Fibonacci Archives - アルゴリズムと機械の外国為替戦略

Trading with the Commodity Channel Index

9 月 14, 2016 によってリオル Alkalay 4 コメント

When trading, one of the most important pieces of information to have is the ability to identify momentum—when it begins and when it ends. It can help you plan your next trade and to ensure that that trade is successful. It is in the process of charting momentum that the Commodity Channel Index is especially effective, and that is regardless whether you are trading commodities, stocks or Forex.

The rationale behind the Commodity Channel Index or CCI is that it is an oscillator that measures the deviation from the simple moving average over the period. Just like most oscillators, it has an overbought level and an oversold.

理論的には, using the CCI is similar to reading a Relative Strength Indicator (RSI). If the CCI is relatively high then the pair is overbought and when it is relatively low, the pair is oversold. 実習では, しかし, using the CCI is a bit more complicated than the RSI. Unless the CCI is calibrated correctly it is practically worthless in identifying momentum cycles. さらに, without correct calibration, it can generate plenty of false signals. But if you calibrated the CCI well it is an extremely efficient and powerful tool.

Commodity Channel Index: Calibration

The first step in calibrating the CCI is to identify when the current cycle began. This will help us decide the right period in which to run the CCI. In order to identify the beginning of the current cycle we can use Fibonacci Time Zones, which will give us an accurate measure.

たとえば, when we look at the Fibonacci Time Zones in the weekly chart below, we can conclude that the current cycle started 36 weeks ago. The rule of thumb is to divide the total period by three to give the average a bit more sensitivity. In the example below, it will be 36/3=12 weeks. That is the average the CCI should run on.

The reason we use Fibonacci Time Zones to calibrate the CCI is because the cycle’s length changes from wave to wave as they become longer and consequently the relevant average changes. Through the Fibonacci Time Zones, we can estimate with some degree of confidence when the cycle started.

Analysing the CCI

Once the CCI is calibrated, the rest is simple. The CCI, as previously mentioned, measures overbought and oversold levels. But rather than just looking at relative highs of the index we need to look at its behavior.

たとえば, in the Gold chart below, we can see that the CCI is converging with the price movement. That is a clear sign that bullish momentum is fading. If we take it a step further and continue our trend line all the way to the bottom, we can conclude another thing; that is that the pair, in this case XAU/USD, has already peaked and is heading lower in a bearish momentum.

Another way to chart the momentum is by examining the CCI behavior between the Fibonacci Time Zones. Notice that the CCI has a tendency to bottom out when the cycle ends and then rise. We can use that to ride on a rebound. There are cases, especially on a long term bullish trend, that we can get the exact opposite effect, すなわち, the CCI peaks every time a Fibonacci Time Zone ends. The idea is to observe the pattern and then use it to your advantage.

もちろんです, as I’ve said in the past, oscillators should always be used alongside other indicators to get the full picture, and the Commodity Price Channel is no different. As usual in trading, there are no guarantees, but certainly the well calibrated CCI can provide a very coherent picture of where a pair’s momentum is headed, north or south.

Use Fibonacci Expansions to Set a Limit

8 月 30, 2016 によってリオル Alkalay 7 コメント

You’re about to ride a bullish trend; you plan your stop loss and gauge how much you can risk. You also know the rule of thumb—that is that your profit should be at least twice the amount you are willing to risk. But how can you know if the trade you’re considering really has potential that is worth twice the risk? The Fibonacci Expansion is a great tool that allows you to assess the potential of a bullish trend, especially when used with other indicators.

Drawing the Fibonacci Expansion

The Fibonacci Expansion on a MetaTrader trend line has three dots yet only the first and third are really worth your focus. The first dot has to be placed at the beginning of the first wave in our expansion wave and the third dot should be placed at the beginning of the second wave.

Caution: One of the biggest pitfalls in the Fibonacci Expansion is the failure to recognize the second wave. The second wave can only be considered a second wave if it is higher than the first; if it did not create a new high, it’s either not the second wave or, worse, there’s no expansion.

After the Fibonacci Expansion has been drawn, we can see the various levels of possible resistance. It is important to notice that, 確かに, the various levels of Fibonacci are acting as resistance levels, especially the 61.8% と、 161.8%. If the Fibonacci levels and resistance levels do not align on key levels, the Fibonacci Expansion was drawn incorrectly.

Setting your Limit

When the Fibonacci levels are overlaid, you can get an indication on possible targets for your trend and can decide accordingly on which level to place your limit. If the limit is more than twice the distance in pips to your stop loss, that is a confirmation that the trade is worthwhile.

Now you are left with a key decision: where is the potential limit for this trade? That will depend on your degree of conservatism, すなわち. your risk threshold. たとえば, placing your limit at the 200% level is somewhat aggressive. If you have to place your limit on that level to gain twice what you are risking, you are taking quite a chance because there is no margin of safety. But if you set your limit at 161.8% and that gives you twice what you are risking, then there is more margin for safety, and the pair is more likely to fit the 161.8% level than it is the 200%. If the pair surges beyond the 200% level you can repeat the drawing process and stretch a new line and get a new potential target.

Rules to Remember

The biggest risk with Fibonacci, whether it’s expansion or retracement, is that if you stretch it wrong, your entire strategy can go wrong, including your potential target. One way to avoid such a pitfall is to use the second wave rule of thumb. Another way to minimize risk is to calibrate Fibonacci using パラボリック SAR. It is also important to remember that, just like any other trend or support line, the higher you go on the intervals – daily, weekly, monthly – the more accurate it is likely to be (その逆, もちろんです). 最後に, and perhaps the most important thing, is the understanding that Fibonacci does not determine trend—YOU must determine whether or not the trend is, 確かに, bullish before considering the Fibonacci expansion as accurate.

How to Trade the GBP after Brexit

7 月 12, 2016 によってリオル Alkalay 2 コメント

The selloff in GBP pairs after Brexit presents a challenge for a trader. At first glance, the strategy for the key GBP pairs, mainly that of the GBP/USD and GBP/JPY, should be simple. The GBP is in vertical short, falling almost in a horizontal line; therefore, the trader should apply a vertical short strategy. But when it comes to the GBP, and for that matter, any pair trading at multi-decade lows, the game plan should be slightly different. So without further ado, here are some tips to trade the GBP after Brexit and any pair that is under its historical lows.

