アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

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私のブローカーは、私のエキスパートアドバイザーを盗むことができます。?

10 月 17, 2013 によって ショーンオバートン 4 コメント

私はよくインターネット上これを出すに十分なそれの時間この質問を取得します。. There are plenty of reasons for traders to remain wary or suspicious of their broker. If you’re using the broker’s software, can they steal the expert advisors in your account that are making money?

Steal MT4 expert advisor

Can the broker steal your EA for MT4 or MT5?

The answer is an emphatic no. I started my career working as a broker and have been involved with forex for 7 years this month. I’ve seen the backend systems and tools that the MT4 brokers use to manage clients and their positions. I’ve also seen them on the floor of one of the MetaTrader bridge companies.

The brokers use a piece of software called the MetaTrader Manager. The manager is basically a database that tracks the open positions and equity for clients. It does not have a button for sucking MT4 expert advisors from client accounts.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント タグが付いて: ブローカー, 専門家アドバイザー, メタト レーダー, MetaTrader Manager, mt4

自動化された取引 Ii

1 月 7, 2013 によって ショーンオバートン 1 コメント

The second part in Nathan’s interview series with me focuses on the role of high frequency trading in the markets and testing trading strategies. If you missed the first automated trading interview in the series, you can read it here.

Nathan Orange(Nathan):
Do you have any specific thoughts or opinions on HFT (High Frequency Trading)? This is such a hot topic among traders and I would imagine you have a unique insight into algo trading in general.

Do you see machines eventually replacing the “human” trader or could HFT eventually get banned from the markets? At least for day traders it seems to give quite an unfair advantage to the HFT camp for executions?

ショーンオバートン(ショーン):
There is a huge difference between algorithmic trading and HFT. HFT is obviously automated due to the speeds involved, but that does not imply that all automated trading is HFT. It’s only a subgroup.

 

Nathan Orange(Nathan):
確認して, there are plenty of automated systems that are not HFT. I bring it up under the context that HFT uses deceptive algorithms for their order posting tactics.

 

 

ショーンオバートン(ショーン):
HFT is uniformly destructive to capital markets and their purpose. It nickels and dimes investors and traders through market manipulation. Just last week Nanex detected a single organization that pushed through 4% of all the order flow on US equities quotes. さらに悪いこと, not a single one of the orders executed. Posting orders without the intent to trade is blatantly illegal.

The other negative consequence of HFT comes from the rebates that the dark pools and exchanges pay to “liquidity providers,” which are really the HFT bots. The arrangement tangibly alters the motivation for participating in markets. Rather than investing or even speculating on price, the HFT algos generally do not care about market movements. They just want the liquidity rebate.

Nathan Orange(Nathan):
This to me is the bigger issue. The whole arrangement is shady and as you said it alters the motivation for market participation. What steps or changes do you recommend?

 

 

ショーンオバートン(ショーン):
、 Market Ticker blog is one of my favorites on that subject. Karl Denninger advocates a regulatory rule of a two second minimum order time. I support the idea. Nobody can plausibly claim that an order placed for such a short duration is for any trading purpose. If an order is not intended to be filled, it should be not permitted.

 

Nathan Orange(Nathan):
I cannot argue with that logic. Back to testing, how important is accounting for commissions and slippage to the integrity of any back-testing data in your opinion? To me, as you go down the scale from longer term trading to day-trading the importance grows exponentially.

 

ショーンオバートン(ショーン):
I fully agree. The consequences of trading costs pile up with increased frequency. Shorter time frames multiply the frequency, which as you pointed out, grows exponentially.

My personal preference is to skip trading costs and commissions on short time frames so that I can obtain a sufficient sample size for my analysis. I do not foresee myself ever trading on one minute charts, but I almost always use one minute tests to analyze randomness within a strategy. Unlike most systems developers, the profitability of a system is a backseat concern.

I read a newsletter this morning written by a multi-million dollar businessman. He concluded today’s article saying that if you start a business to make a lot of money, you’ll more than likely fail. You have to excel at providing a quality product and service in order to succeed over the long run. When the inherent business excels, only then does the long term money follow.

Trading is a business in precisely the same sense. Most traders rush through the system development process to spit out quick profits. They rarely, if ever, consider a strategy’s performance over a lengthy period of time. Everything is about the here and now. さらに, good systems frequently lose money. You need something more in the toolkit besides the random scorecard of profit and loss.

