外国為替市場は、市場の変化の間に働く勝てる戦略を開発している成功した独立したトレーダーの多様なコミュニティをサポートしています. トレンド以下の戦略は、初心者の間で人気があります, しかし、ベテランのトレーダーは、本当にボラティリティの時代に彼らのキープを稼ぎます.
この記事では、収集し、市場は揮発性であっても勝つことができるいくつかの長年のトレーダーの外国為替ボラティリティ取引戦略をまとめたもの. 実際, トレンド以下のシステムからの利益ははるかに遅れたときのボラティリティ取引戦略における戦略は時代に最高の仕事します.
外国為替のボラティリティ取引
定義により、, ボラティリティは価格が上昇し、すぐに入ることを意味し, そして、明確な方向性や傾向を示さありません. 成功のボラティリティに焦点を当てた取引システムは、通常、これらの特性を備えています:
•チャネルまたは範囲からボラティリティや吹き出物に基づいて、
•取引は短期的であり
•取引システムは、取引と非常にうるさいです, 市場の外に通常あり
•取引の割合が高い勝ちます
•取引ごとに小規模からささやかな利益を獲得
•代わりに、大きな動きの小さな移動を利用してください
よく設計された機械的な取引システムを予測し、ボラティリティの変化を利用することができます, その後、オープン利益をバック与えることなく取引を終了.
パラボリックストップ・アンド・リバース取引戦略
一部のトレーダーは、放物線の時間価格のシステムを取引することにより、揮発性のパワーを活用. まず伝説のトレーダーJによって導入. ウェルズ・ワイルダー, ジュニア, 放物線状のストップ・アンド・リバースの取引戦略は、価格反転を生かします.
放物線指標は、通貨ペアの価格の動きの方向を決定するのに役立つだけでなく、トレンドが変化する可能性がある場合を示すと価格反転が迫っています.
これらの指標は、揮発性の通貨市場の両方でエントリーポイントと終了ポイントを決定するために働きます, 価格はトレンドの間に放物線内にとどまる傾向があるので. 価格は乱暴に移動します, 放物線状の指標はトレンドで方向や変化を示すことができます.
成功した放物線状ストップ・アンド・リバース戦略は、時間に焦点を当てています: 機械的な取引システムは、位置が、これらの利益を達成するための最善の機会を持つために保持されなければならない時間の量に対する潜在的な利益の重さ.
「純粋な」放物線の取引システムを使用している場合, 外国為替トレーダーは、常に特定の市場にあるであろう, 長いか短いか. たとえば, 放物線状のインジケータが買いシグナルを生成するとき, 取引が入力されます. その後、, 傾向が逆転し始めると, 「ロング」ポジションは閉じられ、新しい「ショート」は、同時に開かれます.
まだ, ボラティリティwhipsawsからの迅速なシェイクアウト数を削減するため, ほとんどの放物線状のトレーダーは、取引量の画面を使用して、売買シグナルをフィルタリングするだけでなく、他の指標の様々な.
パラボリック取引ルール
基本的な放物線状の取引ルールは単純です - 長い信号の場合, 通貨ペアの価格が現在の市場価格以上の放物線のポイントに到達したときに機械的な取引システムを購入します, そして、出来高は平均取引量を移動五バーシンプルよりも高く、.
