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Become an Algo trader in Baby Steps

4 月 4, 2016 によって リオル Alkalay 10 コメント

The world of traders is divided into two groups; those who trade using algorithms and those who don’t. Those who trade using algorithms, aka algotraders, are well aware of the advantages of trading with an algo… And for those who don’t use algos? They are equally aware of the algo advantages but are reluctant to dive into its complexity; they are deterred from learning how. But the road to success in trading is not by avoiding challenges, but overcoming them, perhaps in baby steps.

First Baby Step to becoming an Algo trader

Let me ask you a question. What do you think is the first thing you’d need to do to become an algotrader? You might respond, “Learn programming, もちろんです! How else?” Well, you’d be wrong.

If you plan to learn programming for the sole purpose of becoming an algotrader, you’re likely to get lost. 最終的に, in despair or frustration, you’ll give up on algotrading.

There are numerous languages, from MQL to R to Python, and you have to decide which one to start with. You might find yourself wasting valuable time learning far too many trivial functions. It may take quite a long time before you even create a trading algo, let alone a profitable one.

But there’s another way, which I call reverse engineering.

The first step is to figure out which trading algo you want to make. 他の言葉で, what are the functions and strategy it should implement? Then you test it and finally, move on to the programming part. This way, you’re focused like a spotlight. You know exactly what your algo should do and can focus on the exact functionalities you need to learn to make it happen.

Everything will just come intuitively; which language, how and in what. All the pieces will fall much quicker into place because you already know what to look for.

The best way to start is by using a flowchart. It is actually one of the first things you learn in programming schools.

And what determines the flow? もちろんです, it’s the conditions. What we call the “ifs.” “Ifs” can be one condition or have many “ands” and “ors.” That’s how you decide what your algo should do in any given circumstances. The conditions to the algo are what the brain is to the body; they do the thinking.

Second Baby Step: Use Excel

Once you’ve made a flowchart of conditions, rather than using a complex tool, use Microsoft Excel or some other spreadsheet software.

Algo

ソース: MT4

Extract historical data of a price data; start by using only the closing price. If you want to trade on a daily interval, extract daily data and so on. Use a separate column for each of the conditions in the flowchart, that way it’s easy to write and figure out. Add another column for a buy and sell output to mark when you “opened” and when you “closed” a position. And finally add one column of accumulated profit/ loss.

Use separate columns for each conditions and fill the chart. All you need now is to run a linear chart on one column, accumulated profit/loss, and look at the algo’s historical performance.

Once you master the basics you can move on to move advanced back-testing and curve fitting. But for a start that will do.

Algo

最後に, Learn to Program

わかりました, you’re not a “baby” anymore; you have a good idea of what an algo trader needs to do. Now that you’ve got the concept down pat, you’re ready to begin learning programming.

In terms of which language to start with, that will depend on the circumstances. If you are already using an MT4 platform, it’s a no brainer; learn MQL which runs on MT4. The MQL website is filled with “how to” materials. And since you already have a diagram of your algo and an idea what you want to do, finding your way should be simple.

But if you trade with a different broker, you’ll have to decide which best suits. 自ら, I recommend starting with MQL, just because it’s easier. その後、, you can move into Python, which is a rather easy language to learn or C++ if your algo needs to work fast. If you algo is heavy on the math then perhaps R would fit.

Here are some places you can learn online:

MQL

Coursera

Code Academy

EDX

または, もちろんです, you can learn from a book. I am more of a book person, but that’s just me.

Then there is another issue—API. API is the mechanism that enables your algo to communicate with your broker and execute your trades. Some brokers work better with certain programming languages than others. Most large brokers have communities and forums that can go into detail as to the best way to use an API.

