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Looking to Try a New Forex or Cryptocurrency Trading Strategy? Use This Instead

1 月 5, 2018 によって ショーンオバートン Leave a Comment

CryptocurrencyMaybe it’s the desire to keep getting better or simply jumpiness, but traders are always looking for that new magic bullet strategy. Whether you deal in forex or cryptocurrencies, trying new approaches is always on the to-do list. But it isn’t always possible to test a new trading strategy without typically losing substantial sums of hard-earned money.

This is exactly what prediction platforms want to change. Decentralized, blockchain based platforms give individuals fun ways to research and apply their insights to their predictions, test new strategies, and take part in fantasy trading competitions against fellow traders. On some platforms players create fictional portfolios, where the consequences of their trading decisions are decided based on real-time market data. On others, they simply join prediction platforms on any type of subject imaginable. On all platforms the winners walk away with cryptocurrency, ERC20 tokens that can then be traded on exchanges for reach cash.

Seems too good to be true? It’s not. They’re out there, and there are some huge benefits to exploring them. Namely…

Lower fees and no commissions

When it comes to trading forex, stocks or even cryptocurrencies, every trader knows that you always lose some money in the form of fees and commissions. It is simply the cost of doing business in the markets. What stings is when you’re still testing a trading strategy, the efficacy of which you’re still not sure about – and end up paying the fees over and over again.

Fantasy trading markets and prediction markets on the other hand – generally allow you to eliminate the fees that are involved in trading. With no brokers or intermediaries to arbitrate interactions with the platform, players simply remit a certain amount of their tokens to enter competitions and trade, experiment or predict almost endlessly, while top performers earn back tokens in the form of winnings.

This low, often no-fee structure allows the novice and the experienced trader alike to battle test their skills and hone their insights for the real markets.

A level playing field

When it comes to forex especially, the current trading scenario makes it very hard for the small guy to make money. The competition is just too stiff and the information gap too significant. たとえば, retail brokerages have the ability to collate pricing information from different banks and similar liquidity providers. Individual traders do not get the same access to better spreads and trading flow insights.

Fantasy trading platforms make the field more equitable by creating all competitions in peer-vs-peer format. This means that it is always individuals who end up competing against each other (as opposed to institutional traders), making it an apt environment in which to play and potentially earn – without the unfair advantages seen in other markets.

A trustless environment

Trust makes the forex trading world go round. Without trust, we wouldn’t be giving our money to brokers who then give our money to exchanges. It’s because we trust the system that we calculate profits from trading each month even before the amount has made it to our bank accounts.

But there’s also a downside to relying so much on trustworthy intermediaries. 時々, brokers are unable to pay on time. Or scenarios arise where brokers or intermediaries simply cannot repay funds.

In these scenarios a trustless environment is ideal. Fantasy trading and prediction platforms that are based on the blockchain rely instead on smart contracts. Smart contracts are coded to decide what transactions need to be executed when – and under what circumstances.

With this type of system competitors are always assured of receiving their payout – as it’s built directly into the blockchain. A competitor no longer has to rely on the trust of an intermediary, but can instead rely on the trust of the technology – whereby steadfast rules are established and applied, and the technology inherently provides payment security.

While various prediction platforms exist online, it’s up to the individual to decide how and what they would like to engage in. From fun prediction games like Augur, to cryptocurrency predictions and fantasy forex trading markets like ZeroSum – the platform is out there for those who want to experiment, 学びます, compete and earn.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: Augur, blockchain, 委員会, cryptocurrency

大転換

2 月 1, 2016 によって ショーンオバートン 60 コメント

私は今月Dominariに私の取引資金のすべてを移動しました.

私は開始以来、このシステムについて話してきました ライブデモテスト 戻って11月に. 言うまでもなく, 私はライブの結果に非常に満足してきました.

私の最初のライブ口座を持ち、1月に取引を開始しました 4 で€1,000開始残高と Pepperstone. 私はライブ取引は私の期待と一致したことを見たら、, 私はすぐに€10,000合計にそのアカウント残高を蹴りました.

