winning trading system will accrue profits quite rapidly, but if the position sizes are increased along with the expanding account size, eventually a “blow up” will intervene to cause a steep drawdown.

The key is to mechanically limit the amount of capital allowed to accumulate in the trading account during winning periods. Prop traders set a par account size, and at the end of each month they “sweep” the overflow from gains into a separate, non-trading account. The account opens each new trading month at the same par size.

これにより, gains are preserved intact while serious drawdowns are limited to the account’s monthly highwater mark. Profits from winning months are retained, and are protected from risk.

Setting a limit on capital at risk reduces the risk of a trading system “blow up”

By sweeping excess cash from the account, a prop trader reduces the risk from a catastrophic drawdown. The traditional practice of small, independent traders is to treat the entire account as a single unit which they attempt to grow as large as possible. まだ, this can be dangerous.

At some point, every system suffers a “blow up.” When this happens, everything may be lost if the trader hasn’t stashed away some of the previous profits. Prop traders avoid this catastrophic scenario by limiting the trading account size.

As a trading account grows, the savvy prop trader pulls profits out in order to keep them safe. たとえば, at the end of a given month, assume that a trading account whose par value has been set at $5,000 may now total $6,00. だから, the overflow $2,500 is swept into a separate account not accessible for trading or margin.

The trader then begins the new month with the par $5,000 and once again the account should begin to accrue gains at the same consistent rate, by using the same trading system.

Crazy margin for outsize gains

By trading a winning system while using maximum leverage and limiting the amount of capital at risk, an entrepreneurial prop trader can harvest profits from a wide range of forex markets. と, traders who are supported by prop shops have access to highly sophisticated risk-management tools to help them grow even faster.

最大レバレッジ リスクを最小限に

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レバレッジは、ほとんどの外国為替トレーダーは、彼ら自身を掛けるロープです。. まだ, when this powerful tool is used carefully it greatly improves trading performance. 実際, prop traders can use maximum leverage for the best gains while also minimizing risk; below we’ll describe how Shaun does it.

Legacy risk-management strategies

Most traditional forex risk-management strategies are based on either limiting the amount of loss per trade or per market as a percentage of the account’s equity, or else tightening the parameters of trades going forward based on current losses.

Most traders typically increase or decrease their degree of leverage and position size according to wins or losses over some period of time.

Max leverage for minimum risk

まだ, even though it may seem counter-intuitive, savvy prop traders use maximum leverage to minimize risk. It’s true – Traders like Shaun use leverage to minimize at-risk capital while maximizing the compounding power of a series of winning trades while using a good system.

どのように? By limiting the amount of money allowed to accumulate in the brokerage account during the monthly trading cycle.

Throughout the month, a successful trading system harvests gains from the marketplace. Most traders allow those gains to accrue and use them to trade ever-larger lot sizes, even while using the original system and risk-management strategy. During a winning streak by any given system, the results can be impressive.

もちろんです, the trouble is that nearly all trading systems, if operated over a sufficient period of time, will “blow up.” When a system “blows up,” it can lose the majority of the trading account equity very quickly. それです, the system fails to the extent that it either runs out of money or the original trading rules must be significantly modified.

どのように? By limiting the amount of money allowed to accumulate in the brokerage account during the monthly trading cycle.

Exacerbated by leverage, the occasional system failure is what keeps most traders poor. During a period of deep drawdown, weak traders go out of business because they lack trading capital. They haven’t put anything aside for “seed” funding.

Manage risk by sweeping excess cash from the account each month

To reduce both the technical risks of a trading system failure as well as the psychological pressure of facing drawdowns, Shaun and other prop traders “sweep” excess cash from trading accounts each winning month, so that the months’ beginning equity balances are all the same.

Keep the least amount of money with the broker

That limits the total risk in case of a blow up to a maximum of only a single month’s preset trading account limit. Gains from previous winning months are safely sequestered in a different account, away from the trading account.

“Prop shops” minimize risk under leverage

Proprietary trading firms generally use sophisticated risk-management systems to monitor individual risk management and prevent monthly drawdowns from exceeding threshold levels.

Everyone wants to make sure prop traders manage risks effectively while leveraging their own capital, as well as the firm’s money.

