アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

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豊富な報酬の範囲反転をフェードします。

9 月 5, 2014 によって エディ ・花 16 コメント

強力な外国為替取引戦略は、範囲反転をフェージング. この「フェージング」戦略を時間内の平均値に向かって戻って戻ります市場の傾向の大文字します。. それは単純なルールに依存しています, すべての市場に合うようにそれを調整する余地があると.

以前オープン市場からの入力に依存して範囲反転信号, グローバル営業時間中に後で成功した取引のためアップを提供することができます。.

外国為替トレーダーは、オープニング後の市場の中に予想価格の動きの手がかりのための通貨ペアの価格の範囲をよく見ます, 取引可能な価格の反転の可能性.

2 つの最も効果的な反転の指標は、平均毎日の範囲 (ADR) 平均本当の範囲 (ATR). 一緒に、または個別に取引の機会の範囲の反転から信号に使用できます。.

範囲反転の機会

多くの経験豊富なトレーダーは、ニューヨークのセッション中に自分内セッションの最大数に到達する主要通貨ペアの傾向を指摘しています。. このセッションが他のセッションで達成する範囲のサイズの極めて重要です.

同様, 開口部すべての市場は、少なくとも以前の市場の最終価格を認める

だから, これらのかなり予測可能な現象からの利益を収穫する機械的なトレーディング システムを開発することは理にかなって. エキスパートアドバイザー (EA) 機械的なトレーディング システムは、その範囲の限度に達するおそれがある通貨ペアの価格水準を見つけることができます多くの場合、, その範囲内に移動する前に.

Reversal

価格はその範囲を完了する可能性が高確率アップを見つけることに最適に設計されたシステム集中移動市場はニューヨークで開いた後.

以下, 私フェージング範囲反転外国為替戦略を説明しました。, 確率の力と収益性の高い取引の平均値に復帰の法則を活用することができます。.

「返還を意味する「予測可能な利益を意味します。

範囲反転戦略の概念に基づいています 復帰を意味するには, また、時と呼ばれる 平均への回帰.

金融市場の, この概念は 1 つまたは少数の測定中に価格が極端な場合という数学的法則を指します, その後の追加測定が行われる平均価格に近いあるがちであるその価格.

他の言葉で, その通常の近くの範囲外の価格を参照してくださいいつでもそれは通常すぐにその範囲内のレベルに戻ります. 時間をかけて, 価格は、データのセット全体で平均に戻る傾向にあります。.

だから, 範囲反転戦略について, 外国為替取引システムでは、それぞれ個々 の取引セッションまたは短い時間枠の中に, 特定の「平均的な」ポイントは枯渇になる通貨ペアの価格の動き. その時点で, 価格はおそらくリバースし、その平均毎日の範囲の範囲内でバックを返す.

取引戦略は、価格は見越して毎日勢いを衰退に焦点を当てた私範囲反転予想の平均値へ回帰するには, それです, その平均範囲へ戻る.

平均毎日の範囲 & 平均該当範囲

ボラティリティにもかかわらず, 各セッションがかなり予測可能な範囲で通貨ペアの価格が一般的に移動します。. 典型的な市場条件の下で, 価格は移動平均の毎日の範囲と呼ばれる範囲の計算 (ADR).

平均の毎日の範囲 (ADR) 指定した日数の単純な毎日の値幅の平均値が計算されます。.

平均該当範囲 (ATR) ギャップ アップ、ギャップ ダウン中価格帯のもう少し差別的では. ATR は、次の最大値として計算されます。:

• 現在の高い現在の低いマイナス
• マイナスの前日終値現在高の絶対値
• 前日終値マイナス電流が不足の絶対値

ATR は、移動平均を表します (通常 14 日間の MA) true の範囲が個々 の.

ATR を使用する利点 & ADR

これらの毎日の範囲の指標の値が通貨の価格の変動を表示しても逆転の可能性があるポイントを示す. 範囲が増えたとき, 価格が揮発性が分かった.

範囲反転戦略作品両方の指標を採用する場合も, 以来、ADR は、ギャップ価格のボラティリティのベースラインと ATR のアカウントを提供します。.

ADR と ATR が簡単に機械的な取引システムによって決定します。; 最も人気のある時間帯は、します。 5, 10, または 20 日. 対象となる通貨ペアの典型的な範囲を決定した後, システムは、特定の時間枠のため一日のオープン, 午前 0 時からと言う, 取引の信号のターゲット価格の領域を計算しますと.

たとえば, ADR インジケーターで eur/USD を使いましょう, 開くのと 12 午前. 価格でエ 1.2300. 戦略からの主な動きを作るために価格をことができます。 12 午前. 宛先 5 午前. ET. この期間中に, 価格は通常の設定または日のため「高」と「低」を形成.

Range reversal

真夜中の ET で開かれたセッション 1.2880. 次, ロンドン セッションとしてオープン, 低価格が下落しました。 1.2788 もう一度戻って上方に移動する前に 1.2811 ニューヨークの会議の開幕直前.

最初, 支持と抵抗を決定します。

ニューヨークのセッション中に取引システム自動的に見えるのサポート価格が下方に動き続けている場合, または価格が強く上向きに動く場合の抵抗. ADR として計算されると仮定します。 120 ピップ.

だから, eur/USD のペアは、付近のサポートを見つける必要があります。 1.2760. この場合, ADR は、高低の毎日のセッションを引いた毎日のセッションを差し引いて計算されます。.

反対に, 場合は、低価格で 1.2788 持続はユーロがニューヨークのセッションとまだ高い移動中購入たっぷりあり, 周り可能性次抵抗になり、 1.2910 レベル.

日の低い、平均毎日の範囲によりこの番号が計算されます。 (120 この例ではピップ) その上に. いずれの場合で, 取引システムは、ニューヨークのセッション中に支持と抵抗のレベルを信号します。.

次に高い時間枠の支持と抵抗のレベルを見つける

取引システムの後決定価格は位置、ADR との関連, 次のステップは各次へ最高の時間フレームの計算サポート/抵抗のレベルを見つけることです。, 通常 1 時間または 4 時間のタイム フレームであります。.

多くの場合, 沢山のサポート/レジスタンス対象地域にあります。, 複数のインジケーターを使って確認すべき取引の信号と. さまざまな技術的なツールを使用できます。, しかし、フィボナッチ リトレースメントと拡張子, ピボット ポイント, フィボナッチリトレースメントが最高のいくつかを.

グラフ 2 Range Reversal

上記 4 時間のグラフは、します。. 周りの大きな抵抗があるが表示されます。 1.2910. 技術的な観点から, これは 4 時間チャートに以前の高いスイングを示しています, 左のエリアに表示されます数日の期間の間に強力なサポートがあったと. 緑色のボックスは、ターゲット領域の外に移動する価格で揺れなかった回数を表示します。.

欠点の, この場合、 1.2760 価格水準が取引システムの計算値の近い、 50% 最後のフィボナッチリトレースメント スイングから 4 時間のタイム フレーム. この動きは重要. このレベルのサポートとして機能するかもしれない, それとも価格がこのレベルを突破.

そのレベルまで値下げ 1 回, ユーロ米ドルが引き続きニューヨークのセッションの残りの部分の間に下方に移動する場合は、サポートとして機能し必要があります。. 実際, それを見ることができるが、 1.2760 レベルは前に価格サポートの領域をされています。.

トレーディング プラン

取引システムは、周りのサポートを認めました。 1.2760 周辺の抵抗だけでなく、 1.2910 レベル.

価格がニューヨークのセッション中にこれらの 2 つのレベルの 1 つへの動きを開始するとき, システムはそばに立って, 「フェード」セッションの勢いとその平均毎日の範囲または平均該当範囲に通貨ペアの価格に乗る準備ができて.