Unlike the first two baby steps, no one would ever say that learning to program was a baby step. むしろ, it’s more of a giant leap. It takes time to learn and to master, though it is worth it in the long run. Meanwhile, you can always use libraries of codes on the web for more complex algos. The thing is that once you’ve accomplished the first two baby steps, making the final leap into programming is a no brainer.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: アルゴリズム, API, エクセル, mql, プログラミング, R

私のデモテストをリセット

12 月 1, 2015 によって ショーンオバートン 6 コメント

私は私の中で言及しました 新たな戦略の柱 バグがポップアップしない限り、ライブデモテストは2週間続くだろう. バグがポップアップ表示されませんでした… しかし、唯一の私の急いで感謝祭の準備をします!

営業時間は、感謝祭の前日に尽きる前に、私は必死にコードをラップしようとしている私のオフィスに座っていました. 計画は長い週末のために抜いていました. と, 私がやりました. 電子メールは自動返信機能に行き、, 脇Netflixの上の1泊分の一気飲みから, 私はのための画面が表示されませんでした 4 日.

問題が解決しながら、急いで, 特にプログラミング, よく終わることはほとんどありません. 私はライブ口座の上にテストされていないコードの変更をプッシュすることはありません. しかし、私は変更が簡単だったし、それが唯一のデモ口座だ考え出したので、, 私混乱それをあればそれは大したことではありません. そこに行きました 4 ドレインダウンテストライブ市場の日.

バグ

私はFXCM米国で私のライブデモをテストしています. ほとんどの米国の貿易業者は認識しているように, FXブローカーに課せられたFIFOルールはかなり迷惑得ることができます. 私は私の注文の小さな一握りのは、特殊な状況下で拒否されていたことに気づきました.

私は長い間貿易のだとで私のテイク利益を置くことを言います 1.0550. 今、信号だけでなく、私は長い出るべきであることをとても強いことを言います, しかし、私はまた、短い行く必要があります 1.0550.

通常の市場で誰もが二重に開いた位置を販売する指値注文を置くことになります 1.0550. それが終了するまでに長い貿易と反対方向に開くように新たな貿易を引き起こします.

私はすでに長い間だから、FIFOルールは、これを禁止します. 私の意図されたバグの修正が終了したテイク利益注文をすることでした. 短い行くためには、長い取引が終了するまでコードに隠されたままになります. オーダーロジックを実行すると、この方法は、私の本来の意図を次の, しかし、また、FIFOに準拠しています.

バギーバグ修正

私は長い間使用して、簡単な例を行きます, 私の長いテイク利益を設定し、コードを送信することを意図していました 1 短い行くために制限. 私はそれが既に1オーダーを送ったコードを伝えるのを忘れて. 代わりに, コー​​ドはすべての単一の目盛り上の重複注文を送信します.

のポジションサイズ 1 microlotは、いくつかの標準的なロットに急増しました. 言うまでもなく, 損益は、乱暴に振るようになりました. サイズの巨大なジャンプはまた、私はこれまでに収集したデータを測定するために期待していた統計を圧倒しました.

これは、新しいデモ口座を開始する方が簡単です, 私はのようやったです 5 数分前. 新しいデモ口座を使用する1つの利点は、私は私の意図したライブのテスト残高と一致するアカウントのサイズでコードを実行できることです. 私はでテストする予定 $2,000 代わりに $50,000 最初のデモで.

取引の最初の数日間

equity curve

これが最初でした 3 取引の日

最初の数日間は、私と同じ静脈に多くを継続しました 元の投稿. 私は新しいデモ口座からデータを収集することを楽しみにしてい. あなたは私の無料のニュースレターに加入している場合は、私の進捗状況を最新の状態にとどまることを期待することができます.

どのように私は自分のブローカーを選びました

指値注文を使用すると、非常に価格に敏感です. あなたがでEURUSDを購入する指値注文を配置する場合 1.0550, 価格は正確に打つ必要があります 1.0550 その取引を実行するためには.

マークアップされたスプレッドの取引の一つの危険性は、あなたがブローカーは入札を広げるか尋ねているかどうかわからないということです. インターバンク市場が引用した場合 0.3 でEURUSDのピップスプレッド 1.05480 x 1.05483 そして、ブローカーは、通常充電 1.3 ピップのスプレッド, ブローカは、いくつかの異なる方法で広がりをマークアップすることができます.

