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Become an Algo trader in Baby Steps

4 月 4, 2016 によって リオル Alkalay 10 コメント

The world of traders is divided into two groups; those who trade using algorithms and those who don’t. Those who trade using algorithms, aka algotraders, are well aware of the advantages of trading with an algo… And for those who don’t use algos? They are equally aware of the algo advantages but are reluctant to dive into its complexity; they are deterred from learning how. But the road to success in trading is not by avoiding challenges, but overcoming them, perhaps in baby steps.

First Baby Step to becoming an Algo trader

Let me ask you a question. What do you think is the first thing you’d need to do to become an algotrader? You might respond, “Learn programming, もちろんです! How else?” Well, you’d be wrong.

If you plan to learn programming for the sole purpose of becoming an algotrader, you’re likely to get lost. 最終的に, in despair or frustration, you’ll give up on algotrading.

There are numerous languages, from MQL to R to Python, and you have to decide which one to start with. You might find yourself wasting valuable time learning far too many trivial functions. It may take quite a long time before you even create a trading algo, let alone a profitable one.

But there’s another way, which I call reverse engineering.

The first step is to figure out which trading algo you want to make. 他の言葉で, what are the functions and strategy it should implement? Then you test it and finally, move on to the programming part. This way, you’re focused like a spotlight. You know exactly what your algo should do and can focus on the exact functionalities you need to learn to make it happen.

Everything will just come intuitively; which language, how and in what. All the pieces will fall much quicker into place because you already know what to look for.

The best way to start is by using a flowchart. It is actually one of the first things you learn in programming schools.

And what determines the flow? もちろんです, it’s the conditions. What we call the “ifs.” “Ifs” can be one condition or have many “ands” and “ors.” That’s how you decide what your algo should do in any given circumstances. The conditions to the algo are what the brain is to the body; they do the thinking.

Second Baby Step: Use Excel

Once you’ve made a flowchart of conditions, rather than using a complex tool, use Microsoft Excel or some other spreadsheet software.

Algo

ソース: MT4

Extract historical data of a price data; start by using only the closing price. If you want to trade on a daily interval, extract daily data and so on. Use a separate column for each of the conditions in the flowchart, that way it’s easy to write and figure out. Add another column for a buy and sell output to mark when you “opened” and when you “closed” a position. And finally add one column of accumulated profit/ loss.

Use separate columns for each conditions and fill the chart. All you need now is to run a linear chart on one column, accumulated profit/loss, and look at the algo’s historical performance.

Once you master the basics you can move on to move advanced back-testing and curve fitting. But for a start that will do.

Algo

最後に, Learn to Program

わかりました, you’re not a “baby” anymore; you have a good idea of what an algo trader needs to do. Now that you’ve got the concept down pat, you’re ready to begin learning programming.

In terms of which language to start with, that will depend on the circumstances. If you are already using an MT4 platform, it’s a no brainer; learn MQL which runs on MT4. The MQL website is filled with “how to” materials. And since you already have a diagram of your algo and an idea what you want to do, finding your way should be simple.

But if you trade with a different broker, you’ll have to decide which best suits. 自ら, I recommend starting with MQL, just because it’s easier. その後、, you can move into Python, which is a rather easy language to learn or C++ if your algo needs to work fast. If you algo is heavy on the math then perhaps R would fit.

Here are some places you can learn online:

MQL

Coursera

Code Academy

EDX

または, もちろんです, you can learn from a book. I am more of a book person, but that’s just me.

Then there is another issue—API. API is the mechanism that enables your algo to communicate with your broker and execute your trades. Some brokers work better with certain programming languages than others. Most large brokers have communities and forums that can go into detail as to the best way to use an API.

