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The guy that bet on Leicester City every year

9 月 5, 2016 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Leicester City Football Club

Leicester City started the 2015 season with terrible odds of winning the Premier League Championship. Bookmakers only game them odds of 5,000:1 of winning.

To put that in context, you are more likely to die riding a bicycle than you were to win a bet on Leicester City. または, you can think of betting on Leicester City every year. If you bet on them every single year for 5,000 年, you would expect them to win a grand total of… once.

2014 was hardly an indicator of their pending success. They were nearly relegated to a lower division (すなわち, kicked out of the Premier League). And yet, they did win the championship last year.

Leicester City’s Biggest Fan

John Micklethwait

Meet John Michklethwait. He’s the former editor-in-cheif at The Economist and he’s currently editor-in-chief for Bloomberg. 明らかに, he’s a very smart man. And yet, despite the odds and repeated disappointments, John bet on his old love, Leicester City, every single year dating back to the 1980s. That’s roughly 30 years of nonstop losing.

It wasn’t a lot of money each year: just £20. We all have our indulgences. I see the value of having skin in the game. £20 on a season is enough to make one care, but not so much that he’s upset about losing it.

Then something disruptive happened. John moved to the US last year for his position at Bloomberg. The chaos of the move threw him out of sorts, and he accidentally forgot to bet on Leicester City in 2015. He bet on them every single year dating back nearly 30 年. And yet the one year that he forgets to bet, not only did Leicester City win, but the bet paid out 5,000:1.

Let’s step back and calculate the cost of that oversight for Mr. Micklethwait.

£20 * 5,000 = £100,000.

A hundred… thousand… pounds. That kind of winning would put a nice dent in your mortgage, wouldn’t it?

The risk of low probability strategies

Everyone hears anecdotes about successful trend traders. Even winning only 30-40% 時間の, they walk away big winners over time.

planet earth

You live HERE. Math isn’t good enough. You also need to wonder if your strategy can handle real-world problems.

What if they took that even lower? They could move their stop losses closer to the market. They’d reduce the size of the average loser, but the winning percentage might also drop to 10-20%.

数学的に, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with のみ 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 プロフィットファクター.

数学的に, this could work out identically. 30% winners that earn 5x the average loser make for a profit factor of 1.5. A strategy with only 10% winners that make 15x the typical loser also have a 1.5 プロフィットファクター.

They’re the same. Aren’t they?

Planet Earth isn’t the same as planet Math. 現実の世界で, people get sick and miss trades. または, they move across the Atlantic and forget to place a £20 bet.

People move. They get sick. Computers break. Things can and will go wrong with trading.

Richard Dennis once commented that the Turtle Traders would often make their annual returns off of one, single trade. A single trade!

When your performance depends on positive outliers, you’re massively vulnerable to accidents. What happens if you’re sick that day? Or your internet goes down? Or your broker locks you out of your account on the worst possible day?

Life happens, brother. A plan that depends on perfection is no plan at all. You need to make yourself robust to failure. Or even better, you’d make yourself antifragile.

Winning percentages

I mentioned that you can do really well winning 30-40% of time. Why then, does my own trading strategy, ルール, win 68% 時間の?

Because I’m exploiting compound, exponential growth. It’s not just how much you win, but the order in which you win it.

Let’s take two examples:

  1. A ranging strategy with a profit factor of 1.3 that wins 68% 時間の.
  2. A trending strategy with a profit factor of 1.3 that wins 30% 時間の.
Range vs trend outcomes

Look at the red circles. Trending strategies are prone to extreme outcomes, both positive and negative.

Each strategy risks about 1% on any given trade. と, the average of the range and trend strategies are identical in the long run.

しかし… and this is an important “しかし”, the expected worst case scenario with the trending strategy is substantially more likely compared to the range trading strategy. 効果で, the average is more average with a ranging strategy than with a trending strategy.

何故ですか? Because unusual losing streaks are devastating to trending strategies. Have you ever had a losing streak? It happens to everyone.

By using a strategy with a higher winning percentage, you’re making yourself robust to streaks of losers. と, not to mention, your average length of a winning streak is considerably higher.

Even though you’re getting the same mathematical outcome, you’re making things much easier on your trading psychology when you adopt a strategy with a higher winning percentage.

ルール & Exponential Growth

Dominari backtest

You may have thought to yourself, “68%? That’s kind of a strange number to pick.”

You’d be right. The choice of 68% winners was not a coincidence. それは, 実際, the win rate on my Dominari strategy.

Dominari is about more than just buying and selling. Trading is also about managing a portfolio and position sizing. Position sizing is phenomenally important over your trading career.

My backtest results for Dominari show that for every $2,500, the account increased to $17,855.35 後 3 年. That kind of compound growth doesn’t happen by accident. That’s why I’d like to share the good news with you in my webinar this week.

I’m going to show you how to put that exponential awesomeness to work in your trading account. Sound good? ここをクリックしてください。 to register for the FREE webinar.

以下の下でファイルさ: ルール, 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: antifragile, ルール, プロフィットファクター, 範囲の取引, sports, トレンド, 勝率

43 million real trades reveal the tactic of profitable forex traders

6 月 20, 2016 によって ショーンオバートン 4 コメント

Traders that follow one simple rule are 3.118 times more likely to be profitable 12 months later than those that don’t.

The critical feature of profitable traders is their reward to risk ratio. [はい], you’ve probably read that before, but this time it’s backed up with research. FXCM studied 43 百万円 real trades from traders around the world to produce this analysis.

画像クレジット: DailyFX

画像クレジット: DailyFX

Everyone “knows” を 90-95% of traders lose money. The good news is that the real percentage is noticeably lower. 83% of all traders lose money. と, that’s among the worst group. When traders use a reward to risk ratio of 1 以上, 50% of all traders are profitable after 12 ヶ月.