全体的な目標の状況を見つけることですどの勢いが築き上げてきたで, 公正な利益のための範囲に向かって価格に乗る残留の勢いを活用し.

前述のとおり, 範囲反転は平均回帰戦略です。. 下のグラフは、この戦略を適用するためのいくつかの例, どのように.

グラフ 3 Range Reversal

範囲反転戦略確率の利点を取る, 価格として排出、日常生活範囲の運動, 逆に、平均価格復帰のショーで ADR の方を返しに戻って.

その範囲内のセッションを拡大しながらも, いくつかの点でそれ自体を逆にし、他の極端への動きを再開する前に範囲の一方の端に向かって戻る傾向にある価格.

取引システムに依存してさまざまなサポート抵抗を決定するためのツール, フィボナッチ インジケーターを含む. システムは、反転ポイントを識別します。, 最近強い抵抗やサポートのレベルで通常.

範囲反転をフェージング

通貨ペアの価格が反転ポイントに達したとき, システムは価格の動きを「フェード」貿易に入ります. 日常の範囲内の価格を返すことになって, おそらくそれを埋めるために拡大か.

フェージング 現在の傾向に対して取引手段, 価格が通常の日常生活の範囲に戻ることを期待して. これは、逆張り戦略, 取引システムは、価格が上昇するいると購入価格を削除するときを販売しているので.

上のグラフは、3 つのシナリオを示しています: 最初の状況は、高可能性セットアップを示しています。, その後、取引のトレーディング システムのパフォーマンスを改善するために調べるべきである信号の次の 2 つの状況表す.

範囲拡大が市場が拡大の方向に移動すぐに非常に明確な信号であるという

上記のグラフに示すように、最初の状況で, ユーロにまずアジアのセッション中に強くなった, 価格が以前のサポート レベルから逆転し, ロンドンのセッションの開始前にすべてのちょうど. ADR インジケーターを始めたその時点で上昇, 信号範囲拡大.

ロンドンのセッション中に, 追加価格 55 ピップ, その平均日較差は程遠いです。 120, ニューヨークの会議の今後の開口部のシナリオを産む. これらの値を調整することによって, 取引システムより良いセットアップをその成功率が向上します。.

成功した範囲反転トレード機能要素の-サポートまたは抵抗のレベルからの逆転, 範囲拡大, トレンドの波が上向き, 残りの平均毎日の範囲で取引可能な機会があると.

範囲反転戦略は常に動作しません, グラフの最後の 2 つの例のセットアップによって示すように、. 2 番目のシナリオ, ユーロの価格上昇を続けた, ロンドンのセッション中に強く逆になって, それが過剰でその ATR を実行したとき 60 ピップ. ニューヨークで取引されたフラット.

示されている 3 番目のセットアップ, 機械的な取引システムの利点は、それがこの信号を画面し、移動の力を費やしているという事実に基づいて貿易を避ける必要があります。. 十分な取引活動前のパフォーマンスを繰り返すことがないです。.

審査範囲反転信号

グラフで見られるように, ATR の最小値と最大値 (ADR) 非常に接近しています。, それは揮発性がなくなったことを示します, 取引活動を休ませる時間を必要と.

持ち株からのリスクがあるため「フェード」位置市場の反転, クイックで支持する範囲の逆転戦略, クイック アウトの取引方法. 取引システムが既に平均本当の範囲をあらかじめ計算するので, 運動量の割合, 潜在的な利益のために残る量と, 利益の期待が市場に合わせて作成する必要があります。.

また, 重要ですが、取引システム画面し、場合にシグナルは、すべての取引を拒否します。 (1) ロンドン セッション中に既に価格の平均毎日の範囲を超えていた, または (2) 揮発性の非常に短い期間に非常に高低レベルに達したときに信号が生成されました。.

エントリ

エントリ ポイントは、キー抵抗とサポートのレベルに基づいて決定されます。, プラス フィボナッチ レベル. と, ADR または ATR のインジケーター、ロンドンのセッションの範囲の観点から評価します。.

上記のグラフに示されている最初のシナリオでの取引機会を解剖に今戻る, それは顕微鏡の下で価格を見て、します。, 15 分チャートを使用して、, 以下に示すよう.

グラフ 4 Range Reversal

もう一度, 重点は、ニューヨークの取引セッション中に起こる可能性がありますによると取引のシステムを調整すること. この例では, 価格の勢いはロンドンで始まった, すべての指標は、価格の動きはニューヨーク市場が開いたらいくことと.

取引システムは任意の正の遡上に典型的な利食いの直後にエントリ ポイントを選択します。, 通常ニューヨークを開く前にちょうど起こる.

システムは、リスク管理のための正確なニーズを満たすために停止損失の順序を計算できます。. 典型的なストップ ・ ロス量は、通常 25 または 30 ピップ.

範囲反転利食い

使用して、 2 x 1 報酬・ リスク比に基づいて計算されます停止損失, 利益目標は、停止損失額 2 回最低設定必要があります。. 停止損失額が ADR や ATR の予測の上限に近い場合、それは最高.

範囲反転戦略を使用する場合に貪欲になることが重要です。. 忍耐も必要です。, 短い時間枠を取引システムの微調整に時間がかかる場合がありますので.

同様の戦略を使用して他の取引システムがあることを覚えてをおいてください。, だからすぐに貿易を出入りする最高です。, 市場センチメントの変化の前に. 五十とさせていただきます- または 60 ピップの利得.

範囲の反転を見つけるし、利益のためにそれらを衰退

あなたは驚かれることでしょうどれくらいの頻度で取引セットアップが発生する逆転の範囲, まだ画面の信号との貿易に入る前に成功のあなたの可能性を確認する適切な補完的な指標を使用する必要があります。.

また、あなたの取引システムはすべての取引をここで再度ルールに 2 つの例外によって通知を拒否するようにプログラムするので慎重に原則を適用することを確認します。:

ロンドンのセッションで既に価格の平均毎日の範囲を超えました場合、貿易を避ける, またボラティリティが高低非常に短い時間内のレベルに達したときに生成される任意の信号を拒否して.

タイトなリスク管理と微調整, あなたの取引システムは収益性の高い範囲を定期的に反転を交換できます。, かなり不安定な市場条件下でも.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ADR, atr, 平均毎日の範囲, 平均該当範囲, 外国為替の範囲, 範囲の反転

範囲の家

8 月 21, 2014 によって エディ ・花 Leave a Comment

Trading ranges and range breakouts offer some of the most common and potentially most-profitable marketplace scenarios encountered by forex traders. まだ, many traders are unable to build a winning strategy to profit from trading price ranges and breakouts.

The secret to successful range trading lies in identifying trading ranges and breakouts as early as possible, and then trading them proactively before the herd comes in and drives the price too far in either direction.

By using the right tools, ranges and breakouts are fairly easy to spot and take advantage of. Ranges offer something for everyone: Range traders work to trade currencies while prices remain within the range, and breakout traders focus on entering positions when the currency pair’s price leaves the range.

Properly traded ranges can be very profitable – When breakouts occur, they can yield huge returns. Meanwhile, range-bound forex trading strategies offer a slow, steady way to accumulate gains.

home on mountain

まだ, it’s critically important to trade carefully: The keys to success are to avoid trading false breakouts and corrections, manage risks appropriately, and keep the expectations realistic.

この記事で, I’ll describe some ways to identify and confirm stable trading ranges, which can then be successfully exploited by mechanical trading systems using a wide variety of strategies.

What’s a trading range?

The term “range” refers to the difference between the high and low prices for a given currency pair during a given time-frame. Range is the price spread during the time-frame, and it also represents the volatility of the currency.

