アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Automated Trading
  • お客様の声
  • お問い合わせ

Trading with the Aroon Indicator

1 月 2, 2017 によって リオル Alkalay Leave a Comment

Through this column we have covered many oscillators which are generally very effective in analyzing momentum; they include the Average True Range, MACD and the VIDYA. Some oscillators are better at predicting short term momentum, while some are lagging indicators and tend to shine brighter when it comes to long term momentum. まだ, in this article, I will be focusing on one oscillator—the Aroon Indicator—that has a very different benefit. As a backstory, the Aroon Indicator was developed by Dr. Tushar Chande a little more than 20 years ago. What makes the Aroon indicator special is that it provides in-depth insight as to how the buyers and the sellers are behaving within each price level. I will explain how that understanding of the buyers’ and the sellers’ behavior is very useful information.

Aroon Indicator: The Basics

The Aroon indicator, as seen in the chart below, has two separate curves, in this case marked with green and red. The green curve, called the Aroon Up, measures the buying momentum over time and the red curve, called the Aroon Down, measures the selling momentum. How does the Aroon measure momentum? In the Aroon Up it measures how much time it takes a pair to reach the highest level from the opening price at a given period. 逆に, in the Aroon Down, it measures how much time it takes the pair to reach a new low from the opening price.

In both the Aroon Up and the Aroon Down, the higher the indicator the stronger the momentum. So if the Aroon Up is high, it means buying activity is strong, and if the Aroon Down is high it means selling activity is strong. If both are high, then buying and selling activity is high, and if both are low, vice versa.

Aroon indicator

Aroon Indicator: Down to Practice

Now that we have established how to read the Aroon Up and the Aroon Down, it’s time to move into practice—how comparing the Aroon Up and the Aroon Down within the Aroon Indicator can help us understand the trend.

In the sample below we can see two zones, which I will call Zone A and Zone B. Each chart variation captures a different layer in the Aroon analysis and therefore each could provide a practical example on how to use the Aroon Indicator.

Aroon Indicator

Zone A.

In Zone A, we can see that, around July(Point X) the EURUSD had just started a very strong bearish trend that subsided only in April 2015. Before the Bearish trend began, the Aroon Up was high and the Aroon Down was low. This indicates that buying activity was elevated while selling activity was low. Then in April, the Aroon Up was starting to fall and the Aroon Down jumped shortly after. What does it mean? It means a quick change of momentum because as soon as the buyers became exhausted the sellers immediately began piling in. Selling activity was high through to April 2015 while buying activity continued to fall.

Insights-

  • The sellers are substantially more dominant around Point X. The sellers were very quick to react, showing overwhelming conviction over the buyers around this point. それゆえ, it should be recognized by the trader as a substantial pivot.
  • Once the Aroon Down jumped it stayed at an elevated level and held almost a straight line, suggesting the selling momentum was especially strong and this means a trader could expect a strong bearish move.

Zone B.

In Zone B, we can see something interesting; while the Aroon Down fell until October 16第 5 回, the Aroon Up was still staying low. だから, while the sellers were out of the market, the buyers were not coming in, suggesting very weak buying appetite. さらに, after October 16第 5 回, the Aroon Up jumped and so did the Aroon Down; later, both fell and then both jumped again. That suggests that even after the nose dive the pair took, and even after some buyers came back, the buyers were hesitant to buy. それにもかかわらず, because the Aroon Down is also unstable it means that, at that level, the sellers were also somewhat hesitant.

Insights-

  • In the immediate time frame, the trader might expect the pair to trade with some sort of sideways momentum, with both the buyers and the sellers undecided.
  • When we look at the bigger picture and in the context of what happened before October 16第 5 回 it is clear that the sellers had the upper hand. と, even when the sellers were sitting on the fence, the buyers did not come in and even when they did they were still hesitant. This means that there is a rather high likelihood that the sellers will gradually comeback for more and that signals a high likelihood of another bearish wave once the sideways movement is over.

ボトムライン

もちろんです, I always like to stress that no single indicator is perfect and the Aroon Indicator is no different in that respect. If the Aroon Indicator is not calibrated to the right duration or at other times during very high volatility the reliability of it might be lower. しかし, this is a very powerful Indicator, and the fact that it adds another layer to our analysis by letting us understand the behavior of both the buyers and the seller around each time frame and price zone makes it a powerful tool for those traders that focus on the long term.

以下の下でファイルさ: インジケーター タグが付いて: ユーロドル, momentum, oscillator

Correction vs Change in Trend

5 月 3, 2016 によって リオル Alkalay 4 コメント

How many times you have seen an FX pair, or any other instrument for that matter, start moving opposite to the trend? Did you wonder was it a mere correction or were you perhaps witnessing a change in trend? Your conclusion will have an acute impact on how you choose your next trade and thus your profit or loss.

