美術品金融, その公募株式の本は「予想外だった嵐に巻き込まれた高周波商社フラッシュ・ボーイズ「マイケル・ルイス, 彼らは論争の中で、昨年棚上げIPO計画を復活さ, 求めています $100 百万円.
99.999 勝率は奇数統計です
最近のように 証券取引ファイリング 明らかに, 会社, 交換、世界のトップ幹部の一部の連祷によって運営, 外のことを誇っています 1,485 取引日は一日だけを失いました. これは頭を悩まアルゴリズム取引に精通した者を左キー統計です.
表面にはこの 99.999 勝率は、アルゴリズム取引の世界ではなく、天上界のパフォーマンス統計値であります.
美術品の金融トレンドフォロワーではありません
最も人気のあるマネージド・フューチャーズ戦略, 次のトレンド, 近くの平均勝率を持っています 55 パーセント. 次のトレンドは、美術品と比較するための最良のアルゴリズムの戦略ではないかもしれません, しかし, それらの取引は「無指向性であるように設計されていることをそのS-1における会社の請求項として, 非投機と市場中立。「マイクロトレンド以下と一方向に市場の動きから利益を得るには、人気の高頻度トレーディング戦略であります, しかし、それらのS-1に基づいて、これが主要な戦略ではありません.
これは説明していません 勝率.
すべてのマネージド・フューチャーズ戦略の最高勝率, 近く 75 パーセント, 短いボラティリティがあります, これはまた、最も人気のない戦略であります. 戦略は、ほとんどの時間を獲得することが知られているが, キー統計は、その小さな勝利のサイズと大きな損失の大きさを理解することです. マネージド・フューチャーズではトレーダーの勝利の大きさは、多くの場合、彼らは勝利頻度よりも重要であることができます. 短いボラティリティの場合, 彼らはほとんどの時間を獲得しながら、, 裁量取引カテゴリの2倍に近い平均損失サイズの - 彼らは大きなを失う失うとき, たとえば.
リスクにいる間 美術品 危機の間に強力なマイナス面の不安定性を示すことができます, 市場がクラッシュしたトレーディングフロアの黄金時代に多くの個々のマーケットメーカーを破産と同じように多くの, 短いボラティリティ戦略に美術品の戦略を比較することは不正確です.
おそらく、ベンチマークに最も適しマネージド・フューチャーズ戦略は相対値であるかもしれません / スプレッド裁定カテゴリ. スプレッド-ARB戦略は高い勝率を持っています, 近く 60 パーセント, それはまた、最高の勝利の大きさを持っています / 損失の大きさの差. 戦略は、一つの製品を購入した後、関連製品を販売することによって動作します. 、 指向戦略 価格関係転位の市場環境が発生したときに動作します.
フィットは完璧ではありませんが, それにもかかわらず、美術品を比較するための最も関連性の高いマネージド・フューチャーズ戦略は、その方向レスです, 市場中立的なアプローチは、特定のスプレッド-ARBのCTAで撮影しました. 美術品である主な違いは、指向性の利益のための位置を保持していません. 彼らは何を行います, 短期トレンドフォロワーのような多くの, 位置を取ると、その後すぐにヘッジにおけるリスクを解雇です. 例えば, 彼らはオイルを購入した後、すぐに別の市場でその位置をヘッジし、おそらく別の製品仕様にデリバティブ商品を使用したことがあり. 昔は1は、単に「市場づくり」戦略としてこれを記述することができます, しかし、高頻度取引の新しい学校の世界で, 方向性のトレンドフォロワーから両面流動性プロバイダーを分離することは奇妙なことに、より困難になっています.
99.999 パーセントデイリー勝率の影が薄いです 49 パーセントイントラデイの勝率, 勝利の大きさの重要性を強調
既知のに美術品を比較すると マネージド・フューチャーズ戦略, 、 99.999 勝つ割合が痛む親指のように突き出て - あなたは、最新のS-1に次のパンチラインを読むまで. 会社はイントラデイベースでの勝率があることが明らかになったときです 49 パーセント.
これは、一緒にパズルのピースを置きます. 、 99.999 ％の勝率は、光の中で考慮される必要があります 49 パーセントイントラデイの勝率. これは、事実を強調して美術品, 論理デフォルトで, 勝利の大きさの恩恵を受けています. ただ、トレンドフォロワー様, それは常に最も重要な割合が、勝利の大きさと制御の損失を獲得していません. これは、美術品の成功内部の秘密のソース可能性があります.
この記事はもともとに登場 バーチャルウォーク マークMELINによって作成され、.