Nathan Orange(Nathan):
Good systems do have losing periods, yet many traders seem to be convinced there is a “holy grail” approach out there that will buck this fact. If some of the most successful traders ever have posted losing periods (or even years) and have been around for 20+ years it seems hard to fathom beating their performance from day 1.

Regarding testing platforms, you were one of the first people that really explored the issues with back-testing Forex – can you provide more detail on the problems for those that are interested in developing and back-testing a system for FX (MetaTrader platform)?

ショーンオバートン(ショーン):
You’re opening a can of worms on this one. MetaTrader is hands down the worst platform available for backtesting. The data is notoriously unreliable. Even when good data is at hand, the instructions for importing it and turning it into something usable fill a dozen pages of instructions.

You’re much better off doing real analysis in NinjaTrader, TradeStation or MultiCharts. The metrics are vastly superior and require a tiny fraction of the effort. I still think that MetaTrader is sufficient for live trading most strategies.

Nathan Orange(Nathan):
I am a huge fan of live testing/trading alternate strategies. One of my biggest “A Ha” moments came during live testing alternate exit strategies. I traded my account with my original exit approach but also demo traded alternate exit strategies in real time. There is value gained that you don’t always get from a back-testing print out. How do you compensate for slippage when testing a strategy?

 

ショーンオバートン(ショーン):
Forex is thankfully unique in that it doesn’t come with unique problems other than rollover. The markets are the most liquid in the world. As a retail forex trader looking at charts longer than five minutes, you can generally assume that the historical prices are reasonably reflective of executable prices for the strategy.

I compensate for slippage and bad ticks by doubling my expected transaction costs. たとえば, I pay 1.5 pip spread on the EURUSD. When I test a strategy, I demand that it must hold up on 3 pips transaction cost on every trade.

Nathan Orange(Nathan):
Before we wrap this up, are there any specific strategies or common parameters that you have noticed in systems that make it? We both know how small of a percentage of traders become successful, but as it relates to mechanical systems are there recurring themes for those that are profitable?

 

ショーンオバートン(ショーン):

いいえ, there are no recurring themes that I see. The lowest common denominator is that they do not overtrade and that they use low leverage. Other than those two items, each successful strategy differs substantially from all the others.

The most important ingredient in system development is the developer. I have yet to program a successful trading system for someone without years of full time trading experience under their belt. You have to go through the school of hard knocks if you’re going to make it. Almost all of us are too stubborn to listen to good advice.

Nathan Orange(Nathan):
ショーン, I can’t thank you enough for providing such honest responses and sharing your insight. If you are interested in learning more or considering coding your system, go to MetaTrader Programming for more information.

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EA 問題チェックリスト

1 月 3, 2013 によって ショーンオバートン Leave a Comment

テクニカル サポートに問い合わせるし、カスタマー ・ サービス担当者を求めるとき、それは私が狂った駆動します。, “お使いのコンピューターをを接続します。?” When I step back and think about it, しかし, they ask dumb questions for a reason. Some people really do forget to check the obvious things.

If you’re stuck trying to load a MetaTrader expert advisor and you cannot get it to trade, this checklist will help you resolve the most obvious problems.

You should see the name of your expert advisor and a smiley face in the top right corner of your open chart. The image below contains a blue line. Everything is correctly displaying above that blue line.

MT4 EA

Expert Advisor Problem Checklist

Do you see the name of your expert advisor on the chart? はいの場合:

  • If an X appears, then click the big EA button at the center top of the screen. It should appear pressed down
  • If an upside down smile (a frown appears), then right click on the chart. Choose Properties. Click the Common tab. 選択します。 “ライブ取引を許可します。” と “Allow DLL Imports”. Remove the check next to “Confirm DLL Function calls”
  • Click the Inputs tab. Change the inputs to whatever values you desire. Push OK.
  • If a smiley face appears, you’re all done.

Do you see the name of your expert advisor on the chart? そうでない場合:
Drag and drop the EA onto the chart.

  1. Click the Common tab. 選択します。 “ライブ取引を許可します。” と “Allow DLL Imports”. Remove the check next to “Confirm DLL Function calls”
  2. Click the Inputs tab. Change the inputs to whatever values you desire. Push OK.

 

MT4 EA Button unpressed

The X appears on the chart because the Expert Advisors button is not pushed down

EA frown

The frown on the chart indicates that “Allow Live Trading” is not enabled.

