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RSI 25/75 復帰システムを意味します。

7 月 18, 2013 によって アンドリュー ・ セルビー Leave a Comment

RSI 25/75 平均返還システム相対力指数を使用して、在庫になる相場の売られ過ぎか下げ相場の買われ過ぎを判断するには. それは最後の数日間だけ迅速に取引を目指してください。. 歴史的な証拠はシステム上で収益性の高いことを示しています 70% その取引の, 同じくらいのログ 1% それぞれの肯定的な貿易で利益を得る.

システムについて

システムは、彼らの本でラリー ・ コナーズおよびセザール アルバレスによって出版されました。 高い確率で ETF 取引: 7 あなたの ETF の取引を改善するためにプロの戦略. その本の中, 彼らは RSI インジケーターの標準のための期間を調整することをお勧め 14 ダウン 4 そのインジケーターの端は劇的に増加します。.

システムを使用して、 200 日単純移動平均 (SMA) 長期的傾向を決定するには. その後、, それの上昇で市場は、rsi は指標を下回るいつでもロング ポジションを信号します。 25. RSI の上で交差するときは、その位置を終了します。 55. Downtrending 市場の, システムはショート ポジションに入ります、RSI を上回った場合 75 RSI を下回ったときの位置の出口 45.

システムのルール

行く長いとき:

価格 > 200 SMA

RSI < 25

ときに急に行く:

価格 < 200 SMA

RSI > 75

長いときを終了します。:

RSI > 55

短いときを終了します。:

RSI < 45

バックテスト結果

自分の本で, コナーズ、アルバレスの backtested でこの戦略 20 各 ETF の終わりまでの当初から Etf 2008. 合計があった 786 貿易信号のリターンの平均長の側に 1.48% 1 トレード当たり. 取引の平均の長さ 6.2 日と 82.2% すべての取引が受賞.

短い側の, 383 取引シグナル. これらの取引の利益を平均化 1.26% 1 トレード当たり, 各貿易の平均を持続させます。 7.4 日と 68.1% これらの取引の勝者だった.

システムを公開、パフォーマンスが変わってだろう疑問に思う, ブロガー サンス預言者テストの初めからシステム 2009 9 月まで 5, 2012 ロングとショートの両方のシグナルを取引. 年次がシステムにログインしていることを示した彼の結果を返す 7.78% ドローダウンと 13.38%. システムがの受賞者を輩出することが指摘 73.44% その取引の.

システム解析

我々 が覆われている他の平均回帰システムをに比べてください。, RSI 25/75 システムをアウトパ フォームすることができると思われる、 3 日高/低システム, ではなく、 複数日の平均回帰システム. すべての 3 つのシステムの結果が非常に似ています。. 迅速に取引の多くを通して小さい利益を蓄積します。, 彼らはこれらの取引に非常に高い成功率を持って.

このシステムの問題は、他のすべての平均回帰システムと同じ, それは壊滅的な損失を撮影するにあなたは開いたまま. その点で, これらの復帰システム マルチンゲール システムに実際にかなり類似している意味します。. 彼らはほとんど常に利益を生む, 黒い白鳥が現れる場合を除く. RSI は最終的に取引を終了する中間に戻ってくるつもりです。, 通常より迅速にこれを行うと. しかし, それが取るすべては完全に一掃するそれ doesn't 1 つの時間.

改善のためのアイデア

以前の平均回帰システムの両方の, 私は停止損失のコンポーネントを追加、結果にどのような影響が見て興味ことを提案しました。. 同じこのシステムの真の保持します。. 各位置の停止損失の順序を設定することができますあなたの欠点をガード, しかし我々 はどのように多くの取引は、最終的に利益になる前に私たちのピット ストップを打つ必要がある知っているしないでください。.

複数のシステムを取引パッケージの一部として平均回帰システムを取引論及しています。. いくつかの異なるシステムを打破し、彼らが最も成功する可能性があります、それらのそれぞれを交換する方法を決定した場合, おそらく、エッジを得ることができます。. もう一度, これは、広範なテストが必要.

私のテストに興味があるもう一つのアイデアだろうそれぞれの貿易で時間制限を置くこと. 負けトレード数は平均トレードの長さよりも長く続いたを探るは興味深いだろう. おそらく我々 は大きな損失になる前に小さい損失を撮影できた長さを見つけることができます。.

スパイの例

スパイの現在のグラフがこのシステムの素晴らしい例を提供します. スパイは、その 200 日 SMA, だからそれは上昇基調です。. その RSI 指標が下に浸漬 25 6 月に 2 回. これらの取引のそれぞれが終了されている利益で数日後に戻って上昇 RSI として 55 両方の時間.

SPY RSI Mean Reversion System

信じられないほど小さなサンプル サイズのちょうど例である覚えておいてください。. システムは確かに毎回のように実行を保証されません。.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 平均回帰システム, RSI

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