The more volatile a currency price is, the wider its range. 明らかに, the longer the time-frame, the wider the observed price range. For mechanical trading systems, ranges are useful for determining technical support and resistance levels as well as setting entry and exit orders.

同様に, range is a measure of risk – The wider the range, especially during short time-frames, the riskier the currency play. By choosing the right trading strategy and employing appropriate risk-management measures, a forex trader can harness the power of the range to achieve excellent gains.

A trading range or channel occurs when a forex price trades at or near the same price over a period of time. When the price eventually moves outside this range, it’s called a breakout.

Breakouts from a range

Breakouts indicate momentum, 正または負のか, in the sense that the balance of power of “long” and “short” currency holders has shifted to the opposite side.

After a breakout, the price may either continue to move away from the range, usually very sharply up or down, or else the price may return back inside the range, signaling a false or failed breakout.

Breakout trading strategies work to capture the gains from pent-up buying or selling pressure that can explode when prices move outside their typical ranges.

It’s easy to see a breakout after it has already happened, yet the challenge for traders and mechanical systems is to identify and act on the true breakouts while avoiding the false or failed ones.

Trading systems must effectively manage entries into false breakouts, since they’re so common. After entering a trade, the price may rise quickly before suddenly retreating back toward or into the range. Successful systems choose only the most likely winning trades.

It’s important to keep in mind that about fifty percent of all breakouts from ranges will retrace all the way back to the breakout point before once again resuming their desired moves.

A well-built system should be prepared to re-enter a new trade immediately after a loser, if the price overcomes its correction before again moving in the desired direction. と, during a correction toward the breakout point, the ideal trading system should at least harvest a small gain even after giving back most of the paper profits.

The solution for these issues is to use a winning combination of signal filters and confirming indicators to screen prospective trades before entering positions. 特に, tools and indicators based on the angle of the moving-average line, MACD, 平均真の範囲 (ATR) and Standard Deviation (SD) are very helpful for these tasks.

Breakout trading

上述の通り, the most important concept to understand when trading range breakouts is that half of all forex breakouts fail. だから, the most successful strategies are based on avoiding entering trades immediately. 代わりに, the system checks for confirmation before entering any trade.

The trading system should be programmed to wait until the price first retraces to the breakout point, then begins to move in the favorable direction again. This confirmation helps the trader reduce losses which inevitably occur during frequent retracements.

Psychologically, these retracements are even harder for the trader to tolerate when he or she is first stopped out, then the correction ends and the favorable move resumes without him or her aboard. だから, it’s important that the trading system should only enter a trade once the price re-crosses the breakout point.

もちろんです, a retracement to the breakout level only happens about half the time. まだ, the gains from confirmed breakouts can be spectacular and the confidence of success after waiting for confirmation is much higher.

Regardless of the individual strategy used to trade the breakout, one of the most common ways to set profit-targets is by using a target price that is equal to the width of the range either added or subtracted from the breakout price.

Range-bound trading

During trends, small traders can often trade profitably simply by following the trend and riding along with the herd of major institutional players. しかし, in a trendless, range-bound market, traders need a different group of strategies. Under such conditions, trend-following systems may generate many false signals for trades which ultimately lose.

Trading breakouts and trends can be profitable, yet major breakouts are relatively rare. A given currency price typically spends about half its time moving in a trend, and the other half in a range. Traders who ignore range-bound plays are missing half the fun and profits.

Forex traders who seek more opportunities often develop strategies for trading currencies while their prices are stuck in ranges or channels, where they may remain for long periods of time.

Range-bound trading strategies work by identifying the price ranges or channels in which currency prices are confined. These strategies are based on the prediction that prices will stay within the range.

In the most basic scenario, a mechanical trading system determines the nearby support and resistance levels, then it buys when the price touches the bottom (サポート) of the range, and sells when the price reaches the top (抵抗) of the channel.

“Pure” range traders don’t care whether a currency price is going up or down, as long as it develops and stays within a trading range.

The range-trader’s underlying assumption is that prices will repeatedly return back to recent levels. The goal of mechanical range-trading systems is to harvest the gains from this repetitive cycle, while fine-tuning gains and losses by analyzing and responding to the latest market data.

Instead of merely finding the best entry points, range-trading systems should also be programmed to be “wrong as early as possible” and with carefully-adjusted position sizes so that the trading capital is preserved for subsequent trades that arise during the repetitive up-and-down price cycles that characterize forex ranges.

Detecting range-bound markets

理想的には, the trading system should be configured to spot the earliest stages of range-bound markets. もちろんです, it’s impossible to precisely predict winning trades every time, but the earliest recognition of a range allows the most flexible trading response.

Here’s the main rule for assessing a given market:

If the market isn’t obviously trending, it should be treated as a ranging market

With regard to technical indicators, when the chosen indicators stop showing clear signs of a distinct price trend, the trading system should assume the market is entering into a new range-bound period.

One of the easiest ways to spot a range-bound market is by checking the angle of a Moving Average (MA), generally by using a Simple Moving Average (SMA). たとえば, if the SMA is rising quickly, then the angle of its price line compared with the time axis will become steeper.

同様に, if the angle is becoming lower, the trend is becoming weaker. If the angle is flat or near-zero, then the market is range-bound, or very sleepy.

Trading systems can be programmed with indicators built to compare the steepness of the angle of the current SMA against its “normal” steepness during different market periods. These indicators can be set to respond with various degrees of sensitivity to changes in the moving-average angles.

Another easy way to detect ranging markets is a Moving Average Convergence/Divergence (MACD) インジケーター. This type of tool works well in real time, especially when markets are volatile.

By adding two levels to the indicator – lower and upper horizontal lines below and above “0” on the MACD, trading systems can spot levels at which prices are most likely to consolidate.

下のグラフで, the principal ranging zone is shown inside the green box. と, inside the box I’ve highlighted the ranging areas between the 0.05 と -0.05 レベル. These are the tradable areas where the trading system detects a ranging market in real time.

Chart in a trading range

同様, the MACD-based range-bound zone can be adjusted to values such as 0.03 と -0.03 or another value that the trading system determines to be appropriate for a given market. An expert advisor (EA) can help define the appropriate levels by examining historical levels in particular markets.

いかなる場合でも, the MACD histogram hanging around the zero level indicates a ranging, tradable market.

Although naysayers may claim that this method doesn’t show the entire range until after the sideways movement has ended, your trading system doesn’t need to wait that long. When the MACD first enters the ranging zone, you’ll have plenty of warning that a range-bound market is about to occur.

Once the MACD enters the zone, the trading system can monitor the price and use additional confirmation tools to confirm that the range is still intact before trading. This MACD-based method can be very helpful in combination with other indicators.

Using Average True Range and Standard Deviation to spot trading ranges

As indicated earlier in this article, ATR and SD are helpful in highlighting trading ranges which can be exploited.

Shown in the EUR-USD chart below are two indicators, the 14-period Average True Range and the 14-period Standard Deviation, which can be used as tools to discover potential trading range areas.

Range trade with MACD

In one indicator scenario, たとえば, とき、 14 ATRは、より大きい 14 SD, it indicates a ranging market. と, とき、 14 ATR is less than the 14 SD, the market is trending.

From one perspective, the apparent logic behind this indicator is that the ATR shows the shorter-term daily volatility while the SD represents volatility over a longer period of time; although the market stops trending, the intraday volatility may stay the same, or slow down even more.

In another simple strategy, the trading system can simply monitor whether both ATR and SD are pointing upward. もしそうなら, the market is trending.

また, savvy traders can build trend-strength indicators based on calculating a rate-of-change ratio between the current ATR and SD values using the desired time-frame. These indicators are useful for showing ranges as well as breakouts.