もちろんです, it’s impossible to be 100% certain. But here are three simple methods that could help you decide which could dramatically improve your odds of being right.

Correction zone

The first method to identify a correction or a change in trend is one I like to call the “zone method.” The idea behind it is rather simple.

When a support line has also been a resistance line it’s no longer just support and resistance. むしろ, it is a border trimming between two separate zones. One is a zone where the pair is bullish and likely to move higher. The other is a zone where the pair is bearish and likely to move lower.

If that zone hasn’t changed, then it’s a temporary correction. If the zone has changed, then it’s a change in trend. From the EURUSD chart below you can see when the 1.168 was broken back in 2014, the pair moved into a bearish zone. If the EURUSD had rebounded back to the bullish zone, then that would mean the trend had changed to bullish.

zones_fin

The Trend Average

The second method that is useful in gauging a correction or trend change is done by running a moving average. The trick here is to play with the average period until it captures nearly all the trend. You can also switch between an exponential moving average and a simple moving average. 時々, an exponential captures the trend better and other times, a simple moving average is all you need. The idea here is to tweak, or fine tune, あなたがする場合. In our case, the trend has to be below the average.

それをしたら, you need to see how the current correction stakes up against the rest. If the latest correction is below the average then it’s a mere correction. If the average is broken, the trend has changed, just as can be seen in the chart below.

Notice that this method is usually effective where the trend is on a rather linear path. It might work on more volatile trends but it will not always be effective.

Correction

Failed Record

The last of the simple signals is actually more a matter of probability than a proper signal. And it’s actually the simplest to identify. Simply put it is when a pair fails to break a record and it doesn’t matter if it’s a record high or record low.

通常, three is the lucky charm. Say the pair fails to break a record on the third attempt, as in the examples below. その後、, there’s a higher likelihood that this is more than a mere correction. When a record high or record low is involved, there’s a much higher likelihood that this is not a mere correction but a change in trend.

Correction

結論として

As you may expect, there are many more methods to differentiate between a correction and a change in trend. Some are more advanced and complicated. Others, like Fibonacci retracement which often times is used incorrectly, tend to be misleading.

While the methods above are far from perfect, the average trader might find that they are simple and easy to implement. They could, therefore, serve him well as he tries to determine if the pair is in correction mode or an actual change in trend.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: ユーロドル, 移動平均, 抵抗, サポート, トレンド

Ground Rules for Day Trading

1 月 28, 2016 によって リオル Alkalay 19 コメント

Day trading is challenging. Don’t let anyone tell you otherwise. The odds are stacked against you and the risks of loss seemingly lurks at every turn. That’s why it’s important to understand some ground rules about day trading. The rules are there so that you can safely swim with the sharks.

Range is Key for Day Trading

One of the most common mistakes with day trading is failing to identify the daily range. Say you’re planning to take a long on the EUR/USD. しかし, the pair’s already moved above its average daily range. What might be the result? Your trade could be doomed as the market tends to gravitate into its average range.

When you trade for a few hours most of the signals you count on are a few hours old. This means, 本質的に, that the signals are naturally soft and fluid. 市場, especially on an intraday interval, tend to gravitate towards its range. Thus fluid signals tend to be much less reliable.

Knowing the range of the interlay trade can lower your risk of loss. さらに, used in your favor, it could also improve your gains.

How to identify the range?

There are many techniques to identify the true range, including the Moving Standard Deviation または ボリンジャー バンド. しかし, those techniques tend to be more effective on swing trading. When day trading, I always recommend starting with what I call the top to bottom approach.

That is a method to identify your support and resistance levels in higher intervals, 言う, daily. Daily is actually ideal because it’s two levels up, compared to just hourly. Then you apply those levels on an hourly trade. What you get are solid levels you can count on rather than the fluid hourly support levels.

Down to Practice

This is a chart we used to identify the daily range. 今のところ, we drill down into our desired interval. In this chart it’s the hourly interval, where we can get reliable resistance and support levels for either shorts or longs.

Day Trading

ソース: esignal

Day Trading

ソース: esignal

Be in and Out Quickly

You should never stay in a trade longer than you have to; that’s clear and common sense. This method can be more forgiving in longer duration trades, e.g., multi days to several weeks. しかし, in day trading, when trades are counted by the minute, then every minute counts.

Spend too long at a trade and there can be dire consequences. The market that is already less reliable at such low intervals could turn against you. And the chances this could occur continue to grow the longer your trade is open. それゆえ, you should always concentrate on minimizing the time your trade is open while maintaining a worthwhile profit.

