アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Automated Trading
  • お客様の声
  • お問い合わせ

自己相関

7 月 5, 2015 によって ショーンオバートン 11 コメント

それは週末を 7 月 4 日です。. 私の妻は、この午後用事を実行しているし、私の息子の昼寝. 私は、実行のために外に行くことができません – それはテキサス州の7月です (すなわち, 信じられないほど熱いです) と, 赤ちゃんがウェイクアップした場合にどのような? 私の休日の午後を過ごすための唯一の方法はどちらかにしました) テレビを見たり、 2) マイケル・ホール・ムーアの最近の記事に飛び込みます, “時系列で系列相関“.

私は数学をスキップして、この非常に素人友好を維持するつもりです. でも、ほとんどの数学的に挑戦トレーダーは学ぶことができるいくつかの重要なテイク遠かっがあります。.

相関関係に素人のガイド

それでは、mathinessで簡単に行ってみようとは何か相関関係を思い出します. 相関関係は、二つの点の間の角度に直接関連しています.

それはそれは、紙やパソコンの画面の一枚に収まるものだから、二次元で理解することが最も簡単です. 点数 (1,0) と (2,0) 0°の角度を共有. 基本的には, ポイントが同一線上に位置します.

No angle

相関関係は、二つの点の間の角度に直接関連しています. これらの点は同じ行に置きます, そう互いの間の角度が0°であります. 彼らは同じ行にあるという事実は、それらを作ります 100% 相関.

相関関係は、二つの点の間の角度のコサインであります. 電卓を取得し、それを試してみてください. 0°の余弦は、 1.

COS(0) = 1.0, あります。 100% 相関関係.

上の画像を見てください. 点数 (1,0) と (2,0) 同じ回線を共有します. それは同じライン上の点であることは意味がありません 100% 相関? 未満のポイント 100% 別の行に相関嘘.

この直感的なを維持するために, おそらく取引から知っていること 60% 相関がに注意を払う価値があります, それは非常に予測するものではないのです. それは幾何学的に何を意味します?

私たちはどこcos⁻¹角度を取得したいです(私) = 0.6. コサインのものに巻き込まないでください. 私はちょうどあなたがこの角度の関係を実現したいです.

と角度 60% correlation is 53°. They're kind of close together, あまりにも近くありません.

と角度 60% 相関関係 53°であり、. 彼らは一種の一緒に閉じています, あまりにも近くありません.

これらのラインはかなり遠く離れています. A 60% 2外国為替ペア間の相関関係は同じ球場に入ります, しかし、あなたはほとんどPIPのピップを追跡していないしています.

外国為替の価格は、上記のグラフ上の点のようなものです. 1 バー前, 2 前のバー… 16,000 バー前EURUSDの価格がありました 1.11342, 1.11297…. 1.31974. EURUSDの過去のデータは、空間内の点を形成. それは、します。 16,000 次元空間, これは精神的に完全に理解できないです, それはまだポイントです. それはあなたがそれに線を引くことができることを意味!

私たちは通常、2つの通貨ペアを比較することにより、外国為替での相関関係についての話. ほとんどのトレーダーは、ユーロ/円、英ポンド/円が相関していることを知っています. あなたが間に線を描画しています 0 そして、EURJPYポイント, その後の間に線を描きます 0 そして、GBPJPYポイント, 次に、相関関係を決定するために角度を算出します.

EURUSDの例では、私たちだけが1線を引くことができます. 私たちはラグで自身に対してEURUSDを比較した場合? それは、私たちは2 EURUSDの線を描く聞かせ!

メモリ機能

EURUSDの例を使用して, あなたは自然に期待します 100% 相関あなたは二度同じラインを引いた場合. それは価格の同じシリーズです. 自分自身でそれは私たちにあまりにも多くを教えてくれありません.

自己相関のアイデアは価格に遅れることです. 今のところです 15:00. 私はから価格を取ることができます 15:00, 14:00 と 13:00 1時間遅延と比較. 新しい遅延シリーズはから価格です 14:00, 13:00 と 12:00. 1時間のギャップがあります 99.9% 元の価格のシリーズと相関.

マイケルの記事では、ますます大きくタイムラグを見て私を奨励しました.

EURUSD Autocorrelation

EURUSDの相関は、時間差が大きくなるようにそれ自体に対して減少します.

横軸の数値は時間差であります, のグループで行われ 100. 縦軸は相関を示します.

EURUSDは周りの後にすべての情報を失います 3,000 データの時間. 即ち、相関関数が到達点についてです 0%.

自己相関は、多くの場合、メモリ機能と呼ばれています. トレーダーらによると、自分自身に質問をするためにこれを使用することができます, “どの程度まで戻って時間に私が行くと、まだ有用な情報を得ることができます?” 私は、高い信頼度であなたを伝えることができます1時間チャートを取引している場合, それは超えて何かを検討しても無駄です 3,000 時間.

重要性のための私の個人的な閾値があります 75% 相関関係. EURUSDはを通してその自己相関を維持 800 データのバー, あなたが密接にズームインするとき、あなたは、チャート上で見ることができます.