The usual default number of periods is 14, and Fibonacci-lovers often use 21. まだ, as a rule, the shorter the trading system’s time-frame, the greater the number of periods should be.

If the ratio is increasing, it means the trend is becoming stronger. または, if it’s dropping, it means the trend is weakening and will soon become either a range or a reversal. If the ratio is at the bottom, it indicates a ranging market.

要約すると, there are a variety of ways for forex traders to determine whether a market is in a range, breaking out or trending.

Regardless of the strategy employed, traders can feel right “at home on the range” once they’re able to identify ranges and thus have more opportunities to trade them.

What’s your own trading style? Are you a range trader, breakout specialist, or trend-follower?

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: atr, 平均該当範囲, 範囲, 範囲貿易, trading range

外国為替ボラティリティ取引戦略

7 月 25, 2014 によって エディ ・花 17 コメント

外国為替市場は、市場の変化の間に働く勝てる戦略を開発している成功した独立したトレーダーの多様なコミュニティをサポートしています. トレンド以下の戦略は、初心者の間で人気があります, しかし、ベテランのトレーダーは、本当にボラティリティの時代に彼らのキープを稼ぎます.

この記事では、収集し、市場は揮発性であっても勝つことができるいくつかの長年のトレーダーの外国為替ボラティリティ取引戦略をまとめたもの. 実際, トレンド以下のシステムからの利益ははるかに遅れたときのボラティリティ取引戦略における戦略は時代に最高の仕事します.

外国為替のボラティリティ取引

定義により、, ボラティリティは価格が上昇し、すぐに入ることを意味し, そして、明確な方向性や傾向を示さありません. 成功のボラティリティに焦点を当てた取引システムは、通常、これらの特性を備えています:

•チャネルまたは範囲からボラティリティや吹き出物に基づいて、

•取引は短期的であり

•取引システムは、取引と非常にうるさいです, 市場の外に通常あり

•取引の割合が高い勝ちます

•取引ごとに小規模からささやかな利益を獲得

•代わりに、大きな動きの小さな移動を利用してください

よく設計された機械的な取引システムを予測し、ボラティリティの変化を利用することができます, その後、オープン利益をバック与えることなく取引を終了.

パラボリックストップ・アンド・リバース取引戦略

一部のトレーダーは、放物線の時間価格のシステムを取引することにより、揮発性のパワーを活用. まず伝説のトレーダーJによって導入. ウェルズ・ワイルダー, ジュニア, 放物線状のストップ・アンド・リバースの取引戦略は、価格反転を生かします.

放物線指標は、通貨ペアの価格の動きの方向を決定するのに役立つだけでなく、トレンドが変化する可能性がある場合を示すと価格反転が迫っています.

これらの指標は、揮発性の通貨市場の両方でエントリーポイントと終了ポイントを決定するために働きます, 価格はトレンドの間に放物線内にとどまる傾向があるので. 価格は乱暴に移動します, 放物線状の指標はトレンドで方向や変化を示すことができます.

market volatility

成功した放物線状ストップ・アンド・リバース戦略は、時間に焦点を当てています: 機械的な取引システムは、位置が、これらの利益を達成するための最善の機会を持つために保持されなければならない時間の量に対する潜在的な利益の重さ.

「純粋な」放物線の取引システムを使用している場合, 外国為替トレーダーは、常に特定の市場にあるであろう, 長いか短いか. たとえば, 放物線状のインジケータが買いシグナルを生成するとき, 取引が入力されます. その後、, 傾向が逆転し始めると, 「ロング」ポジションは閉じられ、新しい「ショート」は、同時に開かれます.

まだ, ボラティリティwhipsawsからの迅速なシェイクアウト数を削減するため, ほとんどの放物線状のトレーダーは、取引量の画面を使用して、売買シグナルをフィルタリングするだけでなく、他の指標の様々な.

パラボリック取引ルール

基本的な放物線状の取引ルールは単純です - 長い信号の場合, 通貨ペアの価格が現在の市場価格以上の放物線のポイントに到達したときに機械的な取引システムを購入します, そして、出来高は平均取引量を移動五バーシンプルよりも高く、.

取引信号ためには、この放物線の取引戦略について確認します, 両方のパラメータを同時にバーの間に真でなければなりません. ここでは一般的な放物線状のセットアップです, いくつかの成功した外国為替トレーダーが使用する入り口と出口のルール:

•放物線状のポイントを計算

•5 - バー単純移動平均を計算します (5 SMA) 取引量の

長いエントリの場合•, 価格は現在の市場価格よりも放物線のポイント高い到達したときにシステムが購入します, 限り、ボリュームは5バー移動平均よりも高くなるように

短いエントリの場合•, 価格は現在の市場価格以下の低放物線の点に触れたときにシステムが短い販売します, 限り、取引量が5バー移動平均より大きいとして

•長い取引を終了するには, 放物線状の点が低下すると、システムは位置を清算します

•短い取引を終了するには, システムは、放物線状のポイントが上昇位置をカバー

•ロングポジションのためのトレーリングストップを設定するには, システムは、現在の市場価格以下の放物線状のポイントを使用しています

•短い貿易のためのトレーリングストップを設定するには, システムは、現在の市場価格の上に放物線状のポイントを使用しています

•経験豊富なトレーダーは、多くの場合、このような利益目標を設定, たとえば: 70 GBP / USDのためのピップまたは 60 4時間の時間枠を取引ユーロ/米ドルのためのピップ; または, 200 EUR / USDのためのピップまたは 250 GBP / USDのためのピップ毎日時間枠を取引

ボラティリティ・チャネル・ブレイクアウト戦略

多くの成功した外国為替トレーダーは、ボラティリティを燃料チャネルブレイクアウト戦略を使用. ここでの時間枠で、特に揮発性の通貨ペアのために働くの単純なチャネルブレイクアウト戦略の基本的な指標と取引ルールがあります 15 分以上:

• 30 ATR (平均トゥルーレンジオーバー 30 期間) と 5 EMA (オーバー指数移動平均 5 期間)

• 15 とATR 5 EMA

• 30 EMA (指数移動平均の上 30 期間) 高い

• 30 EMA低

長いエントリの場合•, 価格は上位EMAバンドとの上に閉じたときにシステムが購入します 30 ATRは、より大きい 5 EMA

短いエントリの場合•, 価格が低いEMAバンドと下に閉じたときにシステムが短い販売します 30 ATRは、より大きい 5 EMA

•取引システムは、ロング・ポジションのためのより低いEMAバンドのストップロスを設定します, 上EMAバンドのショート・ポジションのために

•微調整付, 戦略はかなり積極的な利益目標を達成することができます

ボラティリティダブルチャネルブレイクアウト戦略

特に揮発性通貨の価格から収穫利益に特化その他の外国為替トレーダーは、類似を使用, まだ「ダブル」チャネルブレイクアウト戦略. 以下は、揮発性の通貨ペアに適していますダブルチャネル・ブレイクアウト戦略の基本的な取引の指標とルールがあります:

• 11 相対力指数 (RSI) レベルで 35 と 65

• 20 EMA高

• 20 EMA低

• 5 EMA高

• 5 EMA低

•機械的な取引システムを購入 5 EMA高はより大きい 20 EMA高いと 11 RSIはより大きい 65

•システムが短い販売 5 EMA高は以下であります 20 EMA高いと 11 RSIは、以下であります 35

•初期設定バーの取引レンジは、以前のバーの値の2倍以上である場合, 取引システムは、貿易を辞退

•取引システムは、低帯域でのストップロスを設定します 5 長い取引のためのEMA, との上のバンドで 5 ショート・ポジションのためのEMA

•積極的な利益目標を設定することができます

極端なボラティリティのための外国為替取引戦略

ボラティリティに繁栄トレーダー, 多くの有益な取引機会があります. 以下は簡単な外国為替ボラティリティ取引戦略であります.