Unlike the first two baby steps, no one would ever say that learning to program was a baby step. むしろ, it’s more of a giant leap. It takes time to learn and to master, though it is worth it in the long run. Meanwhile, you can always use libraries of codes on the web for more complex algos. The thing is that once you’ve accomplished the first two baby steps, making the final leap into programming is a no brainer.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: アルゴリズム, API, エクセル, mql, プログラミング, R

取引時間の次元

7 月 9, 2015 によって リオル Alkalay 6 コメント

取引のブロゴスフィアはあなたのトレードのタイミングの重要性についての記事. 確かに, 重要です。; 右の傾向を識別します。, 近くに開いたりするときに知っている - 貿易へのすべての積分. しかし、ここでのものです, 別の次元とのタイミングがあります半分だけの話です. あなたが参照してください。, 現実の世界では, それはあなたの入口と出口のタイミングだけでなく、間の時間についてだけではありません. 実際, あなたの貿易の持続時間は、あなたが思っているよりも多くの重要. この記事で私は両方の短期および長期戦略に影響を与えることができ、その時間内の様々な側面を説明します.

期間と返品

のは、理論的な取引状況を考えてみましょう, 2つの戦略を見て. 最初は獲得に設計された高周波一つです 1 pip, すべての貿易は単一の第2を取ると. 我々は、この戦略Aと呼ぶことにします. 第2の戦略, 戦略B, の利益を生成するように設計され 10 ピップごと 10 秒. だから、これは良い戦略であります? 紙の上, 両方が生成する必要があります 60 したがって、毎分ピップ等しくリターン. しかし、現実の世界では? まあ, それは全く別の話です.

実生活では, あなたは、2つの戦略の結果を集計するとき, あなたは大きな驚きのためにあることになるだろう. 戦略Aの下にはの利益を持っていました 50 後ピップ 1 分. しかし、戦略Bの下で、あなたはの利益を持っていました 66 ピップ. 今のところ あなたが優れている戦略だと思います? もちろんです, あなたは、Bを選ぶと思います. 興味深いことに, 1 トレード当たり, 各戦略が利益を得ました まさに 予定通り. 戦略Aが利益を得ました 1 ピップと戦略Bが利益を得ました 10 取引あたりのピップ.

だから何が違いを作りました? 時間. 次の2つのチャートに下記見ることができるように, 戦略A, 実行された場合, 当初の予想よりも平均的に少し時間がかかりました. 取引の継続時間の測定から、周りのクラスタ化 1.2 取引あたりの秒数ではなく、 1 2 番目. 戦略Bでは, 取引あたりの所要時間の測定, 平均, です 9 秒. 実行されると、, 戦略Bの取引が当初の予想よりも時間がかかりました. 最終的に, 一日の終わりに, 戦略Bが返されます 66 ピップまたは 32% 戦略Aの以上 50 ピップ. それは戦略Bは優れた選択肢であることを意味します.

今のところ, ビット近いまだこれを見てみましょう. 私たちは、執行した取引のそれぞれの時間を取り、標準偏差を測定するつもりです (Excelで簡単なエクササイズ). あなたは戦略Aであることを発見するだろう, 平均は次のようになりますしながら、 1 毎秒貿易, 標準偏差が高い. それは、このような戦略はあまり効率的であるサイクルが等しくない示唆しています. 反対に, 戦略Bは低い標準偏差を持っています, ほとんどの取引が近接している意味 10 秒. したがって, それは、より予測可能なリターンを有し、かつ, それゆえ, より効果的な戦略. あなたは戦略を測定する場合, リターンとリスクを超えてそれ​​を理解, 各取引が問題にかかる時間. そして、実際には, それは非常に多くの問題ではでき.

Time in Trading

Time in trading

所要時間とスイングトレード

だから今、私たちは時間のニュアンスが各戦略の最終的なリターンに影響を与えることができる方法を理解します. しかし、それは長い期間の取引に来るとき (すなわち. 数週間または数ヶ月) 他の要素が依然として存在します. この場合, それは貿易が正の時間となっているされています.

それでは、他の理論的なシナリオを見てみましょう. 今度こそです, 我々は戦略CとDを持っています, それぞれ2週間の同一の持続時間を有します. 同様に, 両方の期間の同じ標準偏差とほぼ同じリターンを持っています. しかし、一つの戦略は、他よりもリスクの高いです. 質問があります? 答えは、最短の時間のために利益を上げてきた戦略であります. 次の2つの取引を開いたと言います; 戦略Cがために有益でした 12 の 14 それはその目標に到達するために要した日数. 戦略Dは最初陰性でした 12 最後に急なリターンを生成する前に、日 2. 戦略D, その後、, あなたが長い時間のために損失を危険にさらしているので、明らかに、より危険です. これはまた、ことを示唆しています, たぶん, 戦略Dのエントリ信号は非常によくキャリブレーションではありません. 戦略Cは明らかに、より効果的でリスクが少ないです, 平均.