The EA button correctly pressed

The smiley face appears on the chart after the Expert Advisors button is pushed down.

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カスタム インジケーター メタト レーダー

12 月 27, 2012 によって ショーンオバートン 1 コメント

彼はグラフを参照してくださいしたいと思いますいくつかの情報をトレーダーが夢なら, カスタム インジケーターはもっとより多分行く方法です。. カスタム インディケータの表示をサポートします。

  • ダッシュ ボード
  • 矢印を売買します。
  • 任意の種類の行の

カスタム指標が必要 プログラミング. それです, 結局その程度です, カスタムになるアイテム.

The custom indicator box in MT4

カスタム インディケータの開発の利点は、プロセスを最大限に制御を提供しています. デザイナー コントロール入力, ユーザーが変更できる項目します。.

移動平均, たとえば, 一般的な入力の種類などを提供します。 (EMA 対 SMA) 期間 (、 55 移動平均期間). 後であなたの心を変更することが予想される場合, 最初からそのためには簡単です。.

ほとんどのトレーダーはチャート上のインジケーターの外観について最も気します。. 色に焦点を当てる、またはライン上の矢印を好む傾向があるかどうか, カスタムのプロセスについての素晴らしいところは、あなたの好みに合わせてツールを構築することができます。.

一部のトレーダーは、メタト レーダーで暗い黒の背景を好む. 他の明るい色を好む, 目に容易であります。. それは完全にあなた次第です。, デザイナー, インジケーターで情報を表示する方法を決定するには.

作成したいカスタム インジケーターはありますか? メールでお問い合わせ info@onestepremoved.com 構築したいの説明.

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MetaStock の第一印象

12 月 21, 2012 によって ショーンオバートン 2 コメント

MetaStock の開発は難しいことじゃないです。, それが異なるだけ. I am used to working with MetaTrader and more recently NinjaTrader. MetaStock offers all of the great features one would look for in a trading platform. Navigating around is a bit difficult, しかし. The biggest obstacle for me is how differently MetaStock handles tasks when compared to other platforms

Of course I recognize comparing anything to MetaTrader isn’t fair in some respects. MetaTrader is a much simpler platform to be sure. MetaStock is significantly more robust in its features and abilities. Where MetaTrader instantly opens charts for you right after installation, MetaStock opens to a kind of passive mode. The platform does not display anything until the user requests it.

When I develop for MT4, I only have to locate and copy an EA for delivery to our customers. That’s not the case with MetaStock. Thankfully MetaStock, like NinjaTrader, has an import/export tool to help. In MetaStock you simply run the Organizer and the wizard will guide you through all of the details of creating an export for backup or delivery to another user.

Each of the major trading platforms has its own set of unique features and each has its own quirks. As noted earlier MetaTrader feels like it’s quicker and easier to get started. The learning curve is short. しかし, in comparison to NinjaTrader and MetaStock, MT4’s feature set is limited. The best analogy that I can think of is a bike doesn’t take as much skill and practice as driving a car on the highway.

My biggest beef with MetaStock at this point would be the language used for the indicators and EAs. Compared to MQL and C#, the language feels limited and somewhat clunky. It requires DLL programming much more often than other platforms.

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専門家アドバイザーの仮定

11 月 20, 2012 によって ショーンオバートン 3 コメント

彼らの最初のカスタム プログラミング プロジェクトを発注している多くのお客様. 彼らは作成したいと考えてエキスパートアドバイザーの一般的なフレームワークを知っています, しかし、彼らは、具体的に求めるために何がわかりません. この記事の目的は、最も一般的な質問に関連してどのようにEAの機能の概要を説明することです.

私は専門家のアドバイザーが取引に使用する通貨ペアと時間フレームを選択するにはどうすればよいです?

エキスパートアドバイザーは、ユーザーがそれを適用し、チャート上で実行されます. あなたはEURUSD M15チャートにEAを取引したいときは, EURUSDチャートを開きます. M15までの時間枠を変更します. EAを適用します. すべての決定は、チャートに基づいて行われます.

入力はどのようなものがあります?

入力は、ユーザーが追加のプログラミングなしに変更することができます変数です. トレーダーらによると、多くの場合、彼らが使って好きな指標を知っています. 設定は、あまり明確で. 入力は、プログラマは、あなたの心を変更するたびに電子メールで送信することなく、微調整や実験を可能に. より具体的な例では、移動平均を使用してEAを考慮することです. です 50 より良い期間MA 55 期間MA? 期間を作るの入力はトレーダーが素早く簡単に試すことができます.

