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マルチンゲール外国為替戦略のリスク

7 月 3, 2014 によって エディ ・花 12 コメント

マルチンゲール外国為替戦略トレーダーを意味する長期統計が戻ることを賭けることの危険な方法を提供しています。. 外国為替トレーダー使用するマルチンゲール コスト平均戦略負けトレードの平均ダウン. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.

ここでは、マーチンゲール戦略が外国為替トレーダーに魅力的な理由:

最初, 理想的な条件などプラスのキャリーの下, マルチンゲール戦略を提供する予測可能な利益の結果、最終的な勝利の「本命」に見えるもの.

2 番目, マルチンゲール外国為替戦略は、任意の予測能力に頼ってはいけない. これらの戦略からの利益は、時間をかけて数学的な確率に基づいています, 特に、自分の根本的な知識と経験を使用してトレーダーが市場巧みな外国為替ではなく. 彼らはトレーダーの「貿易狩り」スキルがない純粋なチャンスより時でさえ働くことができるので、初心者のトレーダーようマルチンゲール戦略.

3 分の 1, 通貨ペアはかなり長い期間にわたって範囲で取引する傾向があります。, 同じ価格レベル何度も頻繁に見直さ. 「グリッドの取引と同様,"可能性があります通常複数入口と出口で取引の範囲.

マルチンゲール外国為替戦略が特定の貿易の勝利のチャンスを改善しないことを最初から理解することが重要です。, その主な利点はそれが損失を遅らせます. 希望は、彼らは再度有益になるまで負けが開催されることができることです。.

マーチンゲール戦略、コスト平均に基づいてください。. 戦略を意味する 1 つの勝ちトレードが発生するまで、すべての敗者後貿易のサイズを倍増. その時点で, 2 倍の数学力のため, トレーダーが利益の位置を終了する期待しています。.

Risky Martingale strategy

「2 倍」を失うことに露出の取引, すべてのエントリ ポイントで平均エントリ価格を下げる.

勝つの簡単な例

下表しくみを示していますマルチンゲール戦略シンプルな取引とゲーム, 各ラウンドは、 50% 勝利のチャンスと 50% チャンスを失う.

出資比率 結果 利益/損失 現在の残高

$100 獲得しました。 $100 $100
$100 獲得しました。 $100 $200
$100 失われました。 -$100 $100
$200 失われました。 -$200 -$100
$400 失われました。 -$400 -$500
$800 獲得しました。 $800 $300

この単純な例では, 外国為替トレーダーは、標準的な価値がある位置のサイズ $100 口座の株式に. 同じ通貨ペアのそれぞれの勝ちトレードの, その後位置のサイズは同じに保たれて $100.

貿易が敗者, それぞれの連続した敗者の貿易のサイズを倍増します。. これを「倍増」と呼びます外国為替の貿易業者は幸運場合, いくつかの取引の中で彼または彼女が勝者を楽しむ.

マルチンゲール外国為替戦略が勝つとき, 元の貿易量を含む以前のすべての損失を回復する十分な勝利します。, プラス追加の利益.

実際, 勝ちトレードは、常に純利益の結果します。. これは、ために発生します。:

2n = ∑ 2n 1 +1

N は、トレード数です。. だから, 次の成功者から任意の数の連続した損失のドローダウンを回復します。, 優勝を達成するまでそれぞれの貿易を倍増を続けるも十分な資本金はトレーダーと仮定すると.

勝ちトレードが発生する前に取引口座をドローダウンをお金が不足実行可能性があります可能性があるマーチンゲール戦略の主なリスク.

マーチンゲールの基本外国為替取引システム

実質の外国為替の取引で, 通常リジッド バイナリ結果がない-貿易は利益または損失の変数量を閉じることができます。. まだ, 晴らしいマルチンゲール戦略は変わりません. トレーダーは、単に利益目標としてピップ数を定義します, 停止損失しきい値としてピップの特定の数.

以下最近ユーロ/米ドルの例の表示市場の下落で平均ダウンで, 両方の利益目標とストップロス レベルで設定 20 ピップ.

レートが注文多くエントリ平均エントリ絶対低下もバランスを破る

1.3500 購入します。 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 購入します。 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 購入します。 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 購入します。 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 購入します。 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 販売 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0

最初, トレーダーを購入します。 1 多くの価格で 1.3500. 価格は、トレーダーに対して移動します。, ダウン 1.3480 ストップロスをトリガーします。.

取引システム アカウント 1.3480 として、 “理論的です” 損失を停止します。, まだそれは位置を清算しません。. 代わりに, 既存の位置のサイズの 2 倍のための新しい貿易が表示されます。.

だから, 上の表の 2 行目は、1 つのより多くの位置に追加を示しています. これによりの平均エントリー価格 1.3490 2 つのロットの.

未実現損失が同じであることに注意することが重要です。, まだ今トレーダーが必要のリトレースメントだけ 10 ピップもを破るために, ない、 20 最初の貿易の損失によって想定のピップ.

未実現損失を回復するために必要な相対的な量を削減""貿易のサイズを 2 倍にして平均化. さらに多くの取引を平均することによって, 損益分岐点の値が指定の停止損失レベルにまで近づいてくる一定レベルに近づく.

上記の例を続行, 5 貿易エントリの平均価格は、します。 1.3439 だから価格がそのポイントを上方に移動、, 全体的な平均保有損益分岐点の水準に到達します。.

この例では, 最初の 4 つの取引が損失, 5 番目の貿易の利益によってカバーされたすべてが、. 機械的な外国為替取引システムは、取引損益分岐点の水準以上のこのグループを閉じることができます。. または, システムは大きい利益のための通貨ペアを保持できます。.

晴らしいマルチンゲール戦略が正常に動作したとき, トレーダーは、1 つの勝者とすべての損失を回復できます。. まだ, トレーダーが勝者を待っている間回復不能なドローダウンを被る可能性があります主要なリスクは常に.

マルチンゲール外国為替戦略についての注意事項

数学的・理論的視点から, マーチンゲールの外国為替取引の戦略を動作するはずです。, 長期的な一連の取引はこれまで失われません。.

まだ, 現実の世界で完璧なマーチンゲール戦略必要無制限の大文字と小文字, 1 つの勝者を達成する前に、トレーダーから損失の非常に長い文字列に直面するかもしれないので. ほとんどの業者が必要なドローダウンに られる.

あまりにも多くの連続負けトレードがある場合, 貿易シーケンスは、損失で再びサイクルを開始する前に閉じる必要があります。. アカウントの持分に比例して非常に小さな初期位置サイズを守ることによってのみトレーダーが生存のための任意のチャンス.

皮肉なことに, 合計ドローダウン上限, 貿易シーケンスで失うことの低い確率, まだ大きな損失になる場合、またはそれが発生したとき. この現象は「タレブ分布」と呼ばれる多くの取引, 損失の長い文字列が起こる可能性が高く、.

マーチンゲール システムとの取引のリスクを失うシーケンス中に露出は指数関数的に増加するため、この問題が発生します. 順番 n 負けトレード, トレーダーの露出増加します。 2n 1.

だから, トレーダーはトレード シーケンスを途中で終了させる場合, 損失が非常に大きい. 反対に, マルチンゲール外国為替貿易からの利益のみが直線的に増加します。. それは、1 トレード当たりの平均利益の半分に比例, トレード数を乗じた.

使用通貨ペアとエントリ ポイントを選択する基になる取引ルールに関係なく, トレーダーが唯一の権利である場合 50% 時間の (偶然と同じ) 勝ちトレードの総期待された利益になるし、:

≈ の利益 (½ n) G x

とき n 総トレード数は、 G 各貿易の利益の額は、します。.

しかし, 1 つ大きな負けた貿易はこの量を 0 にリセットします。. 上記の例を続行, トレーダーの制限に設定した場合 10 ダブル ダウン取引, 最大の貿易の多くのサイズになります。 1024. あった最大量だけ失われるだろう 11 連続で負け.

上記の式によると, この発生の確率は (½)11. 他の言葉で, トレーダーが最大量を一度失うこと期待されるすべて 2048 取引.

後 2048 外国為替取引:

• 期待利益は、します。 (½) x 211 x 1 = 1024

• 期待最悪の単一の損失は -1024

• 期待純利益 0

シンプルなチャンスよりも優れているトレーダーの取引を選択する戦略と仮定すると, マルチンゲール システムは常に、少なくとも 50-50 成功のチャンス.

もう一度, マルチンゲールは、貿易の勝利のチャンスを改善しません。, それは単に損失を延期または潜在的損失を避けるため、十分な長さの位置にとどまることによってトレーダーに役立ちます. それは危険です。, 非常に少数のトレーダーは、長期的にマーチンゲール戦略で成功していると.

マルチンゲール外国為替戦略は、通貨の価格範囲で取引されている場合にのみ動作します。

いくつかの次のトレンドのトレーダー使用勝ちトレードを 2 倍を含む「逆マーチンゲール」戦略, すぐに損失を削減し、. しかし, マルチンゲール戦略トレンド市場の間に苦しむ傾向にあります。. 唯一の機会の範囲の次のトレンドではなく取引から来る.

課題をトレンドではなく範囲バインド プラスのキャリーで通貨ペアを選択することです。. と, 取引システムをプログラムして、急な修正が発生した場合は、位置をゆっくりお寛ぎください。.

マルチンゲール外国為替戦略は収量を高めることができます。

マルチンゲール外国為替戦略の 1 つの臨時の使用は収量を高めること. 一部のトレーダーは大きな金利差と通貨ペアの正キャリー外国為替取引とマルチンゲール戦略を使用します。. その方法, オープン取引時正のクレジットを蓄積します。.

ドローダウンを制限することによって 5% 口座の株式の, 一部のトレーダーを達成します。 0.5 宛先 0.7% ユーロ/スイスフラン、ユーロ/ポンドはかなり長い期間にわたって狭い範囲で取引されて場合マルチンゲール戦略を使用して、毎月のリターン.

トレーダーは、外国為替の価格は新しいトレンド分割することにより生じるリスクの監視の目を維持する必要があります。, 支持と抵抗のレベル、特に周り. もう一度, マーチンゲールは範囲バインド通貨ペアでのみ動作します。, ないもののトレンドを分析.

マルチンゲール外国為替戦略のドローダウンの制限を計算する方法

マルチンゲール外国為替戦略を危険にさらして喜んでトレーダーのため, 決定する最初の事はポジション サイズとリスク. この例を簡潔にする, 力を使ってみましょう 2.

取引ロット数は配置ことができますダブル ダウン貿易脚の数を決定します。. たとえば, 場合は、最大値は 256 たくさん, これにより、 8 ダブル ダウン足.

取引することができます最大の多く = 2脚の数

そのストップロス ポイントに達するとき、シーケンスの最終取引が閉じている場合, 最大ドローダウンになります:

ドローダウン < 最大ロット数 x (2 ストップロス x) 多くのサイズ x

だから, と 256 マイクロロット, ストップロスの設定 40 ピップ, 最大ドローダウンになります。 $2048.

取引システムは、損失の前に耐えることができるの平均数を決定するには, 計算を使用します。:

2脚の数 + 1

現在の例では, その数は 29, または、合計 512 取引. それらの後 512, トレーダーに苦しむことを期待します。 9 連続負けトレード.

外国為替戦略のみ存続可能ドローダウンの管理方法は「ラチェット」システムを使用する、マルチンゲール: 利益を得て、, 取引場やドローダウンの制限サイズは両方増加段階的.

貿易シーケンス持分実現利益を許可のドローダウン

1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20

このラチェット調整は、機械的な取引システムによって自動的に処理する必要があります。, 一度トレーダー実現持分の割合としてドローダウンの制限を設定します。.

エントリ

マルチンゲール外国為替戦略で入力信号の, トレーダーは時々「フェード」または貿易の範囲から偽ブレーク アウト. たとえば, 通貨ペアの価格が 15 日間移動平均上のピップ数を移動するとき (MA), 売り注文が配置されます。.

このメソッドを使用する場合, 価格を取り出すかわりに元の範囲に戻ってたどるが高確率を示す信号でだけ行動することが重要です。.

利益ターゲットと停止損失

また、ストップロス ポイントと利益目標を適切に設定することが重要です。. 1 つの手, システムがあまりにも多くの取引を開きます使用されている値が小さすぎる場合. 反対に, 値が大きすぎる場合、システムできないことがあります生き残るために十分な連続した損失を維持するために.

晴らしいマルチンゲール戦略, 最後のストップロスのポイントだけは、実際に取引されて. 取引がある清算実際にではないので、すべての以前のストップロスのレベルが「理論的な」ポイントです。, これらの各ポイントで二重の位置サイズの新しい貿易が追加されます実際には、.

