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Flat and happy

6 月 24, 2016 によって ショーンオバートン Leave a Comment

This is the first financial event since 2008 that’s hit the mainstream public. Even my friends from college are talking about the Brexit on Facebook.

My Dominari system only trades during the UK evening, so I felt comfortable leaving my system on overnight. When I woke up, しかし, I didn’t feel the same. Did you see the GBPUSD chart? Holy cow! 1,300 pips in an hour.

Brexit

GBPUSD lost more than 1,790 pips in a day from top to bottom on the Brexit.

This is the first time I’ve intervened in a trading system since April of last year. What makes me very happy, しかし, is that this intervention is all about protecting profits. I’m up 6.69% since I began trading the finalized version of Dominari on April 15.

Dominari equity curve

My equity curve as of June 24, 2016.

myfxbook.com/members/QuantBar/dominari-pepperstone/1591822 – my results at Pepperstone

Dominari isn’t intended to trade these types of markets. だから, instead of deciding to “see what happens”, I’m flat and happy until we see how the markets open after the weekend. I expect big gaps. I don’t feel like gambling which way the gaps may go.

If you clicked the original link, you noticed that the equity curve is marching straight up. That’s what’s supposed to happen. But like any good system trader, I wanted to see it working in the real world before I upped the capital commitment.

Earlier this month, I decided to trade a second account at FXCM, this time in USD. That brings my total accounts to €8,500 and $5,100. That’s about $14,600 in USD terms between the two accounts.

The FXCM account started live trading on June 6. Before then, I made sure to test it on an FXCM demo account to confirm that my edge wasn’t completely dependent upon broker selection. I’m happy to report that the FXCM results are closely mirroring those at Pepperstone.

myfxbook.com/members/QuantBar/dominari-fxcm-mt4/1679763 – my results at FXCM.

以下の下でファイルさ: ルール タグが付いて: Brexit, FXCM, GBPUSD, Pepperstone

私のデモテストをリセット

12 月 1, 2015 によって ショーンオバートン 6 コメント

私は私の中で言及しました 新たな戦略の柱 バグがポップアップしない限り、ライブデモテストは2週間続くだろう. バグがポップアップ表示されませんでした… しかし、唯一の私の急いで感謝祭の準備をします!

営業時間は、感謝祭の前日に尽きる前に、私は必死にコードをラップしようとしている私のオフィスに座っていました. 計画は長い週末のために抜いていました. と, 私がやりました. 電子メールは自動返信機能に行き、, 脇Netflixの上の1泊分の一気飲みから, 私はのための画面が表示されませんでした 4 日.

問題が解決しながら、急いで, 特にプログラミング, よく終わることはほとんどありません. 私はライブ口座の上にテストされていないコードの変更をプッシュすることはありません. しかし、私は変更が簡単だったし、それが唯一のデモ口座だ考え出したので、, 私混乱それをあればそれは大したことではありません. そこに行きました 4 ドレインダウンテストライブ市場の日.

バグ

私はFXCM米国で私のライブデモをテストしています. ほとんどの米国の貿易業者は認識しているように, FXブローカーに課せられたFIFOルールはかなり迷惑得ることができます. 私は私の注文の小さな一握りのは、特殊な状況下で拒否されていたことに気づきました.

私は長い間貿易のだとで私のテイク利益を置くことを言います 1.0550. 今、信号だけでなく、私は長い出るべきであることをとても強いことを言います, しかし、私はまた、短い行く必要があります 1.0550.

通常の市場で誰もが二重に開いた位置を販売する指値注文を置くことになります 1.0550. それが終了するまでに長い貿易と反対方向に開くように新たな貿易を引き起こします.

私はすでに長い間だから、FIFOルールは、これを禁止します. 私の意図されたバグの修正が終了したテイク利益注文をすることでした. 短い行くためには、長い取引が終了するまでコードに隠されたままになります. オーダーロジックを実行すると、この方法は、私の本来の意図を次の, しかし、また、FIFOに準拠しています.

バギーバグ修正

私は長い間使用して、簡単な例を行きます, 私の長いテイク利益を設定し、コードを送信することを意図していました 1 短い行くために制限. 私はそれが既に1オーダーを送ったコードを伝えるのを忘れて. 代わりに, コー​​ドはすべての単一の目盛り上の重複注文を送信します.

