外国為替のお金の管理

トレーダーの大半は取りつくのエキスパートアドバイザーのパーセントの精度. 直感は、勝つことより頻繁、トレーダーのように見える, 大きなチャンスや利益を回し. 悲しいかな, このようなアプローチは、重要な変数を無視します。.

平均勝率は、最終的な結果を決定する際にも同様に重要な役割を果たしています。. 多くを満たすためのダフ屋になります。. 高頻度取引は非常に人気のあります。, それと関係者のトレーダーの多くは、のみ基板の簡単なポイントを置くのでこれを行うが、. すべての肯定的な期待があるため戦略を追求しません。. 他の言葉で, 彼らはギャンブルと交換していません。.

あまりにも多くの取引を愛している理由の一つ, 私は一般的にギャンブルを嫌いな理由, 潜在的な配当および配当性向の制御に常にあることは、します。. ブラック ジャックを再生するとき, 私はリスクとペイアウトを制御します。. 私はコントロールできない、 比 すべてのお支払いの. それは常に 1:1.

ブラック ジャックに私の意思決定できるだけ現実的にする確率を向上させる 50%. 以上の可能性, 私のゲームの演劇はそのしきい値を下回る確率を下げる. 圧倒的に人間のエラーになります意思決定を繰り返し. それが私たちの自然.

私は私の外国為替口座を開くとき, 各貿易は、ゲームの新ラウンドを開始します。. 取引とブラック ジャックの重要な違いは、制御、 比 お支払いの, プラス私はまだリスクと配当の量を制御. 最終的な結果はまだ偶然によるもの私に対して移動できます。. 重要な違いは、典型的な結果のアルゴリズム取引システムと私の好意でシフトする必要があります。.

私のお気に入りのトレーディング書籍の 1 つです・ ヴァン ・ サープ 貿易金融の自由への道. 我々 はすぐにこの 1 つの話よ; それはジョン Rackley 読書リストの次のアイテム. 本の私のお気に入りの側面の 1 つは資金管理戦略と貿易の期待に重点.

用語お金の管理は多くの人々 に多くの事を暗示します。. 正確なフレーズ戦略をサイズ変更位置としてそれを記述すること. 取引を入力するとき, あなたは現実的に知る必要があります。:

• 何は、アカウントの割合の期待損失?
• アカウントの割合としての期待利得は?
• 私の取引のパーセントの精度とは何ですか?

どのように多くの多くの意思決定につながるこれらの質問に正確に答える, 契約または貿易株式. 結果を制御するをため、サイズの制御. 成果を制御します。, 理想的にはあなたの努力の利益を獲得します。.

固定小数マネーマネジメント

箇条書きの項目にアカウントの割合と貿易のドル値ではなく、私が言ったことに注意してください。. ドルの観点から思考が心の中に簡単に. 問題は指数関数的成長のすばらしい利点を無視していることであります。.

地球上のすべての財務アドバイザーは、複利を警告します。, 急激な成長の一形態であります。, 最強の力に取り組んでいる投資またはあなたに対して債務. 同じ概念を適用する取引, 化合物の成長の力をあなたの側に置きたいです。.

固定分数式は醜い方法あなたの取引戦略の急激な増加を使用することを伝える. 言う, たとえば, リスクを選択しました。 1% 損失を停止する距離に基づく取引口座. あなたが持っているかどうか、 $10,000 取引口座, それは唯一 $100 リスクの. 貿易がうまく、ことと $100. 次の貿易を危険にさらす必要があります。 $101.

そのいずれかであなたの目をロールバックしないように. 些細なようである余分なドルを危険にさらすことと好き嫌い寄生虫の卵. あることを保証します。.

私は実際にことを確認して説明する方法するにはそれらのすべての小さな違い追加, しかし、彼らは. 計算方法固定小数お金は数年前にお金の管理の計算機を書いた管理に影響を返します. ささいなことは本当追加しないでください。. 勝利の非常にわずかな確率で、 50:50 オッズ, 固定多くのアプローチではなく固定小数のアプローチを使用する場合、戻り値は圧倒的に大きかった. 受賞後の位置のサイズを増やす必要がありますして敗者後位置のサイズを減少させる.