  • 追加 1 完全に尋ねるのピップマークアップ. 画面上の価格はと表示されます 1.05480 x 1.05493
  • 追加 1 入札に完全ピップマークアップ. 画面上の価格はと表示されます 1.05470 x 1.05483
  • スプリット 1 入札と尋ねる全体のピップマークアップ. 画面上の価格は、あるかもしれません 1.05475 x 1.05488

もちろん、私はブローカーが広がりをマークする方法が分かりません. 彼らは賢いしている場合, 彼らは意志 価格シェード イージーオーダーフローから余分な収入を得るために、. マークアップは私の命令のいずれかが満たされませせることができること危険が常にあります, 実際のインターバンク市場は、実際にはその価格に触れていても.

私は三つの理由のためのFXCMで私のデモテストをやっています.

  1. 委員会のみ取引. それは純粋なインターバンクフィードです, 私はスプレッドマークアップは私の実行にどのように影響するかを心配する必要はありません.
  2. 手数料は、小売業者のために非常に公正で. これは、ということになります $60 片側あたり百万, これは、小さな機関トレーダーが支払うことになることだけダブル手数料です. 小売radingコストは過去数年間で劇的に下落しています.
  3. 御存知はすでにFXCMに差し込まれています

それがライブトレードになると, 私はアイルランドの会社のためにユーロ建てFXCM米国で個人のアカウントと2つ目のアカウントを取引することを計画しています, ルール (QBのプロを所有しているものと同じ). Dominariの取引はPepperstoneを通過します, これだけの設定と同じ手数料を提供していますが、 1) ユーロの電荷さらに低い手数料および 2) はるかに高いレバレッジを提供しています.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: FXCM, 指値注文, Pepperstone, 価格シェーディング, プログラミング

専門家アドバイザーの仮定

11 月 20, 2012 によって ショーンオバートン 3 コメント

彼らの最初のカスタム プログラミング プロジェクトを発注している多くのお客様. 彼らは作成したいと考えてエキスパートアドバイザーの一般的なフレームワークを知っています, しかし、彼らは、具体的に求めるために何がわかりません. この記事の目的は、最も一般的な質問に関連してどのようにEAの機能の概要を説明することです.

私は専門家のアドバイザーが取引に使用する通貨ペアと時間フレームを選択するにはどうすればよいです?

エキスパートアドバイザーは、ユーザーがそれを適用し、チャート上で実行されます. あなたはEURUSD M15チャートにEAを取引したいときは, EURUSDチャートを開きます. M15までの時間枠を変更します. EAを適用します. すべての決定は、チャートに基づいて行われます.

入力はどのようなものがあります?

入力は、ユーザーが追加のプログラミングなしに変更することができます変数です. トレーダーらによると、多くの場合、彼らが使って好きな指標を知っています. 設定は、あまり明確で. 入力は、プログラマは、あなたの心を変更するたびに電子メールで送信することなく、微調整や実験を可能に. より具体的な例では、移動平均を使用してEAを考慮することです. です 50 より良い期間MA 55 期間MA? 期間を作るの入力はトレーダーが素早く簡単に試すことができます.

どのように私のEAは、それがトレードべきか多くのたくさん選ぶん?

私はあなたがそうでなければ私に教えていない限り、あなたは、固定ロットサイズを交換したいと仮定. 私たちのSOWのほとんどは、 ロット 入力. あなたが入力した金額を入力します。表示される売買シグナル ロット. クライアントは頻繁に他のタイプを要求 お金の管理. あなたは明示的の種類を述べる必要があります お金の管理 あなたが含めたいか、そうでなければエキスパートアドバイザーにされないこと.

なぜすべてのSOWは、停止を含む、利益を取るん?

