マルチンゲール外国為替戦略トレーダーを意味する長期統計が戻ることを賭けることの危険な方法を提供しています。. 外国為替トレーダー使用するマルチンゲール コスト平均戦略負けトレードの平均ダウン. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.
ここでは、マーチンゲール戦略が外国為替トレーダーに魅力的な理由:
最初, 理想的な条件などプラスのキャリーの下, マルチンゲール戦略を提供する予測可能な利益の結果、最終的な勝利の「本命」に見えるもの.
2 番目, マルチンゲール外国為替戦略は、任意の予測能力に頼ってはいけない. これらの戦略からの利益は、時間をかけて数学的な確率に基づいています, 特に、自分の根本的な知識と経験を使用してトレーダーが市場巧みな外国為替ではなく. 彼らはトレーダーの「貿易狩り」スキルがない純粋なチャンスより時でさえ働くことができるので、初心者のトレーダーようマルチンゲール戦略.
3 分の 1, 通貨ペアはかなり長い期間にわたって範囲で取引する傾向があります。, 同じ価格レベル何度も頻繁に見直さ. 「グリッドの取引と同様,"可能性があります通常複数入口と出口で取引の範囲.
マルチンゲール外国為替戦略が特定の貿易の勝利のチャンスを改善しないことを最初から理解することが重要です。, その主な利点はそれが損失を遅らせます. 希望は、彼らは再度有益になるまで負けが開催されることができることです。.
マーチンゲール戦略、コスト平均に基づいてください。. 戦略を意味する 1 つの勝ちトレードが発生するまで、すべての敗者後貿易のサイズを倍増. その時点で, 2 倍の数学力のため, トレーダーが利益の位置を終了する期待しています。.
「2 倍」を失うことに露出の取引, すべてのエントリ ポイントで平均エントリ価格を下げる.
勝つの簡単な例
下表しくみを示していますマルチンゲール戦略シンプルな取引とゲーム, 各ラウンドは、 50% 勝利のチャンスと 50% チャンスを失う.
出資比率 結果 利益/損失 現在の残高
$100 獲得しました。 $100 $100
$100 獲得しました。 $100 $200
$100 失われました。 -$100 $100
$200 失われました。 -$200 -$100
$400 失われました。 -$400 -$500
$800 獲得しました。 $800 $300
この単純な例では, 外国為替トレーダーは、標準的な価値がある位置のサイズ $100 口座の株式に. 同じ通貨ペアのそれぞれの勝ちトレードの, その後位置のサイズは同じに保たれて $100.
貿易が敗者, それぞれの連続した敗者の貿易のサイズを倍増します。. これを「倍増」と呼びます外国為替の貿易業者は幸運場合, いくつかの取引の中で彼または彼女が勝者を楽しむ.
マルチンゲール外国為替戦略が勝つとき, 元の貿易量を含む以前のすべての損失を回復する十分な勝利します。, プラス追加の利益.
実際, 勝ちトレードは、常に純利益の結果します。. これは、ために発生します。:
2n = ∑ 2n 1 +1
N は、トレード数です。. だから, 次の成功者から任意の数の連続した損失のドローダウンを回復します。, 優勝を達成するまでそれぞれの貿易を倍増を続けるも十分な資本金はトレーダーと仮定すると.
勝ちトレードが発生する前に取引口座をドローダウンをお金が不足実行可能性があります可能性があるマーチンゲール戦略の主なリスク.
マーチンゲールの基本外国為替取引システム
実質の外国為替の取引で, 通常リジッド バイナリ結果がない-貿易は利益または損失の変数量を閉じることができます。. まだ, 晴らしいマルチンゲール戦略は変わりません. トレーダーは、単に利益目標としてピップ数を定義します, 停止損失しきい値としてピップの特定の数.
以下最近ユーロ/米ドルの例の表示市場の下落で平均ダウンで, 両方の利益目標とストップロス レベルで設定 20 ピップ.
レートが注文多くエントリ平均エントリ絶対低下もバランスを破る
1.3500 購入します。 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 購入します。 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 購入します。 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 購入します。 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 購入します。 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 販売 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0
最初, トレーダーを購入します。 1 多くの価格で 1.3500. 価格は、トレーダーに対して移動します。, ダウン 1.3480 ストップロスをトリガーします。.
取引システム アカウント 1.3480 として、 “理論的です” 損失を停止します。, まだそれは位置を清算しません。. 代わりに, 既存の位置のサイズの 2 倍のための新しい貿易が表示されます。.
だから, 上の表の 2 行目は、1 つのより多くの位置に追加を示しています. これによりの平均エントリー価格 1.3490 2 つのロットの.
未実現損失が同じであることに注意することが重要です。, まだ今トレーダーが必要のリトレースメントだけ 10 ピップもを破るために, ない、 20 最初の貿易の損失によって想定のピップ.
未実現損失を回復するために必要な相対的な量を削減""貿易のサイズを 2 倍にして平均化. さらに多くの取引を平均することによって, 損益分岐点の値が指定の停止損失レベルにまで近づいてくる一定レベルに近づく.
