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Using the Accumulation/Distribution Indicator

12 月 12, 2016 によって リオル Alkalay 1 コメント

A double bottom that fails to hold, resistance that gets sliced in a heartbeat or just a trend that surprisingly breaks. Those are just a few of the”nasty” pitfalls that nearly every trader regularly encounters. Those pitfalls are seemingly out of the blue but are, 実際, just a result of another dimension acting in parallel to the price. That dimension? The money flow. Determining where the money is flowing is exactly what the Accumulation/Distribution Indicator does and does quite well, one might add.

Accumulation/Distribution Indicator: The Basics

The Accumulation/Distribution Indicator, which was developed by Marc Chaikin, was designed to capture the accumulated money flow into an instrument.

The indicator formula factors in for each period (daily, weekly, など。) the difference in the closing price to the lowest price and to the highest price, and the difference between the instrument’s high and low and, もちろんです, the volume. さらに, all of the values are accumulated; each reading is added to the last, thus accumulating the values.

The fact that the indicator is built on accumulation allows it to take into account the money flow. That provides the trader with a much clearer glance at the big picture as to how money flows over time in to or out from a pair, rather than just capturing a quick swing as many oscillators do.

The Accumulation/Distribution Indicator does not require any specific parameter; むしろ, the values are accumulated per candle. たとえば, if the period is daily, then the indicator accumulates volumes on a daily basis, ように.

一般に, as a rule of thumb, the best periods of the Accumulated/Distribution Indicator are weekly and greater. That’s because, in a daily interval scenario, the volumes can sometimes be irregularly high, often as a result of some short-term, perhaps even insignificant, event. しかし, for a week to have a high volume, the reason for it has to be much more significant, and that makes the indicator more effective and accurate; the higher you go on the interval, the better the accuracy, その逆.

Down to Practice

だから, how do we translate the Accumulated/Distribution Indicator into an effective strategy? I find the most practical way to use the indicator is by stretching a trendline below it, and then dividing it into four different signals—Up, Down and Sideways (Up, then Sideways or Down, then Sideways). The Up signal is when the indicator is rising and signals an inflow of funds. The Down is when the indicator is falling and signals an outflow of funds.

In either of the two Sideways signal there is generally a freeze, an indication of low volumes and low activity. The Sideway signal is very important because it usually comes after strong inflows or outflows and it signals the exhaustion of the trend. If an Up signal turns into a Sideways signal, it means money inflows are topping out and money outflows could soon appear. If the Sideways signal comes after a Down signal it could mean that money outflows have been exhausted and money inflows could soon appear.

Accumulation /Distribution Indicator

今のところ, let’s examine the chart above and see how those signals can help avoid the usual pitfalls.

抵抗-

We can see that during the first Up signal, the pair was heading towards a resistance at Zone A. But what we see is that as the pair headed towards Zone A, our signal below turns from Up to Sideways. これはつまり, as soon as the pair reached the resistance, the money inflows stopped. The conclusion? The resistance is not likely to break. If the signal would have stayed Up, with the indicator rising, it would mean more money inflows ahead of the resistance, and that could signal a break.

Double Bottom –

In Zone B, we can see the pair has created a double bottom, a classic pattern for a rebound. And yet the Accumulation/Distribution Indicator is still Down. And that means that the double bottom pattern is not strong enough to stop the money outflows and, therefore, might not hold. Seemingly, as long as the signal is still down, the pair could trend higher (slightly) しかし, 全体的です, the trend is still down, despite the double bottom. While this is not a signal for short sellers to enter into a new short position, it is certainly a signal for buyers to avoid a buy position. That is unless the signal turns Sideways. しかし, as long as the signal is Down, even if it is at a slower pace, the double bottom is not strong enough for a rebound.

さらに, since it’s usually mentioned in the educational materials, it’s worth mentioning here that if the Accumulation/Distribution Indicator is diverging from the price trend it means that the trend is not reliable. しかし, usually, the divergence will not be an outright divergence with the indicator moving in the opposite direction to a price, but more of a sideways state while the price continues to move. この, もちろんです, suggests that the trend is weak and might end abruptly.

