私は素晴らしい見てbacktestsですべての時間を思い付きます. これは、使用して最新の例であります SBスコア.
取引コストのない新たな戦略の株式曲線.
得られた戦略の自由と仮想的なバージョン $79,618.82 の合成されていない復帰のための 796.19% の期間にわたって 3 年. 戦略は、すべての主要なFXの十字架の売買. 伝えることができます。, 信号品質は、複数の市場条件にわたってほぼ一定のままであります. それは素晴らしいに見えます.
問題は、取引コストであります. それは、常に生活を困難にするコストを取引です.
取引コストがによって利益をドロップ 98.22%
私はいつもそれが取引コストを仮定することになると頻繁に悲観的な見方をすると滑り. それは、知的誠実さの多くを必要と, しかし、バラ色の仮定を回避するための努力をして道を多くの痛みと失望を保存します. 仮定は、我々は北のスプレッドと滑りを前提とクロス通貨に本当に厳しいです 5 ピップ.
悲観的な取引コストの仮定でのパフォーマンスだけで作るに低下 $1,000 利益で. 戦略は、ごみ箱に移動する必要がありません。, それがプライムタイムの準備ができてからは程遠いです. それは成行注文と取引することは理にかなって何のシナリオはありません.
一般的特性
一日あたりの平均取引: 39
通貨ペアが取引します: 27
精度が 95 パーセント: 66.52%
スタイル: 平均回帰
グラフ: 1時間ごとに
安価で取引する方法
私は悪名高い質素です. 大学で私の友愛兄弟の一つがまだ小銭をカウントし、MS Moneyでそれを追跡する私についての物語を伝えます.
精神のようなものは私の妻は狂わせます… それはトレーダーのための本当の資産です! トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.
私はわずかにひねりを加えたこの新戦略をコーディング昨日の午後を過ごしました. 代わりに、一つ一つの取引に広がりを支払います, 私は指値注文を使用している場合をしようとすると広がりを稼ぎます?
ユーロドルの現在の生の広がりがあります 0.3 ピップ, 価値があります。 $0.03 microlotあたり. 売買手数料は、 $0.03 microlotあたり. 私は余分を獲得した場合 $0.03 microlotあたり, 少なくとも取引コストをカバー. 生の広がりがあるNZDCHFのようなペアで 1 pip, それが余分に追加されます $0.04 ($0.10 – $0.03) 側あたり. すなわち, エントリー信号が余分になります $0.04 出口も余分になります $0.04 一つ一つの貿易.
NZDCHF上でも静かなペアは、まだすべてのバーにノイズの程度を示します. 私はそれをバックアップする任意の研究を行っていません, しかし、私の主観的な経験は、芯のことを言います 90% または棒の複数は、少なくとも限り、スプレッドが広いようになります.
トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.
別の方法は言いました, EURUSDのスプレッドがある場合 0.3 ピップ, その後オープンと低価格との差に 90% バーの少なくともでなければなりません 0.3 ピップ, あまりにも. それは私の前提です, とにかく.
指値注文を使用するための戦略をねじるの例
市場に参入するために私の信号がちょうど現れたと言います. EURUSDのための現在の価格です 1.06457 x 1.06462, あります。 0.5 ピップ. backtestsは私が当ることを前提としてい 1.06462 価格を尋ねると普及を支払います.
私のテストのためのアイデアはで私の指値注文を設定することです 1.06457. 私は、小売業者様ですので、, それは私がポジションを持って取得します前に、私は半分ピップを下に移動するために市場を求めていることを意味します. 私の好意の小さな動きを要求することは理論的には両足を市場に飛び込む以上を稼いでいます.
ライブデモテストが始まります
私は理論的にはバックテストでアイデアをモデル化することができ, しかし、それは無意味にする重要な前提条件があります.
1) 私の中で利用できる平均スプレッド 2009-2011 バックテスト期間は、彼らが今日よりもはるかに広いました
2) スプレッドは一日を通して大きく変化. EURUSDは日常と低く、 0.2 ヨーロッパsesssionでピップ, しかし、簡単にオーバーヒットすることができます 1.0 アジア取引の退屈部分にピップ.
2番目の項目バックテストでは完全に有害である可能性. これは、ライブデモにアイデアをテストし、実際の取引データに近い何かを得るために良いです.
最初 15 ライブデモテストの時間.
私はただ〜 15 テストに時間, しかし、少なくとも、すべてが良いスタートを切りました.
テストの目標は単純です: 少なくとも場所 300 口座の取引. それは、わずか約取る必要があります 2 週間の戦略は非常に非常に活発であるため、.