そして、私はブローカーの選択の効果をテストするため、, 私は別のものを投げました $5,000 FXCM口座に. 、 Pepperstone アカウントはお金の大部分が含まれており、戦略のMT4のバージョンを実行します. FXCM版はシーアを使用しています, スムーズに実行して取得する痛みのより多くなっていました, 私はそれはまだテストのアイデアのための私の好きな​​プラットフォームだと言うことができるものの.

コスト以外の問題

backtested equity curve

から取引コストなしDominariの株式曲線 2013-2015.

戦略のライブはコストが取引された起動についての私の最大の懸念. 封筒の数学のいくつかのバックは、すべてが大丈夫であることが示唆しました. ライブデモテストは、それは大丈夫だろうことを示しました. あなたはライブの取引を開始するまでしかし、あなたは本当に知っていることはありません.

1月の月を通じて、, 私は一貫して利益を基準にコミッションをモニターしました. 私は取引口座で上下に変動します, しかし私は、スプレッド手数料コストが約あると推定しています 20-25% 利益の. それは、比較的高い割合です, それは極端な取引頻度与えることができるようにどこにも近くなど悪いですが、.

Dominariは、約平均値高周波戦略であります 49 一日あたりの取引 28 通貨ペア. すべては私がハード任意の個々の取引を覚えておくことが押されているアカウントで非常に速く起こります. Dominariは以上実行しました 900 単独で1月の月の取引. これは、変動上下株式を見て目のくらむようです. 重要なことは、傾向は左下から右上に移動するということです.

QB プロ?

それは死んでいないのです. 私はまだそれがあなたの取引の偉大な戦略と完全に価値があると信じ. 実際, DominariとQB Proの両方が私の好きな​​指標の一つに大きく依存します, 、 SBスコア.

私はアルゴリズム取引に入った理由は、それが感情的結果に対する責任から私を分離することです. 私は負け月がある場合, それだけの戦略です. そのことについて行うことがあまりありません.

裁量の要素があります場合には, それはランダム成分を分離することは困難です. 時にはあなたが勝ちます, 時にはあなたが失います, しかし、あなたは、一般的にお金を稼ぐことを期待します. アルゴリズムの戦略の裁量があります場合には, それは損失は私のせいか、単純不運であるかどうかを知ることは非常に困難です.

QB Proは手動のポートフォリオ選択に依存します. 驚くことはないです。, ポートフォリオ選択が静的であるので、私は重くDominariを好みます. 私はDominariはブラックボックスであることを私の心の上に私の手を持って言うことができます, 完全アルゴリズムの戦略.

私はまだシーアハブでポートフォリオを渡って更新だし、クライアントのための選択を作り続けます. Pepperstoneで管理アカウントにいクライアントの場合, 私は、月の途中で戦略を切り替えます. 私はクライアントに可能な限り最高のパフォーマンスを提供するために経営者としての責任を感じます. そして、私は自分のお金の〜$ 16,000配置することだところそれはだから, 私は私の顧客のために同じことを行うには忠実義務を感じます. 私は最高の機会の嘘を信じてどこDominariです.

あなたはDominariを取得できますか

私は来月かそこら内のメタトレーダーアカウントで誰にも売買シグナルとしてDominariを提供することを計画します. 多くのハードワークは、戦略の開発に行ってきました. そして、私はの曲に確信しながら、 $16,000 私自身のお金の, 私はより多くの人にDominariをリリースする前に、私はさらに確実なものにしたいです.

あなたは、これまでの結果をどう思いますか? 以下のコメントエリアに自分の考えを残します.

以下の下でファイルさ: ルール タグが付いて: アルゴリズム取引, 委員会, ルール, 資産配分, 自己勘定取引, スプレッド

Retail trader disadvantage

10 月 28, 2013 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Michael Halls-Moore invited a reply to one of my tweets last week, “Retail traders have an advantage over the pros? Me thinks not.” He wrote a great overview of why the institutional traders look longingly at the retail crowd and all the hoops that they don’t have to jump through.

