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Ground Rules for Day Trading

1 月 28, 2016 によって リオル Alkalay 19 コメント

Day trading is challenging. Don’t let anyone tell you otherwise. The odds are stacked against you and the risks of loss seemingly lurks at every turn. That’s why it’s important to understand some ground rules about day trading. The rules are there so that you can safely swim with the sharks.

Range is Key for Day Trading

One of the most common mistakes with day trading is failing to identify the daily range. Say you’re planning to take a long on the EUR/USD. しかし, the pair’s already moved above its average daily range. What might be the result? Your trade could be doomed as the market tends to gravitate into its average range.

When you trade for a few hours most of the signals you count on are a few hours old. This means, 本質的に, that the signals are naturally soft and fluid. 市場, especially on an intraday interval, tend to gravitate towards its range. Thus fluid signals tend to be much less reliable.

Knowing the range of the interlay trade can lower your risk of loss. さらに, used in your favor, it could also improve your gains.

How to identify the range?

There are many techniques to identify the true range, including the Moving Standard Deviation または ボリンジャー バンド. しかし, those techniques tend to be more effective on swing trading. When day trading, I always recommend starting with what I call the top to bottom approach.

That is a method to identify your support and resistance levels in higher intervals, 言う, daily. Daily is actually ideal because it’s two levels up, compared to just hourly. Then you apply those levels on an hourly trade. What you get are solid levels you can count on rather than the fluid hourly support levels.

Down to Practice

This is a chart we used to identify the daily range. 今のところ, we drill down into our desired interval. In this chart it’s the hourly interval, where we can get reliable resistance and support levels for either shorts or longs.

Day Trading

ソース: esignal

Day Trading

ソース: esignal

Be in and Out Quickly

You should never stay in a trade longer than you have to; that’s clear and common sense. This method can be more forgiving in longer duration trades, e.g., multi days to several weeks. しかし, in day trading, when trades are counted by the minute, then every minute counts.

Spend too long at a trade and there can be dire consequences. The market that is already less reliable at such low intervals could turn against you. And the chances this could occur continue to grow the longer your trade is open. それゆえ, you should always concentrate on minimizing the time your trade is open while maintaining a worthwhile profit.

Down to Practice

How do you implement this rule in real day trading? You make sure your limit per trade is much smaller than the daily range. なぜ? As you approach the daily resistance/support level, the odds start to turn against you. There is a greater likelihood that the market will turn around before your position has reached its “full potential.”

Trade small and target prices that are well within the daily range. その方法, you improve your chance of hitting that “home run” and profiting from your position.

Beware the Trend

もちろんです, we’re all familiar with the old adage “the trend is your friend.” Well, to that I say if the trend’s a friend then who needs enemies? There’s a rule of thumb for day trading. If there’s a bullish long term trend (すなわち. several weeks) and you’re trading a short then beware. The market will have a tendency to unexpectedly surge higher and move against you.

Implementation

今のところ, some day traders may simply avoid taking shorts in just such a scenario. Yet that doesn’t have to be the case. 代わりに, you might just take trades with significantly lower leverage. By doing so you balance out the risk associated with trading against the long term trend.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ボリンジャーバンド, day trading, ユーロドル, 範囲, トレンド

範囲のための最終的な信号は、取引をバインド

8 月 19, 2015 によって リオル Alkalay 6 コメント

どのように 1 つの識別には範囲バインドされている機会を私たちに降順に並べ替え? 我々は、すべての動向やトレンドの区切りを識別するための売買シグナルを知っています, しかし、どのようにバインドされた範囲を特定するものについて? 私たちのほとんどは、次の機会の嘘ではないかもしれない次のトレンドに乗るに焦点を当てているが.

それがバインドされた範囲にあるかもしれません, それは理解するのは簡単ですどこペアが低いまたは高い移動する場所. もちろんです, 我々はすべてのバインドされた範囲は、チャートでどのように見えるか知っています. 問題は、我々はそのように識別した後で, それは遅すぎるかもしれません. 範囲バインドトレンドの多くは、だけ振り返ってみると明らかになります, パターンが結晶化するとき. しかし、いくつかの良いニュースがあります. ただ、傾向を特定のツールやトレンドブレイクのような, バインドされた範囲のアプローチを識別するための効果的なツールがあります.