上記の例を続行, 5 貿易エントリの平均価格は、します。 1.3439 だから価格がそのポイントを上方に移動、, 全体的な平均保有損益分岐点の水準に到達します。.
この例では, 最初の 4 つの取引が損失, 5 番目の貿易の利益によってカバーされたすべてが、. 機械的な外国為替取引システムは、取引損益分岐点の水準以上のこのグループを閉じることができます。. または, システムは大きい利益のための通貨ペアを保持できます。.
晴らしいマルチンゲール戦略が正常に動作したとき, トレーダーは、1 つの勝者とすべての損失を回復できます。. まだ, トレーダーが勝者を待っている間回復不能なドローダウンを被る可能性があります主要なリスクは常に.
マルチンゲール外国為替戦略についての注意事項
数学的・理論的視点から, マーチンゲールの外国為替取引の戦略を動作するはずです。, 長期的な一連の取引はこれまで失われません。.
まだ, 現実の世界で完璧なマーチンゲール戦略必要無制限の大文字と小文字, 1 つの勝者を達成する前に、トレーダーから損失の非常に長い文字列に直面するかもしれないので. ほとんどの業者が必要なドローダウンに られる.
あまりにも多くの連続負けトレードがある場合, 貿易シーケンスは、損失で再びサイクルを開始する前に閉じる必要があります。. アカウントの持分に比例して非常に小さな初期位置サイズを守ることによってのみトレーダーが生存のための任意のチャンス.
皮肉なことに, 合計ドローダウン上限, 貿易シーケンスで失うことの低い確率, まだ大きな損失になる場合、またはそれが発生したとき. この現象は「タレブ分布」と呼ばれる多くの取引, 損失の長い文字列が起こる可能性が高く、.
マーチンゲール システムとの取引のリスクを失うシーケンス中に露出は指数関数的に増加するため、この問題が発生します. 順番 n 負けトレード, トレーダーの露出増加します。 2n 1.
だから, トレーダーはトレード シーケンスを途中で終了させる場合, 損失が非常に大きい. 反対に, マルチンゲール外国為替貿易からの利益のみが直線的に増加します。. それは、1 トレード当たりの平均利益の半分に比例, トレード数を乗じた.
使用通貨ペアとエントリ ポイントを選択する基になる取引ルールに関係なく, トレーダーが唯一の権利である場合 50% 時間の (偶然と同じ) 勝ちトレードの総期待された利益になるし、:
≈ の利益 (½ n) G x
とき n 総トレード数は、 G 各貿易の利益の額は、します。.
しかし, 1 つ大きな負けた貿易はこの量を 0 にリセットします。. 上記の例を続行, トレーダーの制限に設定した場合 10 ダブル ダウン取引, 最大の貿易の多くのサイズになります。 1024. あった最大量だけ失われるだろう 11 連続で負け.
上記の式によると, この発生の確率は (½)11. 他の言葉で, トレーダーが最大量を一度失うこと期待されるすべて 2048 取引.
後 2048 外国為替取引:
• 期待利益は、します。 (½) x 211 x 1 = 1024
• 期待最悪の単一の損失は -1024
• 期待純利益 0
シンプルなチャンスよりも優れているトレーダーの取引を選択する戦略と仮定すると, マルチンゲール システムは常に、少なくとも 50-50 成功のチャンス.
もう一度, マルチンゲールは、貿易の勝利のチャンスを改善しません。, それは単に損失を延期または潜在的損失を避けるため、十分な長さの位置にとどまることによってトレーダーに役立ちます. それは危険です。, 非常に少数のトレーダーは、長期的にマーチンゲール戦略で成功していると.
マルチンゲール外国為替戦略は、通貨の価格範囲で取引されている場合にのみ動作します。
いくつかの次のトレンドのトレーダー使用勝ちトレードを 2 倍を含む「逆マーチンゲール」戦略, すぐに損失を削減し、. しかし, マルチンゲール戦略トレンド市場の間に苦しむ傾向にあります。. 唯一の機会の範囲の次のトレンドではなく取引から来る.
課題をトレンドではなく範囲バインド プラスのキャリーで通貨ペアを選択することです。. と, 取引システムをプログラムして、急な修正が発生した場合は、位置をゆっくりお寛ぎください。.
マルチンゲール外国為替戦略は収量を高めることができます。
マルチンゲール外国為替戦略の 1 つの臨時の使用は収量を高めること. 一部のトレーダーは大きな金利差と通貨ペアの正キャリー外国為替取引とマルチンゲール戦略を使用します。. その方法, オープン取引時正のクレジットを蓄積します。.
ドローダウンを制限することによって 5% 口座の株式の, 一部のトレーダーを達成します。 0.5 宛先 0.7% ユーロ/スイスフラン、ユーロ/ポンドはかなり長い期間にわたって狭い範囲で取引されて場合マルチンゲール戦略を使用して、毎月のリターン.