His points are all valid, but he overlooked the big picture. Pricing is everything to a trader. Retail traders get the short end of the stick when it comes to the cost of doing business.

The cost of trading is massively disproportionate

Let’s say that you’re a would be quantitative trader and that you’re looking for opportunities. Let’s say you trade mini lots in the forex market with 60% accuracy and 1:1 risk reward ratios. If you’re not familiar with what a typical trading system looks like, those numbers means that you have an enormous edge.

Some of the less reputable forex brokers out there charge 3 pip fixed spreads. If you’re trading with a broker offering fixed spreads, I urge you to start price shopping. Fixed spreads are wildly overrated. You pay a huge premium for the certainty of a fixed spread. I can’t think of anything remotely plausible to justify them.

The larger forex brokers charge typical spreads in the neighborhood of 2 pips on the largest majors. Although most seem to find this reasonable, the comparison between a 2 pip average spread and institutional spreads is night and day.

Do you know what the average EURUSD spread looks like on the interbank market? It’s often 0.2-0.5 ピップ. Retail traders pay an average markup of over 300% on their trades.

retail trader pricing

Retail traders facing the institutions is a bit like David and Goliath.

Retail forex prices have declined in recent years. A few brokers like MB の取引 と Pepperstone offer raw spreads with commissions tied to the dollar volume traded. These are, 私の意見で, are about the fairest prices available to low balance traders running an expert advisor.

The best deal available to semi-institutional forex traders (CTAs, large balance retail traders, など) is Interactive Brokers. The customer support is famously poor; they’re cheap for a reason. IB also offers raw spreads with a commission.

My experience with IB has been excellent, but you need to trade size for the economics to work. A 0.5 pip typical spread is great, しかし、 2 mini-lot minimum trade size and $2.50 minimum commission really adds up. Trading with IB doesn’t approach institutional type pricing until your average trade size approaches 1 標準ロット.

だから, how does pricing affect the final outcome with our 1:1 risk reward strategy that wins 60%?

  • Free trading: 後 100 取引, you’ve earned $600 and lost $400. The hypothetical net profit is $200.
  • Fixed spread: You’ve spent $300 in spread costs to enter 100 取引. The total net profit is -$100 ($200-$300).
  • Average retail: You’ve spent $200. There is no profit because you breakeven ($200 hypothetical profit – $200 コストの). しかし, your broker loves you for doing that many trades.
  • Good retail pricing: Let’s say the average cost of a trade is 1.3 pips after commissions. You’ve spent ~$130 placing 100 取引. The total profit is $70.

Even with good strategies, the profitability of your algorithm is as simple as choosing the cheapest broker.

Equities pricing

Trading stocks is even more expensive than forex. I remember back in the day when I thought Scottrade was cheap for offering $7 手数料. It gets worse and worse when you go through the list of stock brokers. Most of them try to get away with charging $7-10 1 トレード当たり. If customer service is important to you, then those are the shops to look at.

If your top priority is trading profitably, then again, broker selection is critical. The only way that a small guy can make it is by chipping away at the costs. Interactive brokers is again a great option, charging fractions of a penny per share traded. If you decide to trade 2 shares of Google (GOOG: $1,017 per share) または 1,000 shares of Fannie Mae (FNMA: $2.35 per share), the transaction costs are tiny. Two ticks in your favor is all it takes to cover the trade.

You might be thinking that I said two ticks in forex is expensive. How can I say that two ticks in equities is reasonable?

ボラティリティ. Two ticks in the stock market is a little hiccup. It’s not at all uncommon to see highly liquid stocks move 2-3% in a single day. Forex is only interesting because of the leverage. The currency pairs themselves rarely move more than 1%, and that’s usually on major news.

リスク管理

Every employee knows that they’re only one mistake away from getting fired. That’s the reason that everyone hates having a boss. There’s a single person with unilateral authority to financially murder you. Who’s going to look upon that as a good thing?

