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Become an Algo trader in Baby Steps

4 月 4, 2016 によって リオル Alkalay 10 コメント

The world of traders is divided into two groups; those who trade using algorithms and those who don’t. Those who trade using algorithms, aka algotraders, are well aware of the advantages of trading with an algo… And for those who don’t use algos? They are equally aware of the algo advantages but are reluctant to dive into its complexity; they are deterred from learning how. But the road to success in trading is not by avoiding challenges, but overcoming them, perhaps in baby steps.

First Baby Step to becoming an Algo trader

Let me ask you a question. What do you think is the first thing you’d need to do to become an algotrader? You might respond, “Learn programming, もちろんです! How else?” Well, you’d be wrong.

If you plan to learn programming for the sole purpose of becoming an algotrader, you’re likely to get lost. 最終的に, in despair or frustration, you’ll give up on algotrading.

There are numerous languages, from MQL to R to Python, and you have to decide which one to start with. You might find yourself wasting valuable time learning far too many trivial functions. It may take quite a long time before you even create a trading algo, let alone a profitable one.

But there’s another way, which I call reverse engineering.

The first step is to figure out which trading algo you want to make. 他の言葉で, what are the functions and strategy it should implement? Then you test it and finally, move on to the programming part. This way, you’re focused like a spotlight. You know exactly what your algo should do and can focus on the exact functionalities you need to learn to make it happen.

Everything will just come intuitively; which language, how and in what. All the pieces will fall much quicker into place because you already know what to look for.

The best way to start is by using a flowchart. It is actually one of the first things you learn in programming schools.

And what determines the flow? もちろんです, it’s the conditions. What we call the “ifs.” “Ifs” can be one condition or have many “ands” and “ors.” That’s how you decide what your algo should do in any given circumstances. The conditions to the algo are what the brain is to the body; they do the thinking.

Second Baby Step: Use Excel

Once you’ve made a flowchart of conditions, rather than using a complex tool, use Microsoft Excel or some other spreadsheet software.

Algo

ソース: MT4

Extract historical data of a price data; start by using only the closing price. If you want to trade on a daily interval, extract daily data and so on. Use a separate column for each of the conditions in the flowchart, that way it’s easy to write and figure out. Add another column for a buy and sell output to mark when you “opened” and when you “closed” a position. And finally add one column of accumulated profit/ loss.

Use separate columns for each conditions and fill the chart. All you need now is to run a linear chart on one column, accumulated profit/loss, and look at the algo’s historical performance.

Once you master the basics you can move on to move advanced back-testing and curve fitting. But for a start that will do.

Algo

最後に, Learn to Program

わかりました, you’re not a “baby” anymore; you have a good idea of what an algo trader needs to do. Now that you’ve got the concept down pat, you’re ready to begin learning programming.

In terms of which language to start with, that will depend on the circumstances. If you are already using an MT4 platform, it’s a no brainer; learn MQL which runs on MT4. The MQL website is filled with “how to” materials. And since you already have a diagram of your algo and an idea what you want to do, finding your way should be simple.

But if you trade with a different broker, you’ll have to decide which best suits. 自ら, I recommend starting with MQL, just because it’s easier. その後、, you can move into Python, which is a rather easy language to learn or C++ if your algo needs to work fast. If you algo is heavy on the math then perhaps R would fit.

Here are some places you can learn online:

MQL

Coursera

Code Academy

EDX

または, もちろんです, you can learn from a book. I am more of a book person, but that’s just me.

Then there is another issue—API. API is the mechanism that enables your algo to communicate with your broker and execute your trades. Some brokers work better with certain programming languages than others. Most large brokers have communities and forums that can go into detail as to the best way to use an API.

Unlike the first two baby steps, no one would ever say that learning to program was a baby step. むしろ, it’s more of a giant leap. It takes time to learn and to master, though it is worth it in the long run. Meanwhile, you can always use libraries of codes on the web for more complex algos. The thing is that once you’ve accomplished the first two baby steps, making the final leap into programming is a no brainer.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: アルゴリズム, API, エクセル, mql, プログラミング, R

高周波範囲貿易

2 月 28, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

取引システムは、高周波システムの最適な候補の範囲. 彼らは、単純な理由のトレンド システムよりも敏感なより少ないの実行. 取引を範囲します。 “立ち下がりナイフをキャッチします。,” 指値注文を使用に適して.

高周波価格通常 M30 ・ H1 グラフから変わる. ほどの時間枠, グラフは通常鐘のカーブにフィットする方. 以来、取引システムで 1 つの共通のテーマ、 2008 クラッシュがされています。 “テイル ・ リスク” または “脂肪のしっぽ”, 鐘型曲線のような確率分布の端を参照してください。. 太ってのツインテール, 取引システム範囲が衝突し、燃えること可能性が高く.

