私はそれを言いました ここで と ここで と ここで. 私Dominariとの最大の問題は、取引コストであります. 物事は、私は2つのいずれかの操作を行いまで本当に離陸するつもりはありません.
- 取引コストを削減
- 各取引に多くのお金を作ります
私は去年の9月か10月頃からDominariに取り組んできました. 数ヶ月のために私の脳をラッキングした後、, 私は多かれ少なかれ取引の収益性を改善するアイデアをオフに書きました.
市場が閉じた後にそれが突然金曜日に先週変更しました. 自分のシステムが住んでトレードするための最良の理由は、不採算力創造の苦悩. 気持ちは私にデイモンド・ジョンのの多くを連想させます (シャークタンクから男) 新刊 ブロークのパワー. 人生はあなたの道を進んでされていない場合, それはトップになるために最善のことができます誰が機知と創造的です.
誰も破っや極度のストレス下で感じたいとは思いません. 限り、我々はそれらの感情を憎むように, 彼らは多くの場合、パフォーマンスの最強ドライバーです. それは私がDominariで、今どのように感じます. 私はそこに得るために非常に近いですし、その不足している成分を修正する方法がわかりませんでした.
そのストレスがなかったら, 私は先週の金曜日、私のシンプルでありながら非常に強力な洞察力を持っていないだろう.
そして、笑わないでください. 変化はとてもダム、あなたは私と一緒に間違っているのだろうかしようとしていることは明らかです. あなたは、システムの設計の厚いにいるとき, 醜い真実は時々あなたが雑草で迷子ということです. または他の植物学のメタファーを使用するには, あなただけの森の代わりに木を参照してください。.
私の主要な洞察力はわずか指値注文を使用するには、出口戦略を変更することでした, 以前のに対し、私はバーの近くに基づいて終了しました. 私はポイントが最終的に沈んだことを最終的に十分に頭の上に私を打つ2繰り返し行動に気づきました.
私の貿易が最適な位置に閉鎖機会の数は大幅にテーブルの上に残された金額を上回るように見えました. 私のための重要な洞察力はどこに最適なその指値注文を配置する場所を実現しました。. そして、あなたのそれらのための私のニュースレターに, 密接に関連して起こります 自動利益を取ります 私はすべての週の話をしてきたこと.
バックテストの前提条件と結果
backtestsをしている私の運転マントラは、仮定の数を最小限にすることです. 小売トレーダーのためのスプレッドはより劇的に変化しています 2008 今日へ. GBPCHF上の私たちの典型的なスプレッドのようなものだったとき、私はFXCMでブローカーとして働いて覚えて 8-9 ピップ. 私は今、日常のようなものを支払います 2 ピップ. それは偶然に推測することなく、途中で何が起こったかをモデル化することは不可能です.
私はそれがはるかに説得力のある生信号を分析するために見つけます, 両方の歴史と最近の市場のデータについて, その後、取引コストは、今日の市場で有利である可能性があるかどうかを解釈します. “生信号” 理想的な信号であります, 完璧な実行を前提として1, 何も滑りません, ロールオーバーはありません, スプレッド、ノーコミッションありません. 当然の結果では、過去の実績を誇張しているということです, しかし、利点は、核となるアイデアは、合理的なリスクで市場を予測することができるシステムであるかどうかを非常に明確な考えを持っているということです.
ポートフォリオで使用される全レバレッジがあります 7:1. 私が持っている場合 $50,000 トレーディング勘定とポートフォリオ内のすべての通貨ペアでポジションを開催しました, その後、これらの取引の想定元本は等しくなります $350,000 (50へ * 7).
もう一つ重要な点は、私がの固定位置・サイズを使用することです $12,500 1 トレード当たり. 貿易のサイズが増加しないか、バックテストの間に減少しません, 私はお金の管理の変数を追加することなく生の信号の影響を分離することを可能にします.
ここでは、バージョンと私の貿易指標です 1 ルールの. フルサイズで表示するには画像をクリック.