まあ, the truth is that bosses exist for a reason. It’s someone that calls you out when you do something stupid. もっと重要なこと, the boss has the power and influence to ensure that you stop doing stupid things.

The dream of entrepreneurship is not having a boss. You go on vacation when you can, you don’t have to play office politics, you don’t have to waste time selling good ideas. You just go out and do them.

Even with good strategies, the profitability of your algorithm is as simple as choosing the cheapest broker

I can tell you as a small business owner that the negatives stand out strongly in my mind. When you don’t have someone to hold you accountable, even if it’s a mentor, you make many more dumb mistakes than you should. It takes incredible discipline to hold the line consistently. Knowing that I’m not going to look stupid or have to explain myself to anyone probably gives me a lot more false confidence than I really need.

Self-employed traders working at home experience the same thing. Who calls you out when you’re trading just because you’re bored?

The decline in the trading account points out the obvious, but that’s not enough to necessarily stop the bad behavior. We’re social creatures. Most people need to speak with other people to maintain their sanity. When you’re trading at home alone, it takes a lot of effort to ensure that you’re getting enough social contact. A good boss prevents you from indulging in bad behaviors.

結論

Selecting the right broker is enough to determine whether or not a good strategy will wind up making money or not. It’s expensive to trade. The bigger you are, the better your pricing.

Retail trading prices have reached a point where it’s at least possible to trade profitably. それにもかかわらず, the number of strategy types out there is limited because the lower, shorter term strategies are prohibitively expensive to trade.

The quantitative traders and hedge funds get the more active strategy space to themselves. Their trading costs are so low that they’re really the only people that can afford to trade actively.

以下の下でファイルさ: 現在の市場で起きていること? タグが付いて: 委員会, CTA, 株式, 専門家アドバイザー, 外国為替, hedge fund, insitutional, Interactive Brokers, MB の取引, マイケル・ホール・ムーア, Pepperstone, pip, quantitative strategies, retail, リスク管理, リスク報酬の比率, スプレッド, 株式, ボラティリティ

Reverse Trades

8 月 7, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

It seems clever, but more often than not it doesn’t work. Traders see any EA that loses so often that doing the opposite trades would practically mint money. It’s so bad that it’s good.

Traders are now accustomed to purchasing junk expert advisors over the internet. The sales pitches vary in the details, but the tone is the same. The vendor claims a scientific understanding, a secret the banks don’t want you to know or some other mystical wisdom that eludes the masses. A comically low price point typically follows.

We all agree that it’s mostly junk for sale on the internet. The problem is that this junk is extraordinarily unlikely to be profoundly good or profoundly bad. 代わりに, these expert advisors generate signals which perform identically to a random number generator.

As I discussed in my earlier money management series, creating a statistically random outcome is super simple. It could be based on price crossing a moving average with fixed stops and limits, the DI+ crossing the DI- on the ADX indicator or nearly any indicator lines in existence. So long as consistent stop and limit distances are used, the outcome consistently comes out random. Only the length of time in which profits or losses accrue varies among strategies. Nearly all of the alleged strategies return neither profits nor losses over a long enough time horizon. The wild ride up and down forms a random walk that ultimately heads nowhere.

Trading costs example

Trading costs and commissions are the genuine culprit dragging the random outcomes into consistent losers. Consider a strategy that breaks even on every trade. It never wins or loses. This would be a highly unusual random outcome strategy that we smooth for the sake of argument.

The profit is zero, but every trade incurs a cost. EURUSD は通常コストします。 $2 per mini lot, based on zero commissions and a 2 ピップのスプレッド. Trades in our hypothetical strategy never win or lose. The trading costs ensure that our account decreases $2 after every trade. 取引 100 times decreases the balance $200. 取引 500 times decreases the balance $1,000.

If a chart of your account equity looks like a straight line to zero, I almost guarantee that trading costs are the real issue killing your expert advisor. Costs are the only issue which could account for such brutal consistency, aside from silly examples like using a 2 pip stop loss with a 100 pip take profit.