どのように私のEAは、それがトレードべきか多くのたくさん選ぶん?

私はあなたがそうでなければ私に教えていない限り、あなたは、固定ロットサイズを交換したいと仮定. 私たちのSOWのほとんどは、 ロット 入力. あなたが入力した金額を入力します。表示される売買シグナル ロット. クライアントは頻繁に他のタイプを要求 お金の管理. あなたは明示的の種類を述べる必要があります お金の管理 あなたが含めたいか、そうでなければエキスパートアドバイザーにされないこと.

なぜすべてのSOWは、停止を含む、利益を取るん?

それが害はありませんにいるん主な理由. ゼロにそれらを設定すると、その機能のそれぞれを無効にします. クライアントの大半は停止し、制限値を選択することを可能にしたいです. 私たちのプログラミングテンプレートは自動的には、開発プロセスをスピードアップするために、私たちのクライアントのためのコストを削減することが含ま.

一般的なトレーリングストップとAの違いは何ですか 損益分岐トレーリングストップ?

一般的なトレーリングストップは、ほとんどの人がストップを末尾の単語が表示されたときについて考えるものです. それは見て最も有利な価格から設定距離を維持. A 損益分岐トレーリングストップ より複雑です. これは、以前のブログ記事で覆われていました.

SOWの目的は何ですか? なぜあなたはすべての詳細を下にピン止めのようにしつこいです?

私たちのプロジェクトのすべては、プリペイドされています. 我々はすべてのプロジェクトのためのSOWを必要とする前に、, OSRとクライアント間の期待がしばしば異なっ. 顧客は一つのことを期待しました; 私たちは別の期待しました. それは、誰もがプロジェクトを理解することを確認するために余分な時間を割いて価値があると何を期待されています.

SOWはまた、任意のお金が手を変更する前に、仕事上の関係を開発することができます. あなたは既に私たちは上から下にプロジェクトを理解していることを知っているとき、あなたは購入すると、より快適に感じます.

私が取引したいです 10 当時の通貨ペア. なぜ単一EAはすべてを管理することはできません 10 通貨ペア?

単一のエキスパートアドバイザーは、技術的には、複数の時間枠と複数の通貨を管理することができました. 私はアイデアが素敵であることを認識します; なぜ管理 10 あなただけ管理できるのEA 1 EA? 問題は、MT4のEAを更新するために、着信ティックに依存していることです. エキスパートアドバイザーはAUDUSDを売買したいと考えていますが、EURUSDに適用されていた場合, ユーロドルは、着信見積もりを受け取るまでのトレードオフ起動しません. それはよくありませんわ, 特に、短い時間枠で. 予想よりも後でオフ発射の取引の危険性があります, 更新に時間がかかりすぎて後続の停止, など. もっと重要なこと, 実行は常にためのボトルネックになります トレード状況がビジー状態 エラー.

私はこれらのブログの記事に関する質問を歓迎. あなたは、EASがどのように機能するかを常に不思議に思っていましたし、あなたの質問は、ブログで答えたい場合, その後、私送ります Eメール.

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三角裁定

11 月 8, 2012 によって ショーンオバートン 23 コメント

三角裁定は少しクールなサウンド外国為替用語です。. 何か近くに瞬時に売買利益の考えを表すこと. インスタント, 無料でお金はほぼ全員に訴える. 理論は音, 非常に現実の生活でやってのけることは困難だが、.

精通していない場合 合成通貨ペア, 私は非常にあなたが 12 月から件名に私の記事を読むことをお勧めします 2011. この説明のどれも意味になることを理解することがなく合成ペア コンセプト.

Triangular Arbitrage

通貨ペアは、価格を示して ときに三角裁定機会が発生します。, 同じ中 合成通貨ペア 別の価格が表示されます。. 場合は、EURUSD の言い値は 1.2820 合成通貨ペアの入札価格が、 1.2823, 三角裁定機会が存在します。.

、 合成通貨ペア 任意の交換の媒体を含むことができます。. 円のペアは非常に液体, ので、おそらく 5 月 USDJPY と EURJPY を使用して合成の EURUSD を構築.

