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Using Parabolic SAR vs MACD

7 月 5, 2016 によって リオル Alkalay 1 コメント

Parabolic SAR and MACD are both very effective in spotting pivots and yet there is a difference. いくつかのケースで, you will find the Parabolic SAR is more effective while in others you might find the MACD more useful. That is why, in order to make the best of both, you must know the advantages and weaknesses of each.

Parabolic SAR has Higher Sensitivity

The first thing you will notice when comparing a パラボリック SAR to an MACD indicator is that the Parabolic SAR signals many more pivots. That is because the Parabolic SAR has, by default, more sensitivity to minor changes. もちろんです, you can reduce the level of sensitivity, but even so, it delivers more signals than the MACD. The benefit of such sensitivity is that, at times, the Parabolic SAR predicts a pivot before the MACD. But that sensitivity has a downside. In small fluctuations the Parabolic SAR can occasionally produce fake pivots. As you can see from point A to point B, the pair has been trending sideways and still the Parabolic SAR delivered plenty of signals, most are falls. しかし, the MACD during the same time frame was much more effective.

パラボリック SAR

MACD is better at Momentum

One advantage the MACD has over Parabolic SAR is the measurement of momentum. As can be seen in the chart above, the MACD indicator, through the lows and the highs of its histogram, illustrates how strong the momentum is to either direction. If the histogram falls sharply lower, the momentum is strongly bearish, if it rises sharply higher, the momentum is highly bullish, if the histogram is fluctuating close to 0, the momentum is weak.

While the Parabolic SAR does a good job in identifying the direction of momentum quicker, it is much less effective in identifying the strength of a pair’s momentum. And that is why, when it comes to momentum, MACD is more effective than Parabolic SAR.

Limit/Stop Loss

Another way in which MACD and Parabolic SAR differentiate is in the way they influence stop loss and limit strategy.

パラボリック SAR, being an upper indicator, is overlaid on the price rather than being presented below. The dots of the Parabolic SAR are natural stop loss and limit levels for the short term. さらに, when used in conjunction with Fibonacci levels, can also be effective in placing long term stop loss and limit orders.

MACD, しかし, being a lower indicator, すなわち. presented below the chart rather than overlaid, has a more complex relationship with stop loss and limits. The MACD can be effective as an indicator for a stop loss when momentum shifts to the other direction, thus pointing to a pivot. But for the MACD to be effective as a stop loss indicator it needs a Gann Fan or an area where the MACD momentum converged more than once, indicating a strong support, or resistance if the trend is bearish.

結論として

Both the Parabolic SAR and the MACD are strong tools for working with pivots, but are different in their effectiveness. One is better in identifying pivots quickly and in placing limits and stop loss, the other is better at analyzing momentum strength and timing entry. Knowing the advantages of each can allow you to optimize the use of both and, more importantly, optimize your performance.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 制限, MACD, パラボリック SAR, 損失を停止します。, 利益を取る

私はどのように悪いので欲しいです?

3 月 22, 2016 によって ショーンオバートン 10 コメント

あなたは絶対に定期的に取引システムのパフォーマンスをチェックする必要があります. あなただけでは、あなたの株式曲線を見てからの問題のほとんどを欠場するつもりです.

そのほとんどは数週間前に私に起こりました. 私は自分のアカウントを観察したところ, 私は、実際の結果が大幅に仮想的な結果を下回っていたことに気づきました. クイックレビューは、私だけかかったことを教えてくれました 271 前の週以上の取引, 私のバックテストのに対し見つけることが期待 360.

私は取引されました 75% セットアップの! 何が不足している取引を説明することができます?

欠陥を見つけます

私はDominariのメタトレーダー版に書いた一つの特徴は、最大拡散機能でした. 私は手数料を払っています, そのように支払うのまれではあるが可能なシナリオのアイデア 10 耐え難い見えた貿易を入力するスプレッドピップ. 私はだまさ防止するために、最大拡散機能を追加しました.

スプレッドが広すぎる場合、私はまた、何が起こるかに多くの思考を入れていません. 私の最初の本能は数秒間休止状態にEAを入れていました. その後、目を覚ますと広がりをチェックします. スプレッドは十分に狭くなっている場合, それは、市場の秩序を送信します. しかし、私の急いで取引を開始します, 私はまた、価格が私の元の要求された価格の近くにあることを必要とするのを忘れました. そのデザインは、市場がアップドリフトすることができただろう 10 ピップとその後, スプレッドが狭くなった場合, 劇的取引で取得する余分に払います.

スプレッドが広すぎる場合に支払わ広がりをキャッピングするための新しい方法は、指値注文を使用しています. この方法の利点は、2つの同時の問題を解決することです. 第1は、理解しやすいです. 指値注文は、限られた価格を持っています. 上の段落で説明した価格ドリフトが発生することはありません. 私は私なしで私が欲しい価格や市場の動きを得るどちらかと私は貿易を欠場します.

私は月に実行変更を行ったため、エクイティ・カーブ 16.

私は月に実行変更を行ったため、エクイティ・カーブ 16.

