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The guy that bet on Leicester City every year

9 月 5, 2016 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Leicester City Football Club

Leicester City started the 2015 season with terrible odds of winning the Premier League Championship. Bookmakers only game them odds of 5,000:1 of winning.

To put that in context, you are more likely to die riding a bicycle than you were to win a bet on Leicester City. または, you can think of betting on Leicester City every year. If you bet on them every single year for 5,000 年, you would expect them to win a grand total of… once.

2014 was hardly an indicator of their pending success. They were nearly relegated to a lower division (すなわち, kicked out of the Premier League). And yet, they did win the championship last year.

Leicester City’s Biggest Fan

John Micklethwait

Meet John Michklethwait. He’s the former editor-in-cheif at The Economist and he’s currently editor-in-chief for Bloomberg. 明らかに, he’s a very smart man. And yet, despite the odds and repeated disappointments, John bet on his old love, Leicester City, every single year dating back to the 1980s. That’s roughly 30 years of nonstop losing.

It wasn’t a lot of money each year: just £20. We all have our indulgences. I see the value of having skin in the game. £20 on a season is enough to make one care, but not so much that he’s upset about losing it.

Then something disruptive happened. John moved to the US last year for his position at Bloomberg. The chaos of the move threw him out of sorts, and he accidentally forgot to bet on Leicester City in 2015. He bet on them every single year dating back nearly 30 年. And yet the one year that he forgets to bet, not only did Leicester City win, but the bet paid out 5,000:1.

Let’s step back and calculate the cost of that oversight for Mr. Micklethwait.

£20 * 5,000 = £100,000.

A hundred… thousand… pounds. That kind of winning would put a nice dent in your mortgage, wouldn’t it?

The risk of low probability strategies

Everyone hears anecdotes about successful trend traders. Even winning only 30-40% 時間の, they walk away big winners over time.

planet earth

You live HERE. Math isn’t good enough. You also need to wonder if your strategy can handle real-world problems.

What if they took that even lower? They could move their stop losses closer to the market. They’d reduce the size of the average loser, but the winning percentage might also drop to 10-20%.

数学的に, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with のみ 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 プロフィットファクター.

数学的に, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with only 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 プロフィットファクター.

They’re the same. Aren’t they?

Planet Earth isn’t the same as planet Math. 現実の世界で, people get sick and miss trades. または, they move across the Atlantic and forget to place a £20 bet.

People move. They get sick. Computers break. Things can and will go wrong with trading.

Richard Dennis once commented that the Turtle Traders would often make their annual returns off of one, single trade. A single trade!

When your performance depends on positive outliers, you’re massively vulnerable to accidents. What happens if you’re sick that day? Or your internet goes down? Or your broker locks you out of your account on the worst possible day?

Life happens, brother. A plan that depends on perfection is no plan at all. You need to make yourself robust to failure. Or even better, you’d make yourself antifragile.

Winning percentages

I mentioned that you can do really well winning 30-40% of time. Why then, does my own trading strategy, ルール, win 68% 時間の?

Because I’m exploiting compound, exponential growth. It’s not just how much you win, but the order in which you win it.

Let’s take two examples:

  1. A ranging strategy with a profit factor of 1.3 that wins 68% 時間の.
  2. A trending strategy with a profit factor of 1.3 that wins 30% 時間の.
Range vs trend outcomes

Look at the red circles. Trending strategies are prone to extreme outcomes, both positive and negative.

Each strategy risks about 1% on any given trade. と, the average of the range and trend strategies are identical in the long run.

しかし… and this is an important “しかし”, the expected worst case scenario with the trending strategy is substantially more likely compared to the range trading strategy. 効果で, the average is more average with a ranging strategy than with a trending strategy.

何故ですか? Because unusual losing streaks are devastating to trending strategies. Have you ever had a losing streak? It happens to everyone.

By using a strategy with a higher winning percentage, you’re making yourself robust to streaks of losers. と, not to mention, your average length of a winning streak is considerably higher.

Even though you’re getting the same mathematical outcome, you’re making things much easier on your trading psychology when you adopt a strategy with a higher winning percentage.

ルール & Exponential Growth

Dominari backtest

You may have thought to yourself, “68%? That’s kind of a strange number to pick.”

You’d be right. The choice of 68% winners was not a coincidence. それは, 実際, the win rate on my Dominari strategy.

Dominari is about more than just buying and selling. Trading is also about managing a portfolio and position sizing. Position sizing is phenomenally important over your trading career.

My backtest results for Dominari show that for every $2,500, the account increased to $17,855.35 後 3 年. That kind of compound growth doesn’t happen by accident. That’s why I’d like to share the good news with you in my webinar this week.

I’m going to show you how to put that exponential awesomeness to work in your trading account. Sound good? ここをクリックしてください。 to register for the FREE webinar.