My first trading account might form an exception. Unlike most traders that never accept losses, I never accepted winners. Maybe I was profoundly greedy, but I always believed that the market had more juice in it. Like clockwork, my initial instincts were right, only to have the market double back and hit my stop loss. I wound up with 50 連続負けトレード, all held at least one day, の期間にわたって 2 ヶ月.

The chances that your strategy never takes profit are pretty minimal, unless you’re an oddball like myself. Trading costs are almost always the culprit.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 委員会, 専門家アドバイザー, reverse trade

実験を取引に失敗しました

6 月 12, 2012 によって ショーンオバートン 2 コメント

昨年4月、私は動作するように運命づけられたように見えた取引実験を考案しました. MB取引は、ユニークなを提供しています 指値注文の支払い 私は最初の年半前覆わプログラム. 目標は、できるだけ頻繁に指値注文との取引により、市場からの手数料を吸うことでした.

ゼロ期待

理想的な戦略は、一貫して正確な市場の方向性を予測一つであり、それはそれは作るよりも多くを失うことはありません. 私は、指値注文とうまくペアになる既製品戦略を持っているために発生しません。. 代わりに, 私は正確にとんとんで出てくることになっての戦略を選びました.

アイデアは、我々はできるだけ頻繁に指値注文と取引することができればということです, その後、通常の戦略が必要とされていません. 獲得した手数料は、トレーディング収益のように行動するだろう, 戦略は、市場価格の変動の結果を無視しながら、. アプローチはまた、市場を作るの結果として広がりを稼ぐ必要があります.

私はEURUSDでテストするために任意に固定ピップ距離を選択することによって、これを達成しました. A 20 ピップストップロスは、容易にするのに十分頻繁として私を襲いました 100+ 実行に影響を与えることなく、一日あたりの取引. すべての取引は稼ぐために指値注文を介して入力されました $1.95 100Kあたり取引. 戦略目標は、指値注文を経て出た取引の数を最大化することでした (すなわち, テイク利益) ストップロスを介して出口の数を制限します.

エントリー価格にテイク利益が表示されていることを近いです, より多くの可能性の高い取引は、そのテイク利益を打つだろうと. 私は概念を説明するために、以下の表を作りました.

利益を取る損失を停止します。パーセント勝利勝利の価値パーセント損失損失の値ネットアウトカム
32020 / (20 + 3 ) = 86.956%86.956 * 3 = 260.873 / (20 + 3) = 13.043%13.043 * 20 = 260.87260.87 – 260.87 = 0
72020 / (20 + 7) = 74.074%74.074 * 7 = 518.52100%-74.074%= 25.926%25.926 * 20 = 518.52518.52-518.52 = 0
102020 / (20+10) = 66.667%66.667 * 10 = 666.7100%-66.667% = 33.333%33.333 * 20 = 666.7666.7 – 666.7 = 0
152020 / (15+20) = 57.143%57.143 * 15 = 857.143100% – 57.143% = 42.857%42.857 * 20 = 857.143857.143-857.143 = 0

結果は市場とは何の関係もないことに注目してください. これは、基本的な確率です, 市場は結果の独立した分布に従うと仮定して.

委員会からの期待収益

うまくいけば、, あなたは、固定されたストップロスとの取引とは利益を取ることを確信していると方向の兆候はまさに無利益と損失につながる可能性がありません. 私の目標は、今、この方法は、潜在的利益につながる可能性がどのように取引をランダムにお見せすることです.

MB取引制度は、彼らが支払うということです $19.95 指値注文のための百万分率. 停止し、成行注文は支払います $29.95 万人あたり. それはということになります $0.01995 microlotあたりの制限のためにと -$0.02995 他の注文のmicrolotあたり. 私たちの期待利益と損失の後にこれを打破してみましょう 100 マイクロロット取引.