トレーダーのための持ち帰りは、あなたの周りに過去の行く一度ということです 1,300 バックバー, あなたの情報は急速に少なく貴重になります.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: 自己相関, 相関関係, 相関と取引ペア, ユーロドル

ボラティリティ & 分岐解説

2 月 17, 2012 によって ショーンオバートン 2 コメント

この週はずっと考え 1 週間. クライアントの異常な数にするアイデアに私の意見を求めています。 専門家アドバイザーにプログラム. 発散とボラティリティ現れ続けるテーマとして 1 週間.

単純なボラティリティ フィルター

ボラティリティ取引で無視できないそれらの要因の一つは、します。. 市場の全体的なリスク状況を示し、いくつかの車輪を取得する貿易のための可能性について何か言う.

ボラティリティを勉強するツールの数は残念ながら非常に限られました。. ATR を使用するほぼ全員, 平均該当範囲であります。. それの計算は非常に基本的です. 本当の範囲は単に低いマイナス高です。. ATR は一定期間にわたってすべての true の範囲の平均単にであります。. ほとんどのトレーダーが使用して、 14 慣例では ATR の期間.

下のグラフをボラティリティ フィルターの任意のアイデアがあれば質問昨日オーストラリアでクライアントに送信されます。. ATR を使用してウィンドウを高速と低速のボラティリティを比較します。. 赤い線を表します、 14 ATR の期間, 高速の電話を. 青い線を表します、 300 ATR の期間, 低速の電話を. 彼は遅い回線上高揮発性の指標として表示される高速ラインを使用できる期間を提案しました。. 反対の徴候を示す低揮発性.

ATR Trend

傾向に信号を送るかもしれない ATR の 2 行, 彼らは方向を示しませんが.

ドラッグし、グラフに ATR カスタム インジケーターをドロップで上記のグラフを作成. それから最初の ATR インジケーター上にドラッグし、2 番目の ATR インジケーター. その方法を行う重複行. 0読み進めるうちに, 別のウィンドウで 2 つの行が表示されます。.

再度、この朝にメタト レーダーを開く, 同じグラフが開いた残っていた. 私はすぐに、長期トレンドのいくつかと一致するラインの交差が登場したことに気づいた. それはトレンドの方向を示していないが, ATR 踏切がトレンド検出の指標として役に立つ. このアイデアを研究にする場合, 下記のブログのページにあなたのコメントや観察を残してください。. 私の読者から公聴会を楽しむ.

発散

私はアイデアを市場に他のものよりより関連している価格ポイントが含まれていることを購入します。. 私が扱う数学の多くを含む自己相関, 多くは長期メモリ関数としてを参照してください。. それは信号のノイズの束の中の隠された統計パターンを見つける私のようなオタクができる数学的なツール.

発散と同様の考えを取るし、それを指標に適用, 最も一般的なものは、MACD です。, RSI やストキャスティックス. 以前の臨界点とインジケーターを価格が上回ったときはその前の重要なポイントを超えない, 分岐が存在するし、. ほとんどのトレーダーは、発散傾向の潜在的な終了が通知されることを主張します。.

発散と私の最大の不満はトレンドの長さがランダムな期間を示すこと. このトピックの独立した研究の多くを行ってきた. 市場のトップとボトムスや傾向を定義する方法を選択するために使用するメソッドにかかわらず, 測定トレンドの期間は常にランダム. それは確率密度を持っています。, それは間違いなくセット数はありません。.

発散は完全にこの問題に対処するため失敗します。. なぜ有することができない理由はないです。 2 発散あるいは 5 傾向の相違. 発散はトレーダー、トレンドまたは継続的トレンドの終わりの間で区別を助けない. 発散傾向の検出ツールとして使用できます。, その時点で一部のトレーダーは既に終了するために呼んでいるが、. 私の個人的な意見はそれがあまり便利ではありません。.

発散と私の他の不満は臨界点を選ぶための方法は全く不定. あなたが置く場合 10 部屋でトレーダー、トレンド ラインを描画するように依頼, 表示されます。 10 別の回答. このような基本的な考え方のコンセンサスの欠如は、主観的な解釈の価値についてずいぶんと言うべき.

トレーダーもスイングの高値と安値の間のポイントを描画しようとすると. そのタスクを明らかにする必要があります。, それはないが、. 私は常にお客様がダウン スイングの取引ルートに行きたい場合、ジグザグ ジグザグ インジケーターを使用してお勧めします. 彼らはすぐに同じ問題を発見します。 – どのように区別する必要があります設定します。. もう一度, 我々 は期間の長さの問題に戻ってサークルします。. ボブのジグザグ設定が市場のスイング高値にノイズ、Alex のように見えるを描く高スイングを描画します.

私の意見は相違から離れて、他の技術を探す.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: atr, 自己相関, 平均該当範囲, 発散, 専門家アドバイザー, フィルター, MACD, RSI, ストキャスティックス, 高いスイングします。, 低スイングします。, ボラティリティ, ジグザグ

メールで無料の取引戦略

トレンド分析

申し訳ありませんが. No data so far.

アーカイブ

  • ルール
  • 外国為替市場のしくみ?
  • インジケーター
  • メタト レーダーのヒント
  • MQL (オタクのため)
  • NinjaTrader ヒント
  • Pilum
  • QB プロ
  • お金を失うことを停止します。
  • あなたの概念を歴史的にテストします。
  • 戦略の取引のアイデア
  • 未分類
  • What's happening in the current markets?

翻訳


無料の取引戦略

プライバシー ポリシーRisk Disclosure

著作権 © 2022 OneStepRemoved.com, (株). すべての権利予約.