エントリに指値注文を使用する第2の利点は、指値注文は、ブローカーのサーバー上に載っているという事実であります. スプレッドは一時的に許容可能な価格に狭くなる場所冬眠方法は、潜在的に第二の画分を見逃す可能性が. 指値注文は、すべての見積価格をキャッチ, フィルの私の理論的可能性を向上させます.

現実には、取引の週後に理論を証明しました. 代わりに取っての 75% すべての可能な信号の, 私は今取っています 87.5% 信号の. つまり、新しい制限法の結果だと私の意欲は、貿易を入力して、より広いスプレッドを支払うこと.

もっと改善

私の心の上部に疑問がありました, “私はこれらの取引を入力するためにさらに多くを支払うことを喜んでなければなりません?” 良いような 約, 私はすぐに質問を算出することを決めたの代わりに、でたらめに推測します.

私はキャンセルされたアカウント内のすべての指値注文を検索するためのメタトレーダーでスクリプトを書きました. 私は単純に法外な広がりを支払っていた場合、私は、それらの取引の仮想的な性能があったであろうものを見て.

これは、これらの取引を入力するために、私はより多くのお金を支払うことを喜んでなければならないことが判明します.

があった 50 過去一週間以内に指値注文をキャンセル, 44 理論的に収益性の高いそのうちの. トレードあたりの平均の理論的利益は、すべての実行取引のための€0.33比べ€1.28. それは巨大です 287% 収益性の違い!

他のショッカーは%の精度でした. 44 うち 50 の精度を暗示 88%, 比較すると 64% 執行した取引上の精度. 50 信号は多くはありません. 私は逃した利益についてあまり興奮またはその不運でいます?

基本的な統計は、高精度で答えを与えます. 実際の精度があれば 64%, あなたが見ることを期待します 50 * 0.64 = 32 ランダムサンプリングで勝ちトレード. 私の観察, これらの指値注文との理論上の精度がありました 44 のうち受注 50, あります。 88% 正確です.

これは、これらの取引を入力するために、私はより多くのお金を支払うことを喜んでなければならないことが判明します.

、 標準偏差 ため 64% 上の精度 50 注文されました 0.48, 私たちは、その後、計算に使用することができます 標準誤差. 標準エラーに 50 注文はSQRTです(50) * 0.48 = 3.42 注文.

そして最後に, 標準誤差は、私たちにZスコアを計算するのに十分な情報を提供します. Zスコアは、観測値、期待値/標準エラーです, あります。 (44-32) / 3.42 = 3.5. A z スコア の 3.5 の確率を有します 0.000233 偶然によって生じます, または約 1 で 4,299 テスト.

結論: 統計は私の未実行の注文は私の実行注文よりも実質的に正確であることを高い信頼度で言います.

受注は両方のより正確であると貿易値ごとに高いと, 私は私がによって支払うことを喜んだ最大の広がりを増加しました 53%. それが妙に正確な聞こえますが, 取引あたりの値は、実質的に過大評価されるかもしれません. 私はボールが払っていることを推測を停め 40% 高品質の貿易のための貿易コストが妥当であると思わ. その数は私が詳細を測定するためには、より高い行かなければならないことがあり.

探査のためのアイデア

ライブ次数解析から驚くべき外挿は、スプレッドが成功の私の可能性を予測するために思われることです. スプレッドの拡大は、私はもっと成功する可能性が高い、より良いリスクで作ります:報酬率. 今後数日間の私のプロジェクトでは、スプレッドが私の信号の収益性を予測するかどうかを評価するために、信号生成時に私のスプレッドのログを開始することになります.

奇妙なことに, でも、狭いスプレッドが私の故障を予測逆説的な結果があるかもしれません. 私が質問に答えるための十分なデータを持っている場合、その上の詳細.

以下の下でファイルさ: ルール タグが付いて: 実行, 制限, 約, スリッページ, 標準偏差, 標準誤差, 統計情報, Z スコア

ライブデモ指値注文との新たな戦略をテスト

11 月 24, 2015 によって ショーンオバートン 17 コメント

私は素晴らしい見てbacktestsですべての時間を思い付きます. これは、使用して最新の例であります SBスコア.

backtested equity curve

取引コストのない新たな戦略の株式曲線.

得られた戦略の自由と仮想的なバージョン $79,618.82 の合成されていない復帰のための 796.19% の期間にわたって 3 年. 戦略は、すべての主要なFXの十字架の売買. 伝えることができます。, 信号品質は、複数の市場条件にわたってほぼ一定のままであります. それは素晴らしいに見えます.

問題は、取引コストであります. それは、常に生活を困難にするコストを取引です.

取引コストがによって利益をドロップ 98.22%

取引コストがによって利益をドロップ 98.22%

私はいつもそれが取引コストを仮定することになると頻繁に悲観的な見方をすると滑り. それは、知的誠実さの多くを必要と, しかし、バラ色の仮定を回避するための努力をして道を多くの痛みと失望を保存します. 仮定は、我々は北のスプレッドと滑りを前提とクロス通貨に本当に厳しいです 5 ピップ.