Time in Trading

 

Time in Trading

ボトムライン

もちろんです, 取引戦略の時間有効性を測定することに、より多くの側面があります. ちょうど時間を超えて検討する他の寸法もあります. しかし、ここでの教訓は明らかです. あなたがあなた自身の取引戦略を測定次回はその時はちょうどタイミングではありません覚えています.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: dimension, 期間, エクセル, リスク, 標準偏差, 時間

Excel を使用してヤフーからリアルタイム外国為替データを受信するには! 金融

3 月 4, 2014 によって カレン ・ スミス 9 コメント

「先延ばしと呼ばれている泥棒,-時間の泥棒. それが泥棒より悪いなあ. それは殺人者だ」です。

すべての外国為替トレーダーの住むべきである William ネビンスからの引用. すべての 2 番目の意思決定を遅らせると悪化あなたの機会. リアルタイム データへのアクセスを持つトレーダーが市場の残りの部分で大きな利点を持ってください。.

市場にいくつかのプレミアム ツールがあります。, それらに投資する必要はありませんが、. Yahoo からリアルタイムにデータを書き出すことができます。! 自由のための資金を調達します。. あらゆる通貨の組を追跡しようとしているためこれを行うことができます偉大な VBA スクリプトを発見しました。.

Yahoo を使用してください。! リアルタイムの外国為替データを取得する金融

多くの外国為替トレーダーは、Yahoo を使用してください。! 通貨の価格を監視する金融. 残念なことに, サイトは完璧ではないです。. Yahoo ファイナンスの最大の制限! 価格が実質の時間に記載されていないことは、します。, ジョシュア ・ ラドクリフがその周りを取得する VBA スクリプトを作成. ここでは、いくつかの手順を使用して通貨ペアのリアルタイムの価格を取得するには.

  • Microsoft Excel を開く
  • クリックして、 マクロ タブし、選択、 マクロの表示 オプション
  • ボックスで、マクロの名前を作成します。
  • 作成をクリック
  • このセクションの下部に表示されているコード エディターにコードを追加します。
  • 通貨の値を変更します。 1 通貨 2 監視したい通貨ペアに. たとえば, 設定でした。 currency1 ="EUR" と currency2 ="USD" ユーロ、ドルの間の価格を参照してくださいしたい場合. また、コードで示したセルに通貨の値を参照、コードを保つことができます。. しかし, 私の解決策は、特定の通貨ペアに従っている場合簡単に.
  • マクロの実行オプションを選択して表示をクリックします。
  • セル C9 にリアルタイムのデータが表示されます。

このスクリプトは市場価格を含む必要がありますすべてのリアルタイム データを与える, ask 価格, 入札価格, 1 年間の目標の見積もりおよびベータ係数. あなたのように何回もプログラムを実行できます。.

Forexmacroresults

ここでは、コードを追加する必要があります。:

Sub Macro1()

‘

‘ Macro1 マクロ

‘ ジョシュア ・ ラドクリフによって提供されます。

‘ www.JoshuaRadcliffe.com

 

Dim currency1 As 文字列

Dim currency2 As 文字列

 

currency1 = セル(4, 3).値

currency2 = セル(5, 3).値

 

範囲(“B9:C12”).選択します。

Selection.ClearContents

 

ActiveSheet.QueryTables.Add と(接続:= _

“URL;http://finance.yahoo.com/q?s =” & currency1 & currency2 & “= X”, 目的地:= 範囲(“$B $9”))

.名前 = “q?s =” & currency1 & currency2 & “= 数多”

.フィールド名 = True

.RowNumbers = False

.FillAdjacentFormulas = False

.PreserveFormatting = True

.RefreshOnFileOpen = False

.BackgroundQuery = True

.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells

.SavePassword = False

.SaveData = True

.AdjustColumnWidth = True

.RefreshPeriod = 0

.WebSelectionType xlSpecifiedTables を =

.WebFormatting xlWebFormattingNone を =

.WebTables = “””表 1″””

.WebPreFormattedTextToColumns = True

.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True

.WebSingleBlockTextImport = False

.WebDisableDateRecognition = False

.WebDisableRedirections = False

.BackgroundQuery を更新します。:= False

を終わる

 

End Sub

スイスフラン/円の通貨ペアに対してラドクリフのコードをテストしました。. 価格が若干異なる Yahoo にリストされています。! 金融. これは Daniel のスクリプト動作として主張することを示しています.