範囲バウンドと移動標準偏差

バインドされた範囲の単一の最も明白な品質があります, 非常に単純に, 落下のボラティリティや標準偏差. 標準偏差低下すると, ペアは、小さい変動を有するため、範囲内の「結合」であります. 同様に, 標準偏差が低いとき、私たちは、範囲内で立ち往生しています.

我々は標準偏差を時間を計ることができる場合 (私たちはすることができます), それが落下する程度だとき、私たちは知ることができます. それが落下しようとするならば、我々はバインド範囲に向かっているし、それに応じて戦略を調整することができます. 標準偏差を移動すると、時間を通じて標準偏差の変化の尺度であります. そして、それはあります まさに 私たちの特定のケースのために設計され、したがって、時間に究極のツールになり、今後の範囲バウンド. ここではあなたがそれを行う方法です:

Range Bound Trading

 

ソース: e 信号

上記のチャートでは, 私たちは移動標準偏差またはMSDを実行しています (下部に). これは、MSDは抜いた後にトップに傾向があることは明らかです 80% レベルは以下の落下後に立ち直る傾向があります 20%.

パートAとCで, MSDは上記に突破したとして、あなたは明確にそれを見ることができます 80% ペアは、揮発性の低いなり、その後範囲に移動. 反対側に, MSDは、以下の移動時 20%, 我々は、範囲が末端に結合し、傾向が続くことを期待することができます.

範囲を検証します

まず検証: MSDは上回ったときにペアが急増していた場合 80 レベル, それは範囲のあなたの高いバンドです. もう一方の端に, 時ペアがスライドされていた場合 80 達しました, それはあなたの低いです. MSDは、上記ヒット時間の間に到達した高いまたは低いものは何でも 80 それはあなたが取得される範囲の最初の確認です.

第二の検証: 範囲の他のバンドの確認は針でキャ​​ンドルのように自分自身を紹介します, むしろ直後に.

親指のいくつかのルール

MSD 20 – すぐに終了: 方向に関係なく、あなたの範囲に結合した貿易の (ロング/ショート) または時刻からの経過 80 レベルは、バインドされた範囲を合図しました, 警戒します. MSDは下回った場合 20 あなたのトレードを終了する準備, トレンドを再開しようとしているとあなたの範囲を超える可能性があるため. それは常に即時ではありませんが、, それは予防措置をとるのではなく、以下に無視して自分の利益を失う方が良いでしょう 20 信号.

MSDはレンジのための唯一の良いです: それはトリッキーに聞こえるかもしれません. 私達はちょうど述べたように, MSDは常に以下落ちます 20 トレンド再開前. あなたの範囲バウンド取引を終了したときに知っていて、損失のリスクをキャップすることができるでしょう. しかし、何回MSDは、以下の分類されます 20 トレンドはすぐに再開されません. このように, バインドされた範囲の反対を予測するために、MSDを使用しないでください; それです, トレンドを予測します. トレンドが再登場しようとするときに識別するためのさまざまなツールがあります。.

レンジバウンドサイクル: 最後に, あなたがチャートで見ることができるように, 長期的にはトレンド対結合した範囲のサイクルは、多かれ少なかれ、同じ長さになる傾向があります. それは、常に心に留めておくべきものです. MSDは終了し、あなたのマークになりますが、/範囲を入力します, 範囲のあなたのサイクルのタイミングは、あなたがより多くの時間はあなたが取っていることに有利な範囲に結合した傾向に残される可能性がありますどのくらい知っているように、常に便利です.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 範囲, 範囲の取引, 標準偏差

トレンドの変化を識別します。

2 月 19, 2015 によって リチャード ・ Krivo 7 コメント

ほとんどの場合、私の質問の一つは、どのように, トレーダーとして, あなたはトレンドが変化している知っていますか. それは間違いなく重要な問題ですが, 答えはまた、最もとらえどころの一つであります – その答えは、決して明確なことです.

それでは、以下のAUDUSDの通貨ペアの歴史デイリーチャートを見てみましょう…

aud trend

 

このチャートの左側の最後のろうそく12月日(日) 15, 2011. チャートに描かれた上昇トレンドが始まったときにこれがあります. 私たちは、上昇トレンドは、より高い高値とより高い安値を作り、によって提示された重要な抵抗レベルを突破価格から成っていることがわかります 200 SMA. また, 上昇トレンド中にAUDは最強通貨の一つであったとドルは最も弱いの一つでした.