Be warned: the phrase “correlation is not causation” very much applies here. I cannot promise you that based on the data that using reward to risk ratios greater than 1 will automatically give you 50-50 odds of being profitable in the long run.

Logic, しかし, suggests that using good reward to risk ratios is a good idea. The advice to use reward-risk ratios above one appears in every trading book ever written for a good reason.

When traders use a reward to risk ratio of 1 以上, 50% of all traders are profitable after 12 ヶ月.

I suspect that it’s not the ratio itself that’s important. 代わりに, a large ratio discourages the worst mistakes that traders make.

I remember a project when I worked as a broker at FXCM. The systems desk analyzed the trades of the company’s most consistent losing traders. Perhaps taking the opposite signal of the worst traders might lead to profitable trades?

悲しいかな, we found something far more mundane: the worst traders lose because they over-trade.

Trading costs

Think about how trading costs apply to the reward risk ratio. If you earn $2 for every $1 that you lose, it makes scalping an impossible activity

Traders using a 2:1 ratio need to use more patience. Even though FXCM offers low spreads and commissions, 、 2:1 reward risk ratio implies further distances to the profit target. Longer pip distances lower the cost of every pip of profit.

Cost examples

FXCM averages a 1.4 pip spread on EURUSD. Let’s see how our reward-risk ratio affects trading costs using the 1.4 pip spread for our 2 examples.

Scalping

Profit target: 10 ピップ
スプレッド: 1.4 ピップ
Spread as a percentage of the profit target: 14%

Intraday Trend Trading

Profit target: 50 ピップ
スプレッド: 1.4 ピップ
Spread as a percentage of the profit target: 2.8%

Your cost as a percentage of profit in these examples are 5x higher when you scalp. それはよくありませんわ!

Holding trades with bigger profit targets minimizes the impact of trading costs. 別の方法は言いました, you get to keep more pips when you win by increasing the distance of your profit target from your entry price.

The advice to use reward-risk ratios above one appears in every trading book ever written for a good reason.

Following a reward risk ratio greater than 1 naturally pushes you towards lower trading costs. Lowering your trading costs logically suggests you have a higher likelihood of long term profitability. If you want to get other critical tips for similar results, then make sure to sign up for the Foundations of Profitable Trading Checklist.

Reward risk ratio explained

The reward risk ratio compares your average profit to your average loss. If your average winning trade is $30 and your average losing trading is $15, then you have a reward risk ratio of 2:1. If your average winning trade is only $8, but your average losing trade is $16, then your reward risk ratio is 0.5:1.

Does the winning percentage matter?

Amazingly, the percentage of winning trades doesn’t seem to matter. The high frequency trading firm Virtu is a great example of this. Virtu wins on 99.999% of trading days even though it only wins on 49% その取引の.

The FXCM data shows that the average trader wins more than 50% 時間の. EURUSD trades won 61% 時間の, while some pairs were closer to 50%. The percentage of winning trades on all currency pairs is greater than 50%.

win loss percentage by forex pair

画像クレジット: DailyFX

Despite winning more than 50% 時間の, trades with a poor reward risk ratio only had a 17% chance of earning a profit 12 months later.

… you get to keep more pips when you win by increasing the distance of your profit target from your entry price

If you’re currently struggling with your profitability, you’ve probably thought to yourself, “I need to win on more of my trades.” It’s like a business owner saying, “I need more customers.”

Smart business owners know that finding more customers is time consuming and expensive. It’s often much easier to sell more stuff to the customers that you already have.

It works the same way in trading. Instead of worrying about winning more often, you should focus your efforts on squeezing a few extra pips out of your winning trades.

If there’s anything that you should learn from this research, it’s this: the fastest way to improve is to earn more pips on your winning trades. You do ない need more winning trades to do better.

Types of strategies with good reward risk ratios

The type of strategy that you select almost automatically dictates your reward risk ratio. Ranging strategies usually have ratios less than 1, which the FXCM data shows have a 17% likelihood of long term profitability. Trending strategies have ratios greater than 1, which have 50% probabilities of long term profitability.

Ranging strategies

If you daytrade EURUSD where the daily range has recently been around 80 ピップ, then that 80 pip range is the hard ceiling of what you could possibly make in a day. You know from experience that getting the bottom tick or the top tick of the day almost never happens. If you’re lucky, you may enter within 10-20 ticks from the bottom.

Upon entry, you also need to give the trade breathing room. That stop loss probably needs to be something like 25 pips if it’s a tight stop or 40 pips in order to have plenty of breathing room.

The best exits in a ranging market occur in the middle. You don’t know if the market will push back to its ceiling. It has just as much chance as going back to support and it does up to resistance.

The mid point of an 80 pip range is 40 ピップ, but you’re likely entering 10-20 pips from the true bottom. That only gives you a potential range of profit targets from 20-30 ピップ.

The most realistic, good ratio is a 30 pip profit target on a 25 ピップの損失を停止, あります。 1.2. Most strategies will probably risk 40 pips to make 20, which is a ratio of only 0.67.

Consider what a range trading strategy is. The market is stuck. It’s having a hard time going anywhere. You should only range trade if you have a well researched strategy with a long term edge. それ以外の場合, the typical trader is 83% likely to walk away with losses after a year.

Trending strategies

Trend trading strategies should last for weeks or months at a time. Looking again at EURUSD on a multi-month time frame, the current long term range is from 1.05 up to 1.16. That’s a range of 900 ピップ, but it’s not like the market wobbles up and down through that range. 代わりに, it gets stuck near 108, then briefly pushes down. It comes back to 1.08, then pushes up to 1.12. It might push up again to 1.15, then trade back down to 1.08. It’s hard to guess whether the next move will be up or down.

long term trend

A 3,498.4 pip move in the EURUSD over a 10 ヶ月の期間.

Better long term plays are to sit on trades and let them pick a direction. The best recent EURUSD example began on May 8, 2014 で 1.39934 and ended March 13, 2015, で 1.04946. That’s a colossal 3,498.4 pip move in just 10 ヶ月.

