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分単位で取引

1 月 18, 2016 によって リオル Alkalay 11 コメント

分間隔での取引は困難であり、危険であるだけでなく、いくつかの明確な利点を持っています. しかし, そしてそれは非常に大きいのだが、, それが正しく行われなければなりません.

残念なことに, 分間隔のかなり速いペースで性質がトレーダーから最悪の動作を描画する傾向があります. これは単に固有のかもしれないが、物事は速く移動したとき, 時分カウント, トレーダーは、論理よりも本能に多くを依存する傾向があります. それは速いペースでの取引は、取引ではなく、運転に似ているかのようです.

皮肉なことに, それは、トレーダーがそう盲目的に避けられないクラッシュにそのリードに頼るものの本能です. この記事で私はロジックではなく、衝動と分間隔で取引する方法に焦点を当てます. その方法, あなたは本当に運転席にすることができます.

前取引上のリスクベルトを入れて

駆動類推での継続, あなたがドライブに車を入れる前に、まず最初にすべきこと何? あなたは上のあなたのシートベルトを入れて. 取引で, 特に微小な取引で, あなたが最初にあなたが取ることができるしているリスクをキャリブレーションする必要があります.

短い間隔の戦略を実装する主要なリスクはあまりにも多くの連続負けトレードで. 損失のその文字列は、崩壊のためにあなたをスローし、マージンなしであなたを残すことができます.

あなたは、単一のピップを得るために取引する場合には, あるいは 20 ピップ, あなたがより効果的なリスクを取って、あまりを獲得しています.

それゆえ, 最初のステップは、あなたが必要とどのくらいのストップロスのかを決定するであろう. あなたがゲームの外に放り投げされることはありません失わトレードの文字列を持っている場合でも、その方法. 実際には、短期的な戦略が収益性の高い電源を入れる前に、多くの連続負けトレードを生成することができますです. あなたがそのリスクを取ることができないなら、あなたは自分自身の失敗を実質的に保証されてきました.

もちろんです, それはまた、あなたの戦略は、貿易を実行する頻度によって異なります. 説明する, それでは、あなたの戦略が生成するとしましょう 3-4 エントリには、一日を通知します. その場合, 少なくとも失うできるようにする必要があるだろう 20-25 悪い日乗り切るために連続した取引.

貿易簡易

分単位で取引が迅速に従うことが困難である複雑な戦略を使用しているときに回避するためのもう一つの落とし穴. 通常、これらの戦略は灰色の領域の多くを持っている傾向があります, especially at the “moment of truth.” In other words, その決定的な瞬間に, それはあなたが従事するかどうかは明らかではありません.

そして、あなたは灰色の領域が発生し、スナップ決定を下すことを余儀なくされている場合? まあ, あなたは何が起こるか知っています. あなたの本能は、運転席を見てみましょう. それは, 実際, あなたのアカウントを乾燥させることになりますもの勘.

反対に, 非常に簡単な, 簡単に実現可能な戦略は、あなたのより良いチャンスを与えます. シンプルな戦略が当たり前になり、あなたは一貫性を獲得.

timing trades

もちろんです, あなたはそれで問題がある場合だけでなく、最も簡単な事はアルゴになります. アルゴは自動的に関与のあなたの簡単なルールに基づいて実行します.

長期を無視しないでください

あなたが短期間で取引場合でも、あなたはいつもあなた上記の長期的な傾向に半ばに関連しなければなりません. 長期的な取引に逆行しているため, あなたの持続時間は、単に30分であっても, 以下のためのレシピです 災​​害. それは私が苦労して学んだ教訓でした.

たとえば, 長期的なトレンドは弱気のときに長い取引していると言います. トレンドが予想外に他の方向に反転するための大きな可能性があります.

次に、あなたはかなりドレインダウンあなたの利益をフラッシュすることができます. 長期的なトレンドは一方向に向かっているので、場合には、市場の大きな発動機がトレンドにジャンプする機会を探している可能性があることを意味.

あなたが絞り出すしようとしているとき、そして、それはちょうど起こることができます 30 ピップの利益. 分単位で取引するときに、少なくとも長期的な傾向を考慮した場合しかし、あなたは負の驚きのためのチャンスを減らします. それを考えます; 分間隔で多週間のサポートはほんの数時間前に発生したサポートよりもはるかに安心です.

数分以上を取ります

もう 1 回お願いします, 我々は、衝動性の危険に戻り、それを回避する方法. どの私たちの最終的なポイントに私たちをもたらします; 短すぎる期間で取引しません. たとえば, あなたが20分または50分で取引する場合よりも、あなたの取引では、大きなリスクを取っている2minsの平均値である場合.

ため、, それに直面しよう, 誰がちょうど2分で賢明な決定を行うことができます, クロックはダウンして刻々と過ぎているとき? だから、このような短期間で取引するとき, もう一度, 担当するあなたの衝動のための余地を残します. あなたは論理的な意思決定を行うためにのためのより多くの分はあなたの平均期間は、より簡単に、それは次のようになります.

スプレッドマインド

そして最後にあなたが注意を取るべき最後の点は、スプレッドです. あなたが得た場合 100 ピップとのスプレッドを支払います 2 大丈夫だピップ; 同委員会は「単に」です 2% あなたの貿易の. だから, あなたは短期間で取引するとき, のは20分以下としましょう, それは小さい利益のために解決するために魅力的です.

しかし、あらかじめご了承ください; あなたが得ることを期待すると言います 10 あなたが支払うとシングル貿易の合計ピップ 2 スプレッドとしてピップ. きみの 委員会 ありません 2%; むしろそれです 20% あなたの総利益の. そして、何を推測? あなたはそれを支払います 20% あなたが失うとき, 同様に. あなたは、単一のピップを得るために取引する場合には, あるいは 20 ピップ, あなたがより効果的なリスクを取って、あまりを獲得しています.

長所と短所を計量

最後に, そして、結論で, 長所と短所を比較検討. プロが分によりその取引されます, 正しく行われたとき, 便利で有利​​なことができます。. 両論? これは、規律がかかります, 安定した低リスクを維持し、あなたの利益にするルールや仕事の順守. 確かに, それは、数日または数週間の長期的取引におけるよりもかなり多くの努力です. だから、あなたはそれのために懸命に働く必要はあり "死んだ"市場から利益を圧迫することができますしながら、.

