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How to Trade a Rate Decision?

2 月 8, 2016 によって リオル Alkalay 4 コメント

Most traders, when hearing the combination of trading and rate decision, have an immediate reaction. That is to avoid, avoid and one more time, avoid the situation.

If you are used to trading on technical indicators, then like most traders, a rate decision becomes your worst enemy. It’s a macro event that has deep fundamental connotations.

It can hit you like a black swan, and there is no technical indicator that can help you with that. だから, the best idea would be to disengage, 右? まあ, not exactly. Here are a few tricks that I use that can step up your game on trading interest rates.

A Rate Decision is a Game of Chance

The first thing you have to realize with rate decisions (と, もちろんです, I mean a Fed rate decision) is that it’s completely a game of chance.

No one really knows what will happen. And no indicator in the world can tell you with complete certainty what will happen. But you can have a good indication of what is expected and the market’s possible reaction. And that, 本当に, is just enough. But unlike the conventional wisdom, the trick to playing this information is to go against the mainstream.

If a market is certain something is going to happen, in this case a rate hike, then it’s already positioned for it. That means your upside is high.

What if the market is caught off guard and gets a decision it didn’t expect? You could be drowned by a tsunami of traders is deep fear, eager to get out of their position.

だから, if you went against the market consensus and bet on a rate hike it would have played out in one of two ways. If you were wrong, you’d think, oh well, it was already priced in. It was expected and your loss is minimal because the market was prepared for that decision.

本質的に, the move already took place, before you opened your trade. But if you were right and the consensus was wrong? There would be a tsunami, もちろんです, but you would have been on top of it, potentially gaining big. 他の言葉で, you risked little for a potential big gain, a classic risk reward trading bet.

Your Tool Box

When it comes to rate decisions by the Fed, CME has the ultimate tool called FedWatch. The FedWatch essentially created a probability gauge for a Fed rate hike within a specific month. Let’s look at the probability level for a rate hike for September.

[はい], that’s the one where the Fed did ない make a move. あなたが見ることができます。, the FedWatch tool indicated a 25% chance for a rate hike. That also means a 75% probability of no change. 今のところ, as you can see in the chart below, as soon as the Fed announced its decision the Dollar index fell. But it fell by roughly 100 ピップ, hardly a hefty sell off.

Rate Decision

ソース: CME

実際, support levels weren’t even broken at the time this article was written. Meaning? If you had taken the other side of the market consensus (with the 25% chance), you got it wrong. 最後に, you got hit by 100 pips–ultimately, no big deal.

But what if the Fed had made a move? あなたが見ることができます。, the Dollar index was already close to its support levels. That means that traders were skeptical.

A fulfillment of the 25% chance would have caught the market off guard and would have resulted in a panic rally of the Dollar index. Get the idea? Of course this is relevant for all FX pairs related to the dollar such as the EUR\USD or the USD\JPY.

Rate Decision

ソース : Netdania

When It’s Not Worth It?

もちろんです, there are situations where it’s not worth it to engage. たとえば, if we move forward to January 16, you can see the market is pricing in a near 50/50 chance that the Fed will make a move. That means the market is not sure.

That means that Dollar index, or even any other Dollar pair, might swing either way. And that means it’s impossible to make an educated guess.

But what if the chances of a rate hike were higher than 60% and the Dollar was closer to its highs? A decision not to raise rates would have caught the market off guard. For a trader, it might have been wise to take a short position before the decision. もちろんです, there are many more layers and nuances that can be added which I will cover at another time.

Rate Desicion

ソース: CME

結論としては, there are no guarantees in life. But if you’ve ever wondered if you can step up your game on trading a rate decision, now you’ve got my two cents.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: central bank, CME, Federal Reserve, 先物, 金利

世界クラスのトレーダー – ジョン人インタビュー

11 月 25, 2013 によって ショーンオバートン 2 コメント

ショーンオバートン ジョン人との協議します。. 偶然電車で CME のメンバーと世界クラスのトレーダーとして彼のキャリアに導いた. ジョンが権利としてテクニカル分析トレーディング フロアで開始し、指標のうち爆発シカゴ. 彼は、これらのツールと彼らが初期の頃に適用する方法を開発した有名なトレーダーの多くを知っていると幸運な経験. ジョンのインタビューでこれらの物語を共有し、現在の市場の技術的な分析を語る.

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以下の下でファイルさ: 現在の市場で起きていること? タグが付いて: CME, ジョージ ・ レーン, ジョンの人, ストキャスティックス

外国為替の流動性

8 月 24, 2012 によって ショーンオバートン 3 コメント

外国為替市場の流動性の一部を行うに私を求めてアイルランドからピーターを書いた. 市場での取引が 5 ボリュームで 1 日あたり 1兆ドル, 彼らは時間の短い期間でやり遂げることができるどのくらいの量の限界に直面外国為替トレーダーも.