英国ポンド: Two Risks

In the aftermath of the GBP Brexit meltdown, GBP pairs, such as the GBP/USD, have two major risks that we have to navigate around – direction and momentum.

Direction – Since we are talking about multi-year lows, we cannot know when the bottom will emerge, because the pair is in uncharted territory.

Momentum – Again, we have no way of knowing when the momentum will change from vertical bearish movement to a trend to a possible range bound.

So how do we handle those unknowns? We use strategies that minimize the risk from the elements.

Buy on Hammer Reversal

As we can see in the chart below, and as is common when a vertical short occurs, after the vertical short comes a brief bounce. What indicates that that bounce is coming is a hammer reversal candle. A hammer reversal candle is a candle where the middle is long and the opening price and closing price are very close. Once we get a hammer reversal candle we can expect a small bounce.

To increase our confidence in an upcoming bounce we can and should combine a MACD indicator. If the MACD indicator suggests weakening momentum, we get a confirmation. Once we get our confirmation it is a signal to buy; our limit should be set below the opening price of the first full bearish candle of the latest vertical short.

Why should we use this strategy? When we have no indication as to when the pair will bottom out, it’s hard to take a short without risking a sudden bounce back. Normally, it’s less advisable to trade but, under the current conditions, this pattern gives us a chance to reduce the risk of the unknown and minimize the time we are exposed to a choppy market.

Sell on a Major Pull Back

At some stage, every short, no matter how strong, gets a major pull back. That will be our first real opportunity for a short entry. Once we get a major reversal, and by major I mean at least 38.2% of a Fibonacci retracement, then we will get our opportunity to short. That’s because no bearish trend ends without at least two attempts at the same low. That means that, at such a stage, we are no longer in an unknown and our target is the pair’s lowest point.

It’s important to note that when a pair experiences a major retracement it usually signals the end of a vertical short movement and thus is a signal for us to stop using our hammer reversal strategy.

Our limit is now known, aka the low of the pair. And our signal to short can be varied, as in trading a short under any other circumstance. Oscillators such as the MACD, 平均真の範囲 and the Stochastic Oscillator can help us time the resumption of the bearish momentum and ride the bearish wave.

But what’s important to understand here is that after a major retracement, it’s much safer to start trading on a longer term and ride a bearish wave.

結論として

Although those insights have been implemented on the latest meltdown in GBP pairs, the tactics we learned here are not only useful for the GBP but can prepare you for the next FX pair meltdown, whether it’s the Euro pairs or the Brazilian Real pairs. What those tactics teach you is how to trade a rather risky situation with plenty of uncertainty. 確認して, it is still risky to trade a currency in a meltdown, but at least, with the tactics above, you can avoid the major pitfalls.

偽の取引のシグナルの用心しなさい

10 月 29, 2015 によってリオル Alkalay 9 コメント

あなたはトレンドが終わったことを告げ、その1取引信号のある何回でした? または傾向を起訴約1何が始まるのにちょうど約ました? もちろんです, 「予言」は最終的に払拭し、市場があなたに対してになったこと. これはおそらく、非常に多く起こります, あなたは認めざるを気にしたいよりも多分もっと.

それらは偽の信号であり、. あなたはクリア信号を取得していると思うときです, しかし… あなたではありません. 時には偽の取引信号を識別することは難しいことができます. 多くの場合, 少し警戒心はあなたに間違った傾向を以下の痛みを保存することができます. この記事で, 私はあなたがより一般的な偽信号の一部を回避することができますいくつかのヒントに焦点を当てます.

平均偽の取引の信号を移動

これは古典的な偽の取引信号であり、. 移動平均クロス, 高速移動平均は、低速移動平均と交差します, 信号の傾向の変更. この例のために, 以下のチャートを見てみましょう. ときに速く移動平均 (ブルー) ゆっくりと移動平均の上に交差しました (グリーン) 傾向は変化しませんでした. 実際, 高速移動平均は、後でゆっくりとさらに数回を越え.

ソース: esignal

どのようにあなたは、このトリッキーを避けることができます?

あなたは、他のトレーディング信号とトレンド信号の変化を検証する必要があります. たとえば, このサンプルで, ペアは壊れていませんでした 1.17 弱気の領土でペアキャップ抵抗. その傾向をトリム抵抗が破壊される前に我々は、トレンドが変化することを期待することはできません.

別の便利なツールは、1レベル上を移動することで、長期EMAを実行します. 毎週の場合, 52 週間は運動量の一般的な指標を与えることに最も効果的です. もう一度, それ自体は決定的ではありません.

まず、移動平均のクロスが変化傾向を示唆しているかどうかを判断する必要があります. その後、, キー抵抗が破損しているかどうかを確認. 両方持っている場合, その後、ペアはまた、その上に優先する 52 週EMA. 我々が見ることができるように, これらの条件が満たされていませんでした. 補足条件の組み合わせは、一つの結論につながるはず. それは取引信号があったことです, 確かに, 平均クロス信号を移動偽.

ソース: esignal

フェイクダブルボトム

第二の最も一般的な偽の取引信号は偽の二重底で. ダブルボトムトレーダーは、多くの場合、依存している古典的な信号であり、. あなたはその古典的なMの形状を形成するペアが表示されたら、あなたは本能的に反対売買を取ります. その後、カウンター強気トレンドを乗り切ります. 結局その程度です, これは、底部がある場合, ペアのみが右に行くことができます?

しかし、明らかに下のグラフに示されているように, 傾向は変化しませんでした. そして、後の肩に達します (チャートを参照してください) ペアは弱気に再び反転し、サポートを壊しました.

ソース: フィナンシャル・タイムズ

このトラップを回避する方法

肩の上に閉じる必要がありますペアを変更する傾向を確認するための二重底のM形状ためには. それがない場合, トレンドは弱気勢いでキャップされています. そして、その弱気軌道を継続する傾向のための可能性が高いです. 肩上記近いです, しかし, 傾向は底打ちしていることは良い検証であります.