三角裁定取引についての素晴らしいところは、同じ楽器を使用して複数の機会があるということです。. 名前のペアは変わりませんが, この例ではユーロドル, トレーダーは、他のいずれかを使用できます。 6 主要通貨取引で最高の価格の買物をする. ユーロドルを買っている仮定を使用して以下の例を一覧表示.

裁定取引通貨長い EURUSD の関わるアービトラージのアクション
円EURJPY を販売します。, USDJPY を購入します。
英国ポンドEURGBP を販売します。, Gbpusd します。
豪ドルEURAUD を販売します。, 豪ドル/ドルします。
NZDEURNZD を販売します。, NZDUSD を販売します。
CADEURCAD を販売します。, USDCAD を購入します。
スイス フラン販売 EURCHF, USDCHF を購入します。

例

トレーダーは、EURUSD の裁定機会をスポットと十字架を円と認める最高の機会を提供. 戦略の機械の実装はこの近似プロセスに従います:

  1. 購入します。 100,000 市場でユーロドル
  2. EURUSD の順序または要求された価格の近くの実行を確認します。.
    • 注文受信合成通貨ペアよりも悪いですまたは貿易をあまりにも高価になる貧しい実行した場合, 貿易を閉じるし、新しいチャンスを探してください. 費用は広がり、どのような手数料が支払われました。.
    • 順序は、合理的な実行を受信した場合, 続行.
  3. 満たすために合成の脚の半分を選択します。. 順序は問題ではないです。. それ、EURJPY が使用する最初の注文の場合, この作業は非常に簡単、. EURJPY と EURUSD のペアは、同じ通貨を使用します。. 取引の多くのサイズが同一でなければなりません. 名前の通貨ペア EURUSD を買ったので, 我々 は貿易のユーロ コンポーネントをヘッジする EURJPY を販売する必要があります。. EURJPY 販売 100,000 市場で実行する必要があります。.
  4. 貿易の残りの足は USDJPY. 私たちの短いドルを置く EURUSD を購入. ドルをヘッジするために, 我々 は、ドルを購入する必要があります。. このように, USDJPY を購入する必要があります。. ことはできません。, しかし, 盲目的に購入します。 $100,000. 買いましたが €100,000, 私たちは短い置く貿易 $128,200. ユニット サイズの購入をする必要があります。 $128,000 円に対して. 余分な $200 位置のサイジングの外国為替市場での制限のためオフに丸められます. 私たちは、危険性 accpept を余儀なくされて、 $200 位置
  5. 全体の貿易が今実行します。. 機会を逆自体に、入札は今質問の下と出口が発生します, 市場で期待どおり. 市場で開いているすべての取引を終了します。.

多くのサイズを修正します。

それは 1 つの例から三角裁定取引の概念を理解するは難しい. 私の読者を退屈のリスクで, 徹底のために下の 2 番目の例を紹介します。. 多くのサイズを修正する必要性は何を期待ほとんどのトレーダーを旅行します。. 死んだ馬を破っているように感じる場合は、このセクションをスキップします。.

オフの壁として使おう、NZDJPY 例. 関与のペアは、次のとおりです。:
NZDJPY, を取引 66.32
NZDUSD, を取引 0.8281
USDJPY, を取引 80.07

名前付き NZDJPY 価格です。 66.32. 合成の価格, しかし, は 66.305. 裁定機会 1.5 ピップが存在します。. これは、によってを計算されます。:

1 ニュージーランドドル/米ドル 0.8281 * 1 米ドル/日本円 80.07 = 1 NZD/66.305 円
66.32 – 66.305 = 1.5 ピップ

名前の通貨が質問の上入札価格を示しています. つまり、我々 は名前の通貨を販売し、合成通貨を購入する必要があります。. 標準の基本通貨の多くでは、契約と仮定すると, トレーダーに NZD を売り注文を実行します。 $100,000 市場で.

最初のタスクは、ドルの NZDUSD を使用してキウイを買い戻すことです。. 単位間の変換は必要ありません。. 名前付きおよび合成の両方の通貨を共有同じ基本通貨, NZD. 最後と最後のステップは NZDJPY 短いトランザクションで購入された円を販売するには. USDJPY を購入伴います USDJPY を使用して円を販売. ユニットのサイズについての警告を覚えています。.

我々 は、購入する必要があります。 NZD $100,000 価値 円 で 私たち ドル. あなたが見ることができます。, それは複雑します。. NZD ドルの基本通貨に変換します。:

NZD $100,000 * USD 0.8281 ドル/NZ ドル $1 = $82,810

我々 は購入する必要があります。 $82,810 USDJPY の価値. 外国為替市場に取引を制限します。 1,000 単位. 最小のリスクでは、購入することです。 $83,000 USDJPY と受け入れる $190 露出で.