Down to Practice

How do you implement this rule in real day trading? You make sure your limit per trade is much smaller than the daily range. なぜ? As you approach the daily resistance/support level, the odds start to turn against you. There is a greater likelihood that the market will turn around before your position has reached its “full potential.”

Trade small and target prices that are well within the daily range. その方法, you improve your chance of hitting that “home run” and profiting from your position.

Beware the Trend

もちろんです, we’re all familiar with the old adage “the trend is your friend.” Well, to that I say if the trend’s a friend then who needs enemies? There’s a rule of thumb for day trading. If there’s a bullish long term trend (すなわち. several weeks) and you’re trading a short then beware. The market will have a tendency to unexpectedly surge higher and move against you.

Implementation

今のところ, some day traders may simply avoid taking shorts in just such a scenario. Yet that doesn’t have to be the case. 代わりに, you might just take trades with significantly lower leverage. By doing so you balance out the risk associated with trading against the long term trend.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ボリンジャーバンド, day trading, ユーロドル, 範囲, トレンド

自己相関

7 月 5, 2015 によって ショーンオバートン 11 コメント

それは週末を 7 月 4 日です。. 私の妻は、この午後用事を実行しているし、私の息子の昼寝. 私は、実行のために外に行くことができません – それはテキサス州の7月です (すなわち, 信じられないほど熱いです) と, 赤ちゃんがウェイクアップした場合にどのような? 私の休日の午後を過ごすための唯一の方法はどちらかにしました) テレビを見たり、 2) マイケル・ホール・ムーアの最近の記事に飛び込みます, “時系列で系列相関“.

私は数学をスキップして、この非常に素人友好を維持するつもりです. でも、ほとんどの数学的に挑戦トレーダーは学ぶことができるいくつかの重要なテイク遠かっがあります。.

相関関係に素人のガイド

それでは、mathinessで簡単に行ってみようとは何か相関関係を思い出します. 相関関係は、二つの点の間の角度に直接関連しています.

それはそれは、紙やパソコンの画面の一枚に収まるものだから、二次元で理解することが最も簡単です. 点数 (1,0) と (2,0) 0°の角度を共有. 基本的には, ポイントが同一線上に位置します.

No angle

相関関係は、二つの点の間の角度に直接関連しています. これらの点は同じ行に置きます, そう互いの間の角度が0°であります. 彼らは同じ行にあるという事実は、それらを作ります 100% 相関.

相関関係は、二つの点の間の角度のコサインであります. 電卓を取得し、それを試してみてください. 0°の余弦は、 1.

COS(0) = 1.0, あります。 100% 相関関係.

上の画像を見てください. 点数 (1,0) と (2,0) 同じ回線を共有します. それは同じライン上の点であることは意味がありません 100% 相関? 未満のポイント 100% 別の行に相関嘘.

この直感的なを維持するために, おそらく取引から知っていること 60% 相関がに注意を払う価値があります, それは非常に予測するものではないのです. それは幾何学的に何を意味します?

私たちはどこcos⁻¹角度を取得したいです(私) = 0.6. コサインのものに巻き込まないでください. 私はちょうどあなたがこの角度の関係を実現したいです.

と角度 60% correlation is 53°. They're kind of close together, あまりにも近くありません.

と角度 60% 相関関係 53°であり、. 彼らは一種の一緒に閉じています, あまりにも近くありません.

これらのラインはかなり遠く離れています. A 60% 2外国為替ペア間の相関関係は同じ球場に入ります, しかし、あなたはほとんどPIPのピップを追跡していないしています.

外国為替の価格は、上記のグラフ上の点のようなものです. 1 バー前, 2 前のバー… 16,000 バー前EURUSDの価格がありました 1.11342, 1.11297…. 1.31974. EURUSDの過去のデータは、空間内の点を形成. それは、します。 16,000 次元空間, これは精神的に完全に理解できないです, それはまだポイントです. それはあなたがそれに線を引くことができることを意味!

私たちは通常、2つの通貨ペアを比較することにより、外国為替での相関関係についての話. ほとんどのトレーダーは、ユーロ/円、英ポンド/円が相関していることを知っています. あなたが間に線を描画しています 0 そして、EURJPYポイント, その後の間に線を描きます 0 そして、GBPJPYポイント, 次に、相関関係を決定するために角度を算出します.

EURUSDの例では、私たちだけが1線を引くことができます. 私たちはラグで自身に対してEURUSDを比較した場合? それは、私たちは2 EURUSDの線を描く聞かせ!

メモリ機能

EURUSDの例を使用して, あなたは自然に期待します 100% 相関あなたは二度同じラインを引いた場合. それは価格の同じシリーズです. 自分自身でそれは私たちにあまりにも多くを教えてくれありません.