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Have Your Algo Running like a Swiss Watch

1 月 11, 2016 によって リオル Alkalay 6 コメント

Setting up a trading algo that works smoothly, like a well-oiled machine, is not a trivial endeavor. 沢山あります, many parameters that you have to take into account. It begins with the signals your algo is generating to the margins in your account, ボラティリティ, gains and, もちろんです, リスク. Certainly you’ve used our previous tips to build your algo and to draft your strategy. So how do you incorporate all those elements and optimize your algo for the greatest precision?

How do all the quants make their algos run smoothly like a Swiss watch? You have to treat your algo like a machine, built up with numerous mechanisms. Because of course, that’s what an algo really is. I like to call those mechanisms boxes. Now don’t despair if you think it all sounds a bit too complicated. By the time you reach this article’s conclusion you’ll have realized that it’s all quite simple and logical.

An Algo Made of Boxes

So what is the approach quants use that I like to call boxes? You divide your algo into separate mechanisms, or boxes, あなたがする場合. Each box will become a stand-alone mechanism that receives input data and generates an output. There will be one box that we can consider the brain; that box decides if it is a go/no go for the specific trade. The brain box gets all the inputs from all the other boxes.

Algo Boxes

Signal Box- The signal box scans prices and parameters, such as the moving average or any other condition you have written into it. 基本的には, these inputs are the rules of engagement you had early written for your algo. One simple rule could be, しましょう, 14 days moving average < 30 days moving average = signal to sell. 通常, this box will be running prices in several pairs.

他の言葉で, its input data and its output would normally be three parameters; an entry signal, a recommended stop loss and a limit. もちろんです, もう一度, these inputs are according to the parameters you have already defined.

Risk Box- The risk box, as its name implies, is the box in charge of risk monitoring. This one is a bit more complicated. The risk box gets input from several sources. It gets the risk, すなわち. stop loss required, from the signal box. さらに, the risk box constantly reads your available margin.

Its output is a go/no go on each trade that exists, based on the parameters you entered. たとえば, how much you want to risk in total or the minimal available margin to be left in the account.

Let’s say you have a free margin of 11% and you set up a minimal margin of 10% in the risk box. The signal box will send output of an upcoming trade.

The risk box can calculate that the executed trade would take 2% from your remaining margin. You started with 11% so that would leave your free margin at 9%. したがって, the output from your risk box will be a no go for this trade.

If you had had 13% free margin rather than the 11%, the output would be a go. もちろんです, there are many more options to program into this box but this is the simplest one.

Volatility Box- The volatility box might be the most complicated to program. しかし, volatility charting is something we covered fairly thoroughly in these articles – ボラティリティ & あなたの貿易, ビクスの世界, ビクスの代替を使用. The box’s task is to chart market volatility and provide an output if volatility is about to change dramatically. A major change to volatility could, もちろんです, warrant a change in your strategy.

Execution Box (aka the Brain Box)- Easily can be considered the most important box of all. This box is in charge of making the finally decision. It gets input from all the other boxes and decides if the trade should be opened or not. It also decides if a strategy needs to be changed.

たとえば, if the volatility box signals an upcoming surge in volatility the execution box may decide to close some trades. Or it could instruct the signal box to change into a secondary signal model suited to high volatility. There are many other ideas that you can program into it.

Algo

How Boxes Help You Win

All of those boxes can help you make your algo run more smoothly and efficiently. どのように? Quite simply because it lets you optimize your algo to a much higher level. It provides you with flexibility to easily adjust each mechanism. もっと重要なこと, it lets you monitor the inputs and outputs of each box and assess which needs fixing.

Algo Box: The Bottom-line

もちろんです, the partitioning into various boxes is not a new algo concept. It’s also not rigid; there’s no need to do it exactly as I did. If you’re intrigued by the Algo mechanism box concept and want to delve into it a bit farther you’re in luck. I highly recommend the book Inside the Black Box by Rishi K. Narang. I’ve found that it sheds a great deal of light on what some might construe as a complicated strategy.

And for those of you that are short of time? You can use this as a basic guide on how to make your algo run smoothly, without reinventing the wheel.

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No changes needed

1 月 4, 2016 によって ショーンオバートン 7 コメント

My strategy managed to overcome a rocky start to finish the month with a near breakeven result. QB Pro’s total return for December was a loss of 1.56%. That would have been a positive number had I not switched servers at an inopportune time. The system had its best day when I switched and, もちろんです, I forgot to flip the “上” switch overnight. I missed the most profitable day of the month.

QB Pro equity curve Dec 2015

Equity curve of QB Pro from Dec. 1-31, 2015.

The portfolio on December 1 included a mix of both CAD and CHF. あなたが見ることができます。, the month started close to something of a nose dive. Everything through Dec. 9 was harrowing. Not coincidentally, that was also the day that I removed CHF from the portfolio.

Ever since Dec 10, you can see that the equity curve has more or less marched straight upward. I’m only trading CAD crosses at the moment and intend to keep it that way. While I’m tempted to up the leverage, I plan to wait for at least a week. The first few trading days of the month always seem to be the most volatile, which is rarely a good thing for me.

There’s not much else to write about. I feel like I’m dialed in right now. The only thing to do now is sit back and wait.

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取引戦略を結合する方法

12 月 22, 2015 によって リオル Alkalay 6 コメント

新しいトレーダーない場合は, あなたはおそらく、同時に複数のトレーディング戦略を展開する衝動を持っていました. その方法, ほとんどの時間, あなたはお金を稼ぐことができます. もちろんです, それは理論的です. しかし、実際には、, かなり頻繁に, 二つの異なる戦略を組み合わせることは、効果よりも害を行うことができます.

私は戦略を組み合わせ避けるために彼らの形成期にトレーダーに助言. 彼らは自分自身に自分の取引のスキルを習得する時間を与える必要があります.