マーチンゲールの取引は、セットとして一貫して扱われなければなりません。, 個別ではなく. 外国為替取引を一連の取引の全体が収益性の高いときは、アウト戦略を閉じるだけマーチンゲールを使用して, それです, オープン取引の純利益があるとき.

マルチンゲール トレーダーは、勝ちトレード連続 2 倍の損失からドローダウン取引口座を排水する前に達成されることを期待しています。.

利益目標とストップロスポイントの選択はまた、取引時間枠や市場のボラティリティに依存します. 一般に, 低い揮発性は、システムが小さなストップロス値を使用できることを意味します。.

一部のトレーダーは、どこかの利益目標を設定間 10 宛先 50 ピップとの間の停止損失値 20 宛先 70 ピップ. このためいくつかの理由があります。.

小さな利益目標が早く達成される可能性が高まります, 収益性の間、貿易を閉じることができるので. と, 以来、利益の位置のサイズの急激な増加による配合, 小さな利益目標値は効果的なことがあります。.

リスク報酬の比率を変更しない小さな利益ターゲットを使用して. 利益が短くても、, 得るため近いしきい値負けに勝利の全体比が向上します。.

利点と欠点のマルチンゲール外国為替戦略

マーチンゲールの外国為替取引の戦略は非常に限られた利点します。, 取引のルールを定義し、専門家のアドバイザーやその他機械的な取引システムにプログラムしやすいなど. と, 損益ドローダウンについて結果が統計的に予測表示します。. 同様, マルチンゲール戦略は、市場の方向性を予測するか勝ちトレードを選択するトレーダーの能力に頼ってはいけない.

しかし, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.

と, 損失が利益を獲得した場合、位置のサイズとドローダウンの制限を調整することによって慎重に管理しない限り、, 晴らしいマルチンゲール戦略特に過酷なドローダウンの中にお金がなくなることがあります。. これは、ようになるためリスクが指数関数的に増加, yet the profits only increase in a linearly.

要約すると, マルチンゲール外国為替戦略は正キャリー通貨ペアに集中する経験豊富なトレーダーによる取引範囲の限られた期間中に使用する場合に役立つ可能性があります。. まだ, the risks are overwhelmingly negative.

今試してみましたマルチンゲール「ダブルダウン」戦略外国為替の取引の?

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数学的期待値各国通貨の外国為替取引

6 月 9, 2014 によって エディ ・花 Leave a Comment

いくつかの外国為替トレーダーは、すべての通貨の同じ取引戦略を使用します。, 他は取引されている通貨ペアに応じて全く異なる戦略を使用しています。. または, トレーダーは複数の通貨ペアで複数の戦略を使用可能性があります。, おそらく 1 つの戦略の一極集中から生じる水位低下のリスクを抑えながら利益を高めるために.

エキスパートアドバイザー (EA) 入力パラメーターを最適化することが可能, まだ彼らはありません必ずしもやすく個別の戦略を 1 つのシステムにまとめ. と, さまざまな外国為替の戦略を一緒にマージするとき重複または相関ドローダウンからリスクの増加を表示可能性がありますテスト.

アルゴリズムを使用してください。, トレーディング システムの通貨ペアで確認でき、入力パラメーターによると特定の操作を実行. 複数通貨, マルチ ・ システムの EA は、すべて取引戦略サイド ・ バイ ・ サイドを査定するために制作することが. 場合に、指定したアカウントにアクセスする 1 つの EA だけを許可、これは役に立つかもしれません.

それは外国為替取引のさまざまな条件の下で別の通貨ペア間でも動作するシステムを開発するために挑戦することができます。. 複数通貨の取引のための広く知られているシステムのほとんどが次のトレンド戦略に基づいてください。, Donchian チャネルのブレイク アウトなど, 非常に長期的な動向から利益を得るように設計されています、. まだ, 複数通貨戦略を示す必要があります外国為替トレーダーのための典型的な時間の地平線の上受賞「エッジ」を明確に示す.

Mathematical expectation forex strategy

たとえば, ユーロ/米ドル、米ドル/円でうまく動作するシステムのために信号ボラティリティと 2 つのペアの潜在的な関係にもかかわらず成功の可能性が高いが必要. と, 取引はかなり短い期間中に勝者になる必要があります。. そうでない場合, 一極集中や過度のドローダウンのリスクを作成可能性があります相関ペアを取引.

4 つの主要な通貨ペアの取引で収益機会が多い — ユーロ/米ドル, 英ポンド/米ドル, 米ドル/円、米ドル/スイスフラン. 数学的期待値に基づいた戦略を使用して良好な成功を楽しんできました (私). 私を使用してデータやスポットの包括的な取引の機会を分析し、4 つの主要な通貨ペアの取引開始/終了ポイントを計算.

数学的期待値は、外国為替取引に勝つ可能性を予測します。

よくプログラムされた EA は私にヘルプは、複数の通貨ペアで動作するシステムを構築するためのツールを使用することができます。. 私は助けた数リアルタイムで動作し、バックテストによる長期的な収益力を示すシステムを開発.

最近, トレーダーは、テストに戻る、外国為替取引システムのための戦略を微調整するデータ マイニング技法を使用して場合に発生する欠点の認識が高まっています。. システム パラメーターの置換のような代替システム開発方法 (SPP) 利用可能になりましたと、データ マイニングのバイアスの問題を避けるためのトレーダーを助けることができます。.

場合は慎重に行う, SPP はまたはデータ マイニング、一連の 4 つの主要な通貨ペア間で信号を生成する良い品質指標を構築を支援します。. その後、, 専門家アドバイザーが貿易かが有益かどうかを数学的期待値を計算します.

最後に, フィルターを指定して、勝利は、一貫して正確な戦略を見つけるためにテストの問題です。, 収益性の高い信号. 入り口と出口のポイントに現在ボラティリティ調整数学的期待値を使用して機械的な取引システムを計算します。.

成功の数学的期待値を計算します。

数学的期待値 (私) 貿易が開いていた全体の時間を経験した最大の一時的な利益を測定する統計は、します。. 最初最適 F ポジションサイジングの下に普及とラルフ ・ ビンスが開発したお金の管理ルールだった. 数式です。:

数学的期待値 = MFE-メイ

数学的期待値ツールを与える通貨トレーダー勝利のシステム開発における予測「エッジ」. 私は、最大の有利な遠足の概念に従って定義します。 (財経部) ・最大の副作用行楽 (メイ). 機械的な取引システムでリアルタイムで私の値を計算できます。.

最大有利な遠足 外国為替貿易前に有利な貿易で最大のバランスは閉じられますが, 期間中に最終的な価格に関係なく, 毎日かどうか, 時間単位または細かく. MFE は貿易が開いている間に達成した最高の肯定的なバランス.

最大の不利な遠足 トレード中に最大の含みや一時的な損失は、します。, 関係なく、かどうか貿易として閉鎖された敗者か. メイは、開いていた貿易の最低の負のバランス.

定量化し、特定の外国為替のペアから ME を分析するために, トレーダーことができます単に平均 MFE を計算や過去の取引数が多いため前の平均. 数学的期待値に等しい最大有害遠足マイナス最大有利な遠足.

平均 MFE が平均前より大きい場合, 数学的期待値は肯定的なします。. 特定の通貨ペアの財経部とメイの間が大きいほどの比, 有利な潜在的な貿易の見通し.

複数通貨の外国為替取引の数学的期待値に基づいた戦略

ユーロ/米ドルの取引, 英ポンド/米ドル, 米ドル/円、米ドル/スイスフランの数学的期待値に基づく複数通貨戦略, この指標は通常肯定的な一般的に高い, 様々 な通貨ペアの中でと同様、.

位置のサイズを評価しないことが重要です。, または貿易出口ルールやその他のパラメーター、専門家のアドバイザーは、エントリ ポイントを分析. これらのパラメーターは、ボラティリティの調整私に基づく機械的な取引システムで個別に設定できます。, この記事の後半で説明します。.

後エントリ ポイントを決定して、貿易の方向, 機械的な取引システム値を計算財経部とメイ一般的に最初に 10 エントリー価格を超えてバー, その後、 15 バーを越えて, その後、 20 エントリー価格を超えてバー.

エントリ ポイントのシグナルに加えて, 私も位置を開いた直後に外国為替取引の利点がベストかどうかを示します, または平均間隔位置のあることの後で.

私の最も簡単な複数通貨取引戦略の毎日のチャートを使用して、3 つの価格を基にしたルールの組み合わせに依存しています。, 成功を予測する数学的期待値を使用するいくつかのパラメーターのみ.

ロングとショートの取引のための規則は次のとおりです。:

長い貿易 (短い貿易を閉じると) とき:

閉じる > 前日終値
オープン > 以前低
前日終値 > 前閉じる

短い貿易 (長い貿易を閉じると) とき:

閉じる < 前日終値
オープン < 前高
前日終値 < 前閉じる

信号が変わったら、このシステムは貿易を反転させます. だから, システムが開くときに「短い」信号「長い」の位置を受信しました。, システムはロング ポジションを終了し、代わりに短い行く. 同様に, システムに開いているを場合 “短い” 位置、 “長い” レベルを受信しました。, 閉じる短い、長いはすぐに行く.

このシステムの他のパラメーターはわずか 15 日または 20 日平均本当の範囲以上の値に設定されている停止損失トリガー (ATR). この値は同じ方向に新しい信号を受信するたびに更新されます。.

それにもかかわらず, 同じ方向に新しい信号がある場合, 私のシステムは、新たなポジションを追加しません, ドローダウンがそうときに、追加の利益を上回ることを見つけたので.

最後に, 位置に関するシステムのサイズは最大を割り当てます 2% 単一の高私貿易に口座の株式の. いくつかの通貨ペアで複数の信号がある場合, まだ私の計算は、信号間の相関を示しています。, 全ポジションのサイズ以上 2% 持分の.

取引結果

この単純な通貨の外国為替取引システムは、実際の取引でまともな結果を示しています。, 20 年間でバックテストを示していますそれが 20 年間のテストのうち、少なくとも 16 の有益な結果を楽しんでいるだろうと. についての報酬をリスク比を示しています。 1.7 周りの勝者の割合 45%, 利益率はほぼ 1.4.

まだ, ドローダウンは長くすることができます-後部-検定試験下で見られる最も長いドローダウンだった以上 1000 日. 利益にドローダウンこの戦略を使用する場合の比率は購入保有株式と同様, 比率の後部-検定試験については 0.35 トータル ・ リターンのよりも 500% 20 年間のバックテスト中.

複数通貨取引戦略の私を使用してのリスク管理

MFE とメイが平均値を知ることによって, 外国為替の貿易業者は利益ターゲットやストップロス ポイント計算される最大有利な遠足や不利な遠足の最大値を超えてピップ数を追加することにより取引を終了する複数通貨機械システムをプログラムできます。.

平均, 時間をかけて、外国為替に勝つために取引システム達する必要があります利益目標よりも頻繁にそれに触れるストップロス出口のレベル.

たとえば, 私のシステムの平均の前を見ている場合 35 ピップとの平均財経部 55 ピップ, 取引可能な機会があります。. 利益目標が予想されます。 50 ピップ, あります。 5 MFE より小さいピップ, ストップロス出口を設定できると 30 ピップ, あります。 5 前を超えてピップ.

システム設計をについてください。, 利益目標とピップの固定数を設定する代わりにボラティリティに応じてストップロス ポイントを定義する取引システムをプログラムすることが重要です。.

ボラティリティは、複数通貨の取引のための出口を特定するのに役立つ

前述のとおり, 機械的な取引システムは平均真の範囲を簡単に使用できます。 (ATR) 終了ポイントを設定するためにメイと財経部を計算する揮発性依存のツールとして. エントリー価格プラスまたはマイナスの私によると実行可能な ATR の割合が決定されます解析. 十分な大きさのサンプルを持っている, 私は通常、前計算する ATR を設定します。 15 または 20 タイム フレーム.

たとえば, ユーロ/米ドルは約の平均を移動するときの市場の間に 100 1 日あたりのピップ, ターゲット利益ポイントおよびストップロス ポイント現在のボラティリティと私の分析に基づいてシステムを計算する必要があります。.

だから, 貿易のための有利な方向に移動する場合 55 ピップ, 現在の ATR はである場合、 85 ピップ, 移動としてを報告されません。 55 ピップ; 代わりに, として、MFE を報告します。 64.7% ATR の.