悲観的な取引コストの仮定でのパフォーマンスだけで作るに低下 $1,000 利益で. 戦略は、ごみ箱に移動する必要がありません。, それがプライムタイムの準備ができてからは程遠いです. それは成行注文と取引することは理にかなって何のシナリオはありません.

一般的特性

一日あたりの平均取引: 39
通貨ペアが取引します: 27
精度が 95 パーセント: 66.52%
スタイル: 平均回帰
グラフ: 1時間ごとに

安価で取引する方法

私は悪名高い質素です. 大学で私の友愛兄弟の一つがまだ小銭をカウントし、MS Moneyでそれを追跡する私についての物語を伝えます.

精神のようなものは私の妻は狂わせます… それはトレーダーのための本当の資産です! トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.

私はわずかにひねりを加えたこの新戦略をコーディング昨日の午後を過ごしました. 代わりに、一つ一つの取引に広がりを支払います, 私は指値注文を使用している場合をしようとすると広がりを稼ぎます?

ユーロドルの現在の生の広がりがあります 0.3 ピップ, 価値があります。 $0.03 microlotあたり. 売買手数料は、 $0.03 microlotあたり. 私は余分を獲得した場合 $0.03 microlotあたり, 少なくとも取引コストをカバー. 生の広がりがあるNZDCHFのようなペアで 1 pip, それが余分に追加されます $0.04 ($0.10 – $0.03) 側あたり. すなわち, エントリー信号が余分になります $0.04 出口も余分になります $0.04 一つ一つの貿易.

NZDCHF上でも静かなペアは、まだすべてのバーにノイズの程度を示します. 私はそれをバックアップする任意の研究を行っていません, しかし、私の主観的な経験は、芯のことを言います 90% または棒の複数は、少なくとも限り、スプレッドが広いようになります.

トレーダーらによると、他のすべての事業者等の余白に自分のお金を稼ぎます.

別の方法は言いました, EURUSDのスプレッドがある場合 0.3 ピップ, その後オープンと低価格との差に 90% バーの少なくともでなければなりません 0.3 ピップ, あまりにも. それは私の前提です, とにかく.

指値注文を使用するための戦略をねじるの例

市場に参入するために私の信号がちょうど現れたと言います. EURUSDのための現在の価格です 1.06457 x 1.06462, あります。 0.5 ピップ. backtestsは私が当ることを前提としてい 1.06462 価格を尋ねると普及を支払います.

私のテストのためのアイデアはで私の指値注文を設定することです 1.06457. 私は、小売業者様ですので、, それは私がポジションを持って取得します前に、私は半分ピップを下に移動するために市場を求めていることを意味します. 私の好意の小さな動きを要求することは理論的には両足を市場に飛び込む以上を稼いでいます.

ライブデモテストが始まります

私は理論的にはバックテストでアイデアをモデル化することができ, しかし、それは無意味にする重要な前提条件があります.

1) 私の中で利用できる平均スプレッド 2009-2011 バックテスト期間は、彼らが今日よりもはるかに広いました
2) スプレッドは一日を通して大きく変化. EURUSDは日常と低く、 0.2 ヨーロッパsesssionでピップ, しかし、簡単にオーバーヒットすることができます 1.0 アジア取引の退屈部分にピップ.

2番目の項目バックテストでは完全に有害である可能性. これは、ライブデモにアイデアをテストし、実際の取引データに近い何かを得るために良いです.

Demo testing

最初 15 ライブデモテストの時間.

私はただ〜 15 テストに時間, しかし、少なくとも、すべてが良いスタートを切りました.

テストの目標は単純です: 少なくとも場所 300 口座の取引. それは、わずか約取る必要があります 2 週間の戦略は非常に非常に活発であるため、.

成功のための基準は、同じように簡単です: リアルタイムデモ取引実績を満たしているかは、同じ期間にわたってバックテストの性能を超えません?

私は11月の夕方の取引開始しました 23, これは、私は私を打つべきであることを意味します 300 取引の10日目の周りの貿易しきい値. 取引頻度は変動しません, それは12月4日ごろ発生した場合.

私は、ライブデモデータを持っているにもかかわらず, 私は11月からの市場参入のバックテストを実行するつもりです 23 12月に 4. デモ取引の場合, これは指値注文を使用しています, 市場参入のバックテストを超えて, その後、私は、戦略は小さなライブ口座で取引する準備ができていると仮定のための合理的な基礎を持っています.

comparison scale

私はまた、ライブ、シミュレーション中に表示されるバグをアイロンています. 以上の可能性, これらの日付は押し戻されます. 私はすでに発見します 2 後にのみ調査が必要な問題 22 取引. それは指定されたとおりに実行していない場合の戦略を判断するポイントはありません.

二度同じ戦略をコーディング?

おそらく転送テスト株式曲線はメタトレーダーからのものであることに気づきました. なぜ私は1つのプラットフォームでテストが、別で実行します? 私backtestsのすべては、シーアで行いました.