しかし、あなたはより高度なトレーダーものなら, クラフトの芸術に精通 取引戦略? 次に、2つの戦略を組み合わせることから利益を得ることができます? あなたが最も確かにすることができます, しかし、彼らがフィットする必要があります, ただパズルのような. この記事で私はあなたが2取引戦略を組み立てるお手伝いします. そのようにして、ハードルではなく、あなたのパフォーマンスを向上させることができ、それ.

反対側の間隔マッチ

あなたは、2つの取引戦略を組み込むためにためには、それぞれが意味を成さなければなりません, お金ワイズ. ロジック, もちろんです, 一つのかごにすべ​​ての卵を入れていません. 1つの戦略は、あなたが実行している別の戦略を持っているし、あなたの損失に対処することができ成果の低い場合.

しかし、それを保証するために、, 彼らは別のサイクルで仕事をしなければなりません. 1サイクルは、好ましくは、長期およびその他の短期半ばでなければなりません, またはその逆.

ことに詳しく説明しましょう; あなたは数週間ごとに取引を行うスイングトレーダーだと仮定. のは、それがあなたの主な戦略だとしましょう. あなたの二次戦略, その後、, 時間または1日に基づいている必要があります, 最大でも. なぜ?

短期トレードでサイクルがあるため, 当然, はるかに短いです. このように, それもそこに貿易が主な戦略に関連付けられることはありませんことをより大きな可能性だと.

さらに, 短期的戦略は、あなたが利用可能にできるように マージン 長期貿易の間に動作するように. もちろんです, あなたの主な戦略は短期的なものであれば、それはその逆です.

取引戦略との相関

以下は、私たちは私たちの主な長期的な取引戦略に一致させることができる3つの異なる戦略のリターンを見ることができます. 青いのは、私たちの主な戦略であり、他は、短期戦略です. チャートにデータを想定することは、部分的であり、すべての戦略は、長期的に利益を上げていること. しかし、これは1つが、私たちは、一致するものとして使用する必要があります?

取引

この質問に答えるために、我々は2番目のグラフを見なければなりません. ここで, 私たちは私たちの主な取引戦略に3短期トレーディング戦略のそれぞれのためのリターンの相関を測定しました. 私たちはバックテストを通じてそれを行います.

それでは、各取引戦略と私たちの主な戦略との相関関係を詳しく見てみましょう.

取引

戦略 1 によって相関されます 0.98 当社の主要な戦略. それは利益が大幅に私たちの主な戦略と連動して移動することを意味します. この, もちろんです, すぐに戦略を失格 1. それが私たちの主な戦略と相関しているなら、私たちは、同じ期間中にお金を失うことになるだろう. それが下側に痛みを増幅.

戦略 2 私Sはと私たちの主な戦略と連携したが、反対に移動していません -0.70 相関関係. あなたは正確に逆転される戦略は、私たちは私たちの主と一致する必要がある1つであることを考えるかもしれません. それは典型的な間違いです.

それはあなたの取引戦略とは逆に正確になった場合には、利益とその逆に重さ. それは適切な多様化ではありません; それは単にあなたのリターンのボラティリティを低下させます. それはあなたが望むものであるならば、あなたのレバレッジを減らすことができます; 二次取引戦略の必要はありません.

戦略 3 私たちの一致した戦略があります. の相関が低いです 0.41 私たちの主にマッチング戦略は本当に戦略の適切な多様化を許可しません. 我々は、それがうまくいっていないしつつ、それはあなたの主な戦略を強化するために最適なマッチング戦略が有益であることを知っています.

逆に, 当社の主要な取引戦略がうまくやってないときのマッチング戦略は必ずしも重ません. それは、私たちの主な戦略の中で何が起こっているかから離脱し、独自のペースで移動します, それ適切な二次取引戦略作ります.

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モーニングギャップトレーディング

12 月 4, 2015 によって リオル Alkalay 8 コメント

朝のギャップを取引トレーダーとして知られている「ビールトレーダー。 "なぜ、このような奇妙な名前? 他の人はバックを圧迫する取引されているが, ビールトレーダーは一日のために行われています. 彼らは、バーで座っています, ビールを飲んで、その日の残りの部分を楽しみます. 楽しそう, 右?

まあ, それはあなたがあなたの成功を祝っているかどうかに依存. あなたが右のオープニングベルの後にホイップしまっ​​た場合でも、あなたは自分の悲しみを溺死されるかもしれません.

良いニュースがあります. 朝のギャップを取引することが課題になることができますが, 正しく行わそれは間違いなく有益することができます.

朝のギャップは何ですか?

朝 ギャップ 特定のセキュリティの一つの価格です, すなわち. 株式, インデックス, 商品や特定の通貨ペア. そのセキュリティは価格で取引日前の終値よりも可能性がはるかに高いまたはより低い開きます. なぜ? そのため一晩に起こった何かのまたは週末. 他の言葉で, イベントは、「通常の」取引時間外に発生しました.

典型的な例

ウォール街が閉じた後、特定の企業が損益計算書を解放セイ (で 4:30 午後). 私たちは、利益が以前考えられていたよりも大幅に高かったことを学びます. そして、次の日の朝, 在庫は数パーセントポイント高い開くだろう. 市場が閉じて前に買いポジションを開いていた場合、あなたは素敵なジューシーな利益に目覚めただろう.

もう一つの典型的な例としては、石油にあるであろう. それでは、週末に戦争が中東で勃発したとしましょう (思考を滅びます!). 石油はその前の終値よりも有意に高い取引週開く可能性があります.

右ギャップを除外

あなたは朝のギャップを取引しているとき, あなたは本質的に歩いている "だれの土地。"それは何の流動性となし取引はありません場所です. 右スタートオフ, あなたがカウボーイにしたくないので、オッズは危険です. あなたが取引する権利ギャップをフィルタリングする必要があります, そうしないと、あなたのビールに泣いバーにあることでしょう.

それでは、これらの2つの例をさらに見てみましょう. どちらも、まだ1を、同じ効果を作成することができ、他のではないながら、予測可能です. 取引後の収入がある場合は、方法株高開口の確率を計算することができます? 実際に, できます. あなたは週末戦争開始の可能性を測ることができます?