長いろうそくは、取引セッション中に表示された場合, それです, 日中の時間バーは前回バーより大きな範囲を持っている場合, それは貿易のためのセットアップすることができます. ロングキャンドルは、ボラティリティが増加しているというサインです, トレンドの変化が差し迫ってもよいこと.

多くの場合, 大きなろうそく後に新しいトレンドを開発することがあり, または以前の傾向が強くなることがあり. と, 長いろうそくが起こったときの傾向は、通常、時間バーの価格の動きと同じ方向に移動されます.

長いろうそくが発生した場合, そのキャンドルは、取引セッションのハイまたはローを破るならば、価格はおそらく同じ方向に移動していきます.

極端なボラティリティ戦略の取引ルール

•セッション中に以前のキャンドルよりもはるかに大きいですキャンドルや日中の時間バー, まだ到達していません 100 全範囲でピップ

•その同じ長いキャンドルはまた、新しい日中を高く設定されています

長いエントリの場合•, 取引システムはで購入します 1 前のろうそくの価格の高以上のピップ

短いエントリの場合•, システムは、短い販売します 1 前のろうそくの価格の低下ピップ

•long型の場合, ストップロスはに設定されています 1 エントリーろうそくの低下のピップ

•ショートパンツについて, ストップロスが設定されています 1 エントリーろうそくの高い上記ピップ

•利益目標は、近く支持と抵抗のレベルに応じて設定されています

•それは長いキャンドルを含むタイムバーが完了した後、任意のエントリの順序にのみ配置されるべきであることに注意することが重要です, そして、トレーダーは取引に入る前の信号を確認するために、少なくとも1つの他のインジケータを使用する必要があります

ATRチャネルブレイクアウト戦略

ボラティリティに焦点を当てた戦略を専門にいくつかの外国為替トレーダーは平均トゥルーレンジを使用する指標に依存しています (ATR).

取引システムは、指数移動平均を算出することにより、ATRチャネルの中点を決定 (EMA) 時間バーの「終値の, 「近い平均期間」パラメータで定義されているように、時間期間の数を使用して、. ボラティリティがこのチャネルのうち、通貨の価格を押すと, 吹き出物がトレードするのは簡単です.

このボラティリティ取引戦略は、ボリンジャーバンドのブレイクアウト戦略に似ています, それ以外に、バンドまたはチャネルの幅を規定するために揮発性の尺度として標準偏差の代わりにATRに依存しています. ボラティリティ戦略のこのタイプの取引ルールは単純です.

以下のための•ATR 20 時間バー

•各時間バーの終値のEMA

長いエントリの場合•, 時間バーの最後の価格は、取引システムは、次のタイムバーのオープンに購入ATRチャンネルのミッドバンドの上に交差したとき

短いエントリの場合•, 期間の最後の価格は、ATRチャンネルのミッドバンドを横断すると、システムは次回バーのオープンに短い販売しています

•ストップロス注文が設定されています 2 ATRチャネルの最初のバンド以下以上ピップ

•取引システムは、近くのサポート抵抗レベルに応じた利益目標を設定します

フラクタルを用いたATRチャネルブレイクアウト戦略

トレーダーはまた、ボラティリティ取引にフラクタル指標を使用. 以下は、吹き出物を知らせるために、ATRチャネルに依存する単純な戦略であります, 最適なエントリーポイントと終了ポイントを決定するためにフラクタルを使用して.

• 130 ATR

• 9 EMA

•ATRは130周期の平均よりも大きく、EMAは9周期平均より大きい, 売買シグナルを確認することができます

•ATRがより小さいです 130 および/またはEMAは9周期平均よりも小さいです, 何の貿易ません

•フラクタル指標そうなブレイクアウトの範囲を表示します

•エントリの注文が設定されています 1 ブレイクアウトの範囲の上または下ピップ

ATRがより大きい場合•長い入力してください 130 およびより大きい 9 EMA, そして、フラクタルは上方ブレイクアウトを確認します

•ATRよりも大きい場合、短い入力 130 およびより大きい 9 EMA, フラクタル指標は下向きのブレイクアウトを確認します

•ストップロス注文が/場合は通貨ペアの価格が範囲の反対側に接触したときに起動するように設定されています

ボラティリティが低下した場合•取引システムが自動的に位置を閉じ, たとえば, ATRは以下になった場合 14 EMA

•程度の割合で利益目標を設定 1:3 ストップロスのレベルに応じて; ので、, たとえば, ストップロスがある場合 30 ピップ, その後、利益目標は、に設定されています 40 ピップ

ボラティリティメートル

トレーダーは、時々、このような日​​中売買シグナル用Volameter指標として「ボラティリティメーター」を使用. これらのボラティリティ指標は買わと売られ過ぎゾーンをスポットライト. 取引ルールは、インジケータに依存して変動. 以下は基本的な設定であり、一部のトレーダーはVolameterで使用することをルール, 人気のボラティリティメーター.

•買わ/売られ過ぎインジケータ

•Volameter

•ピボット・ポイント・インジケータ

取引のルール

•買わ/売られ過ぎゾーン指標の値がレベルを通して触れるか、休憩時に長い取引が通知され -8

•買わ/売られ過ぎインジケーターがのレベルに達すると長い貿易を入力してください -4 次回バーで購入・オン・オープンする注文を確定します

•短い取引が買わ/売られ過ぎインジケーターがレベルに達したときに通知されます 8

•買わ/売られ過ぎインジケータータッチまたは切断のレベルを通じて短い貿易を入力してください 4 販売・オン・オープンする次のタイムバーで注文を確定します

でトリガされる•設定ストップロスオーダー 1 価格の上または下ピップ買わ/売られ過ぎインジケーターがレベルに達したときに示されました -8 または 8, 貿易が長いか短いかに応じて

•セット利益目標近くのサポート/抵抗レベルとピボットポイントに応じて

ボラティリティは、外国為替取引の機会をたくさん作成します

外国為替戦略では良いボラティリティ取引戦略がたくさんあり​​ます. トレーダーらによると、ために大きな価格の範囲を備えています取引セッション中に利用可能な有益な機会の揮発性を歓迎すべき. 適切なリスク管理に, ボラティリティは、外国為替トレーダーの親友です.

ボラティリティがあなたの現在の取引システムの友人や敵であります?

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Using an ATR Filter to Gauge Market Conditons

2 月 19, 2014 によって アンドリュー ・ セルビー Leave a Comment

平均真の範囲 (ATR) is primarily used as a mechanism to determine stop-loss levels. Another way to use ATR that is not quite as popular is as a filter to isolate market environments that have the potential to make significant moves.

By gauging the volatility of a given market, ATR can provide us with insight to the possible magnitude of a move. If a market has been experiencing greater volatility, it is probably more capable of producing a significant move than a market that has been experiencing lower volatility.

atr filter

This interesting example demonstrates how we can use an ATR Filter to evaluate market conditions.

Nat Stewart from NAS Trading wrote an interesting post about this topic where he compared the state of a market to weather conditions. He explains how market conditions can be evaluated just as weather conditions and then breaks down an example using ATR to evaluate market conditions.

Market Conditions and the Weather

Nat starts his post by comparing the similarities between wanting to know about weather conditions and market conditions. His concept that underlying conditions can impact the potential of a buy or sell decision is not revolutionary, but it provides us with an interesting visual when coupled with the weather analogy.

Being aware of your environment is essential to success in life and trading. You would probably be far less likely to leave the house during a hurricane. 同時に, you would have a hard time buying breakouts in a sideways trending market. 定量的なトレーダーとして, we have the ability to build filters for our strategies that check for weather conditions.