成功のための基準は、同じように簡単です: リアルタイムデモ取引実績を満たしているかは、同じ期間にわたってバックテストの性能を超えません?
私は11月の夕方の取引開始しました 23, これは、私は私を打つべきであることを意味します 300 取引の10日目の周りの貿易しきい値. 取引頻度は変動しません, それは12月4日ごろ発生した場合.
私は、ライブデモデータを持っているにもかかわらず, 私は11月からの市場参入のバックテストを実行するつもりです 23 12月に 4. デモ取引の場合, これは指値注文を使用しています, 市場参入のバックテストを超えて, その後、私は、戦略は小さなライブ口座で取引する準備ができていると仮定のための合理的な基礎を持っています.
私はまた、ライブ、シミュレーション中に表示されるバグをアイロンています. 以上の可能性, これらの日付は押し戻されます. 私はすでに発見します 2 後にのみ調査が必要な問題 22 取引. それは指定されたとおりに実行していない場合の戦略を判断するポイントはありません.
二度同じ戦略をコーディング?
おそらく転送テスト株式曲線はメタトレーダーからのものであることに気づきました. なぜ私は1つのプラットフォームでテストが、別で実行します? 私backtestsのすべては、シーアで行いました.
あなたが二人を持っている場合は、問題に取り組むと、彼らは両方とも同じ答えに到着, その後、彼らはおそらく問題を正しく答え. 同じロジックは、プログラミングに適用されます. 私は戦略のバージョン戦略と兆銘プログラムのバージョンをプログラムした場合, それらはまったく同じ取引を置くことになっています. 任意の不一致が誰かのプログラミングが間違っていることを意味.
ロジック内のわずかな誤差が劇的に異なる取引の成果につながることができますので、私は日常的にこの方法を使用します. それはたくさんのお金を作り、たくさんのお金を失うことの違いです. [はい], 私は、効率を犠牲にしてい. 戦略の賭け金は、それが作る方が良いでしょうほど高いです 2 人々はそれが適切に行われていたことを知っての自信と引き換えに同じ仕事をします.
メタトレーダーは、すべての措置により先見者に劣ります. 私はメタトレーダーで私のコードを書いた唯一の理由は、私がアイデアをテストすることを切望だということでした. MQL4はコードに私のために簡単です。 – メタトレーダーのためのプログラミング 私たちの主なサービスの1つです.
兆銘は来週シーアバージョンをプログラム終了した後 (彼女は感謝祭のためにオフです), 私は彼女に対して私のMT4のバージョンを比較するための基礎を持っています. それはひどく非効率的です, 私はまた、私はまさに私の戦略と一致しないルールに従って取引の分析に数週間を無駄に置かれていますどのように可能性を知っています. 転ばぬ先の杖!!!
余白を太らせる方法
私は小売取引について憎むことの一つは、非常に少数の開催地が真の電子証券取引ネットワークを提供することです. 伝統的な小売外国為替ブローカーの取引は、私はスプレッドが私のために触れて降りてくるのを待つ必要があることを意味. 例では、私はEURUSDを使用しました, それは、市場の動きを必要とします 0.5 私の賛成ピップ私は塗りつぶしを取得する前に.
ECNに取引は大幅に指値注文に塗りつぶしを受信する確率を増加させます. 現在の価格であるEURUSDの例を使用 1.06457 x 1.06462, 私は、入札に買い指値注文を置くことになります 1.06457. 市場では誰もがその時点で販売している場合, それは少なくとも注文の一部がほぼ即座に充填されることを意味します.
効果で, 小売スプレッドの取引が実行のための最悪のシナリオが含まれています. 価格は調整する必要があります 0.5 満たさ得るためにあなたの好意でピップ. あなたは、電子証券取引ネットワークで取引し、価格が下落した場合 0.5 ピップ, あなたは、一つ一つの時間を埋めになるだろう. しかし、あなたはまた、誰が入ってくると、市場でのショートになった場合ので、チャンスは以前より速くいっぱいになることを得ます, 順序はそれを打つために誰かを待っている本に座っ.
スマートトレーダーはマージンを太らせるために彼らの力のすべてを行います
私は今、デモテストを進めています. それが満たしているか、バックテストの結果を超えた場合, 私はこの方法は、ライブ取引のための準備ができていることの可能な信頼度が最も高いことがわかります. 私はおそらく最初の月のために数千ドルから始めましょう. その後、, それが成功した場合, 私は実際にそれを拡張するために始めましょう.
