損失を限定しながら利益を最大化しようとすると、多くのトレーダーが使用する非常に人気のある方法は、取引のうちピラミッド. しかし, すべての一般に認められた方法と同様に, 目を満たしているよりもをピラミッドに実際に多くあります。.
多くのインスタンスでピラミッドやポジションのうち実際に全体的なリターンを減らすしたり戦略の最大ドローダウンの増加. 大量のそれが実際にあなたの戦略を助けているかどうかにライトを当てることができる分離およびピラミッドのアプローチの各側面をテストする方法を知っています。. 時々 利点は私たちの頭にしか存在します。.
マイク ・ ブライアントのさまざまな側面を見ていたシステムのトレーダーの成功に非常に洞察力に富んだ作品を公開 出口戦略をテスト それは 2 つの手順でスケール アウト. 記事の衝撃的な部分はマイクが出口戦略の一つの側面は完全に除去されたとき、実際に、システムが最高に実行を発見したと.
基本的な戦略
マイクは彼の記事に使用する戦略は貿易に設計されています 15 ミニ ラッセルの短い側の分バー 2000 先物. それは信号を受信し、半分の状況の 1 つのセットと別の一連の状況の下の位置の他の半分に基づいて位置を終了するとき、彼の戦略が完全ショート ポジションを確立します。.
マイクの戦略が新しいショート ポジションを取るとき, それはすぐに設定します。 最初のストップ 利益目標. 利益ターゲットをヒットした場合, 位置の半分の利益を考慮します。. 位置の他の半分損得なしのポイントにその最初のストップを調整しを使用して、 トレーリング ストップ 任意の追加の利益を確保するため.
この戦略を表すテーブルから利益の一部を取り、実行するそれらの残りの部分を残す基本コンセプト. これは一般的に良いアイデアとして受け入れてください。, マイクは、それは実際にシステムの全体的なパフォーマンスを傷つけていたことを発見したが、.
複数の終了をテスト
出口のそれぞれが全体的な戦略を持っていたことの影響をテストするために, マイクが 2 つの別々 の戦略として、それらをプログラムし、組み合わせたシステムとしてそれらをテストしました。. 各戦略が各エントリ上半分ポジションを取るし、特定の終了条件に従いますにプログラムされていた.
各出口戦略に割り当てられる合計の位置の量を最適化するために彼に許可されたプログラムを使用してください。, マイクは、最高の全体的なシステムが割り当てると判明 100% その出口をトレーリング ストップに基づいてシステムを資本金の. したがって, 長期的には逆効果だった特定の利益レベルでテーブルから半分の位置を取る.
マイクは、彼はの下で最大ドローダウンを維持する必要がある彼の最適化プログラムで指定 30%. それを最大として使用, 複合システムの純利益を返される $82,000 彼のバックテスト データ. 同じ最大ドローダウンを維持し、トレーリング ストップ バージョン全体終了資本配分生産の純利益 $129,000.
もちろんです, これはピラミッドが常に悪い考えであることを意味しません。. これは 1 つの特定の市場および時間枠に集中している 1 つだけの戦略. 重要な概念は、我々 はすべて私たちの仮定をテストする方法を見つける必要があります。.