このデータのアプリケーション

このデータは有用であることができる理由があります。. 最初です, このスクリプトを使用して、リアルタイム データをあなたの通貨ペアの価格を取得できます。. これはヤフーに頼っているトレーダーに重要な利点を与える! 財務グラフ, 価格を更新する前に、彼らは 15 分のラグを持っているので.

1 日を通して価格を記録でき観察するさまざまな Excel ツールを使用して、価格動向. マクロを実行し、別のセルに価格データを記録. すべての価格を選択でき、それらを使用して、2 次元の線グラフを Excel で作成するには. 前に Excel を使用していない場合, 単にこれらの手順を実行します.:

  • セルの価格を選択します。 (彼らは列に整理する必要があります。)
  • クリックして、 挿入 タブ
  • クリックしてください。 2D ライン 選択したデータのグラフを作成するには
  • コピーして後で見ることができる別の文書に作成した様々 なグラフを貼り付ける

回帰分析を実行することもできます。. Excel オプション] タブに移動し、クリックする必要があります。 解析ツール パック. ツールを選択し、クリックする必要 -プラグインを追加します。. これらの手順を実行した後, つけることができます。 回帰分析 差出人 データの分析 タブ.

人気の取引時間に近い価格の傾向を監視する場合があります。. 私お勧めします間の価格の動向を監視 8 GMT (3 米国東部標準時刻を午前) と 9 GMT (4 米国東部標準時刻を午前), 最も人気のある取引時間の 1 つであるので. アメリカ合衆国の東海岸に住んでいる場合、毎日その時間を覚ますいくつかの規律がかかるだろう, 知識のすべてのビットが犠牲に価値が. 約を収集できます。 20 トレンド ラインを描画するその期間の間にデータ ポイント. これは、コミュニティの残りの部分の取引行動のより良い理解を与える.

特に詳細を取得する場合は、グラフを作成できます各行週の別の日に. このデータを収集するために数ヶ月を必要があります。, それは他のトレーダーで重要な利点を与えるが、.

リアルタイムにデータを取得するその他のオプションはありますか?

通貨ペアのリアルタイムの価格データを取得に使用できる他のツールがあります。. しかし, いくつかの理由私は代わりにこの VBA プログラムを勧めがあります。.

最初です, このスクリプトを使うために支払う必要はありません。. これはたくさんのお金を投資したくない外国為替トレーダーを開始するための大きな利点です。.

スクリプトも簡単に動向を観察するには. リアルタイムの外国為替データを提供する他のほとんどのツール、ストリーミング用ツール. 彼らは現在の取引価格に基づいて決定できます。, しかし、データをコピーし、使用して折れ線グラフを作成することは困難こと.

全体的な, 市場で他のリアルタイム外国為替ツールのいずれかにこのスクリプトを勧め.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: 通貨, エクセル, マクロ, Yahoo ファイナンス

ダフ屋 EA

3 月 5, 2013 によって ショーンオバートン 88 コメント

私はスキャルピング戦略に偶然ように見えます. 専門家アドバイザーの経緯を気にしない人のためのページの上部にある規則を掲載.

警告: この EA できませんおそらく広いスプレッドで利益を得る. この場合あなたのブローカーのスプレッドの方法と実行スリッページ平均に従っていない以上 2 ピップ.

ダフ屋 EA 取引ルール

グラフ: ユーロドル 5 分
SMA 期間: 200
移動平均線乖離率: 1.0% SMA の
スタイル: カウンター トレンド ダフ屋

入力規則

価格を越えるし、下のエンベロープの下を閉じる場合, その後、市場で購入します。.

価格を越えるし、上のエンベロープの上で閉まる場合, 市場で短い販売します。.