ボトムライン

One other issue worth mentioning is that you should check to see if your platform enables you to see volumes on FX pairs, which is a critical component for the Accumulation/Distribution Indicator. しかし, once the volume is set, the Accumulation/Distribution Indicator can be counted upon and, as can be seen in our sample, can save you from many pitfalls.

以下の下でファイルさ: インジケーター タグが付いて: double bottom, 抵抗, サポート

Correction vs Change in Trend

5 月 3, 2016 によって リオル Alkalay 4 コメント

How many times you have seen an FX pair, or any other instrument for that matter, start moving opposite to the trend? Did you wonder was it a mere correction or were you perhaps witnessing a change in trend? Your conclusion will have an acute impact on how you choose your next trade and thus your profit or loss.

もちろんです, it’s impossible to be 100% certain. But here are three simple methods that could help you decide which could dramatically improve your odds of being right.

Correction zone

The first method to identify a correction or a change in trend is one I like to call the “zone method.” The idea behind it is rather simple.

When a support line has also been a resistance line it’s no longer just support and resistance. むしろ, it is a border trimming between two separate zones. One is a zone where the pair is bullish and likely to move higher. The other is a zone where the pair is bearish and likely to move lower.

If that zone hasn’t changed, then it’s a temporary correction. If the zone has changed, then it’s a change in trend. From the EURUSD chart below you can see when the 1.168 was broken back in 2014, the pair moved into a bearish zone. If the EURUSD had rebounded back to the bullish zone, then that would mean the trend had changed to bullish.

zones_fin

The Trend Average

The second method that is useful in gauging a correction or trend change is done by running a moving average. The trick here is to play with the average period until it captures nearly all the trend. You can also switch between an exponential moving average and a simple moving average. 時々, an exponential captures the trend better and other times, a simple moving average is all you need. The idea here is to tweak, or fine tune, あなたがする場合. In our case, the trend has to be below the average.

それをしたら, you need to see how the current correction stakes up against the rest. If the latest correction is below the average then it’s a mere correction. If the average is broken, the trend has changed, just as can be seen in the chart below.

Notice that this method is usually effective where the trend is on a rather linear path. It might work on more volatile trends but it will not always be effective.

Correction

Failed Record

The last of the simple signals is actually more a matter of probability than a proper signal. And it’s actually the simplest to identify. Simply put it is when a pair fails to break a record and it doesn’t matter if it’s a record high or record low.

通常, three is the lucky charm. Say the pair fails to break a record on the third attempt, as in the examples below. その後、, there’s a higher likelihood that this is more than a mere correction. When a record high or record low is involved, there’s a much higher likelihood that this is not a mere correction but a change in trend.

Correction

結論として

As you may expect, there are many more methods to differentiate between a correction and a change in trend. Some are more advanced and complicated. Others, like Fibonacci retracement which often times is used incorrectly, tend to be misleading.

While the methods above are far from perfect, the average trader might find that they are simple and easy to implement. They could, therefore, serve him well as he tries to determine if the pair is in correction mode or an actual change in trend.

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Trading Lessons from the Latest Gold Spike

2 月 19, 2016 によって リオル Alkalay 10 コメント

After a relatively long period of calm, Gold has come back from the dead. Half way through February, Gold prices have spiked by more than 12%. この, もちろんです, has got some traders scratching their head, wondering where the heck the spike came from… as if Gold moves materialize out of thin air.

まあ, Gold moves don’t just “happen.” In fact, the latest spike in Gold price provides some powerful trading lessons on trading Gold.

Charting Gold Volatility with MT4

Before we jump into the lessons to be learned let’s first focus on the cycles of Gold. That should help explain the latest Gold Spike. Despite what you may have heard, Gold does have cycles. 意外にも, the cycles are not in the price itself but in the level of volatility. In the past, I expanded on the advanced use of derivatives to predict an upcoming Gold move and direction. But the lesson here is far simpler.