Is there a scenario where you’ll risk almost 4,000 pips on a trade? コースではないです。. What about 1,000? いいえ! What about 500? いいえ!

The natural risk reward ratio for these types of trends is astronomically high. For a few hundred pips of risk, you can make 10 or more pips for every one risked.

As long as you’re not aggressively trading, trending strategies are far more difficult to mess up. If you can click a button, enter a stop loss and then do nothing for months at a time, then you’re qualified to consider trend trading.

The practical application is of course more difficult than that description, but that’s the idea in a nutshell. If you’re a newbie forex trader and wondering where to start, long term trends are the place where you’re less likely to get hurt.

The problem for newbies, しかし, is that they’re looking for excitement. It’s not terribly exciting to place on trade and then do nothing for months. It’s one of the paradoxes of the market that less work can often lead to better results.

How to improve your trading

The reward to risk ratio is a critical element for new traders to increase their chances of success, but it’s not the only one. ここをクリックしてください。 to register for our free Foundations of Profitable Trading Checklist. You’ll learn simple, but useful, tips to improve your trading.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: FXCM, profitability, 範囲の取引, リスク報酬の比率, 皮むき, トレンド

範囲のための最終的な信号は、取引をバインド

8 月 19, 2015 によって リオル Alkalay 6 コメント

どのように 1 つの識別には範囲バインドされている機会を私たちに降順に並べ替え? 我々は、すべての動向やトレンドの区切りを識別するための売買シグナルを知っています, しかし、どのようにバインドされた範囲を特定するものについて? 私たちのほとんどは、次の機会の嘘ではないかもしれない次のトレンドに乗るに焦点を当てているが.

それがバインドされた範囲にあるかもしれません, それは理解するのは簡単ですどこペアが低いまたは高い移動する場所. もちろんです, 我々はすべてのバインドされた範囲は、チャートでどのように見えるか知っています. 問題は、我々はそのように識別した後で, それは遅すぎるかもしれません. 範囲バインドトレンドの多くは、だけ振り返ってみると明らかになります, パターンが結晶化するとき. しかし、いくつかの良いニュースがあります. ただ、傾向を特定のツールやトレンドブレイクのような, バインドされた範囲のアプローチを識別するための効果的なツールがあります.

範囲バウンドと移動標準偏差

バインドされた範囲の単一の最も明白な品質があります, 非常に単純に, 落下のボラティリティや標準偏差. 標準偏差低下すると, ペアは、小さい変動を有するため、範囲内の「結合」であります. 同様に, 標準偏差が低いとき、私たちは、範囲内で立ち往生しています.

我々は標準偏差を時間を計ることができる場合 (私たちはすることができます), それが落下する程度だとき、私たちは知ることができます. それが落下しようとするならば、我々はバインド範囲に向かっているし、それに応じて戦略を調整することができます. 標準偏差を移動すると、時間を通じて標準偏差の変化の尺度であります. そして、それはあります まさに 私たちの特定のケースのために設計され、したがって、時間に究極のツールになり、今後の範囲バウンド. ここではあなたがそれを行う方法です:

Range Bound Trading

 

ソース: e 信号

上記のチャートでは, 私たちは移動標準偏差またはMSDを実行しています (下部に). これは、MSDは抜いた後にトップに傾向があることは明らかです 80% レベルは以下の落下後に立ち直る傾向があります 20%.

パートAとCで, MSDは上記に突破したとして、あなたは明確にそれを見ることができます 80% ペアは、揮発性の低いなり、その後範囲に移動. 反対側に, MSDは、以下の移動時 20%, 我々は、範囲が末端に結合し、傾向が続くことを期待することができます.

範囲を検証します

まず検証: MSDは上回ったときにペアが急増していた場合 80 レベル, それは範囲のあなたの高いバンドです. もう一方の端に, 時ペアがスライドされていた場合 80 達しました, それはあなたの低いです. MSDは、上記ヒット時間の間に到達した高いまたは低いものは何でも 80 それはあなたが取得される範囲の最初の確認です.

第二の検証: 範囲の他のバンドの確認は針でキャ​​ンドルのように自分自身を紹介します, むしろ直後に.

親指のいくつかのルール

MSD 20 – すぐに終了: 方向に関係なく、あなたの範囲に結合した貿易の (ロング/ショート) または時刻からの経過 80 レベルは、バインドされた範囲を合図しました, 警戒します. MSDは下回った場合 20 あなたのトレードを終了する準備, トレンドを再開しようとしているとあなたの範囲を超える可能性があるため. それは常に即時ではありませんが、, それは予防措置をとるのではなく、以下に無視して自分の利益を失う方が良いでしょう 20 信号.

MSDはレンジのための唯一の良いです: それはトリッキーに聞こえるかもしれません. 私達はちょうど述べたように, MSDは常に以下落ちます 20 トレンド再開前. あなたの範囲バウンド取引を終了したときに知っていて、損失のリスクをキャップすることができるでしょう. しかし、何回MSDは、以下の分類されます 20 トレンドはすぐに再開されません. このように, バインドされた範囲の反対を予測するために、MSDを使用しないでください; それです, トレンドを予測します. トレンドが再登場しようとするときに識別するためのさまざまなツールがあります。.

レンジバウンドサイクル: 最後に, あなたがチャートで見ることができるように, 長期的にはトレンド対結合した範囲のサイクルは、多かれ少なかれ、同じ長さになる傾向があります. それは、常に心に留めておくべきものです. MSDは終了し、あなたのマークになりますが、/範囲を入力します, 範囲のあなたのサイクルのタイミングは、あなたがより多くの時間はあなたが取っていることに有利な範囲に結合した傾向に残される可能性がありますどのくらい知っているように、常に便利です.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 範囲, 範囲の取引, 標準偏差

範囲の貿易を管理するための戦術

3 月 11, 2015 によって リチャード ・ Krivo 5 コメント

Tactics

 

レンジ取引は、単に長期間のサポートの定義されたレベルと抵抗の定義されたレベルとの間を​​移動されている通貨ペアを見つけることです.