私はドイツでHFT取引を経験しています. 私はSensus資本を持つアカウントを開設しました. そして、彼らはドイツで見つけ、その管理対象外国為替基金を参照してください。. だから, ドイツのこれらのトレーダーは、彼らがように外国為替取引と時の世界クラスの専門家であることを主張しました. 何だと思う?? 私はなんとの損失しました 65% 額面の彼らは、ユーロ/米ドルの際のレバレッジの極端な使用をしたのcuz. それはそう、彼らは市場の間違った方向をしたことが起こり. 私はそれらをシャットダウンし、LOA契約を引き裂きました. そして、Sensusエリオット波動を扱う英国のトレーダーに私monieを転送. また、混合袋成功でした.
エリオット波動分析が作業しなければ時々私は疑問に思います 5 ポイント波. そのことは、物事の石器時代の種類が検討されています. その分析は、1930年代の大恐慌時代に作成されました.
ドイツのトレーダー会社は、彼らがHFTが含まれているスキャルピング戦略およびヘッジを行うことを主張していること. ある時点で, 私はほぼHFT取引時に彼らの専門知識に基づいて、その日に2Kを失いました.
彼らは昨年、ユーロ/米ドルのその負債が多過ぎる取引に夢中になったまで. Sensusはそれらを停止し、私はまだ自分でmonieと貿易を持っている良さに感謝.
ショーン, 私はあなたがヨーロッパで見つけHFT商社を認識するべきだと思いました.
Paul
ちょっと Paul,
それはすべての周りに恐ろしい経験のように聞こえます. 申し訳ありませんがあなたに起こったことを聞いて.
リテールトレーダーから預金を取る誰もがほぼ確実HFTではありません. それはあなたが価格を取っている場合はHFTでお金を稼ぐことは不可能です. HFTのALGOSはもっぱらマーケットメーカーです.
–ショーン
私はあなたが言っていることを知っていると我々は我々自身に全体の事を改革する必要があります. 事はスイスフランの対ユーロ/米ドルのペアについてです. 彼らは深刻な銀行によって操作されています . 私たちは銀行が取引し、その操作で何をしているかの目を引くのいくつかの種類が必要なのです. 私たちは、なんとについて話しています 48% 全体の外国為替パイの. そして、どのように我々は我々自身を使用することができます “ブラッドハウンド” 操作のためにこれらの外国為替のペア時に周りの盗聴やその愚か上で活用する犬.
最終有限と私は外国為替の教育に発明されていない全く新しいボールゲームを思い付いたし、そのレバレッジ時にクラッチの理論を変更し、販売する買いやwhatseverを変更すると呼ばれます. それから私はあなたのSBスコアを適用し、秘密のいくつかの種類を追加します “スパイス” SBスコア時の私の. それは間違いなく動作します. ただ、今のところ。. そのスパイスは、レバレッジの使用が含まれており、取引のそのコースを逆にするかを決定するためにどのように多くのピップテストするために練習アカウントを使用して.
ところで, Chfsペアは一週間か二週間後に売却する傾向があります. どのように我々は、chfsペア時に銀行の操作をキャッチすることができます. 私たちは、なんとを行うことができます 75 その操作に基づくピップ. どのくらい私たちが作るのにかかります 75 ピップ以上??? 答えをHERESに。. 1/2 時間か 30 分. ショーン任意のアイデアは、???
Paul
I got screwed by a similar firm in London. They claimed to be experts. I learnt how to trade properly and now l am a member of 2 great services along with that. I make all my trading decisions now.
I’m not sure what you’re referencing here George. Virtu is a market maker. There’s almost no chance that you’ve traded with them directly. Their volume is traded on venues like EBS and Reuters, not retail forex brokers. Making your own decisions is one thing I highly recommend – it’s one of the main points of the 収益性の高いトレーダーを事例として.
Is this an mt4 indicator
Hi Fahin, 質問してくれてありがとう. いいえ, this is not an indicator. The point of the article is to show traders that it’s not the percent accuracy of your system that’s important. It’s how much much you make when you win relative to how much you lose on the losing trades.
ショーン, great article. Discussing performance statistics, you said, “すべてのマネージド・フューチャーズ戦略の最高勝率, 近く 75 パーセント, is short volatility.” This is a subject I’m very interested in. Where did you get that figure? A citation would be very greatly appreciated.
Hi Stephen,
あなたのコメントのおかげで. It’s a republished article with credit cited at the top of the page. Please let me know if you confirm that number. Volatility strategies are some of the easier quantified approaches to take since time does work in your favor.