すべての注文は、指値注文を使用して市場に参入. それはすべてのことを意味し 100 取引は入力時にコミッションを獲得します. 取引エントリの値であります 100 取引 * $0.01995/貿易 = $1.995.

残りの損益は、取引を終了するから来ています. 私たちはのテイク利益を使用すると仮定すると、 3 とのストップロス 20, その後、我々は勝つことを期待 86.956% 時間のと失うことに 13.043%.

私たちは期待します 86.956 獲得する取引 $0.01995. 86.956 取引 * $0.01995 = $1.735.
私たちは期待します 13.043 失う取引 $0.02995. 13.043 * -$0.02995 = -$0.391
取引終了の値であります $1.735 – $0.391 = $1.344

すべての取引の値は、エントリと出口から利益の合計であります. $1.995 + $1.334 = $3.339 後 100 microlot取引. 今発生する必要のあるすべては失われないように、上記の損益分岐戦略のためのものです, または少なくとも以上のものを失うしないように 33 ピップ.

あなたは、これらの数字は、映像と若干異なることがわかります. 私は、私たちの外国為替取引における基本通貨は、米ドルであったことを前提とすることを選択したためです. EURUSDがで取引するとき、我々はユーロを使用した場合 1.30, その後の数字は、あなたがビデオで見るものと一致う.

変更された確率

私は予想確率は数パーセントは、常に予想以上に悪化した完了取引の何百もの後に発見. 私はエントリの固定価格を維持することが普及を圧縮するために許可されたことを戦略を見てから気づきました. それはMBの取引のために素晴らしいことだと私の貿易の反対側の人. 何私のために動作しませんでしたことはしたこと 外国為替市場の深さ エントリー価格から離れてドリフトだろう.

誰かが最終的にビッドまたはオファーに受け入れられた場合, 流動性の残りの部分は、いくつかのmicropipsまたは私は実行しまった場所を越えてでもピップだろう. 最高入札に制限による入力/ベストオファーに表示されます。 “あきらめる” 潜在的な利益の一部. 論理的な次のステップは、必ずこのことを確認するために本の中でより深く注文を配置することです “あきらめる” 最小化されています.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 委員会, 外国為替, 市場作り, pip, 取引

高周波範囲貿易

2 月 28, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

取引システムは、高周波システムの最適な候補の範囲. 彼らは、単純な理由のトレンド システムよりも敏感なより少ないの実行. 取引を範囲します。 “立ち下がりナイフをキャッチします。,” 指値注文を使用に適して.

高周波価格通常 M30 ・ H1 グラフから変わる. ほどの時間枠, グラフは通常鐘のカーブにフィットする方. 以来、取引システムで 1 つの共通のテーマ、 2008 クラッシュがされています。 “テイル ・ リスク” または “脂肪のしっぽ”, 鐘型曲線のような確率分布の端を参照してください。. 太ってのツインテール, 取引システム範囲が衝突し、燃えること可能性が高く.

The high frequency bell curve shows the tail risk of important events

鐘型曲線は重要なイベントのテイル ・ リスクを示しています. 尾は赤で着色されています。. 脂肪のしっぽを意味する重要なニュースが頻繁に起こる

尾でキャプチャされた現実世界のイベントを反映バーナンキ議長の話すか、またはアイルランドのすべてのこの救済のナンセンスに別の国民投票を発表したようなヘッドライン ニュース. 一度だけ発生するイベント, 明らかに. 1 時間ごとのグラフのコンテキストでのニュース イベントを考慮する場合, 全体の期間の割合として頻繁に起こる. 場合は 1 分チャートを見て, 同じイベントは約 1/60 として重要な. 統計プロファイルで消えるイベントは、ほぼ目盛りのグラフに落とし.

私の経験が、ニュース サイクルがマクロ的にトレンドを動かす. “マクロの基礎” 高周波が一緒に属していない 2 つのトピックを. トレンド システムは長期の取引に集中する必要があります。, システムに至るまで、はるか高周波に適しています. 場合はシステム トレンド トレード, 高周波取引アイデアをゴミ箱にそれを投げることができます。.

