強力な外国為替取引戦略は、範囲反転をフェージング. This “fading” strategy capitalizes on markets’ tendency to revert back toward their mean values in time. それは単純なルールに依存しています, and there’s plenty of room for adjusting it to fit any market.
以前オープン市場からの入力に依存して範囲反転信号, グローバル営業時間中に後で成功した取引のためアップを提供することができます。.
Forex traders often watch the range of a currency pair’s price for clues as to expected price movements during a later-opening marketplace, 取引可能な価格の反転の可能性.
2 つの最も効果的な反転の指標は、平均毎日の範囲 (ADR) 平均本当の範囲 (ATR). 一緒に、または個別に取引の機会の範囲の反転から信号に使用できます。.
範囲反転の機会
多くの経験豊富なトレーダーは、ニューヨークのセッション中に自分内セッションの最大数に到達する主要通貨ペアの傾向を指摘しています。. このセッションが他のセッションで達成する範囲のサイズの極めて重要です.
同様, 開口部すべての市場は、少なくとも以前の市場の最終価格を認める
だから, これらのかなり予測可能な現象からの利益を収穫する機械的なトレーディング システムを開発することは理にかなって. エキスパートアドバイザー (EA) 機械的なトレーディング システムは、その範囲の限度に達するおそれがある通貨ペアの価格水準を見つけることができます多くの場合、, その範囲内に移動する前に.
価格はその範囲を完了する可能性が高確率アップを見つけることに最適に設計されたシステム集中移動市場はニューヨークで開いた後.
以下, I’ve outlined my fading range-reversal forex strategy, 確率の力と収益性の高い取引の平均値に復帰の法則を活用することができます。.
“Reversion to mean” means predictable gains
範囲反転戦略の概念に基づいています 復帰を意味するには, また、時と呼ばれる 平均への回帰.
金融市場の, この概念は 1 つまたは少数の測定中に価格が極端な場合という数学的法則を指します, その後の追加測定が行われる平均価格に近いあるがちであるその価格.
他の言葉で, その通常の近くの範囲外の価格を参照してくださいいつでもそれは通常すぐにその範囲内のレベルに戻ります. 時間をかけて, 価格は、データのセット全体で平均に戻る傾向にあります。.
だから, 範囲反転戦略について, 外国為替取引システムでは、それぞれ個々 の取引セッションまたは短い時間枠の中に, a currency pair’s price move will become exhausted at a certain “average” point. その時点で, 価格はおそらくリバースし、その平均毎日の範囲の範囲内でバックを返す.
取引戦略は、価格は見越して毎日勢いを衰退に焦点を当てた私範囲反転予想の平均値へ回帰するには, それです, その平均範囲へ戻る.
平均毎日の範囲 & 平均該当範囲
ボラティリティにもかかわらず, 各セッションがかなり予測可能な範囲で通貨ペアの価格が一般的に移動します。. 典型的な市場条件の下で, 価格は移動平均の毎日の範囲と呼ばれる範囲の計算 (ADR).
平均の毎日の範囲 (ADR) 指定した日数の単純な毎日の値幅の平均値が計算されます。.
平均該当範囲 (ATR) ギャップ アップ、ギャップ ダウン中価格帯のもう少し差別的では. ATR は、次の最大値として計算されます。:
• Current high minus current low
• Absolute value of current high minus the previous close
• Absolute value of current low minus previous close
ATR は、移動平均を表します (通常 14 日間の MA) true の範囲が個々 の.
ATR を使用する利点 & ADR
これらの毎日の範囲の指標の値が通貨の価格の変動を表示しても逆転の可能性があるポイントを示す. 範囲が増えたとき, 価格が揮発性が分かった.
範囲反転戦略作品両方の指標を採用する場合も, 以来、ADR は、ギャップ価格のボラティリティのベースラインと ATR のアカウントを提供します。.
ADR と ATR が簡単に機械的な取引システムによって決定します。; 最も人気のある時間帯は、します。 5, 10, または 20 日. 対象となる通貨ペアの典型的な範囲を決定した後, the system looks at the day’s open for a given time frame, 午前 0 時からと言う, 取引の信号のターゲット価格の領域を計算しますと.
たとえば, let’s use EUR-USD with an ADR indicator, 開くのと 12 午前. 価格でエ 1.2300. 戦略からの主な動きを作るために価格をことができます。 12 午前. 宛先 5 午前. ET. この期間中に, the price typically sets up or forms the “high” and “low” for the day.
