昨年4月、私は動作するように運命づけられたように見えた取引実験を考案しました. MB取引は、ユニークなを提供しています 指値注文の支払い 私は最初の年半前覆わプログラム. 目標は、できるだけ頻繁に指値注文との取引により、市場からの手数料を吸うことでした.
ゼロ期待
理想的な戦略は、一貫して正確な市場の方向性を予測一つであり、それはそれは作るよりも多くを失うことはありません. 私は、指値注文とうまくペアになる既製品戦略を持っているために発生しません。. 代わりに, 私は正確にとんとんで出てくることになっての戦略を選びました.
アイデアは、我々はできるだけ頻繁に指値注文と取引することができればということです, その後、通常の戦略が必要とされていません. 獲得した手数料は、トレーディング収益のように行動するだろう, 戦略は、市場価格の変動の結果を無視しながら、. アプローチはまた、市場を作るの結果として広がりを稼ぐ必要があります.
私はEURUSDでテストするために任意に固定ピップ距離を選択することによって、これを達成しました. A 20 ピップストップロスは、容易にするのに十分頻繁として私を襲いました 100+ 実行に影響を与えることなく、一日あたりの取引. すべての取引は稼ぐために指値注文を介して入力されました $1.95 100Kあたり取引. 戦略目標は、指値注文を経て出た取引の数を最大化することでした (すなわち, テイク利益) ストップロスを介して出口の数を制限します.
エントリー価格にテイク利益が表示されていることを近いです, より多くの可能性の高い取引は、そのテイク利益を打つだろうと. 私は概念を説明するために、以下の表を作りました.
| 利益を取る | 損失を停止します。 | パーセント勝利 | 勝利の価値 | パーセント損失 | 損失の値 | ネットアウトカム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 20 / (20 + 3 ) = 86.956% | 86.956 * 3 = 260.87 | 3 / (20 + 3) = 13.043% | 13.043 * 20 = 260.87 | 260.87 – 260.87 = 0 |
| 7 | 20 | 20 / (20 + 7) = 74.074% | 74.074 * 7 = 518.52 | 100%-74.074%= 25.926% | 25.926 * 20 = 518.52 | 518.52-518.52 = 0 |
| 10 | 20 | 20 / (20+10) = 66.667% | 66.667 * 10 = 666.7 | 100%-66.667% = 33.333% | 33.333 * 20 = 666.7 | 666.7 – 666.7 = 0 |
| 15 | 20 | 20 / (15+20) = 57.143% | 57.143 * 15 = 857.143 | 100% – 57.143% = 42.857% | 42.857 * 20 = 857.143 | 857.143-857.143 = 0 |
結果は市場とは何の関係もないことに注目してください. これは、基本的な確率です, 市場は結果の独立した分布に従うと仮定して.
委員会からの期待収益
うまくいけば、, あなたは、固定されたストップロスとの取引とは利益を取ることを確信していると方向の兆候はまさに無利益と損失につながる可能性がありません. 私の目標は、今、この方法は、潜在的利益につながる可能性がどのように取引をランダムにお見せすることです.
MB取引制度は、彼らが支払うということです $19.95 指値注文のための百万分率. 停止し、成行注文は支払います $29.95 万人あたり. それはということになります $0.01995 microlotあたりの制限のためにと -$0.02995 他の注文のmicrolotあたり. 私たちの期待利益と損失の後にこれを打破してみましょう 100 マイクロロット取引.
すべての注文は、指値注文を使用して市場に参入. それはすべてのことを意味し 100 取引は入力時にコミッションを獲得します. 取引エントリの値であります 100 取引 * $0.01995/貿易 = $1.995.
残りの損益は、取引を終了するから来ています. 私たちはのテイク利益を使用すると仮定すると、 3 とのストップロス 20, その後、我々は勝つことを期待 86.956% 時間のと失うことに 13.043%.
私たちは期待します 86.956 獲得する取引 $0.01995. 86.956 取引 * $0.01995 = $1.735.
私たちは期待します 13.043 失う取引 $0.02995. 13.043 * -$0.02995 = -$0.391
取引終了の値であります $1.735 – $0.391 = $1.344
すべての取引の値は、エントリと出口から利益の合計であります. $1.995 + $1.334 = $3.339 後 100 microlot取引. 今発生する必要のあるすべては失われないように、上記の損益分岐戦略のためのものです, または少なくとも以上のものを失うしないように 33 ピップ.
あなたは、これらの数字は、映像と若干異なることがわかります. 私は、私たちの外国為替取引における基本通貨は、米ドルであったことを前提とすることを選択したためです. EURUSDがで取引するとき、我々はユーロを使用した場合 1.30, その後の数字は、あなたがビデオで見るものと一致う.
変更された確率
私は予想確率は数パーセントは、常に予想以上に悪化した完了取引の何百もの後に発見. 私はエントリの固定価格を維持することが普及を圧縮するために許可されたことを戦略を見てから気づきました. それはMBの取引のために素晴らしいことだと私の貿易の反対側の人. 何私のために動作しませんでしたことはしたこと 外国為替市場の深さ エントリー価格から離れてドリフトだろう.
誰かが最終的にビッドまたはオファーに受け入れられた場合, 流動性の残りの部分は、いくつかのmicropipsまたは私は実行しまった場所を越えてでもピップだろう. 最高入札に制限による入力/ベストオファーに表示されます。 “あきらめる” 潜在的な利益の一部. 論理的な次のステップは、必ずこのことを確認するために本の中でより深く注文を配置することです “あきらめる” 最小化されています.
