あなたは絶対に定期的に取引システムのパフォーマンスをチェックする必要があります. あなただけでは、あなたの株式曲線を見てからの問題のほとんどを欠場するつもりです.
そのほとんどは数週間前に私に起こりました. 私は自分のアカウントを観察したところ, 私は、実際の結果が大幅に仮想的な結果を下回っていたことに気づきました. クイックレビューは、私だけかかったことを教えてくれました 271 前の週以上の取引, 私のバックテストのに対し見つけることが期待 360.
私は取引されました 75% セットアップの! 何が不足している取引を説明することができます?
欠陥を見つけます
私はDominariのメタトレーダー版に書いた一つの特徴は、最大拡散機能でした. 私は手数料を払っています, そのように支払うのまれではあるが可能なシナリオのアイデア 10 耐え難い見えた貿易を入力するスプレッドピップ. 私はだまさ防止するために、最大拡散機能を追加しました.
スプレッドが広すぎる場合、私はまた、何が起こるかに多くの思考を入れていません. 私の最初の本能は数秒間休止状態にEAを入れていました. その後、目を覚ますと広がりをチェックします. スプレッドは十分に狭くなっている場合, それは、市場の秩序を送信します. しかし、私の急いで取引を開始します, 私はまた、価格が私の元の要求された価格の近くにあることを必要とするのを忘れました. そのデザインは、市場がアップドリフトすることができただろう 10 ピップとその後, スプレッドが狭くなった場合, 劇的取引で取得する余分に払います.
スプレッドが広すぎる場合に支払わ広がりをキャッピングするための新しい方法は、指値注文を使用しています. この方法の利点は、2つの同時の問題を解決することです. 第1は、理解しやすいです. 指値注文は、限られた価格を持っています. 上の段落で説明した価格ドリフトが発生することはありません. 私は私なしで私が欲しい価格や市場の動きを得るどちらかと私は貿易を欠場します.
エントリに指値注文を使用する第2の利点は、指値注文は、ブローカーのサーバー上に載っているという事実であります. スプレッドは一時的に許容可能な価格に狭くなる場所冬眠方法は、潜在的に第二の画分を見逃す可能性が. 指値注文は、すべての見積価格をキャッチ, フィルの私の理論的可能性を向上させます.
現実には、取引の週後に理論を証明しました. 代わりに取っての 75% すべての可能な信号の, 私は今取っています 87.5% 信号の. つまり、新しい制限法の結果だと私の意欲は、貿易を入力して、より広いスプレッドを支払うこと.
もっと改善
私の心の上部に疑問がありました, “私はこれらの取引を入力するためにさらに多くを支払うことを喜んでなければなりません?” 良いような 約, 私はすぐに質問を算出することを決めたの代わりに、でたらめに推測します.
私はキャンセルされたアカウント内のすべての指値注文を検索するためのメタトレーダーでスクリプトを書きました. 私は単純に法外な広がりを支払っていた場合、私は、それらの取引の仮想的な性能があったであろうものを見て.
これは、これらの取引を入力するために、私はより多くのお金を支払うことを喜んでなければならないことが判明します.
があった 50 過去一週間以内に指値注文をキャンセル, 44 理論的に収益性の高いそのうちの. トレードあたりの平均の理論的利益は、すべての実行取引のための€0.33比べ€1.28. それは巨大です 287% 収益性の違い!
他のショッカーは%の精度でした. 44 うち 50 の精度を暗示 88%, 比較すると 64% 執行した取引上の精度. 50 信号は多くはありません. 私は逃した利益についてあまり興奮またはその不運でいます?
基本的な統計は、高精度で答えを与えます. 実際の精度があれば 64%, あなたが見ることを期待します 50 * 0.64 = 32 ランダムサンプリングで勝ちトレード. 私の観察, これらの指値注文との理論上の精度がありました 44 のうち受注 50, あります。 88% 正確です.
これは、これらの取引を入力するために、私はより多くのお金を支払うことを喜んでなければならないことが判明します.
、 標準偏差 ため 64% 上の精度 50 注文されました 0.48, 私たちは、その後、計算に使用することができます 標準誤差. 標準エラーに 50 注文はSQRTです(50) * 0.48 = 3.42 注文.
そして最後に, 標準誤差は、私たちにZスコアを計算するのに十分な情報を提供します. Zスコアは、観測値、期待値/標準エラーです, あります。 (44-32) / 3.42 = 3.5. A z スコア の 3.5 の確率を有します 0.000233 偶然によって生じます, または約 1 で 4,299 テスト.
結論: 統計は私の未実行の注文は私の実行注文よりも実質的に正確であることを高い信頼度で言います.
受注は両方のより正確であると貿易値ごとに高いと, 私は私がによって支払うことを喜んだ最大の広がりを増加しました 53%. それが妙に正確な聞こえますが, 取引あたりの値は、実質的に過大評価されるかもしれません. 私はボールが払っていることを推測を停め 40% 高品質の貿易のための貿易コストが妥当であると思わ. その数は私が詳細を測定するためには、より高い行かなければならないことがあり.