真夜中の ET で開かれたセッション 1.2880. 次, ロンドン セッションとしてオープン, 低価格が下落しました。 1.2788 もう一度戻って上方に移動する前に 1.2811 ニューヨークの会議の開幕直前.
最初, 支持と抵抗を決定します。
ニューヨークのセッション中に取引システム自動的に見えるのサポート価格が下方に動き続けている場合, または価格が強く上向きに動く場合の抵抗. Let’s assume that the ADR is calculated as 120 ピップ.
だから, eur/USD のペアは、付近のサポートを見つける必要があります。 1.2760. この場合, ADR は、高低の毎日のセッションを引いた毎日のセッションを差し引いて計算されます。.
反対に, 場合は、低価格で 1.2788 持続はユーロがニューヨークのセッションとまだ高い移動中購入たっぷりあり, 周り可能性次抵抗になり、 1.2910 レベル.
The system calculates this number by taking the day’s low and adding the Average Daily Range (120 この例ではピップ) その上に. いずれの場合で, 取引システムは、ニューヨークのセッション中に支持と抵抗のレベルを信号します。.
次に高い時間枠の支持と抵抗のレベルを見つける
取引システムの後決定価格は位置、ADR との関連, 次のステップは各次へ最高の時間フレームの計算サポート/抵抗のレベルを見つけることです。, 通常 1 時間または 4 時間のタイム フレームであります。.
多くの場合, 沢山のサポート/レジスタンス対象地域にあります。, 複数のインジケーターを使って確認すべき取引の信号と. さまざまな技術的なツールを使用できます。, しかし、フィボナッチ リトレースメントと拡張子, ピボット ポイント, フィボナッチリトレースメントが最高のいくつかを.
上記 4 時間のグラフは、します。. You’ll see there’s significant resistance around 1.2910. 技術的な観点から, これは 4 時間チャートに以前の高いスイングを示しています, and in the left area you’ll see there’s been strong support during a period of several days. 緑色のボックスは、ターゲット領域の外に移動する価格で揺れなかった回数を表示します。.
欠点の, この場合、 1.2760 price level is at or near the trading system’s calculated value for a 50% 最後のフィボナッチリトレースメント スイングから 4 時間のタイム フレーム. この動きは重要. このレベルのサポートとして機能するかもしれない, それとも価格がこのレベルを突破.
そのレベルまで値下げ 1 回, ユーロ米ドルが引き続きニューヨークのセッションの残りの部分の間に下方に移動する場合は、サポートとして機能し必要があります。. 実際, それを見ることができるが、 1.2760 レベルは前に価格サポートの領域をされています。.
トレーディング プラン
取引システムは、周りのサポートを認めました。 1.2760 周辺の抵抗だけでなく、 1.2910 レベル.
価格がニューヨークのセッション中にこれらの 2 つのレベルの 1 つへの動きを開始するとき, システムはそばに立って, ready to “fade” the session’s momentum and ride the currency pair’s price back into its average daily range or average true range.
全体的な目標の状況を見つけることですどの勢いが築き上げてきたで, 公正な利益のための範囲に向かって価格に乗る残留の勢いを活用し.
前述のとおり, 範囲反転は平均回帰戦略です。. 下のグラフは、この戦略を適用するためのいくつかの例, どのように.
範囲反転戦略確率の利点を取る, 価格として排出、日常生活範囲の運動, 逆に、平均価格復帰のショーで ADR の方を返しに戻って.
その範囲内のセッションを拡大しながらも, いくつかの点でそれ自体を逆にし、他の極端への動きを再開する前に範囲の一方の端に向かって戻る傾向にある価格.
取引システムに依存してさまざまなサポート抵抗を決定するためのツール, フィボナッチ インジケーターを含む. システムは、反転ポイントを識別します。, 最近強い抵抗やサポートのレベルで通常.
範囲反転をフェージング
When the currency pair’s price reaches that reversal point, the system enters a trade which “fades” the price move. It’s expected that the price will return back inside the daily range, おそらくそれを埋めるために拡大か.
フェージング 現在の傾向に対して取引手段, 価格が通常の日常生活の範囲に戻ることを期待して. これは、逆張り戦略, 取引システムは、価格が上昇するいると購入価格を削除するときを販売しているので.
上のグラフは、3 つのシナリオを示しています: 最初の状況は、高可能性セットアップを示しています。, then the next two situations represent trading signals that should be screened to improve the trading system’s performance.