以下の下でファイルさ: ルール, 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: antifragile, ルール, プロフィットファクター, 範囲の取引, sports, トレンド, 勝率

Dominariに大きな変化

3 月 9, 2016 によって ショーンオバートン 24 コメント

私はそれを言いました ここで と ここで と ここで. 私Dominariとの最大の問題は、取引コストであります. 物事は、私は2つのいずれかの操作を行いまで本当に離陸するつもりはありません.

  1. 取引コストを削減
  2. 各取引に多くのお金を作ります

私は去年の9月か10月頃からDominariに取り組んできました. 数ヶ月のために私の脳をラッキングした後、, 私は多かれ少なかれ取引の収益性を改善するアイデアをオフに書きました.

市場が閉じた後にそれが突然金曜日に先週変更しました. 自分のシステムが住んでトレードするための最良の理由は、不採算力創造の苦悩. 気持ちは私にデイモンド・ジョンのの多くを連想させます (シャークタンクから男) 新刊 ブロークのパワー. 人生はあなたの道を進んでされていない場合, それはトップになるために最善のことができます誰が機知と創造的です.

誰も破っや極度のストレス下で感じたいとは思いません. 限り、我々はそれらの感情を憎むように, 彼らは多くの場合、パフォーマンスの最強ドライバーです. それは私がDominariで、今どのように感じます. 私はそこに得るために非常に近いですし、その不足している成分を修正する方法がわかりませんでした.

そのストレスがなかったら, 私は先週の金曜日、私のシンプルでありながら非常に強力な洞察力を持っていないだろう.

そして、笑わないでください. 変化はとてもダム、あなたは私と一緒に間違っているのだろうかしようとしていることは明らかです. あなたは、システムの設計の厚いにいるとき, 醜い真実は時々あなたが雑草で迷子ということです. または他の植物学のメタファーを使用するには, あなただけの森の代わりに木を参照してください。.

私の主要な洞察力はわずか指値注文を使用するには、出口戦略を変更することでした, 以前のに対し、私はバーの近くに基づいて終了しました. 私はポイントが最終的に沈んだことを最終的に十分に頭の上に私を打つ2繰り返し行動に気づきました.

私の貿易が最適な位置に閉鎖機会の数は大幅にテーブルの上に残された金額を上回るように見えました. 私のための重要な洞察力はどこに最適なその指値注文を配置する場所を実現しました。. そして、あなたのそれらのための私のニュースレターに, 密接に関連して起こります 自動利益を取ります 私はすべての週の話を​​してきたこと.

バックテストの前提条件と結果

backtestsをしている私の運転マントラは、仮定の数を最小限にすることです. 小売トレーダーのためのスプレッドはより劇的に変化しています 2008 今日へ. GBPCHF上の私たちの典型的なスプレッドのようなものだったとき、私はFXCMでブローカーとして働いて覚えて 8-9 ピップ. 私は今、日常のようなものを支払います 2 ピップ. それは偶然に推測することなく、途中で何が起こったかをモデル化することは不可能です.

私はそれがはるか​​に説得力のある生信号を分析するために見つけます, 両方の歴史と最近の市場のデータについて, その後、取引コストは、今日の市場で有利である可能性があるかどうかを解釈します. “生信号” 理想的な信号であります, 完璧な実行を前提として1, 何も滑りません, ロールオーバーはありません, スプレッド、ノーコミッションありません. 当然の結果では、過去の実績を誇張しているということです, しかし、利点は、核となるアイデアは、合理的なリスクで市場を予測することができるシステムであるかどうかを非常に明確な考えを持っているということです.

ポートフォリオで使用される全レバレッジがあります 7:1. 私が持っている場合 $50,000 トレーディング勘定とポートフォリオ内のすべての通貨ペアでポジションを開催しました, その後、これらの取引の想定元本は等しくなります $350,000 (50へ * 7).

もう一つ重要な点は、私がの固定位置・サイズを使用することです $12,500 1 トレード当たり. 貿易のサイズが増加しないか、バックテストの間に減少しません, 私はお金の管理の変数を追加することなく生の信号の影響を分離することを可能にします.

ここでは、バージョンと私の貿易指標です 1 ルールの. フルサイズで表示するには画像をクリック.

バージョン 1 backtest of Dominari

Dominariの最初のバージョンは、の利益率を持っていました 1.26.

ここで後Dominariバージョンの変更です 2.0.

Dominariの私の新しいバージョンがに利益率を増加させます 1.59 有意に低いドローダウンで.

Dominariの私の新しいバージョンがに利益率を増加させます 1.59 有意に低いドローダウンで.

私の最良のシナリオは、利益率が他のジャンプになることを期待することでした 10 ポイントまたはその近傍, 多分に利益率を伸ばします 1.35 またはその辺. それは二重よりも損益分岐より上にエッジを見ることが信じられないほどエキサイティングです (行くから $0.26 にエッジ $0.59 セントエッジ).