設定が識別されると, 取引計画は、サポートで購入し、限り範囲がそのまま残るように抵抗で販売することです.

のは歴史上の範囲を見てみましょう 1 以下NZDCADの時間チャート…

グラフ 1

 

サポートでの価格取引はトレーダーがちょうど範囲内の最低芯の下停止とロング・ポジションをとることになる。この簡単なシナリオでは. 制限 (利益を取ります) 範囲の先頭に設定されるだろうとトレーダーは取引が出て遊ばせう. すべては限界までプランと価格の取引に応じて進めば, の利益 40 ピップを得ることになります. 価格は引き返すとストップを取る場合は、トレーダーは、程度の損失を被るだろう 8-10 ピップ.

それでは、この同業者には、いくつかの貿易管理の変化を見てみましょう…

グラフ 2

ここでは、同業者が設定しているが、我々は微減たちの限界を移動することで利益を取る私たちの可能性を高めるとしています – 私たちのエントリにビット近いです.

これが動作することができますなぜここです. 価格は範囲の最上部を4回ヒットしていることに注意してください. (これは、ロウソク本体または芯をタッチまたはピアスたびになります .8130 レベル。) 反対に, 価格は私達の穴を開け、私たちに触れました 新しいテイク利益水準 の合計 15 回!

ペアは範囲の先頭に取引を行う場合にはこれを行うことにより、我々はいくつかの利益を放棄します. しかし, 我々はまだ固体利益を達成しながら、当社の制限がヒットしたとなると私たちのオッズを増加している少なくとも 1:2 代わりにリスクリワードレシオ.

選択はあなた次第です…

より多くのピップを獲得するチャンスをつかむが、成功の確率が低いとまたは少数以下のピップを獲得するチャンスをつかむが、成功の大きな可能性を持ちます.

今度は、同じセットアップを見てみましょうが、今回は二つの位置の代わりに1を開きます。…

グラフ 3

 

自ら, それは私に私の貿易管理の柔軟性を可能にするので、私は複数のロットを取引したいです.

覚えておいてください, しかし, それはいつでも私達は私達の位置・サイズを大きく, 我々はまた、我々のリスクを高めます.

たとえば, 私たちの停止がで設定されている場合 10 ピップ, 1ロットで、私たちは危険にさらしています 10 ピップ; 2つのロットで私たちが危険にさらしていると 20 ピップなど. 以上を配置することはありません私たちのお金の管理ガイドラインの範囲内に滞在します 5% リスクのある当社の取引口座の, 取引口座を追加リスクを処理できることを確認するチェック.

上のチャートを見ると, 設定は同じままですが、この時間は、我々は2つ​​のロットの代わりに1との貿易を開くだろう. (この戦略は、我々は2を開くかどうか、同じままであります, 6または10たくさん。)

これができること柔軟性は価格が範囲の中間点に達したとき、私たちは、1つまたは取引の一部を閉じることができるということです. 利益はそのトレーダーのロックを行うことにより、その位置が閉じられたとき. さらに, その時点で停止損益分岐に移動させることができます , 取引が入力された時にその価格.

今のところ, 価格は引き返すと、我々が得るものなしとの位置のその部分の外に閉じている私達の停止を打つが、損失はいずれかの発生していない場合. 我々はまた、持っています 20 でロックされた位置の第一の部分からピップ.

価格べき範囲の先頭に移動し続けます, 第二の位置は、それによって範囲に含まピップの全額を得る切り売りされるだろう. であろう。この例の場合には 40 ピップ. これらのピップは、最初の位置はで実施閉じたときに得た利益に追加されます +20 の純利益のためにピップ 60 ピップ.

ボトムライン: 同業の設定を管理するためのさまざまな方法があります。. あなたとあなたの取引口座のサイズに最も理にかなっているいずれかを選択します。.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・ Krivo

 

RKrivoFX@gmail.com

#RKrivoFX

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転送最適化を歩く

1 月 13, 2014 によって ショーンオバートン 6 コメント

歩いていたし、ランダムに雨が降り始めた場合, 明日は傘を持って考慮します。? もちろん、.

人々が行動を観察したとき、私はそのような修辞的な質問をする理由は、, それらはそれに応じて応答します. 彼らは何かが再び起こる可能性があることが予想される場合, 彼らは結果の変化に対応するために彼らの行動を変えます.

あなたは外国為替のロボットを考えるとき, 誰もが永遠に動作する戦略を開発するという夢を持っています. これは、変更する必要はありません. 初期設定は、常に動作. それをオンにし、ビーチに移動.

現実, もちろんです, それよりも複雑です.

walk forward optimization

ウォークフォワード最適化は継続時間の代わりに、静的な設定のいずれかのセットを探して全体最適化

あなたの戦略は、必然的にゆがんで行くときそれはあなたが何をする必要があるかの期待につながります. それはあなたが現在の市場にも驚くほど動作しない戦略を考え出すことは非常に可能性があります. しかし, 過去の天才は、将来の天才を意味するものではありません. あなたの戦略は、もはや将来的に動作しません可能性が常にあります.

何故ですか? それが今日雨が降れば、それはあなたが明日傘を運ぶかもしれないのと同じ理由です. 人々は一貫した方法で行う市場を観察. より多くの人々は、観測を行うと, 人々はそれに取引を開始します. 市場では、これらの変化に対応, あまりにも多くの人々がそれについて耳いるとして、最終的に機会が完全に洗います.

ウォークフォワードテストは、あなたの戦略が洗い流さしたかどうかを決定するプロセスです. データの1セットでテストすることにより, そして、ブラインドセットにそれをテスト, あなた自身にあなたの戦略が悪いかどうかの指標を与えることができます. ウォークフォワードの目標は、あなたの戦略が良好であることを証明することではありません. それはあなたの戦略が悪いことが知られていないことを証明することです.