In the weekly Gold chart below, we have measured Gold’s volatility through Standard Deviation (or StdDev), which is available in MetaTrader.

As one can see, Gold’s StdDev is remarkably simple to analyze. Every time the StdDev falls to 20 it jumps back up. And every time Gold’s StdDev jumps to 80 it falls down, back to the 20 低. The only exceptions were two extreme cases when the StdDev reached 145.

さらに, we can see that if StdDev has hit lows more than once the spike of volatility higher is almost certain.

ゴールド

ソース: MT4

First Trading Lesson

もちろんです, our StdDev analysis is not unique to the latest spike. But what can we learn? The first interesting lesson is that volatility spikes tend to concentrate around resistance/support levels. In our case, that is the 1,050 サポート, aka Point A. That means that Gold opportunities tend to occur around support and resistance levels. 今のところ, it may seem an obvious conclusion but here is what it actually means:

When you have a support or resistance level and StdDev is at 20 that’s the ideal time for entry. You will have both textbook support and resistance levels working smoothly. Then you’ll know that a strong momentum is coming.

Second Lesson

The second lesson is a simple but important one. A spike in Gold volatility does not necessarily mean a break of support and resistance levels. When technicals suggest that the support level will hold look at the StdDev. If the StdDev is at 20 それはいいですね; it re-enforces that simple fact that the support level will hold.

Third Lesson

The third lesson, which combines the first two, is perhaps the most interesting. It is the understanding that one jump in StdDev is not equal to one move. 詳しく述べさせてください。; say StdDev has hit the 20 low near the 1,050 サポート. Meanwhile, Gold prices have spiked but StdDev hasn’t yet reached the 80 high. That means that volatility is set to rise but it doesn’t necessarily mean that Gold will keep moving in the same direction.

むしろ, it means it will just move with a strong momentum. In the case above we can see Gold has hit the upper price channel resistance at Point B. But StdDev suggests volatility still hasn’t been maximized. And that means that the rise in volatility, next time, could come in the form of a short.

What Did We Learn?

So if we take our three lessons and try to summarize them, what did we learn? We learned that when StdDev is at its 20 lows it’s the best time to trade Gold. That’s because it guarantees that you will get a strong price momentum and it validates your technical analysis on Gold.

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非農業部門雇用者数の取引のためのヒント

11 月 3, 2015 によって リオル Alkalay 12 コメント

毎月の最初の金曜日に米労働省の雇用報告書を問題します。. その他労働関連データの中で, そのレポートに新しい民間部門の米国ベースのジョブの数は、します。. 、 非営利団体, それはまた時々 呼ばれるように, いくつかの経済指標の一つは、デイト レーダー、および投資家を鋭く見て.

通常, とき、 非農業部門雇用者数 見積もりを打つ, それはドルのプラスになる傾向があります。. ショートのための機会, その後、, ユーロ/米ドル、ポンド/ドルなどのペアに作成されます。, カウンター通貨、ドルはどこ. 整数のための機会は、ドルが主要通貨ペアで作成されます。, 米ドル/日本円のような.

簡単そうに聞こえます, 右? さてここで問題です。. 非農業部門雇用者数は予測困難な指標の一つ. それは難しい戦略を選択する 1 日平均トレーダーのため, 弱気や強気, 図をリリースする前に. この記事で, あなたのおかげでバランスを傾けるを取引の雇用のための私のヒントを共有するよ.

非営利団体に関してください。, トレーダーのようだと思う

最大の過ちトレーダーはこの特定の取引戦略を作り上げ、経済学者のように考えを行うことができます。. 非農業部門雇用者数の論理図を予測する傾向があるほとんどのエコノミスト, 数学シリーズ, 前の番号から継続とほぼ同じ. しかし、現実の生活で, それはかなりその方法は動作しません.

