自分の本の第 9 章で 短期的な取引戦略その作業, ラリー ・ コナーズとセザール アルバレス相対力指数を参照します。 (RSI) として “指標の聖杯。” ある意味好きではないながら、 “聖杯” ハードワークの以外の取引で勉強, コナーズ、アルバレスは、彼らの主張をバックアップするいくつかの興味深い研究を提供するために.
コナーズ ・ アルバレス研究
RSI インジケーターで用いられる標準的な期間は、します。 14, コナーズ、アルバレスは統計的な証拠がないと主張するが、 14 最適な期間は、します。. そのテストは明らかの期間 2 最高のリターンを提供します。.
コナーズ、アルバレス設定期間 1 月から彼らの理論をテストするのには 1, 1995 12 月まで 31, 2007. この時間の間に, 彼らは超えていた平均株価計算、 200 日単純移動平均 (SMA) 得た 0.05% 1 日間にわたって, 0.1% 2 日間にわたって, と 0.25% 以上、 3 日の期間. これらの数字は対抗 2 期 RSI 指標のためのベンチマークとして使用.
売られ過ぎの側に焦点を当ててください。, rsi は、下が持っていた株式 10 各 3 つのベンチマークをアウトパ フォームすることができた. 彼らはのリターンを記録しました。 0.13% 1 日間にわたって, 0.31% 2 日間にわたって, と 0.74% 1 週間の期間で.
驚くことはないです。, 彼らは売られ過ぎ、rsi は下記要件を下げたとき 5, パフォーマンスの数値が改善されて. 数字の改善は、再び彼らは rsi は要件を低くしたとき 2, もう一度彼らは rsi は要件を下げたと 1.
Rsi は要件にまで 1 つ下げられたとき, を記録 RSI インジケーターを返します。 0.3% 1 日間, 0.66% 2 日間の, と 1.18% 1 週間の期間. これはことを示すより低い RSI, 多くの株式は反発する可能性が. 明らかに, 、 2 期間の RSI 指標は短期的な取引に非常によく実行できます。.
私の初期抵抗売られ過ぎ指標
私の初期の株式市場のトレーニングだった William オニールの CANSLIM メソッドと Michael Covel によって促進されるアプローチを次の傾向の組み合わせ. そのため, 買われ過ぎ、売られ過ぎ指標の概念に対して私はいつも. 次の私の次のトレンド ・ CANSLIM 研修, 最強の相対的な強さを持つ株は最も高い移動を続ける可能性が高いと思います.
私が行方不明だった, アイデア短期が買われ過ぎし、売られ過ぎの状態が長期的な傾向に存在できますが. つまり、買われ過ぎ/売られ過ぎ指標と哲学を次の傾向は相互に排他的なことに必ずしもないこと.
現在の例
短期的な売られ過ぎの機会を識別するために RSI を使用しての 1 つの興味深い例は 2 つの対話型ソフトウェアを取るだろう (TTWO), これは今日ビッグヒットを取った取引です。. 私の CANSLIM とトレンド次の背景の株式を大ヒットを取っているし、大きなボリュームの 50 日移動平均の下のクラッシュを避けるために私に指示します。, しかし、それは長期的な見通し. 次の数日間戻ってバウンス TTWO の不当なことではないと、頭をさらに南.
同じケースは、ウェブスター金融 Corp、行うことが (WBS) , 最近その 50 日線を失った、過去数週間の傾向だ. この株式の長期的な位置を取る可能性がありますに多くの意味をなさない間、半ば- や長期トレンド追従, 株式の 2 期 RSI 4.23 次の数日間小型バウンスを参照する可能性があることを示します.
この概念を体系化
コナーズ、アルバレスが彼らのリターンを生成することができた収益性の高いリターンは、売られ過ぎの領域に陥る株式のすべてのインスタンスを含むから来たことに注意することが重要です。. 彼らはないを選ぶと自分の好きな会社を選択します。.
したがって, このアイデアを使用するために, 生成されるすべての信号を交換することができるシステムを構築すること, 我々 が一番好きなものだけではなく. これは、我々 はシステムの成功の邪魔をする私達の自身の個人的な偏見を許可しないことにより、.
また、RSI にあるこの 2 周期の概念が単にエントリの信号であることを認識することが重要です。. トレーディング システムを開発するために, 私たちは出口の信号を追加する必要があります。, ポジションサイジング, およびリスク管理. これは、広範なテストと解析が必要になります, それはエントリ信号として 2 期 RSI を使用して収益性の高い短期的なトレーディング システムを構築することが可能になるよう.
マイク ・ ネルソン 言う
RSI の投稿ありがとう(2). ちょうどあなたが知っている誰かが読んでもらいたいです。. 4、5 年前にこのシステムを読んだ, それを使ったことがないです。. それは興味深いので、それを小さい規模で試みるかもしれない.
ショーンオバートン 言う
ねえ、マイク,
私たちに知らせてくれてありがとう. 私を探している私たちのシステムのアイデア便利がうれしいです。.
ロバート ・ ハリントン 言う
期間、rsi を使用しています。 2 rsi の値以下 1 毎日の時間枠を探して長い株価位置を入力するには 10% 一方、私の欠点を保護するために近隣に数ヶ月のプット オプションのお金の近くも購入価格の上昇します。. それらの取引を正当化する十分なボラティリティを展示した頻繁に取引される株式を使用されるから 1999. 平均したハイテク クラッシュする前に、 1% 毎週私の取引の資本収益率します。. 平均しました。 4 どこかに私の位置を終了週の取引、 10% 私のオプション位置を経過する前に、価格上昇します。. 3 4 つの取引から受賞者になってをしまった. 私は置く 2% 各貿易の仕事に私の取引の首都の. 私は非常に長い連敗のリアリーされ破滅の機会を可能な限り低く入れたいです。. 昔は、 200 取引株式数左クラッシュところから落ちたにもかかわらず、私はお金を失うを開始できませんでしたの落下によって通常のフルタイムの仕事に返す必要がある私の毎月の費用をカバーする十分を作ることである私を止めた後は、1 日移動平均フィルター トレード候補者に肯定的な斜面があるならなかったし、フィルターにこれを使用して問題の取引 2000. 唯一の長い呼び出し位置を使用して同様のシステムを使用される、 14 8 月期 2007 戻ります 87% 私の取引の首都に. 私にとっての問題は取引を見つけることに時間のコミットメントとフルタイムの仕事と家庭生活をしようが動作しません。. 前に座っているコンピューターのすべての日、市場が開いている間することができる場合強気相場の中にこのタイプの取引は非常に成功したが、取引の機会は弱気市場の間に何も乾燥. 乾燥時間を介してあなたを運ぶによい時間帯に十分なように秘密があり、まだ金額で投資することができていません。.
ショーンオバートン 言う
ロバート ・,
それは優秀なフィードバック. 私はあなたの一般的な取引のセットアップを共有するに感謝します。.
同様に短い信号を取って検討しています。? ショート戦略が非常に強い動きを示すことを理にかなって… 電話を購入、常に置くを購入するよりも安いと. 私はそのタイプよりも長いだけに戦略の期待.