あなたが二人を持っている場合は、問題に取り組むと、彼らは両方とも同じ答えに到着, その後、彼らはおそらく問題を正しく答え. 同じロジックは、プログラミングに適用されます. 私は戦略のバージョン戦略と兆銘プログラムのバージョンをプログラムした場合, それらはまったく同じ取引を置くことになっています. 任意の不一致が誰かのプログラミングが間違っていることを意味.

ロジック内のわずかな誤差が劇的に異なる取引の成果につながることができますので、私は日常的にこの方法を使用します. それはたくさんのお金を作り、たくさんのお金を失うことの違いです. [はい], 私は、効率を犠牲にしてい. 戦略の賭け金は、それが作る方が良いでしょうほど高いです 2 人々はそれが適切に行われていたことを知っての自信と引き換えに同じ仕事をします.

メタトレーダーは、すべての措置により先見者に劣ります. 私はメタトレーダーで私のコードを書いた唯一の理由は、私がアイデアをテストすることを切望だということでした. MQL4はコードに私のために簡単です。 – メタトレーダーのためのプログラミング 私たちの主なサービスの1つです.

兆銘は来週シーアバージョンをプログラム終了した後 (彼女は感謝祭のためにオフです), 私は彼女に対して私のMT4のバージョンを比較するための基礎を持っています. それはひどく非効率的です, 私はまた、私はまさに私の戦略と一致しないルールに従って取引の分析に数週間を無駄に置かれていますどのように可能性を知っています. 転ばぬ先の杖!!!

余白を太らせる方法

私は小売取引について憎むことの一つは、非常に少数の開催地が真の電子証券取引ネットワークを提供することです. 伝統的な小売外国為替ブローカーの取引は、私はスプレッドが私のために触れて降りてくるの​​を待つ必要があることを意味. 例では、私はEURUSDを使用しました, それは、市場の動きを必要とします 0.5 私の賛成ピップ私は塗りつぶしを取得する前に.

ECNに取引は大幅に指値注文に塗りつぶしを受信する確率を増加させます. 現在の価格であるEURUSDの例を使用 1.06457 x 1.06462, 私は、入札に買い指値注文を置くことになります 1.06457. 市場では誰もがその時点で販売している場合, それは少なくとも注文の一部がほぼ即座に充填されることを意味します.

効果で, 小売スプレッドの取引が実行のための最悪のシナリオが含まれています. 価格は調整する必要があります 0.5 満たさ得るためにあなたの好意でピップ. あなたは、電子証券取引ネットワークで取引し、価格が下落した場合 0.5 ピップ, あなたは、一つ一つの時間を埋めになるだろう. しかし、あなたはまた、誰が入ってくると、市場でのショートになった場合ので、チャンスは以前より速くいっぱいになることを得ます, 順序はそれを打つために誰かを待っている本に座っ.

fat margin

スマートトレーダーはマージンを太らせるために彼らの力のすべてを行います

私は今、デモテストを進めています. それが満たしているか、バックテストの結果を超えた場合, 私はこの方法は、ライブ取引のための準備ができていることの可能な信頼度が最も高いことがわかります. 私はおそらく最初の月のために数千ドルから始めましょう. その後、, それが成功した場合, 私は実際にそれを拡張するために始めましょう.

すべての取引は、H1チャート上で発生しなければならない理由はありません. 私はいつも1分の取引間隔をシフトすることができます, 2分… 五十から九分. とにもあり, それが可能です

私の理想的なシナリオは、ECN会場に戦略を取引することです, そのうちの最低残高が必要です $250,000. お金の量は私が危険にさらして快適だよりもはるかに高くなっています. 取引の古いルールは、あなたが快適に失っているよりも多くを危険にさらすことはありませんということです.

それは私がおそらく戦略が可能な限り最高の環境で動作を確認するために、パートナーを探してされますことを意味します (ECN). あなたはおそらく、そのパートナーです? もしそうなら, info@onestepremoved.com~~Vと自分を紹介して電子メールを送信. 何も、数ヶ月のために起こりません, それは、常に関係を構築し、プロジェクトと快適に感じるようにしばらくかかります.

以下の下でファイルさ: ルール, あなたの概念を歴史的にテストします。, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: バックテスト, 制限, スプレッド

制限の順序本

8 月 28, 2013 によって ティモシー ・ Lewkow 3 コメント

I remember the first time that I 本当に sat down and thought about it. Why exactly does a stock price change? Shrinking the economy and the number of shares helped. Examples starting with 10 oranges together with supply and demand arguments sparked good ideas. しかし, expanding a simple scenario into a full blown economy with high volumes and different order types never made any sense.

The story is not complete without considering the information contained in a limit order book. It’s the absolute best source for highlighting buying and selling power in a market in real time. The information within the data often results in more desirable entry and exits points.

A simple example of a limit order book

limit order book example

The orange squares represent units of stock that you can buy at market

Suppose that each block represents one share of stock on both the bid and ask side of the market frozen in time. The volume of shares in the above plot are 指値注文 waiting for execution or cancellation.

Say that Frank comes along and wants to buy 5 shares using a market order. その場合, his order will be filled immediately.