時間をかけて, ユーロ/米ドルを 4 つの主要な通貨の MFE にペアを見た, 英ポンド/米ドル, 米ドル/円、米ドル/スイスフランについての MFE 値の周り変動するよう 60% ATR の, 周りの平均のメイ 40% 後一般的なエントリの ATR の 15 期間.

外国為替の取引のボラティリティによると結果を微調整するために, 機械的な取引システムはさまざまなレベルでの利益目標とストップロスのポイントを設定できます。. たとえば, システムは、可能性がありますの利益ターゲットの終了ポイントを設定 55% エントリ ポイントから ATR 値の, MFE の完全な値ではないです。 60%.

と, ボラティリティは、停止損失の終了点を設定必要があります。 45% エントリ ポイントを超えた ATR 値の, ではないです。 40% ATR の. まだ, このシステムは、ストップロスのレベルよりも多くターゲット利益レベルに到達する可能性が高い, 利益目標は、停止損失よりも大きく設定されている限り、勝者が大きくなければなりませんし、.

すべての取引のため, ピップの利益目標と停止損失のための計算された数は常に貿易の瞬間だけボラティリティに基づく, ATR を反映して.

信号が生じたとき, 取引システムは、現在 ATR の値をチェックします。, ピップ利益ターゲットとストップロスのレベルに到達するための正確な数を計算します.

例として, ユーロ/ドルのロングに行く信号があると仮定します。,現在の ATR で 100 ピップ. だから, ターゲット利益ポイントになります 55 エントリ価格以上のピップ (55% ATR 値の). と, 停止損失になります 45 ピップのエントリ価格の下 (45% ATR の).

数学的期待値についていくつかのより多くの考え

数学的期待値は「短い」取引のため一般的に低い, 一部のトレーダーは、オープン後増加する限り 18 バーで私を見ていると, 価格の中に崩壊がによってスイング オープン後バー 80 と同じくらい、.

「長い」取引のため, 私は一般的に長い寿命を持ってください。, 30 の期間まで迅速に増加可能性があります値を持つ, 続ける前にゆっくりアップについて 75 期間. このシステムを使用してください。, 私の平均トレード期間は約 25 日.

ユーロ/ドル取引の最高の利点, 英ポンド/米ドル, 米ドル/円、米ドル/スイスフランについてによって発生するようです。 30 期間. 有利な動きとその平均点過去続け場合, 市場における根本的なバイアスのいくつかの並べ替えは移動を延長することが考えられます.

要約すると, 正のこの基本的な通貨の外国為替取引戦略を活用します。, 私は 4 つのメジャー通貨ペアで共有高. エントリ, 利益ターゲットとストップロス ポイントすべて私に基づいています.

数学的期待値指標が成功を予測するとき, 4 つの主要な通貨ペア — ユーロ/米ドル, 英ポンド/米ドル, 米ドル/円、米ドル/スイスフラン-取引することが正常に一緒にまたは個別に.

あなたは、あなたの取引で私を試してみました?

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外国為替取引におけるフラクタル

5 月 6, 2014 によって エディ ・花 2 コメント

フラクタル自然な抵抗とサポートのレベルを示す, これは良いエントリポイントを特定し、ストップロスのポイントを見つけるのに役立ちます. 最も重要なこと, フラクタルは、私はトレンドや範囲を特定するのに役立ちます.

フラクタルは、外国為替取引で効果的に使用することができます, 特に機械的な取引システムの電源と. EUR / USDとGBP / USDの通貨ペアに着目すると、最良の結果が得られます.

フラクタルは、繰り返し自然のパターンであり、

フラクタルは自然界に見られる自己相似数学的なパターンの幾何学的形状やセットです. 小さな断片に分割する場合, フラクタル形状は同じ形状またはより大きな物体の特性を示します.

自然の中で, フラクタル形状やパターンは、ブロッコリーや植物の多くの他のタイプのようなもので観察することができます, 最小の小花はまだブロッコリーの最大の「ヘッド」と同じ全体的な形状を有する場合. 同様に, 多くの鉱物結晶形は大小のスケールの両方で同様のパターンを示し、.

市場での価格の動きは、多くの場合、ランダムと混沌であると考えられています. まだ, 自然界に見られる他の一見ランダムな形態と同様に、, フラクタルパターンは、外国為替ペアおよびその他の資産の価格チャートで観察することができます. 外国為替の価格の動きを有利に取引することができ、特定の反復的なフラクタルパターンを示します.

外国為替取引で使用されるフ​​ラクタルは、あらゆる規模のスケールで同じ形を示してもよいです, またはそれらは、異なるスケールでほぼ同一の形状を示してもよいです. 端的に言えば, 外国為替取引にフラクタルは詳細です, 繰り返さ自己相似パターン, オーバー頻繁に何回も.

それは、これらのフラクタルパターンは、正規ではないことに注意することが重要です, 人工の構造物に見られる幾何学的に正方形の数字; 彼らも、整数因子との側面を持っていません. 通常の幾何学図形と対比するときフラクタル外国為替取引で、他の場所の際立った特徴は、それらの天然有機スケーリングです.

たとえば, 通常の幾何学的な正方形の一辺の長さを倍にすると、4でその図形の面積を拡大縮小します, 広場は持っているので 2 側面, と 22 4に等しいです. または, 幾何学的な球体の半径を2倍になると, 8つのボリュームのスケール, 球は、3つの次元を有するため, と 23 = 8.

対照的に, フラクタルの一次元の長さが倍増しているとき, そのフラクタル中に含まれるスペースは、全体の整数ではない数でスケールアップ.

フラクタルの数学的および技術的な説明をともかく — 本質的には, 私の機械的な取引システムがトレンドと反転の非常にシンプルで非常に予測可能なビューに大きな「雑然」価格の動きを打破することができるように私は、外国為替取引でそれらを使用.

これらの傾向が表示されたら、, 私の自動売買システムはそれらを利用することは簡単です. 特に, 私が見つけたその平滑化移動平均に基づいてフラクタル信号 (SMMA) 私は運動量の指標と一緒にそれらを使用する場合、取引のために非常に貴重です.

どのようにフラクタルは、外国為替取引に役立ちますか?

フラクタルは、現在の傾向に反転を予測. チャート上の価格バーのセットとして見た場合, 最も基本的なフラクタルパターンは、これらの特徴を有する5本のバーや燭台が含まれています:

1. 最小のバーは、パターンの中央に位置しているとき, 順次高い安値を有する2つのバーは、その両側に配置されています, これは上昇傾向に減少傾向からの変更を通知します;

2. 最高のバーは、パターンの中央に位置しているとき, 順次下高値を持つ2つのバーは、その両側に配置されています, これは、減少傾向に上昇傾向からの変更を通知します;

Bullish and bearish fractals

言い方を変えれば, 外国為替フラクタルパターンが中心で、最高高を示しているとき, とがあります 2 各側に位置する下高値, それは弱気転換点に信号を送り. と, パターンは中央で最も低い低いを持っている場合, とがあります 2 各側に位置する高い安値, それは強気のターニングポイントに信号を送り.

フラクタル指標を遅れています, 彼らは逆転にバーのカップルしているので、機械的なまでの取引システムは、それらに基づいて行動することはできません. まだ, 複数のバーの最後の重要な逆転のほとんど以来, 傾向は、通常、私はそれを取引するために十分な長続けます.

運動量の指標と併用するフラクタルは、外国為替取引のための最高の仕事します. フラクタル指標とともに, 私はまた、早けれかつ安全に私ができるように外国為替取引のポジションに入る容易にするために、このようなCCI指標として発振器を使用.

フラクタルアリゲーター指標

私のお気に入りのフラクタルツールは「アリゲーター指標であります,「フラクタル幾何学とSMMAsに依存している移動平均のツールであります. 派手な名前を持つこの指標は、周りのシニアトレーダービルウィリアムズによって導入されました 1995, それはメタトレーダーソフトウェアで一般的に利用可能です.

あなたはメタトレーダーを使用している場合, あなたは簡単に "挿入メニューのタブをクリックすることで、このフラクタル指標を追加することができるはずです,「その後、「インジケータ,""ビルウィリアムズ,」と「フラクタル」。

アリゲーターインジケータラインはトレンドの方向と存在を確認します. 具体的には, アリゲーター・インジケータの構成は 3 平滑化移動平均. 価格チャートに重ね, これらのバランスラインは比喩的な「顎を表します,アリゲーターの ""歯 "と"唇 ".

さらにメタファーを運びます, その際に言えます 3 バランスラインが絡み合うまたは収束さ, その口が閉じているとアリゲーターは眠っています. これは、特定の外国為替市場は横の範囲で取引されていることを示します.

トレンドフォームたら, アリゲーターは目覚め、それがし始め、「食べる。」ワニは好き嫌いではありません; それは、牛やクマのいずれかにごちそうすることができます. いったん満足, ワニの口が閉じているクリーチャーは、スリープ状態に戻ります.

アリゲーターフラクタルインジケータは、次の方法の傾向を示しています: 価格はワニの口の上に取引されている場合には, すなわち. 緑のバランスラインは青線の上にある赤い線の上にあります, 3つすべてが整列し、上向きされています, それでも価格線の下, この指標は、明確な上昇トレンドを知らせます.

逆に, 時ワニの口の下の価格を移動します, そして青い線は緑色の1つの上にある赤い線の上にあります, バランスラインの3つのすべては、価格ラインの上にあります, その後、インジケータは減少傾向を知らせます.

最後に, フラクタル外国為替取引アリゲーター自体が飽きるた後, グリーン, 赤と青のバランスラインは再び収束し、クロスオーバー, トレンドの終了を知らせます. その時点で, 私の機械的な取引システムが利益を取ります, し、次のフラクタル外国為替取引の機会を監視し始めます.

要するに, 私の機械的な取引システムは、彼らが「ワニの歯」は、以下の値を通知した場合にのみ購入ルールはパターンで確認されていることを示すことによって、フラクタル信号をフィルタリング, これは、中央の平均を意味.

同様に, 彼らはワニの歯の上にIF信号私の売りルールのみが確認されています. 同様, 私は、CCI発振器を使用して、アリゲーター信号の有効性をダブル確認します.

Fractal forex GBPUSD

フラクタルアリゲーター式

ワニの顎, 多くの場合、青色の線として描か, 含む平滑化移動平均を示しています 13 期間; この行は、その後移動させ、 8 将来へのバー;

ティース, 赤い線で描か, 含む平滑化移動平均を示しています 8 期間, 移動 5 将来へのバー;

唇, 緑の線として示されています, 含む平滑化移動平均を示しています 5 期間, 移動 3 将来へのバー.

繰り返しに, 赤と緑のバランスラインは青線と交差するとき, それが「売り」に私の機械的な取引システムに信号を逆に, 赤と緑の線は青色の線の下に交差したとき, それは、「購入しています。」信号

フラクタル外国為替取引のための機械的な取引システムをプログラミングする目的のために:

  • Nは周期の数であります
  • 高い(n) 期間n中の最高価格であります
  • 低(n) 期間n時の最低価格です
  • SMMA(ABC) Aは、データが平滑化されている平滑化移動平均であります, Bは、期間が平滑化されています, 及びCは、時間期間のシフトがあります

機械的な取引システムは、バランスラインを算出し、:

  • [低(n) + 高い(n)] / 2
  • SMMA (中間価格のN, 13, 8) =ワニの顎 (ブルーライン)
  • SMM (中間価格のN, 8, 5) =アリゲーター歯 (赤線)
  • SMM (中間価格のN, 5, 3) =アリゲーター唇 (グリーンライン)

外国為替市場は、多くの偽の傾向を示します. それです, 多くの場合、「トレンド」が始まるように見えることがあります, まだ価格行動はすぐ横の範囲に戻って落ち着きます.

フラクタルを使用する場合, 私の戦略は正しく、実際の傾向を識別し、それらを次の. そのようなワニのようなフラクタル外国為替ツールは、私の機械的な取引システムが価格クラッタを介して到達し、実際の傾向を発見し、取引に焦点を当てます.

アリゲーター指標に基づいて、私のフラクタルの取引方法

ここに私のフラクタル取引システムの最も単純な形式は、ワニの指標に基づいてです:

•アリゲーターバランスラインが絡み合っている時に応じてエントリー・ポイントを決定します, すなわち. アリゲーターは「眠って」され、CCI発振器は買わ価格条件を示すされたとき;

•と新規受注の実行 2% 口座の株式の;

•正確にストップロス注文を配置します 20 エントリポイント以下ピップ;

•アリゲーターバランスライン以上の二つは燭台を横断するとき、および/またはCCI発振器は買わ状態を示したときにトリガされる終了順序を設定します.