The high frequency bell curve shows the tail risk of important events

鐘型曲線は重要なイベントのテイル ・ リスクを示しています. 尾は赤で着色されています。. 脂肪のしっぽを意味する重要なニュースが頻繁に起こる

尾でキャプチャされた現実世界のイベントを反映バーナンキ議長の話すか、またはアイルランドのすべてのこの救済のナンセンスに別の国民投票を発表したようなヘッドライン ニュース. 一度だけ発生するイベント, 明らかに. 1 時間ごとのグラフのコンテキストでのニュース イベントを考慮する場合, 全体の期間の割合として頻繁に起こる. 場合は 1 分チャートを見て, 同じイベントは約 1/60 として重要な. 統計プロファイルで消えるイベントは、ほぼ目盛りのグラフに落とし.

私の経験が、ニュース サイクルがマクロ的にトレンドを動かす. “マクロの基礎” 高周波が一緒に属していない 2 つのトピックを. トレンド システムは長期の取引に集中する必要があります。, システムに至るまで、はるか高周波に適しています. 場合はシステム トレンド トレード, 高周波取引アイデアをゴミ箱にそれを投げることができます。.

高周波に関する考慮事項

効果的に外国為替市場に参加する 2 つの方法があることを覚えておいてください。: いずれかの行為をすることができます価格係、または価格のマーカーとして. すべての市場参加者の間で受験生の値幅. ヘッジファンドや大学基金はちょうど 1 つを作るには、料金がかかる可能性が高い. CTAs と小売外国為替トレーダーがあるはるか予想市場方向に基づいて決定を下す. タイミングが不可欠です。, だから、彼らは貿易を入力する買ってあげるかどうかは、運に任せてみようたくないです。.

トレーダーがすぐに満たされる. それは主要な利点. 価格担当者は、拡大位置を入力するすべての 1 つの時間を支払うこととして機能する主な欠点.

私の最後の旅行でダブリンに avafx 座った. 彼らは充電、 3 スプレッド固定コスト. 私のクライアントの EA のパフォーマンスに影響を与えるどのように普及しているについての私の懸念に言及. 彼のメタト レーダーの専門家アドバイザーの取引 4 日 1 回 2 通貨ペア. 演算を行う場合、 3 ピップのスプレッド, それに動作します。 8 * 260 = 2,080 年間取引. 払っている場合 3 ピップとの取引、 $10,00 アカウント, 獲得する必要があります。 $6,240 1 年間 – 、 62.4% 戻り値, 取引コストをカバーするだけ. どのように良いシステムは気にしません。 – それはそれらの種類のコストをカバーすること. 証拠金取引問題を解決する何もしません. スプレッド コスト、取引量に正比例, 利益に影響を与えます. 取引し、取引コストが高すぎる場合は、お金を稼ぐことはできません。.

専門家アドバイザーの設計は十分に困難, 取引コストを考慮するとき、それはさらに困難. 言う, たとえば, 勝つ EA を開発して 75% 配当支出と時間の 0.5:1 取引コストの前に. EA が勝つとき, それを稼いでいます。 $0.5. それを失う $1 損失が発生するたびに. 利益は 75 wins * $0.5 = $37.5. 損失は 25 * $1 = $25. エキスパートアドバイザーの利益率は、します。 37.5/25 = 1.5.

それは大きな音. 合計手数料合計予定利益を上回る場合に問題が発生します。. 次の使用例は、必要な 100 取引. 我々 はの平均勝利ミニロットが取引されたとしましょう 5 ピップとの平均損失 10 ピップ. それは、売上総利益を置く $375 で総損失 $250. 戻り値は $125 ため、 100 取引, 我々 は今を減算する必要がありますを除き、 $100 取引コストの. 総利益が急激に低下、ちっぽけな $25.

エキスパートアドバイザーの期待のようなものの真の開催の場合、 10 pip は、利益を取ると 20 ピップの損失を停止, トレーダーは、終了ポイントを変更する方が良いかもしれない. 理由は、収益が実際に向上させることが. 目標は、それらをより収益性の高い、コストを基準にして作る方の目と取引の機会の数を減らすため、.

良いアプローチ, 私の意見で, 市場作りに切り替えるだろう. あなたは通常まだ取引を支払うが, 市場の作成の利点を得ることです、 スプレッド それを支払うのではなく. 、 スプレッド 圧倒的にほとんどのトレーダーの最大のコストは、します。. 場所 1 つ通常余裕がなかったそれ戦略を適用することの可能性を開きますそれを払っていません。.