Remarkably, the current quote displayed of $20,26 は ない where Frank can trade- there are no shares available at that price. The quoting convention reflects the spread rather than tradeable prices.

、 5 empty colored squares represents the 5 shares that Frank bought with his market order

、 5 empty colored squares on the right represents the 5 shares that Frank bought with his market order

The order is filled by sellers in a first in, first out (FIFO) process. Those who waited the longest in the order book receive the first execution.

Frank’s market order for 5 shares receives execution at two different prices. 最初 2 shares fill at $20.27. 、 depth of market at that price is only 2 shares, forcing him to sweep the $20.27 price and move on to the next available price at $20.28.

4 total shares are available at $20.28. Because Frank only needs an extra 3 shares, he completes his total order at this level.

The best offer displayed when Frank placed the trade was $20.27, but his average fill is $27.276 (2 * $20.27 + 3 * $20.28). The slightly worse price doesn’t have anything do with slimy brokers. Slippage is the natural result of buying more shares than there are shares available.

Try making Frank a more aggressive buyer. Say he wants nine shares. Large orders receive worse fills because they suck up most of the liquidity on one side of the market.

Why A Spread Exists

Before answering this question, it is first worth understanding the difference between a quote driven and an order driven market.

Order driven market:

• Displays all of the current bids and asks across the market

• Has complete transparency

Quote driven market:

• Displays bid and ask prices from market makers, ディーラー, or specialists.This is the norm among retail forex brokers

• Often provides a guarantee that an order is filled

A quote driven market has more moving parts and will likely be involved in any market you wish to trade in. したがって, it is a good idea to think about the existence of a スプレッド in this setting.

When you post an order in a quote driven market, the dealer will either fill it with their own inventory or match you with another market participant. このために, part of your transaction cost goes to the dealer who has done this work for you.

In a simple model, the bid ask spread is the price that aggressive traders must pay to have their order immediately filled– think buying and selling the same security at almost the same instant. The spread is the compensation to a dealer for offering that immediacy.

A good way to think about the size of the spread is to consider a market with several competing dealers. この場合, there are two primary scenarios:

1. If the spread is too high, more dealers will enter the market to gain profit from the large bid/ask spread

2. If the spread is too low, dealers will lose money, and exit the market

These two factors ensure that the liquid market dealers make normal profits, and that spreads are of reasonable size.

Supply and Demand

The existence of a spread is quite natural and leads back to the simplicity of supply and demand. Start the argument small and work your way up! I found a great example in an article by Glenn Curtis 8 月 19 with the following story.

Suppose that a one-of-a-kind diamond is found in the remote countryside of Africa by a miner. An investor hears about the find, phones the miner and offers to buy the diamond for $1 百万円. The miner says she wants a day or two to think about it. In the interim, newspapers and other investors come forward and show their interest. With other investors apparently interested in the diamond, the miner holds out for $1.1 million and rejects the $1 mil- lion offer. Now suppose two more potential buyers make themselves known and submit bids for $1.2 million and $1.3 百万ドル, それぞれ. The new asking price of that diamond is going to go up. The following day, a miner in Asia uncovers 10 more diamonds exactly like the one found by the miner in Africa. 結果として, both the price and demand for the African diamond will drop precipitously because of the sudden abundance of the once- rare diamond.

Imagine the diamond becomes more popular. More buyers want it. More mines open, and more sellers emerge. In a rational setting, this creates a quote driven a bid ask spread. Add enough volume, and before long, you are back to the first example.

以下の下でファイルさ: 現在の市場で起きていること? タグが付いて: ask, bid, FIFO, 制限, order book, スリッページ, スプレッド

トレードエントリー信号をピッキング

5 月 17, 2013 によって エドワード ・ ロマックス 3 コメント

これまでのところについては、このシリーズで 固体取引戦略を構築, 私は時間枠にわたって行ってきました, トレンド方向と取引をフィルタするために、より高い時間枠とトレンドの方向を使用して、. 今ではほとんどのトレーダーが取引システムを作成するときに焦点を当てるものの上に行く時間です… エントリ信号. 基本的には, とき、私は引き金を引くと、購入したり、市場で販売します?

私が開始する前に, 私は一つのことを明確にしたいです…

市場に参入する場合には、必ずしもあなたの取引戦略の最も重要な部分ではありません.

多くのトレーダーは、彼らはちょうどエントリ信号を見極めることができればと思います, 他には何も関係ありません. これは単に本当ではありません. あなたが市場に参入しようとしているときに決定することが重要である一方で, 固体取引システムの他の特徴は、同様に重要またはそれ以上にしています.

Entry signals are exciting

市場に参入する信号は、エキサイティングです. ちょうどあなたが取引システム内の他の重要な要素を無視しないことを確認してください.

トピックはエキサイティングであるため、入力信号は、多くの注目を得ます, そして、お金の管理と貿易管理のようなものが退屈しています. しかし、あなたは成功したようにしたい場合, あなたはちょうどあなたが好きなものに焦点を当てることができません. あなたは、固体の取引のすべての特性に対処する取引戦略を作成する必要があります, でも退屈なもの.