私がについて最も興奮するとリターンのスキューです. ほとんどの平均回帰システムは、エッジを探したが負けトレードの影響に圧倒されています. それはバージョンであった場合 1.

Skew of Dominari version 1

最大の敗者はバージョンで最大の勝者を上回ります 1.

Dominariのこの新しいバージョンでは、非常に最初のものです 平均回帰 私が今までに受賞した尾開発した戦略 (すなわち, 最大の勝者) ほぼ失う尾を等しく (最大の敗者). それはほとんど常に、平均回帰戦略と反対です. 別の方法は言いました, 極端な転帰のリスクプロファイルが大幅バージョンで改善しました 2.

Fat tails in Dominari v2

最大の勝者の影響は、バージョンの最大の敗者とほぼ同じです 2.

そして、ほとんどのトレーダーが最も気にすることをメトリック, ドローダウン, 乱暴に改善されています. バージョン 1 のドローダウンを示しました。 5.72%. 新バージョンでは、その割合であります 1.77%.

Out of sample backtest for Dominari version 2

サンプル性能のうち、サンプルの性能とほぼ同じです, 大幅に異なる市場の状況にもかかわらず、.

私は最近のデータにサンプルのうち、私のテストを歩いていると, カバーします 2013-2015, バージョンのパフォーマンス特性 2 で、サンプルテストとほぼ同じです. 利益率は、同一でした 1.59, そして最大ドローダウンはありました 2.01% ため 2013-2015.

期待される性能パラメータに理論を翻訳

もう一度, これらのメトリックは、上記の完全な実行となし取引コストの理想的な世界であります. 現実世界の性能が低いリターンと高いドローダウンを持っています. ライブ取引データを有することに利点が、私は今、私の予想貿易精度と利益率のインテリジェント推定値のいくつかの種類を作ることができるということです. どれだけ誇張がある可能性が高い理想化されたリターンです?

私は現実の世界で期待利益率を計算するために通過したプロセスであります 5 ステップのプロセス. 私は英会話のステップを書き出すしようとした場合、何の意味を作るつもりはないと思います. 代わりに, 私はあなたが新しい戦略に期待される性能にライブ取引データを外挿する方法については、ステップのプロセスによってステップを表示することができ、スプレッドシートを共有することを選択しました. ここをクリックしてください。 スプレッドシートを表示します.

私のライブ取引の予想収益率は間であることが期待されます 1.29 宛先 1.39. からジャンプする必要があり、ライブ取引のための期待%の精度 62.55% 宛先 70.8%.

トータルアクセス実習で最初の亀裂を取得するトレーダーは、これらの無料のニュースレターを購読しているされています. あなたがサインアップしていない場合, このページの右上にあるオレンジ色のボックスにメールアドレスを記入してください.

以下の下でファイルさ: ルール, あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: バックテスト, 脂肪のしっぽ, GBPCHF, レバレッジ, 平均回帰, プロフィットファクター, スキュー

高確率システムのお金の管理

3 月 12, 2013 によって ショーンオバートン 8 コメント

I spent last weekend overviewing trading systems with my favorite money management software. Normally, when traders think of a great trading system, they expect fantastic results like 80% winners and every trade has to make $2 for every $1 that it loses.

The edge in real trading systems typically falls wildly short of that goal post. Rather than convince you with software, try running the numbers in your head.

Say that we do 100 trades with a $100 勘定残高. 80% of them win and make $2, あります。 $160 利益で. 20% of them lose $1, あります。 $20 in total losses. Now ask yourself, “Does it sound plausible to earn a 40% return after only 100 取引?”

The answer to the question probably correlates with your trading experience. If you answered yes, then I also have some oceanfront property to sell you in Arizona. Experience should make it clear that such numbers are fairy-tale optimistic.

Las Vegas makes billions of dollars every year with a total edge of 0.5%. You don’t need to hit grand slams to take money out of the markets. Little base hits will get you there, あまりにも.

What is high-probability

At the risk of moving the goal posts, I define high probability as anything above 50%. Many traders comes across the word “high probability” and start drooling over 80-90% winners.

Remember that winning percentage isn’t everything. If we play a game where you win 99% of the time but lose $200 あなたが失うとき, you’d quickly figure out to not play. The name of the game is to walk away with a profit over time. It doesn’t matter how you get there.

A high probability, one which exceeds 50%, offers the unique advantage that you can aggressively use money management to enhance returns. High probabilities also come with the unique property of offering long streaks of consecutive winners. Consecutive losing streaks are comparatively rare.

Money management in a real strategy

One of my clients trades a strategy with 60% winners. The ratio of the average winner to the average loser. それです, the average winner earns $1. The average loser loses $1.

Because it wins 60% 時間の, that means it makes $60 for every $40 it loses, which is a profit factor of 1.5. 悪くありません.

A strategy with this property expects to earn a return of 40.9% 後 200 trades if it risked 1% of the original account balance per trade.