パーセントの精度が重要な半分

あなたを支払われる場合 $1 すべて勝つと、勝利 99% 時間の, 私のゲームをプレイする必要があります。?

まだ決定を下すのに十分な情報を持っていません。. あなたが失うときに何が起こるかを見つける必要があります。.

紛失した場合 $100 貿易のみを失い、または 1 時間 100, 決して、私のゲームをプレイする必要があります。. あまりにも頻繁にプレイする場合は失われます. とは, ちょうど 10 倍を再生および停止するようなものはありません。. 100 上で行うよう、最初の取引で失うのと同じリスクがあります。. それはすべてでプレーは安全ではありません。.

ゲームをプレイすることが唯一の方法は総支払いがより良い場合も. 合計が勝利に等しい 99 取引 * $1/貿易 = $99. 1 つの損失がある必要がありますよりも少ない $99 私の演奏に緑色の光を与えるため.

紛失した場合 $80 1 つの時間と $99 残りの試験, 平均勝利損失率にでます $99/$80 = 1.24. このようなシステムは、私の好意で乱暴だろう.

A 60% トレーディングの世界で発生する可能性が多く、卓越した精度. 私が作るとしましょう $100 すべての勝ちトレードに. 私の合計値を獲得 60 取引 (うち 100) * $100/貿易 = $6,000. このシステムが許容できる最大の平均損失が:

我々 が許容できる最大の平均損失が $6,000 / 40 取引 = $150. 平均損失になる場合は、このシステムを取引を検討してください。 $149 以下. 小さいの平均損失, 大きいほど、最終的な結果.

外国為替取引のためのケリーの式

我々 のお金の経営戦略で直面する問題の 1 つは危険にアカウントの割合を選択します。. 危険にさらすことの違い 1% または危険にさらす 2% アカウントの株式は、単に 1 つの割合. トレーダーに適したリスク報酬プロファイルを提供するオプションのいずれかまたはそれ doesn't. リスクと報酬が大きいほどの食欲, 関わっている数大きく.

、 ケリーの式 質問の比例を削除し、異なるアプローチを取ります: 私の取引の統計情報を使用して時間をかけてお金の絶対的な最大の合計を確認する方法. 目標なし得るマージンと呼ばれるお金の最大の量を確認することです。.

使用する式です。 K = W – (1-W)/R どこ:

K = 1 つの貿易を置くために資本の割合.
W = 取引システムの歴史的な勝率.
R = 歴史的平均勝利または損失の比.

アプローチは小型のアカウントを取引に最も適した, おそらく、わずか数千ドル, 最大の攻撃性に成長しようとします。. 少数のドルを失うことは徹底的に快適ではないです。 (そこにいた, こと!), ない経済的に壊滅的です, いずれか.

おいてケリー数式が絶対最大値に破裂がなければ取引システムをプッシュしようとすることが重要です。. それは破壊の端にどれだけ近いかを知る, 良い仮説を軽視して悪いものを誇張することは極めて重要です。. エラーの可能性に対応するいくつかのポイントで期待されるパーセント精度をドロップします。. 勝利を下げる:同じ理由で損害率.

エラーとも精力的に活動中のチャンスを減らす最も簡単な方法は、EA のパーセントの正確さと十分な大きさのサンプル サイズの勝利損失比率を計算されることを確認するには. 私は検討します。 100 絶対的な最低限として取引. 300-400 十分です。. 1,000+ 取引は、ほとんどの専門家のアドバイザーとの取引ロボットのための適切なサンプル.

もちろんです, 常より簡単な方法を取るして単にケリー式のリスク提案を半分にカット. それは戦略に科学的な眼識のビットを追加します, 私たちが人間であるという事実を気にしながら. トレーダーをテスト見てゼロに近いアカウント ドロップもほとんど戦いの心が壊れます. それはドローダウンを気に停止することはできません。, ケリーの数式を完全に無視します。.