自己相関のアイデアは価格に遅れることです. 今のところです 15:00. 私はから価格を取ることができます 15:00, 14:00 と 13:00 1時間遅延と比較. 新しい遅延シリーズはから価格です 14:00, 13:00 と 12:00. 1時間のギャップがあります 99.9% 元の価格のシリーズと相関.

マイケルの記事では、ますます大きくタイムラグを見て私を奨励しました.

EURUSD Autocorrelation

EURUSDの相関は、時間差が大きくなるようにそれ自体に対して減少します.

横軸の数値は時間差であります, のグループで行われ 100. 縦軸は相関を示します.

EURUSDは周りの後にすべての情報を失います 3,000 データの時間. 即ち、相関関数が到達点についてです 0%.

自己相関は、多くの場合、メモリ機能と呼ばれています. トレーダーらによると、自分自身に質問をするためにこれを使用することができます, “どの程度まで戻って時間に私が行くと、まだ有用な情報を得ることができます?” 私は、高い信頼度であなたを伝えることができます1時間チャートを取引している場合, それは超えて何かを検討しても無駄です 3,000 時間.

重要性のための私の個人的な閾値があります 75% 相関関係. EURUSDはを通してその自己相関を維持 800 データのバー, あなたが密接にズームインするとき、あなたは、チャート上で見ることができます.

トレーダーのための持ち帰りは、あなたの周りに過去の行く一度ということです 1,300 バックバー, あなたの情報は急速に少なく貴重になります.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: 自己相関, 相関関係, 相関と取引ペア, ユーロドル

取引からの教訓 2008

5 月 13, 2015 によって リオル Alkalay 2 コメント

2008 金融市場の混乱の年として記憶されています。. 株価は世界中の全くメルトダウンしていたとき、それは年でした.

比喩的に言えば, 2008 良いもたらしました, 蹴り昔ながらのお尻. それは苦痛でした, 当然のレッスン, しかし、最終的には永遠に私はトレード方法を変更することになる有用な1.

私はあなたのためにそれをレイアウトしてみましょう…私はよくに定着されました マルチンゲール 近づい戦略 85% 損失. 私は内破の危機に瀕していました; 一つ一つの瞬間 - 目を覚まし, 眠って, 問題ではありませんでした - 私は考えたすべての取引がありました. 私は黒に戻って私を置くと信じていた1 - 私は、次のものに取りつかれました.

英雄からゼロへ

私はすでに私のベルトの下で収益性の高い取引の三年間を持っていました; 私は自分自身のスーパースターと考え. 私が使っていました マルチンゲール テクニック, EUR / USDの上に複数の注文を使用して簡単な戦略. ユーロ/米ドルが弱気だったとき、私は次々注文しました, 次の抵抗レベルの各セット.

これは次のように働いていました; ショートポジションを想定し, あなたがストップロスを打つたびに (一般的に抵抗近く) それは同時に、新しい注文をトリガー. 新規注文, しかし, 2倍になります (2X) 前のものとして.

その当時は, ユーロが移動していたので、戦略は驚くほどうまくいきました, 進補正付き, 単一揺るぎない方向. ペアは高く、最初の下に移動しました, 私は両方の方向に獲得することができます. 千人以上のピップの動きのいずれかの方法で, それはかなり甘いと非常に有益な「システム」でした。振り返ってみると (はっきりと私の素朴さを示します), 私は、「システムを割れていたと考えられて;エッジ "私は一人であったことを"。 "私は非常に豊かな日後に控え予感しました.

12月 8第 5 回 2008, それはすべてがめちゃくちゃ行きました; その1週間前に, 連邦準備銀行は、刺激の最初のラウンドを発表していました. 9日以内, EUR / USDは顎落下急増しました 2,000 ピップ.

ユーロ/米ドルの動きが非常に速く、数日のうちに私が置かれていたすべての注文は、そのストップロスを打つように積極的でした. 私は以前ヶ月にわたってので、 "簡単に"作った利益のすべてが完全に一掃されました, して、いくつかの. 私が作っていたすべてのもの, すべての私の「成功」と、今後の繁栄の日の私の夢, 蒸発.

自責と自己憐憫の間でバウンス日と日後、私は私が行うことができる唯一の​​ことをしました. 私は深呼吸を取り、呼気. 私は非常に恐ろしいイベントが正の学習経験のすべての耳標を持っていたことに気づきました, 哲学的および実用的. 私は学ぶことを誓いました, 回復と繁栄、私がなるように、 (指が交差します) 再びそれを介して生きていかなければならないことはありません.