The ATR Filter

Nat explained how this concept could be applied by providing us with backtesting results for a simple S&P 500 futures breakout strategy. For these backtests, he used ATR as a filter, requiring a certain level of volatility before his strategy would participate.

As the volatility required by the strategy increased, so did the win rate and average profit per trade. When an ATR of 10 was required, the strategy posted a win rate of 53.3% and an average trade of $82. When the required ATR was boosted to 40, the win rate increased to 76.5% and the average profit per trade jumped to $761.

Key Takeaways

Nat points out that these results are opposite of what we would expect based on the common practice of setting position sizes based on ATR. Many trend followers will reduce position sizes when ATR expands when those trades appear to actually be more profitable.

One thing that he doesn’t provide us is how many trades were eliminated when the ATR filter was raised from 10 宛先 40. It is possible that the bigger filter eliminated most of the trades, which would result in a lower annual return and total profit. It could also expose the backtesting results to サンプルサイズが小さいです bias.

Regardless of whether Nat’s backtesting results are statistically significant, his greater point remains effective. Every trader should be concerned with determining what type of market weather his strategy performs best in and look for ways to isolate those situations.

 

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あなたの停止は息を自分の位置の部屋を与えるか?

1 月 24, 2014 によって アンドリュー ・ セルビー Leave a Comment

完璧なストップロスが存在しません. どんなにあなたがあなたの停止を計算するために使用するものの方法, 彼らは完璧になることはありません. ほとんどの場合、あなたはどちらかあなたの停止が近すぎる設定や早期終了を強制します, または、あなたはあまりにも緩んであなたのストップを設定し、あなたの利益のあまりをお返しします. 停止を設定すると、勝ち目のない状況です.

あなたは完全にあなたの停止を最適化することができるではありませんという事実にもかかわらず, 改善の余地は常にあります. あなたのストップロス戦略の有効性であっても、分別の改善は数百の取引の過程で大幅にアップ追加することができます. 多くのトレーダーは、常により良いストップロス戦略を開発しようとしている理由です.

停止

あなたはそのトラップボックスに取引を停止を使用して、システムを制限され、息にそれらに部屋を与えていません?

Adaptrade Softwareのマイケル・ブライアントは、彼が作成で彼自身の試みを試みたシステムトレーダーの成功のためにゲスト記事を書きました ユニークなストップロス戦略 後ろに 2012. 彼のポストで, 彼はトレーダーがストップの3最も人気のあるタイプで発生する問題を説明しました. その後、, 彼はその市場のために最適化されることなく取引され、市場のボラティリティを占めるだろう彼自身のストップロス戦略を作成しようとしました.

一般的な停止を通報

マイケルは停止に固定金額を使用していた議論第1の共通ストップ戦略. トレーダーは、彼らが貿易上の一定の金額を失うことを喜んでいることを認識し、損失の量に相当する所定の位置に停止を設定した場合です. 固定停止の問題は、市場のボラティリティを調整することができないということです. あなたの固定絞りは、市場の通常の日常の取引レンジ内に設置されている場合, それがトリガされることはほぼ確実です.

マイケルは対処次の一般的なストップ戦略が鍵支持と抵抗のレベルで設定する駅です. 彼は、これらのレベルは、一般的に、最近の高値や安値に関連していると説明しています. このオプションは、ボラティリティのアカウントをより良くすることができますが, 支持と抵抗のこれらの領域は、それらに向けて価格を引っ張るために知られています. それは、他の多くのトレーダーがこれらの領域に設定された停止を有することも可能性があります.

マイケルが使用して説明し第3の共通ストップ戦略 平均トゥルーレンジの倍数 (ATR) 停止位置を算出します. 彼は、これが占めるための素晴らしい方法であることを説明して 市場のボラティリティ, それはまた、最適化する必要がありますシステムのための別のパラメータで私たちを残し. これは、システムがより複雑になります.

マイケルのノイズ耐性お金の管理を停止

マイケルが開発したストップロス戦略は2つのコンポーネントがあります:

これは、市場の動きは、2つのコンポーネントで構成されているという考えに基づいています: トレンドとノイズ.

所与の市場内のノイズを計算するために, マイケルの最初のステップでは、特定のデータ・セットの中で最も最近に近い最古の近くからトレンドラインを描画することです. その後、, 各データポイントの, 彼は終値とトレンドラインとの差分を算出します.

これは彼に現在のトレンドに価格を相対的に表すゼロラインの上下に振動する値を与えます. この新たに導出されたデータセット内の最大絶対値は、価格はその期間のトレンドから外れた最大量を表し、. マイケルは彼の大き停止するには、この値を使用します.

彼の戦略にコード化されたすべての計算で, がある 何も考えていないか、または計算します ストップが設定された後に行われます. マイケルを定義する必要がある唯一のパラメータは、データセットを決定するために使用されるルックバック期間であることを指摘. 彼は目標があるため、適切に勝ちトレードをサイズにすることを示唆する, この値の唯一の良いオプションは、バックテストによると、平均の勝利貿易の長さと同じにすることです.

この手法を実証するために, マイケルは、最適化された固定絞りを使用するシステムに彼のストップ戦略を比較. 結果は、マイケルのストップビット勝率を改善したことを示します, しかし、トータル・リターンと最大ドローダウンの観点から戦略を傷つけます. 彼の戦略は、この特定のインスタンスの大幅な改善であることが表示されませんが, それはまだ開発プロセスの興味深い例であります.

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平均真の範囲を使用して初期の停止を設定します。 (ATR)

4 月 18, 2013 によって アンドリュー ・ セルビー 1 コメント

Getting stopped out of positions is a common occurrence for all traders. There is a sense of relief involved when a positions gets worse after your stop is triggered, but it can be incredibly frustrating to get whipsawed out of a position only to watch it rocket higher.

Accounting for volatility in your stop placements helps reduce the chance of a whipsaw trade. Fixed distance stop losses don’t bring the same advantage.

Using Average True Range (ATR) To Set Initial Stops

平均真の範囲 (ATR) represents the average range that a market moves over a given time period. Using a multiple of ATR allows a trader to give highly volatile positions enough room to run, while at the same time making sure that low volatility positions are held tightly in check.

I typically set my initial stop 3ATRs below a new position. If that’s new lingo to you, it means that I take the ATR and multiply it by 3. If you bought LNKD at 178.66 and its ATR was 6.22, then you would set your initial stop 18.66 below you entry point, which would be 160.00 if there was no slippage. Based on your own personal risk preferences, you can use any multiple of ATR in order to take into account that market’s historical volatility.

LNKD ATR chart

The LinkedIn (LKND) daily chart with its average true range (ATR)

What Is Average True Range (ATR)?

The concept of Average True Range (ATR) was originally introduced by J. Welles Wilder in his 1978 本 New Concepts in Technical Trading Systems. Wilder was looking for a way to describe the historic volatility he was encountering in commodities markets.

Wilder took the True Range indicator and smoothed it out using an exponential moving average. The most common time frame for ATR is 14 日.

True Range is calculated using the following formula:

true range = max[(high-low), abs(high-prevclose), abs(low-closeprev)]

By adding the second two components of this formula, Wilder was able to account for gap up and gap down situations that True Range struggled with. True Range only measures the change within a bar and not the change between two bars.

My Evolution To Using Average True Range (ATR)

When I began my trading career over a decade ago, I didn’t think I needed to bother with setting an initial stop loss. I was only going to be buying stocks that went up, so I had no reason to worry about downside risk. That was for suckers who couldn’t identify growth stocks.

Experience humbled me. I was likely to be wrong on as much as 50% of my trades. As I began to come to terms with the fact that I was not a perfect stock picker, I started to see the need to set a stop-loss order when I established a position.