偽の修正

これは別の古典的です; あなたはトレンドラインが壊れます(青で) そして、すぐにトレンドが反転しようとしていると結論. もちろんです, あなたは、バンドワゴンにジャンプし、ショートオープン. 後で, あなたがサポートにレンガの壁に遭遇し、強気トレンド履歴書を持っています.

ソース: esignal

もう 1 回お願いします, ここに私のメインチップが1つ上のレベルに行くことです. 今、あなたは、より広範なチャネルを見ることができると明らかに我々は、トレンドの中に残っていることを確認. そのようにあなたが虚偽から自分を救います.

ソース: esignal

フェイクフィボナッチ

私たちのリストを閉じると、純粋な古典的です: あなたが誤って頼りにサポートされ、偽のフィボナッチ売買シグナル. これは通常、間違った点から延伸ヒューマンエラーによって駆動されます。.

偽のフィボナッチを回避する方法?

パラボリックSARは、この時に非常に有効です. 幸いにも, これは、我々はすでに紹介してきた課題である、あなたはすべてを読むことができますここでそれについて.

結論として

沢山あります, より多くの偽の信号とそれらを識別する方法は同数. 問題は、非常に多くの場合、あなたは偽物を発見することはできませんされています. しかし、少なくとも, 親指のこれらの基本的なルール, あなたがエッジを取得します. あなたは明らかなものを見つけることができれば、あなたの統計とあなたの確率を向上させることができます. そして、取引はすべてあなたのおかげでオッズを傾けることについてです.

パラボリック SAR とフィボナッチを強化します。

9 月 21, 2015 によってリオル Alkalay 4 コメント

フィボナッチリトレースメントを定期的に使用する場合, この記事はあなたのためです。, すべてのシンプルさと利便性のため, フィボナッチレベル把握するそれらを使用しているすべてのトレーダーは、1 つのトリッキーな要素を持っています。. どのようにあなたのフィボナッチリトレースメントの測定を開始する場所を決定します。? 間違ったポイントから開始する場合, それはフィボナッチレベルがどのように役に立つのための含意. だから右のフィボナッチレベルのトリックがあります。? うんあります。, パラボリックの SAR が含まれますと, 相対強度インジケーターのあまり知られている弟.

パラボリックの SAR は、あなたを助けることができる方法

、パラボリック SAR 相対強度インジケーターをもたらした同じ首謀者によるインデックス: J ・ウェルズワイルダー. 末尾の停止損失のための有効なツールとして使用一般的. しかし, パラボリックの SAR はまた、別の非常に良い使用: それは非常に効果的でピボットを識別します。. 下の週足チャートに見られるように, パラボリックの SAR として転換価格を上回っているから (弱気のサイン) 価格以下であることに (強気のサイン), この場合 – ペア, ピボットに達した-EUR/USD. と, もちろんです, パラボリックの SAR をその上に価格の下であることから切り替えると、逆が真-, これはまた、ピボットです。.

だからなぜフィボナッチにとって有益この徴候は、します。? 基本的には, 反対の方向の 2 軸の間に傾向があります。. それは始まったところだとわかっている場合 (最初のパラボリックの SAR 変換) それが終了したと (次のパラボリックの SAR 変換), 我々は知っている場所を正確にフィボナッチをストレッチ, はるかに正確なこと.

フィボナッチの実用的な例

もう 1 回お願いします, 我々のペアを見てみましょう, ユーロ/米ドル. 最初の例, 我々は、上から下へのフィボナッチをストレッチしよう. 我々が得たフィボナッチレベルをスポッティングキー抵抗とサポートのレベルで私たちのために有用されていない本当に. それは実際に 2 つの異なる弱気波をキャプチャし、オフにフィボナッチの位置. 2 番目の例, これは私たちにとって見当違い波なので、フィボナッチを伸ばすための出発点としてパラボリックの SAR の 2 番目の収束を使いました.

私たちのフィボナッチの終わりと第二波の終端を表す次のパラボリックの SAR 収束を使用し, または、 1 レベル. パラボリックの SAR マーク私たちのフィボナッチリトレースメントから始めればよいか、どこでフィボナッチの私たちのストレッチを終了するには. フィボナッチの精度の向上が明らか. 本質的には、私たちのフィボナッチレベルがはるかに信頼できる抵抗とサポートのレベルとして信頼できるようになりました.

esignal

知っている必要があるもの

あなたはおそらく推測しています。, 時計/回避この便利な組み合わせを実装する前にする必要があります。いくつかの落とし穴があります。. パラボリックの SAR よりも毎週間隔でより効果を発揮する傾向にあります。, しましょう, 毎日、あるいは 1 時間ごと. 時間または日ベースでこのメソッドを使用するのであれば, 同じレベルの精度を期待しないでください。. つまりおそらく、パラボリックの SAR とフィボナッチのこの技術はスイングトレーダーに最適.

esignal

基本のフィボナッチ戦略

3 月 30, 2015 によってリチャード・ Krivo 3 コメント

あなたはおそらく古い取引格言を聞いたこと: トレンドの方向で取引, it is beneficial to the trader to buy on dips in an uptrend and sell on rallies in a downtrend. I would totally agree with that.

The part that can be challenging when implementing the above, is knowing how far a pair is likely to retrace before it begins moving back in the direction of the dominant trend.

最初です, no one knows with any certainty how far a pair might retrace. しかし, as traders we can make some educated assumptions.

When it comes to making informed assumptions about retracements in trading, we can thank Leonardo Fibonacci – arguably the most talented mathematician of the Middle Ages.

1170 – 1250

To learn how we can put his knowledge to work in our trading , let’s take a look at the historical 4 hour chart of the GBPCHF currency pair below for an example…

Since the Daily chart on this pair is in a downtrend, we know that we only want to look for opportunities to sell this pair as that would be the higher probability trade. For our example, let’s look at the bearish move that the pair recently made between point A and point B on the chart. Having seen that downside move and then seeing price action begin to retrace to the upside, the prudent trader will be wondering at what point the upside move will subside and stall. They will want to know that because once the pair stalls it is at that point that they can short the pair back in the direction of the Daily trend.