ウォークフォワードテストのプロセスは非常に簡単です. あなたは、あなたのテストに使用する情報のセットを識別し、 最適化. 実際の例を使用して, 今ではの始まりに 2014. だから、多分あなたはからデータを見て、テストしたいです 2011 を通じて 2012. それはあなたの中のサンプルデータになります, し、サンプルデータのうち、あなたはすべての可能性があります 2013.

歩行フォワードテストを行うために, あなたはあなたの戦略をテストし、分析することになります 2011-2012. その後、, それはだかどうかを判断します “悪いことが知られていません”, あなたは、その後に先に歩きます 2103 見るために性能を確認.

あなたがやったことはブラインドテストであります. あなたはどのように戦略がで実行することになりかわかりませんでした 2013 あなたはそれをテストしたとき 2011-2012. ブラインドサンプルの上に置くことによって、, あなたはそれを失敗する機会を与えます.

それはあなたの最適化の弱点を識別するための絶対的な最高のツールだから非常に多くのトレーダーは徒歩フォワードテストで自分たちの信仰を置く理由は、. あなたは戦略をテストしているとき, それはあなたが過去の機会にオーバーフィットをした可能性が非常に高いです.

自己フィードバックは、現在の市場でループ

私はあなたに例を挙げましょう. 現在の市場では, トレーダーの多くはされています 叩い金 市場にどこの市場で毎日が開いて開きます。, 彼らはおそらくできる限り金を売却. 場合によっては、数分のスパンでの年間生産量の数倍です. あなたは何を参照してください5または10分間の絶対的自由落下であります. その状態は、一度日間持続します. しかし、それは永遠に続きません. 十分なトレーダーは、人々がオープンに金を強打することを見て起動すると、, 彼らは同じことをやって起動します.

効果的, 誰が彼らのためにその取引を行うために他のトレーダーを教えていた金は、市場のオープンにフォールオフしたいです. 人々は金が開いて最初の5分で落ちることを期待したよう, 彼らはその後、彼らの行動を変えます. いくつかは、オープンを叩いにジャンプし、短い移動しよう.

他の人は自分の動作を変更する開始します. 彼らは、5分間その金無料の落下に注意してください. その後、, 突然止まります, そのようなよりは平均値に戻ります. 非常に多くの分が開いてから経過した彼らは、タックと買いを変え始めましょう. 彼らは販売に先行重いボリュームが最終的に正常に戻ることを期待. 人々は彼らの行動を変更すると, 他の人が親切に対応します.

十分な人々がオープンに販売を開始し、その後、オープン5分で購入する場合, あなたは一人が別​​のアクションに応答する場合はパターンが形成されていることがわかります. それは日の最初のカップルのために働いていた状態がもはや将来的に機能する自己フィードバックループです.

あなたはこれらの条件に耐えることがある戦略を識別することができた場合, あなたが任意のテストと最適化をしなかった条件に耐えることがあります, あなた自身の将来に成功したのより良いオッズを与えます. それは非常に多くはないトレーダーは、あなたが発見したこの取引チャンスに物事をよく分かっていることを意味し.

フォワードテストを歩くためのアプローチは、として知られている問題に対する解毒剤であります カーブフィッティング. カーブフィッティングはcould haveの縮約形should haveの縮約形戦略究極のwould haveの縮約形であります. 昨日から、チャートを開いて、私はここで買っただろうと私はここに販売したと言っに似です, すでに蒸散何を知ります.

もちろん、あなたがしようとしています “稼ぐ” 其れでは. あなたは、市場が何をしたか、完璧な情報を知っています. 将来は, あなたは完璧な情報がわかりません. 戦略の目標は、そのあいまいさに対処することです.

新しい状況が必然的に発生していることをあなたが過去の市場の状況にまで完璧にフィットのすべてをしたカーブフィッティング手段, フレーズに似て一種の, “歴史は繰り返さありません, それは韻を踏みます,” あなたの戦略は、同じことを行い.

あなたは過去の実績でもない戦略をしたいです, しかし、あなたは歴史的な市場でお金を稼ぐための戦略を考え出すていません. 戦略を開発する目的は、将来の市場でお金を稼ぐことです. あなたはバックテストしているとき, あなたは、固体の歴史的性能とのバランスをしようとしています, 最も重要なこと, その歴史的知識が将来の業績に外挿することを確認すること. あなたの目標は、お金を稼ぐことです.

ローリングウォークフォワード最適化

ローリングウォークフォワード最適化は徒歩前方にアイデアを取り、継続的に新しいデータにそれを暴露することによって、戦略を改善. それでは、あなたが24ヶ月のサンプル期間を持っているとしましょう. それについて移動するための一つの方法は、二ヶ月の期間、あなたの戦略を最適化することであろう, その後、3ヶ月目に前方に歩いて. あなたは行動を観察し、あなたは、第2、第3の月の再最適化, その後、4番目の月を楽しみにして歩きます.

連続的にそうすることによって, あなたは戦略の減衰時間を排除し、それを継続的な市場の状況に適応する機会を与えます. これは、機械学習に赤毛の継子の一種であります. 経験と損失は戦略に徒歩フォワード最適化により改善し、市場の変化に適応する機会を与えます.

…あなたは戦略の減衰時間を排除し、それを継続的な市場の状況に適応する機会を与えます

散歩フォワード分析のためのもう一つの重要な考慮事項であります 自由度 系内で. たとえば, 例えば、あなたが、移動averaageクロスを分析しているとしましょう. あなたは、2つの移動平均を使用して、固定stoplossを使用して、利益を取るしています. それはあなたに4度の自由度を与えるだろう. 高速移動平均は、最初の学位であります. ゆっくりと移動平均は、二度あります. 第三はstoplossで、4番目はテイク利益であります.