それが害はありませんにいるん主な理由. ゼロにそれらを設定すると、その機能のそれぞれを無効にします. クライアントの大半は停止し、制限値を選択することを可能にしたいです. 私たちのプログラミングテンプレートは自動的には、開発プロセスをスピードアップするために、私たちのクライアントのためのコストを削減することが含ま.

一般的なトレーリングストップとAの違いは何ですか 損益分岐トレーリングストップ?

一般的なトレーリングストップは、ほとんどの人がストップを末尾の単語が表示されたときについて考えるものです. それは見て最も有利な価格から設定距離を維持. A 損益分岐トレーリングストップ より複雑です. これは、以前のブログ記事で覆われていました.

SOWの目的は何ですか? なぜあなたはすべての詳細を下にピン止めのようにしつこいです?

私たちのプロジェクトのすべては、プリペイドされています. 我々はすべてのプロジェクトのためのSOWを必要とする前に、, OSRとクライアント間の期待がしばしば異なっ. 顧客は一つのことを期待しました; 私たちは別の期待しました. それは、誰もがプロジェクトを理解することを確認するために余分な時間を割いて価値があると何を期待されています.

SOWはまた、任意のお金が手を変更する前に、仕事上の関係を開発することができます. あなたは既に私たちは上から下にプロジェクトを理解していることを知っているとき、あなたは購入すると、より快適に感じます.

私が取引したいです 10 当時の通貨ペア. なぜ単一EAはすべてを管理することはできません 10 通貨ペア?

単一のエキスパートアドバイザーは、技術的には、複数の時間枠と複数の通貨を管理することができました. 私はアイデアが素敵であることを認識します; なぜ管理 10 あなただけ管理できるのEA 1 EA? 問題は、MT4のEAを更新するために、着信ティックに依存していることです. エキスパートアドバイザーはAUDUSDを売買したいと考えていますが、EURUSDに適用されていた場合, ユーロドルは、着信見積もりを受け取るまでのトレードオフ起動しません. それはよくありませんわ, 特に、短い時間枠で. 予想よりも後でオフ発射の取引の危険性があります, 更新に時間がかかりすぎて後続の停止, など. もっと重要なこと, 実行は常にためのボトルネックになります トレード状況がビジー状態 エラー.

私はこれらのブログの記事に関する質問を歓迎. あなたは、EASがどのように機能するかを常に不思議に思っていましたし、あなたの質問は、ブログで答えたい場合, その後、私送ります Eメール.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, MQL (オタクのため), 戦略の取引のアイデア タグが付いて: EA, 専門家アドバイザー, メタト レーダー, mt4, プログラミング

システムの期待

9 月 19, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

I found myself outside today looking for an excuse to make a video. It’s 80°F / 27°C, sunny skies and a soft breeze in Dallas. The last place anyone wants to be is in front of the computer when the weather is this nice.

No doubt that some active daytraders or people that hate their jobs are thinking the same thing. I suspect that the motivation for most people making automated expert advisors is the dream of making money without doing anything. Turn on the software and wait for the trading profits to roll in. That was certainly the case with the company Forex Made Sleazy… 私が言いたいのは, Forex Made Easy several years ago.

We do have a handful of customers that trade profitably, but even then, it takes a long time for an automated system to get to the point where it’s largely hands off. The best conceived ideas, which I would define as plausibly worthy of my own investment funds, takes a bare minimum of several months to execute from start to finish. This also presumes the unlikely notion that the idea has genuine potential to start with.

Even the most simple, valid concepts encounter substantial setbacks before the system can truly run hands-free. It’s usually not some kind of epic programming disaster where the client wants black and the programmer makes white. 誤解しないでください。; communication is critical. The smoothest projects are always the ones where both parties understand one another readily.

それにもかかわらず, even the most well-oiled team experiences countless hiccups in the process of morphing from idea to reality. Simple ideas often fall the most vulnerable to real world problems. Trade execution stands out as the most common obstacle. If anything goes remotely unexpected, a potentially profitable scenario may lead to unexpected losses.