後者の場合、, でも推測しようとしている気にしないでください. 私は本当に答えを知っているとしても、戦いの途中でそれらを疑います. 事実はあまりにも多くの変数があるであり、それは報われることはありません.

前者の場合には, あなたは利益が時間外に報告されます知っていれば、あなたは、ギャップを予測することができます. のがコンセンサスが株式の圧倒的厳しいですとしましょう. そして、正の驚きのオッズは、市場が多かれ少なかれ偶数の場合よりも高くなっています.

XRSの株式を見てみましょう. あなたが会社について何も知りません; それは何か、それをしない方法はありません. しかし、あなたは何を知っています? 誰も気にしない? あなたはトレーダーです, ない投資家. あなたは何を気にする必要がありますすることは、誰もが弱気であると期待がどん底であるということです. このように, 取引が終了する前に、あなたはロングポジションを開くことができます.

決算報告書は、期待を打つ場合, ここで! あなたは朝のギャップを取得. あなたがする必要があるのは、後ろに座ると、市場が開くのを待つです. 株式では今、有意に高いあなたは早くすることができますようにそれをクローズする必要があります. 次に、あなたの利益をつかむと、あなたのビールを楽しむに行きます.

ここで重要なのは取引時間外の原因であることが知られているイベントを識別することです. その後、, 市場はこれらのイベントの前方に配置されているかを確認. 誰もが驚きを期待していない場合、ギャップがより可能性が高いと貿易の価値があります. 市場を分割し、予め移動した場合, ここにはジュースはありません.

 

Morning Gap

ソース: esignal

賛否両論

プロたち: あなたは右のそれを取得する場合、あなたは短い時間スパンでたくさんのお金を稼ぐことができます. 市場のクローズ前に貿易を開き、午前中に自分の位置最初のものを閉じます. 一度時間のチャートを見てする必要はありません. それは「簡単」バックです, 比較的.

短所: 朝のギャップは、平均的なトレーダーのために危険なことができ. 当然のことながら, 彼らは平均的な傾向よりも予測できないか、または少なくとも予測しにくいことができます. 最大のリスクは、市場の時間外だからということです, あなたのストップロスとリミット注文は動作しません。. これは、潜在的にあなたに対して行く隙間から多くを失うことができることを意味し.

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私のデモテストをリセット

12 月 1, 2015 によって ショーンオバートン 6 コメント

私は私の中で言及しました 新たな戦略の柱 バグがポップアップしない限り、ライブデモテストは2週間続くだろう. バグがポップアップ表示されませんでした… しかし、唯一の私の急いで感謝祭の準備をします!

営業時間は、感謝祭の前日に尽きる前に、私は必死にコードをラップしようとしている私のオフィスに座っていました. 計画は長い週末のために抜いていました. と, 私がやりました. 電子メールは自動返信機能に行き、, 脇Netflixの上の1泊分の一気飲みから, 私はのための画面が表示されませんでした 4 日.

問題が解決しながら、急いで, 特にプログラミング, よく終わることはほとんどありません. 私はライブ口座の上にテストされていないコードの変更をプッシュすることはありません. しかし、私は変更が簡単だったし、それが唯一のデモ口座だ考え出したので、, 私混乱それをあればそれは大したことではありません. そこに行きました 4 ドレインダウンテストライブ市場の日.

バグ

私はFXCM米国で私のライブデモをテストしています. ほとんどの米国の貿易業者は認識しているように, FXブローカーに課せられたFIFOルールはかなり迷惑得ることができます. 私は私の注文の小さな一握りのは、特殊な状況下で拒否されていたことに気づきました.

私は長い間貿易のだとで私のテイク利益を置くことを言います 1.0550. 今、信号だけでなく、私は長い出るべきであることをとても強いことを言います, しかし、私はまた、短い行く必要があります 1.0550.

通常の市場で誰もが二重に開いた位置を販売する指値注文を置くことになります 1.0550. それが終了するまでに長い貿易と反対方向に開くように新たな貿易を引き起こします.

私はすでに長い間だから、FIFOルールは、これを禁止します. 私の意図されたバグの修正が終了したテイク利益注文をすることでした. 短い行くためには、長い取引が終了するまでコードに隠されたままになります. オーダーロジックを実行すると、この方法は、私の本来の意図を次の, しかし、また、FIFOに準拠しています.

バギーバグ修正

私は長い間使用して、簡単な例を行きます, 私の長いテイク利益を設定し、コードを送信することを意図していました 1 短い行くために制限. 私はそれが既に1オーダーを送ったコードを伝えるのを忘れて. 代わりに, コー​​ドはすべての単一の目盛り上の重複注文を送信します.

のポジションサイズ 1 microlotは、いくつかの標準的なロットに急増しました. 言うまでもなく, 損益は、乱暴に振るようになりました. サイズの巨大なジャンプはまた、私はこれまでに収集したデータを測定するために期待していた統計を圧倒しました.

これは、新しいデモ口座を開始する方が簡単です, 私はのようやったです 5 数分前. 新しいデモ口座を使用する1つの利点は、私は私の意図したライブのテスト残高と一致するアカウントのサイズでコードを実行できることです. 私はでテストする予定 $2,000 代わりに $50,000 最初のデモで.

取引の最初の数日間

equity curve

これが最初でした 3 取引の日

最初の数日間は、私と同じ静脈に多くを継続しました 元の投稿. 私は新しいデモ口座からデータを収集することを楽しみにしてい. あなたは私の無料のニュースレターに加入している場合は、私の進捗状況を最新の状態にとどまることを期待することができます.

どのように私は自分のブローカーを選びました

指値注文を使用すると、非常に価格に敏感です. あなたがでEURUSDを購入する指値注文を配置する場合 1.0550, 価格は正確に打つ必要があります 1.0550 その取引を実行するためには.

マークアップされたスプレッドの取引の一つの危険性は、あなたがブローカーは入札を広げるか尋ねているかどうかわからないということです. インターバンク市場が引用した場合 0.3 でEURUSDのピップスプレッド 1.05480 x 1.05483 そして、ブローカーは、通常充電 1.3 ピップのスプレッド, ブローカは、いくつかの異なる方法で広がりをマークアップすることができます.