あなたはシステムで許可するより多くの自由度が大幅に過去のデータにあなたのシステムをフィッティングチャンス0F曲線を増加させ. 絶対的な最高のシステムは、12自由度以下に保ちます. あなたは、大規模な取引の数、あなたが満足すること申し出性能を有する取引の機会を見つけたいです.

あなたの最適化の際に考慮すべきもう一つの要素は、あなたがのために最適化されたものです. ほとんどの人は絶対リターンに焦点を当てます. 戻り値は素晴らしいです, ほとんどのトレーダーは、について多くを気に どうやって 彼らはお金を稼ぐの代わりに、 いくら. 私はあなたに例を挙げましょう. 私が作っシステムを持っていた場合 $25,000 昨年, あなたはそれを望みます? ほとんど誰もがそう言います.

私が作っシステムを使用している場合 $25,000 昨年, しかし、あなたはに負けなければなりませんでした $15,000 あなたはお金を作った前に. ほとんどの人は、そのシステムを望んでいません. これが意味することは、最終的な結果ではなく、日々のパフォーマンスについてより多くを気にしていることです. 最適化、さらには徒歩フォワード最適化の問題点は、必ずしもあなたが現実の世界で気に何に焦点を当てていないということです: あなたがあなたのお金を作っている方法.

ほとんどのチャートパッケージは、ネット結果に焦点を当て、それはあなたのシステム内のいくつかの弱点を引き起こす可能性があります. あなたはレンジ取引している場合, あなたが本当にやったことは桜が少なくとも実質的なニュースの影響を受けている結果を選ぶです. 効果で, あなたはまだ影響を受けていません設定を選択しました 脂肪のしっぽ.

あなたはトレンド取引している場合, あなたは正反対をやりました. あなたが意図的に過去に起こった脂肪tailesを最大化の設定を選びます. トレンド取引戦略で, あなたはおそらく安定したパフォーマンスを見つけることするつもりはありません. 代わりに, 何を見つけることは、最適化を頻繁に長い引き起こすことがあります, 絶え間ないドローダウンの継続的な干ばつ. そして、突然、, ほとんどどこからともなく, それはあなたが経験したドローダウンの数倍を返すメガモンスターの勝者を見つけます. これは、架空のbacktestsの罰金です, しかし、現実の世界で、あなたは近く、日常的に損失を被るている場所, ほとんどのトレーダーは、痛みを取ることができません. 私はほとんどの最適化を見つけるの弱点は、彼らはパフォーマンスの一貫性を見ていないということです. 戦略を最適化するための潜在的な代替が見れることになります 線形回帰 経時株式曲線の. 最高の株式曲線は最強の線形回帰の傾きを有します.

ローリングウォークフォワード最適化を実装する人気チャートパッケージはAmibrokerです, 売買, MultichartsとNinjaTrader.

NinjaTraderでウォークフォワード最適化

コントロールセンターから戦略アナライザを開きます. [ファイル] をクリックします。 / 新機能 / 戦略分析.

NinjaTrader Strategy Analyzer selection

NinjaTrader中戦略・アナライザを開きます。

  1. 楽器や機器のリストの上でマウスの左クリックと右のマウス、マウスの右クリックメニューを表示します. メニュー項目ウォークフォワードを選択. また、上でクリックすることができます “で” 戦略分析ツールバーのアイコン. あなたがホットキーを好む場合, あなたはまた、Ctrlキーを使用することができます + W. 最後に, あなたもプッシュすることができます “W” 戦略分析の左上のアイコン.
  2. 戦略引き出しメニューから戦略を選択します
  3. ウォークフォワードプロパティを設定 (参照してください。 “ウォークフォワードの特性を理解します” プロパティ定義については、以下のセクション) し、[OK]ボタンを押してください.
NinjaTrader Walk Forward Optimization

NinjaTraderに散歩前方最適化を選択するための多くの方法があります

ウォークフォワード進行は、コントロール・センターのステータスバーに表示されます.

以下の下でファイルさ: NinjaTrader ヒント, あなたの概念を歴史的にテストします。 タグが付いて: AmiBroker, バックテスト, カーブフィッティング, 脂肪のしっぽ, ゴールド, MultiCharts, ninjatrader, 範囲の取引, 自己フィードバックループ, 短い, 戦略・アナライザ, 売買, トレンド, 前方を歩く

SMA に至るまでください。 200 ウォーク フォワード結果

2 月 25, 2013 によって ショーンオバートン 4 コメント

We have come a long way. The original group trading strategy anticipated the need to resort to a complicated money management strategy. A simple range trading strategy emerged that made complicating steps unnecessary.

Testing from 2011 showed the best chance of earning a profit came from the following settings on the EURUSD:

  1. 30 分チャート
  2. Price exceeds 1.5% or more of the 200 SMA
  3. Buy/sell at market on an expectation of reverting to the SMA

The tests showed a hypothetical net profit of $1,310 取引 1 信号ごとに標準的なロット. Assuming that you’re comfortable using 10:1 レバレッジ, that makes for an annual return of 13.1%. Higher leverage increases the return at increased risk. Lower leverage decreases the return at decreased risk.

Walk forward results

The walk forward results are profitable! That is a huge relief, especially given the amount of effort put into the research.

The thing that disappointed me the most, しかし, is the huge drop in the number of trades. The original strategy placed 60 trades in a 12 ヶ月の期間. The walk forward test only traded 22 回.

Equity curve of a walk forward test

The equity curve shows a substantial time lag in between trades. The blind test shows a profit.

The equity curve makes it obvious that nothing happens for large periods of time. Over six months pass between the first trade on January 19, 2012, and the next trade on June 29.

その後, the pace really picks up. 9 月 2012 showed the most activity with 12 合計取引 – more than half of the year’s activity happened in that individual month.

The gross outcome is a profit of $580. The cost of trading, assuming a 2 ピップのスプレッド, は $440. The final return is $140, or a 1.4% return on 10:1 レバレッジ.