Fixed dollar risk, no position sizing

The strategy using fixed dollar risk expects to make a 40.9% average return after 200 取引.

Making a minor change so that the strategy risks 1% of the current balance per trade makes a huge difference in the average return. It jumps nearly 10% to an average return of 50.7%.

固定小数マネーマネジメント is the idea of keeping the risk proportional to the current balance. 使用して、 $10,000 account as an example, a trade risking 1% of the balance risks $100. If the account balance increased to $11,000, each trade now risks $110. The dollar risk grows with time while the percentage risk remains unchanged – それゆえ, it’s fixed fractional.

固定小数マネーマネジメント

A fixed fractional money management approach increases the average profit to 50%.

A unique money management idea

Remember how I mentioned that high probability systems are prone to streaks of winners and losers? Check out what happens if you increase the risk after each winning trade by 10%.

The median outcome gets pulled up enormously. The average isn’t jumping to 63% because of a handful of massive returns. 代わりに, almost every series in the test experiences a huge increase in performance.

The average balance after 200 trades jumps yet another 12% for a 63% 戻り値. The only disadvantage is that the worst case scenario dropped from a 6.8% loss to a 10.3% 損失.

Position sizing for consecutive winning trades

Increasing the risk by 10% from the previous trade increases the average return to 63% and the median return to 58%.

Applying the rule so that consecutive winners only increase their risk when the balance is greater than the starting balance makes the worst case scenario slightly less bad. It comes at the price of a slightly lower average and median return.

Consecutive winning trades applied only to a profitable balance

Applying the consecutive winning trades rule only slightly helps the worst case scenario. It comes at the expense of a lower average and median return.

結論

You’d be a fool to stick with fixed risk if your system offers offers high probability winners without huge losing trades. Simple steps like fixed fractional money management can substantially increase profits. Applying a trick like increasing the risk by 10% after each consecutive winner offers another huge performance boost.

The average outcome started at a healthy 41%, which is already stellar. Applying the simple techniques outlined here increased the average performance after 200 trades to a 63% 戻り値. That’s some world class trading.

以下の下でファイルさ: お金を失うことを停止します。 タグが付いて: 固定小数, お金の管理, ポジションサイジング, プロフィットファクター

ランダムの末尾制限

3 月 12, 2012 によって ショーンオバートン 14 コメント

私からアイディアを得た末尾制限・ ヴァン ・ タープ市場クラシック 貿易金融の自由への道. 私が最初に彼を雇ったとき、彼のトレーニングの一環として本を読むジョン Rackley を作られました。. 彼は、ページの異常な主張に私の注意をもたらした 267. バン ・ タープだというよく乱数もお金を稼ぐことが可能.

ランダムな番号が私の持論. 長いかどうか、取引完全ランダムで、まだお金を作る戦略を開発することを考え出すことを努力しました。. トレーダーのためのプログラミングの会社の所有者として, 12 月 NinjaTrader の Jon の初期トレーニングの一環として, 彼のコードに戦略をプログラミング タスクに割り当てられます.

本の状態は完全にランダムなエントリとその取引と 3 一般的にお金を稼ぐをため、ATR トレーリング ストップ. コインをフリップします。. あなたが行く長い頭に着地した場合. 短いツインテールに着地した場合に行く. 1 つの重要な注意事項使用を選んだこと 純粋なランダムな数字 コンピューターで生成する疑似乱数ではなく我々 のプログラミングで. これにより、私たちが一般にポップアップするとき使われる種が近い時間でシード処理における時間バイアスを避けるために.

見直した最初の作業バージョンはバン ・ タープの主張に反してすべてを表示. トレーリング ストップを使用してください。, 楽器やテストの時間枠に関係なく, 必然的に破壊的な損失をもたらした. 利益の要因は、一貫して近くに来た 0.7, 本当にひどい数.

お客様は、私たちのほとんどを行ったとき最悪の戦略を見つける. 私たちはその頭の上の戦略を反転. 新しい戦略のみを使用、 3 ATR (50 期間) 末尾制限.

末尾の極限解析

早期妥結は末尾制限が潜在的な偉大な取引を提供するように見える. ジョン コードを送ってくれた数ヶ月前が, これは、この夜だけ私は正しく確認し、すべてをテストする機会があった.