  • 追加 1 完全に尋ねるのピップマークアップ. 画面上の価格はと表示されます 1.05480 x 1.05493
  • 追加 1 入札に完全ピップマークアップ. 画面上の価格はと表示されます 1.05470 x 1.05483
  • スプリット 1 入札と尋ねる全体のピップマークアップ. 画面上の価格は、あるかもしれません 1.05475 x 1.05488

もちろん、私はブローカーが広がりをマークする方法が分かりません. 彼らは賢いしている場合, 彼らは意志 価格シェード イージーオーダーフローから余分な収入を得るために、. マークアップは私の命令のいずれかが満たされませせることができること危険が常にあります, 実際のインターバンク市場は、実際にはその価格に触れていても.

私は三つの理由のためのFXCMで私のデモテストをやっています.

  1. 委員会のみ取引. それは純粋なインターバンクフィードです, 私はスプレッドマークアップは私の実行にどのように影響するかを心配する必要はありません.
  2. 手数料は、小売業者のために非常に公正で. これは、ということになります $60 片側あたり百万, これは、小さな機関トレーダーが支払うことになることだけダブル手数料です. 小売radingコストは過去数年間で劇的に下落しています.
  3. 御存知はすでにFXCMに差し込まれています

それがライブトレードになると, 私はアイルランドの会社のためにユーロ建てFXCM米国で個人のアカウントと2つ目のアカウントを取引することを計画しています, ルール (QBのプロを所有しているものと同じ). Dominariの取引はPepperstoneを通過します, これだけの設定と同じ手数料を提供していますが、 1) ユーロの電荷さらに低い手数料および 2) はるかに高いレバレッジを提供しています.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: FXCM, 指値注文, Pepperstone, 価格シェーディング, プログラミング

11月のパフォーマンスの評価

12 月 1, 2015 によって ショーンオバートン 4 コメント

QBプロ復帰 -6.59% 11月. ボード上の商品の動向をホッピングの私の目標は、相手に遅れました. 10月の開始 1, QB ProはAUDのミックスを取引しました, CADとNZD. これらの通貨は今日まで10月から結合範囲が残っているので、それポートフォリオ構成は、損失が生じました.

AUD equity curve November

AUD十字架のパフォーマンス

CAD equity curve

CAD十字のパフォーマンス

NZD equity curve

NZD十字架のパフォーマンス

QB Proは、H1チャート上の平均回帰戦略ですが、, その性能は、長期的な動向に大規模な依存します. 毎月の最初の私の最大の課題は私のポートフォリオ配分は、現在の環境に最適なことを確認することです.

CADは、現在の傾向がピークに達しどこの上端付近にまだあります. 私は、CADの傾向が出て突破されている理由根本的なまたは技術的な理由を見ません. [はい], 私はいくつかのマイナーな上下ヶ月を通して座るする必要があるかもしれません; 価格は約統合可能性があります 1.30 宛先 1.33. また, それが再び上向きにズーム開始する可能性があります. たびトレンドが再開, 私は完全にCADが同じ方向にその傾向が続くと予想します.

USDCAD

CADは主要にまだあります, 長期的な上昇傾向. このチャートは、USDCAD毎日

今の市場で最強の傾向は、CHFの弱点であります. スイスフランを嫌うための基本的な理由がたくさんあり​​ます. の金利 -0.75% それらの間のチーフであります. しかし… それはまた、古いニュースです. CHF基本前面には何も変わっていません. 私は合理てるような気が, 私はちょうど分析をスキップして、チャートが言うに行くつもりです. USDCHFは上昇傾向であり、, 数日前のように, EURCHFペグの崩壊前に、以前の高突破.

スイスフランは再び破壊されます

スイスフランは再び破壊されます

CHFポートフォリオのQB Proシステムの最近のbacktestsは優秀に見えます. 以下のバックテストは、最新の1件のみをカバー 3 ヶ月.

CHF equity curve

9月以降、スイスフランのためのQBプロエクイティカーブ 1, 2015.

我々は良いポジションのポートフォリオワイズにいるような気が. これは経験的観察ではありません. それは感情の多くはで. 私の可能性が高い欠点が制限されているようにそれは感じています, 私は失うならば、その, それは小さなことでしょう. そして、私は勝利をすれば, それは多くの私の以前の連勝のように見えるだろうと.

あなたはQB Proシステム上に登録した場合 SeerHub, あなたのポートフォリオが自動的に更新されます.

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ライブデモ指値注文との新たな戦略をテスト

11 月 24, 2015 によって ショーンオバートン 17 コメント

私は素晴らしい見てbacktestsですべての時間を思い付きます. これは、使用して最新の例であります SBスコア.

backtested equity curve

取引コストのない新たな戦略の株式曲線.

得られた戦略の自由と仮想的なバージョン $79,618.82 の合成されていない復帰のための 796.19% の期間にわたって 3 年. 戦略は、すべての主要なFXの十字架の売買. 伝えることができます。, 信号品質は、複数の市場条件にわたってほぼ一定のままであります. それは素晴らしいに見えます.

問題は、取引コストであります. それは、常に生活を困難にするコストを取引です.

取引コストがによって利益をドロップ 98.22%

取引コストがによって利益をドロップ 98.22%

私はいつもそれが取引コストを仮定することになると頻繁に悲観的な見方をすると滑り. それは、知的誠実さの多くを必要と, しかし、バラ色の仮定を回避するための努力をして道を多くの痛みと失望を保存します. 仮定は、我々は北のスプレッドと滑りを前提とクロス通貨に本当に厳しいです 5 ピップ.

悲観的な取引コストの仮定でのパフォーマンスだけで作るに低下 $1,000 利益で. 戦略は、ごみ箱に移動する必要がありません。, それがプライムタイムの準備ができてからは程遠いです. それは成行注文と取引することは理にかなって何のシナリオはありません.

一般的特性

一日あたりの平均取引: 39
通貨ペアが取引します: 27
精度が 95 パーセント: 66.52%
スタイル: 平均回帰
グラフ: 1時間ごとに

安価で取引する方法

私は悪名高い質素です. 大学で私の友愛兄弟の一つがまだ小銭をカウントし、MS Moneyでそれを追跡する私についての物語を伝えます.