あなたの外国為替ブローカーは、入札/最高の最高のオファーを投稿し価格画面に反映していることができますは、市場を作るだけ. ほとんどのブローカーは、彼らが Ecn であると主張します。. 本物 ECN 外国為替 指値注文を投稿することができます。. たびにその順序を表す最高の入札または提供, 価格とご注文のサイズは、画面上に表示します。. 唯一私が知っている小売トレーダーのフレンドリーなブローカー、インタラクティブ ブローカーと MB の取引.

走った私 NinjaTrader ライセンス MB の取引で先週の実行と注文フローをテストするには. テストのみを使用して、マイクロロットをトレード (0.01) 掲示される最もよい入札や、EURUSD のベストオファー. どこからの有効なまま注文 1-10 分. にもかかわらず、小さい貿易サイズと長い期間として最高入札/提供, 注文のみ 75% 時間の. つまり、私がキャッチ 100% だけ敗者の 56% 潜在的な勝者の. よくないです, 指値注文の対価を得るにもかかわらず.

インタラクティブ ブローカーは次のテストの候補. 彼らははるかに長いの周りされているし、はるかに多くの注文フローがあるはず. 私は、私は MB の取引で市場を作る経験した低フィル レートがインタラクティブ ブローカーに同じ戦略をシフトと大幅に改善することを願っています.

私は他にもいくつかの変更を見つけることを期待します。. 私を得る広がりの周りから落ちてください。 0.9 ピップ EURUSD 0.5 ピップ, インタラクティブ ブローカーを示すものであります。’ 価格設定を改善. 私も払わなければならないが、 0.2 pip 委員会, ネットの信用を減らす 1.0 MB の取引でピップ (0.9 スプレッド + 0.1 委員会) 宛先 0.3. それにもかかわらず, 私の好意で多くの仕事に勝率で埋めるの改善率を期待してください。.

ほとんどの人が嫌いなことはテストできるはライブのお金でアプローチを行う市場のみ. 市場の注文を使用しての戦略をバックテストするのに十分だ、 0 拡散仮定. ダイヤモンドの原石からの迷惑メールを排除すること. メソッドが存在しません。, しかし, 正確に判断するかどうか貿易を得てでいっぱいだろう指値注文. ライブのお金のアイデアをテストすることを見つける唯一の方法です。, 同じ期間にわたって、バックテストの結果を比較して. 場合は、ライブ, 高周波パフォーマンスは、バックテストのよう, おそらく勝利のアプローチをして.

ここでの本当の動機は可能な限り多くの機会を得ることに. カジノのようにだけは、すべて高速スロット マシンをプルするため, トレーダーは、可能な限り多くの有利な設定と捜すべきであります。. このエリアに高周波が目立つ. システムの固有の利点がより迅速にマニフェストする可能性が高い. 取引コストの問題上のハンドルを取得すると仮定, 利益は、しばしば日に絞ることができる取引数によってのみ制限します。.

高周波でのプログラミング オプション

メタト レーダー 4 毎分 1 回または遅い注文を転記したい場合を除き、良い候補ではないです。. メタト レーダーに苦しんで、 トレード状況がビジー状態エラーです。. 1 つの楽器はあまりにも遅い、またはすべてではないに入るために受注を引き起こす可能性よりも多くの専門家のアドバイザーを実行しています。. メタト レーダーは MB の取引オプションのみ. インタラクティブ ブローカーがメタト レーダーをサポートしません.

NinjaTrader 素晴らしい作品し、mql プログラミングが付属してブローカーの移植性の多くを提供しています. プログラミング、 NinjaTrader で高周波戦略 ほとんどの人間の速度を動作します。 (5 秒以上). NinjaTrader を発信する証券会社のブローカーの API を使用しての注文します。, 仕事でスピード バンプの影響を見つける. NinjaTrader は超高速注文を処理します。, ブローカー API の速度を処理できないし、チョークを始める. 超高周波ではない任意の周波数をテストしたい場合, 私はお勧め NinjaTrader でプログラミング.

FIX プロトコルは最大のパフォーマンスを気遣う、通常予算の制約に苦しむしない制度のトレーダーに最適なオプション. 修正プログラムは、カスタム プラットフォームとブローカーとの間の通信の制御のファンシーな方法. それはソフトウェアを必要としません。, ルールのみ. FIX プロトコルにより、ソフトウェアを書くトレーダー 100% 最初から. 取引と注文出かけることができる高速として文字通りドア マシンはそれらを処理することができます。. それは最初からすべての建物に付属している利点です。.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, NinjaTrader ヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: API, 委員会, 専門家アドバイザー, プロトコルを修正します。, 高周波, 指値注文, 市場作り, メタト レーダー, ninjatrader, ご注文の流れ, プロフィットファクター, 範囲の取引, 至るまでください。, スプレッド

高周波 NinjaTrader 戦略

1 月 30, 2012 によって ショーンオバートン 7 コメント

長期的にクライアントの代わりに NinjaTrader の高頻度取引システムに作業されてきた. MB の取引は、私のライブ口座です。. 成行注文を配置し、手数料を支払うのではなく, 私は変更する注文の種類 指値注文. ための小委員会を受けたい、 市場戦略 表示されている価格を受け入れるように手数料を支払うのではなく.