終了ルール

価格を越えるし、下のエンベロープの上で閉まる場合, その後、市場で長い間終了します。.

価格を越えるし、上のエンベロープの下を閉じる場合, 市場で短い終了します.

それは出口のようにダフ屋の戦略がエントリの同じ封筒を使用します。. 移動平均の周りの距離の分布は、価格が SMA を遠くまで粘着.

Scalper EA trade examples

NinjaTrader からスクリーン ショットを示しています下のエンベロープの周りに出入りする取引

メタト レーダーのコードを取得します。 4 または NinjaTrader



なぜこの戦略は、

取引戦略移動平均交差価格に基づいて範囲を明らかにしようとしたこの研究の本来の目的. ほとんどのトレーダーはピップの観点から距離を考える.

ピップが一般的なコンテキストで有効. ピップに基づいた戦略をモデル化の問題は、時間をかけて 1 つのピップの動きの意味を変更.

極端な長さにアイデアを生かし, ピップの価値 1999 ときユーロ発売 0.80 ほとんどの今日の価格と比較します。 1.30. ような考えの意味を修正する割合する議論を保つ 100 時間の長い期間にわたってピップ.

移動平均を基準にして価格が一般的にどのように動作を視覚化します。. 私のプログラミングのチームを書いたカスタム NinjaTrader インジケーターを収集し、Excel スプレッドシートでデータを分析. Excel から離れて価格を伸ばす頻度のグラフを描画することができます、 200 期間の単純移動平均.

Distribution of prices from SMA 200 on EURUSD M5

SMA から割合距離の頻度 200 EURUSD の.

曲線の傾き曲がるように価格が移動平均から拡張. 水平軸に沿って右に左に移動すると, 斜面はまで急 0.75%. 曲線形をその時点で変態行為. 直線の傾きはその時点から大幅に平坦化します。.

大きな斜面が価格のどこが、ここを次のバーになることを意味します。. フラット ラインを意味する価格がどこにでも行くことはないです。. 距離はそのレベルで粘着.

意味をなさない移動市場の皮むき. 我々 はの粘着性がある価格条件を特定するときだけです。 1% 移動平均からダフ屋 EA を実行されている感覚になります.

ダフ屋 EA のバックテスト結果

データを使用して NinjaTrader で戦略を開発しました。 2011. 私のブラインド期間だった 2012, 戦略開発に見たことがないデータだった. それは純粋です 前方を歩く テスト.

スプレッド コストなしの結果

利益: $5,740 上 108 取引の取引 1 信号ごとに標準的なロット
プロフィットファクター: 2.18
精度が 95 パーセント: 83.33%

Scalper EA backtest, no spreads

NinjaTrader バックテスト, M5 EURUSD 2011 取引コストなし

結果 2 ピップ ・ スプレッド コスト

利益: $1,420 上 108 取引の取引 1 信号ごとに標準的なロット
プロフィットファクター: 1.24
精度が 95 パーセント: 65.74%

Backtest results with spread

A 2 pip スプレッドが大幅にパフォーマンスの重量を量る

ダフ屋 EA は 2 つの仮定に非常に敏感: スプレッドとスリッページ. 私は誰にもこの方法論の適切な実行と評判の良いブローカーで取引と仮定します。. Backtests が広がりと平均すべりの両方を組み合わせて、コストであると仮定します。 2 ピップ.

あなたのブローカーが実行され、その中でスプレッドを提供しない場合 2 pip ウィンドウ, この戦略を交換しないし. 私は歩く距離を受賞を期待しません。.

スプレッド コストをかけずウォーク フォワード結果

利益: $1,960 上 34 取引の取引 1 信号ごとに標準的なロット
プロフィットファクター: 4.38
精度が 95 パーセント: 88.24%

Walk forward backtest

NinjaTrader バックテストから歩いて前方の結果を示しています 2012 ユーロドル M5 に.

何の皮むきです。?

皮むきと短期トレード スタイルは、します。. 利益は非常に小さく、時間の大部分を発生します。. 損失が起こるとき, 彼らは典型的な勝者の数倍する傾向があります。.