精神のようなものは私の妻は狂わせます… それはトレーダーのための本当の資産です! トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.

私はわずかにひねりを加えたこの新戦略をコーディング昨日の午後を過ごしました. 代わりに、一つ一つの取引に広がりを支払います, 私は指値注文を使用している場合をしようとすると広がりを稼ぎます?

ユーロドルの現在の生の広がりがあります 0.3 ピップ, 価値があります。 $0.03 microlotあたり. 売買手数料は、 $0.03 microlotあたり. 私は余分を獲得した場合 $0.03 microlotあたり, 少なくとも取引コストをカバー. 生の広がりがあるNZDCHFのようなペアで 1 pip, それが余分に追加されます $0.04 ($0.10 – $0.03) 側あたり. すなわち, エントリー信号が余分になります $0.04 出口も余分になります $0.04 一つ一つの貿易.

NZDCHF上でも静かなペアは、まだすべてのバーにノイズの程度を示します. 私はそれをバックアップする任意の研究を行っていません, しかし、私の主観的な経験は、芯のことを言います 90% または棒の複数は、少なくとも限り、スプレッドが広いようになります.

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別の方法は言いました, EURUSDのスプレッドがある場合 0.3 ピップ, その後オープンと低価格との差に 90% バーの少なくともでなければなりません 0.3 ピップ, あまりにも. それは私の前提です, とにかく.

指値注文を使用するための戦略をねじるの例

市場に参入するために私の信号がちょうど現れたと言います. EURUSDのための現在の価格です 1.06457 x 1.06462, あります。 0.5 ピップ. backtestsは私が当ることを前提としてい 1.06462 価格を尋ねると普及を支払います.

私のテストのためのアイデアはで私の指値注文を設定することです 1.06457. 私は、小売業者様ですので、, それは私がポジションを持って取得します前に、私は半分ピップを下に移動するために市場を求めていることを意味します. 私の好意の小さな動きを要求することは理論的には両足を市場に飛び込む以上を稼いでいます.

ライブデモテストが始まります

私は理論的にはバックテストでアイデアをモデル化することができ, しかし、それは無意味にする重要な前提条件があります.

1) 私の中で利用できる平均スプレッド 2009-2011 バックテスト期間は、彼らが今日よりもはるかに広いました
2) スプレッドは一日を通して大きく変化. EURUSDは日常と低く、 0.2 ヨーロッパsesssionでピップ, しかし、簡単にオーバーヒットすることができます 1.0 アジア取引の退屈部分にピップ.

2番目の項目バックテストでは完全に有害である可能性. これは、ライブデモにアイデアをテストし、実際の取引データに近い何かを得るために良いです.

Demo testing

最初 15 ライブデモテストの時間.

私はただ〜 15 テストに時間, しかし、少なくとも、すべてが良いスタートを切りました.

テストの目標は単純です: 少なくとも場所 300 口座の取引. それは、わずか約取る必要があります 2 週間の戦略は非常に非常に活発であるため、.

成功のための基準は、同じように簡単です: リアルタイムデモ取引実績を満たしているかは、同じ期間にわたってバックテストの性能を超えません?

私は11月の夕方の取引開始しました 23, これは、私は私を打つべきであることを意味します 300 取引の10日目の周りの貿易しきい値. 取引頻度は変動しません, それは12月4日ごろ発生した場合.

私は、ライブデモデータを持っているにもかかわらず, 私は11月からの市場参入のバックテストを実行するつもりです 23 12月に 4. デモ取引の場合, これは指値注文を使用しています, 市場参入のバックテストを超えて, その後、私は、戦略は小さなライブ口座で取引する準備ができていると仮定のための合理的な基礎を持っています.

comparison scale

私はまた、ライブ、シミュレーション中に表示されるバグをアイロンています. 以上の可能性, これらの日付は押し戻されます. 私はすでに発見します 2 後にのみ調査が必要な問題 22 取引. それは指定されたとおりに実行していない場合の戦略を判断するポイントはありません.

二度同じ戦略をコーディング?

おそらく転送テスト株式曲線はメタトレーダーからのものであることに気づきました. なぜ私は1つのプラットフォームでテストが、別で実行します? 私backtestsのすべては、シーアで行いました.

あなたが二人を持っている場合は、問題に取り組むと、彼らは両方とも同じ答えに到着, その後、彼らはおそらく問題を正しく答え. 同じロジックは、プログラミングに適用されます. 私は戦略のバージョン戦略と兆銘プログラムのバージョンをプログラムした場合, それらはまったく同じ取引を置くことになっています. 任意の不一致が誰かのプログラミングが間違っていることを意味.

ロジック内のわずかな誤差が劇的に異なる取引の成果につながることができますので、私は日常的にこの方法を使用します. それはたくさんのお金を作り、たくさんのお金を失うことの違いです. [はい], 私は、効率を犠牲にしてい. 戦略の賭け金は、それが作る方が良いでしょうほど高いです 2 人々はそれが適切に行われていたことを知っての自信と引き換えに同じ仕事をします.

メタトレーダーは、すべての措置により先見者に劣ります. 私はメタトレーダーで私のコードを書いた唯一の理由は、私がアイデアをテストすることを切望だということでした. MQL4はコードに私のために簡単です。 – メタトレーダーのためのプログラミング 私たちの主なサービスの1つです.

兆銘は来週シーアバージョンをプログラム終了した後 (彼女は感謝祭のためにオフです), 私は彼女に対して私のMT4のバージョンを比較するための基礎を持っています. それはひどく非効率的です, 私はまた、私はまさに私の戦略と一致しないルールに従って取引の分析に数週間を無駄に置かれていますどのように可能性を知っています. 転ばぬ先の杖!!!

余白を太らせる方法

私は小売取引について憎むことの一つは、非常に少数の開催地が真の電子証券取引ネットワークを提供することです. 伝統的な小売外国為替ブローカーの取引は、私はスプレッドが私のために触れて降りてくるの​​を待つ必要があることを意味. 例では、私はEURUSDを使用しました, それは、市場の動きを必要とします 0.5 私の賛成ピップ私は塗りつぶしを取得する前に.