Risk every dime in the account, each month

When a system works well, traders like Shaun leverage their capital to maximize gains and trade the largest practical position size. The profits from a string of successful trades can accumulate exponentially.

と, to ensure gains are protected, each month Shaun “sweeps” any gains from the trading account, reducing it to its predetermined par level. It’s critically important to pull profits on a regular basis, so they won’t be subject to loss.

Whenever a losing month does happen (and it will!), you top up your balance. The idea here is that instead of trading a $50,000 アカウント, all of which is subject to loss, you only put something like $5,000 into an account. That’s money that you’re truly able to lose.

Are you happy if you lose it? コースではないです。. But as a risk-focused trader, you know that even if you lose the money, your financial situation shouldn’t be severely impacted.

$5,000 probably isn’t the exact number for you. Maybe it’s more. Maybe it’s less. The point is, once you know your max loss number, it’s a lot easier to kiss it goodbye and put it into the account. その後、, if you get the performance that you’re expecting from your trading system, the return on investment (ROI) can yield some eye popping numbers.

This chart is the Myfxbook verified performance of my trading account.

If you’d like to learn about pulling profits from your account and other prop trading tips, stay tuned for the next article in this series.

トレーリング ストップと複数のたくさん

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Stop signs

 

この資料は、2 つのやや高度なテクニックを取引を記述する予定です。: ストップをトレールする方法と複数ロットの取引で利益を最大化する方法.

最初に複数のたくさんを使用カバーします。…

トレーダーとして我々 は常に可能な限り、リスクを最小限にしたいので, 次の注意事項を提供してください。: たびトレーダーは、貿易に追加の多くを追加します。, 多くのリスクをとる. それはまだ 1 つだけ貿易こと, しかし、 サイズ 貿易の役割を果たしている明らかに. たとえば, トレーダーと 1 つの貿易を開いた場合、 100 ピップを停止, 彼らは、します。 100 リスクのピップ. 彼らは同じ貿易を開くが、3 つのポジションで, を挑戦! 300 リスクのピップ! それは確かに、アカウントのサイズは、追加のリスクを処理できることが不可欠です。.

ここでは、その決定を行うための簡単な方法…

貿易業者は配置しないでください以上 5% いずれかの時点でリスクの取引のアカウントの. 10 K ロットの取引, 1 つのピップ, ペアによって取引されています。, 大体は価値があります。 $1. だから、 300 pip ストップかければ、 $300 リスク. 分割する場合 $300 によって .05 私たちを得る $6000. つまり、あなたが持っていない限り、 $6000 アカウントで、あなたを取っていない必要があります。 $300 リスクの価値があります。. おそらく貿易を撮影まだことができますが、貿易またはアカウントのサイズのサイズにいくつかの調整と. 貿易のサイズがより小さく作ることができるまたは、アカウントのサイズを増やすことができます。.

戦略の実施に移る…

画像から, またはこの場合のグラフ, 千の言葉の価値があります。, 歴史を見てをみましょう 1 私たちのトレーリング ストップと複数のたくさんの戦略を採用する方法を参照してくださいに GBPNZD の時間のグラフ.

Trimult1

ここではどのように我々 はストップを追う…

ペアが減少傾向にあるので, ラベルの時点で 3 つの 10 K のポジションを売ることによって貿易を入ることができました “短いエントリ”. 価格は、我々 のエントリをトリガーのサポートを突破しているし、停止は、配置する、 “1 を停止します。” レベル. ☆ 休憩の下で移動し続けます, 価格 2 番目のグリーン サポート レベル, 我々 は我々 の 3 つのポジションを 1 つ閉じてにストップを移動、 “ストップ 2” レベル.

これで大体はロックされています。 110 利益のピップ

我々 も配置している私たちのピット ストップ新しい抵抗レベルの上当社の 2 つのオープン ポジションを保護するため. さらに, 以来、私たちの停留所はこの時点で我々 のエントリの下今, 残りの 2 つの開いているポジションの小さな利益を示すだろうペアは引き返し、私たちのストップをヒットに加えて、 110 我々 は最初の位置を閉じることによって得たピップ. この時点で, 私たちはこの貿易からのすべてのリスクを取り除きました.