Dominariの最初のバージョンは、の利益率を持っていました 1.26.
ここで後Dominariバージョンの変更です 2.0.
Dominariの私の新しいバージョンがに利益率を増加させます 1.59 有意に低いドローダウンで.
私の最良のシナリオは、利益率が他のジャンプになることを期待することでした 10 ポイントまたはその近傍, 多分に利益率を伸ばします 1.35 またはその辺. それは二重よりも損益分岐より上にエッジを見ることが信じられないほどエキサイティングです (行くから $0.26 にエッジ $0.59 セントエッジ).
私がについて最も興奮するとリターンのスキューです. ほとんどの平均回帰システムは、エッジを探したが負けトレードの影響に圧倒されています. それはバージョンであった場合 1.
最大の敗者はバージョンで最大の勝者を上回ります 1.
Dominariのこの新しいバージョンでは、非常に最初のものです 平均回帰 私が今までに受賞した尾開発した戦略 (すなわち, 最大の勝者) ほぼ失う尾を等しく (最大の敗者). それはほとんど常に、平均回帰戦略と反対です. 別の方法は言いました, 極端な転帰のリスクプロファイルが大幅バージョンで改善しました 2.
最大の勝者の影響は、バージョンの最大の敗者とほぼ同じです 2.
そして、ほとんどのトレーダーが最も気にすることをメトリック, ドローダウン, 乱暴に改善されています. バージョン 1 のドローダウンを示しました。 5.72%. 新バージョンでは、その割合であります 1.77%.
サンプル性能のうち、サンプルの性能とほぼ同じです, 大幅に異なる市場の状況にもかかわらず、.
私は最近のデータにサンプルのうち、私のテストを歩いていると, カバーします 2013-2015, バージョンのパフォーマンス特性 2 で、サンプルテストとほぼ同じです. 利益率は、同一でした 1.59, そして最大ドローダウンはありました 2.01% ため 2013-2015.
期待される性能パラメータに理論を翻訳
もう一度, これらのメトリックは、上記の完全な実行となし取引コストの理想的な世界であります. 現実世界の性能が低いリターンと高いドローダウンを持っています. ライブ取引データを有することに利点が、私は今、私の予想貿易精度と利益率のインテリジェント推定値のいくつかの種類を作ることができるということです. どれだけ誇張がある可能性が高い理想化されたリターンです?
私は現実の世界で期待利益率を計算するために通過したプロセスであります 5 ステップのプロセス. 私は英会話のステップを書き出すしようとした場合、何の意味を作るつもりはないと思います. 代わりに, 私はあなたが新しい戦略に期待される性能にライブ取引データを外挿する方法については、ステップのプロセスによってステップを表示することができ、スプレッドシートを共有することを選択しました. ここをクリックしてください。 スプレッドシートを表示します.
私のライブ取引の予想収益率は間であることが期待されます 1.29 宛先 1.39. からジャンプする必要があり、ライブ取引のための期待％の精度 62.55% 宛先 70.8%.
トータルアクセス実習で最初の亀裂を取得するトレーダーは、これらの無料のニュースレターを購読しているされています. あなたがサインアップしていない場合, このページの右上にあるオレンジ色のボックスにメールアドレスを記入してください.
I don’t get how your spreadsheet gets you from raw data to expected performance. I don’t see how slippage, 転がる, spreads and commissions are factored in. Why can’t you break those out and apply each to the trade cost from the raw data to get a more realistic expected performance?
Because the 3rd row already includes all of those things. I use the hypothetical performance of version 1 and compare it to the リアル performance of version 1. The difference in profit factor and outcome per trade is the actual difference from real world trading costs. I then subtract those costs from the hypothetical performance of version 2 to extrapolate potential returns.
thats a lot of trades so this is a daytrading strategy i take it
It is indeed. Average holding time is a little over 4 時間.
How would you do it if you didn’t have the live historical fills in which to draw the comparison?