のポジションサイズ 1 microlotは、いくつかの標準的なロットに急増しました. 言うまでもなく, 損益は、乱暴に振るようになりました. サイズの巨大なジャンプはまた、私はこれまでに収集したデータを測定するために期待していた統計を圧倒しました.

これは、新しいデモ口座を開始する方が簡単です, 私はのようやったです 5 数分前. 新しいデモ口座を使用する1つの利点は、私は私の意図したライブのテスト残高と一致するアカウントのサイズでコードを実行できることです. 私はでテストする予定 $2,000 代わりに $50,000 最初のデモで.

取引の最初の数日間

equity curve

これが最初でした 3 取引の日

最初の数日間は、私と同じ静脈に多くを継続しました 元の投稿. 私は新しいデモ口座からデータを収集することを楽しみにしてい. あなたは私の無料のニュースレターに加入している場合は、私の進捗状況を最新の状態にとどまることを期待することができます.

どのように私は自分のブローカーを選びました

指値注文を使用すると、非常に価格に敏感です. あなたがでEURUSDを購入する指値注文を配置する場合 1.0550, 価格は正確に打つ必要があります 1.0550 その取引を実行するためには.

マークアップされたスプレッドの取引の一つの危険性は、あなたがブローカーは入札を広げるか尋ねているかどうかわからないということです. インターバンク市場が引用した場合 0.3 でEURUSDのピップスプレッド 1.05480 x 1.05483 そして、ブローカーは、通常充電 1.3 ピップのスプレッド, ブローカは、いくつかの異なる方法で広がりをマークアップすることができます.

  • 追加 1 完全に尋ねるのピップマークアップ. 画面上の価格はと表示されます 1.05480 x 1.05493
  • 追加 1 入札に完全ピップマークアップ. 画面上の価格はと表示されます 1.05470 x 1.05483
  • スプリット 1 入札と尋ねる全体のピップマークアップ. 画面上の価格は、あるかもしれません 1.05475 x 1.05488

もちろん、私はブローカーが広がりをマークする方法が分かりません. 彼らは賢いしている場合, 彼らは意志 価格シェード イージーオーダーフローから余分な収入を得るために、. マークアップは私の命令のいずれかが満たされませせることができること危険が常にあります, 実際のインターバンク市場は、実際にはその価格に触れていても.

私は三つの理由のためのFXCMで私のデモテストをやっています.

  1. 委員会のみ取引. それは純粋なインターバンクフィードです, 私はスプレッドマークアップは私の実行にどのように影響するかを心配する必要はありません.
  2. 手数料は、小売業者のために非常に公正で. これは、ということになります $60 片側あたり百万, これは、小さな機関トレーダーが支払うことになることだけダブル手数料です. 小売radingコストは過去数年間で劇的に下落しています.
  3. 御存知はすでにFXCMに差し込まれています

それがライブトレードになると, 私はアイルランドの会社のためにユーロ建てFXCM米国で個人のアカウントと2つ目のアカウントを取引することを計画しています, ルール (QBのプロを所有しているものと同じ). Dominariの取引はPepperstoneを通過します, これだけの設定と同じ手数料を提供していますが、 1) ユーロの電荷さらに低い手数料および 2) はるかに高いレバレッジを提供しています.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: FXCM, 指値注文, Pepperstone, 価格シェーディング, プログラミング

あなたのブローカーは今朝破産しました?

1 月 16, 2015 によって ショーンオバートン 6 コメント

これは、外国為替市場での絶対的な大虐殺です. The tide’s gone out and it’s now very apparent who has good risk management systems in place and who was reckless safeguarding your deposits.

Is your broker on this list?

  • アルパリ – 倒産!
  • FXCM – took an enormous $225,000,000 loss on clients with negative balances. It’s desperately seeking a bailout.
  • EXCEL Markets – 倒産!
FX brokers get slaughtered

FX brokers are led to the slaughterhouse.

One of first articles that I send traders on the free EAs list is how to protect yourself from a forex broker bankruptcy. It’s absolutely, critically important where you decide to trade.

I trade at Peppertsone と I strongly recommend that you trade at Pepperstone, あまりにも. They made it through this crisis unscathed. They’re well regulated. They’re in a safe and stable banking jurisdiction. と… they’re still running a thriving business.

PS: QB Pro made it through the CHF chaos unscathed. We closed out with a nice profit yesterday.