ECNに取引は大幅に指値注文に塗りつぶしを受信する確率を増加させます. 現在の価格であるEURUSDの例を使用 1.06457 x 1.06462, 私は、入札に買い指値注文を置くことになります 1.06457. 市場では誰もがその時点で販売している場合, それは少なくとも注文の一部がほぼ即座に充填されることを意味します.

効果で, 小売スプレッドの取引が実行のための最悪のシナリオが含まれています. 価格は調整する必要があります 0.5 満たさ得るためにあなたの好意でピップ. あなたは、電子証券取引ネットワークで取引し、価格が下落した場合 0.5 ピップ, あなたは、一つ一つの時間を埋めになるだろう. しかし、あなたはまた、誰が入ってくると、市場でのショートになった場合ので、チャンスは以前より速くいっぱいになることを得ます, 順序はそれを打つために誰かを待っている本に座っ.

fat margin

スマートトレーダーはマージンを太らせるために彼らの力のすべてを行います

私は今、デモテストを進めています. それが満たしているか、バックテストの結果を超えた場合, 私はこの方法は、ライブ取引のための準備ができていることの可能な信頼度が最も高いことがわかります. 私はおそらく最初の月のために数千ドルから始めましょう. その後、, それが成功した場合, 私は実際にそれを拡張するために始めましょう.

すべての取引は、H1チャート上で発生しなければならない理由はありません. 私はいつも1分の取引間隔をシフトすることができます, 2分… 五十から九分. とにもあり, それが可能です

私の理想的なシナリオは、ECN会場に戦略を取引することです, そのうちの最低残高が必要です $250,000. お金の量は私が危険にさらして快適だよりもはるかに高くなっています. 取引の古いルールは、あなたが快適に失っているよりも多くを危険にさらすことはありませんということです.

それは私がおそらく戦略が可能な限り最高の環境で動作を確認するために、パートナーを探してされますことを意味します (ECN). あなたはおそらく、そのパートナーです? もしそうなら, info@onestepremoved.com~~Vと自分を紹介して電子メールを送信. 何も、数ヶ月のために起こりません, それは、常に関係を構築し、プロジェクトと快適に感じるようにしばらくかかります.

以下の下でファイルさ: ルール, あなたの概念を歴史的にテストします。, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: バックテスト, 制限, スプレッド

ハンドルチャートパターンを使ったカップ

11 月 23, 2015 によって リオル Alkalay 5 コメント

私が初めてハンドルチャートパターンでカップの話を聞いたとき、私は確信した、いくつかのコーヒー中毒は名前を造語していました. 私はそれはあなたが午前中に最初のものを作った貿易のいくつかの簡単な種類であることが期待します. ええと, あなたはジョーのあなたの第1カップをすすっている間. しかし、私の驚きには、コーヒーとは何の関係も持っていないです, あるいは朝, そのことについては.

ハンドルチャートのパターンのカップは、スイングトレーダーの間でかなり人気があります. 今のところ, それは多くの他のパタ​​ーンよりも多くの忍耐が必要です. しかし, あなたは右のそれを取得する場合, それはあなたの中の価値があります.

ハンドル付きカップ: いくつかの背景

ハンドル付きカップチャートパターンであります, 私の知る限り, ウィリアム・Jによって開発されました. 1980年代にオニール. パターンは、彼の本で広く説明されています, 株式でお金を稼ぐ方法, これは私が個人的にお勧めします.

ハンドル付きカップは、本質的パターンであります, あなたは間違いなく推測ないてきたように, ハンドルをカップによく似ています. 下の図は、視覚を支援する必要があります.

ハンドル付きカップ

一般的に, ハンドル付きカップは底を打った後の買いの勢いを識別するために設計されました. 変曲点のソート, 数学の類似性のようなそのあなたのそれらのために. ペアは底打ちしたら, それは、U字型パターンを生成します. それは、高を破る偽の試みが続いています. その後、, それはハンドル形状を生成するためにわずかにフォールバック.

ハンドルの形成は購入するあなたの合図であります. ハンドルパターンとカップが正しく識別された場合, それは長い上昇傾向が続いする必要があります. その音は混乱しています? それは少しかもしれないが、それは確かにあなたができない何もありません (しゃれ) ハンドル.

ハンドルとカップを取引する方法

では、どのように、ハンドルを持つ本物のカップを識別します? そのために, いくつかの条件が満たされなければなりません.

まず最初に、底がU字型でなければならないことです. V字形状が十分であることをしないで子供を自分で. 実際のU字形状は非常に重要です. V字形状は、通常、販売を振り払うしない、非常に迅速なリバウンドを知らせるためです. このように, ハンドルパターンとカップは偽いずれかになります. 一番下の行は、長いU字形状が底打ちへのペアのために重要であるということです.

次は、ボリュームを監視する必要があり. ハンドルにカップを釘​​の最も重要な側面の一つは、体積であります. 出来高は、U字底の減少や形成時に先細りする必要があります. これは、売り手と投機家が出ていることを知らせます.

ボリュームは跳ね上がり、その後ハンドル形成中に再びスライドします. ペアは、最後の休憩をしたとき, ボリュームが上昇し、高止まりする必要があります. それは高運動量のための信号であります.

移動平均はまた、あなたが目を保つべきものです. 使用する移動平均するについての魔法数が存在しないことを理解. 週間間隔について, 私は、少なくとも持っていることを好みます 20 週傾向をキャプチャするための移動平均.

全体的な, 減少は底の前に. 下は平均の下で明確にすべきです, 示されているように. ご購入のキューがペア/株式が上昇したボリュームと並行して、移動平均の上に交差するハンドルの後に来ます.

以下は、ハンドルとの実際のカップがどのように見えるかを確認することができます. あなたはまた、我々は買いシグナルを同定したかを確認することができます. と, もちろんです, すべての最も興味深いです, 利点は、その後どのように見えますか.

ハンドル付きカップ

ソース: esignal

覚えておいてください観光

ハンドルをカップに続いて、非常に有利なことができ. しかし、誤った信号を欠落しているか、または右のいずれかを待つために失敗することは心からあなたを要することができます. たとえば, 下のグラフを見てみましょう. それは、ハンドルのクラシックなカップです, 右? これは、ボリュームが突破口に、それらをバックバウンスの上昇もなかったしなかったことを除いて...それのように見えます. なぜ? これは誤った信号であったため. 株価は後で崩壊します, それにロングポジションを持っていた人たち溺死.