While no indicator or trading tool can offer absolute, unassailable data on when the retracement will end, the Fibonacci tool can shed some light on the situation and provide three levels that the trader can monitor.

By drawing our Fib line in the direction of the move between point A (Swing High) and point B (Swing Low), we can see that the three primary Fib retracement levels are placed on our chart: 38.2%, 50.0% と 61.8%. It is these levels that we will monitor.

(In an uptrend we would draw the Fib line from the Swing Low to the Swing High.)

理想的には, we are looking for a pullback (retracement) to at least the 50% Fib level or, better yet, 、 61.8% レベル. The further price retraces before it stalls, the greater the likelihood that the pair will drop further and continue its move in the direction of the Daily trend. We can see on this chart that price action cooperated nicely and retraced to above the 61.8% level before making a strong move to the downside.

When using the Fib tool, we are looking for price action to stall at one of the Fib levels – the higher the better.

Since in our example we have a couple of long wicks at the 61.8% レベル, a trader can decide to short the pair at the close of the candle with a stop just above the highest wick.

While this is by no means a fool-proof method for entering a trade, it does provide some helpful information for a trader who is attempting to gain insight on the question of a likely retracement level.

すべて最高と良い取引,

リチャード・ Krivo

RKrivoFX@gmail.com

@RKrivoFX

正しい戦略を選択します

11 月 12, 2014 によってエディ・花 3 コメント

Traders use a variety of strategies in the markets, all based on two forms of analysis: Fundamental analysis and technical analysis. Although institutions and other large traders often use a combination of these two analytical styles, most independent traders rely on strategies based largely on technical analysis.

Let’s take a look at both analytical styles as they apply to trading forex.

Fundamental analysis

In the stock markets, equities traders are sometimes able to value a company (and therefore predict its share price) if they know all the information about that company. That’s because the share price of the company reflects the value of its known assets. By knowing a company, the equity trader knows what its share price should be.

しかし, in forex markets using fundamental analysis alone is far less effective, because it’s extremely difficult to value an entire country’s economy in order to predict its currency’s value. Most forex traders use exclusively technical analysis.

When full scale fundamental analysis is applied to forex markets, it’s most often used as a way to predict longer-term trends. と, some traders use data such as news releases in the short term to generate trades or confirm signals. だから, along with their mainstay technical analysis, some traders incorporate fundamental data.

Here are some of the fundamental indicators commonly used by forex traders:

★ Non-Farm Payroll

★ Consumer Price Index (CPI)

★ Purchasing Managers Index (PMI)

★ Durable Goods Sales

★ Retail Sales

For best results, savvy traders also pay attention to various meetings of government officials and industry conferences, and other venues where market-moving quotes and commentary can be found.

Meetings are scheduled to discuss inflation, interest rates and other issues that directly affect currency prices. These meetings and conferences are often reported in the industry press before they reach mainstream media. The important event for fundamentals-based forex traders is the Federal Open Market Committee (FOMC) press conference and meeting transcript.

Forex traders can follow meetings and conferences and become highly knowledgeable specialists, and profit by knowing a particular market better than most others.

Technical analysis

Technical analysis is by far the most common basis for forex strategies. Using technical analysis in forex is different than in equities, because the forex time frame is 24 hours worldwide whereas many stocks don’t trade overnight, so their price movements are different.

Traders use a huge variety of individualized systems, often built by knowledgeable EA providers, with many different indicators. Here are just a few of the most common indicators and theories used in technical analysis:

★ Elliott Waves

★ パラボリック SAR

★ ギャン Theory

★ Fibonacci Numbers

★ Pivot points

Traders craft many different strategies based on technical analysis, especially by combining multiple indicators. Other developers create trading systems based on finding historical buying and selling patterns that are expected to be repeated.

Developing a personal strategy

Successful forex traders develop and fine-tune their strategies over time. Some traders focus on a particular tool or calculation, while others user a broader approach and experiment with a combination of technical and fundamental analysis.

Many new traders wisely start out by “paper trading” or using a demo account with a 外国為替ブローカー. と, experienced traders almost invariably develop new systems with backtesting before trying them in real time. Lack of experience can cause you to lose your capital, so it’s important to take the time to practice before committing significant money to any new trading system.

Regardless of whether you use technical indicators alone, or incorporate fundamentals as well, if you have the discipline to learn your target markets and trade confidently while carefully managing risks, then your strategy has an excellent chance to succeed.

Do you rely on technical indicators? Fundamental indicators? または, a combination of both?

フィボナッチ Forex の取引のため

6 月 3, 2014 によってエディ・花 Leave a Comment

Fibonacci numbers form the basis of some valuable tools for mechanical forex traders. Fibonacci ratios are especially useful for determining possible support and resistance levels for forex prices in the near future.

Traders like to find high-probability set-ups for trades. まだ, beyond simply trading in the same direction of the current trend, it’s difficult to systematically increase the chance of success without using at least one predictive indicator.

Most indicators are lagging indicators, but Fibonacci ratios can be truly predictive. Unlike the commonly-used lagging indicators, Fibonacci numbers can help make predictions about future price moves regardless of the underlying trend.

Fibonacci indicators seem to be especially effective indicators for trading the EUR/USD and GBP/JPY currency pairs. と, time frames of one day work best for me. Time frames of one hour and four hours will also work, although they require a range of other indicators to show appropriate confirmation.

I’ve enjoyed good success in using Fibonacci calculations along with a few other carefully-chosen indicators in my mechanical trading strategies.

The significance of Fibonacci numbers

Fibonacci numbers are sequences of mathematically-useful numbers that consistently occur in nature as well as in finance. These sequences are very common in plants – Many trees and other plants form their arrangements of sprouts, leaves, fruits and branches according to Fibonacci sequences

These numbers are named for Leonardo Fibonacci, an Italian mathematician born in the 12th Century. During his childhood and early adulthood in North Africa, Fibonacci learned the Arabic-Hindu numeral system. He focused on performing math calculations using Arabic numbers since they were easier to work with than the Roman numerals (私, II, III, IV, V etc.) being used in Europe at that time.

で 1202, Fibonacci introduced his now-famous sequence of numbers to European mathematicians and scientists, along with a trove of other Indian and Arabic mathematical tools in his book titled Liber Abaci (Book of Abacus, or Book of Calculations).