なぜ三角裁定ですので一般的です

ほぼすべての小売外国為替ブローカー マーク、 スプレッド 直接の手数料を充電の代わりに. 目的は、取引の真のコストを偽装するには. ほとんどの仕掛けのような, しかし, それは予期せぬ結果を作成します. 普及に人工マーク アップ三角裁定機会の多くの理由であります。.

ブローカーは、のどの側面を決定する必要が、 スプレッド マークアップを受け取る. 時折, 全体のマークアップは入札価格から差し引かれるか、質問に追加. 多くの場合, ブローカー入札の両側にマークアップの部分を追加することによって彼らの賭けをヘッジし、聞いて.

マークアップは、常に十字架を高くなって. 極端な入札間違いし、直接望ましくないこれらの十字の取引確認を求める. パラドックスのようなものです。, その望ましくない特性三角裁定のコンテキストで肯定的なものになりますが、. 入札は実質レートより低い. 質問はその実質レートよりも高い. メジャーが合理的なスプレッドで取引するとき, それは十字架を恒久的な裁定機会の近くを作成するマークアップの一般的です.

貿易は、マークアップは、反対方向に傾斜を開始するたびにのみ実現できる利益を実現します。. ブローカーのほとんどのマークアップが適用される場合, 三角裁定取引ブローカー シフト マークアップまたは完全に大抵入札するまでに利益はないです。. フリップフ ロップは、通常発生するいくつかの時間を取る, 毎日の機会の数を制限します。.

証券会社はほとんど常として裁定取引トレーダーを表示します。 有毒なご注文の流れ. 裁定は、誰かがホイールで眠っているときにのみ発生します; 利益は最終的に誰かのポケットから出てくる. 証券会社が提供してインスタンスでも、 ECN 実行を通過または, 個人のお客様よりも銀行との関係を気遣うはるか. 証券会社、銀行の取引の腕のため基本的に卸し業者. 銀行がそれらを切断する場合, その後、何も販売するがあります。. この状況で三角裁定は、銀行からお金を稼いでいます。. トレーダーが速すぎるあまりにも多くのお金を行う場合, トレーダーは、銀行の要求で斧を得るでしょう.

トレーダーに、 FXCM ディーリング デスク 継続的な関係のチャンスに直面する他のブローカーがないや. 利益は、ブローカーのポケットから直接来る. 彼らは非常に長いためのビジネスにしてきた場合, 彼らは何をしている比較的すぐに知っています。.

戦略が成功するための最良の機会を複数のブローカーの間でに取引を分割. 注文を解除するより多くの機会と、します。. もっと重要なこと, 1 つのエンティティを知っているあなたの複合注文の流れ. それはそれに彼の出血は人を追跡する痛む敗者のはるかに困難乾燥.

外国為替プラットフォーム

メタト レーダー

三角裁定エキスパートアドバイザーを中 メタト レーダー 無骨な回避策を含む. 適用される同じリスク 裁定取引ブローカー 三角裁定にも適用されます。. 、 トレード状況がビジー状態 最大の関心事として際立っている問題. 現実的にかかることがあります。 3-5 単一の内で行われる場合、すべての 3 つの命令を実行する秒 専門家アドバイザー. このような大規模な期間で多くの悪いことが起こり. また, この方式に迅速にキャッチし、それをシャット ダウンするブローカーを期待するだろう.

共有メモリを実行するトレーダーの 3 つの個別のインスタンスを使用する唯一の実用的なソリューションです。 DLL. 1 つのインスタンスに専用にすること、 “悪い” ブローカーのマーキングを スプレッド. 他の 2 つのインスタンスが各片面と合成の貿易を実行します。 “良い” ブローカー. 実行、キューなしで同時に入力する能力を入手. 欠点は、EA が着信ダニにのみ更新します。. タイマー刻み間に長い間隔が発生した場合, それは入力から三角形の一角を遅らせます.

NinjaTrader

NinjaTrader 命令を実行することができます理想的に単一機関内で行われる場合. もう一度, これは、あなたのトラック哀れなほど単純なトレースになります. 数日間、現実の世界でのみサウンド エンジニア リングと偉大な戦略を構築することも. もう一度買い物行くブローカーを立ち往生しているし、.