My reading informed me that Livermore and Loeb recommended no more than a 10% 停止. O’Neil recommended a 7-8% 停止.

Since I still viewed myself as quite gifted, I figured that a 7% stop would work for me because I was only dealing with the very best stocks, and it was very uncommon for them to lose 7% from a breakout…..or so I thought.

As I continued to lose money, a very intelligent trader pointed out to me that I was not even considering the volatility of each of the stocks I was buying. Some of the stocks on my watch list would move 2-3% up or down everyday, but some of them rarely moved more than 0.5%. This explained why it felt like some of my positions had too much room and others felt way too tight. Experience taught me that looking at volatility just makes sense.

Example ATR Comparison

The chart of LNKD above showed a stock with a 6.22 ATR. As a point of comparison, here is a chart of MSFT, which has an ATR of 0.504.

Microsoft (MSFT) daily chart

Microsoft (MSFT) daily chart

Even a novice trader can see that there is a huge difference in volatility between these two stocks. Since LNKD moves with much more dollar volatility than MSFT, it will need more room to work with if you establish a position. 逆に, MSFT doesn’t need much room at all because of its low volatility history.

Using ATR For Trailing Stops

ATR extends beyond setting the initial stop loss. The indicator also works for setting trailing stops as a position becomes more profitable, such as in the Rsi はトレンド 戦略. A simple application of this is to keep the stop updated to be a mutliple of the market’s ATR below the high of the position.

Using ATR as a trailing stop can help to protect your profits, while at the same time give your position enough room to move.

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3 Forex System Tips

4 月 23, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Many systems nowadays promise profits without effort and easy pips right to your account. You probably know by now that real life doesn’t work that way. A genuinely profitable system is hard to come by. In this article I will describe three simple tips that help you enhance your existing trading systems. The goal is to make them more powerful and accurate.

Stop and Limit Entries to Catch Trends

Many trading systems use market orders to enter and exit the market. Market orders frequently exhibit low entry efficiencies. They get you in the market at a price that is not optimal. Placing a buy or sell order 10 pips from the price you wish to enter, in the direction of the trend for trending systems can make a big difference. For long trades put a buy order 10 pips higher than price, and for short trades put a sell order 10 pips lower than price. Range trading systems might consider limit entries, which would place the orders in the opposite direction of the example above.

Using ATR to Account for Volatility

Many novice system designers use constant pip distances in their forex trading system, すなわち. 15 pips for stop loss, 10 pips for take profit, など. This is a mistake as it doesn’t take into account changes in volatility. If the pair you trade exhibits changes in volatility, the system faces an increased likelihood of failure.

The Average True Range indicator (a.k.a. ATR) gives the average range of a forex pair or stock, and accounts for gaps as well. Instead of using constant numbers, use a percentage of ATR such as 50% ATR or 30% ATR. Once you do this change your system will automatically take into account volatility and will become much more flexible. Such systems will work better and will maintain profitability even in changing market environments.

Avoid Overoptimization

This is a tip especially for the programmers of you: over-optimization is the kiss of death of a trading system. 以上-最適化, a.k.a. カーブフィッティング, means that you add many Forex indicators and filters and use them all to confirm your signals, and optimize them all for maximum profits. In the バックテスト it will seem that your system is becoming better when in fact it will become good only for the past and will fail in any forward-test on real, live data. したがって, it is crucial to only include the most important parts of your system and do not add indicators that don’t make sense at the price-action level. Remember the principle of Occam’s razor: “The simplest solution is usually the most efficient one”.

Michael Wells is an FX programmer and trader. His site contains his insights about Forex trading systems.

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ランダムの末尾制限

3 月 12, 2012 によって ショーンオバートン 14 コメント

私からアイディアを得た末尾制限・ ヴァン ・ タープ市場クラシック 貿易金融の自由への道. 私が最初に彼を雇ったとき、彼のトレーニングの一環として本を読むジョン Rackley を作られました。. 彼は、ページの異常な主張に私の注意をもたらした 267. バン ・ タープだというよく乱数もお金を稼ぐことが可能.

ランダムな番号が私の持論. 長いかどうか、取引完全ランダムで、まだお金を作る戦略を開発することを考え出すことを努力しました。. トレーダーのためのプログラミングの会社の所有者として, 12 月 NinjaTrader の Jon の初期トレーニングの一環として, 彼のコードに戦略をプログラミング タスクに割り当てられます.

本の状態は完全にランダムなエントリとその取引と 3 一般的にお金を稼ぐをため、ATR トレーリング ストップ. コインをフリップします。. あなたが行く長い頭に着地した場合. 短いツインテールに着地した場合に行く. 1 つの重要な注意事項使用を選んだこと 純粋なランダムな数字 コンピューターで生成する疑似乱数ではなく我々 のプログラミングで. これにより、私たちが一般にポップアップするとき使われる種が近い時間でシード処理における時間バイアスを避けるために.

見直した最初の作業バージョンはバン ・ タープの主張に反してすべてを表示. トレーリング ストップを使用してください。, 楽器やテストの時間枠に関係なく, 必然的に破壊的な損失をもたらした. 利益の要因は、一貫して近くに来た 0.7, 本当にひどい数.

お客様は、私たちのほとんどを行ったとき最悪の戦略を見つける. 私たちはその頭の上の戦略を反転. 新しい戦略のみを使用、 3 ATR (50 期間) 末尾制限.

末尾の極限解析

早期妥結は末尾制限が潜在的な偉大な取引を提供するように見える. ジョン コードを送ってくれた数ヶ月前が, これは、この夜だけ私は正しく確認し、すべてをテストする機会があった.

利益要因は非常に心強いです。. それは私がテストしたグラフに依存します。. 最悪のことがわかった、 1.0 プロフィットファクター. 他のすべてはより大きい利益と出て来た 1. 下の小さなテーブルに最初のテスト結果が含まれています. 次のホット勝者である垂涎をオフに行く前に, 留意すべきいくつかの考慮事項があります。:

  1. 結果は使用される乱数のシーケンスに完全依存します。. ランダムな数字の別のセットを使用すると、異なる結果.
  2. 可能性がより高い時間枠のより良い結果をサンプリング エラーから. 取引関係の数は 160 ~ のみ, これはパフォーマンス性に決定的な結論を出すために十分ではありません。. 参照してくださいすることを好む 400 または決定的な結論を描画する前より多くの取引.
  3. これらの結果は含まれません スプレッド 費用または手数料.
通貨期間プロフィットファクターテスト日程
ユーロドルM11.129/12/2011-3/12/2012
GBPUSDM11.169/12/2011-3/12/2012
USDJPYM11.259/12/2011-3/12/2012
ユーロドルM51.112011
GBPUSDM51.02011
USDJPYM51.062011
ユーロドルH11.262011
GBPUSDH11.252011
USDJPYH11.482011
Random trades sometimes produce solid looking equity curves

ランダムな取引時に固体の持分曲線を生成します。. これは単にランダムな番号と末尾制限が生成されたことを覚えています。

私は結果についてよりよく感じる作ったものを検討していた、 入り口と出口の効率 各戦略の. 取引関係の数は本当にグラフィックを雑然と. 私は走った、 バックテスト はるかに短い期間に、水平, 各グラフの青い線が明瞭に現れる.