Metrics

ウォーク フォワード結果

The results for the walk forward tests, as shown in NinjaTrader

Trading efficiencies of the 2012 walk forward results

The entry efficiency of the walk forward test through 2012.

The entry efficiency

The exit efficiency of the walk forward test through 2012.

The exit efficiency

Analysis

The substantial drop in the number of trades relates to something that we already knew. The trading strategy needs volatility in order to find trading opportunities.

Whenever volatility drops, which forex brokers bemoaned at the 外国為替の有力者 conference in London, the number of trading opportunities drops, あまりにも.

The walk forward test indicates that this is a great strategy to keep in my pocket for when volatility picks up later this year. It held up on blind data. Although the higher profit facotr likely results from the small sample size, it feels reassuring when the metrics improve on the blind data.

I allowed myself to cheat slightly where I tested the 1% setting in 2012 代わりに 1.5%. The performance showed a similar drop in the number of trades and in the profit. 重要なこと, しかし, the numbers in that sample set improved.

I like this strategy because it is stable. Changing the setting from 1.3% 宛先 1.5% does not cause a drastic U-turn in the performance. 他の言葉で, it’s steady and predictable.

I would feel far less confident in the outcomes if minor changes in the settings yielded enormously different profits or losses. Violent shifts in outcomes from small changes relate to chaos theory. That’s not a desirable trait in an algorithmic system.

Future improvements to the strategy might relate volatility to the entry setting. When volatility is low, 、 1.5% threshold might lower to 1%. As volatility rises, a band of 2% might yield better outcomes in extreme scenarios. An obvious next step would be to relate the movement of the band to the volatility of the EURUSD itself.

アフターの考え

このシリーズは、最終的に収益性の高い取引戦略につながった. 旅を読むしたい場合, 記事を順番に読んでほしい

初期の戦略アイデア
適切なタイム フレームを選択します。
研究計画
初期 backtests の厄介な驚き
範囲の取引の試み
範囲の取引結果
移動平均エンベロープ ダフ屋

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: chaos, レバレッジ, 範囲の取引, SMA

高周波範囲貿易

2 月 28, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

取引システムは、高周波システムの最適な候補の範囲. 彼らは、単純な理由のトレンド システムよりも敏感なより少ないの実行. 取引を範囲します。 “立ち下がりナイフをキャッチします。,” 指値注文を使用に適して.

高周波価格通常 M30 ・ H1 グラフから変わる. ほどの時間枠, グラフは通常鐘のカーブにフィットする方. 以来、取引システムで 1 つの共通のテーマ、 2008 クラッシュがされています。 “テイル ・ リスク” または “脂肪のしっぽ”, 鐘型曲線のような確率分布の端を参照してください。. 太ってのツインテール, 取引システム範囲が衝突し、燃えること可能性が高く.

The high frequency bell curve shows the tail risk of important events

鐘型曲線は重要なイベントのテイル ・ リスクを示しています. 尾は赤で着色されています。. 脂肪のしっぽを意味する重要なニュースが頻繁に起こる

尾でキャプチャされた現実世界のイベントを反映バーナンキ議長の話すか、またはアイルランドのすべてのこの救済のナンセンスに別の国民投票を発表したようなヘッドライン ニュース. 一度だけ発生するイベント, 明らかに. 1 時間ごとのグラフのコンテキストでのニュース イベントを考慮する場合, 全体の期間の割合として頻繁に起こる. 場合は 1 分チャートを見て, 同じイベントは約 1/60 として重要な. 統計プロファイルで消えるイベントは、ほぼ目盛りのグラフに落とし.

私の経験が、ニュース サイクルがマクロ的にトレンドを動かす. “マクロの基礎” 高周波が一緒に属していない 2 つのトピックを. トレンド システムは長期の取引に集中する必要があります。, システムに至るまで、はるか高周波に適しています. 場合はシステム トレンド トレード, 高周波取引アイデアをゴミ箱にそれを投げることができます。.

高周波に関する考慮事項

効果的に外国為替市場に参加する 2 つの方法があることを覚えておいてください。: いずれかの行為をすることができます価格係、または価格のマーカーとして. すべての市場参加者の間で受験生の値幅. ヘッジファンドや大学基金はちょうど 1 つを作るには、料金がかかる可能性が高い. CTAs と小売外国為替トレーダーがあるはるか予想市場方向に基づいて決定を下す. タイミングが不可欠です。, だから、彼らは貿易を入力する買ってあげるかどうかは、運に任せてみようたくないです。.

トレーダーがすぐに満たされる. それは主要な利点. 価格担当者は、拡大位置を入力するすべての 1 つの時間を支払うこととして機能する主な欠点.

私の最後の旅行でダブリンに avafx 座った. 彼らは充電、 3 スプレッド固定コスト. 私のクライアントの EA のパフォーマンスに影響を与えるどのように普及しているについての私の懸念に言及. 彼のメタト レーダーの専門家アドバイザーの取引 4 日 1 回 2 通貨ペア. 演算を行う場合、 3 ピップのスプレッド, それに動作します。 8 * 260 = 2,080 年間取引. 払っている場合 3 ピップとの取引、 $10,00 アカウント, 獲得する必要があります。 $6,240 1 年間 – 、 62.4% 戻り値, 取引コストをカバーするだけ. どのように良いシステムは気にしません。 – それはそれらの種類のコストをカバーすること. 証拠金取引問題を解決する何もしません. スプレッド コスト、取引量に正比例, 利益に影響を与えます. 取引し、取引コストが高すぎる場合は、お金を稼ぐことはできません。.

専門家アドバイザーの設計は十分に困難, 取引コストを考慮するとき、それはさらに困難. 言う, たとえば, 勝つ EA を開発して 75% 配当支出と時間の 0.5:1 取引コストの前に. EA が勝つとき, それを稼いでいます。 $0.5. それを失う $1 損失が発生するたびに. 利益は 75 wins * $0.5 = $37.5. 損失は 25 * $1 = $25. エキスパートアドバイザーの利益率は、します。 37.5/25 = 1.5.