Fibonacci’s teachings were well-received in Europe. The earliest applications of his work included formulas for commercial accounting and bookkeeping, the calculation of interest, the conversion of standard weights and measures, and other arithmetic tools.

今日, Fibonacci numbers continue to be used to calculate the “Golden Ratio” as well as the “Golden Rectangle,” which are incorporated as a rule of artistic-design proportion for many works of art, buildings and furniture.

Under the rules of the Golden Rectangle, たとえば, the ratio of the long side of the object when compared to the short side will usually be 1.618 or similar.

This proportion is believed to be very aesthetically pleasing to the human eye, and is therefore often used for design purposes. There are several Golden Ratio proportions, all based on Fibonacci values for their dimensions.

Other uses for Fibonacci numbers include computer algorithms for Internet searches, and methods for connecting distributed and parallel electronic systems. 同様, Fibonacci ratios are used by savvy traders in search of predictive indicators.

How to calculate Fibonacci numbers

In mathematics, Fibonacci numbers include the following sequence of integer numbers: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ように. The beginning two numbers may be designated as either 0 と 1, または 1 と 1, depending on the chosen starting point.

Fibonacci sequences show interrelationships: Each subsequent number in the series will be the sum of the previous two numbers. と, any particular number in the sequence will be about 1.618 times the size of the previous number.

Stated mathematically, a sequence Fn of Fibonacci numbers is calculated as:

F_n= F_{n 1} + F_n-2 and F(0) = 0, and F(1) = 1

Stated in fractions, たとえば, the closest rational values used to calculate the Fibonacci Golden Ratios are 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, と 34/21.

だから, when calculating the dimensional percentages of Fibonacci values for integer fractions the values are always around 61.8%, たとえば:

• Eight divided by 13 は 61.5%
• Thirteen divided by twenty-one is 61.9%
• Twenty-one divided by thirty-four is 61.7%

The Fibonacci ratio of 61.8% represents the Golden Mean or Golden Ratio. This is generally the most-reliable retracement ratio when trading Fibonacci retracements. I program my mechanical trading system to focus on the predictive power of this 61.8% 比.

The two other Fibonacci ratios commonly used in forex trading are 23.6% と 38.2%, which are often used for purposes of calculating shorter-term retracements, and stop-loss or trailing-stop levels.

During a strong trend, a minimal retracement would be predicted at about 38.2% and during a weaker trend a retracement would be expected at about 61.8%. もちろんです, a full retracement would be 100%, which would nullify the current move.

Beyond the three retracement levels mentioned above, many forex traders also use Fibonacci retracements at 50% と 100%, which are shown as lines on the chart below.

It’s important not to confuse the different Fibonacci levels. When reconciling a Fibonacci level to the actual price action, be sure to use the same reference points each time for consistency. と, always keep the focus on trading in the general direction of the trend for the specific time period you are trading.

Fibonacci levels in forex trading

In forex trading, Fibonacci numbers help predict upcoming changes in price trends as well as potential retracement, extension and expansion levels. These indicators can be quickly calculated and easily progammed in expert advisor mechanical trading systems.

There are four Fibonacci studies commonly available in charting and trading software – Retracements, fans, arcs, and time zones – and retracements are the most consistent in producing better trading results.

A retracement refers to the tendency of the price of a forex pair or other asset to “correct” after an especially large move. Retracement levels are the price levels to which prices are expected to return after a short-term move contrary to the current trend.

During a retracement, the price encounters an area of support or resistance, and moves from an overbought or oversold condition back toward its current trend range.

Fibonacci retracements in forex trading offer a fairly-predictive indicator of near-future price levels. Fibonacci indicators are effective because, after a significant price move either up or down, very often the new resistance and support prices are near these levels.

On a graphic chart, Fibonacci retracements are shown as horizontal lines that indicate key support and resistance levels. These lines can be shown graphically by drawing various trendlines between extreme values, then dividing vertical distances by the main Fibonacci ratios.

When viewed on a chart, many of these opportunities look like head-and-shoulders and reverse-head-and-shoulders patterns. すべてのベスト, they’re easy to spot using mechanical-trading software.

A well-designed expert advisor can use Fibonacci calculations with a mechanical trading strategy in order to make lightning-fast predictions about upcoming support and resistance levels.

Fibonacci levels for predicting retracements, extensions and expansions

I use Fibonacci ratios to identify trading opportunities and calculate suitable entry points. Fibonacci levels are especially helpful for identifying trades when emerging trends are likely to retrace back to their nearby highs or lows.

下のグラフで, the GBP/JPY currency pair’s rate recently fell, then “tested” near the previous support level before once again moving upward. It’s easy to program a mechanical trading system so that trading orders are executed when prices reach Fibonacci retracement levels.

In the present example, the Fibonacci retracement lines indicate potential levels of support and resistance as the price appears set to continue moving upward. If the trend seems upward, yet the price is below a given retracement level, the next-higher Fibonacci ratio is a likely overhead resistance level.

During a downtrend, the opposite applies – The nearby Fibonacci levels indicate probable support levels at which forex traders will buy GBP/JPY, which may reverse the downtrend.

The most valuable uses for Fibonacci numbers are to determine likely retracement levels in the direction of the current trend, and to determine extension/projection levels in the future. また, by using three pivot values, Fibonacci numbers can also be used to determine expansion targets for prices, あまりにも.

In addition to predicting retracements, Fibonacci numbers can also be used to calculate extensions. Extension levels are the prices which breakouts and other moves beyond the current range are expected to reach.

Stated mathematically, extensions are the moves beyond 100% of the given Fibonacci ratio. The most commonly used levels are 1.00 (100%), 1.272, 1.618, 2.00 (200%), と 2.618.

たとえば, to find the extension level during a new downtrend, a mechanical trading system will calculate the upcoming new support level at a low-to-high value greater than 100%, since the old support level was breached.

同様, during a new uptrend, the system will run the high-to-low extension in order to determine potential resistance levels; these can be used as profit targets or trailing stops.

The third main way of using Fibonacci numbers in forex trading is to calculate expansion price levels. Expansion price targets are determined by using three price points instead of two as used for calculating retracements and extensions.