フラクタルを使用する他の方法

フラクタルは、任意の時間枠での動向を参照するか確認する簡単な方法です. 私はチェックして、フラクタルが低い安値を示しているかどうかを確認するための機械的取引システムと下位高値をプログラム, 以上の高値と安値高いです. 私の典型的な外国為替取引のための, 私は一日に基づいてフラクタルを使用, 1週間, そして1ヶ月の時間枠.

フラクタルを生成するために使用される長い時間枠, それが生成する信号のより高い信頼性. また, 長い時間枠, 信号少ないです.

また, 私は、末尾の停止を設定するためにフラクタルを計算するために、私の機械的な取引システムをプログラム. フラクタルは、トレンドの変化を示しているので、, 超短期の逆転は貿易から利益を食べることを脅すとき、彼らは取引を終了し、私の機械的な取引システムをトリガするためによく働きます.

フラクタルとFibonaccisとの取引

フラクタルアリゲーター・インジケータを使用して超えて, フラクタルツールはフィボナッチ信号を確認するのに最適な方法を提供します. 私はフィボナッチリトレースメントレベルのために使用された場合フラクタル外国為替取引がうまく機能していることがわかりました.

私はフィボナッチバンドを描くと、そのようなEUR / USDとGBP / USDなどの外国為替市場で毎日の時間枠を使用してフラクタルを計算するために、私の機械的な取引システムをプログラム.

その後、, 私は価格が最も遠いフィボナッチバンドに触れた位置を開きます, まだ私の機械的な取引システムは、毎日のことを見た後にのみ、 (D1) フラクタル信号が発生しました. D1フラクタル反転が発生したときに機械的な取引システムは、貿易を出ます.

フィボナッチ・ツールを使用する場合, フラクタルは、高い精度でピンポイントのトップとボトムを助けます. これは、右のフィボナッチレベルでの取引を私に自信を与えます. それは簡単です - 私の機械的な取引システムは、単に日常のフラクタルパラメータを検索します.

一般的な考慮事項フラクタルを使用して

するために、フラクタル指標から生成された信号をダブルチェック, 私の機械的な取引システムは、取引の前に、フラクタル信号を確認するために、このようなCCI発振器など他の指標を使用しています. と, 取引方法の任意のタイプと同様に, ドローダウンが妥当であることを保証するために、適切なリスク管理措置を使用.

フラクタルは、複数のタイムフレームにプロットし、お互いを確認するために使用することができ. 一つの簡単なルールは、長期的なフラクタル信号の方向に短期的なフラクタルの信号を交換することです, 長期的なフラクタルは、最も信頼性の高いであるため、. このような信号を確認するCCI発振器としての安全性のための別の指標を使用してください.

ワニや他のフラクタルのツールのヘルプ

フラクタルは、あなたがあなたの利益を強化するために使用できる強力なツールのセットを提供. 機械的な取引システムは、フラクタル値を計算することができますし、すぐにそれらに作用するので、, フラクタルベースの​​取引の機会がたくさんあり​​ます.

私自身の個人的な好みはアリゲーター指標であります, まだフラクタルもフィボナッチ指標およびその他の取引戦略ではうまく機能. 実際, フラクタルツールが成功したトレーダーの中では比較的小さいが献身的な次のことを楽しみます.

がたくさんあり​​ます 記事 について フラクタル, 同様にトレーダー ディスカッション フラクタル外国為替取引の成功のための基礎については、さらに話題を探索したい場合.

どのようにあなたの取引でフラクタルを使用します? 以下フラクタルに自分の考えを共有します.

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34 日の EMA との取引外国為替スイング Trendless 市場で勝つ

4 月 29, 2014 によって エディ ・花 31 コメント

外国為替スイング取引利益を収穫機械の取引方法は、いくつかの日に 1 つの期間にわたって外国為替ペアから. いくつかの外国為替スイング取引戦略は、trendless 市場で退屈な結果を生成します。. まだ, 34 日間の指数移動平均に基づく戦略がうまく見つけた, 範囲横に市場の中にも.

外国為替スイング取引の戦略は、以下のと, 短期的価格傾向と私逃して可能性がありますそうでなければパターンを活用する私機械的な取引システムを使用してください。.

最初, 用語「外国為替スイング取引」を定義しましょうそれは短期的な価格の変動 ' に基づく取引を意味します。外国為替ペアの価格移動」スイング ポイント間前後,"全体的な価格の範囲またはチャネルの変曲点が.

スイング トレードの方向が長いまたは短いのいずれかをすることができます。. 外国為替スイング取引のポジションは、デイトレードよりも長い期間の通常開催します。, 購入してホールド戦略よりも短い時間を含む数週間または数ヶ月のための位置を保持しているが、.

外国為替スイング取引を提供しています理想的な機械的取引戦略私のような独立したトレーダーのため, 私のアルゴリズムから取引システムすぐに認識しより効果的に大規模な機関投資家よりも短期的な価格変動を利用.

スイングトレード

外国為替の基本スイング トレード

一部のトレーダーは、スイング トレード株に適用が, 私の経験で外国為替スイング取引スイング トレードの完璧なフォームは、します。.

と, 外国為替スイング取引はデイトレードや、長期的な傾向の取引よりも良い. ここでは、私の推論: デイトレードは良いことができます一晩のポジション リスク管理業者が保持していないので、, それはまた、潜在的利益を制限します。, 以来、大規模な価格が一晩で発生することができますに移動.

長期的な価格の動きの利益をキャプチャ可能性があります傾向の取引, まだそれはまた傾向の予想の続きを待っている間気になるドローダウンに直面しての位置にトレーダーを置きます.

外国為替スイング取引両方の世界の最高を提供しています: それは傾向の取引日の取引の利点, しかし、いずれかのメソッドの欠点がなく. 通貨市場の 20 4 時間の性質はスイング トレードに最適.

私の機械取引システム, 傾向の取引とデイトレードの 2 つの両極端の間の偉大な妥協案をお楽しみ. 外国為替市場における短期的な動向を見つける, 収益性にそれらに乗る, 私は私の位置を終了し、右価格移動終了時.

私機械的な取引システムは、小さいながらも一貫した利益を時間をかけて追加を収穫します。. どうやら trendless 市場においても, 成功することができます。.

私の取引は、リアルタイムで自動データ分析に基づいています。, 私の取引 algos 提供超高速取引の実行. すべてのベスト, 私の取引の決定は、特定の市場についての私の感情ではなく客観的なパラメーターに基づきます.

外国為替スイング取引ルール

成功した外国為替スイング取引へのキーは、最高のエントリと終了ポイントを知っています。. 最高の指標と効率的なアルゴリズムを使用して機械的な取引システムの魔法を使って, 完璧なタイミングが必要ないです。.

外国為替スイングすることができますに基づいてルールのシンプルなセット, またはよりやや高度な一連のルールを使用する、機械的な取引システムをプログラムすることができます。, すれば.

外国為替スイングで, 私機械的な取引システムの forex 通貨ペアを売買することの数学的な規則や指針のセットを使用してください。. 私機械的な取引システムではなくマニュアルでの取引に依存して, 私はいくつかの利点をお楽しみください。.

最も単純なアプローチの中を使用して、外国為替ペアの価格を測定するもの 3 終値に基づく別の移動平均.

貿易外国為替ペア「長い」のときに、機械的な取引システムをプログラムそれら 3 移動平均線は上向きの方向に揃え. 同様に, 外国為替のペアは、「短い」とき取引されて、 3 移動平均線は下向きに向かっています。.

私の外国為替スイング取引戦略のしくみ

かなり短期的な価格の動きを活用することができます戦略取引外国為替スイングを使用してください。, だから私は全体的に trendless 市場においても利益ことができます。. 私は信頼性の高い短期近似曲線ブレイク アウト戦略を持っています。, 典型的な勝ちトレードからのかなりの数のピップが収穫できると.

移動平均線の時間枠の最適な長さを使用するトリックは、します。, 適切な移動平均の種類だけでなく、. 単純な移動平均を使用してではなく (MA または SMA), 指数移動平均を使用する私の機械取引システムをプログラムします。 (EMA).

EMA は普通の MA と同様, それは最も最近のデータをより多くの重量を与えることを除いて. EMA は単純な MA よりもに最新の価格の変化にすばやく反応するので、私はこれを行う.

この種類の移動平均は、私が時間の長い期間にわたって表示されます trendless 市場で勝つことができます。.

一部のトレーダーが 12 日または 26 日のどちらかの EMA を使用します。, 特に人気のある移動平均収束発散などの指標を作成するには (MACD) インジケーター, または割合価格オシレーター (PPO). と, 比較で, 50 日と 200 日 EMAs 頻繁に使用される信号の長期的な価格動向の変化.

代わりに, 外国為替スイングの取引のため、私は 34 日の EMA を使用します。 (34ema とも呼ばれる) それを見つけたため外国為替市場で中期的に短いトレンドの方向を判断する最良の方法を提供しています。.

もちろんです, あなたは、あなた自身の選ばれた市場期間後部-検定試験別で試すことができます。. 試してみる 7-, 14-, 25-, または彼らはあなたの特定の外国為替のペアの良い仕事かどうか参照してくださいに 50 日 EMAs. まだ, 私自身の長い研究の後, 私にとって、34ema は最適します。.

外国為替のための私の「購入する」ルール スイング トレード

私機械的な取引システムを使用してください。, 近似曲線のブレーク直後後外国為替スイング トレードを入力します。. 34 日の EMA に基づく, 私機械的な取引システムが価格集会または撤退を監視します。. その後、, すぐにつまずくその集会または撤退, 私機械的な取引システムは、貿易を実行します。.

だから, ここでは、使用する手順です。. 私は私の機械的な取引システムをプログラムします。:

1. 近似曲線から下方のブレークのための時計;
2. 価格が 34 日間の EMA より上に移動を確認します。 (34ema);
3. 近似曲線のブレーク アウト下後, 後続の燭台の価格の高値を見る;
4. 信号のローソク足を見るを待つ; 前のろうそくの高よりも低いである高いキャンドルになります;
5. そのキャンドルの高が破られた場合, 私のシステムはすぐに市場価格で購入します。;
6. または, 私のシステムは、購入する停止の順序の信号の高のみいくつかのピップを実行できます。; ローソク足; その方法, 価格は、その高さを違反する場合, 私の注文が実行されます。;
7. 私購入する指値注文はトリガーされない場合, および下位の高値を設定するのには、燭台を継続, 私のシステムを形成するそれぞれのローソク足上連続して低高購入ストップ注文価格を移動します。; 最終的に, 価格は上方を移動し、私の注文をトリガー.

外国為替リスク マネージメントの目的でスイング トレード, 私機械的な取引システムが自動的に配置ストップロス オーダー注文を引き起こしたろうそくの低下でちょうど少数のピップ.

私は短期のスイングに乗る, 利益を収穫し、この記事で後述するように、リスクを管理.

私を「売る」ルール外国為替のスイング トレード

私の外国為替スイング取引システムの「販売」ルールは、「購入する」ルールの正反対. 主な指標として、34ema を使用してください。, 私機械的な取引システムが:

1. 近似曲線から上方ブレイク アウトのための時計;
2. 価格が 34 日の EMA の下にあることを確認します。 (34ema);
3. ブレイク アウトの後, 燭台の価格最安値を監視します。;
4. 信号のローソク足になります前のろうそくの低よりも高い低にあるもの; そのキャンドルのローが壊れているとき, 私機械的な取引システムはすぐに市場価格で販売しています。;
5. 別の方法として, 私の外国為替スイング取引プログラムは信号のろうそくの低下のピップのちょうどカップル購入ストップ注文を設定できます。, 価格低に違反した場合、, 私の注文が執行されます。.

と, 優れたリスク管理は外国為替スイングで生存のために不可欠なので, 私機械的な取引システムだけで私のエントリの順序を引き起こしたローソク足の高いストップロス オーダーを設定します。.

利益目標を設定し、外国為替スイング トレードで利益を管理

外国為替スイング取引の作品が最高の私は貪欲ではないとき. 一部のトレーダー, 特にそれらが取引戦略だけ収益性の高い大規模な移動中に, すべての貿易のうちあまり絞るしようと. これにより, 彼らはしばしば貿易からのすべての利益を失うリスクします。.

私は別の哲学があります。. 以来、市場は、trendless または取引横に時間の長い期間のため, 私の取引の機会にたくさんあります。. それぞれの貿易で「殺す」ように急いでではないです。. 多くの取引から少量を得るためではなく、, その方法は私にとってリスクが少ないので.

