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金価格のピボットをスポッティング

9 月 15, 2015 によって リオル Alkalay 1 コメント

金は予測するは難しい. 多くの場合, 弱気の勢いを進めてみたいと思うとき, それは停止し、反転. また、多くの場合のみメルトダウンとそれに雄牛を運ぶために非常に強気に見えます. もちろんです, 不確実性のこの種は、取引に内在している部分であります, それは金に来る場合は特に. これは、あなたが私たちの取引を計画するために私たちを可能にすることが可能吹き出物やピボットをスポッティングに多くの労力を投資しなければならないことを意味. この記事で, 我々は、デリバティブを使用して、金の価格の正確なピボットを発見するのに役立つことができる方法に焦点を当てます.

デリバティブを通じて金価格

金で本当の問題は、それが落ちるか、急速に上昇することができますということです, 警告なしに. つまり、外国為替のペアだかのように、それは難しい、それを交換する人のための機会を発見することができます. しかし, これらのアウト・オブ・ブルーの急速な動きがあります, 多くの場合, 密接にデリバティブ市場に結びつい, 金取引のほとんどは、他の商品と同様に行われる場所. インプライド・ボラティリティについての私の以前の記事の一つで, 私は、誘導体は、比較的容易にあなたがボラティリティを監視助けることができる方法を説明しました. しかし、どのようなピボットについて? ご想像の通り: デリバティブ - または, すなわち, CMEのオプション価格は - その点でかなり便利かもしれません, あまりにも. どのように? どのような価格で私達を示すことで、ほとんどの賭けが集中しています.

ゴールドにオプションAnalyticsを使用して

CME以下 オプション解析 プットを示しています (短い) そして、呼び出し (長い) 任意の価格で金のオープンオプション. オレンジ色の列がプットされています, そして、青いものは呼び出しです - 他の言葉で, 買い手対販売. 真ん中の縦の赤い線は、現在の価格であります. 今のところ, この平均値とどのように地獄、それは私たちを助けることができるスポットピボット何をします? 非常にシンプルな. すべてのオレンジ色の列 (プット) 赤い線の左側に (現行価格) 価格が下落するのショートベットが待っています, すべての青の列しばらく (呼び出し) 価格が下落するのを待つ長いベットがあります.

見られるように 1,100 価格, ショートベットは長いベットよりも圧倒的に高くなっています. これはかなり単純な結論につながります: 金の価格は、下に交差している場合 1,100 レベル, それはすぐに短いオプションの山を誘発し、強い弱気の波をトリガーします, 私たちはから見なければならない非常に重要なピボットをマーキング. あなたは金に長い場合, 以下にブレーク 1,100 救済するための記号であるかもしれません, あなたが短い販売されている場合、一方, あなたは以下の交差して金を待つことをお勧めします 1,100 弱気の勢いは加速するために.

ゴールド

CMEグループ

もちろんです, これは私達の価格の右側に何が起こるかの鏡です, どこで 1,150 上記上昇する金のために待機しているコール・オプションの山があります. あなたが見ることができます。, これは、以下のプットの山よりずっと低いです 1,100 しかし、それはまだかなりのだと私たちの上部のピボットを作ります.

赤線の左側に (私たちの現在の価格以下のオプション), 強気の賭けの多くで - コール・オプションの数がプットよりもはるかに高かった場合 1,100 - それは突き止めることになります 1,100 強力なサポートゾーンとして. もちろんです, 左側にもう一度ダイナミクス (現在の価格以上) このミラーになります. このいわゆる画面は、基本的にCMEのための本です - あなたが購入し、販売注文に自分のアカウントを見たときに同じように, これは、金の上、私たちのために全体のCMEの為替の売買のオプションを示しています. これは、より広範な市場がその賭けを配置し、ピボットを見てどこに私たちが見ることができることを意味, そして、はるかに良い私たちの次の金の貿易を計画.

 

以下の下でファイルさ: 未分類 タグが付いて: ゴールド, インプライド ・ ボラティリティ

ビクスの世界

6 月 8, 2015 によって リオル Alkalay 4 コメント

ビクス, またはボラティリティ インデックス, 世界で最も注目の指標の一つです。, 確かに、CBOE (シカゴ ・ ボード ・交換の), ほとんどのトレーダーのチェックでは、少なくとも 1 日 1 回. ほとんどのインデックスとは異なり, ビクスの価格は、株式や債券の構成されていません。. S の周りのボラティリティは、恐怖指数の測定&P500 インデックス オプションを使用して.