高勝数を引き付けるすべてのストライプのトレーダー. 一貫して収益のアイデアになりますより多くの楽しみを取引と魅力的な. 経験を持つトレーダー, 必然的に損失を被ったトレーダーを意味します。, また魅力的な割合が高い勝率を見つける. 感情的な苦しみをはるかに困難になります.

スキャルピング戦略トレーダーを集めている感情的なコンポーネントが非論理的なビジネス上の決定につながる. トレーダーが利益を期待する長期必要上頻繁に勝つための必要性を配置します。.

あまりにも多くの皮むきエキスパートアドバイザーを高い勝率にタップします。. ほとんど失敗頭皮にそれが理にかなって理由明確かつ明白な理由を提示するには.

EURUSD は通常コストします。 $2 ミニの多くを交換するには. 多くのダフ屋の間狭い利益目標を設定します。 1-5 ピップ, 価値があります。 $1-5.

トレーダーを費やしています。 $2 ように $1-5. これは通常の業務があった場合, ゲームの終わりになるだろう. あなたが勝つ. ゲームはされる取引の数によってのみ制限します。.

取引, 他の企業とは異なり, 損失の結果頻繁. それは非常に無料で取引を勝つことができるが、コストを入力画像を失う専門家のアドバイザーを構築することが可能.

最良の例はダフ屋 EA backtests の違い 2011. 最初のテストの % の精度を示した 83% 普及などなし. 精度を低下 2 番目のバックテストにスプレッドを追加します。 65%.

Scalping almost crosses the goal line

取引コストは、皮むきのすべての違いを生む. 多くの皮むきのライブ戦略と取引コストに基づく金型.

精度を落とした彼らのシミュレートされた賞金からスプレッド コストを減算するすべての取引があったので. 利益から損失のための反転トレード数、 2 ピップのスプレッドはどのように多くの取引を示す余白の狭いによって利益を得て. 利益率は狭くなります, 敏感な戦略は、コストを広めるためのなります。.

私は戦略で他のアイデアを検討している必要がありますと思う? コメント セクションの下で改善するためにいくつかの方法を提案します。.

アフターの考え

このシリーズは、最終的に収益性の高い取引戦略につながった. 旅を読むしたい場合, 記事を順番に読んでほしい

初期の戦略アイデア
適切なタイム フレームを選択します。
研究計画
初期 backtests の厄介な驚き
範囲の取引の試み
範囲の取引結果
移動平均エンベロープ ダフ屋

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, NinjaTrader ヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: エクセル, SMA

取引戦略グループ

1 月 4, 2013 によって ショーンオバートン 42 コメント

フランシス・D. オーストラリアから私のオフに異なるEAのアイデアをバウンスするのが好き. 彼は、最新の電子メールに長いか短いのどちらかである信号から二重の損をしたばかりの恐怖を述べました.

この種の問題は、すべての時間を発生します. 私は最初の移動平均の上に価格十字架をフェードシンプルな戦略とそれを検出しました. たび価格十字架と移動平均の下に閉じ, 長い行きます. ショーツは同じ規則に従います. それは私が常に提唱愚かな単純な範囲の取引戦略のようなものです.

SMA Range Trading Rules

価格が下に交差したとき購入 200 SMA. 販売と価格は戻って上記交差したときに短い行きます

上記の例では、フランシスは文句同じことを強調し. どこにも行かせず、移動平均の周りの価格山車.

ランダム成果

SMA上記価格交差点に基づいて取引が損益分岐近くで出てきます. 受賞者は約発生します 66% 時間のと敗者の三分の一サイズであります. このような戦略は、どちらも作ることも、取引コストを無視したときにお金を失います.

戦略の受賞者の大半は小さな小さなされています. それはSMAに最も近いときは常に戦略は、その最大の機会に遭遇. 遠くにそれが行きます, それは間違った道を進んで保持可能性が高いです.

取引を反転すると、まだランダムな結果をもたらします. 唯一の違いは、勝者がに落ちるということです 33% 精度, しかし、平均的な勝者は今 2:1.

取引戦略の誕生

私はいつもスケーリング戦略が結果に影響を与える可能性があるか疑問. 戦略は、機会が最小になるとき勝つために最も可能性がある場合, 戦略は、市場に悪影響を移動すると、その位置のサイズを小さくしようとすると何が起こります?