I worked with one client that came up with a simple idea that mathematically showed a heavy positive expectation. Yet when we launched the idea in the real world, the prices that the system absolutely required in order to function never came through. Slippage occurred precisely when it was the most damaging.

We had to go back to the drawing board looking for ways to re-engineer the expert advisor where the importance of execution declined. That setback alone took several months to overcome in any meaningful sense.

The take away here is that it’s totally unreasonable to expect to hire a forex programmer and expect a dramatic shift in profits and life style. The best ideas take several months before they are worthy of running their full account balance. 残念なことに, most of the ideas out there are not good to begin with. That’s why making an EA that is profitable over the long run is so incredibly difficult.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: プログラミング, スリッページ, system, 取引

取引戦略を開発します。

1 月 9, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

1 つの共通の要素を結びつける 99% 我々 が開発した取引戦略の. 最終製品は、初期設計と一致しません.

すべてのプログラミング プロジェクトは 2 つの方法のいずれかで進む. トップダウンからプロジェクトを開発することができますか, 底から組み込むことができます。. 元のオプションは、考え方の古い方法を表します, 大学システムの内で特に. 教授がプロジェクトを割り当てる, 要件が変わることはありません。. 割り当ては静的なまま.

実際の生活はほとんどそのような協力します。. 代わりに, 人間は彼らの心を変更します。. 彼らは進行中の作業をして、マイナーな調整可能性があります結果を劇的に変えることを決定. 、 専門家アドバイザーのプログラマ 常に移動のゴールポストに調整を余儀なく.

私はいつも言うクライアント プロセス中にルールのいくつかについての彼らの心を変更します。. ほとんどは、彼らはしませんと主張しています。. 彼らは行う, 結局その程度です, それらが動作するように期待します。.

その後、, 必然的にそれらのほとんどの変更の規則. 理論は窓の外を行く. トレーダーが市場で直面している専門家のアドバイザー、現実の問題を発見します。.

プログラマは常に変化のルールに対応する新しい方法論を開発. それと呼ばれる アジャイル開発. この問題がトレーダーと発生しないだけ. また、企業の web サイトを作ると発生します。, 情報を格納するデータベース プログラマ, そして人間は、本当にすべてのプロジェクト. 人々 が彼らの心を変更しやすい. それが私たちの自然. アジャイル開発は、彼らの心を変更するための人々 で混乱を得る完全に合理的なされているプログラマの確認.

アジャイル アプローチ目標のランク付けされたリストで期間にプロジェクトを分割します。. チームは目標の割り当てられた時間内の最も重要で、行うことができるは選別します。. 期間を開始し、誰もができるだけ多くのプログラミングを達成するために突入. みんなは後再びグループ化します。 2-6 週間進行状況を評価し、クライアントに更新されたバージョンを提供するには.

ほとんどの専門家のアドバイザー プロジェクトだけ最後の数週間, アジャイル アプローチの正確なコピーと取引戦略の開発に非常によく適合しないので. 期限のあるランク付けされた優先順位を割り当てることによって頭の上戦略開発アプローチを反転私たち 1-2 営業日. 目的はコミュニケーションを容易にするため、します。, 必然的にこの分野で最も挑戦的な障害物ではないです。. 我々 はまた、に沿って物事をスピードアップする以下の正式なプロセスを作る.

迅速なターンアラウンドを導く一連のはい/いいえ回答. クライアントもそれがきちんと働くことを興奮します。, 以上の可能性が, われわれは理解できなかった彼正しく感じています。. このアプローチの正直目的が同じ 1000 時間の考えを説明するからユーザーを取得するには, 同一の方法. 最後の説明に沿って移動プロジェクトを助けていません。. 正しく機能するソフトウェアからクライアント フィードバックは、彼は彼自身を繰り返しているようなクライアント感じすることがなく彼自身の概念を理解するのにプログラマを導きます.