貿易は私の方向に行くし、私は利益をゾーンに, 現在の価格の背後にわずかに沿って移動トレーリング ストップを使用する私の機械取引システムをプログラミングによって私の利益をロックインします。.

私は歴代の押し目のそれぞれ上または下のわずか数ピップのトレーリング ストップを設定する私の機械的な取引システムを使用し、外国為替スイング取引中に上昇. 私外国為替のアルゴリズムは非常に短期の支持と抵抗のレベルに基づくトレーリング ストップを選択します。.

末尾を設定することによってこの方法を停止します。, 私はたいてい途中で停止を避けます. 短期的な傾向が続くなら, 私はしばしば数日間それに乗ることができます。.

と, 私は常に取引の機会の多くがあります。, 私に対してなる限界貿易のままに圧迫感ではないので.

利点と外国為替スイング トレードのリスク管理

大きな利点に短期の近似曲線と価格のアクションを使用してください。. 価格がその近似曲線を突破, それは通常、トレンドを変更する記号です。. 新しいトレンドの先頭に新しい取引を入力する私に役立ちます私機械的な取引システム.

私の 34 日 EMA 外国為替スイング取引戦略私の多くを与える利点限り、適切にリスクを管理. この戦略は、私ことができますいくつかのトレーダー体験を長期的な動向に従ってくださいしようとして大きなドローダウンを回避しながら短期的な傾向との貿易.

私の 34 日間の外国為替スイング取引戦略はほとんど外国為替スイング取引戦略上の重要な利点を提供しています. 移動するので平均は本質的に遅行指標, 成功への鍵は、右の時間枠を選択します。.

多くの外国為替戦略は単純移動平均または長期移動平均に基づいてください。. だから, trendless 市場で通常実行が不十分な. まだ, 私の 34 日間の EMA 戦略は長く MA より有効期間を使用して、.

私のシステムの利点を楽しむために, 適切にリスクを管理する必要があります。. 全体的な, 外国為替スイング取引のリスクは、投機的な取引の他のタイプに匹敵します。.

最短時間の期間にわたって完全に trendless である市場で, それは私私の停止損失がかなりタイトであることを確認するために重要. 反対に, ブルやベア市場では外国為替スイング取引さらに利益することができます。.

時々, 市場は私の機械的な取引システムで「スイング ポイント」は検出されません時間のような短い期間で突然の鋭い動きを作る. ギャップ アップ、ギャップ ダウンの吹き出物が私機械的な取引システムが効果的に対応することができるではないので、すぐに起こることができます。.

まだ, 34 日の EMA を使用して, 私は通常ほとんどの市場の動きに参加することができます。, 全体的に trendless または横の市場で偽の信号を回避しながら.

34-日 EMA は私にとってインジケーターの取引最高の外国為替スイング

私にとって, 外国為替スイングの取引の最高の基盤は、34 日 EMA のインジケーターを使用して. 私は開発に使用し、私の機械取引システムのための勝利の戦略を微調整. それは私が「両方の世界の最高の」ご利用いただけます、移動平均線の長いまたは短い期間に trendless ことがあります市場に.

と, 外国為替市場で 34 日 EMA の戦略を使用して唯一のトレーダーではないです。. 過去数年間にされているいくつか 研究 外国為替について取引指標として 34ema を使用してスイングします。, 十分なだけでなく、 記事 ・ トレーダー びびり このタイプの戦略について.

場合は、深刻な外国為替トレーダー, あなたは少し trendless 見える市場でイライラしていると, 私は外国為替スイング取引のための 34ema 戦略を試してみることをお勧め.

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取引外国為替のペアで共和分

4 月 23, 2014 によって エディ ・花 21 コメント

取引外国為替のペアで共和分は貴重なツール. 私にとって, 共和は優れたマーケット ニュートラル機械的取引戦略は、どのような経済環境で利益を得ることができますのための基礎. かどうか、市場は上昇基調です。, 下降または横に移動するだけ, 外国為替ペアの取引利益を一年中収穫することができます。.

統計的裁定取引とを意味する帰属に基づく共和分を利用して取引戦略が収束取引の一形態として分類される外国為替対. 戦略のこのタイプは 1980 年代にモルガン ・ スタンレーの定量的トレーディング チームによって最初に大衆化される株式のペアを使用して, 私は、他のトレーダーが取引外国為替のペアに対しても非常によく機能を見つけたが, あまりにも.

共和に基づく取引外国為替対

取引外国為替のペア共和分に基づいて基本的に返還-意味の戦略は、します。. 端的に言えば, 場合 2 つ以上の通貨ペア、共和分, それは別の為替ペアのスプレッド価格が時間をかけて一貫してその平均値に戻す傾向があることを意味します。.

その共和は、相関ではない理解することが重要です。. 相関関係は価格の動きの関連について短期的な関係. 相関個々 の価格が一緒に移動することを意味します。. ただし、一部のトレーダーによって相関に依存, それ自体では信頼できないツールです。.

反対に, 共和分の価格の動きの関連と長期的な関係であります。, 価格移動する一緒にまだ特定の範囲またはスプレッド内, まるで一緒につな. 共和分取引外国為替ペアで非常に有用なツールであることを発見しました。.

私の forex の通貨ペアが取引中に, 普及が私の機械取引アルゴリズムによって計算されたしきい値値を広げるとき, 「短い」ペアの価格間の広がり. 他の言葉で, 私は賭けている、共和のためゼロに向かって広がりが戻ります.

基本的な通貨ペアの取引戦略は非常に簡単, 特に機械的な取引システムを使用する場合: 同様に移動する傾向がある 2 つの異なる通貨ペアを選択してください。. アウト パフォーマンスのペアの下で実行する通貨ペアを購入、売買. 2 つのペアのスプレッドが収束するとき, 私は私の利益のための位置を閉じる.

取引外国為替のペアに基づいて共和分かなり市場中立戦略は、します。. 例として, 場合は、通貨ペアの急落, その貿易はおそらく損長辺と短辺益の相殺が表示されます。. だから, しない限り、値を突然失うすべての通貨と原資, ネット トレードが最悪のシナリオでゼロに近いする必要があります。.

同じトークンで, 多くの市場での取引のペアは自己資金調達取引戦略です。, 短い販売からの収入は、ロング ポジションを開く場合にも使用できますので. この特典がなくても, 共和分燃料の外国為替のペア取引まだ動作非常によく.

共和分の取引外国為替のペアを理解

共和は平衡の価格だけでなく、長期的な価格の期待から両方の短期的な偏差に基づく私機械的な取引システムをプログラムできるため取引外国為替ペアで私にとって有用です。, 修正というか平衡に戻ると.

どのように共和分駆動外国為替ペア作品を取引を理解するには, まず共和分を定義し、どのようにそれは機械的な取引システムの機能を記述することが重要です。.

上記述べたよう, 共和分と時系列のセット間の均衡関係は、します。, 自分で平衡にない別の為替ペアの価格など. 数学的な用語で記載されています。, 共和は時系列の非定常変数間の関係を測定するための手法.

2 つ以上の時間シリーズ各ルートの値に等しい場合、 1, 線形組合せはある静止したが、, その後、彼らは言われる共和分.

簡単な例として, 株式市場の索引とその関連の先物契約の価格を検討します。: これらの 2 つの楽器のそれぞれの価格は、時間の短い期間にわたってランダムに迷うことがありますが, 最終的に彼らは平衡に戻ります, その偏差が静止して.

ここでは、別のイラスト, 古典的な「ランダム ・ ウォーク」例の観点から説明: 家路を歩いて大騒ぎの夜の後 2 つの個々 の酔っぱらいがあるとしましょう. さらにこれら 2 つの酔っぱらいは、お互い知らない仮定します。, だから間がない予測可能な関係、個々 の経路. したがって, 彼らの動きの間の共和はありません。.

対照的に, ひもにつないで彼の犬に同行しながら個々 の飲酒は家路放浪のアイデアを検討します。. この場合, これらの 2 つの貧しい生き物の経路の間に明確な接続があります。.

時間の短い期間でまだ個々 の経路にはそれぞれ 2 つの, かかわらずペアの 1 つはランダムにつながる可能性がありますまたは時間で任意の時点で他のラグ, まだ, 彼らは常に近くに発見します。. それらの間の距離はかなり予測可能です, こうしてペアはある共和分といいます.

今専門用語に戻る, 2 つの非定常時系列がある場合, 通貨ペア AB と XY の仮説設定など, それらの間の違いを計算するときに固定になります。, これらの組は一次一連の統合と呼ばれる-また、私を呼び出す(1) シリーズ.

でも、どちらの系列は一定値のまま, AB とは静止して XY の線形結合がある場合 (私として記載されています。(0)), その後、AB と XY、共和分.

上記の簡単な例は仮説的な外国為替のペアの 2 つだけ時系列で構成されています. まだ, 共和分という概念は、複数の時系列にも適用されます。, 高い統合注文を使用して.いくつかの犬を伴って放浪飲酒を考える, 長さの異なる鎖の各.

実世界経済, 共和分のペアの例を見つけることは簡単です。: 収入および支出, 刑事法の厳しさ、刑務所人口のサイズまたは. 取引外国為替のペアで, 私の焦点は通貨の共和分ペアの定量的かつ予測可能な関係を生かし、します。.

たとえば, これらの 2 つの共和分仮説的な通貨ペアを見ていることと仮定します。, AB と XY, 共和分の関係は AB と – XY = Z, z がゼロ平均定常シリーズ, それは私(0).

単純な取引戦略を示唆しているようにも見えます: とき AB-XY > V, V は私のしきい値トリガー価格と, 取引システム外国為替ペアだろう AB を販売し、XY を購入し、, 価格が低下する AB と増加する XY の期待になるので. または, とき AB-XY < -V, AB を購入し、XY の販売になると思います.

取引外国為替のペアでスプリアスの退行を回避します。

まだ, 上記の例が示唆するように簡単ではありません。. 実習では, AB と XY の二乗の値に依存するだけではなく共和分を計算する必要がありますを取引外国為替ペアの機械的な取引システム.

非定常変数を扱う場合、通常回帰分析が足りないからです。. いわゆる偽退縮を引き起こすそれ, いずれかがない場合でも変数間の関係を示唆しています。.

仮定します, たとえば, 私が復帰します。 2 お互いに独立した「ランダム ・ ウォーク」時系列. 線形関係があるかどうかをテスト, 非常に頻繁に私は R 2乗し同様低 p 値の高い値を見つける. まだ, これらの間に関係がないです。 2 ランダムウォーク.

数式および共和分取引外国為替のペアでのテスト

共和分の簡単なテストはエングル グレンジャー テストです。, このような作品:

  • 確認その ABt XYt 両方の私は、(1)
  • 共和分の関係を計算します。 [XYt aAB =t + et] 最小二乗法を使用して
  • 確認共和分残差 et 単位根検定のような拡張ディッキー ・ フラーを用いて静止しています。 (自動原稿送り装置) テスト

詳細・ グレンジャー方程式:

ΔABt Α 1 を =(XYt 1 − ΒABt 1) +ut ・ ΔXYt Α 2 =(XYt 1 − ΒABt 1) + vt

とき XYt 1 − ΒABt 1 〜 私(0) 共和分の関係を説明します.

XYt 1 − ΒABt 1 長期的な不均衡の程度を説明します, α は速度と方向で通貨ペアの時系列は不均衡から自体を修正.

取引外国為替のペアでエングル グレンジャー メソッドを使用します。, 回帰のベータ値を使用して、ペアの貿易のサイズを計算します。.

取引外国為替のペアでエングル グレンジャー メソッドを使用します。, 回帰のベータ値を使用して、ペアの貿易のサイズを計算します。.

取引外国為替のペアで共和分の訂正:

取引外国為替のペアの共和分を使用する場合, また、アカウントに便利ですどの共和分変数の調整し、長期均衡に戻る. だから, たとえば, ここでは、autoregressively を示す 2 つのサンプル外国為替ペアの時間シリーズです。:

ABt aAB =t 1 + bXYt 1 + ut XYt cAB を =t 1 + dXYt 1 + vt

共和に基づく取引外国為替対

取引外国為替のペアの私機械的な取引システムを使用するとき, セットアップと実行が簡単. 最初, 私は彼らが cointegrated 可能性がありますように見える 2 つの通貨ペアを見つける, ユーロ/米ドル、ポンド/ドルなど.

その後、, 2 つのペア スプレッドの推定を計算します。. 次, 私は単位根検定または別の一般的な方法を使用して定常性をチェックします。.