EURUSD Daily

トレーディングレッスン 1

と 20-20 後知恵, それは市場があなたに対して行くようにリスクを上昇させる技術は、災害のためのレシピであることは明らかです. ある日, 予期しないが発生し、あなたはあっさりゲームの外にスローされます. だから, レッスン1: 総額 (ドル, ユーロや円) あなたは着実に残るべ​​き貿易に危険にさらして喜んでいます, あなたはより多くを得る場合でも、.

私は何を意味しています? のは、あなたがのポートフォリオを持っているとしましょう $100,000 あなたは危険にさらします $5,000 または 5%. あなたが時間をかけて獲得し、あなたのアカウントはに成長した場合 $200,000 その後、 $5,000 ありません 5% リスクが、 2.5% リスク. あなたのリスクを低減しました.

なぜこれが重要なのです? あなたがなるより成功ので、, あなたの次の貿易が失わいずれかになります大きい確率. あなたが得るとして、あなたのリスクを減らす場合でも、任意の潜在的な損傷を最小限に抑えることができます. 最終的に, あなたは、あなたがリスク量を増やす必要があるかどうかを質問することができます. それが長い一定量を維持した方が良いということを理解します, あなたのリスクはあなたの利益として減少するよう.

トレーディングレッスン 2

常に支持と抵抗を確認するために2つの間隔を上がります. あなただけの毎日の間隔で取引場合でも、, あなたが抵抗とサポートのレベルについて毎週、毎月の間隔を確認してください. 今のところ, あなたはおそらく自分が本当に必要です求めています?

答えはイエスです; 高いあなたは間隔に行く理由, その後、強い抵抗/サポート. 月次レベルでの抵抗は確かに毎日または毎時のオン抵抗よりも重要です. やりたいこと、あなたがレンガの壁に向かっていないことを確認しています.

トレーディングレッスン 3

取引期間より長いです, すなわち. 毎日対毎週対毎月, など。, 大きな影響基本とマクロデータは、あなたのトレードになります. たとえば, あなたは毎週で取引場合 (以上) 間隔その後、経済内の中央銀行や動きの決定はあなたの貿易のパスを決定します.

長期的な貿易, 基本ルールと方向を決定. 「テクニカル要因,「一方, あなたのエントリーポイントと終了ポイントを時間とリスクを校正しましょう. より長期的に向かって整列取引スタイルを考えます, これは私の最も有用な教訓となっています. 私はより良い経済学は私の貿易にどのような影響を与えるかを予測できるように、マクロ経済学に特化するために私をリードしてきました.

 

 

 

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ユーロドル, マルチンゲール, 抵抗, サポート

Pi の力

4 月 26, 2015 によって ショーンオバートン 53 コメント

お気に入りのテレビ番組の 1 つは PBS の新星, 最近数学の歴史の時間の長い特徴を示した. 今、私は眠りにあなたのほとんどを置くことを知っています, しかし、私の最初の反応でした, “甘い!”.

ショーにはない2分, モデレータは数パイを議論開始します (神父) それが現れると、すべての意外な場所. これは、円の直径に対する円周のちょうど比ではありません. これは、統計情報に表示し、, 奇妙なことに, カラスのハエのような川のパスとの距離の間の距離で.

River distance pi

上記ブリスベン川の地図を見てください. 赤い線は直線距離である一方で青い線は川であります. あなたは青色の線は、すべてのウィグルで移動し、川に曲がることが距離を取る場合, その後、赤い線の距離で割り, あなたはπに近い比率を取得する必要があります.

ウィル川正確に等しい円周率の比? いいえ. しかし、あなたは世界のすべての河川の比を取る場合, その後、それらを一緒に平均化, あなたはπにかなり近いものを取得する必要があります.

これは、外国為替にも適用されます?

警報ベルがすぐに私の頭の中でオフになります. “ちょっと待って, 多分私は取引のためにそれを使用することができます!”

だから, 私はオフィスのために猛ダッシュを作りました. 私は真剣に意味します, スプリントの完全なように 30 ペンと紙を得るためにレースフィート.

外国為替のためのアイデアは少し異なっています. 価格はどこにでも入っていないことが可能です 50 バー. これは、移動する可能性があります 0 ピップ.

私は散歩/距離の川の式を使用し、距離が等しい場合 0, 悪いことは、数学的に起こります. 私は微調整を行い、距離/歩行を比較することにしました, 逆数. 期待される成果は、今1 /πであります.

RでのPiのパワーを分析

Rは私のお気に入りの分析プラットフォームの1つです. あなたはそのコードをご希望の場合, できます ダウンロード それ.

価格データを取得するのは簡単です. ただ、MT4に移動し、[ファイル]をクリックします, セーブ. 現在選択されているチャートは、それがデータです保存することができます. Rコードは、csvファイルを開き、分析を行います. 各リストには、MT4のデータを処理した後、このようになります。.

