それは週末を 7 月 4 日です。. 私の妻は、この午後用事を実行しているし、私の息子の昼寝. 私は、実行のために外に行くことができません – それはテキサス州の7月です (すなわち, 信じられないほど熱いです) と, 赤ちゃんがウェイクアップした場合にどのような? 私の休日の午後を過ごすための唯一の方法はどちらかにしました) テレビを見たり、 2) マイケル・ホール・ムーアの最近の記事に飛び込みます, “時系列で系列相関“.

私は数学をスキップして、この非常に素人友好を維持するつもりです. でも、ほとんどの数学的に挑戦トレーダーは学ぶことができるいくつかの重要なテイク遠かっがあります。.

相関関係に素人のガイド

それでは、mathinessで簡単に行ってみようとは何か相関関係を思い出します. 相関関係は、二つの点の間の角度に直接関連しています.

それはそれは、紙やパソコンの画面の一枚に収まるものだから、二次元で理解することが最も簡単です. 点数 (1,0) と (2,0) 0°の角度を共有. 基本的には, ポイントが同一線上に位置します.

相関関係は、二つの点の間の角度に直接関連しています. これらの点は同じ行に置きます, そう互いの間の角度が0°であります. 彼らは同じ行にあるという事実は、それらを作ります 100% 相関.

相関関係は、二つの点の間の角度のコサインであります. 電卓を取得し、それを試してみてください. 0°の余弦は、 1.

COS(0) = 1.0, あります。 100% 相関関係.

上の画像を見てください. 点数 (1,0) と (2,0) 同じ回線を共有します. それは同じライン上の点であることは意味がありません 100% 相関? 未満のポイント 100% 別の行に相関嘘.

この直感的なを維持するために, おそらく取引から知っていること 60% 相関がに注意を払う価値があります, それは非常に予測するものではないのです. それは幾何学的に何を意味します?

私たちはどこcos⁻¹角度を取得したいです(私) = 0.6. コサインのものに巻き込まないでください. 私はちょうどあなたがこの角度の関係を実現したいです.

と角度 60% 相関関係 53°であり、. 彼らは一種の一緒に閉じています, あまりにも近くありません.

これらのラインはかなり遠く離れています. A 60% 2外国為替ペア間の相関関係は同じ球場に入ります, しかし、あなたはほとんどPIPのピップを追跡していないしています.

外国為替の価格は、上記のグラフ上の点のようなものです. 1 バー前, 2 前のバー… 16,000 バー前EURUSDの価格がありました 1.11342, 1.11297…. 1.31974. EURUSDの過去のデータは、空間内の点を形成. それは、します。 16,000 次元空間, これは精神的に完全に理解できないです, それはまだポイントです. それはあなたがそれに線を引くことができることを意味!

私たちは通常、2つの通貨ペアを比較することにより、外国為替での相関関係についての話. ほとんどのトレーダーは、ユーロ/円、英ポンド/円が相関していることを知っています. あなたが間に線を描画しています 0 そして、EURJPYポイント, その後の間に線を描きます 0 そして、GBPJPYポイント, 次に、相関関係を決定するために角度を算出します.

EURUSDの例では、私たちだけが1線を引くことができます. 私たちはラグで自身に対してEURUSDを比較した場合? それは、私たちは2 EURUSDの線を描く聞かせ!

メモリ機能

EURUSDの例を使用して, あなたは自然に期待します 100% 相関あなたは二度同じラインを引いた場合. それは価格の同じシリーズです. 自分自身でそれは私たちにあまりにも多くを教えてくれありません.

自己相関のアイデアは価格に遅れることです. 今のところです 15:00. 私はから価格を取ることができます 15:00, 14:00 と 13:00 1時間遅延と比較. 新しい遅延シリーズはから価格です 14:00, 13:00 と 12:00. 1時間のギャップがあります 99.9% 元の価格のシリーズと相関.

マイケルの記事では、ますます大きくタイムラグを見て私を奨励しました.

EURUSDの相関は、時間差が大きくなるようにそれ自体に対して減少します.

横軸の数値は時間差であります, のグループで行われ 100. 縦軸は相関を示します.

EURUSDは周りの後にすべての情報を失います 3,000 データの時間. 即ち、相関関数が到達点についてです 0%.

自己相関は、多くの場合、メモリ機能と呼ばれています. トレーダーらによると、自分自身に質問をするためにこれを使用することができます, “どの程度まで戻って時間に私が行くと、まだ有用な情報を得ることができます?” 私は、高い信頼度であなたを伝えることができます1時間チャートを取引している場合, それは超えて何かを検討しても無駄です 3,000 時間.

重要性のための私の個人的な閾値があります 75% 相関関係. EURUSDはを通してその自己相関を維持 800 データのバー, あなたが密接にズームインするとき、あなたは、チャート上で見ることができます.

トレーダーのための持ち帰りは、あなたの周りに過去の行く一度ということです 1,300 バックバー, あなたの情報は急速に少なく貴重になります.