利益要因は非常に心強いです。. それは私がテストしたグラフに依存します。. 最悪のことがわかった、 1.0 プロフィットファクター. 他のすべてはより大きい利益と出て来た 1. 下の小さなテーブルに最初のテスト結果が含まれています. 次のホット勝者である垂涎をオフに行く前に, 留意すべきいくつかの考慮事項があります。:

  1. 結果は使用される乱数のシーケンスに完全依存します。. ランダムな数字の別のセットを使用すると、異なる結果.
  2. 可能性がより高い時間枠のより良い結果をサンプリング エラーから. 取引関係の数は 160 ~ のみ, これはパフォーマンス性に決定的な結論を出すために十分ではありません。. 参照してくださいすることを好む 400 または決定的な結論を描画する前より多くの取引.
  3. これらの結果は含まれません スプレッド 費用または手数料.
通貨期間プロフィットファクターテスト日程
ユーロドルM11.129/12/2011-3/12/2012
GBPUSDM11.169/12/2011-3/12/2012
USDJPYM11.259/12/2011-3/12/2012
ユーロドルM51.112011
GBPUSDM51.02011
USDJPYM51.062011
ユーロドルH11.262011
GBPUSDH11.252011
USDJPYH11.482011
Random trades sometimes produce solid looking equity curves

ランダムな取引時に固体の持分曲線を生成します。. これは単にランダムな番号と末尾制限が生成されたことを覚えています。

私は結果についてよりよく感じる作ったものを検討していた、 入り口と出口の効率 各戦略の. 取引関係の数は本当にグラフィックを雑然と. 私は走った、 バックテスト はるかに短い期間に、水平, 各グラフの青い線が明瞭に現れる.

The entry efficiency of a random entry is... random

ランダムなエントリのエントリ効率が… ランダム (45.45% エントリ効率)

The exit efficiencies of random entries with traililng limits are outstanding

後続の制限でランダムなエントリの終了効率はチャートから. (77.73% 効率を終了します。)

入力効率を教えてくれる私たち期待を見つけよう. ランダムに入力した取引がよりランダムに実行しないでください。 (明らかに). 興味深いは、どのように末尾制限出口戦略は実際に読むエントリ効率を傾斜ランダムよりやや悪い. これはの良い例ですなぜそれが純粋な統計情報に依存するは危険. 誤った結論を作る可能性を低減大きな画像を念頭, この場合は、ある可能性があります。 “間違っています。” 当社の完全にランダムなエントリ.

出口戦略, 我々 は本当に何をテストしている、します。, 絶対に恒星に見える. 条件付き確率の不利な動きの大きな動きの極端なポイントを捕獲している間ことができ、それはその演技を示しています.

お金の管理を追加

テスト グラフの範囲からの受賞者の割合 60-67% 精度. 受賞者の高い割合は、しばしば縞の勝利につながる. 私が簡単に桜に適切な例を見つけるにつながったグラフを介して私の一瞥を選ぶ. ここで, 5 行にトレードがほぼ最大に達する利益を取る.

Random trades on a hot streak

幸運な当選者の縞につながる時々 ランダムに取引を選ぶ

それ多い方が有利という戦略は、連続受賞者に基づく位置サイズを増やす私に語った私が過去にやったテストよりも 50% 正確です. 私の最初のアイデアを変更する初期の結果を確認した、 外国為替のお金の管理 年連続の受賞を追求する戦略. 我々 は残念なことに今のコードでこれらの変更を追求する時間を持っていません。. かどうかこれを見ることに興味があるなら、それを作ってあげる優先度十分な読者応答する場合私に知らせて.

あなたのおかげで統計的にうまく連続受賞後リスクが増加中, それは、リスクに追加します。. それは完全に可能、 “勝利” 一連の取引を失い始めるはお金の管理戦略のみに基づいてください。. 取引のあなたのセットの余分なリスクの運の受益者になるかどうかまたはそれが低い敗者になるかどうかを知る方法はありません。.

結論

停止について誰も協議します。. 常に停止をしなければなりません. 何とか何とか何とか. 私はそれは誰もが尋ねる最初の質問をするつもりです知っています。.

私の研究は示します停止と取引が吸盤のためであります。. ラリー ・ コナーズ’ 本 短期的な取引戦略その作業 私が実際に貴重な情報をお読みのような感じた最初の取引本だった. 私のお気に入りのセクションの 1 つは停止損失です。. 彼の研究によれば、ストップロスを使用 (さらに、 50% 損失を停止します。) 常に戦略のパフォーマンスが低下します。. これに耐える私の自身の独立した分析.

停止を使用していない損失を取ることはありませんわけではないです。. それどころか, 損失で市場を終了することを拒否すると、 100% 1 日爆破のオッズ. 停止または制限を使用してのポイントは経験的定義, 揺るがない, 特定のポイントまたは終了するが、市場のポイント. 末尾制限が見事に目標を達成します。.

興味深いことに, FAP のターボは、まだ他のエキスパートアドバイザーの検索にある組み込まれています 1 つの機能に末尾制限されて. 戦略の FAP のターボ タイプのファンではないが, それ確かにその主な機能の 1 つはこの研究に合わせて私の関心は. また注目すべきは末尾制限が損失を受け入れるそれまでもを続けるという事実です。.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント, あなたの概念を歴史的にテストします。, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: atr, プロフィットファクター, ランダム, 統計情報, 末尾制限, トレーリング ストップ, バン ・ タープ

高周波範囲貿易

2 月 28, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

取引システムは、高周波システムの最適な候補の範囲. 彼らは、単純な理由のトレンド システムよりも敏感なより少ないの実行. 取引を範囲します。 “立ち下がりナイフをキャッチします。,” 指値注文を使用に適して.