Data example from R

最後のステップは、右端に比列の平均をとることです.

私はH1チャート上の異なる通貨ペアのためにそれを始めと奇数何かを発見しました

通貨時間枠平均比
ユーロドルH10.1614123
AUDNZDH10.145748
GBPJPYH10.1587237
USDsデイリー0.182126

 

1/n = 0.318
表中の値の平均であります 0.162.
1/2n = 0.159

今、私たちは面白いものににしています! それはあるかもしれないような動きまたは任意の通貨への距離の比率が見える1 /2π. 私は、これまでのチャートの一握りを分析しました. これは決定的ではありません, それは興味深い早い観測です.

グラフ

これはあなたのそれらのために、より分析的に傾斜しています. これらの非常に異なる通貨ペアの確率分布頻度ヒストグラムは、同じ勾配を有するように見えます, あなたは周波数値を正規化する場合.

audnzd pdf

EURUSD PDF

GBPJPY PDF

デジタル信号処理

私はこのアイデアについて考えてきたことが、より, 私はそれがデジタル信号処理からの純粋な概念だ実現することがより (DSP).

エンジニアは、このような信号を分析し、それを呼び出します 信号対雑音比. アイデアは単純です – いくら リアル 情報が観測されたデータ内に含まれています?

私たちの想定障壁として1 /2πを使用しました, 我々は今、市場の状況を分類するための便利な方法を持っています.

測距市場 – 信号対雑音比 (SNR) <= 1 / 2P

市場のトレンド – SNR > 1/2神父

私は、コードを使用してRに簡単なチェックをしました

範囲<- audnzd $比[audnzd $比 <=限界]
長さ(範囲)/長さ(audnzd $比)
[1] 0.6083298

この大まかなガイドラインによれば、, 市場の範囲 60% 時代や流行の 40% 時間の. 私は強い傾向のための障壁として1 /πを使用する場合, 相対頻度のみに低下し 8%-12%, 楽器に応じて.

結論: あなたはSNRを待つ場合は、任意のトレンド取引を受け入れる前に、1 /2π上記弱いトレンドゾーンに到達します, その後、約 1 で 5 取引は有意な傾向を経験しなければなりません.

次のようにロジックが実行されます:

  • 40% 時間のトレンドに費やされます
  • 8-12% 時間の強い傾向に費やされます
  • 8/40 = 0.2, あります。 20%. 強く傾向ペアは、最大発生する可能性があります 30% 重要なトレンド.

あなたは私たちが取引戦略でSNRを使用する必要がありますどのように思います? 以下のコメントセクションにあなたのアイデアを共有.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: AUDNZD, デジタル信号処理, DSP, ユーロドル, GBPJPY, 数学, パイ, 比

高速エントリ信号をしたいです。? しようと macd がヒストグラム バー

4 月 19, 2015 によって リチャード ・ Krivo Leave a Comment

Traders who use the MACD indicator often are critical of the fact that it will signal an entry after the initial move has begun and, therefore, pips are left on the table. よう, many traders wanting to enter a trade sooner dismiss it as a “lagging” インジケーター.

In the case of the MACD indicator, the most widely used entry signal is when the MACD line crosses over the Signal Line in the direction of the Daily trend. Since these two lines are simply two moving averages, by their very nature the crossover will not occur until the move itself is under way. と, since that crossover は the entry signal, this will put the trader in the trade after the initial move has begun. Some traders prefer this method of entry as it offers more confirmation that the move is more likely to continue in that direction.

For more aggressive traders…

…who are not interested in the additional confirmation and are simply looking for an early entry, they may prefer a less widely used entry signal based on the histogram bars.

MACD

As seen on the historical 1 hour chart of the EURUSD below, as soon as price action begins to move to the downside, the green histogram bars will begin to shorten. As soon as a bar does not close above the previous bar, that means that the upside movement by price has subsided for that moment in time. An aggressive trader can use that as a signal to short the pair at that point.

MACD chart

For greater confirmation of the histogram entry…

Traders who are a little less aggressive may prefer to wait until a few histogram bars – たぶん 3 宛先 5 – in a row close continually lower in a downtrend or continually higher in an uptrend. This will provide greater confirmation than just one histogram bar but generally will be a quicker entry than waiting for the MACD line to crossover the Signal Line. As can be seen on the chart below, although the bearish move has begun, the crossover entry signal has not yet taken place.

Note how a trader entering based on the histogram bars would have entered the trade ahead of a trader who entered based on a MACD/Signal Line crossover.

Each of the above entries based on the MACD is a valid entry. As usual, it is up to each individual trader to decide which one is right for them.

Keep in mind however that entering a trade sooner means entering with less confirmation. That is not always a good thing.