私のフィードの受信データが適切に動作していることをことを確認します。, 売買のシグナルを作成私の機械取引アルゴリズム. パラメーターを確認する十分なバックテストを実行したと仮定すると, 私は最終的に私の forex の通貨ペアが取引に共和分を使用する準備.

共和分外国為替取引システムのペアを構築するための優れた出発点を提供していますメタト レーダーのインジケーターを発見しました。. ボリンジャー バンドのインジケーターのようです。, まだ実際に発振器価格を示しています 2 つの異なる通貨ペアを差.

この発振器が近づき高または低のいずれかの極端な, それはペアのデカップリングを示します, 貿易を信号します。.

まだ, 確かに成功の私は適切な取引を実行する前に拡張ディッキー ・ フラー テスト信号をフィルター処理に私の良く造られた機械トレーディング システムに依存してください。.

もちろんです, 共和は、彼または彼女の通貨ペアを取引したい人, まだ必要なアルゴリズム プログラミングのスキルを欠いています。, 専門家アドバイザーの勝利を作成する経験豊富なプログラマに頼ることができます。.

アルゴリズム取引の魔法を使って, 私は私のデータ解析に基づく価格スプレッドを定義する機械的な取引システムをプログラムします。. 私のアルゴリズムのモニター価格の偏差の, その後、自動的に購入し、市場の非効率性を収穫するために通貨ペアを販売しています。.

取引ペア外国為替と共和分を使用してとき注意すべきリスク

取引外国為替のペアではない完全リスクフリー. 上記のすべて, 共和分を使用して取引外国為替のペアは、平均回帰戦略を留めてください。, 平均値が同じであること、将来的に彼らは過去にあったと仮定に基づいています。.

ディッキー ・ フラーの拡張テストが述べられる以前の取引外国為替のペア共和分の関係を検証するに便利です。, それはスプレッドがある共和分、将来的にし続けることを意味しません。.

私は強力なリスク管理規則に依存します。, 場合、または計算された平均に返還が無効になる不採算取引から私機械的な取引システムが終了することを意味します。.

平均値が変更された場合, ドリフトという. 私は、できるだけ早くドリフトを検出しよう. 他の言葉で, 以前共和分外国為替のペアの価格は以前計算意味に戻すことがなく傾向に移動を開始する場合, 私の値を再計算する機械的な取引システムのアルゴリズムの時間です。.

取引外国為替のペアの私機械的な取引システムを使用するとき, 普及を予測するための移動平均を計算するためにこの資料で前述した回帰式を使用してください。. その後、, 私の計算エラーの範囲で取引を終了します。.

共和は貴重なツールの私の外国為替のペア取引

取引の戦略私ができるあらゆる市場環境で貿易市場中立型機械は、取引外国為替のペアで共和分を使用して. それは意味する返還に基づくスマート戦略です。, まだ他の返還の平均外国為替取引戦略のいくつかの落とし穴を避けるため私を助ける.

収益性の高い機械的な取引システムでの潜在的な使用のため, 共和分の取引外国為替のペアは、学術研究者と同様、両方のプロのトレーダーからの関心を集めています。.

最近公開された記事がたくさん, など、 これ クオンツに焦点を当てたブログ記事, またはこれ 学術的な議論 被写体の, 十分なだけでなく、 ディスカッション トレーダーの間で.

共和は私の外国為替のペア取引で貴重なツール, 私は非常にあなた自身のためにそれを調べることをお勧めします.

 

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Coppock 曲線 : 取引の成功への直線

4 月 15, 2014 によって エディ ・花 Leave a Comment

Coppock 曲線, 呼ばれる Coppock インジケーターまたは Trendex 指標, クオンツトレーダーにシンプルでありながら成功した機械的な取引システムを構築するための強固な基盤を提供していますインジケータの種類は、.

以下でより詳細に記載されるように, 私はSで売買シグナルを生成するために、私の機械的な取引システムでCoppock曲線を使用&P 500 または他の流動性の高いインデックス. Coppock曲線はまた、取引iシェアーズETFのとではうまく機能.

Coppock曲線とは何ですか?

Coppock曲線は運動量指標であります. 時間をかけて, 彼らは何度ゼロの下で振動します. Coppockカーブインジケータは、最初に説明しました 1962 エコノミストやトレーダーエドウィンCoppockによって. 実際, それは市場の技術者協会ようにうまく動作します (MTA) 認識博士. 功労賞のあるCoppock 1989.

Spiraling staircase

その値は、株式やインデックスの価格動向の長期的な変化の始まりを示すことにあります, 特に上昇傾向の初めに. このインジケータはまた、先物や外国為替市場の底部に信号を送ることができます, まだ私はそれが信頼性が低いことがわかりました.

あなたは、任意の時間枠にわたって、この指標に基づいて売買シグナルを生成するために、機械的な取引のアルゴリズムをプログラムすることができますが、, 私は、一般的に株式や指数市場の幅広い毎月のチャートで使用. まだ, アクティブなトレーダーは確かに毎日、あるいは時間単位の期間でCoppockカーブを使用することができます.

具体的には, 私は、クマの市場の下部にある「買い」信号を生成するCoppock曲線を使用. このインジケータは、クマの集会や実際の市場底とを区別するために特に良いです.

これは、トレンド追従指標であります, ので、正確に市場の底が表示されません. 代わりに, それは私を示していたときに強いです, 強気の集会を安全に自信を持って取引を十分に定着しています.

すべてのベスト, 私の経験でCoppocks曲線に基づいて、信号からの取引がshakeoutsとwhipsawsにかなり耐性があります. Coppock曲線が遅いです, 彼らは安全です.

Coppock曲線は「喪の期間」の終了を知らせます

背景として、, それは注意することは価値があるという博士が主導し、元のアイデア. Coppock彼の指標を開発するためには、生活の自然のサイクルに基づいていました, 死, そして再び新しい生活に戻る前に、喪.

彼は株式市場の通常の上方行進と思いました (したがって、株価指数) サイクルの「生活」の部分のようでした, もちろん、これはつまり「死」が続きました, 弱気市場の間の価格下落の期間.

Dr. Coppockは、株式市場の「喪」期間の長さを計算する際に特に興味がありました, その後、再び市場「長い」再入力しても安全になります. 論理的に, 喪期間の終了時にこのエントリポイントは次の長期的な上昇トレンドの始まりを表すことになります.

作り話の話は、彼が地元の聖公会で司教に尋ねたことを言います, 彼の投資のいずれかのクライアント, 通常bereavements後に喪に費やさどのくらいの人々. 彼は人間の喪が典型的に必要であることを言われました 11 宛先 14 ヶ月, ので、これらは、株価が再び上昇し始めるとき、彼は彼の元の方程式に採択された値を決定することでした.

Coppockカーブは最初毎月のチャートに基づいて長期的な指標として使用しました. もちろんです, 毎月の時間枠で生成された信号はかなりまれです. まだ, 私は市場の様々な取引をCoppockカーブを使用しているため, 私は、売買シグナルの多くを受け取ります.

特に, 毎月の時間枠は、株式やインデックス取引のため、非常に信頼性が高いです. 研究があることを示しました, 以来、 1920 米中. 株式市場, Coppock曲線は、約で勝利信号を生成しています 80% 周波数.

この頃, 現代の市場の急速な売上高と, それは取引サイクルが速くなってきているようです. 毎月の時間枠に加えて、, 一部のトレーダーは、毎日の時間枠が成功Coppockカーブ信号を生成する際に非常にうまく機能することを発見しました.

トレーダーは、毎日または毎時時間枠に基づいて認識し、信号に対応するための機械的な取引システムをプログラムすることができます, 追加のアルゴ取引パラメータは放漫経営の機会を減らすために追加する必要がありますが、.

あなたは、より短い時間枠で信号を生成するCoppock曲線を使用する場合, あなたの特定の市場のためのメイクセンス」喪の期間」のさまざまな方法を使って、あなたの機械的な取引システムを実験でした.

Coppock曲線を計算する方法

Coppockインジケータは、三つの変数に基づいています: 変化の短期率 (ROCと略記), やや長期ROC. Coppock曲線は、加重移動平均を使用して開発されています (WMA) 特定の市場指数の選択された時間帯由来.

言葉で述べた古典的な式:

Coppock曲線は、14期間ROCプラス11-期間ROCの10周期WMAを=

または, プログラミングのための式として、:

Coppock曲線= WMA[10] の (ROC[14] + ROC[11])

ときROC = [(閉じる - 閉じるN周期前) / (閉じるN周期前)] * 100

nが時間期間の数であります.

古典的なシナリオでは, 11 と 14 期間. 別々のROC計算を行うようにしてください.

あなたが見ることができます。, 基本的なセットアップは非常に簡単です - 移動に基づき, 私は与えられたインデックスの変化の割合を計算するために、私の機械的な取引システムをプログラム (Sを言います&PまたはDJIA) 14ヶ月前から.

その後、, 私の機械的な取引プログラムは、11ヶ月前から同じインデックスの変化率を算出し、. 次, 機械的な取引システムは、2つの異なるパーセント変化を加算. その後、, それは上記の合計の10-期間加重移動平均を算出し、.

それはあなたがROCの計算とWMAの計算に異なる期間を使用できることに注意することが重要です. 私は時々古典を使用するために私の機械的な取引システムをプログラム 11- ROCおよび14ヶ月の期間古典10ヶ月の期間よりも短いWMAの時間期間を使用している間.

だから, 私は、多くの場合、2ヶ月または3ヶ月のWMAを使用して使用します (代わりに 10 ヶ月) ROCを使用して計算されている間 11- そして、14ヶ月の価格.

または, あなたは、計算の一部またはすべてのためのより短い時間を使用することがあなたの機械的な取引システムを変更することができます, すなわち. 毎日使用したり、毎時価格の代わりに毎月の価格チャート. これは、複数の信号を生成します, あなたは追加のフィルタを追加しない限り、私の経験では、彼らは信頼性が低いです, 以下に説明するように.

同様, あなたがあなた自身のニーズに合わせて追加の装飾を追加することができます. 任意のイベントで, 一般的な方法は同じまま. 基本的な入力をグラフ化すると, あなたは、出力がかなり滑らかな円弧であることがわかります, この指標の名前の由来.

任意のイベントで, 機械的な取引システムをプログラムするための古典的なCoppock曲線の方程式は次のように述べることができます: 変更の14ヶ月のレートと変化の11ヶ月の率の合計, 10ヶ月の加重移動平均を適用することによって平滑化と.

Coppock曲線「買い」信号

Coppock曲線に, ゼロラインはトリガであります. 価格ラインは下から上昇すると 0 ラインは、低リスクの購買機会を知らせます. Coppockインジケータが最初に以下のとき私の機械的な取引システムは、購入を実行 0, その後、トラフから上方に向かいます.

これは強気の指標として最も効果的であるので、, 私は反対を無視 ("売って") 信号. まだ, 一部のトレーダー, 短い時間枠を使用して、特に, 売り信号を生成し、ロング・ポジションを閉じて取引を実行するためにアルゴ取引システムでCoppock曲線を使用. Active traders can both close long trades and open shorts when the Coppock Curve crosses below the zero line.

The figure below shows the classic Coppock Curve trading strategy using monthly time periods. The buy signal came in 1991. The sell signal came ten years later, で 2001. Note that this long time frame helped me avoid the slump in late 2001 と 2002.

The next buy signal came in 2003 and the sell signal was in 2008. This helped me escape the slump in 2008 and into 2009. Note, also that the current “buy” position, signaled in early 2010, continues to remain open, at least through the date of this chart.

Coppock Curve on S&P 500 monthly chart

The Coppock Curve on an S&P 500 monthly chart

次, for more-active traders here’s a screenshot showing the strategy applied with shorter time periods, as shown on a daily S&P 500 グラフ. もちろんです, many more signals are generated, although in general they are less likely to be winners.

Coppock Curve on a daily S&P 500 グラフ

Coppock Curve on a daily S&P 500 グラフ

重要なこと, the longer the time period, the safer the buy signal. Since my mechanical trading system based on Coppock indicators is a trend-following system, I don’t necessarily capture the immediate gains from the exact moment of a trend reversal. 代わりに, my mechanical trading system gets me “long” just before the beginning of a profitable advance in a bull market.

Adjusting and filtering signals from Coppock Curves

I’ve found Coppock Curves to be highly reliable when used for monthly time periods. 私の経験で, using weekly, daily or hourly time periods usually means that my entries and exits aren’t as “tight” as I would like, meaning that I don’t capture all the gains I had hoped for, and I also have more losses.