明らかにあなたの取引戦略は、市場に入るためにするときにそれを伝えるために一連のルールが必要. 私はいつも勝ち、月にあなたをリッチにすることができます魔法のエントリを持っていると主張するつもりはありません. 率直に言って, それはあなたが探してしなければならないものではありませんどちらか. あなたの取引戦略を構築するとき、私はちょうどあなたとグリップに来て持ってしようとしているいくつかの問題を渡って行きたいです.

エントリー注文の種類

あなたが市場に入るために使用することができます注文のいくつかの種類があります。. いくつかは、アクションをとる前に、市場で一定のレベルに到達するために価格を待ちます, 一部は即時です.

保留中の注文: A 未決注文 あなたは現在の価格行動の上または下に置くためであります. 価格がそのレベルに達したとき, アクション (購入または売却) 行われる.

  • ストップオーダーを購入: 順序は価格行動の上方に配置されています. 価格がこのレベルに達した場合購入取引が入力されます.
  • ストップ注文を売ります: 順序は価格行動の下に配置され、. 価格はこのレベルまで下がると売り取引が入力されます.
  • 指値注文を購入: 順序は価格行動の下に配置され、. 価格はこのレベルまで下がると買いの取引が入力されます.
  • 売り指値注文: 順序は価格行動の上方に配置されています. 価格がこのレベルに達すると売りの取引が入力されます.

成行注文: 市場注文はすぐに市場にあなたを取得. あなたは、現在の価格レベルでアクションを実行する場合, あなたは即座に購入または売却する市場の秩序を使用.

入力信号の基準のタイプ

市場に入るために無限の方法があります。. 彼らは非常に単純なものから非常に複雑な範囲とすることができます. ここで単独又は組み合わせて使用​​することができるエントリの信号のいくつかの種類があります.

時間ベースのエントリ信号 – 特定の時間日目, あなたは以前の価格行動に基づいて、市場または保留中の注文をします.

エントリ信号を設定し、忘れて – これらはあなたが一度セットアップし、市場または保留中のいずれかの注文をしています, そして、どちらのテイク利益に価格実行させたり損失を停止. 新しい注文が配置されたときにトリガされていないか、まだ実行されている注文は、通常翌日閉じています.

ストラドルのエントリーシグナル – これらは、市場価格にまたがる注文を保留されています. 一定の時間の日で、あなたは、価格と価格下記の売りストップ注文の上購入ストップ注文します. (これらは、通常、設定し、利益を取り、注文ごとに損失を停止し、何が起こったかを確認するために次の日に戻ってきて設定されているスタイル取引を忘れています).

価格パターンエントリのシグナル – 多くの価格のパターンがあります (三角形, ウェッジ, 頭と肩, など。) それは、市場に入るために時を決定するために使用することができます. 高調波のパターンもあります (蝶, バット, など。) 自分の取引ルールを持っています.

ローソク足エントリ信号 – 燭台パターンは、市場反転または連続の動きを決定し、エントリを特定するために使用することができ.

発散エントリ信号 – 時価格行動とインジケータ発散が起こります (MACDのような) ずれています. たとえば, 価格が上昇傾向にあります, しかし、MACDが下がっています. 思考は価格はいくつかの点で指示に従いますということです, 貿易の機会を探すために使用することができます.

インジケータアライメントエントリ信号 – 指標の何千ものです. 指標の異なる設定の何千もあります. これは、あなたのチャートに置くことができる指標の無限の組み合わせになり. これらの指標は買いシグナルのために並ぶとき, あなたは長い間市場に参入することができます. 指標は売りシグナルをラインアップするとき, あなたは短い市場に参入することができます.

2 エントリー基準及び専門委員についての注意事項

私たちは、主に専門のアドバイザーに取引戦略をプログラミングについて話しているので、, あなたが考慮すべき点がいくつもあります.

コンプレックスは常に良いとは限りません – 多くの人々は、彼らが持っているより多くの参加基準を考えます, より良く、より正確なシステムになります. しかし、それは必ずしもそうではありません. 時々、システムは、あなたが不可能な自信を持って取引意思決定をするなり、競合するデータを取得するので、複雑になることがあります.

あなたの参加基準のポイントは、あなたの市場のエッジを与え、高い確率の機会を識別することです. あなたはすべての時間を獲得システムを作成できるようにするつもりされることはありません… そうしようとしません. あなたに端を与える参加基準を確認し、取引システムの聖杯を検索しようとして避けます.

あなたが市場を入力して、一日の時間を制限します – 彼らは取引機会を探すことができますので、多くの人がロボットを構築したいです 24 日時間. 賛成です, これは、専門家の顧問にあなたの戦略をプログラミングの利点の1つです. しかし, 取引時間を制限すると、システムの有効性を高めるかもしれません.

市場がロンドンにオープンのような特定の時間帯でよりアクティブであるか、ロンドンとニューヨーク市場が同時に開いているとき. 時にはロボットが取引できる時間を制限すること、精度と収益性を向上させます.