高周波に関する考慮事項

効果的に外国為替市場に参加する 2 つの方法があることを覚えておいてください。: いずれかの行為をすることができます価格係、または価格のマーカーとして. すべての市場参加者の間で受験生の値幅. ヘッジファンドや大学基金はちょうど 1 つを作るには、料金がかかる可能性が高い. CTAs と小売外国為替トレーダーがあるはるか予想市場方向に基づいて決定を下す. タイミングが不可欠です。, だから、彼らは貿易を入力する買ってあげるかどうかは、運に任せてみようたくないです。.

トレーダーがすぐに満たされる. それは主要な利点. 価格担当者は、拡大位置を入力するすべての 1 つの時間を支払うこととして機能する主な欠点.

私の最後の旅行でダブリンに avafx 座った. 彼らは充電、 3 スプレッド固定コスト. 私のクライアントの EA のパフォーマンスに影響を与えるどのように普及しているについての私の懸念に言及. 彼のメタト レーダーの専門家アドバイザーの取引 4 日 1 回 2 通貨ペア. 演算を行う場合、 3 ピップのスプレッド, それに動作します。 8 * 260 = 2,080 年間取引. 払っている場合 3 ピップとの取引、 $10,00 アカウント, 獲得する必要があります。 $6,240 1 年間 – 、 62.4% 戻り値, 取引コストをカバーするだけ. どのように良いシステムは気にしません。 – それはそれらの種類のコストをカバーすること. 証拠金取引問題を解決する何もしません. スプレッド コスト、取引量に正比例, 利益に影響を与えます. 取引し、取引コストが高すぎる場合は、お金を稼ぐことはできません。.

専門家アドバイザーの設計は十分に困難, 取引コストを考慮するとき、それはさらに困難. 言う, たとえば, 勝つ EA を開発して 75% 配当支出と時間の 0.5:1 取引コストの前に. EA が勝つとき, それを稼いでいます。 $0.5. それを失う $1 損失が発生するたびに. 利益は 75 wins * $0.5 = $37.5. 損失は 25 * $1 = $25. エキスパートアドバイザーの利益率は、します。 37.5/25 = 1.5.

それは大きな音. 合計手数料合計予定利益を上回る場合に問題が発生します。. 次の使用例は、必要な 100 取引. 我々 はの平均勝利ミニロットが取引されたとしましょう 5 ピップとの平均損失 10 ピップ. それは、売上総利益を置く $375 で総損失 $250. 戻り値は $125 ため、 100 取引, 我々 は今を減算する必要がありますを除き、 $100 取引コストの. 総利益が急激に低下、ちっぽけな $25.

エキスパートアドバイザーの期待のようなものの真の開催の場合、 10 pip は、利益を取ると 20 ピップの損失を停止, トレーダーは、終了ポイントを変更する方が良いかもしれない. 理由は、収益が実際に向上させることが. 目標は、それらをより収益性の高い、コストを基準にして作る方の目と取引の機会の数を減らすため、.

良いアプローチ, 私の意見で, 市場作りに切り替えるだろう. あなたは通常まだ取引を支払うが, 市場の作成の利点を得ることです、 スプレッド それを支払うのではなく. 、 スプレッド 圧倒的にほとんどのトレーダーの最大のコストは、します。. 場所 1 つ通常余裕がなかったそれ戦略を適用することの可能性を開きますそれを払っていません。.

あなたの外国為替ブローカーは、入札/最高の最高のオファーを投稿し価格画面に反映していることができますは、市場を作るだけ. ほとんどのブローカーは、彼らが Ecn であると主張します。. 本物 ECN 外国為替 指値注文を投稿することができます。. たびにその順序を表す最高の入札または提供, 価格とご注文のサイズは、画面上に表示します。. 唯一私が知っている小売トレーダーのフレンドリーなブローカー、インタラクティブ ブローカーと MB の取引.