The entry efficiency of a random entry is... random

ランダムなエントリのエントリ効率が… ランダム (45.45% エントリ効率)

The exit efficiencies of random entries with traililng limits are outstanding

後続の制限でランダムなエントリの終了効率はチャートから. (77.73% 効率を終了します。)

入力効率を教えてくれる私たち期待を見つけよう. ランダムに入力した取引がよりランダムに実行しないでください。 (明らかに). 興味深いは、どのように末尾制限出口戦略は実際に読むエントリ効率を傾斜ランダムよりやや悪い. これはの良い例ですなぜそれが純粋な統計情報に依存するは危険. 誤った結論を作る可能性を低減大きな画像を念頭, この場合は、ある可能性があります。 “間違っています。” 当社の完全にランダムなエントリ.

出口戦略, 我々 は本当に何をテストしている、します。, 絶対に恒星に見える. 条件付き確率の不利な動きの大きな動きの極端なポイントを捕獲している間ことができ、それはその演技を示しています.

お金の管理を追加

テスト グラフの範囲からの受賞者の割合 60-67% 精度. 受賞者の高い割合は、しばしば縞の勝利につながる. 私が簡単に桜に適切な例を見つけるにつながったグラフを介して私の一瞥を選ぶ. ここで, 5 行にトレードがほぼ最大に達する利益を取る.

Random trades on a hot streak

幸運な当選者の縞につながる時々 ランダムに取引を選ぶ

それ多い方が有利という戦略は、連続受賞者に基づく位置サイズを増やす私に語った私が過去にやったテストよりも 50% 正確です. 私の最初のアイデアを変更する初期の結果を確認した、 外国為替のお金の管理 年連続の受賞を追求する戦略. 我々 は残念なことに今のコードでこれらの変更を追求する時間を持っていません。. かどうかこれを見ることに興味があるなら、それを作ってあげる優先度十分な読者応答する場合私に知らせて.

あなたのおかげで統計的にうまく連続受賞後リスクが増加中, それは、リスクに追加します。. それは完全に可能、 “勝利” 一連の取引を失い始めるはお金の管理戦略のみに基づいてください。. 取引のあなたのセットの余分なリスクの運の受益者になるかどうかまたはそれが低い敗者になるかどうかを知る方法はありません。.

結論

停止について誰も協議します。. 常に停止をしなければなりません. 何とか何とか何とか. 私はそれは誰もが尋ねる最初の質問をするつもりです知っています。.

私の研究は示します停止と取引が吸盤のためであります。. ラリー ・ コナーズ’ 本 短期的な取引戦略その作業 私が実際に貴重な情報をお読みのような感じた最初の取引本だった. 私のお気に入りのセクションの 1 つは停止損失です。. 彼の研究によれば、ストップロスを使用 (さらに、 50% 損失を停止します。) 常に戦略のパフォーマンスが低下します。. これに耐える私の自身の独立した分析.

停止を使用していない損失を取ることはありませんわけではないです。. それどころか, 損失で市場を終了することを拒否すると、 100% 1 日爆破のオッズ. 停止または制限を使用してのポイントは経験的定義, 揺るがない, 特定のポイントまたは終了するが、市場のポイント. 末尾制限が見事に目標を達成します。.

興味深いことに, FAP のターボは、まだ他のエキスパートアドバイザーの検索にある組み込まれています 1 つの機能に末尾制限されて. 戦略の FAP のターボ タイプのファンではないが, それ確かにその主な機能の 1 つはこの研究に合わせて私の関心は. また注目すべきは末尾制限が損失を受け入れるそれまでもを続けるという事実です。.

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ボラティリティ & 分岐解説

2 月 17, 2012 によって ショーンオバートン 2 コメント

この週はずっと考え 1 週間. クライアントの異常な数にするアイデアに私の意見を求めています。 専門家アドバイザーにプログラム. 発散とボラティリティ現れ続けるテーマとして 1 週間.

単純なボラティリティ フィルター

ボラティリティ取引で無視できないそれらの要因の一つは、します。. 市場の全体的なリスク状況を示し、いくつかの車輪を取得する貿易のための可能性について何か言う.

ボラティリティを勉強するツールの数は残念ながら非常に限られました。. ATR を使用するほぼ全員, 平均該当範囲であります。. それの計算は非常に基本的です. 本当の範囲は単に低いマイナス高です。. ATR は一定期間にわたってすべての true の範囲の平均単にであります。. ほとんどのトレーダーが使用して、 14 慣例では ATR の期間.

下のグラフをボラティリティ フィルターの任意のアイデアがあれば質問昨日オーストラリアでクライアントに送信されます。. ATR を使用してウィンドウを高速と低速のボラティリティを比較します。. 赤い線を表します、 14 ATR の期間, 高速の電話を. 青い線を表します、 300 ATR の期間, 低速の電話を. 彼は遅い回線上高揮発性の指標として表示される高速ラインを使用できる期間を提案しました。. 反対の徴候を示す低揮発性.

ATR Trend

傾向に信号を送るかもしれない ATR の 2 行, 彼らは方向を示しませんが.

ドラッグし、グラフに ATR カスタム インジケーターをドロップで上記のグラフを作成. それから最初の ATR インジケーター上にドラッグし、2 番目の ATR インジケーター. その方法を行う重複行. 0読み進めるうちに, 別のウィンドウで 2 つの行が表示されます。.

再度、この朝にメタト レーダーを開く, 同じグラフが開いた残っていた. 私はすぐに、長期トレンドのいくつかと一致するラインの交差が登場したことに気づいた. それはトレンドの方向を示していないが, ATR 踏切がトレンド検出の指標として役に立つ. このアイデアを研究にする場合, 下記のブログのページにあなたのコメントや観察を残してください。. 私の読者から公聴会を楽しむ.

発散

私はアイデアを市場に他のものよりより関連している価格ポイントが含まれていることを購入します。. 私が扱う数学の多くを含む自己相関, 多くは長期メモリ関数としてを参照してください。. それは信号のノイズの束の中の隠された統計パターンを見つける私のようなオタクができる数学的なツール.

発散と同様の考えを取るし、それを指標に適用, 最も一般的なものは、MACD です。, RSI やストキャスティックス. 以前の臨界点とインジケーターを価格が上回ったときはその前の重要なポイントを超えない, 分岐が存在するし、. ほとんどのトレーダーは、発散傾向の潜在的な終了が通知されることを主張します。.

発散と私の最大の不満はトレンドの長さがランダムな期間を示すこと. このトピックの独立した研究の多くを行ってきた. 市場のトップとボトムスや傾向を定義する方法を選択するために使用するメソッドにかかわらず, 測定トレンドの期間は常にランダム. それは確率密度を持っています。, それは間違いなくセット数はありません。.

発散は完全にこの問題に対処するため失敗します。. なぜ有することができない理由はないです。 2 発散あるいは 5 傾向の相違. 発散はトレーダー、トレンドまたは継続的トレンドの終わりの間で区別を助けない. 発散傾向の検出ツールとして使用できます。, その時点で一部のトレーダーは既に終了するために呼んでいるが、. 私の個人的な意見はそれがあまり便利ではありません。.

発散と私の他の不満は臨界点を選ぶための方法は全く不定. あなたが置く場合 10 部屋でトレーダー、トレンド ラインを描画するように依頼, 表示されます。 10 別の回答. このような基本的な考え方のコンセンサスの欠如は、主観的な解釈の価値についてずいぶんと言うべき.

トレーダーもスイングの高値と安値の間のポイントを描画しようとすると. そのタスクを明らかにする必要があります。, それはないが、. 私は常にお客様がダウン スイングの取引ルートに行きたい場合、ジグザグ ジグザグ インジケーターを使用してお勧めします. 彼らはすぐに同じ問題を発見します。 – どのように区別する必要があります設定します。. もう一度, 我々 は期間の長さの問題に戻ってサークルします。. ボブのジグザグ設定が市場のスイング高値にノイズ、Alex のように見えるを描く高スイングを描画します.

私の意見は相違から離れて、他の技術を探す.

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