高周波価格通常 M30 ・ H1 グラフから変わる. ほどの時間枠, グラフは通常鐘のカーブにフィットする方. 以来、取引システムで 1 つの共通のテーマ、 2008 クラッシュがされています。 “テイル ・ リスク” または “脂肪のしっぽ”, 鐘型曲線のような確率分布の端を参照してください。. 太ってのツインテール, 取引システム範囲が衝突し、燃えること可能性が高く.

The high frequency bell curve shows the tail risk of important events

鐘型曲線は重要なイベントのテイル ・ リスクを示しています. 尾は赤で着色されています。. 脂肪のしっぽを意味する重要なニュースが頻繁に起こる

尾でキャプチャされた現実世界のイベントを反映バーナンキ議長の話すか、またはアイルランドのすべてのこの救済のナンセンスに別の国民投票を発表したようなヘッドライン ニュース. 一度だけ発生するイベント, 明らかに. 1 時間ごとのグラフのコンテキストでのニュース イベントを考慮する場合, 全体の期間の割合として頻繁に起こる. 場合は 1 分チャートを見て, 同じイベントは約 1/60 として重要な. 統計プロファイルで消えるイベントは、ほぼ目盛りのグラフに落とし.

私の経験が、ニュース サイクルがマクロ的にトレンドを動かす. “マクロの基礎” 高周波が一緒に属していない 2 つのトピックを. トレンド システムは長期の取引に集中する必要があります。, システムに至るまで、はるか高周波に適しています. 場合はシステム トレンド トレード, 高周波取引アイデアをゴミ箱にそれを投げることができます。.

高周波に関する考慮事項

効果的に外国為替市場に参加する 2 つの方法があることを覚えておいてください。: いずれかの行為をすることができます価格係、または価格のマーカーとして. すべての市場参加者の間で受験生の値幅. ヘッジファンドや大学基金はちょうど 1 つを作るには、料金がかかる可能性が高い. CTAs と小売外国為替トレーダーがあるはるか予想市場方向に基づいて決定を下す. タイミングが不可欠です。, だから、彼らは貿易を入力する買ってあげるかどうかは、運に任せてみようたくないです。.

トレーダーがすぐに満たされる. それは主要な利点. 価格担当者は、拡大位置を入力するすべての 1 つの時間を支払うこととして機能する主な欠点.

私の最後の旅行でダブリンに avafx 座った. 彼らは充電、 3 スプレッド固定コスト. 私のクライアントの EA のパフォーマンスに影響を与えるどのように普及しているについての私の懸念に言及. 彼のメタト レーダーの専門家アドバイザーの取引 4 日 1 回 2 通貨ペア. 演算を行う場合、 3 ピップのスプレッド, それに動作します。 8 * 260 = 2,080 年間取引. 払っている場合 3 ピップとの取引、 $10,00 アカウント, 獲得する必要があります。 $6,240 1 年間 – 、 62.4% 戻り値, 取引コストをカバーするだけ. どのように良いシステムは気にしません。 – それはそれらの種類のコストをカバーすること. 証拠金取引問題を解決する何もしません. スプレッド コスト、取引量に正比例, 利益に影響を与えます. 取引し、取引コストが高すぎる場合は、お金を稼ぐことはできません。.

専門家アドバイザーの設計は十分に困難, 取引コストを考慮するとき、それはさらに困難. 言う, たとえば, 勝つ EA を開発して 75% 配当支出と時間の 0.5:1 取引コストの前に. EA が勝つとき, それを稼いでいます。 $0.5. それを失う $1 損失が発生するたびに. 利益は 75 wins * $0.5 = $37.5. 損失は 25 * $1 = $25. エキスパートアドバイザーの利益率は、します。 37.5/25 = 1.5.

それは大きな音. 合計手数料合計予定利益を上回る場合に問題が発生します。. 次の使用例は、必要な 100 取引. 我々 はの平均勝利ミニロットが取引されたとしましょう 5 ピップとの平均損失 10 ピップ. それは、売上総利益を置く $375 で総損失 $250. 戻り値は $125 ため、 100 取引, 我々 は今を減算する必要がありますを除き、 $100 取引コストの. 総利益が急激に低下、ちっぽけな $25.

エキスパートアドバイザーの期待のようなものの真の開催の場合、 10 pip は、利益を取ると 20 ピップの損失を停止, トレーダーは、終了ポイントを変更する方が良いかもしれない. 理由は、収益が実際に向上させることが. 目標は、それらをより収益性の高い、コストを基準にして作る方の目と取引の機会の数を減らすため、.