すべてが上昇傾向に関する作業を完了すると, 価格は2月に、その最高点に達し、 29, 2012. 逆さまにこの強気の動きは、約2と半分ヶ月続き、おおよそで構成されました 1,000 ピップ.

だから、下降トレンドが始まったとき、?

それに答えるために, チャート上で同定された最初の範囲を見てみましょう.

多くの場合, 上昇トレンドが停止したとき, 価格行動は、一定期間集約範囲で取引されます. 上昇傾向 “屋台” 市場はペアが今後上に移動していきます方法を決定するまでのペアはちょうどその時間をbides.

Trend Change

後から考えると, 我々は、価格が初めてマイナス面への長方形の外壊したときことがわかります, それは下降トレンドの公式始まりでした. しかし, 私達のどれもその絶対確実な水晶玉を持っていないので, 誰もが、これは上昇トレンドの終了と長期の下降トレンドの始まりであったことを知っていました. 時間の経過は、その答えをご提供します.

トレーダーとして, 何が私達はそれがトレンドの変化が起こっていることを成長の可能性を示し、継続する可能性がある参照してくださいする必要があります?

我々は上昇トレンドで起き見たものをリバースエンジニアリングしてみましょう. 我々は上昇トレンドの反対を探している場合、我々は減少傾向を見てする必要があります.

高い高値とより高い安値は上昇トレンドを作るので、, 下の高値と安値下は減少傾向を行いますより. チャートの右側を見て、我​​々は、これは実際に行われていることを見ることができます. より低い高値と安値の下、このプロセスが継続, より大きな可能性は、トレンドが継続することになります.

また、マイナス面に、この動きが続いていることに注意してください, AUDが弱くなってきているし、USDは強くなってきて.

このプロセスのどの時点でトレンドの変化が保証されているが, より多くの動きが続きます, 大きなチャンスは短期トレンドの変化が強化し、長期的なトレンドの変化に進化し続けることになります.

トレンドの変化を取ったかどうかを検討するとき、私は監視三つの領域を見てみましょう/行われています.

1) ペアは、下の高値と低安値を作り、それを下に移動したような従来のサポートのレベルを取るし続ける場合, ペアは下落傾向を構築しています. 長くそのプロセスが継続, 可能性が高いそれはトレンドの変化があるだろうということです. だから、どのくらい長いです? もう一度, 何の黒と白の答えはありません. 積極的なトレーダーは、以前のトレンドの変化を呼び出し、早くより保守的なトレーダーのショートポジションを取って開始されます.

2) 価格が近づくに移動し始めると 200 SMA, 近いそれは我々が潜在的なトレンドの変化を見ている可能性が高く、それになります. それはを通して取引たら 200 SMAおよびその下に閉じ, それは傾向が変化したことは非常に説得力のあるデータであり、.

3) 強い通貨はペアで弱い通貨とその変更になっているされているペアの通貨は時間をかけて継続する場合, それは、我々はトレンドの変化を見ている可能性を指しています.

そんなに確信が短期的にトレンドの変化を呼び出すにはありませんしながら、, 上記の3つの点は、私はトレンドが継続するか、勢いを失い、最終的にその方向を変更しているかどうかを判断するために監視するものです.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・ Krivo

RKrivoFX@gmail.com

@RKrivoFX

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: AUDUSD, 範囲, トレンド, 次のトレンド

範囲の家

8 月 21, 2014 によって エディ ・花 Leave a Comment

Trading ranges and range breakouts offer some of the most common and potentially most-profitable marketplace scenarios encountered by forex traders. まだ, many traders are unable to build a winning strategy to profit from trading price ranges and breakouts.

The secret to successful range trading lies in identifying trading ranges and breakouts as early as possible, and then trading them proactively before the herd comes in and drives the price too far in either direction.

By using the right tools, ranges and breakouts are fairly easy to spot and take advantage of. Ranges offer something for everyone: Range traders work to trade currencies while prices remain within the range, and breakout traders focus on entering positions when the currency pair’s price leaves the range.

Properly traded ranges can be very profitable – When breakouts occur, they can yield huge returns. Meanwhile, range-bound forex trading strategies offer a slow, steady way to accumulate gains.

home on mountain

まだ, it’s critically important to trade carefully: The keys to success are to avoid trading false breakouts and corrections, manage risks appropriately, and keep the expectations realistic.

この記事で, I’ll describe some ways to identify and confirm stable trading ranges, which can then be successfully exploited by mechanical trading systems using a wide variety of strategies.