以下の下でファイルさ: 現在の市場で起きていること? タグが付いて: アルパリ, 倒産, EXCEL Markets, 外国為替, 外国為替ブローカー, FXCM, Pepperstone

ショーンの推奨される外国為替ブローカー

10 月 21, 2014 によって ショーンオバートン 99 コメント

外国為替ブローカーを探しているときに依頼する必要が唯一の 3 つの質問があります。:

  1. あなたは私に低手数料とスプレッドで優れた実行を与えるつもり?
  2. 内でバックアップする私のお金を送るつもりが 24 時間?
  3. あなたは、近い将来倒産する可能性が?

場合は、ブローカーは、それらのボックスを刻み, 実際には商品は、ブローカーを選ぶ. 分析や最新のトレンディなツール私は市場を必要としません。. 私は外国為替を取引して唯一の理由は、できるだけ早くできるだけ多くのお金を稼ぐには (それを維持するには) .

あまりにも多くのブローカー腹を行っています。. 人を信頼して、最良の取引を提供していますについて知識のある決定をするためにこのガイドでは一緒します。.

ショーンの仲介商の勧告

Pepperstone Metatrader 4 Forex Broker

Pepperstone ここで取引は、私 ライブ口座, これはすべてを言う. 私のお金はこのブローカーに今座っています。. オーウェン ・ カーに会った, CEO, 一人でダラスのオフィスで友人がいると. 私は彼らの銀行関係で非常に快適. 彼らはまた非常に競争力のある価格を提供します。.

ILQ

ILQ 大型小売店の顧客に食料調達します。 (100 mm 以上の毎月のボリュームの貿易人々) CTAs や独立したマネー マネージャー. 上層部の聴衆を意味する彼らはすぐにそれらの 3 つの重要な事柄を行う. ILQ industy で定評があり, それらとの取引の同僚の推薦に基づいて, 私は私の読者にそれを推薦快適.

MB の取引 だけを提供する米国の会社は、します。 真の ECN 小売り業のトレーダーに利用可能です. 指値注文を投稿して、最高入札または提供よりはましです。, ターミナル ウィンドウに表示されますあなたの価格. 彼らはまた、流動性リベートを提供します。, 私はの大ファン. 私はジャスティン LeBlang いくつかの年のために知られている、ライブのアカウントを開催 MB の取引 2 年間. 彼らはサポートが最高のクラスと技術、価格設定されています.

ブローカーのペテンを懸念しています? に対して自分自身を保護する方法を学ぶ 外国為替ブローカー倒産.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: ブローカー, 外国為替, ILQ, Pepperstone

Retail trader disadvantage

10 月 28, 2013 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Michael Halls-Moore invited a reply to one of my tweets last week, “Retail traders have an advantage over the pros? Me thinks not.” He wrote a great overview of why the institutional traders look longingly at the retail crowd and all the hoops that they don’t have to jump through.

His points are all valid, but he overlooked the big picture. Pricing is everything to a trader. Retail traders get the short end of the stick when it comes to the cost of doing business.

The cost of trading is massively disproportionate

Let’s say that you’re a would be quantitative trader and that you’re looking for opportunities. Let’s say you trade mini lots in the forex market with 60% accuracy and 1:1 risk reward ratios. If you’re not familiar with what a typical trading system looks like, those numbers means that you have an enormous edge.

Some of the less reputable forex brokers out there charge 3 pip fixed spreads. If you’re trading with a broker offering fixed spreads, I urge you to start price shopping. Fixed spreads are wildly overrated. You pay a huge premium for the certainty of a fixed spread. I can’t think of anything remotely plausible to justify them.

The larger forex brokers charge typical spreads in the neighborhood of 2 pips on the largest majors. Although most seem to find this reasonable, the comparison between a 2 pip average spread and institutional spreads is night and day.

Do you know what the average EURUSD spread looks like on the interbank market? It’s often 0.2-0.5 ピップ. Retail traders pay an average markup of over 300% on their trades.

retail trader pricing

Retail traders facing the institutions is a bit like David and Goliath.

Retail forex prices have declined in recent years. A few brokers like MB の取引 と Pepperstone offer raw spreads with commissions tied to the dollar volume traded. These are, 私の意見で, are about the fairest prices available to low balance traders running an expert advisor.

The best deal available to semi-institutional forex traders (CTAs, large balance retail traders, など) is Interactive Brokers. The customer support is famously poor; they’re cheap for a reason. IB also offers raw spreads with a commission.