価格は私たちに有利に移動し続けています。, 低い低い浮き沈みを作る, 約の利得のロック 1 つのより多くの位置を閉じるだろう私たちの次の緑のサポート レベルの下に移動しているとき 310 その 1 つのピップに私たちのピット ストップを移動し、 “3 を停止します。”. 上記の場合だったので, 多くの利益はロックされていると, 抵抗性の次のレベルに私たちのピット ストップをトレーリング, 保護している私たち “変動利益” 残りの 3 番目の位置はまだ開いています。.

最後のオープン ポジションで上記と同じ方法を使用してストップを追ういくだけ. 価格がもはや低い低い浮き沈みを行い続けますとするとき, 我々 が停止されますいくつかの時点でペアをたどり、.

だから価格が次の緑のサポート レベルを移動すると、我々 は停止を事前だろう “ストップ 4”.

その価格が下側に移動を継続していないことがわかり、, 引き返し価格として, 時を止めたが、 “ストップ 4” レベル. 私たちの 3 番目の位置は、我々 の貿易の非常に初めからオープンされていたので, 利得を止められ 320 最後の 10 K 多くのピップ.

 

全体的な, 3 つのロットの総利得は 740 ピップ

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ゲインであろう貿易に置かれた単一のロット 320 ピップ. 今のところ, 誤解しないでください。, 320 ピップはでくしゃみをする何もないです。. しかし, 選択肢を与え, 私は選ぶよ 740.

手動で末尾の 1 つの停止し、複数のロットを交換のこれらの例の潜在的な利点からまったく感じ取ることが.

いつものように, 初めて何かをしようとしたとき, プロセスを完全に理解するまで、何度もデモ口座でうち概念をテストしてください。.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・ Krivo

@RKrivoFX – Twitter

rkrivofx@gmail.com

 

 

それはビジネスのような貿易

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プロのようなトレードしたいです。? プロップト レーダーのような思考を開始します。. ビジネスとしての取引のアプローチするつもりなら, the first thing to do is minimize your trading costs and spreads at a safe financial institution.

Trading is a serious business, so you should treat it that way. Before placing any money at risk, you should develop a workable business plan that offers a clear pathway to reach your financial goals, while minimizing risk of loss.

最も重要なこと, you should carefully calculate the expected drawdowns while using your trading system, then set clear stop-loss rules and adhere to them without exception.

Build a winning team

It’s best to choose a broker who will keep your money secure while offering cutthroat pricing. 実際, your choice of broker is critically important for success. The best brokers offer easy-to-understand pricing and guidelines, and they work with you, not against you.

Market analysis and fancy tools are nice, but they can quickly inflate your costs. と, complexity can make it difficult to identify and correct glitches, especially when your trading business is just starting out.

Pepperstone

Pepperstone is where Shaun trades his personal accounts. They offer highly competitive pricing and have excellent banking relationships. Unlike inconsistent brokers who attract new customers by offering loss-leader promotions, then taking them away, Pepperstone provides consistent service on very low spreads.

Although Pepperstone doesn’t accept U.S. individuals as clients, Irish entities and other foreign corporations are often employed as corporate vehicles for trading. どのように? Ask and we’ll point you in the right direction.

Price feeds

Traders may see a variety of different price feeds and charts, based on account size and trading behaviors. The chart prices may not match live prices. This can have a dramatic impact on your trading strategy, so it’s important to understand the reasons for any pricing discrepancies before you trade.

Pricing discrepancies may be costly, and they can erode the trader’s confidence in his or her data. It’s hard to trust your trading system when you’re seeing different numbers.

The chart prices may not match live prices.

また, be aware that some brokers run a “B-book” of price quotes that take on risk against clients with accounts that are at break-even or worse. 他の言葉で, the broker wins when you lose, その逆.

まだ, the best brokers, such as Pepperstone, run strictly an “A-book” with a single price feed and trading is exclusively based on that single set of prices. だから, with a good broker the charts should always match your trading prices. That gives you the confidence in knowing that your trade executions are based on the same data as your signals.

Trade like a professional

For part-time forex traders who are ready to begin trading professionally, there are plenty of tools available. と, by participating in a “prop” trading style you can take advantage of top-quality trading platforms and data feeds to help you squeeze additional margins from the markets.

Next week we’ll be talking about leverage. Most traders use it as the rope to hang themselves with. But when you use a powerful tool carefully, it can be the difference mediocre and outstanding performance.