シリーズの次の記事を読みます: あなたのストップロスを置き、利益を取る場所を決定する方法

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 制限, market, pending, 信号, 停止

高周波 NinjaTrader 戦略

1 月 30, 2012 によって ショーンオバートン 7 コメント

長期的にクライアントの代わりに NinjaTrader の高頻度取引システムに作業されてきた. MB の取引は、私のライブ口座です。. 成行注文を配置し、手数料を支払うのではなく, 私は変更する注文の種類 指値注文. ための小委員会を受けたい、 市場戦略 表示されている価格を受け入れるように手数料を支払うのではなく.

メタト レーダー NinjaTrader 高頻度取引のための優れたオプションを作る 2 つの主要な欠点に苦しむ. MT4は、M1の時間枠と比べて低いのチャートを提供していません トレード状況がビジー状態エラーです。 複数のグラフが同時に実行するを防ぎます. NinjaTrader はほとんどの詳細を制御することができます私に十分な複雑です, しかし、シンプルな何百ものアイデアをテストする時間を投資する必要はないこと. 広く価格係として M1 チャート戦略をテストの後, 非常に確信している戦略が健全であること. 唯一の問題今決定することだかどうか、パッシブを取って (すなわち, 市場作り) アプローチ戦略を価値があるようにする十分な塗りになります.

NinjaTrader と出会った最初の問題ではなかった; それは MB の取引の API とあった. 戦略シミュレーションのアカウントでうまく働いた, 注文を NinjaTrader をルートのみ (NT). NT は、塗りが発生したとき、推測を作る. その段階の目標は、戦略をテストすることでした。. それが正しく働いているかどうかを確認するプログラミングをテストしたかっただけ.

100 Sim アカウントで滞りなく取引が消えた. だけそれを作った戦略 2-3 ライブ口座でマイクロロット取引を保留中の注文がハングする前に. 保留中の注文 NinjaTrader を通過します。 3 実際に市場に出回る前に、の状態. そこのプログラマ, これらは、ダイアモンドライク オブジェクトの OrderState プロパティ.

  1. 保留中の送信 – 戦略は、ブローカーに注文を送信し、聞くを待ってバック
  2. 受け入れ – 注文の領収書ブローカー, まだ市場に注文をするが、
  3. 作業 – 順序は貿易に他のご利用

刻むごとに更新戦略受注. ペースがあまりにもすぐに行くことが頻繁に起こった, 高速市場の中に大手通信バックログの作成. NinjaTrader 例外を投げたことはないです。. 問題の唯一の証拠だったとして、PendingChange プロパティとぶら下げ順序を見られる. 不便なソリューションは、NinjaTrader を終了し、すべてを再読み込み.

私が考え出したおそらくマネージ注文の状態が問題を引き起こした. アンマネージの注文に私のアプローチを変更, それは違いをしていないが、. 最終的には MB のトレーディング API が数秒以上 1 つの注文を処理できないことが実現に来た.

2 番目のグラフに目盛りから変更後のスイート スポットを発見する戦略. 更新 6 秒またはもはや高周波アプローチのようなものを維持したまま wihle を更新する MB トレーディング API の十分な時間を与えるように見える. MB の取引 FIX プロトコルを使用する必要があります、しきい値よりも高速に実行する必要のあるすべての取引.

狂気私を運転した、その他の要素は、指値注文は自動的に 1 回自分自身を削除、NinjaTrader バー. 私は近い私の髪を引き裂いた, そんな髪を持っていないと, いくつかの時間なぜ注文は自動的に自分自身を削除を把握しよう. 堅いノックの学校学習方法で多くの人々 を識別します。. 厚さとして向かってるほとんどが. 原因を考え出したとき私 revisitied NinjaTrader オンライン ドキュメントの取消すまで有効ことができます制限エントリ方法を発見 (GTC) 注文.

明らかにまた速度の問題がはみ出すほど. 消費し過ぎる、戦略は、保留中の注文をキャンセルする要求する場合, ブローカーは、キャンセルが効く前に順序を塗りつぶします. 最大の懸念をはみ出すほど NinjaTrader が自動的に戦略を無効にし、消費し過ぎるが発生したときに、市場でのポジションを終了するには. エントリ メソッドをアンマネージ アプローチに変更するプログラムを使用してこの問題を回避する唯一の方法は.

NinjaTrader で高周波の戦略を開発する最も簡単な方法 (ない超高周波が、) 管理命令を使用することです。. 出口が必要なとき, 反対の方向で制限エントリを配置します。. NinjaTrader 公開市場給の出口、発注の世話します。. 秒のすべての一握りに更新を制限します。. それはブローカー API に追いつくことができます、問題を回避できますをはみ出すほど.

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停止 & 指値注文

12 月 22, 2011 によって ショーンオバートン 3 コメント

ストップ、リミット注文、直接反対. 指値注文はのための専門用語です。 “良い価格”, 逆指値注文では、 “悪い価格”. 多くはそれが特に混乱停止エントリの順序が同じ用語を使用して、停止損失として見つける. 技術的に, 彼らは、同じもの. 停止エントリ、停止損失が両方の価格を現在の市場価格を受け入れた場合に取得したいものよりも悪い.