それは大きな音. 合計手数料合計予定利益を上回る場合に問題が発生します。. 次の使用例は、必要な 100 取引. 我々 はの平均勝利ミニロットが取引されたとしましょう 5 ピップとの平均損失 10 ピップ. それは、売上総利益を置く $375 で総損失 $250. 戻り値は $125 ため、 100 取引, 我々 は今を減算する必要がありますを除き、 $100 取引コストの. 総利益が急激に低下、ちっぽけな $25.

エキスパートアドバイザーの期待のようなものの真の開催の場合、 10 pip は、利益を取ると 20 ピップの損失を停止, トレーダーは、終了ポイントを変更する方が良いかもしれない. 理由は、収益が実際に向上させることが. 目標は、それらをより収益性の高い、コストを基準にして作る方の目と取引の機会の数を減らすため、.

良いアプローチ, 私の意見で, 市場作りに切り替えるだろう. あなたは通常まだ取引を支払うが, 市場の作成の利点を得ることです、 スプレッド それを支払うのではなく. 、 スプレッド 圧倒的にほとんどのトレーダーの最大のコストは、します。. 場所 1 つ通常余裕がなかったそれ戦略を適用することの可能性を開きますそれを払っていません。.

あなたの外国為替ブローカーは、入札/最高の最高のオファーを投稿し価格画面に反映していることができますは、市場を作るだけ. ほとんどのブローカーは、彼らが Ecn であると主張します。. 本物 ECN 外国為替 指値注文を投稿することができます。. たびにその順序を表す最高の入札または提供, 価格とご注文のサイズは、画面上に表示します。. 唯一私が知っている小売トレーダーのフレンドリーなブローカー、インタラクティブ ブローカーと MB の取引.

走った私 NinjaTrader ライセンス MB の取引で先週の実行と注文フローをテストするには. テストのみを使用して、マイクロロットをトレード (0.01) 掲示される最もよい入札や、EURUSD のベストオファー. どこからの有効なまま注文 1-10 分. にもかかわらず、小さい貿易サイズと長い期間として最高入札/提供, 注文のみ 75% 時間の. つまり、私がキャッチ 100% だけ敗者の 56% 潜在的な勝者の. よくないです, 指値注文の対価を得るにもかかわらず.

インタラクティブ ブローカーは次のテストの候補. 彼らははるかに長いの周りされているし、はるかに多くの注文フローがあるはず. 私は、私は MB の取引で市場を作る経験した低フィル レートがインタラクティブ ブローカーに同じ戦略をシフトと大幅に改善することを願っています.

私は他にもいくつかの変更を見つけることを期待します。. 私を得る広がりの周りから落ちてください。 0.9 ピップ EURUSD 0.5 ピップ, インタラクティブ ブローカーを示すものであります。’ 価格設定を改善. 私も払わなければならないが、 0.2 pip 委員会, ネットの信用を減らす 1.0 MB の取引でピップ (0.9 スプレッド + 0.1 委員会) 宛先 0.3. それにもかかわらず, 私の好意で多くの仕事に勝率で埋めるの改善率を期待してください。.

ほとんどの人が嫌いなことはテストできるはライブのお金でアプローチを行う市場のみ. 市場の注文を使用しての戦略をバックテストするのに十分だ、 0 拡散仮定. ダイヤモンドの原石からの迷惑メールを排除すること. メソッドが存在しません。, しかし, 正確に判断するかどうか貿易を得てでいっぱいだろう指値注文. ライブのお金のアイデアをテストすることを見つける唯一の方法です。, 同じ期間にわたって、バックテストの結果を比較して. 場合は、ライブ, 高周波パフォーマンスは、バックテストのよう, おそらく勝利のアプローチをして.

ここでの本当の動機は可能な限り多くの機会を得ることに. カジノのようにだけは、すべて高速スロット マシンをプルするため, トレーダーは、可能な限り多くの有利な設定と捜すべきであります。. このエリアに高周波が目立つ. システムの固有の利点がより迅速にマニフェストする可能性が高い. 取引コストの問題上のハンドルを取得すると仮定, 利益は、しばしば日に絞ることができる取引数によってのみ制限します。.

高周波でのプログラミング オプション

メタト レーダー 4 毎分 1 回または遅い注文を転記したい場合を除き、良い候補ではないです。. メタト レーダーに苦しんで、 トレード状況がビジー状態エラーです。. 1 つの楽器はあまりにも遅い、またはすべてではないに入るために受注を引き起こす可能性よりも多くの専門家のアドバイザーを実行しています。. メタト レーダーは MB の取引オプションのみ. インタラクティブ ブローカーがメタト レーダーをサポートしません.

NinjaTrader 素晴らしい作品し、mql プログラミングが付属してブローカーの移植性の多くを提供しています. プログラミング、 NinjaTrader で高周波戦略 ほとんどの人間の速度を動作します。 (5 秒以上). NinjaTrader を発信する証券会社のブローカーの API を使用しての注文します。, 仕事でスピード バンプの影響を見つける. NinjaTrader は超高速注文を処理します。, ブローカー API の速度を処理できないし、チョークを始める. 超高周波ではない任意の周波数をテストしたい場合, 私はお勧め NinjaTrader でプログラミング.

FIX プロトコルは最大のパフォーマンスを気遣う、通常予算の制約に苦しむしない制度のトレーダーに最適なオプション. 修正プログラムは、カスタム プラットフォームとブローカーとの間の通信の制御のファンシーな方法. それはソフトウェアを必要としません。, ルールのみ. FIX プロトコルにより、ソフトウェアを書くトレーダー 100% 最初から. 取引と注文出かけることができる高速として文字通りドア マシンはそれらを処理することができます。. それは最初からすべての建物に付属している利点です。.

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