取引信号ためには、この放物線の取引戦略について確認します, 両方のパラメータを同時にバーの間に真でなければなりません. ここでは一般的な放物線状のセットアップです, いくつかの成功した外国為替トレーダーが使用する入り口と出口のルール:
•放物線状のポイントを計算
•5 - バー単純移動平均を計算します (5 SMA) 取引量の
長いエントリの場合•, 価格は現在の市場価格よりも放物線のポイント高い到達したときにシステムが購入します, 限り、ボリュームは5バー移動平均よりも高くなるように
短いエントリの場合•, 価格は現在の市場価格以下の低放物線の点に触れたときにシステムが短い販売します, 限り、取引量が5バー移動平均より大きいとして
•長い取引を終了するには, 放物線状の点が低下すると、システムは位置を清算します
•短い取引を終了するには, システムは、放物線状のポイントが上昇位置をカバー
•ロングポジションのためのトレーリングストップを設定するには, システムは、現在の市場価格以下の放物線状のポイントを使用しています
•短い貿易のためのトレーリングストップを設定するには, システムは、現在の市場価格の上に放物線状のポイントを使用しています
•経験豊富なトレーダーは、多くの場合、このような利益目標を設定, たとえば: 70 GBP / USDのためのピップまたは 60 4時間の時間枠を取引ユーロ/米ドルのためのピップ; または, 200 EUR / USDのためのピップまたは 250 GBP / USDのためのピップ毎日時間枠を取引
ボラティリティ・チャネル・ブレイクアウト戦略
多くの成功した外国為替トレーダーは、ボラティリティを燃料チャネルブレイクアウト戦略を使用. ここでの時間枠で、特に揮発性の通貨ペアのために働くの単純なチャネルブレイクアウト戦略の基本的な指標と取引ルールがあります 15 分以上:
• 30 ATR (平均トゥルーレンジオーバー 30 期間) と 5 EMA (オーバー指数移動平均 5 期間)
• 15 とATR 5 EMA
• 30 EMA (指数移動平均の上 30 期間) 高い
• 30 EMA低
長いエントリの場合•, 価格は上位EMAバンドとの上に閉じたときにシステムが購入します 30 ATRは、より大きい 5 EMA
短いエントリの場合•, 価格が低いEMAバンドと下に閉じたときにシステムが短い販売します 30 ATRは、より大きい 5 EMA
•取引システムは、ロング・ポジションのためのより低いEMAバンドのストップロスを設定します, 上EMAバンドのショート・ポジションのために
•微調整付, 戦略はかなり積極的な利益目標を達成することができます
ボラティリティダブルチャネルブレイクアウト戦略
特に揮発性通貨の価格から収穫利益に特化その他の外国為替トレーダーは、類似を使用, まだ「ダブル」チャネルブレイクアウト戦略. 以下は、揮発性の通貨ペアに適していますダブルチャネル・ブレイクアウト戦略の基本的な取引の指標とルールがあります:
• 11 相対力指数 (RSI) レベルで 35 と 65
• 20 EMA高
• 20 EMA低
• 5 EMA高
• 5 EMA低
•機械的な取引システムを購入 5 EMA高はより大きい 20 EMA高いと 11 RSIはより大きい 65
•システムが短い販売 5 EMA高は以下であります 20 EMA高いと 11 RSIは、以下であります 35
•初期設定バーの取引レンジは、以前のバーの値の2倍以上である場合, 取引システムは、貿易を辞退
•取引システムは、低帯域でのストップロスを設定します 5 長い取引のためのEMA, との上のバンドで 5 ショート・ポジションのためのEMA
•積極的な利益目標を設定することができます
極端なボラティリティのための外国為替取引戦略
ボラティリティに繁栄トレーダー, 多くの有益な取引機会があります. 以下は簡単な外国為替ボラティリティ取引戦略であります.
長いろうそくは、取引セッション中に表示された場合, それです, 日中の時間バーは前回バーより大きな範囲を持っている場合, それは貿易のためのセットアップすることができます. ロングキャンドルは、ボラティリティが増加しているというサインです, トレンドの変化が差し迫ってもよいこと.
多くの場合, 大きなろうそく後に新しいトレンドを開発することがあり, または以前の傾向が強くなることがあり. と, 長いろうそくが起こったときの傾向は、通常、時間バーの価格の動きと同じ方向に移動されます.
長いろうそくが発生した場合, そのキャンドルは、取引セッションのハイまたはローを破るならば、価格はおそらく同じ方向に移動していきます.
極端なボラティリティ戦略の取引ルール
•セッション中に以前のキャンドルよりもはるかに大きいですキャンドルや日中の時間バー, まだ到達していません 100 全範囲でピップ
•その同じ長いキャンドルはまた、新しい日中を高く設定されています
長いエントリの場合•, 取引システムはで購入します 1 前のろうそくの価格の高以上のピップ
短いエントリの場合•, システムは、短い販売します 1 前のろうそくの価格の低下ピップ
•long型の場合, ストップロスはに設定されています 1 エントリーろうそくの低下のピップ
•ショートパンツについて, ストップロスが設定されています 1 エントリーろうそくの高い上記ピップ
•利益目標は、近く支持と抵抗のレベルに応じて設定されています
•それは長いキャンドルを含むタイムバーが完了した後、任意のエントリの順序にのみ配置されるべきであることに注意することが重要です, そして、トレーダーは取引に入る前の信号を確認するために、少なくとも1つの他のインジケータを使用する必要があります
ATRチャネルブレイクアウト戦略
ボラティリティに焦点を当てた戦略を専門にいくつかの外国為替トレーダーは平均トゥルーレンジを使用する指標に依存しています (ATR).