マルチ ブローカー ライセンスと NinjaTrader を使用することを交換する最良の方法検出されないです。. 悪いブローカーの 1 つの戦略を適用します。, 良いブローカーの 2 番目の戦略を適用します。. 戦略も必要があります通信する方法, 共有メモリ リソースやイントラネットのクライアント-サーバーを通じて.

この web サイト上の販売のための製品としてよく設計ソリューションの構築に興味があります。. 場合はこのような何かを取引の利益します。, ください私にメールし、たいプラットフォームを言及. 私はトレーダーがする優先順位を設定するのにリストを維持します。.

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メタト レーダーの設定ファイル

10 月 8, 2012 によって ショーンオバートン 2 コメント

メタト レーダーの設定ファイルは、友人と専門家アドバイザーで使用される設定を共有する簡単な方法とトレーダーを提供します。. Or in our case, it allows you to share settings with the programming team.

We frequently ask for set files in the course of MQL のデバッグ. One of the most common sources of frustration for our clients is when we send an EA and they think it doesn’t work for some reason. The most common cause is that the client inputs settings that cause the EA to never find trades.

It seems obvious enough for users to self-report the settings used. 残念なことに, many people overlook settings or sometimes enter them incorrectly without realizing it. Using set files and ログ ファイル allows us to analyze what occurred for certain instead of what the user believes to have happened.

Creating a set file is very simple.

  1. Place your EA on a chart or open the strategy tester.
  2. You will next see the inputs tab (すなわち, EA settings) on the screen. Change the settings to what you intend to use.
  3. 右側の, you will see two buttons. クリックしてください。 セーブ. I recommend that you save the file to an easy location such as the desktop.
  4. Reply to your support ticket email with the set file attached.

 

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メタト レーダーに変換します。 5

4 月 17, 2012 によって ショーンオバートン 2 コメント

メタト レーダーのアルパリの最近の発表 5 mql5 を翻訳依頼の小さな波を引き起こした. Most traders assume that MT5 is about to take over the world. Perhaps it’s better to front run any potential problems. I assure you, しかし, that there’s no need to panic.

The launch mainly signifies that the larger forex firms will start rolling out their own installations of MT5 within the next six to twelve months. Rumor has it that Alpari’s owners are very close to the owners of MetaQuotes. Perhaps this is hearsay, but it’s my impression that Alpari is the first among equals when it comes to MetaQuotes’ clientele. Alpari did pay up the wazoo, しかし, for their license. Maybe they’re just getting rewarded for adopting the new platform so quickly.

Most brokerages, especially the large ones, are not chomping at the bit to adopt the new release. 実際, most of them hate MetaTrader with a passion. The back office is written largely for brokerages that exclusively want to use MetaTrader. The larger brokers, all of whom invariably offer their own proprietary platforms, have to jump through a lot of hoops to get all the moving parts between separate back office systems working in sync. The rollout will likely embroil their IT staff in problems for months on end. I seriously doubt most CEOs are looking forward to the switch.

また, offering MT5 as the primary platform does not mean that your brokerage is going to flip the off switch on MT4. They depend on MetaTrader 4 for their cash flow. Brokerages will not sabotage themselves by preventing all of their customers from trading.

Rollouts of new technologies usually occur over a period of 9 months or more. When I worked with FXCM, I remember the handful of clients that refused to switch from Trading Station I to II. It wasn’t until 2 years after the initial release of the new version where the company decided to drag the stragglers kicking and screaming onto version II.

The switch from MetaTrader 3 宛先 4 worked in much the same way at the brokerages offering it at the time. It wasn’t until two years or so after its initial adoption that version 3 went by the wayside.

You have little to worry about as a retail trader considering the switch over to MT5. If you want to program a brand new EA and your broker already supports MetaTrader 5, then you should definitely program it in MQL5. それ以外の場合, stick with MetaTrader 4. It still has years of shelf life.

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専門家アドバイザーを最適化します。

2 月 20, 2012 によって ショーンオバートン 1 コメント

One of the lesser known features of the メタト レーダー backtester is the optimization feature. It’s so small that you could be forgiven for overlooking it.

Optimization is the process to maximize a certain outcome. この場合, it’s profit. Any EA developer wants to maximize the amount of profit made over a given period of time. The MetaTrader optimizer allows the trader to search for the combination of inputs that yielded the maximum profit over a given period of time.