下のグラフから見ることができます。, コンセンサスは、実際雇用図が変動する傾向がある間を直線的に移動する傾向があります。. それは身近などの? それが必要; それは非常に典型的な FX ペアのような.

非農業部門雇用者数

だから, もつれるので複雑な統計分析ではなく, 明らかであること. トレーダーだろう方法を考えることは; 支持と抵抗の線を描く.

下図のよう, 私は単に上と下のサポートおよび抵抗線を描かれています。. 実際の雇用支援に当たったとき, 以下のリリースでコンセンサスをビートすることが期待できます。. 非農業部門雇用者数が抵抗のレベルを打つとき, 下の見積もり来て、今後レポートを期待することができます。.

非農業部門雇用者数

非農業部門雇用者数: 取引戦略の設計

今雇用の向かって感覚を持っていること, 取引戦略を設計する時間です。. 単純な部分であります。. ビートに雇用を期待する場合, 場所に弱気トレードをしてください。. ユーロ/米ドルなどのペアにインストール必要が, ポンド/ドルやドルは第 2 ペア. リリース前にエントリに抵抗のレベルを見て、弱気の目標値を設定.

ドルが米ドル/円、米ドル/スイスフランのような主をペアで, それは正確な反対. 代わりに, 強気の戦略に向けてギアアップしてだろう.

破裂音クイズ: 欠場する非営利団体を期待している場合あなたの取引戦略とは? うん; あなたはそれを得た. ドルはセカンダリのペアを取引する際、強気の戦略を備える必要があります。. と, もちろんです, それはドルがプライマリのペアの逆です。.

考慮すべきいくつかのポイント

開始する前に, たい雇用を取引する前に考慮するいくつかの点があります。.

貿易意味を成してください。? 非営利団体は特定の方法に行くという結論に来ていると言う. あなたはかなり特定方法としてあなたの貿易に影響を与えると. 確認する必要があります他のすべての指標, すなわち. サポート/レジスタンス ・買い/売り信号, ありますか. ちょうど購入または売却する驚きやミスを期待するのでしないでください。. 貿易は意味をなさない、します。.

危機の非営利団体の中には予測することは不可能: グラフの左側に見ることができます。, 揮発性の非常に多くがあります。. 経済危機の中, 雇用はしばしばあなたが単にサポート/レジスタンス バンドに依存できないことを激しくスイングします。.

非農業部門雇用者数は、ボラティリティを生成します。: ボラティリティについてもう少しお話しましょう; それを覚悟する必要があります。. 準備なし, あなたは正しい場合でも, あなたはまだあなたのストップロスを打つを終わる可能性. 一般的に増加ボラティリティがあるとき大きなミスや壮大なビートが発生しました。. あなたの停止損失および適切かつ迅速に取引戦略を調整する必要があります。.

Do you want to create your own NFP chart? You can download the data directly from the Bureau of Labor Statistics. Lior created his chart in Excel using the numbers provided.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: 非営利団体, 抵抗, サポート

偽の取引のシグナルの用心しなさい

10 月 29, 2015 によって リオル Alkalay 9 コメント

あなたはトレンドが終わったことを告げ、その1取引信号のある何回でした? または傾向を起訴約1何が始まるのにちょうど約ました? もちろんです, 「予言」は最終的に払拭し、市場があなたに対してになったこと. これはおそらく、非常に多く起こります, あなたは認めざるを気にしたいよりも多分もっと.

それらは偽の信号であり、. あなたはクリア信号を取得していると思うときです, しかし… あなたではありません. 時には偽の取引信号を識別することは難しいことができます. 多くの場合, 少し警戒心はあなたに間違った傾向を以下の痛みを保存することができます. この記事で, 私はあなたがより一般的な偽信号の一部を回避することができますいくつかのヒントに焦点を当てます.

平均偽の取引の信号を移動

これは古典的な偽の取引信号であり、. 移動平均クロス, 高速移動平均は、低速移動平均と交差します, 信号の傾向の変更. この例のために, 以下のチャートを見てみましょう. ときに速く移動平均 (ブルー) ゆっくりと移動平均の上に交差しました (グリーン) 傾向は変化しませんでした. 実際, 高速移動平均は、後でゆっくりとさらに数回を越え.