Yes slippage and rollovers can be hard to predict, しかし, it is possible to place a number there for that along with commissions and spreads.
If I didn’t have existing data, I would try to anticipate costs the same way that I did it with version 1. I took an educated guess and expected it to have a slight edge.
When you think you have something, you have to spend money with a small account to get some real data. There’s no way to find out without putting some chips on the table.
Commissions and spreads are easy to roll in for a backtest. Slippage can be estimated say .3 – .5 pips to error on the safe side (averaging positive with negative slippage). Maybe add another fractional pip for rollovers and call it good?
The whole point of backtesting is to work this stuff out before putting money on the line so I’m surprised with “some chips on the table” コメント. Yeah I get the idea of putting something in a small account, and that’s good to do after all this other stuff gets worked out in backtesting. Small account performance might not always (and often doesn’t) operate the same way as a larger account. Just another variable to focus on after the other stuff has been thorougly worked out.
Your slippage assumptions are completely different from what I see in my live account. 私 live slippage is actually negative, 平均. There’s no way I could have known that in advance without risking a bit of money.
good job! limit order opperates at tick level, i have found much greater success operating at tick level as well rather than open and close of bars. only draw back to tick level EA is the really slow optimization and tedious development. (by my experience)
Mine involved a bit of luck. It’s only by running live that I’ve noticed better results from using the limit orders. It’s made a huge difference in my overall execution.
Kudos. How do you go about determining your limits? Based on size of bar which triggered entry or other criteria? Does this take into account different volatility scenarios?
It’s related to the 自動利益を取ります. I look at recent market conditions and negatively adjust the take profit when things are moving against me.
ショーン,
Simply put this way. I would like to know which pairs does your system trades??? euro/gbp or what??
Just fill these information on which pairs do you trade upon your newly developed system. I would appreciate this very much..
Paul ネルソン
また, I wish to add to this discussion because I am currently doing the back testing upon my newly developing trading system. If you please tell me as an expert advisor that can find some pairs that correlating with the US equity market.. I would appreciate your reply.
All USD pairs should be reasonably correlated with US equities. EURJPY also has a strong correlation with the S&P 500.
It trades every combination of the 8 majors for a total of 28 ペア.
can you clarify what do you mean 8 majors for a total of 28 ペア???
ところで, you are correct at this point with a strong correlation upon US pairs and EURO/JPY. しかし, there are correlations among jpy pairs that blend with US market. That’s what I am researching right now and undergoing system testings upon jpy, chfs and usd pairs. COMBINED…
What about CHFS pairs??? These pairs also have strong correlations with the US equity Market. If you are talking about any CAD, 豪ドル, NZD, GBP and EURO without CHF or JPY and USD . いいえ, they do not have any correlations with the US equity markets. That’s all it matters right now.
take care and enjoy reading my thoughts.
USD crossed against the other 7 majors: USDCAD, ユーロドル, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY
Then cross the euro. Then cross the pound. When you do that and remove all the duplicates, それは、します。 28 ペア.
ショーン,
Thanks for the wealth of information on the correlations between the USD pairs and the dow jones , sp 500. It is critical for me to make some kind of trading decision and more work to be done!!!
Have a happy easter weekend.
Paul
You, あまりにも!
ショーン,
Three questions now.
1) Which Broker are you testing live off of?
2) What is the new cost per 1 lot trade?
3) What happens if you increase your Leverage to 300?
ボブ
ねえボブします。,
Good to hear from you again.
Well looks like you’ve pulled another strategy from Myfxbook as I don’t see the links for your FXCM and Pepperstone accounts working anymore.
Didn’t work out?
いいえ. They were $1,000 test accounts to look at the execution and do live testing.
Once I finalized the strategies, I created new accounts and put $14,000 behind them:
https://www.myfxbook.com/members/QuantBar/dominari-pepperstone/1591822
https://www.myfxbook.com/members/QuantBar/dominari-fxcm-mt4/1679763