たとえば, to determine expansion price levels for “buys,” the mechanical trading system uses two major lows and one major high in order to calculate resistance. To calculate target support levels for “sell” positions, the system uses two major highs and one major low price. The most common price levels used for expansions are 1.618, 1.00 と 0.618.

Risk management and volatility

The longer the time period used to signal the trade, the less will be the risk from general volatility. Retracements over short time periods are less reliable than those over longer periods. 上記のよう, I prefer to trade based on daily price data instead of hourly or four-hour numbers.

Volatility can greatly affect short-term pricing. It may skew resistance and support levels, and cause whipsaws and spikes. It may seem difficult to determine which level of Fibonacci retracement should rule the expert advisor’s actions.

Setting the rules for stop-loss and trailing-stop orders requires caution – Short-term retracements may be narrow. If used carefully, Fibonacci retracements can be used to set stop-loss limit orders.

例として, if price is trending up and I’m in a long position, my software would place a stop-loss order just below the price’s latest low swing. This may become a new level of price support or recovery, or set a new trading range before the price once again falls through its earlier level of support.

By setting the mechanical trading system’s rules to enter a stop-loss order just slightly under the appropriate Fibonacci retracement level, I can participate in most upward breakouts without overextending risk limits.

In a “short” trade during a downtrend, the system uses a stop-loss trigger set at a price slightly over the high swing of the retracement, since this is a likely resistance level. By setting the stop-loss orders just beyond the latest far swing, 長いか短いかどうか, it means the stop-loss order will be triggered only if resistance/support is truly broken.

同様に, trailing stops can be set using short-term Fibonacci retracement levels. The potential retracement levels are calculated by the mechanical trading system in real time, using the next-lower-order Fibonacci ratios. その方法, the trade is closed out when the price move has run its course, but while the trade is still profitable.

As for position size, I use no more than 2% of account equity for each non-correlated trade. と, my mechanized trading system allocates no more than 1% of equity to each of two correlated trade opportunities, たとえば, two concurrent trades in correlated currency pairs.

I’ve found it best not to rely on Fibonacci-based signals alone. The retracement signals work better alongside momentum indicators. Fibonacci ratios offer reliable set-ups for trades, and I program my mechanical trading system to use other indicators for confirmation.

Short-term trading signals should always be considered in terms of long-term trends. Momentum indicators help confirm that I’m trading in the correct overall direction of the market. 同様, you can also use MACD or stochastic oscillators with Fibonacci ratios to confirm entry points.

Fibonacci forex trading

Fibonacci ratios are useful for predicting natural, organic retracement and extension levels for forex prices. When used with momentum indicators and other tools for confirmation, they offer valuable predictive clues about future price movements.

Are you currently using Fibonacci ratios?

外国為替取引におけるフラクタル

5 月 6, 2014 によってエディ・花 2 コメント

フラクタル自然な抵抗とサポートのレベルを示す, これは良いエントリポイントを特定し、ストップロスのポイントを見つけるのに役立ちます. 最も重要なこと, フラクタルは、私はトレンドや範囲を特定するのに役立ちます.

フラクタルは、外国為替取引で効果的に使用することができます, 特に機械的な取引システムの電源と. EUR / USDとGBP / USDの通貨ペアに着目すると、最良の結果が得られます.

フラクタルは、繰り返し自然のパターンであり、

フラクタルは自然界に見られる自己相似数学的なパターンの幾何学的形状やセットです. 小さな断片に分割する場合, フラクタル形状は同じ形状またはより大きな物体の特性を示します.

自然の中で, フラクタル形状やパターンは、ブロッコリーや植物の多くの他のタイプのようなもので観察することができます, 最小の小花はまだブロッコリーの最大の「ヘッド」と同じ全体的な形状を有する場合. 同様に, 多くの鉱物結晶形は大小のスケールの両方で同様のパターンを示し、.

市場での価格の動きは、多くの場合、ランダムと混沌であると考えられています. まだ, 自然界に見られる他の一見ランダムな形態と同様に、, フラクタルパターンは、外国為替ペアおよびその他の資産の価格チャートで観察することができます. 外国為替の価格の動きを有利に取引することができ、特定の反復的なフラクタルパターンを示します.

外国為替取引で使用されるフラクタルは、あらゆる規模のスケールで同じ形を示してもよいです, またはそれらは、異なるスケールでほぼ同一の形状を示してもよいです. 端的に言えば, 外国為替取引にフラクタルは詳細です, 繰り返さ自己相似パターン, オーバー頻繁に何回も.

それは、これらのフラクタルパターンは、正規ではないことに注意することが重要です, 人工の構造物に見られる幾何学的に正方形の数字; 彼らも、整数因子との側面を持っていません. 通常の幾何学図形と対比するときフラクタル外国為替取引で、他の場所の際立った特徴は、それらの天然有機スケーリングです.

たとえば, 通常の幾何学的な正方形の一辺の長さを倍にすると、4でその図形の面積を拡大縮小します, 広場は持っているので 2 側面, と 2² 4に等しいです. または, 幾何学的な球体の半径を2倍になると, 8つのボリュームのスケール, 球は、3つの次元を有するため, と 2³ = 8.

対照的に, フラクタルの一次元の長さが倍増しているとき, そのフラクタル中に含まれるスペースは、全体の整数ではない数でスケールアップ.

フラクタルの数学的および技術的な説明をともかく — 本質的には, 私の機械的な取引システムがトレンドと反転の非常にシンプルで非常に予測可能なビューに大きな「雑然」価格の動きを打破することができるように私は、外国為替取引でそれらを使用.

これらの傾向が表示されたら、, 私の自動売買システムはそれらを利用することは簡単です. 特に, 私が見つけたその平滑化移動平均に基づいてフラクタル信号 (SMMA) 私は運動量の指標と一緒にそれらを使用する場合、取引のために非常に貴重です.

どのようにフラクタルは、外国為替取引に役立ちますか?