What’s a trading range?

The term “range” refers to the difference between the high and low prices for a given currency pair during a given time-frame. Range is the price spread during the time-frame, and it also represents the volatility of the currency.

The more volatile a currency price is, the wider its range. 明らかに, the longer the time-frame, the wider the observed price range. For mechanical trading systems, ranges are useful for determining technical support and resistance levels as well as setting entry and exit orders.

同様に, range is a measure of risk – The wider the range, especially during short time-frames, the riskier the currency play. By choosing the right trading strategy and employing appropriate risk-management measures, a forex trader can harness the power of the range to achieve excellent gains.

A trading range or channel occurs when a forex price trades at or near the same price over a period of time. When the price eventually moves outside this range, it’s called a breakout.

Breakouts from a range

Breakouts indicate momentum, 正または負のか, in the sense that the balance of power of “long” and “short” currency holders has shifted to the opposite side.

After a breakout, the price may either continue to move away from the range, usually very sharply up or down, or else the price may return back inside the range, signaling a false or failed breakout.

Breakout trading strategies work to capture the gains from pent-up buying or selling pressure that can explode when prices move outside their typical ranges.

It’s easy to see a breakout after it has already happened, yet the challenge for traders and mechanical systems is to identify and act on the true breakouts while avoiding the false or failed ones.

Trading systems must effectively manage entries into false breakouts, since they’re so common. After entering a trade, the price may rise quickly before suddenly retreating back toward or into the range. Successful systems choose only the most likely winning trades.

It’s important to keep in mind that about fifty percent of all breakouts from ranges will retrace all the way back to the breakout point before once again resuming their desired moves.

A well-built system should be prepared to re-enter a new trade immediately after a loser, if the price overcomes its correction before again moving in the desired direction. と, during a correction toward the breakout point, the ideal trading system should at least harvest a small gain even after giving back most of the paper profits.

The solution for these issues is to use a winning combination of signal filters and confirming indicators to screen prospective trades before entering positions. 特に, tools and indicators based on the angle of the moving-average line, MACD, 平均真の範囲 (ATR) and Standard Deviation (SD) are very helpful for these tasks.

Breakout trading

上述の通り, the most important concept to understand when trading range breakouts is that half of all forex breakouts fail. だから, the most successful strategies are based on avoiding entering trades immediately. 代わりに, the system checks for confirmation before entering any trade.

The trading system should be programmed to wait until the price first retraces to the breakout point, then begins to move in the favorable direction again. This confirmation helps the trader reduce losses which inevitably occur during frequent retracements.

Psychologically, these retracements are even harder for the trader to tolerate when he or she is first stopped out, then the correction ends and the favorable move resumes without him or her aboard. だから, it’s important that the trading system should only enter a trade once the price re-crosses the breakout point.

もちろんです, a retracement to the breakout level only happens about half the time. まだ, the gains from confirmed breakouts can be spectacular and the confidence of success after waiting for confirmation is much higher.

Regardless of the individual strategy used to trade the breakout, one of the most common ways to set profit-targets is by using a target price that is equal to the width of the range either added or subtracted from the breakout price.

Range-bound trading

During trends, small traders can often trade profitably simply by following the trend and riding along with the herd of major institutional players. しかし, in a trendless, range-bound market, traders need a different group of strategies. Under such conditions, trend-following systems may generate many false signals for trades which ultimately lose.

Trading breakouts and trends can be profitable, yet major breakouts are relatively rare. A given currency price typically spends about half its time moving in a trend, and the other half in a range. Traders who ignore range-bound plays are missing half the fun and profits.

Forex traders who seek more opportunities often develop strategies for trading currencies while their prices are stuck in ranges or channels, where they may remain for long periods of time.

Range-bound trading strategies work by identifying the price ranges or channels in which currency prices are confined. These strategies are based on the prediction that prices will stay within the range.

In the most basic scenario, a mechanical trading system determines the nearby support and resistance levels, then it buys when the price touches the bottom (サポート) of the range, and sells when the price reaches the top (抵抗) of the channel.

“Pure” range traders don’t care whether a currency price is going up or down, as long as it develops and stays within a trading range.

The range-trader’s underlying assumption is that prices will repeatedly return back to recent levels. The goal of mechanical range-trading systems is to harvest the gains from this repetitive cycle, while fine-tuning gains and losses by analyzing and responding to the latest market data.