しかし, active traders can decrease the ROC variables, which has the effect of increasing the speed of fluctuation in Coppock Curves and will therefore generate more trading signals. もちろんです, even though monthly time periods are my favorite, an ultra-long-term trader could also increase the ROC time periods to slow fluctuations even more, thus generating fewer signals.

上記述べたよう, in order to receive earlier entry signals, I usually decrease the WMA downward from 10 ヶ月, sometimes to 6 ヶ月, and often to as little as 2 ヶ月. By programming my mechanical trading system carefully with just the right WMA period, and filtering the signals, I maximize my profitability in a given market.

If you want to use Coppock indicators for active trading, I recommend that you filter the trade signals generated by your mechanical trading system so that you only accept trades which are in the same direction as the current dominant trend. You’ll find this mechanical trading strategy to be the most profitable, since you can avoid many losing trades by filtering the signals.

Which markets show reliable Coppock Curves?

I use my Coppock curve-powered mechanical trading system to trade a range of indexes, especially those based directly on stocks, など、:

  • Dow Jones Industrial Average
  • S&P 500
  • NASDAQ Composite
  • EURO STOXX 50
  • FTSE 100
  • Nikkei 225
  • Hang Seng

同様, if you’re focused on ETFs you’ll find that a mechanical trading system using Coppock Curves will allow you to catch the beginning of trends in specific market niches, such as biotechnology, energy, and international or regional equities niches.

The key is to make sure you trade only the liquid indexes. それ以外の場合, you may run the risk of being shaken out during “fake” trend changes.

Trading Coppock Curves in non-equity indexes

同様, for the sake of diversification and to avoid issues with correlation, I also program my mechanical trading system to spot and trade Coppock Curves in non-equity indexes as well. もう一度, I focus on markets which have sufficient liquidity.

There are some profitable non-equity indexes, including iShares and ETFs, which can be traded using Coppock indicators:

  • Bloomberg US Treasury Bond Index
  • Bloomberg Canada Sovereign Bond Index
  • Bloomberg U.K. Sovereign Bond Index
  • Bloomberg US Corporate Bond Index
  • Bloomberg GBP Investment Grade European Corporate Bond Index
  • ブルームバーグユーロ投資適格の欧州コーポレート・ボンド・インデックス
  • ブルームバーグ円投資適格コーポレート・ボンド・インデックス
  • iシェアーズバークレイズ 7-10 年財務省債券ファンド
  • iシェアーズバークレイズ 20 年財務省債券ファンド
  • シュワブ短期米. 財務省ETF
  • バンガード短期国債ETF
  • PIMCO 1-3 年米. 財務省インデックスETF

すべての上に挙げた以外の株式インデックスを取引するとき、私はCoppock曲線から信頼性の高い信号を見てきました. いつものように, キーは非常に液体でのみこれらの市場における機械的取引システムを使用することです, そうアルゴリズムが確認された信号は、それを取引する前に正当であることを合理的に確信していること.

Coppock曲線は、成功への直線を示します

近年では, Coppock曲線は、この実証済みトレーディングツールに再び目を向けているトレーダーから新たな関心を描画されています. 見る, たとえば, これらの最近の金融プレスでCoppock指標の言及します: Jay On The Markets, と、 follow up article, as well as in various trader musings.

要約すると, I can say that Coppock Curves can lead you straight to success, as long as you have the patience to let your mechanical trading system do the work for you. If you use the length of variables’ time periods which are most appropriate for your chosen markets, you should do very well with Coppock Curves.

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ギャップ取引が容易に

4 月 8, 2014 によって エディ ・花 2 コメント

Gap trading with a mechanical trading system offers independent traders a relatively easy method to capitalize on sudden market moves.

Gaps are often seen in the stock and fund markets. They are somewhat less common in the forex markets, which are usually more liquid and trade overnight.

In gap trading stocks, funds, futures and forex, a price “gap” refers to the open space seen on a chart when the price moves sharply up or down with no appreciable trading in between price points.

In its simplest form, gap trading involves buying based on the rise of a gap-up, and selling on the fall of a gap-down. Put differently, gap trading means buying when a price moves beyond the high of the previous time period without trading through that high. 同様に, gap trading means selling/shorting when the price moves below the previous time period’s low without touching it.

I use mechanical trading systems to program my way toward gap trading success by following some basic gap-trading rules and algo trading strategies.

Why do trading gaps occur?

Gaps can occur for a variety of reasons, such as sudden buying or selling pressure, especially by large players. と, they may result from earnings announcements or fundamental news. 実際, gaps can follow any sudden change in investors’ perceptions about a stock, 基金, future or currency.

A gap can happen for either fundamental or technical reasons. たとえば, if a particular company announces higher earnings than expected, its stock price may gap up during the next trading session, if not overnight. 同様に, unfavorable corporate news can spark a gap down.

Gap trading

または, 株式, fund or future setting a new all-time or long-term high may gap up for technical reasons. それです, a price move past a certain point may trigger institutions’ buying programs, which sense those new highs and spur even more buying.

同様に, a stock or fund whose price moves below a threshold point may trigger investors’ rush for the exits and thus push its price further downward. Down gaps tend to accelerate more sharply than upward gaps.

と, in the forex markets, any report or other news may greatly widen the bid-ask spread. This creates a tradable gap either up or down.

いかなる場合でも, you can program a mechanical trading system to recognize and respond profitably for gap trading.

Classification of trading gaps

For study purposes, gaps are usually classified as one of the four types listed below. It’s important to remember that these classifications will only be confirmed in retrospect, 後 the gap has occurred.

Once I’ve seen the follow-up movement, these labels are useful for categorizing which type of gap has occurred. These classifications help me to better understand how a given stock, fund or currency reacts under certain market conditions.

Fortunately, when using a mechanical trading system for gap trading I don’t need to know what will happen after the gap, only the circumstances which arise just before the gap.

Common gaps are defined as gaps which cannot be otherwise classified in terms of ending one trend and beginning another. They’re very “common,” hence the name. 通常, they’re uneventful and they simply represent an unexplained price gap from one day to the next. The volume during a common gap is often low and this type of gap is generally “filled” quickly. (See below.)

Exhaustion gaps happen at or near the end of a long or strong price run-up or price drop. They signal a final push toward new highs or new lows before the price movement reverses or begins moving sideways. 私にとって, they’re a warning that the recent move is at its end.

Exhaustion gaps are characterized by higher volume and wide price difference between the price at the previous day’s close and the next day’s opening price. Using my gap trading strategies, it’s fairly easy for me to trade and profit from this type of gap. Higher volume is the key to recognizing them.

Continuation gaps can arise in the middle of any price trend. They are sometimes also referred to as “measuring gaps” or “runaway gaps.” Continuation gaps often happen around the midway point of a strong trend.

I interpret them as showing that on a particular day an exceptionally large number of buyers or sellers chose to move into or out of their positions. Perhaps they represent buyers who didn’t get aboard the trend earlier, but who are now piling in.

同様, this type of gap shows higher-than-average volume both during and immediately after the gap. まだ, the volume typically isn’t even as high as it would be with an exhaustion gap.

Breakaway gaps occur at the completion of one trend or chart pattern. They mark the start of a new trend. Breakaway gaps offer great gap trading opportunities for me. 技術的な観点から, they occur when a price manages to break out of its mid-term trading range – say a period of several weeks — or an area of congestion.

A congestion area represents a zone between resistance and support. To break out from a congestion area, 株式, 基金, future or currency must receive a significant amount of new buyer interest (on the upside) or negative attention (on the downside).

A true breakaway gap will show a very large increase in volume, whether on the upside or downside. The volume should be larger than with any other type of gap.

いかなる場合でも, this represents a major turning point in price direction and in my experience the move is likely to continue for the mid-term or long-term.

I account the breakaway point as the new resistance or new support level. With my mechanical gap trading system, I look to harvest substantial gains from this type of breakout.

最も重要なこと, I avoid falling into the trap of assuming that a breakaway gap will retrace. Once my position is secured, I stay aboard for the ride. I’m confident that the new trend will continue for a reasonable period of time, at least until the next reversal on very high volume.

Gap fills

One other term-of-art often used to describe trading gaps is the word filled. When a gap is “filled,” it means the price has quickly returned to its pre-gap level.

Gap fills typically happen because buyers decide they were over-optimistic or over-pessimistic. または, the news which triggered the gap is quickly proven false or overblown.

When prices move above or below technical resistance or support levels, I rely on my mechanical gap trading system to determine whether the gap is likely to be filled, and proceed accordingly.

たとえば, since exhaustion gaps show the end of a trend, they are likely to be filled: The price gaps, then retraces. だから, my gap trading system uses data from the previous trend to determine the appropriate entry and exit points to take advantage of both sides of this fairly predictable move.

Gap fading

Gap fading described when a price gap is filled during the same trading period when it occurs. The gap movement “fades away.” It occurs when investors’ exuberance or despair is quickly proven unfounded. This scenario often arises during earnings season.

I and other short-term traders use mechanical gap trading systems to recognize and harvest gains from these quickly-reversed moves in stocks, futures and forex markets.

General gap trading strategies

In markets that I’ve been watching closely, I use several gap trading strategies. In order to profitably trade gaps, I need to keep several things in mind.

最初, it’s important to realize that when the price begins to fill its gap, it usually continues until the fill is complete. This is because a gap doesn’t have any nearby support or resistance. それ以外の場合, that gap wouldn’t have occurred in the first place.

2 番目, I keep in mind that continuation gaps and exhaustion gaps are predictors of price movements in opposite directions. だから, I make sure that my mechanical trading system considers gaps in relation to the recent trend which precedes them. そうでない場合, I might trade in the wrong direction.

また, I ensure that my gap trading system makes decisions based on volume as well as price. To help classify a trading gap for purposes of programming my algo trading system, I make a distinction between high volume, medium volume and low volume.

For a successful breakaway gap, very high volume must be present. と, exhaustion gaps are characterized by somewhat lower volumes, although still higher than usual.

I often watch stocks and funds that trade mostly during daytime sessions. その後、, I program my mechanical trading system to buy their shares in after-hours trading when positive earnings are unexpectedly released.

If I’ve done my homework correctly, at the beginning of the next daytime trading session there will usually be a gap up when institutional investors crowd into the stock. 同様, I use my mechanical trading system to spot and act on technical factors that signal a likely gap the next day.

This gap trading strategy also works well with currencies. My mechanical trading system tells me whether to buy or sell when a currency gaps up on low liquidity and there is no nearby overhead technical resistance. This works especially well during geopolitical events which seem likely to continue for more than one or two days.

同様に, I use gap trading tools to profit by fading the gaps in the opposite direction. たとえば, if the price gaps up based on speculation when there’s nearby resistance, I fade the gap with a short order. だから, I ride the price from its failed gap-up level while it goes back down to its normal price range.

Gap trading in the forex markets

The forex markets are open twenty-four hourly except for a weekend closing. だから, for charting purposes forex gaps are visible as large candles when the market reopens.

Here’s the gap trading strategy that I use in forex markets. By programming my mechanical trading system with the following basic rules, I’m able to harvest satisfactory gains.

最初, the direction of my trade must always be in the same direction as the current hourly price. My mechanical trading system watches for the currency to gap above or below its calculated resistance level according to a thirty-minute price chart.

次, my system looks for a price retracement back to the calculated resistance or support level. This shows the gap is being filled — The price is returning to its previous resistance-turned-support or support-turned-resistance level.

From a charting perspective, I look for a candle showing price continuation in the same direction as the gap. My gap trading system takes this as a confirmation of continuing support or resistance at the indicated level, and trades accordingly.

Double check volume before trading

With help from my mechanical trading system including the appropriate algorithms, I’ve been enjoying good results in trading gaps in the prices of stocks, ETFs, futures and currencies.

I’ve found that volume is the most important qualification when determining the type of gap and assessing the likelihood that the price move will continue.

To avoid becoming emotionally caught up in any price move, I rely on my gap trading system to quantify and verify the volume before sending any buy or sell orders. I set my algo trading parameters to check a variety of pricing sources before generating orders.

If my mechanical trading tools detect high-volume resistance that is preventing the marketplace from filling a gap, then my system double checks the volume and price data to ensure that my trading premise is correct before proceeding.

もちろんです, I always program my gap trading system with appropriate stop-loss orders. Some traders believe that gap trading is risky. まだ, with the right mechanical trading tools it offers plenty of opportunities for fat gains.

実際, gap trading by using mechanical trading systems is currently a hot topic: A book regarding ETF gap trading has recently been published, and there are many academic reports と quant-focused articles about how to trade gaps.