It’s been said that a range expansion is a very clear signal the market will soon move in the direction of the expansion
上記のグラフに示すように、最初の状況で, ユーロにまずアジアのセッション中に強くなった, 価格が以前のサポート レベルから逆転し, ロンドンのセッションの開始前にすべてのちょうど. ADR インジケーターを始めたその時点で上昇, 信号範囲拡大.
ロンドンのセッション中に, 追加価格 55 ピップ, その平均日較差は程遠いです。 120, ニューヨークの会議の今後の開口部のシナリオを産む. これらの値を調整することによって, 取引システムより良いセットアップをその成功率が向上します。.
The successful range reversal trade features these elements – A reversal from a support or resistance level, 範囲拡大, トレンドの波が上向き, and there’s a tradable opportunity in the remaining average daily range.
The range reversal strategy doesn’t always work, グラフの最後の 2 つの例のセットアップによって示すように、. 2 番目のシナリオ, the Euro’s price continued upward, ロンドンのセッション中に強く逆になって, それが過剰でその ATR を実行したとき 60 ピップ. ニューヨークで取引されたフラット.
示されている 3 番目のセットアップ, 機械的な取引システムの利点は、それがこの信号を画面し、移動の力を費やしているという事実に基づいて貿易を避ける必要があります。. There’s not enough trading activity to repeat the previous performance.
審査範囲反転信号
グラフで見られるように, ATR の最小値と最大値 (ADR) 非常に接近しています。, それは揮発性がなくなったことを示します, 取引活動を休ませる時間を必要と.
Because of the risks from holding “fade” positions during reversing markets, クイックで支持する範囲の逆転戦略, クイック アウトの取引方法. 取引システムが既に平均本当の範囲をあらかじめ計算するので, 運動量の割合, 潜在的な利益のために残る量と, 利益の期待が市場に合わせて作成する必要があります。.
また, it’s important that the trading system screen and reject any trades that are signaled if (1) the price’s average daily range has already been surpassed during the London session, または (2) 揮発性の非常に短い期間に非常に高低レベルに達したときに信号が生成されました。.
エントリ
エントリ ポイントは、キー抵抗とサポートのレベルに基づいて決定されます。, プラス フィボナッチ レベル. と, ADR または ATR のインジケーター、ロンドンのセッションの範囲の観点から評価します。.
上記のグラフに示されている最初のシナリオでの取引機会を解剖に今戻る, それは顕微鏡の下で価格を見て、します。, 15 分チャートを使用して、, 以下に示すよう.
もう一度, 重点は、ニューヨークの取引セッション中に起こる可能性がありますによると取引のシステムを調整すること. この例では, 価格の勢いはロンドンで始まった, すべての指標は、価格の動きはニューヨーク市場が開いたらいくことと.
取引システムは任意の正の遡上に典型的な利食いの直後にエントリ ポイントを選択します。, 通常ニューヨークを開く前にちょうど起こる.
システムは、リスク管理のための正確なニーズを満たすために停止損失の順序を計算できます。. 典型的なストップ ・ ロス量は、通常 25 または 30 ピップ.
範囲反転利食い
使用して、 2 x 1 報酬・ リスク比に基づいて計算されます停止損失, 利益目標は、停止損失額 2 回最低設定必要があります。. It’s best when the stop-loss amount is near the projected upper limit of the ADR or ATR.
It’s important not to become greedy when using the range reversal strategy. 忍耐も必要です。, 短い時間枠を取引システムの微調整に時間がかかる場合がありますので.
同様の戦略を使用して他の取引システムがあることを覚えてをおいてください。, so it’s always best to get in and out of the trade quickly, 市場センチメントの変化の前に. 五十とさせていただきます- または 60 ピップの利得.
範囲の反転を見つけるし、利益のためにそれらを衰退
You’ll be surprised at how often range reversal trading set-ups occur, yet you’ll need to use the appropriate complementary indicators to screen the signals and confirm your likelihood of success before entering a trade.
また、あなたの取引システムはすべての取引をここで再度ルールに 2 つの例外によって通知を拒否するようにプログラムするので慎重に原則を適用することを確認します。:
Avoid the trade if the price’s average daily range has already been exceeded in the London session, またボラティリティが高低非常に短い時間内のレベルに達したときに生成される任意の信号を拒否して.
タイトなリスク管理と微調整, あなたの取引システムは収益性の高い範囲を定期的に反転を交換できます。, かなり不安定な市場条件下でも.