取引システムは、指数移動平均を算出することにより、ATRチャネルの中点を決定 (EMA) 時間バーの「終値の, 「近い平均期間」パラメータで定義されているように、時間期間の数を使用して、. ボラティリティがこのチャネルのうち、通貨の価格を押すと, 吹き出物がトレードするのは簡単です.
このボラティリティ取引戦略は、ボリンジャーバンドのブレイクアウト戦略に似ています, それ以外に、バンドまたはチャネルの幅を規定するために揮発性の尺度として標準偏差の代わりにATRに依存しています. ボラティリティ戦略のこのタイプの取引ルールは単純です.
以下のための•ATR 20 時間バー
•各時間バーの終値のEMA
長いエントリの場合•, 時間バーの最後の価格は、取引システムは、次のタイムバーのオープンに購入ATRチャンネルのミッドバンドの上に交差したとき
短いエントリの場合•, 期間の最後の価格は、ATRチャンネルのミッドバンドを横断すると、システムは次回バーのオープンに短い販売しています
•ストップロス注文が設定されています 2 ATRチャネルの最初のバンド以下以上ピップ
•取引システムは、近くのサポート抵抗レベルに応じた利益目標を設定します
フラクタルを用いたATRチャネルブレイクアウト戦略
トレーダーはまた、ボラティリティ取引にフラクタル指標を使用. 以下は、吹き出物を知らせるために、ATRチャネルに依存する単純な戦略であります, 最適なエントリーポイントと終了ポイントを決定するためにフラクタルを使用して.
• 130 ATR
• 9 EMA
•ATRは130周期の平均よりも大きく、EMAは9周期平均より大きい, 売買シグナルを確認することができます
•ATRがより小さいです 130 および/またはEMAは9周期平均よりも小さいです, 何の貿易ません
•フラクタル指標そうなブレイクアウトの範囲を表示します
•エントリの注文が設定されています 1 ブレイクアウトの範囲の上または下ピップ
ATRがより大きい場合•長い入力してください 130 およびより大きい 9 EMA, そして、フラクタルは上方ブレイクアウトを確認します
•ATRよりも大きい場合、短い入力 130 およびより大きい 9 EMA, フラクタル指標は下向きのブレイクアウトを確認します
•ストップロス注文が/場合は通貨ペアの価格が範囲の反対側に接触したときに起動するように設定されています
ボラティリティが低下した場合•取引システムが自動的に位置を閉じ, たとえば, ATRは以下になった場合 14 EMA
•程度の割合で利益目標を設定 1:3 ストップロスのレベルに応じて; ので、, たとえば, ストップロスがある場合 30 ピップ, その後、利益目標は、に設定されています 40 ピップ
ボラティリティメートル
トレーダーは、時々、このような日中売買シグナル用Volameter指標として「ボラティリティメーター」を使用. これらのボラティリティ指標は買わと売られ過ぎゾーンをスポットライト. 取引ルールは、インジケータに依存して変動. 以下は基本的な設定であり、一部のトレーダーはVolameterで使用することをルール, 人気のボラティリティメーター.
•買わ/売られ過ぎインジケータ
•Volameter
•ピボット・ポイント・インジケータ
取引のルール
•買わ/売られ過ぎゾーン指標の値がレベルを通して触れるか、休憩時に長い取引が通知され -8
•買わ/売られ過ぎインジケーターがのレベルに達すると長い貿易を入力してください -4 次回バーで購入・オン・オープンする注文を確定します
•短い取引が買わ/売られ過ぎインジケーターがレベルに達したときに通知されます 8
•買わ/売られ過ぎインジケータータッチまたは切断のレベルを通じて短い貿易を入力してください 4 販売・オン・オープンする次のタイムバーで注文を確定します
でトリガされる•設定ストップロスオーダー 1 価格の上または下ピップ買わ/売られ過ぎインジケーターがレベルに達したときに示されました -8 または 8, 貿易が長いか短いかに応じて
•セット利益目標近くのサポート/抵抗レベルとピボットポイントに応じて
ボラティリティは、外国為替取引の機会をたくさん作成します
外国為替戦略では良いボラティリティ取引戦略がたくさんあります. トレーダーらによると、ために大きな価格の範囲を備えています取引セッション中に利用可能な有益な機会の揮発性を歓迎すべき. 適切なリスク管理に, ボラティリティは、外国為替トレーダーの親友です.