良いアプローチ, 私の意見で, 市場作りに切り替えるだろう. あなたは通常まだ取引を支払うが, 市場の作成の利点を得ることです、 スプレッド それを支払うのではなく. 、 スプレッド 圧倒的にほとんどのトレーダーの最大のコストは、します。. 場所 1 つ通常余裕がなかったそれ戦略を適用することの可能性を開きますそれを払っていません。.

あなたの外国為替ブローカーは、入札/最高の最高のオファーを投稿し価格画面に反映していることができますは、市場を作るだけ. ほとんどのブローカーは、彼らが Ecn であると主張します。. 本物 ECN 外国為替 指値注文を投稿することができます。. たびにその順序を表す最高の入札または提供, 価格とご注文のサイズは、画面上に表示します。. 唯一私が知っている小売トレーダーのフレンドリーなブローカー、インタラクティブ ブローカーと MB の取引.

走った私 NinjaTrader ライセンス MB の取引で先週の実行と注文フローをテストするには. テストのみを使用して、マイクロロットをトレード (0.01) 掲示される最もよい入札や、EURUSD のベストオファー. どこからの有効なまま注文 1-10 分. にもかかわらず、小さい貿易サイズと長い期間として最高入札/提供, 注文のみ 75% 時間の. つまり、私がキャッチ 100% だけ敗者の 56% 潜在的な勝者の. よくないです, 指値注文の対価を得るにもかかわらず.

インタラクティブ ブローカーは次のテストの候補. 彼らははるかに長いの周りされているし、はるかに多くの注文フローがあるはず. 私は、私は MB の取引で市場を作る経験した低フィル レートがインタラクティブ ブローカーに同じ戦略をシフトと大幅に改善することを願っています.

私は他にもいくつかの変更を見つけることを期待します。. 私を得る広がりの周りから落ちてください。 0.9 ピップ EURUSD 0.5 ピップ, インタラクティブ ブローカーを示すものであります。’ 価格設定を改善. 私も払わなければならないが、 0.2 pip 委員会, ネットの信用を減らす 1.0 MB の取引でピップ (0.9 スプレッド + 0.1 委員会) 宛先 0.3. それにもかかわらず, 私の好意で多くの仕事に勝率で埋めるの改善率を期待してください。.

ほとんどの人が嫌いなことはテストできるはライブのお金でアプローチを行う市場のみ. 市場の注文を使用しての戦略をバックテストするのに十分だ、 0 拡散仮定. ダイヤモンドの原石からの迷惑メールを排除すること. メソッドが存在しません。, しかし, 正確に判断するかどうか貿易を得てでいっぱいだろう指値注文. ライブのお金のアイデアをテストすることを見つける唯一の方法です。, 同じ期間にわたって、バックテストの結果を比較して. 場合は、ライブ, 高周波パフォーマンスは、バックテストのよう, おそらく勝利のアプローチをして.

ここでの本当の動機は可能な限り多くの機会を得ることに. カジノのようにだけは、すべて高速スロット マシンをプルするため, トレーダーは、可能な限り多くの有利な設定と捜すべきであります。. このエリアに高周波が目立つ. システムの固有の利点がより迅速にマニフェストする可能性が高い. 取引コストの問題上のハンドルを取得すると仮定, 利益は、しばしば日に絞ることができる取引数によってのみ制限します。.

高周波でのプログラミング オプション

メタト レーダー 4 毎分 1 回または遅い注文を転記したい場合を除き、良い候補ではないです。. メタト レーダーに苦しんで、 トレード状況がビジー状態エラーです。. 1 つの楽器はあまりにも遅い、またはすべてではないに入るために受注を引き起こす可能性よりも多くの専門家のアドバイザーを実行しています。. メタト レーダーは MB の取引オプションのみ. インタラクティブ ブローカーがメタト レーダーをサポートしません.

NinjaTrader 素晴らしい作品し、mql プログラミングが付属してブローカーの移植性の多くを提供しています. プログラミング、 NinjaTrader で高周波戦略 ほとんどの人間の速度を動作します。 (5 秒以上). NinjaTrader を発信する証券会社のブローカーの API を使用しての注文します。, 仕事でスピード バンプの影響を見つける. NinjaTrader は超高速注文を処理します。, ブローカー API の速度を処理できないし、チョークを始める. 超高周波ではない任意の周波数をテストしたい場合, 私はお勧め NinjaTrader でプログラミング.

FIX プロトコルは最大のパフォーマンスを気遣う、通常予算の制約に苦しむしない制度のトレーダーに最適なオプション. 修正プログラムは、カスタム プラットフォームとブローカーとの間の通信の制御のファンシーな方法. それはソフトウェアを必要としません。, ルールのみ. FIX プロトコルにより、ソフトウェアを書くトレーダー 100% 最初から. 取引と注文出かけることができる高速として文字通りドア マシンはそれらを処理することができます。. それは最初からすべての建物に付属している利点です。.