探査のためのアイデア
ライブ次数解析から驚くべき外挿は、スプレッドが成功の私の可能性を予測するために思われることです. スプレッドの拡大は、私はもっと成功する可能性が高い、より良いリスクで作ります:報酬率. 今後数日間の私のプロジェクトでは、スプレッドが私の信号の収益性を予測するかどうかを評価するために、信号生成時に私のスプレッドのログを開始することになります.
奇妙なことに, でも、狭いスプレッドが私の故障を予測逆説的な結果があるかもしれません. 私が質問に答えるための十分なデータを持っている場合、その上の詳細.
MITCHELL 言う
I MAY NOT BE ASKING THE RIGHT QUESTION, HOWEVER, WHAT WOULD THE HIGHER SPREAD DO TO THE 75% EXECUTED TRADE PROFIT/LOSS? WELL WRITTEN AND THANKS.
ショーンオバートン 言う
My limit orders stipulate the WORST price that I’m willing to pay, and I only send them out when the spread is too wide.
Say that I’m watching EURUSD where the prices are 1.08500 bid and 1.08505 ask. If I was only willing to pay a 0.3 pip spread on EURUSD and I wanted to buy, then I’d set my limit order to 1.08500 (the bid) + 0.00003 = 1.08503.
Buy orders only use the ask. The current ask would have to decline from 1.08505 宛先 1.08503 in order for my trade to enter the market.
4 sure 言う
This is all very interesting and thanks for sharing. しかし, all of this is based on such a small sample of data it really could easily fall into the category of random chance.
So in answer to the question: “私は逃した利益についてあまり興奮またはその不運でいます?” I’d say yes and no.
I do realize these types of issues are critically important for the kind of high volume, small target trading system you’re trying to employ. Which surprises me that commissions, spreads and the like weren’t REALLY thoroughly researched before launching some iterations ago especially after some—after reviewing your projected theoretical results—issued comments and warnings regarding the broker take with this kind of strategy.
とにかく, thanks again for sharing. 非常に有益です.
ショーンオバートン 言う
That’s the point of doing the article. いいえ, it most definitely is not the result of random chance. Such an occurrence would only happen once in every 4,299 試験 (99.97% certainty that it’s not random).
Secondly, you can’t thoroughly research broker costs in advance. You have to push volume through their systems to get real numbers. Anything less than that is just pie in the sky, made up guesses. It’s better to spend some money and get real information instead of speculating.
デレク・フェルプス 言う
Interesting results.
With an 88% profitable on just the trades you previously rejected vs 64% with the trades you did take along with a much higher return per trade maybe consider this for the coming week or two…
Trade your strategy unchanged along with a second identical strategy variant that ONLY takes the trades the first one would reject as ‘too expensive’ for a comparative analyses of the results. Trading the same account you would still be able to show the net P&L curve, but could easily differentiate between the expected profitability of the two methods. If your lower frequency but higher expected PPT results maintain a high correlation to your previous sample then you could consider increasing the entry size by a factored amount on the second strategy (bang for buck)
ショーンオバートン 言う
Hey Derek,
Good to hear from you again. I’m glad to see that you’re still lurking around the site.
I could do that, but there are practical considerations. The main one is that the portfolio size is already at the bare minimum. Anything less than $10,000 distorts the results due to rounding the lot sizes. I’m going to accomplish the same thing by recording spreads at the time a signal generates. If there’s a clear relationship between more spread = more profit, I’ll then have a solid, mathematical foundation for whatever course of action that I take next.
Sandro Mechanical Trader 言う
こんにちは, ショーンオバートン, congratulations for your blog.
I also had this problem on my system.
in backtest results are better, but in actual operations.
are not the same as in the backtest, fixed spreads are configured, even a maximum;
but the reality is different. also use pending orders.
which realized and concludes, it is that the brokers to see any sign of great volatility, almentam their spreads, but why? it is only because the volatility increased, I think not. the question is who with high volatility and rapid price, if you have a better probability of success on the part of traders, as the rapid price is much easier to win. and going in the right direction.
in this case the mechanical systems are at a disadvantage if you set a maximum spread value, I’m in the laboratory to look at the question nomeu mechanical system.
but I think a good logic test, it would be a dynamic spread limit depending on market conditions, creating an adaptive heuristic, if volatility increases, and in times of economic announcements., is just an idea
ショーンオバートン 言う
おかげで, Sandro.
I agree that spreads reflect the underlying market condition. It’s not an idea that I would’ve arrived at from a thought experiment. I would’ve viewed wider spreads as a result of wider volatility instead of a profit indicator. I’m still not convinced that spreads will predict my system profitability, but there’s enough evidence for me to spend the time ruling it out.
アンドリュー 言う
In your discussion of Z score
“と, 正の Z を示します別の収益性の高い 1 つ続く貿易黒字, 別の損失、敗者が続きますと. This observed dependency lets the forex trader vary the position sizes for individual trades in order to help manage risk.”
That should be negative Z I think.
ショーンオバートン 言う
Where does it say that in the article?