別の方法として, それは位置にすべての小さな勝者とスケールでパスを取る場合何が起こります? [はい], それは敗者に調整されます, それはまた、結果の勝者を大きくする必要があります. 質問はその後、敗者の救済へのスケーリングとするときのレートを決定する方法になります.

ありがとう, フランシス! 新しいブログシリーズが誕生. 今、私は取引に拡張することを決定したこと, 私はいつ、どのようにそれを行うことを選択する必要があります.

洞察力や特別なものは何も心に跳ね上がっていません. 私は視覚的な人間です, 私はNinjaTraderを使用してExcelでほとんどのグラフを作成する午後の大半を過ごしました. 何簡単なプロジェクトとして開始すると、常に自分自身に成長します. それはほぼ取りました 4 時間情報を取得し、正しい書式設定します.

EURUSD price distance from SMA 200

グラフは、周波数に対するSMAからの価格のパーセントの距離が表示されます (すなわち, 価格はこの遠くからどのくらいの頻度であります 200 SMA?)

価格からさらに移動すると、私は取引にスケーリングを気に 200 SMA. 上のグラフを見てから私の本能は、私は変曲点に焦点を当てるべきであると言います. 曲線は、周りの素敵な屈曲部を形成し 0.3% 離れSMAから. 私が取得するまで、たぶん私は変曲点での購入を開始することができます 0.6% とか、ぐらい.

何をすればいいと思いますか?

アフターの考え

このシリーズは、最終的に収益性の高い取引戦略につながった. 旅を読むしたい場合, 記事を順番に読んでほしい

適切なタイム フレームを選択します。
研究計画
初期 backtests の厄介な驚き
範囲の取引の試み
範囲の取引結果
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エクスポートNinjaTrader価格エクセル

9 月 21, 2012 によって ショーンオバートン 1 コメント

NinjaTraderから価格をエクスポートすると、非常に簡単です.

  1. クリックしてください。 ツール \ ヒストリカルデータマネージャ
  2. クリックして、 エクスポート タブ
  3. 左側のウィンドウで、, 選択します + エクスポートしたい楽器の横にあるボタン. あなたは分のデータをクリックするまで、あなたは以上の可能性が高いツリーを展開する必要があります.

    NinjaTrader Historical Data Manager

    NinjaTraderヒストリカルデータマネージャ

  4. 右側の, エクスポートする日付の範囲を選択
  5. 押す エクスポート
  6. 覚えやすい場所に.txtのように、ファイルを保存します. それが視覚的に見つけることは容易であるように私はデスクトップを好みます
  7. MS Excelを使用してファイルを開きます。. ウィンドウ画面がポップアップ表示されます
  8. 押す 次最初の画面で

    Excel Text Import Wizard

    Excelでテキストフ​​ァイルウィザード 2010

  9. 2番目の画面, から確認された区切り文字を変更 コンマ 宛先 セミコロン. 次へ]を押して.

    Excel Text Import Wizard Select CSV Delimiter

    ステップ上のセミコロン区切り文字を選択します 2 テキストインポートウィザードの.

  10. 押す フィニッシュ

あなたの外国為替の価格, 株式や先物機器は、Excelのスプレッドシートに今あります.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント タグが付いて: csv, エクセル

メタト レーダーの価格データを Excel にエクスポートします。

11 月 29, 2011 によって ショーンオバートン 12 コメント

メタト レーダーのチャートから価格の履歴を Excel にエクスポートが簡単にできませんでした。. ちょうど次の手順に従ってください。:

1. グラフを開く
2. [ファイル] をクリックします。, その後、名前を付けてください。
3. 任意の名前にファイル名を変更します。. ASCII テキスト *.csv ファイル型を残すようにしてください。
4. 保存を押してください。
5. あなたの保存したファイルをダブルクリックします。.

MetaTrader price export to Excel

.csv はカンマで区切られた値として知られているファイル形式です。. Excel は、この形式をサポートしています, 価格をスプレッドシートにエクスポートするための最も簡単な方法になります。.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, 未分類 タグが付いて: データ, エクセル, エクスポート, メタト レーダー, mt4

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