フラクタルは、現在の傾向に反転を予測. チャート上の価格バーのセットとして見た場合, 最も基本的なフラクタルパターンは、これらの特徴を有する5本のバーや燭台が含まれています:

1. 最小のバーは、パターンの中央に位置しているとき, 順次高い安値を有する2つのバーは、その両側に配置されています, これは上昇傾向に減少傾向からの変更を通知します;

2. 最高のバーは、パターンの中央に位置しているとき, 順次下高値を持つ2つのバーは、その両側に配置されています, これは、減少傾向に上昇傾向からの変更を通知します;

$Bullish and bearish fractals$

言い方を変えれば, 外国為替フラクタルパターンが中心で、最高高を示しているとき, とがあります 2 各側に位置する下高値, それは弱気転換点に信号を送り. と, パターンは中央で最も低い低いを持っている場合, とがあります 2 各側に位置する高い安値, それは強気のターニングポイントに信号を送り.

フラクタル指標を遅れています, 彼らは逆転にバーのカップルしているので、機械的なまでの取引システムは、それらに基づいて行動することはできません. まだ, 複数のバーの最後の重要な逆転のほとんど以来, 傾向は、通常、私はそれを取引するために十分な長続けます.

運動量の指標と併用するフラクタルは、外国為替取引のための最高の仕事します. フラクタル指標とともに, 私はまた、早けれかつ安全に私ができるように外国為替取引のポジションに入る容易にするために、このようなCCI指標として発振器を使用.

フラクタルアリゲーター指標

私のお気に入りのフラクタルツールは「アリゲーター指標であります,「フラクタル幾何学とSMMAsに依存している移動平均のツールであります. 派手な名前を持つこの指標は、周りのシニアトレーダービルウィリアムズによって導入されました 1995, それはメタトレーダーソフトウェアで一般的に利用可能です.

あなたはメタトレーダーを使用している場合, あなたは簡単に "挿入メニューのタブをクリックすることで、このフラクタル指標を追加することができるはずです,「その後、「インジケータ,""ビルウィリアムズ,」と「フラクタル」。

アリゲーターインジケータラインはトレンドの方向と存在を確認します. 具体的には, アリゲーター・インジケータの構成は 3 平滑化移動平均. 価格チャートに重ね, これらのバランスラインは比喩的な「顎を表します,アリゲーターの ""歯 "と"唇 ".

さらにメタファーを運びます, その際に言えます 3 バランスラインが絡み合うまたは収束さ, その口が閉じているとアリゲーターは眠っています. これは、特定の外国為替市場は横の範囲で取引されていることを示します.

トレンドフォームたら, アリゲーターは目覚め、それがし始め、「食べる。」ワニは好き嫌いではありません; それは、牛やクマのいずれかにごちそうすることができます. いったん満足, ワニの口が閉じているクリーチャーは、スリープ状態に戻ります.

アリゲーターフラクタルインジケータは、次の方法の傾向を示しています: 価格はワニの口の上に取引されている場合には, すなわち. 緑のバランスラインは青線の上にある赤い線の上にあります, 3つすべてが整列し、上向きされています, それでも価格線の下, この指標は、明確な上昇トレンドを知らせます.

逆に, 時ワニの口の下の価格を移動します, そして青い線は緑色の1つの上にある赤い線の上にあります, バランスラインの3つのすべては、価格ラインの上にあります, その後、インジケータは減少傾向を知らせます.

最後に, フラクタル外国為替取引アリゲーター自体が飽きるた後, グリーン, 赤と青のバランスラインは再び収束し、クロスオーバー, トレンドの終了を知らせます. その時点で, 私の機械的な取引システムが利益を取ります, し、次のフラクタル外国為替取引の機会を監視し始めます.

要するに, 私の機械的な取引システムは、彼らが「ワニの歯」は、以下の値を通知した場合にのみ購入ルールはパターンで確認されていることを示すことによって、フラクタル信号をフィルタリング, これは、中央の平均を意味.

同様に, 彼らはワニの歯の上にIF信号私の売りルールのみが確認されています. 同様, 私は、CCI発振器を使用して、アリゲーター信号の有効性をダブル確認します.

フラクタルアリゲーター式

ワニの顎, 多くの場合、青色の線として描か, 含む平滑化移動平均を示しています 13 期間; この行は、その後移動させ、 8 将来へのバー;

ティース, 赤い線で描か, 含む平滑化移動平均を示しています 8 期間, 移動 5 将来へのバー;

唇, 緑の線として示されています, 含む平滑化移動平均を示しています 5 期間, 移動 3 将来へのバー.

繰り返しに, 赤と緑のバランスラインは青線と交差するとき, それが「売り」に私の機械的な取引システムに信号を逆に, 赤と緑の線は青色の線の下に交差したとき, それは、「購入しています。」信号

フラクタル外国為替取引のための機械的な取引システムをプログラミングする目的のために:

Nは周期の数であります
高い(n) 期間n中の最高価格であります
低(n) 期間n時の最低価格です
SMMA(ABC) Aは、データが平滑化されている平滑化移動平均であります, Bは、期間が平滑化されています, 及びCは、時間期間のシフトがあります

機械的な取引システムは、バランスラインを算出し、:

[低(n) + 高い(n)] / 2
SMMA (中間価格のN, 13, 8) =ワニの顎 (ブルーライン)
SMM (中間価格のN, 8, 5) =アリゲーター歯 (赤線)
SMM (中間価格のN, 5, 3) =アリゲーター唇 (グリーンライン)

外国為替市場は、多くの偽の傾向を示します. それです, 多くの場合、「トレンド」が始まるように見えることがあります, まだ価格行動はすぐ横の範囲に戻って落ち着きます.

フラクタルを使用する場合, 私の戦略は正しく、実際の傾向を識別し、それらを次の. そのようなワニのようなフラクタル外国為替ツールは、私の機械的な取引システムが価格クラッタを介して到達し、実際の傾向を発見し、取引に焦点を当てます.

アリゲーター指標に基づいて、私のフラクタルの取引方法

ここに私のフラクタル取引システムの最も単純な形式は、ワニの指標に基づいてです:

•アリゲーターバランスラインが絡み合っている時に応じてエントリー・ポイントを決定します, すなわち. アリゲーターは「眠って」され、CCI発振器は買わ価格条件を示すされたとき;

•と新規受注の実行 2% 口座の株式の;

•正確にストップロス注文を配置します 20 エントリポイント以下ピップ;

•アリゲーターバランスライン以上の二つは燭台を横断するとき、および/またはCCI発振器は買わ状態を示したときにトリガされる終了順序を設定します.