Instead of merely finding the best entry points, range-trading systems should also be programmed to be “wrong as early as possible” and with carefully-adjusted position sizes so that the trading capital is preserved for subsequent trades that arise during the repetitive up-and-down price cycles that characterize forex ranges.

Detecting range-bound markets

理想的には, the trading system should be configured to spot the earliest stages of range-bound markets. もちろんです, it’s impossible to precisely predict winning trades every time, but the earliest recognition of a range allows the most flexible trading response.

Here’s the main rule for assessing a given market:

If the market isn’t obviously trending, it should be treated as a ranging market

With regard to technical indicators, when the chosen indicators stop showing clear signs of a distinct price trend, the trading system should assume the market is entering into a new range-bound period.

One of the easiest ways to spot a range-bound market is by checking the angle of a Moving Average (MA), generally by using a Simple Moving Average (SMA). たとえば, if the SMA is rising quickly, then the angle of its price line compared with the time axis will become steeper.

同様に, if the angle is becoming lower, the trend is becoming weaker. If the angle is flat or near-zero, then the market is range-bound, or very sleepy.

Trading systems can be programmed with indicators built to compare the steepness of the angle of the current SMA against its “normal” steepness during different market periods. These indicators can be set to respond with various degrees of sensitivity to changes in the moving-average angles.

Another easy way to detect ranging markets is a Moving Average Convergence/Divergence (MACD) インジケーター. This type of tool works well in real time, especially when markets are volatile.

By adding two levels to the indicator – lower and upper horizontal lines below and above “0” on the MACD, trading systems can spot levels at which prices are most likely to consolidate.

下のグラフで, the principal ranging zone is shown inside the green box. と, inside the box I’ve highlighted the ranging areas between the 0.05 と -0.05 レベル. These are the tradable areas where the trading system detects a ranging market in real time.

Chart in a trading range

同様, the MACD-based range-bound zone can be adjusted to values such as 0.03 と -0.03 or another value that the trading system determines to be appropriate for a given market. An expert advisor (EA) can help define the appropriate levels by examining historical levels in particular markets.

いかなる場合でも, the MACD histogram hanging around the zero level indicates a ranging, tradable market.

Although naysayers may claim that this method doesn’t show the entire range until after the sideways movement has ended, your trading system doesn’t need to wait that long. When the MACD first enters the ranging zone, you’ll have plenty of warning that a range-bound market is about to occur.

Once the MACD enters the zone, the trading system can monitor the price and use additional confirmation tools to confirm that the range is still intact before trading. This MACD-based method can be very helpful in combination with other indicators.

Using Average True Range and Standard Deviation to spot trading ranges

As indicated earlier in this article, ATR and SD are helpful in highlighting trading ranges which can be exploited.

Shown in the EUR-USD chart below are two indicators, the 14-period Average True Range and the 14-period Standard Deviation, which can be used as tools to discover potential trading range areas.

Range trade with MACD

In one indicator scenario, たとえば, とき、 14 ATRは、より大きい 14 SD, it indicates a ranging market. と, とき、 14 ATR is less than the 14 SD, the market is trending.

From one perspective, the apparent logic behind this indicator is that the ATR shows the shorter-term daily volatility while the SD represents volatility over a longer period of time; although the market stops trending, the intraday volatility may stay the same, or slow down even more.

In another simple strategy, the trading system can simply monitor whether both ATR and SD are pointing upward. もしそうなら, the market is trending.

また, savvy traders can build trend-strength indicators based on calculating a rate-of-change ratio between the current ATR and SD values using the desired time-frame. These indicators are useful for showing ranges as well as breakouts.

The usual default number of periods is 14, and Fibonacci-lovers often use 21. まだ, as a rule, the shorter the trading system’s time-frame, the greater the number of periods should be.

If the ratio is increasing, it means the trend is becoming stronger. または, if it’s dropping, it means the trend is weakening and will soon become either a range or a reversal. If the ratio is at the bottom, it indicates a ranging market.

要約すると, there are a variety of ways for forex traders to determine whether a market is in a range, breaking out or trending.

Regardless of the strategy employed, traders can feel right “at home on the range” once they’re able to identify ranges and thus have more opportunities to trade them.

What’s your own trading style? Are you a range trader, breakout specialist, or trend-follower?

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: atr, 平均該当範囲, 範囲, 範囲貿易, trading range

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