My experience with IB has been excellent, but you need to trade size for the economics to work. A 0.5 pip typical spread is great, しかし、 2 mini-lot minimum trade size and $2.50 minimum commission really adds up. Trading with IB doesn’t approach institutional type pricing until your average trade size approaches 1 標準ロット.

だから, how does pricing affect the final outcome with our 1:1 risk reward strategy that wins 60%?

  • Free trading: 後 100 取引, you’ve earned $600 and lost $400. The hypothetical net profit is $200.
  • Fixed spread: You’ve spent $300 in spread costs to enter 100 取引. The total net profit is -$100 ($200-$300).
  • Average retail: You’ve spent $200. There is no profit because you breakeven ($200 hypothetical profit – $200 コストの). しかし, your broker loves you for doing that many trades.
  • Good retail pricing: Let’s say the average cost of a trade is 1.3 pips after commissions. You’ve spent ~$130 placing 100 取引. The total profit is $70.

Even with good strategies, the profitability of your algorithm is as simple as choosing the cheapest broker.

Equities pricing

Trading stocks is even more expensive than forex. I remember back in the day when I thought Scottrade was cheap for offering $7 手数料. It gets worse and worse when you go through the list of stock brokers. Most of them try to get away with charging $7-10 1 トレード当たり. If customer service is important to you, then those are the shops to look at.

If your top priority is trading profitably, then again, broker selection is critical. The only way that a small guy can make it is by chipping away at the costs. Interactive brokers is again a great option, charging fractions of a penny per share traded. If you decide to trade 2 shares of Google (GOOG: $1,017 per share) または 1,000 shares of Fannie Mae (FNMA: $2.35 per share), the transaction costs are tiny. Two ticks in your favor is all it takes to cover the trade.

You might be thinking that I said two ticks in forex is expensive. How can I say that two ticks in equities is reasonable?

ボラティリティ. Two ticks in the stock market is a little hiccup. It’s not at all uncommon to see highly liquid stocks move 2-3% in a single day. Forex is only interesting because of the leverage. The currency pairs themselves rarely move more than 1%, and that’s usually on major news.

リスク管理

Every employee knows that they’re only one mistake away from getting fired. That’s the reason that everyone hates having a boss. There’s a single person with unilateral authority to financially murder you. Who’s going to look upon that as a good thing?

まあ, the truth is that bosses exist for a reason. It’s someone that calls you out when you do something stupid. もっと重要なこと, the boss has the power and influence to ensure that you stop doing stupid things.

The dream of entrepreneurship is not having a boss. You go on vacation when you can, you don’t have to play office politics, you don’t have to waste time selling good ideas. You just go out and do them.

Even with good strategies, the profitability of your algorithm is as simple as choosing the cheapest broker

I can tell you as a small business owner that the negatives stand out strongly in my mind. When you don’t have someone to hold you accountable, even if it’s a mentor, you make many more dumb mistakes than you should. It takes incredible discipline to hold the line consistently. Knowing that I’m not going to look stupid or have to explain myself to anyone probably gives me a lot more false confidence than I really need.

Self-employed traders working at home experience the same thing. Who calls you out when you’re trading just because you’re bored?

The decline in the trading account points out the obvious, but that’s not enough to necessarily stop the bad behavior. We’re social creatures. Most people need to speak with other people to maintain their sanity. When you’re trading at home alone, it takes a lot of effort to ensure that you’re getting enough social contact. A good boss prevents you from indulging in bad behaviors.

結論

Selecting the right broker is enough to determine whether or not a good strategy will wind up making money or not. It’s expensive to trade. The bigger you are, the better your pricing.

Retail trading prices have reached a point where it’s at least possible to trade profitably. それにもかかわらず, the number of strategy types out there is limited because the lower, shorter term strategies are prohibitively expensive to trade.

The quantitative traders and hedge funds get the more active strategy space to themselves. Their trading costs are so low that they’re really the only people that can afford to trade actively.

以下の下でファイルさ: 現在の市場で起きていること? タグが付いて: 委員会, CTA, 株式, 専門家アドバイザー, 外国為替, hedge fund, insitutional, Interactive Brokers, MB の取引, マイケル・ホール・ムーア, Pepperstone, pip, quantitative strategies, retail, リスク管理, リスク報酬の比率, スプレッド, 株式, ボラティリティ

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