このパターンに関しては、最後の例では、実際には非常に言っていました. それはあなたがのために患者でなければならない告げます すべて 信号は、ハンドルとのカップを確認するために、. それ以外の場合, あなたの貿易は非常にひどく終わる可能性.

さらに, あなたは気づいているかもしれないとして、, 我々が使用されているすべてのパターンは、毎週の間隔であります. これは意図的なものです; ハンドルパターンとカップは長期毎週取引の中で最も効果的になる傾向があります.

あなたは、インデックスのCFDを取引し、ボリュームデータを欠場している場合, 心配する必要はありません. あなたは、ボリュームを得るために、先物データを使用することができます. それとも、インデックスを模倣ETF上のボリュームを見ることができます, Sなど&P500とSPYのETF.

結論としては, ハンドルパターンとカップは非常に有利なことができます. これは、長期強気トレンドを特定するのに非常に効果的です. しかし, あなたは警戒する必要がある」誤報。「あなたがジャンプする前に、「すべてクリア」を取得ことを確認してください.

ハンドル付きカップ

ソース: esignal

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主要ポートフォリオ更新

11 月 1, 2015 によって ショーンオバートン 6 コメント

我々 は、黒の月に終了、 0.74% 戻り値. 私は誰も、パフォーマンスのようなもので上下にジャンプを実現します。, but I’m honestly very excited to see the change.

At the beginning of October, I made a substantial change to the portfolio. Previously I attempted to pick pairs that were doing well. This approach was something of a mixed bag. While some periods of performance were quite nice, such as June of this year, the month of August was pretty harsh on the portfolio. I also didn’t like that the pair selection process was still very subjective.

The QB Pro strategy, like any strategy, makes its most important trading decisions when it selects its portfolio. The strategy is not one that can make money in any given environment. 代わりに, it requires careful selection of instruments in order to give itself the best possible opportunity to earn a profit.

QB Pro equity curve October 2015

The equity curve for the month of October 2015.

Based on about 100 hours of research with Jingwei back in September, I’ve been able to reduce the amount of discretion when selecting portfolio instruments. たとえば, the mega-monster performance from August 2014-March 2015 was driven exclusively by the strength of the US dollar.

As anyone who buys gasoline for their car knows, the trend shifted this year out of currencies and into commodities. 具体的には, commodities have taken a real beating. China’s economy is sputtering, the US like it’s unable to raise interest rates and most industries suffer from serious gluts. Oil production in the US is widely rumored to possess a severe over-capacity, as evidenced by all the junk-debt ratings on US drillers. Gold mining stocks around the world have been the red-headed stepchild of financial markets, trading at PE ratios as low as 1.0.

That weakness spread to commodity currencies, even major currencies like AUD, CADとNZD. As I ran backtests using a portfolios of those currencies and their crosses, I noticed that the equity curve more less marched straight up through the summer. もっと重要なこと, that basket of pairs benefited from the Chinese devaluation, whereas my custom basket took a step drawdown.

I’m expecting more problems of out both China and the US through the rest of the year. Although China managed to settle down after the summer, the problems plaguing it are anything but fixed. Recent bankruptcies and bailout of state owned firms point to more cockroaches. と, you know the rule about cockroaches. Where there’s one, there’s 10 詳細. I expect more Chinese devaluation to follow.

QB Pro lifetime Oct. 2015

Lifetime equity curve of QB Pro’s high-risk version.

The commodity currency exposure is an indirect, systematic play on this expectation. The portfolio has done well in the current environment and, given that I don’t expect any improvement at all in China, should continue to do well.

The other variable is the Fed. I had the rather unfortunate luck of launching the portfolio just in time for a Fed governor to cast doubt on any US interest rate hikes this year. The change got off on the wrong foot. But QB Pro didn’t just stem the losses. It bounced off the equity low and marched upward in nearly a straight line for the rest of the month.

The Fed meeting in October forced the governors to pretend as though a 2015 rate hike is on the table. There’s always the chance that the Fed might hike rates just to prove a point. They’ve been talking about this for 9 ここ数ヶ月. The futures market at one point put the odds somewhere near 67% for a 2015 rate hike. Prior to the meeting, those expectations fell under 25%, then jumped back to around 50%.

Even if the Fed did raise rates, I see an impossibly low probability of a sustained program of rate hikes. The data looks like a car sputtering on fumes. There’s deflation everywhere expect for the financial markets and beef, どこ “investors” have been encouraged to park their money in junk debt in exchange for a pitiful 4-5% yield. The economy is sick. The idea of consumers breaking out their wallets and spending like the drunken sailors of 2007 is laughable.

My expectation for the next 6-24 months is that the Fed slowly retreats from talk of hiking rates and into another round of QE. That will mark the final admission that the Keynesian policies aren’t working and where the markets lose all confidence in central banks.

A confidence collapse would slam currency markets, but it should exercise the most severe impact on the commodity currencies that my traders and I focus on with QB Pro. The deflation would press prices even further to the downside, which provides ideal conditions for this type of strategy.

Open slots for new traders

I’m hosting a webinar on November 12 to teach you as much as I can about algorithmic trading. The webinar is going to cover in detail the QB Pro strategy, especially the SBスコア. I’m also planning to discuss the Fed and Chinese situation in more detail, as these are the two most important factors for us to consider when applying strategies. Make sure to sign up to the newsletter to be notified when I start accepting registrations. This is also open to traders in the United States, which is a big change from previous options!

If you’re interested in trading the QB Pro strategy in your own account, attending the webinar will be mandatory. And as a thank you for spending 45 minutes of your day learning from me, you’ll be given a strong financial incentive to trade QB Pro. More details to come soon, so make sure that you subscribe to the newsletter now before you forget.

以下の下でファイルさ: QB プロ タグが付いて: アルゴリズム取引, 豪ドル, CAD, China, 商品, Federal Reserve, ゴールド, NZD, oil, QE

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