制限エントリとエントリを停止します。

運動量またはブレイク アウト戦略で使用される、停止エントリ. 理論は、価格が上がった場合, その後、それ移動を継続する可能性が高くなります. トレーダーの彼は貿易することを決めた時点での価格と実際のエントリ価格の違い. 価格が移動余分な情報は、彼が得るために期待しています。, これはより高い確率貿易を意味するかもしれない.

悪い価格を購入するための現在の市場価格は将来をします。. だから, 購入する停止行く現在の市場価格の上. 売り取引が悪い価格を受信する際に、将来的に彼らを待つし、価格が下がって行く.

制限エントリは、逆のアプローチを取る. 市場はしばしばさまよう傾向があります。. 非常にまれ口幅ったいことを単一方向に少しを上下に揺らすことがなく. 買い指値注文の背後にあるアイデアは、価格が将来的に増えると思う, あなたが今見ているものよりもより良い価格で fx ペアをピックアップすることができますが、. 購入制限が現在の市場価格を下回る. 販売のエントリの価格改善価格上昇が必要です。, だから制限エントリを現在の市場価格の上行っても常に販売します。.

停止損失出口と制限終了

ほとんどの方がこの部分の多くの単純です. ここで, ストップロスは、お金を失うことを意味します。. 開いた購入貿易が下がってください。. それはあなたのストップロスをヒットした場合, その後、損失を実現. 停止損失行く購入する貿易と販売取引のエントリ価格上記のエントリ価格を下回る.

制限は反対. 開かれた長い貿易は価格が増加ベットです。. 制限終了を打つ場合, それはテーブルの上の利益の額に満足しているということ. 長い取引場所エントリ価格は、上記の制限. 短い取引場所エントリ価格を下回る制限終了.

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ECN MT4 外国為替ブローカーが極めて少ない

12 月 8, 2011 によって ショーンオバートン 3 コメント

ECN はもともと電子通信ネットワークの立っていた, その目的を記述するにも満たない説明. 株式トレーダーらは自由に 1 つの別の貿易し、交流をバイパスするを許可するようにインターネットの初め頃開発した Ecn. システム価格と透明性の劇的な増加を追加. だからこそ投資銀行それらを購入したすべてのアウト; 彼らは、彼らに値する実際価格の発見と低コストを考えて小さな魚をしたくないです。.

20 年を早送りし、小売外国為替市場に適用されるように前後の単語をバウンス誰も. まあ, それ doesn't します。, 私はこの戦いを失うつもりことを知っているが、. ECN の実際の構造を提供しています すべて 参加者価格受験者として行動する能力や マーケット メーカー. 例外 MB の取引, すべて 1 つの MT4 ブローカーは今日だけ、ECN が提供するものの半分を提供しています. トレーダーは、画面に表示される価格を受け取るか、またはそうでないです。. ブローカーは、任意の選択肢を提供していません。. 別に 1 つの側面から流動性を渡すことは仲介を意味する人気の用語の単語 ECN を抑えたされて.

この構造体, 私の意見で, 小売外国為替市場の最大の病気の一つです。. 拘束羊としてトレーダーを奨励システムについてのすべて. 彼らはブローカーが提供する deigns 価格を受け入れることができるだけ.

株式市場が壊れても, 少なくとも設定、 指値注文 実際にティッカーに透けて. ほとんどの外国為替トレーダー, 驚くほど, これはどのような市場が機能に認識されて.

Bid-ask スプレッドで取引通貨を検討します。 145-147 典型的な外国為替ブローカーと. 購入したい場合 146 制限, 私はメッセージをドロップするを待つ必要があります。 146 私の注文を記入する前に.

株式や先物市場で取引されている同じ順序の動作が完全に異なるだろう. スプレッド変更瞬間私はポスト私 146 リミットを購入します。. 現在のように普及 146-147.

私はそこに私の注文を掲載することにより好意市場を行う. 、 スプレッド 減少, 位置を販売する次の人に広がりコストを削減. さらに, そのトレーダーの全体のポイントで高い販売を持ってください。 146 代わりに 145. それは、皆の利益.

定義に戻る、 指値注文. それは意味よりも現行の市場価格で購入するため. 売り手が動作に必要. それ以外の場合, 取引が発生しません。. ブローカーまたは交換の投稿いずれか売り手の希望に沿って来て、貿易で私をとるため購入します。.

EBay のようなちょうどそれの考えることができます。. 私 指値買い注文 オークション広告のようなものです。. eBay は、ブローカーのようなものです。. 急に行く人を買っている人は、インターネットからのものを使用するような行為します。. 両当事者が徒歩の貿易に満足して. 購入者は商品のための現金を取引します。. オークションのリスト人取引の現金のための商品. eBay は喜んでに真ん中に立ち、サービスの少額の手数料がかかる. それは本物の価格を発見.

NFA を作成しますすべての愚かな規則, 彼らに焦点を当てるべきである価格の発見の完全な欠如. 実際に本物の ECN のサービスを提供するべきである任意の仲介、ECN として彼ら自身を促進.

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