I recommend that you explore the possibilities of gap trading with a good mechanical trading system. With the right tools, gap trading can be both predictable and profitable.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: breakaway gaps, ETF trading, exhaustion gaps, 外国為替取引, gap trading, 機械取引, 抵抗, サポート, trading gaps

機械取引システムと勝つ方法

3 月 18, 2014 によって エディ ・花 13 コメント

多くのインクは、機械的な取引システム故障の原因を特定することに専念してきました, 実際には、特に後. それは矛盾に見えるかもしれませんが (または, 一部のトレーダーに, 単に低能), なぜこれらの取引のシステムが失敗する主な理由はハンズフリーにあまり依存しています。, メカニカルトレーディングの火災を忘れて自然. アルゴリズム自身ない客観的人間監督と市場環境の変化に伴い進化システムのために必要となる介入.

機械的な取引システム障害, またはトレーダーの失敗?

取引システムの障害を嘆くのではなく, 建設的なトレーダーが両方の世界のベストを持つことができる方法を検討するは: それです, トレーダーは、アルゴリズムで管理された機械的な取引システムの利点を楽しむことができます。, 矢継ぎ早の自動実行など取引の決定の感情解放, まだ失敗と成功について客観的な思考の人間に生来の能力を活用しながら.

すべてのトレーダーの最も重要な要素は、人間の能力 進化. トレーダーすることができます変更し、財政的にまたは感情的に壊滅的な損失になる前に勝ち続けるために彼らの貿易システムを適応.

右のタイプと量をテストするための市場データを選択します。

成功したトレーダーは、市場の短期的な非効率から利益を収穫するのに反復的な規則のシステムを使用します。. 小型用, 有価証券及びデリバティブ取引の大きな世界で独立したトレーダー, スプレッドが薄いと競争激しい, 利益のための最高の機会は、スポッティングに基づく市場の非効率性から来る, 簡単に定量化するデータ, 可能な限り迅速に行動し、.

トレーダーが開発し、動作履歴データに基づく機械的な取引システム, 彼または彼女は、現在の市場の非効率性が引き続きアイデアに基づいて将来の利益を望んでいます。. 間違ったデータを設定または不適切なパラメーターを使用して、データを限定トレーダーを選択した場合, 貴重な機会が失われることがあります。. 同時に, 履歴データが存在しなく、非効率で検出されます。, その後、取引システムが失敗します。. なぜそれが消えた理由は機械のトレーダーに重要ではないです。. 結果問題のみ.

mechanical trading rules

作成し、機械的な取引システムをテストするデータ セットを選択するときに最も適切なデータ セットを選ぶ. と, 取引ルールの市場条件の広い範囲の下で一貫した動作かどうかを確認するのに十分な大きさのサンプルをテストするために, トレーダーは、テスト データの最長期間を使用する必要があります。.

だから, 設計パラメーターの最も簡単なセットと同様、両方の可能な最も長く歴史的データ セットに基づいて機械的な取引システムを構築するようにします. 堅牢性は多くのタイプの市場の条件に耐える能力を考慮して一般的に. 堅牢性を過去のデータと単純なルールの長い時間範囲にわたってテスト システムに固有にする必要があります。. 長時間にわたるテストと基本的なルールは、将来的に潜在的な市場条件の広い配列を反映すべき.

履歴データは明らかにすべての将来のイベントを含まれないために、すべての機械的な取引システムは最終的に失敗します。. 歴史データで作成されたすべてのシステムは最終的に歴史に無関心な条件を発生します。. 人間の洞察力と介入からレールを離れて実行している自動化された戦略を防ぎます. 騎士の首都では、人々 が何かを知る ライブ取引混乱状態.

その適応性、シンプルさ勝

成功した機械的な取引システムは生きているようなします。, 生物の呼吸. 世界の地層に満ちている生物の化石を, 自分の歴史の期間の間に短期的な成功に最適ですが, あまりにも適応と長期生存に特化しました。. クイックを受けることができるため、人間指導の単純なアルゴリズムによる機械的な取引システムが最高, 簡単な進化と環境の変化への適応 (市場を読む).

シンプルな取引ルールがデータ マイニング バイアスの潜在的な影響を減らす. データ マイニングからバイアス それは歴史的な規則が将来の条件の下で適用されますどれだけ誇張するかもしれないので問題は, 機械的なトレーディング システムは、短い時間フレームに焦点を当てたときに特に. シンプルで堅牢な機械的な取引システムのテスト用に使用されるタイム フレームで影響を受けるべきではないです。. -履歴データの特定の範囲内にあるテスト ポイント数まだ証明またはテストされている取引ルールの有効性を反証するのに十分な大きさにする必要があります。. 言い方を変えれば, 単純です, データ マイニングのバイアスを上回る強力な機械的な取引システム.

トレーダーは、シンプルなデザイン パラメーターを持つシステムを使用している場合, よう、 QuantBar システム, 最長の適切な歴史的な期間を使用して、テストと, 他に重要なできるタスク システムの取引とその結果を今後監視の分野に固執することになります. 観測により、進化.

反対に, 「事前に進化して」システムの初期絶滅のリスクを実行する複数のパラメーターの複雑なセットから構築された機械的な取引システムを使用するトレーダー.

機械取引の最善を活用する堅牢なシステムを構築します。, 煩わされずその弱点に

機械的なトレーディング システムの堅牢性と適応性を混同しないことが重要です。. システムの開発は '堅牢な' として記述されている多数の歴史的な期間に- と -現在の観測期間中であっても取引を獲得につながったパラメーターに基づいて、します。ないですこのようなシステムが正常に一度調整すること保証彼らは過去の自分の"ハネムーン期間貿易されています。” その中に条件はシステムの基になる、特定の歴史的な期間に合わせて起こる初期取引期間であります。.

単純な機械的な取引システムは簡単に新しい条件に適応, でも、市場変化の根本的な原因は明白でなく残る, 複雑なシステムでは不十分と. 市場環境の変化, 彼らは継続的に行う, 獲得していく可能性が最も高い取引システムは、シンプルで最も簡単に新しい条件に適応; 本当に堅牢なシステムは、とりわけ長寿を持っています。.

クイックを受けることができるため、人間指導の単純なアルゴリズムによる機械的な取引システムが最高, 簡単な進化と環境の変化への適応 (市場を読む).

残念なことに, 過度に複雑な機械的な取引システムを使用する場合の利益の最初の期間を経験した後, 多くのトレーダーが成功にこれらのシステムを微調整しようとしての罠に陥る. 市場の不明, まだ変更, 条件がありますが既に機械的な取引システムの全体の種、絶滅する運命. もう一度, シンプルさと状況の変化への適応性を提供する任意のトレーディング システムの生存のための最善の希望.

成功と失敗を区別する客観的な計測を使用します。

トレーダーの最も一般的な落下は彼または彼女の取引システムへの心理的な添付ファイルです。. 取引システムの障害が発生した場合, それは通常のトレーダーは、客観的ではなく主観的な視点を採用しているので, 特定取引中に停止損失に関しては特に.

人間の本性はしばしば感情的な添付ファイルを特定のシステムを開発する業者を運転します。, 特にときトレーダーに投資している時間とお金のかなりの量機械取引システムを理解することは困難である多くの複雑なパーツ. しかし, それを客観的に検討するためにシステムの外のステップにトレーダーのため極めて重要です。.

いくつかのケースで, 貿易業者になるシステムの予想される成功の妄想, 主観的な分析よりもはるかに長く、明らかに失うシステムを取引を継続することのポイントにも許してしまう. または, 脂肪の wins の期間の後, トレーダーは、可能性がありますになる「結婚」旧歴システムにその美しさが損失の圧力の下でフェードしながらも. 悪化, トレーダーは、テストの期間をまたは既に失うことシステムの統計的パラメーターを選んでの罠に落ちることがあります。, システムの偽の希望を維持するためには、値の継続的します。.

客観的基準, 現在の失敗の確率を評価する標準偏差のメソッドを使用するなど, 機械的なトレーディング システムの真の失敗があるかどうかを決定するための唯一の勝利方法です。. 客観的な目で, 機械的なトレーディング システムで迅速にスポットまたは潜在的な障害にトレーダーの簡単です。, シンプルなシステムは、迅速かつ簡単に新鮮な歴システムをもう一度作成に適応させること、.

機械的な取引システムの障害はしばしば歴史的な損失やドローダウンに対する測定電流の損失の比較に基づいてを定量化します。. このような分析は、主観的につながる可能性があります。, 不正確な結論. 最大ドローダウンは、トレーダーがシステムを放棄するしきい値としてよく使用されます。. 方法システムまでドローダウン レベルを考慮せず, またはそのレベルに達するに必要な時間の長さ, トレーダーは、システムがドローダウンだけに基づいて敗者である結論とせず.

障害の指標としてドローダウンに対する標準偏差

実際, 受賞システムを破棄することを避けるために最善の方法は客観的測定標準を使用して実際にそれを取引しながら得られたシステムからリターンの現在または最近の分布を確認するには. バックテストからリターンの歴史的な分布に対して測定を計算比較します。, 確実性に従って固定しきい値値を割り当てる際の機械的な取引システムの現在の「失う」配布は確かに正常より, 予想される損失, したがって失敗として捨てられるべき.

だから, たとえば, 貿易業者が現在のドローダウン レベルでシグナル状態に問題あり、彼の調査をトリガーを無視することを前提としてください。. 代わりに, 歴史的テスト期間中そのシステムの取引中に発生と歴史的な損失に対して現在の連敗を比較します。. どのように保守的なトレーダーがによってください。, 彼または彼女は現在または最近の損失が超えていることに気付く場合があります。, 言う, 、 95% 「普通の」歴史的な損失レベルからの 2 つの標準偏差によって暗黙的に指定確実レベル. これは確かに強力な統計記号は、システムのパフォーマンスが低下するだろう, したがって失敗しましたと. 対照的に, リスクの大きい食欲と異なるトレーダーことがあります 3 つのことを客観的に決めることの規範からの標準偏差 (すなわち. 99.7%) 確実に適切なレベルとして取引システムを判断するため「失敗」

任意のトレーディング システムの最も重要な要因’ 成功, 手動または機械かどうか, 人間の意思決定能力は、常に. 良い機械的な取引システムの値は、します。, すべての良いマシンのような, 彼らは人間の弱点を最小限に抑え、マニュアルの方法をはるかに超えて達成可能な達成に力を与える. まだ, 正しく作成されたとき, 彼らはまだトレーダーの判断に従ってしっかりした制御を許可して、彼または彼女が障害物と潜在的な障害の明確な舵取りをできるように.

トレーダーが損失するかどうかを評価する標準分布の統計計算の形で数学を使用できますが、通常、歴史的な記録によると許容, 彼または彼女はまだ作る純粋な機械ではなく人間の判断に依存します。, 単独でのアルゴリズムに基づく数学ベースの意思決定.

トレーダーは、両方の世界のベストを楽しむことができます。. アルゴリズムとメカニカルトレーディングの力は、発注・施工に関する人間の感情や遅刻の影響を最小します。, ストップロスの規律を維持することに関しては特に. それはまだ取引のシステムを人間の制御を保持するために標準偏差の客観的な評価を使用してください。.

変更のために準備します。, 取引システムを変更しておいて

ときに検出する客観性とともに、機械的な取引システムは、敗者に勝者から変更します。, トレーダーでは、規律と先見性に進化し、彼らは新しい市場環境に勝つために続けることができますので、システムを変更する必要があります。. どのような環境変化でいっぱいに, シンプルなシステム, その進化になります迅速かつ容易に. 複雑な戦略が失敗した場合, 簡単にそれを変更するよりも交換することがあります。, いくつかの最も簡単な最も直感的なシステムの, よう、 QuantBar システム, 比較的容易に将来の市場状況に適応するためにその場でを変更.

要約すると, 正しく作成された機械的な取引システムはシンプルかつ適応可能であるべきといえよう, さまざまな市場条件の下で利益を生成するのに十分な堅牢なされるように、右のタイプとデータ量によるとテストと. と, 受賞システムは成功の適切な基準によって判断しなければなりません。. アルゴリズム取引ルールや最大ドローダウンのレベルに依存するだけではなく, システムが失敗したかどうかについての決定は、トレーダーの人間の判断によるとすべきであります。, システムの現在のパフォーマンスの歴史的なテスト損失に対して測定した場合の標準偏差の数の評価に基づいて. 機械的なトレーディング システムは実行に失敗した場合, トレーダーは、失うシステムにしがみつくのではなく必要な変更をする必要があります。.

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