すべて最高と良い取引…

 

よろしく,

リチャード ・

 

RKrivoFX@gmail.com

@RKrivoFX

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ユーロドル, histogram, MACD

市場で最も物の言えないお金 (小売り業の外国為替トレーダー)

12 月 8, 2014 によって ショーンオバートン 7 コメント

私は FX 業界インサイダー. ほぼ 10 年間のビジネスで作業するときに何が起こるかであります。. I know senior executives across a dozen major FX brokerages. はい, that does come with major perks.

Today’s big score is extremely proprietary data on the positions of all retail forex traders in the EURUSD over 10 ヶ月. You may have watched my talk on sentiment trading and how retail forex traders are the dumbest money in the market.

That’s not an indictment of you personally. しかし, it is an indictment of the average Joe trading at home. He’s making all the classic mistakes to ensure he’s eaten by the sharks:

  • He doesn’t know anything about financial markets
  • He doesn’t have a trading strategy
  • He overleverages
  • When he does trade, he doesn’t like to use stop losses

That last one in particular really strikes me. Maybe he uses a stop sometimes. Other times, maybe he knows the risk of losing big on this trade so, just this once, he’s not going to use a stop. That probably rings true to everyone reading this post.

例

What happens if we compare traders holding a long trade that use a stop loss against those with short trades. Here’s an example from live data to make things more concrete.

On July 25, 2014 で 17:00, there were 2,902 individual trades open in the EURUSD on this broker. Of them, 2,419 of them were long and 483 were short.

Only 110 tickets of the 2,419 longs had a stop loss attached, あります。 4.5% of the total long orders. 44 tickets of the 483 shorts had a stop loss, あります。 9.2%

forex sharks

My formula is pretty simple. Take the percentage of long orders with a stop loss and subtract the percentage of short orders with a stop. 4.5%-9.2% = -4.7%

What happens if you do that all the time?

The real question here is does this predict anything? Take a look at this chart. You won’t understand the numbers behind it right away, but you can see it’s the closest thing you’ll ever get to a straight line when analyzing financial data.

Stop sentiment on EURUSD

The average return on the next bar is strongly predicted by the percentage difference between long and short traders using stop losses.

Click on the image so you can see the numbers on the horizontal axis. When I calculated a number between -5% と +5%, such as in the example, that goes in the 0% bin. A number between 5% と 15% goes in the 10% bin, ように.

Having calculated the bins, the next step is to ask “What is the average return on the next bar for each bin?” 、 0% bin has an average return of roughly 0. 、 30% has a hugely positive return and the -30% bin has a hugely negative return. It’s pretty simple, 本当に.

The next step is to turn this into a trading strategy. I’m getting a bit ahead of myself, but I wanted to share this with my readers because it’s so clearly predictive.

If you work for an algorithmic trading fund and would like to get your hands on this data, then send an email to info@onestepremoved.com.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ユーロドル, 損失を停止します。

SuperTrend 取引戦略: 次のトレンドのルートへの行き方

12 月 6, 2013 によって アンドリュー ・ セルビー 10 コメント

任意の良いトレンドのシステムを次のルートは、常に同じ: 市場のトレンド方向を識別し、そのトレンドに乗る.

既にシステムを次の傾向で取引されているもがこのコンセプトは見た目よりもはるかに困難することができます知っています。. トレンド市場が逆転で満ちています。, 買い控え, 偽のブレイク アウト. 市場ではないトレンド分析期間は多くの場合トレーダーのインジケーターがまだ働いているかどうかを疑問をまま.

supertrend trading

任意の良い傾向のルートに次の戦略は、トレンドの方向を識別する能力. それはまさに SuperTrend インジケーターが優れています.

トレンドの方向を識別するので、良い傾向のルートに従ってシステム, 傾向を識別するのに基づいている戦略を見てをみましょう.

最近公開された Tradinformed からマークします。 バックテスト結果 その純粋な形で次のトレンドを実装しようとすると、基本的な外国為替システムの. システムは、200 期間の単純移動平均と組み合わせる SuperTrend インジケーターを使用して、 (SMA) EUR/USD の通貨ペアの動向を識別するために.

マークの定義に従って SuperTrend の取引戦略のための入り口と出口の基本的なルールをここでは:

ロング ポジションを入力してください。

  • 終値が上が 200 SMA は、SuperTrend の上に下からの十字
  • 終値が SuperTrend 上し、下から上に交差または 200 SMA

ショート ポジションを入力してください。

  • 終値が下が 200 SMA は、SuperTrend の下に上から交差
  • 終値が SuperTrend 以下で、上から下に交差または 200 SMA

ロング ポジションを終了します。

  • 利益ターゲットやストップロスをヒットした時
  • Oppposite 方向の貿易を開いたとき
  • 終値が上から下に交差するとき 25 EMA

ショート ポジションを終了します。

  • 利益ターゲットやストップロスをヒットした時
  • Oppposite 方向の貿易を開いたとき
  • ときの終値交差下から上 25 EMA

3 つの別々 の backtested のこの戦略をマークします。 20,000 1 時間バーの期間. 彼が使用します。 5 ATR の利益目標と 1 ATR の停止損失.