メタト レーダー NinjaTrader 高頻度取引のための優れたオプションを作る 2 つの主要な欠点に苦しむ. MT4は、M1の時間枠と比べて低いのチャートを提供していません トレード状況がビジー状態エラーです。 複数のグラフが同時に実行するを防ぎます. NinjaTrader はほとんどの詳細を制御することができます私に十分な複雑です, しかし、シンプルな何百ものアイデアをテストする時間を投資する必要はないこと. 広く価格係として M1 チャート戦略をテストの後, 非常に確信している戦略が健全であること. 唯一の問題今決定することだかどうか、パッシブを取って (すなわち, 市場作り) アプローチ戦略を価値があるようにする十分な塗りになります.

NinjaTrader と出会った最初の問題ではなかった; それは MB の取引の API とあった. 戦略シミュレーションのアカウントでうまく働いた, 注文を NinjaTrader をルートのみ (NT). NT は、塗りが発生したとき、推測を作る. その段階の目標は、戦略をテストすることでした。. それが正しく働いているかどうかを確認するプログラミングをテストしたかっただけ.

100 Sim アカウントで滞りなく取引が消えた. だけそれを作った戦略 2-3 ライブ口座でマイクロロット取引を保留中の注文がハングする前に. 保留中の注文 NinjaTrader を通過します。 3 実際に市場に出回る前に、の状態. そこのプログラマ, これらは、ダイアモンドライク オブジェクトの OrderState プロパティ.

  1. 保留中の送信 – 戦略は、ブローカーに注文を送信し、聞くを待ってバック
  2. 受け入れ – 注文の領収書ブローカー, まだ市場に注文をするが、
  3. 作業 – 順序は貿易に他のご利用

刻むごとに更新戦略受注. ペースがあまりにもすぐに行くことが頻繁に起こった, 高速市場の中に大手通信バックログの作成. NinjaTrader 例外を投げたことはないです。. 問題の唯一の証拠だったとして、PendingChange プロパティとぶら下げ順序を見られる. 不便なソリューションは、NinjaTrader を終了し、すべてを再読み込み.

私が考え出したおそらくマネージ注文の状態が問題を引き起こした. アンマネージの注文に私のアプローチを変更, それは違いをしていないが、. 最終的には MB のトレーディング API が数秒以上 1 つの注文を処理できないことが実現に来た.

2 番目のグラフに目盛りから変更後のスイート スポットを発見する戦略. 更新 6 秒またはもはや高周波アプローチのようなものを維持したまま wihle を更新する MB トレーディング API の十分な時間を与えるように見える. MB の取引 FIX プロトコルを使用する必要があります、しきい値よりも高速に実行する必要のあるすべての取引.

狂気私を運転した、その他の要素は、指値注文は自動的に 1 回自分自身を削除、NinjaTrader バー. 私は近い私の髪を引き裂いた, そんな髪を持っていないと, いくつかの時間なぜ注文は自動的に自分自身を削除を把握しよう. 堅いノックの学校学習方法で多くの人々 を識別します。. 厚さとして向かってるほとんどが. 原因を考え出したとき私 revisitied NinjaTrader オンライン ドキュメントの取消すまで有効ことができます制限エントリ方法を発見 (GTC) 注文.

明らかにまた速度の問題がはみ出すほど. 消費し過ぎる、戦略は、保留中の注文をキャンセルする要求する場合, ブローカーは、キャンセルが効く前に順序を塗りつぶします. 最大の懸念をはみ出すほど NinjaTrader が自動的に戦略を無効にし、消費し過ぎるが発生したときに、市場でのポジションを終了するには. エントリ メソッドをアンマネージ アプローチに変更するプログラムを使用してこの問題を回避する唯一の方法は.

NinjaTrader で高周波の戦略を開発する最も簡単な方法 (ない超高周波が、) 管理命令を使用することです。. 出口が必要なとき, 反対の方向で制限エントリを配置します。. NinjaTrader 公開市場給の出口、発注の世話します。. 秒のすべての一握りに更新を制限します。. それはブローカー API に追いつくことができます、問題を回避できますをはみ出すほど.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント, 戦略の取引のアイデア, 未分類 タグが付いて: API, GTC, 高周波, ダイアモンドライク, 制限, MB の取引, メタト レーダー, mt4, ninjatrader, OrderState, いっぱいになります。, 戦略, ティック, トレード状況がビジー状態

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