なぜわざわざビクス?

前述のよう, 対策の S 中ボラティリティのビクス&P500 インデックス, またはより正確に, S の周り、インプライド ・ ボラティリティ&P500 インデックス. 不思議に思うかもしれません, 「何が違う?「インプライド ・ ボラティリティは 予想 ボラティリティ, そして現在は明日の取引でので, その違いは重要では. インデックスとして, 、 ビクス FX を取引されているかどうかは、関連, 商品や株式, しかしそれは特別な意味を保持して S を取引した場合&P500. だ S&P500 は最も取引可能です (取引) それに相関関係のいくつかのレベルを持つほとんどの主要なアセット クラスに世界のインデックス.

恐怖指数が上昇するとき (すなわち. 揮発性になります。), ほとんどの場合, それを示唆している投資家は神経質になっています。, 株式だけでなく、, しかし、軒並み. だからこそ、多くの投資家は、多くの場合として「恐怖指数」VIX を参照してください (私の個人的な好み, ところで).

実際, 以来、最も支配的な取引の 1 つ、 2008 金融危機は投資家がリスクを呼び出す/リスク off. 広範なリスク選好に基づく手段市場、主に取引しています。. たとえば, リスク選好度が高いとき, リスクの高い取引 (長い株価指数などの短いドル) 利益を得る傾向があります。. 簡単に言えば, ビクスは株式の広い配列にインプライド ・ ボラティリティを測定します。. 上昇を危険にさらすので一般的にインプライド ・ ボラティリティ, ビクスは上リスクの良いバロメーターと見られている/感情をリスク. 恐怖指数が市場の気分の重要なゲージ, カウンターまたは傾向に行くつもりかどうか. グラフの下見ることができます。 (礼儀の V 研究室), S&P500 暗黙のボラティリティと恐怖指数のタンデムでほとんど移動.

VIX Chart

ビクス: フードの下で

ビクスは、基本的に投資家は、両方の呼び出しのために支払うし、プット オプション S に喜んでいるプレミアムで構成されます。&P500. これらのオプションの平均有効期限は約 30 日、インプライド ・ ボラティリティがほとんどを示すときになりがち. 高い、プレミアム, 恐怖指数が高くなります. リスクにリンク/リスク貿易 off した場合, 投資家は心配している場合そのリスクが増加 (S のインプライド ・ ボラティリティを引き起こす&ジャンプに P500) ビクスが同時に上昇し、. 投資家が穏やかなとき, インプライド ・ ボラティリティと恐怖指数が低い.

そこにあります。, もちろんです, 恐怖指数は上昇していると市場はモードのリスクにあった日をされて (その逆), それらの場合は一般的にまれ. 当然のことながら, トレーダーとして, 何がいつでも起こるか常に注意する必要があります。.

恐怖指数を使用する場合?

今のところ, ビクスのトリッキーな部分をここでは; ビクスは逆張りの指標として知られているもの. つまり、現在の傾向の指標ではなく、変更のリスクの指標としてより便利です。. 行動, ビクスは弾性材料に例えることができます。; それは常にバランスに引き寄せられる傾向にあります。. 低い移動する傾向がある恐怖指数は高値で、. それは復旧し、上位に移動する傾向があるし、安値をヒット. 一方、ビクスを常に追跡することが重要です。, 下図のよう, 極端なレベルは、市場のリスクは、/モードをオフを危険にさらすかどうかにお勧めできます。. 恐怖指数が史上最高値であるとき, モードのリスクで取引するための時間があります。. なぜ? 市場の不安感は衰えるし、したがって関連取引を危険にさらす可能性があるため (すなわち. 長い AUD, ユーロ (EUR), 英国ポンド, SPX, など。) 賢明な貿易をすることがあります。. 当然のことながら, 反対側も (一般的に) 真の保持します。.

VIX Rangeソース: CBOE

ビクスはいとこ

揮発性を測定する指標のすべての間で, ビクスは最も重要です, 特に S を与え&ほぼすべての資産クラスと P500 の相関. 何が起こる場合より高い精度やあなたの現在のトレードの方が重要 (例えば. 外国為替, 商品やその他の地球規模の指数)? ビクスは、それらすべての祖父をかもしれないが, ボラティリティ インデックス特定リンク インデックスの「家族」があります。, 資産クラスとも特定取引. たとえば, OVX 対策オイルに、インプライド ・ ボラティリティ, 一方、 EUVIX ユーロに、インプライド ・ ボラティリティを測定します。. 「家族」の残りの部分を満たすために待つことができません。?