The process is identical to running a バックテスト, except that MT4 runs multiple backtests at the same time. It then organizes the results and offers up the best combination.

Telling the backtester to run in optimization mode is easy. Simply put a check next to the word 最適化. MetaTrader will then sort through the combinations that you tell it to consider.

MetaTrader EA Optimization option

Place a check in the box next to Optimization in the MT4 backtester

The next step is to click on the Expert properties button to the right. A new window appears that contains three tabs: テスト, Inputs and Optimization. These screens allow the trader to inform MetaTrader which variables to consider for testing and how to weight the results.

テスト

The top of the testing section applies to every type of バックテスト. Here you can select the starting balance. MetaTrader defaults the option to $10,000, although you can make this any amount of your choosing.

The second default option allows the trader to restrict the direction of trades. It’s a frequent expert advisor programming request. It’s also one that is unnecessary. Both the backtester and expert advisor options screen allow the trader the option of restricting trades to long only or short only without additional programming. If the EA is not well programmed, this setting may cause errors 4110 または 4100 to appear all over the trading journal. It’s harmless. The only effect should be that the backtester slows down. It’s the result of writing to the journal hundreds of times or more.

The testing tab of the MetaTrader backtester

The testing tab of the MetaTrader backtester

A groupbox appears underneath these options that inexplicably relates to the optimization process. You’d think it would make more sense to place it in its namesake tab. That’s typical MetaQuotes logic at work.

The first line contains numerous parameters for choosing the best option. User overwhelmingly select for the largest account balance, but other options include the profit factor, expected payoff, maximum drawdown and drawdown percent.

The last line automatically uses a genetic algorithm. Optimization processes use either brute force methods or genetic algorithms. Brute force strikes most people as intuitive although obviously exhausting. The software tests every combination possible. Genetic algorithm’s attempt to make the process more intelligent. When the software sees that certain parameters almost inevitably lead to a losing performance, the algorithm skips similar tests where it expects to lose.

This is a great idea if you have a quality genetic algorithm. My opinion of the メタト レーダー backtester is less than stellar. I don’t feel very confident about the algorithm at all. If you don’t mind spending extra time waiting for test results then I suggest unchecking this option. You don’t want to miss a potentially important combination.

Inputs

Most people find this screen confusing. The first column, called 値, strictly controls inputs for simple backtests. 、 値 column is totally ignored during an optimization run.

The inputs tab of the MT4 backtester expert settings

The inputs tab of the MT4 backtester expert settings

The important columns for this task are Start, ステップ と 停止. Start is the lowest number that the MT4 backtester will consider. Step refers to the interval between the lowest value and the highest value. Tightly controlling this setting allows the user to gain quick insights into how changing the variable values affects performance without dragging the tests out for a full week. 停止 is the highest number that the expert advisor will use.

The most obvious candidate for testing in this example is the Take Profit value. The default setting is listed at 50. If you trade the majors, you might want to consider settings ranging between 10 pips and 200 ピップ. That means that you set Take Profit row to 10 ため、 Start column and 200 ため、 停止 column. The real trick here is selecting the ステップ. If you choose ステップ = 1, then MetaTrader will run a separate test for every value between 10 と 200. That’s 190 テスト, which is overkill. A step of 10 cuts the total number of tests down to 19.

最適化

This section is the nit-picky part. If a trader feels it’s unacceptable to have 10 consecutive losses in a row, he can place a check next the the Consecutive wins box. MT4 automatically discards any tests which yield a result that contains anything checked off.

The optimization tab in the MT4 backtester expert properties

The optimization tab in the MT4 backtester allows users to discard tests with undesirable traits.

When you finish going through each of the tabs, push OK in the bottom right corner. It’s time to launch the tests.

Curve fitting in the MT4 Optimizer

A word of warning: my personal opinion is that optimizing an expert advisor is usually a very bad idea. The unique settings that yield the most profit in 2012 are unlikely to yield the most profit in 2013. If you don’t control for random chance, there’s a good probability that the 2012 best combination may result in catastrophic losses in 2013.

I recommend that traders pursue any strategy development work in NinjaTrader. I don’t like the idea of optimizing at all. 代わりに, I always focus on testing strategies for 入口と出口の効率. I know from years of experience that these values never fundamentally change on instruments of the charts traded. Entry and exit efficiencies make wonderful metrics for automated trading because they are so stable.

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