長期的にクライアントの代わりに NinjaTrader の高頻度取引システムに作業されてきた. MB の取引は、私のライブ口座です。. 成行注文を配置し、手数料を支払うのではなく, 私は変更する注文の種類 指値注文. ための小委員会を受けたい、 市場戦略 表示されている価格を受け入れるように手数料を支払うのではなく.
メタト レーダー NinjaTrader 高頻度取引のための優れたオプションを作る 2 つの主要な欠点に苦しむ. MT4は、M1の時間枠と比べて低いのチャートを提供していません トレード状況がビジー状態エラーです。 複数のグラフが同時に実行するを防ぎます. NinjaTrader はほとんどの詳細を制御することができます私に十分な複雑です, しかし、シンプルな何百ものアイデアをテストする時間を投資する必要はないこと. 広く価格係として M1 チャート戦略をテストの後, 非常に確信している戦略が健全であること. 唯一の問題今決定することだかどうか、パッシブを取って (すなわち, 市場作り) アプローチ戦略を価値があるようにする十分な塗りになります.
NinjaTrader と出会った最初の問題ではなかった; それは MB の取引の API とあった. 戦略シミュレーションのアカウントでうまく働いた, 注文を NinjaTrader をルートのみ (NT). NT は、塗りが発生したとき、推測を作る. その段階の目標は、戦略をテストすることでした。. それが正しく働いているかどうかを確認するプログラミングをテストしたかっただけ.
100 Sim アカウントで滞りなく取引が消えた. だけそれを作った戦略 2-3 ライブ口座でマイクロロット取引を保留中の注文がハングする前に. 保留中の注文 NinjaTrader を通過します。 3 実際に市場に出回る前に、の状態. そこのプログラマ, これらは、ダイアモンドライク オブジェクトの OrderState プロパティ.
- 保留中の送信 – 戦略は、ブローカーに注文を送信し、聞くを待ってバック
- 受け入れ – 注文の領収書ブローカー, まだ市場に注文をするが、
- 作業 – 順序は貿易に他のご利用
刻むごとに更新戦略受注. ペースがあまりにもすぐに行くことが頻繁に起こった, 高速市場の中に大手通信バックログの作成. NinjaTrader 例外を投げたことはないです。. 問題の唯一の証拠だったとして、PendingChange プロパティとぶら下げ順序を見られる. 不便なソリューションは、NinjaTrader を終了し、すべてを再読み込み.
私が考え出したおそらくマネージ注文の状態が問題を引き起こした. アンマネージの注文に私のアプローチを変更, それは違いをしていないが、. 最終的には MB のトレーディング API が数秒以上 1 つの注文を処理できないことが実現に来た.
2 番目のグラフに目盛りから変更後のスイート スポットを発見する戦略. 更新 6 秒またはもはや高周波アプローチのようなものを維持したまま wihle を更新する MB トレーディング API の十分な時間を与えるように見える. MB の取引 FIX プロトコルを使用する必要があります、しきい値よりも高速に実行する必要のあるすべての取引.
狂気私を運転した、その他の要素は、指値注文は自動的に 1 回自分自身を削除、NinjaTrader バー. 私は近い私の髪を引き裂いた, そんな髪を持っていないと, いくつかの時間なぜ注文は自動的に自分自身を削除を把握しよう. 堅いノックの学校学習方法で多くの人々 を識別します。. 厚さとして向かってるほとんどが. 原因を考え出したとき私 revisitied NinjaTrader オンライン ドキュメントの取消すまで有効ことができます制限エントリ方法を発見 (GTC) 注文.
明らかにまた速度の問題がはみ出すほど. 消費し過ぎる、戦略は、保留中の注文をキャンセルする要求する場合, ブローカーは、キャンセルが効く前に順序を塗りつぶします. 最大の懸念をはみ出すほど NinjaTrader が自動的に戦略を無効にし、消費し過ぎるが発生したときに、市場でのポジションを終了するには. エントリ メソッドをアンマネージ アプローチに変更するプログラムを使用してこの問題を回避する唯一の方法は.
NinjaTrader で高周波の戦略を開発する最も簡単な方法 (ない超高周波が、) 管理命令を使用することです。. 出口が必要なとき, 反対の方向で制限エントリを配置します。. NinjaTrader 公開市場給の出口、発注の世話します。. 秒のすべての一握りに更新を制限します。. それはブローカー API に追いつくことができます、問題を回避できますをはみ出すほど.
こんにちは, この経験を共有していただきありがとうございます. しかし, 私は、コーダーが ATS 開発者とも c# Oanda API とのリンクを使用するオープン ソースの tradelink を使用するつもりです。. 私の ATS もサブ分の時間枠を利用し、高速再生されます。 ” 媒体 FT”. 私はあなたのポストは非常に有用な発見しました。.
しかし, NT には慣れていません。. NT に接続でした Oanda API だけでなく?
おかげで
こんにちは McQuant,
あなたは有益な記事を見つけたこと嬉しい. NinjaTrader はのみサポートされているブローカーにフックします。. それは Oanda では働かない.
こんにちは,
私の計画は OpenQuant いない NT を使用するには. 傾き始めているコーディング NT リッチを使用していますので、教育資源にも c# を使用したプログラミングを学ぶ. OQ に移行する. OQ と , カスタム ブローカーのコネクタを持つことが. LMAX と接続を計画します。.
しかし, 私の ATS の速度は、1 日あたりの 10 k 注文を達することができます。 ( 周り 1 ごとに注文 8 秒) 大抵を使用して保留中の注文 ( 95% 回の).
関連した情報であなたのポストを更新してください高いデザインよりも通常の周波数の取引システムの自動化. ヒントとトリックが高く.
おかげで,
McQuant
こんにちは McQuant,
あなたの投稿いただきありがとうございます. 我々 は今後のブログ投稿のための心でこの提案を維持します。.
私があふれ上のあなたの書き込みアップに感謝. それは私がNinjaTraderに問題のために遭遇した最も賢明です. 指値注文のどのタイプこれは忍者であります (あなたの投稿を参照):
原因を考え出したとき私 revisitied NinjaTrader オンライン ドキュメントの取消すまで有効ことができます制限エントリ方法を発見 (GTC) 注文.
こんにちはティミー,
私はその記事を書いたので、それは数年をされています, しかし、注文タイプに関する特別なことは何もありませんでした. これらは、一般的な指値注文しました.
–ショーン
Saludos desde España,
Estaría interesado en hablar contigo sobre este tipo de estrategias.
Podemos mandarnos un email por privado?
グラシアス.