他のビクスのインジケーターを使用する方法を学びたいです。? その後、私の次回の記事用にチューニング滞在します。.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: EUVIX, インプライド ・ ボラティリティ, OVX, ビクス, ボラティリティ

ボラティリティ & あなたの貿易

5 月 29, 2015 によって リオル Alkalay 1 コメント

写真は、この; 新しい取引を開く寸前にしています。. The indicators you’ve been patiently awaiting – averages crossing, RSI hitting 80, or whatever else – are finally moving into perfect alignment. You expel a huge sigh of relief and your order is engaged. But then, instead of the solid trend you were expecting to see, you get instead pretty much nothing. A market that is just barely muddling through. You’re dragged right into a stagnant market leaving you scratching your head and thinking, “what did I miss?”

It doesn’t make sense. You were diligent; you did your research and you calibrated your indicators and still you got nothing. No movement at all; just a range. It’s frustrating beyond belief. And what about the times you set up that “great” stop loss that the market abruptly sliced right through. Does that scenario sound familiar? 確認して. It happens to everybody.

だから, what did you miss? In a word: ボラティリティ.

The Wisdom of Derivatives

もちろんです, we all know about volatility; it’s the measurement of price fluctuations. Or more plainly, it’s how fast a price moves. It is volatility (or its absence) that entangles a pair within a range, often swiftly and mercilessly. And while the average spot trader may believe volatility comes at the market’s whim that is generally not the case.

In the spot market volatility may seem a force majeure, but in derivatives trading, volatility is the essence, especially with options. 一般的に, options trading is based on volatility and more specifically, 上 implied ボラティリティ. And implied volatility is the expected volatility as embodied in the price of the options.

Implied Volatility Made Simple

Before you begin to get stressed out, rest assured, これは ない a lesson in options trading. むしろ, it’s a lesson on how to predict volatility and use it in your trade. Implied volatility is the suggested volatility as extracted from the price of Put and Call options on a specific stock or currency pair. If you’ve no experience with options trading this might seem tricky. 実際, that couldn’t be farther from the truth. Thanks to volatility indicators we can measure implied volatility on various FX pairs.

The CBOE FX Volatility Index

The CBOE exchange, where many FX options are traded, is also where you’d find a convenient series of volatility indicators. たとえば, the EUVIX measures implied volatility on the Euro, the JYVIX does the same for the Yen, など. Reading an index is simple; when the index is high, volatility is expected to be high and vice versaImplied Volatility ソース : CBOE

Two Dimensions to Watch

When analyzing the volatility index for a specific currency there are two dimensions to consider. The first dimension is pretty straightforward; it is the level of the index. If the level is high or rising then you should take that fact into account. That’s especially important if you’re planning to place a rather small stop loss. The EUVIX (and its ilk) can help you understand what level of volatility currently exists under current market conditions.

The second dimension denotes the “zones” of volatility. That is if the index hits a certain level or zone it tends to either fall back or bounce. In the graph above, note that the EUVIX tends to ease around the 13-14 zone and rise around the 11-12 zone. Unlike the spot market, with volatility indices it’s more of a zone you’re aiming for, not an exact spot.

EUVIX_upソース : CBOE

How would you use a volatility index?

It’s a straightforward process. When the index approaches or is above the zone of maximal volatility, you can expect volatility to fall. その場合, if you’re riding a trend, prepare for some slowdown in momentum. 逆に, if the index is below the area of minimal volatility, it’s likely that volatility will rise from here onwards. If the pair is range bound and you’re waiting for a break that could be good news. Bad news could also be good news if it triggers a stop loss close to the market price. What’s important is that you will be cognizant of where to expect volatility. また, understand that the maximum and minimum volatility areas change over periods. That means you need to watch how the index responded in a similar timeframe (1 時間ごと, daily, weekly, など). もちろんです, as well all know, nothing in this world is a certainty, least of all in the world of trading. たとえそうでも, monitoring volatility, both in the long term and short, is crucial for trading success.

netjpy

 

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