Fake Signals

ソース: esignal

どのようにあなたは、このトリッキーを避けることができます?

あなたは、他のトレーディング信号とトレンド信号の変化を検証する必要があります. たとえば, このサンプルで, ペアは壊れていませんでした 1.17 弱気の領土でペアキャップ抵抗. その傾向をトリム抵抗が破壊される前に我々は、トレンドが変化することを期待することはできません.

別の便利なツールは、1レベル上を移動することで、長期EMAを実行します. 毎週の場合, 52 週間は運動量の一般的な指標を与えることに最も効果的です. もう一度, それ自体は決定的ではありません.

まず、移動平均のクロスが変化傾向を示唆しているかどうかを判断する必要があります. その後、, キー抵抗が破損しているかどうかを確認. 両方持っている場合, その後、ペアはまた、その上に優先する 52 週EMA. 我々が見ることができるように, これらの条件が満たされていませんでした. 補足条件の組み合わせは、一つの結論につながるはず. それは取引信号があったことです, 確かに, 平均クロス信号を移動偽.

Trading Signal

ソース: esignal

フェイクダブルボトム

第二の最も一般的な偽の取引信号は偽の二重底で. ダブルボトムトレーダーは、多くの場合、依存している古典的な信号であり、. あなたはその古典的なMの形状を形成するペアが表示されたら、あなたは本能的に反対売買を取ります. その後、カウンター強気トレンドを乗り切ります. 結局その程度です, これは、底部がある場合, ペアのみが右に行くことができます?

しかし、明らかに下のグラフに示されているように, 傾向は変化しませんでした. そして、後の肩に達します (チャートを参照してください) ペアは弱気に再び反転し、サポートを壊しました.

Trading Signal

ソース: フィナンシャル・タイムズ

このトラップを回避する方法

肩の上に閉じる必要がありますペアを変更する傾向を確認するための二重底のM形状ためには. それがない場合, トレンドは弱気勢いでキャップされています. そして、その弱気軌道を継続する傾向のための可能性が高いです. 肩上記近いです, しかし, 傾向は底打ちしていることは良い検証であります.

偽の修正

これは別の古典的です; あなたはトレンドラインが壊れます(青で) そして、すぐにトレンドが反転しようとしていると結論. もちろんです, あなたは、バンドワゴンにジャンプし、ショートオープン. 後で, あなたがサポートにレンガの壁に遭遇し、強気トレンド履歴書を持っています.

Trading Signal

ソース: esignal

もう 1 回お願いします, ここに私のメインチップが1つ上のレベルに行くことです. 今、あなたは、より広範なチャネルを見ることができると明らかに我々は、トレンドの中に残っていることを確認. そのようにあなたが虚偽から自分を救います.

Trading Signal

ソース: esignal

フェイクフィボナッチ

私たちのリストを閉じると、純粋な古典的です: あなたが誤って頼りにサポートされ、偽のフィボナッチ売買シグナル. これは通常、間違った点から延伸ヒューマンエラーによって駆動されます。.

偽のフィボナッチを回避する方法?

パラボリックSARは、この時に非常に有効です. 幸いにも, これは、我々はすでに紹介してきた課題である、あなたはすべてを読むことができます ここでそれについて.

結論として

沢山あります, より多くの偽の信号とそれらを識別する方法は同数. 問題は、非常に多くの場合、あなたは偽物を発見することはできませんされています. しかし、少なくとも, 親指のこれらの基本的なルール, あなたがエッジを取得します. あなたは明らかなものを見つけることができれば、あなたの統計とあなたの確率を向上させることができます. そして、取引はすべてあなたのおかげでオッズを傾けることについてです.

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取引からの教訓 2008

5 月 13, 2015 によって リオル Alkalay 2 コメント

2008 金融市場の混乱の年として記憶されています。. 株価は世界中の全くメルトダウンしていたとき、それは年でした.