Backtests アカウント値を持つを開始 $100,000 以上の値で終わって $1.3 ほぼ 10 年間の期間の後百万円. その時に, システム登録の利益率 1.15 勝率で 29% 最大ドローダウン 38%.

明らかに, 高い利益率と勝率くらい低い最大ドローダウンと参照してくださいしたいと思います. この SuperTrend 戦略について興味深いは、それを改善する余地があること. 戦略はとても単純なので, それに追加したり、別のリターンを得るためにそれを微調整するためのオプションの数十があります。.

単に利益率や stoploss を調整すると、リターンに大きな影響を与える可能性があります。. 我々 は戦略をより選択的に確認インジケーターのいくつかの並べ替えの追加を試みることができるも.

 

 

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ユーロドル, supertrend

Cumulant Ratio Indicator

10 月 17, 2013 によって ショーンオバートン 2 コメント

Coursera is one of my favorite sites online. Two weeks ago, I finally had the opportunity to register for the course that I’ve been waiting for: デジタル信号処理.

デジタル信号処理 is used in everything from music to communications to… predicting financial markets. Although it’s not the focus of the class, I already drummed up a few ideas worth exploring as indicators.

The first indicator idea that the course inspired, and the one that I’m the most excited about, looks for bars that are out of place with their peers. I arbitrarily chose a lookback period of 20 for my analysis.

Steps to calculate the cumulant ratio:

  1. Calculate the average for periods 1-20
  2. Calculate the sum of the absolute value of Close of the bar – average for bars 1-20
  3. Calculate the sum of the Close of bar 0 (the last closed bar) – close of each bar, 1-20
  4. Divide step 3 by step 2

The initial result looked as expected. I placed the absolute value bars on step 2 so that I wouldn’t have to worry about the average changing the sign of the output. The top function is only positive if the current price is “上記” the sum of the last 20 バー. A negative position means that the current price is “以下”.

cumulant ratio indicator

Most markets are noise, which creates a natural noise band between ±1. Prices way out of line with the average show huge jumps like the one in the image.

Values around ±1 are expected. You wouldn’t, 結局その程度です, expect a new bar to throw off the calculations very much.

That’s exactly the point. If something is near the ±1 window, then it’s probably worth ignoring. The price action is pure chop.

The real value is in the spikes. A spike of 20 isn’t any more important than a spike to 50. Above a certain threshold, the trader just needs to pay attention. It’s a black and white issue.

Strategy Ideas

My initial instinct was that the indicator would work well on emerging market currencies like TRY and ZAR. They’re so breakout prone that entering on the right side of the move, regardless of the reason, should do well.

It took about 20 minutes of chart gazing to come up with the strategy for the H4 chart. It was flat on most currencies, but USDZAR stood out. This equity curve used my initial settings without optimization. もっと重要なこと, the profit factor improved on a 1.5 year walk forward test.

Cumulant Ratio Strategy USDZAR

The breakout strategy did great on USDZAR H4 charts

The majors showed exactly the opposite. They do trend, but hardly in the mega-monster manner of the emerging markets. I modified the strategy to do the opposite and let ranging conditions prevail. ユーロドル, as seems to be usual with range trading strategies, stood out as the best performer.

Cumulant Ratio EURUSD

The range trading approach works best on EURUSD H4

Nerd section

For the math nerds and programmers out there, the formula for the indicator is below.

cumulant ratio equation

The equation for the cumulant ratio

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: Coursera, cumulative ratio, デジタル信号処理, emerging markets, ユーロドル, インジケーター, TRY, USDZAR, ZAR

  • 1
  • 2
  • Next Page »
メールで無料の取引戦略

トレンド分析

申し訳ありませんが. No data so far.

アーカイブ

  • ルール
  • 外国為替市場のしくみ?
  • インジケーター
  • メタト レーダーのヒント
  • MQL (オタクのため)
  • NinjaTrader ヒント
  • Pilum
  • QB プロ
  • お金を失うことを停止します。
  • あなたの概念を歴史的にテストします。
  • 戦略の取引のアイデア
  • 未分類
  • What's happening in the current markets?

翻訳


無料の取引戦略

プライバシー ポリシーRisk Disclosure

著作権 © 2022 OneStepRemoved.com, (株). すべての権利予約.