フラクタルを使用する他の方法

フラクタルは、任意の時間枠での動向を参照するか確認する簡単な方法です. 私はチェックして、フラクタルが低い安値を示しているかどうかを確認するための機械的取引システムと下位高値をプログラム, 以上の高値と安値高いです. 私の典型的な外国為替取引のための, 私は一日に基づいてフラクタルを使用, 1週間, そして1ヶ月の時間枠.

フラクタルを生成するために使用される長い時間枠, それが生成する信号のより高い信頼性. また, 長い時間枠, 信号少ないです.

また, 私は、末尾の停止を設定するためにフラクタルを計算するために、私の機械的な取引システムをプログラム. フラクタルは、トレンドの変化を示しているので、, 超短期の逆転は貿易から利益を食べることを脅すとき、彼らは取引を終了し、私の機械的な取引システムをトリガするためによく働きます.

フラクタルとFibonaccisとの取引

フラクタルアリゲーター・インジケータを使用して超えて, フラクタルツールはフィボナッチ信号を確認するのに最適な方法を提供します. 私はフィボナッチリトレースメントレベルのために使用された場合フラクタル外国為替取引がうまく機能していることがわかりました.

私はフィボナッチバンドを描くと、そのようなEUR / USDとGBP / USDなどの外国為替市場で毎日の時間枠を使用してフラクタルを計算するために、私の機械的な取引システムをプログラム.

その後、, 私は価格が最も遠いフィボナッチバンドに触れた位置を開きます, まだ私の機械的な取引システムは、毎日のことを見た後にのみ、 (D1) フラクタル信号が発生しました. D1フラクタル反転が発生したときに機械的な取引システムは、貿易を出ます.

フィボナッチ・ツールを使用する場合, フラクタルは、高い精度でピンポイントのトップとボトムを助けます. これは、右のフィボナッチレベルでの取引を私に自信を与えます. それは簡単です - 私の機械的な取引システムは、単に日常のフラクタルパラメータを検索します.

一般的な考慮事項フラクタルを使用して

するために、フラクタル指標から生成された信号をダブルチェック, 私の機械的な取引システムは、取引の前に、フラクタル信号を確認するために、このようなCCI発振器など他の指標を使用しています. と, 取引方法の任意のタイプと同様に, ドローダウンが妥当であることを保証するために、適切なリスク管理措置を使用.

フラクタルは、複数のタイムフレームにプロットし、お互いを確認するために使用することができ. 一つの簡単なルールは、長期的なフラクタル信号の方向に短期的なフラクタルの信号を交換することです, 長期的なフラクタルは、最も信頼性の高いであるため、. このような信号を確認するCCI発振器としての安全性のための別の指標を使用してください.

ワニや他のフラクタルのツールのヘルプ

フラクタルは、あなたがあなたの利益を強化するために使用できる強力なツールのセットを提供. 機械的な取引システムは、フラクタル値を計算することができますし、すぐにそれらに作用するので、, フラクタルベースの取引の機会がたくさんあります.

私自身の個人的な好みはアリゲーター指標であります, まだフラクタルもフィボナッチ指標およびその他の取引戦略ではうまく機能. 実際, フラクタルツールが成功したトレーダーの中では比較的小さいが献身的な次のことを楽しみます.

がたくさんあります記事についてフラクタル, 同様にトレーダーディスカッションフラクタル外国為替取引の成功のための基礎については、さらに話題を探索したい場合.

どのようにあなたの取引でフラクタルを使用します? 以下フラクタルに自分の考えを共有します.

How To Build a MetaTrader Risk/Reward Tool

2 月 5, 2014 によってアンドリュー・セルビー Leave a Comment

The key to trading success is having a solid understanding of the risk your capital is exposed to and how that risk relates to potential profits. That is the reason that we are constantly breaking down how the average annual profit of a strategy relates to its maximum drawdown. In order to understand a strategy, we have to understand how each of its trades work from a risk/reward perspective.

Using the Fibonacci tool in MetaTrader, we can create our own risk/reward tool to evaluate trades.

Nial Fuller from Learn to Trade the Market is a strong advocate of risk/reward analysis. In a recent post, he said:

It is critical to understand that most traders who are successful over the long-term are not winning more than about 50% of their trades, but it doesn’t matter as long as they are harnessing the power of risk / reward.

その記事で, Nial breaks down the tool he uses to analyze the risk/reward for each of his trades. He provides a simple walkthrough for how to build his risk/reward tool in メタトレーダー. The tool is constructed by adjusting the settings of the フィボナッチ tool that is already built into the program.

How To Construct The Risk/Reward Tool

彼のポストで, Nial explains that his risk/reward tool is basically a modification of the built in Fibonacci tool. The first step to construct the risk/reward too is to open the Fibonacci tool, then right click on it and go into Fibonacci properties.

The next step is to set a stop-loss level. The distance between the entry price and the stop will define the 1R distance that all of the reward projections will be based on.

After the 1R distance is determined, Nial’s next step is to delete all of the other levels from the fibonacci tool except for the levels that mark the entry and stop prices. その後、, the final step is to add profit targets as levels that are mulitples of that 1R distance.

After completing this simple tweak on the fibonacci tool, you will have an overlay that provides you with a visual representation of your current trade in relation to your strategy’s profit and loss targets. This visualization can provide interesting insight into how likely a given trade is to hit whatever reward level your system is anticipating.

Advantages of Using a Risk/Reward Tool

Nial also covers the fact that there are many positive uses for a risk/reward tool like the one he describes.

The biggest advantage is the ability to quickly and visually identify profit targets. 理論的には, this should make planning trades much easier. The tool will make this process much faster, which will allow a trader to process trades quicker.

The tool also allows the trader to experiment with how adjusting the stop level will alter the profit target levels. It can also be used as a method of filtering out good and bad trades, or as an early exit signal if a trade fails to perform after a certain period of time.