すべての取引は、H1チャート上で発生しなければならない理由はありません. 私はいつも1分の取引間隔をシフトすることができます, 2分… 五十から九分. とにもあり, それが可能です
私の理想的なシナリオは、ECN会場に戦略を取引することです, そのうちの最低残高が必要です $250,000. お金の量は私が危険にさらして快適だよりもはるかに高くなっています. 取引の古いルールは、あなたが快適に失っているよりも多くを危険にさらすことはありませんということです.
それは私がおそらく戦略が可能な限り最高の環境で動作を確認するために、パートナーを探してされますことを意味します (ECN). あなたはおそらく、そのパートナーです? もしそうなら, info@onestepremoved.com~~Vと自分を紹介して電子メールを送信. 何も、数ヶ月のために起こりません, それは、常に関係を構築し、プロジェクトと快適に感じるようにしばらくかかります.
ちょっとショーン, interesting article as usual. I have some concerns over demo live trading compared to actual live trading. With demo trading I was of the understanding that it does not really reflect live trading as the broker’s demo platforms are just purely number based. By that, I mean you put an order in, whether that be a limit buy order or a stop loss, then that order will always be filled at that price no matter what. Whereas with actual live trading there are things like slippage, re-quotes, spread variations, and dare I say it, broker manipulations. Therefore in actual live trading, the fills are going to be way different compared to demo live trading. I may be wrong on this as I rarely demo trade when testing our new strategies as I tend to just go very small on an actual live account. This could be my problem 🙂 Anyways I’m looking forward to hearing about your future results, so please be kind enough to keep us informed. おかげで. ジム
Hey James,
What you said is true of stops and market orders. It’s also potentially true of limit orders if you’re trading in size. しかし… because of
1) I’ll be trading rinky-dink size to start and
2) The limit orders require the opposite price to touch them (すなわち, my limit long buys the ask and limit short sells the bid)
then the demo ought to be a reasonable approximation of live performance. I’m also not hyper dependent on fills like a news trader or someone in a fast market. My trading is boring, which is the way I like it. Slow and steady wins the race.
–ショーン
こんにちはショーン:
素晴らしい記事. I’m deeply interested in any results comparisons you may share using your limit entry method with live demo vs. live real over the same period (that is..simultaneously running the same strategy/same pairs with a demo and a real account). This is something I have always wanted to test but most of my strategy development invariably uses market entries.
You mention the advantage of testing the strategy in two platforms (seer/metatrader). Would you be interested in a confidential development/real account test using microlots with a third platform, NinjaTrader? (similar to the workup i did on Bollinger%B strategy).
デレク
You can count on an update. Ninja would be overkill for me at this point. 2 platforms is already a lot to track. I do appreciate the offer!
こんにちはショーン,
Nice article about your methodical approach to testing. I’m in a similar situation whereby I’m looking at optimising my strategies and really want to know which ones in all market conditions perform the best. Using MT4 I believe doesn’t provide the best form of testing as the tick data used in testing will largely sway the results when analysing? Having spoken to a few robot traders I’ve been heavily advised to use trade station as a much better alternative to MT4 back testing. What are you thoughts on this?
Cheers Evan
Never would I ever test anything in MT4 that requires tick data for the simulation. It’s just not dependable. This article is about running a real live market simulation, which obviates the need for using the backtester.
ショーン,
Really interesting theory. I’m looking forward to your updates and results in this.
/Thomas
You can count on them!
Why don’t you just trade on higer time frames, surly the higher you go the less the spread matters !?
I know you’d get less trades and thus not play out your edge as fast but slow and steady wins the race in trading ;、)
偉大な質問. When I jump from H1 to the H4, I expected my average trade profit to jump 4x. 代わりに, it plummeted by 75%! The equity curve looks good, but the mean reversion effect of my philosophy dies off by the time it’s on the higher TF.
こんにちはショーン, I would like to get some information about having a strategy programmed for SEER.
ちょっとスコット,
直接メールでお知らせ.
–ショーン
hey shaun , if u are a programmer u can skype me (swingdroid), we work some strategy together on mean reversion
Hi Lucky,
I sent you a message.
Why are you selling a signal like this, if it can make you a millionaire without anybody knows?
Hi Peter,
It’s not going to make me a millionaire on my $10,000ish account balance. You can view my live trading results on Myfxbook. I’m doing well, but even a 100% return on $10,000 wouldn’t really affect my overall financial standing. I’d realistically need several million dollars in my portfolio before what you suggested would apply to my personal situation.
–ショーン
very good article, do u have lessons for learning mt4, or all the stuff published on mt4 site?