A ゼロヘッジ 記事、 ロイター 3000 プラットフォームの停止 為替市場とどこが実際に生じた取引のいくつかの興味深い統計を引用. 以前はあったがロイター通信と EBS に精通しています。, ダウ ・ ジョーンズの記事が公開されたボリュームの統計情報を見た最初の場所. どうやらロイター, 最大のプラットフォーム, 約取引します。 $130 1 日あたりのボリュームに億ドル.

それはお金の天文学的な量. 直感になります最大の機関だけの問題であるかもしれない大きなトランザクションの実行に天井を打つように感じる. 場所は問題に実行する予想を見てをみましょう.

ブローカー FXCM でトレーニングを行ったとき, チーム リーダーとして関与しているユーロとドルを引用 60% すべての外国為替取引のボリュームの. その数特定の EURUSD ペアでどのくらいの量が発生するわけではないです。. また, 7 年前です。. 私は周りより多くの最新の数字を探して掘った. 外国為替の取引量はトラック以上であることのために悪名高いハード カウンター市場します。. 私の知っている最高のプロキシは、FX 先物市場です。.

CME を公開します。 FX の先物契約のボリューム (ページ 16), すべての取引量に関連して EURUSD ペアの比率を推定するために使用. FX 先物取引, 対応するスポットのような, すべて異なる通貨建て. 電子ミニ e マイクロ契約を除く, 小売外国為替取引のミニの多くに類似しています。, 契約サイズは約 $150,000. 契約よりもむしろ実際の想定値計算をスピードアップするために頼んだよ. これをダウンロードして私の計算をダブル チェックすることができます。 スプレッドシート. ペアはユーロドルを表し 33% 私のラフスケッチに基づく出来高のすべての外国為替の予測します。.

ロイターの一日あたり取引 EURUSD 値です。 33% の $130 億円, あります。 43.33 億円. 平均取引で構成されています 1,440 1 日分. 43.33 1 日あたり数十億の取引 / 1,440 日利回り平均取引量ごとに分 $30,092,592 1 分あたり取引. もう一度, これは膨大な数.

誰もが外国為替の取引差益. 機関保つため伝統的に彼らのマージンが非常に低い. 仮定します。 3:1 ノルムは、大きな選手. アカウントの実際の資金調達のみする必要があることを意味 $10 百万ドル (30/3). それはたくさんのお金, しかし、それは制度的基準で目腐れ金. それは過去数年以内に発売 CTA の耳の後ろに湿式と同等以上. このシナリオは、世界最大の通貨取引プラットフォームで最も流動性の通貨ペア.

小売り用のシナリオまでドロップ, 関与する番号は、多くを得る, はるかに小さい. フィナンシャル ・ タイムズを挙げています。 FXCM の平均取引量 として $55 1 日あたり 10億. これは平均的なブローカーのボリュームより高い倍数の数十です。. それを拾った最高ですので、私の知っているし、私は大きなシナリオを示したかった. 33% の $55 億円は、します。 $18.15 億円、ユーロドルの取引. $18.15 億円 / 1,440 1 日分は $12.6 1 分あたり取引 100万.

小売業者活用機関よりもずっと高く. もう一度, やさしく、平均小売トレーダー employes と仮定しましょう 15:1 アカウントを活用します。 (ヒント: それははるかに高い). $12.6 百万円 / 15 アカウントの残高だけがかかることを意味します。 $840,277 平均分で予想される取引ボリュームのすべての貿易に. 1 つのトレーダーはその大きいバランスを持っている可能性が高い, しかし、ブローカーの顧客のセグメントは最も確かに行う.

市場のレバレッジの組み合わせの断片化やすく驚くほど特定のプラットフォームで利用可能な流動性のすべてを吸うトレーダーのグループ. 広範な市場にわたって兆が利用できなくても、, ブローカーやトレーダーが参加するプラットフォームは大幅に制限されて. モデル シナリオで EURUSD を使用します。, 世界で最も液体ペア. 外来またはクロス通貨、流動性は指数関数的に悪化します。. ボリュームがはるかに低い, 利用可能なレバレッジと口座残高は変わりませんが、.

あまりにも多くのトレーダーが同じ EA を購入するとき, すべての注文が同時に発射します。. ブロックバ スター EAs 簡単に需要が供給を圧倒する統合アカウント株式階に到達します。. 供給のすべては 1 つをされているような細かい面すべての悪い状況を作る.

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