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専門家アドバイザーを最適化します。

2 月 20, 2012 によって ショーンオバートン 1 コメント

One of the lesser known features of the メタト レーダー backtester is the optimization feature. It’s so small that you could be forgiven for overlooking it.

Optimization is the process to maximize a certain outcome. この場合, it’s profit. Any EA developer wants to maximize the amount of profit made over a given period of time. The MetaTrader optimizer allows the trader to search for the combination of inputs that yielded the maximum profit over a given period of time.

The process is identical to running a バックテスト, except that MT4 runs multiple backtests at the same time. It then organizes the results and offers up the best combination.

Telling the backtester to run in optimization mode is easy. Simply put a check next to the word 最適化. MetaTrader will then sort through the combinations that you tell it to consider.

MetaTrader EA Optimization option

Place a check in the box next to Optimization in the MT4 backtester

The next step is to click on the Expert properties button to the right. A new window appears that contains three tabs: テスト, Inputs and Optimization. These screens allow the trader to inform MetaTrader which variables to consider for testing and how to weight the results.

テスト

The top of the testing section applies to every type of バックテスト. Here you can select the starting balance. MetaTrader defaults the option to $10,000, although you can make this any amount of your choosing.

The second default option allows the trader to restrict the direction of trades. It’s a frequent expert advisor programming request. It’s also one that is unnecessary. Both the backtester and expert advisor options screen allow the trader the option of restricting trades to long only or short only without additional programming. If the EA is not well programmed, this setting may cause errors 4110 または 4100 to appear all over the trading journal. It’s harmless. The only effect should be that the backtester slows down. It’s the result of writing to the journal hundreds of times or more.

The testing tab of the MetaTrader backtester

The testing tab of the MetaTrader backtester

A groupbox appears underneath these options that inexplicably relates to the optimization process. You’d think it would make more sense to place it in its namesake tab. That’s typical MetaQuotes logic at work.

The first line contains numerous parameters for choosing the best option. User overwhelmingly select for the largest account balance, but other options include the profit factor, expected payoff, maximum drawdown and drawdown percent.

The last line automatically uses a genetic algorithm. Optimization processes use either brute force methods or genetic algorithms. Brute force strikes most people as intuitive although obviously exhausting. The software tests every combination possible. Genetic algorithm’s attempt to make the process more intelligent. When the software sees that certain parameters almost inevitably lead to a losing performance, the algorithm skips similar tests where it expects to lose.

This is a great idea if you have a quality genetic algorithm. My opinion of the メタト レーダー backtester is less than stellar. I don’t feel very confident about the algorithm at all. If you don’t mind spending extra time waiting for test results then I suggest unchecking this option. You don’t want to miss a potentially important combination.

Inputs

Most people find this screen confusing. The first column, called 値, strictly controls inputs for simple backtests. 、 値 column is totally ignored during an optimization run.

The inputs tab of the MT4 backtester expert settings

The inputs tab of the MT4 backtester expert settings

The important columns for this task are Start, ステップ と 停止. Start is the lowest number that the MT4 backtester will consider. Step refers to the interval between the lowest value and the highest value. Tightly controlling this setting allows the user to gain quick insights into how changing the variable values affects performance without dragging the tests out for a full week. 停止 is the highest number that the expert advisor will use.

The most obvious candidate for testing in this example is the Take Profit value. The default setting is listed at 50. If you trade the majors, you might want to consider settings ranging between 10 pips and 200 ピップ. That means that you set Take Profit row to 10 ため、 Start column and 200 ため、 停止 column. The real trick here is selecting the ステップ. If you choose ステップ = 1, then MetaTrader will run a separate test for every value between 10 と 200. That’s 190 テスト, which is overkill. A step of 10 cuts the total number of tests down to 19.

最適化

This section is the nit-picky part. If a trader feels it’s unacceptable to have 10 consecutive losses in a row, he can place a check next the the Consecutive wins box. MT4 automatically discards any tests which yield a result that contains anything checked off.

The optimization tab in the MT4 backtester expert properties

The optimization tab in the MT4 backtester allows users to discard tests with undesirable traits.

When you finish going through each of the tabs, push OK in the bottom right corner. It’s time to launch the tests.

Curve fitting in the MT4 Optimizer

A word of warning: my personal opinion is that optimizing an expert advisor is usually a very bad idea. The unique settings that yield the most profit in 2012 are unlikely to yield the most profit in 2013. If you don’t control for random chance, there’s a good probability that the 2012 best combination may result in catastrophic losses in 2013.

I recommend that traders pursue any strategy development work in NinjaTrader. I don’t like the idea of optimizing at all. 代わりに, I always focus on testing strategies for 入口と出口の効率. I know from years of experience that these values never fundamentally change on instruments of the charts traded. Entry and exit efficiencies make wonderful metrics for automated trading because they are so stable.

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