破滅のシステムのリスクを評価

何があなたのシステムがあなたの全体のアカウントを吹くオッズです。? おそらく多くのあなたが思うよりも高い.

破滅のリスク

リスクは、正常な取引の最も重要な要因の一つ. リスクの問題は、それを複数のレベルで、します。. 多くのトレーダーがどのくらい彼らが任意の 1 つの貿易のリスクを喜んでを判断することができる点に進化することが. 問題は、ほとんどのトレーダーがそこに停止.

あまりにも多くのトレーダーも可能性を考慮します。 爆破 自分のアカウント. これは確かに私は私のキャリアの早い段階で対処問題. ときに始まったばかり, あなたは成功が簡単に見つけることを信じるほど世間知らずです。. 私今まで自分のアカウントを失うことの近くに来るとは思わなかった. 私はこれまでも連敗とは思わなかった.

それはあなたのアカウントが爆発するまでの時間の問題だけ?

我々 が進化するにつれて, ドローダウンがあるすべてのシステムを学びます. すべてのトレーダーは、いくつかの点で苦労します。. 取引の最も重要なレッスンは、別の日貿易に生き残るために. これを行うために, 私たちはすべてを失うことの確率を計算し、我々 は生き残ることができることを確認するために私たちの取引を調整する必要があります。. これはなぜ我々 は破滅のリスクを研究.

破滅のリスクの 3 つのコンポーネント

• 比を獲得 – 歴史的なバックテストに基づいて予想される勝ちトレードの割合.
• 報酬比 – 負けトレードの平均損失で割った値勝ちトレードの平均利益. ショーンはまたこれに R を呼び出す複数.
• 資本を危険にさらした % – ある特定の貿易上のリスクでお使いのシステムを置く資本金の額.

これらのコンポーネントの対話方法

一度これらの 3 つのコンポーネントを持っています。, テーブルを使用して破滅のリスクを調べるは簡単です。. 理想的な状況はリスクが破滅にできるだけ近い 0. 身の破滅のリスクが 0 より大きい場合に、, それを改善するために 3 つのコンポーネントのいずれかを調整できます。.

あなたがほとんどの制御コンポーネントは、% の資本を危険にさらした. 単にあなたの位置サイズを調整する、大幅にリスクを軽減します。. この場合の欠点は、あなたがまたあなたの利益が調整されること.

他の選択肢はあなたのエッジを改善する方法であなたのシステムを微調整するには. これは勝ちトレード システムを期待することができます。 の割合を増やすことによってまたは報酬の比率を増やすことによって行うことができます。. 負けトレードの損失以下勝ちトレードでより大きな利益を持っていることによってどちらか、報酬の比率を増やすことができます。. これらのコンポーネントがあなたの制御の外の多くの要因があるので、調整が難しく.

使用して私 10/100 SMA システム例

私は最近、単純な移動平均システム backtested. そのシステムの歴史的なバックテスト データを使用, 破滅のリスクを計算することができます。. された非常に簡単なルールを持つシステムを設置. それは長いを確立するときの位置、 10 日 SMA の上で交差、 100 日 SMA し行くときを現金に、 10 日 SMA を切った、 100 日 SMA.

スパイ上のこのシステムを歴史的にバックテストの結果に基づく, 私はについての有益なことを発見 41% その取引の. その勝ちトレードがより少し 4 その負けトレードの倍, それを置くことができますので、 4-1 カテゴリ.

破滅のリスク表によると, 私はこのシステムとリスクを使用していた場合 1% それぞれの貿易で私の資本の, 破滅のリスクになります。 0. これまで明確なことはないです。, 私はこのシステムを取引した行くこと非常に小さなチャンスがあるが、. 問題, しかし, このシステムはまた標準的な購入をたたき出すし、戦略を保持する失敗は、します。. そこも問題になるシステムの勝利の比率を下回った場合 30%. それが発生したかどうか, 破滅のリスクにジャンプ 100%.