トレーダーは、外国為替の価格は新しいトレンド分割することにより生じるリスクの監視の目を維持する必要があります。, 支持と抵抗のレベル、特に周り. もう一度, マーチンゲールは範囲バインド通貨ペアでのみ動作します。, ないもののトレンドを分析.
マルチンゲール外国為替戦略のドローダウンの制限を計算する方法
マルチンゲール外国為替戦略を危険にさらして喜んでトレーダーのため, 決定する最初の事はポジション サイズとリスク. この例を簡潔にする, 力を使ってみましょう 2.
取引ロット数は配置ことができますダブル ダウン貿易脚の数を決定します。. たとえば, 場合は、最大値は 256 たくさん, これにより、 8 ダブル ダウン足.
取引することができます最大の多く = 2脚の数
そのストップロス ポイントに達するとき、シーケンスの最終取引が閉じている場合, 最大ドローダウンになります:
ドローダウン < 最大ロット数 x (2 ストップロス x) 多くのサイズ x
だから, と 256 マイクロロット, ストップロスの設定 40 ピップ, 最大ドローダウンになります。 $2048.
取引システムは、損失の前に耐えることができるの平均数を決定するには, 計算を使用します。:
2脚の数 + 1
現在の例では, その数は 29, または、合計 512 取引. それらの後 512, トレーダーに苦しむことを期待します。 9 連続負けトレード.
外国為替戦略のみ存続可能ドローダウンの管理方法は「ラチェット」システムを使用する、マルチンゲール: 利益を得て、, 取引場やドローダウンの制限サイズは両方増加段階的.
貿易シーケンス持分実現利益を許可のドローダウン
1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20
このラチェット調整は、機械的な取引システムによって自動的に処理する必要があります。, 一度トレーダー実現持分の割合としてドローダウンの制限を設定します。.
エントリ
マルチンゲール外国為替戦略で入力信号の, トレーダーは時々「フェード」または貿易の範囲から偽ブレーク アウト. たとえば, 通貨ペアの価格が 15 日間移動平均上のピップ数を移動するとき (MA), 売り注文が配置されます。.
このメソッドを使用する場合, 価格を取り出すかわりに元の範囲に戻ってたどるが高確率を示す信号でだけ行動することが重要です。.
利益ターゲットと停止損失
また、ストップロス ポイントと利益目標を適切に設定することが重要です。. 1 つの手, システムがあまりにも多くの取引を開きます使用されている値が小さすぎる場合. 反対に, 値が大きすぎる場合、システムできないことがあります生き残るために十分な連続した損失を維持するために.
晴らしいマルチンゲール戦略, 最後のストップロスのポイントだけは、実際に取引されて. 取引がある清算実際にではないので、すべての以前のストップロスのレベルが「理論的な」ポイントです。, これらの各ポイントで二重の位置サイズの新しい貿易が追加されます実際には、.
マーチンゲールの取引は、セットとして一貫して扱われなければなりません。, 個別ではなく. 外国為替取引を一連の取引の全体が収益性の高いときは、アウト戦略を閉じるだけマーチンゲールを使用して, それです, オープン取引の純利益があるとき.
マルチンゲール トレーダーは、勝ちトレード連続 2 倍の損失からドローダウン取引口座を排水する前に達成されることを期待しています。.
利益目標とストップロスポイントの選択はまた、取引時間枠や市場のボラティリティに依存します. 一般に, 低い揮発性は、システムが小さなストップロス値を使用できることを意味します。.
一部のトレーダーは、どこかの利益目標を設定間 10 宛先 50 ピップとの間の停止損失値 20 宛先 70 ピップ. このためいくつかの理由があります。.
小さな利益目標が早く達成される可能性が高まります, 収益性の間、貿易を閉じることができるので. と, 以来、利益の位置のサイズの急激な増加による配合, 小さな利益目標値は効果的なことがあります。.
リスク報酬の比率を変更しない小さな利益ターゲットを使用して. 利益が短くても、, 得るため近いしきい値負けに勝利の全体比が向上します。.
利点と欠点のマルチンゲール外国為替戦略
マーチンゲールの外国為替取引の戦略は非常に限られた利点します。, 取引のルールを定義し、専門家のアドバイザーやその他機械的な取引システムにプログラムしやすいなど. と, 損益ドローダウンについて結果が統計的に予測表示します。. 同様, マルチンゲール戦略は、市場の方向性を予測するか勝ちトレードを選択するトレーダーの能力に頼ってはいけない.
しかし, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.
と, 損失が利益を獲得した場合、位置のサイズとドローダウンの制限を調整することによって慎重に管理しない限り、, 晴らしいマルチンゲール戦略特に過酷なドローダウンの中にお金がなくなることがあります。. これは、ようになるためリスクが指数関数的に増加, yet the profits only increase in a linearly.
要約すると, マルチンゲール外国為替戦略は正キャリー通貨ペアに集中する経験豊富なトレーダーによる取引範囲の限られた期間中に使用する場合に役立つ可能性があります。. まだ, the risks are overwhelmingly negative.
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