走った私 NinjaTrader ライセンス MB の取引で先週の実行と注文フローをテストするには. テストのみを使用して、マイクロロットをトレード (0.01) 掲示される最もよい入札や、EURUSD のベストオファー. どこからの有効なまま注文 1-10 分. にもかかわらず、小さい貿易サイズと長い期間として最高入札/提供, 注文のみ 75% 時間の. つまり、私がキャッチ 100% だけ敗者の 56% 潜在的な勝者の. よくないです, 指値注文の対価を得るにもかかわらず.

インタラクティブ ブローカーは次のテストの候補. 彼らははるかに長いの周りされているし、はるかに多くの注文フローがあるはず. 私は、私は MB の取引で市場を作る経験した低フィル レートがインタラクティブ ブローカーに同じ戦略をシフトと大幅に改善することを願っています.

私は他にもいくつかの変更を見つけることを期待します。. 私を得る広がりの周りから落ちてください。 0.9 ピップ EURUSD 0.5 ピップ, インタラクティブ ブローカーを示すものであります。’ 価格設定を改善. 私も払わなければならないが、 0.2 pip 委員会, ネットの信用を減らす 1.0 MB の取引でピップ (0.9 スプレッド + 0.1 委員会) 宛先 0.3. それにもかかわらず, 私の好意で多くの仕事に勝率で埋めるの改善率を期待してください。.

ほとんどの人が嫌いなことはテストできるはライブのお金でアプローチを行う市場のみ. 市場の注文を使用しての戦略をバックテストするのに十分だ、 0 拡散仮定. ダイヤモンドの原石からの迷惑メールを排除すること. メソッドが存在しません。, しかし, 正確に判断するかどうか貿易を得てでいっぱいだろう指値注文. ライブのお金のアイデアをテストすることを見つける唯一の方法です。, 同じ期間にわたって、バックテストの結果を比較して. 場合は、ライブ, 高周波パフォーマンスは、バックテストのよう, おそらく勝利のアプローチをして.

ここでの本当の動機は可能な限り多くの機会を得ることに. カジノのようにだけは、すべて高速スロット マシンをプルするため, トレーダーは、可能な限り多くの有利な設定と捜すべきであります。. このエリアに高周波が目立つ. システムの固有の利点がより迅速にマニフェストする可能性が高い. 取引コストの問題上のハンドルを取得すると仮定, 利益は、しばしば日に絞ることができる取引数によってのみ制限します。.

高周波でのプログラミング オプション

メタト レーダー 4 毎分 1 回または遅い注文を転記したい場合を除き、良い候補ではないです。. メタト レーダーに苦しんで、 トレード状況がビジー状態エラーです。. 1 つの楽器はあまりにも遅い、またはすべてではないに入るために受注を引き起こす可能性よりも多くの専門家のアドバイザーを実行しています。. メタト レーダーは MB の取引オプションのみ. インタラクティブ ブローカーがメタト レーダーをサポートしません.

NinjaTrader 素晴らしい作品し、mql プログラミングが付属してブローカーの移植性の多くを提供しています. プログラミング、 NinjaTrader で高周波戦略 ほとんどの人間の速度を動作します。 (5 秒以上). NinjaTrader を発信する証券会社のブローカーの API を使用しての注文します。, 仕事でスピード バンプの影響を見つける. NinjaTrader は超高速注文を処理します。, ブローカー API の速度を処理できないし、チョークを始める. 超高周波ではない任意の周波数をテストしたい場合, 私はお勧め NinjaTrader でプログラミング.

FIX プロトコルは最大のパフォーマンスを気遣う、通常予算の制約に苦しむしない制度のトレーダーに最適なオプション. 修正プログラムは、カスタム プラットフォームとブローカーとの間の通信の制御のファンシーな方法. それはソフトウェアを必要としません。, ルールのみ. FIX プロトコルにより、ソフトウェアを書くトレーダー 100% 最初から. 取引と注文出かけることができる高速として文字通りドア マシンはそれらを処理することができます。. それは最初からすべての建物に付属している利点です。.

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