ボラティリティがあなたの現在の取引システムの友人や敵であります?
シルベスターM. 言う
このブログは、私のような新しいトレーダーのために非常に有益です. 私はしばらく前にこのへのアクセスを持っていた希望します. おかげで!
ショーンオバートン 言う
どういたしまして, シルベスター. あなたは私たちから最新情報を定期的に取得するように無料のEAにサインアップすることを確認します.
マフムード 言う
あなたのための感謝はあなたに感謝
ショーンオバートン 言う
どういたしまして!
レイチェル 言う
これらの戦略を共有していただきありがとうございます. ただ、ボラティリティチャネルブレイクアウト戦略のために明確にします, 以下の文はすべき :
短いエントリの場合•, 価格が低いEMAバンドと下に閉じたときにシステムが短い販売します 5 EMA
次のように読んで :
短いエントリの場合•, 価格が低いEMAバンドと===の下に閉じたときに、システムが短い販売している15 ATRは===より大きい 5 EMA
??
もしそうなら, 基づいている短いエントリの背後にある理由は何ですか 15 ATRではなく 30 ATR (長いエントリのように) ?
ショーンオバートン 言う
良いポイント, レイチェル. それが間違いでした, これは私が今修正されました.
レイチェル 言う
おかげでショーン. これはどういう意味します 15 ATRとその 5 EMAは、すべての後に使用されていません ?
thankful 言う
Shaun have you personally coded and backtested any of these strategies and can comment specifically on what kind of profit factor, drawdown and win percentage each has when tested over data sets of 10 years of more? おかげで.
ショーンオバートン 言う
I have not backtested or coded any of these strategies. The article was written by Eddie Flower, who prefers to trade manually.
Ed Flower 言う
All — I’m glad to see that my article has spurred a wide range of feedback and comments. Thanks for correcting my transposed phrases. また, I feel obligated to clarify — These strategies have all been traded more-or-less successfully by myself and other traders I know over certain periods of time using a combination of manual and automated trading methods in derivatives markets, including commodities, オプション, stocks and also forex. まだ, this summary article is only a brief overview….. For the best pathway to successfully coding and testing a winning system built to fit YOU individually, I highly recommend using Shaun’s services. Thanks again for reading! EF
ajmal 言う
Exalant exactly. This is real Forex stearge
ショーンオバートン 言う
Stearge?
アダム 言う
こんにちはショーン,
Thank you for these interesting strategies, but I have one question.
In the “Volatility double channel breakout strategy” you use 20 EMA High and 20 EMA低. I wonder what is the purpose of the 20 EMA Low since it is NOT used in the strategy…unless… “The system sells short when the 5 EMA is less than the 20 EMA低 (代わりに 20 EMA高).” Could you clarify this for me/us please?
よろしく
アダム
Branko Ćelap 言う
“フラクタルを用いたATRチャネルブレイクアウト戦略: Set profit targets at a ratio of about 1:3 ストップロスのレベルに応じて; ので、, たとえば, ストップロスがある場合 30 ピップ, その後、利益目標は、に設定されています 40 ピップ” – this is mistake, if the stop-losses 30 then profit target is 30×3=90, or if the profit target 40 pips then stop losses is 40/3=13 pips. What exactly is the truth?
ショーンオバートン 言う
Hi Branko,
The intent is a 4:3 ratio on the profit target, または 1.33 times more than you stop distance.
–ショーン
Terry Harris 言う
Very good blog Shaun. ありがとう! I kike the ATR Channel breakout strategy. I have started to backtest accordingly.
おかげで,
/terry
ショーンオバートン 言う
どういたしまして. Please share your backtest results with everyone.