プログラマは、アクセル ペダルを制御しながらドライバーのハンドル クライアントとしてそれのと思いたいです。. 戦略開発プロセスは、ステアリングと力移動の同期.

専門家アドバイザーのプログラミング課題を克服します。

クライアントが専門家のアドバイザーのように感じるときは目的の進歩を行わなかった, 最初のステップは時間を目標の 1 つを割り当てること. あまりにも頻繁, 報告をいただいた 20 さまざまなバグ. 優先順位に重点を置いては、欲望として落ちる “すべてを修正し、今それを修正” 各要求の詳細が失われます. 私は常に戻って一歩を踏み出すし、戦略の開発へのコミットメントを再確認するみたい, 私たちは一度に多くの問題を処理することはのみ.

私はニュージャージー州で非常に患者のクライアントがあります。 (私も思います “患者” と “ニュージャージー” 同じ文で”) 基本的な専門家のアドバイザーでカスタム要素の多くを注文者. 合併症のほとんどは、自分のコンピューターにリモートでアクセスしなければならなかったという事実から生じた LogMeIn プログラミングを行うに. 彼のインジケーターのみが 1 つのライセンス. 2 番目の購入、 EA プログラミング 経済的ではなかった.

リモート コンピューターおよびカスタム コードの量にアクセスするための要件と化した複雑な 1 つ単純なプロジェクト. 問題に対処する方法はほとんどすべてのカスタム コンポーネントを削除し、私たちの通常のテンプレートからコードに置き換えて. 今では、クライアントはそれを見て、 “戦略” スタッフの作品, 彼はバグを修正するためのチェックリストを書くことがずっと簡単でした。. もっと重要なこと, プログラミング機能を見てコード作業の重要なコンポーネントは、会社に自信を強化.

デバッグのプロセスを通して患者に残った彼が, 我々 は歯車を切り替える前にフラグを設定する自信を持って彼の声が聞こえた. EA が実際にうまく彼を示したプロジェクトの方向を変更します。; それはほとんどの作品とどのように一緒に合わせて問題のあります。. 等しい重要性は彼が彼が望んでいる結果を提供する自分の能力に自信を持って感じた事実.

クライアントは、デバッグ プロセスの制御を解放するための完全な信用を取得します, 彼はそう完全に快適ではなかった時でさえ. 事前にプログラムされたテンプレート コードでカスタム ステップの上にクロス貼りのアイデアのステップとして後方彼を襲った. 彼はそれにもかかわらずプログラマのリードに従った, それは必要なフィードバックを提供する自身のプロセスを駆動させ.

両者は正しい方向に向かっているもう一度. クライアントは、専門家アドバイザーの彼の明白な進歩を見ています。. プログラマが整然のデバッグのプロセスを管理することができます。, 組織的. 誰もが幸せ.

現実的な戦略の開発

どこに行っているが丁度知らなければ認識する戦略を開発する最も現実的な方法ことです。. それは特定のインジケーターを含む可能性があるとの傾向か、または範囲を知っています。. 旅のために準備する最良の方法はそれは旅では確かに事前に確認するには. あなたは以上の可能性が変更を行います, ほとんどということは期待できません。.

それは、します。 100% あなたの最初プロジェクトをプログラムするときに間違って行く何かがあります。. それはあなたの戦略, それは実際にそれを構築する 2 人チーム. 問題が発生したときに何かを知っている誰かを選択してください。.

あなたのプログラミングのパートナーを選択する前に, それは実際に行わ仕事を得るために信頼する誰かを確認してください。. 理想的には高いコミュニケーション能力を提供し、タイムリーな返事の重要性を高く評価し誰かを検索します。. プロジェクトを編成して予期しない問題を解決することができます誰もが取引の彼らの真の情熱を取り戻す.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, NinjaTrader ヒント, 未分類 タグが付いて: アジャイル開発, develop trading strategy, 専門家アドバイザー, 専門家アドバイザーのプログラマ, プログラマ, プログラミング

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