比喩的に言えば, 2008 良いもたらしました, 蹴り昔ながらのお尻. それは苦痛でした, 当然のレッスン, しかし、最終的には永遠に私はトレード方法を変更することになる有用な1.

私はあなたのためにそれをレイアウトしてみましょう…私はよくに定着されました マルチンゲール 近づい戦略 85% 損失. 私は内破の危機に瀕していました; 一つ一つの瞬間 - 目を覚まし, 眠って, 問題ではありませんでした - 私は考えたすべての取引がありました. 私は黒に戻って私を置くと信じていた1 - 私は、次のものに取りつかれました.

英雄からゼロへ

私はすでに私のベルトの下で収益性の高い取引の三年間を持っていました; 私は自分自身のスーパースターと考え. 私が使っていました マルチンゲール テクニック, EUR / USDの上に複数の注文を使用して簡単な戦略. ユーロ/米ドルが弱気だったとき、私は次々注文しました, 次の抵抗レベルの各セット.

これは次のように働いていました; ショートポジションを想定し, あなたがストップロスを打つたびに (一般的に抵抗近く) それは同時に、新しい注文をトリガー. 新規注文, しかし, 2倍になります (2X) 前のものとして.

その当時は, ユーロが移動していたので、戦略は驚くほどうまくいきました, 進補正付き, 単一揺るぎない方向. ペアは高く、最初の下に移動しました, 私は両方の方向に獲得することができます. 千人以上のピップの動きのいずれかの方法で, それはかなり甘いと非常に有益な「システム」でした。振り返ってみると (はっきりと私の素朴さを示します), 私は、「システムを割れていたと考えられて;エッジ "私は一人であったことを"。 "私は非常に豊かな日後に控え予感しました.

12月 8第 5 回 2008, それはすべてがめちゃくちゃ行きました; その1週間前に, 連邦準備銀行は、刺激の最初のラウンドを発表していました. 9日以内, EUR / USDは顎落下急増しました 2,000 ピップ.

ユーロ/米ドルの動きが非常に速く、数日のうちに私が置かれていたすべての注文は、そのストップロスを打つように積極的でした. 私は以前ヶ月にわたってので、 "簡単に"作った利益のすべてが完全に一掃されました, して、いくつかの. 私が作っていたすべてのもの, すべての私の「成功」と、今後の繁栄の日の私の夢, 蒸発.

自責と自己憐憫の間でバウンス日と日後、私は私が行うことができる唯一の​​ことをしました. 私は深呼吸を取り、呼気. 私は非常に恐ろしいイベントが正の学習経験のすべての耳標を持っていたことに気づきました, 哲学的および実用的. 私は学ぶことを誓いました, 回復と繁栄、私がなるように、 (指が交差します) 再びそれを介して生きていかなければならないことはありません.

EURUSD Daily

トレーディングレッスン 1

と 20-20 後知恵, それは市場があなたに対して行くようにリスクを上昇させる技術は、災害のためのレシピであることは明らかです. ある日, 予期しないが発生し、あなたはあっさりゲームの外にスローされます. だから, レッスン1: 総額 (ドル, ユーロや円) あなたは着実に残るべ​​き貿易に危険にさらして喜んでいます, あなたはより多くを得る場合でも、.

私は何を意味しています? のは、あなたがのポートフォリオを持っているとしましょう $100,000 あなたは危険にさらします $5,000 または 5%. あなたが時間をかけて獲得し、あなたのアカウントはに成長した場合 $200,000 その後、 $5,000 ありません 5% リスクが、 2.5% リスク. あなたのリスクを低減しました.

なぜこれが重要なのです? あなたがなるより成功ので、, あなたの次の貿易が失わいずれかになります大きい確率. あなたが得るとして、あなたのリスクを減らす場合でも、任意の潜在的な損傷を最小限に抑えることができます. 最終的に, あなたは、あなたがリスク量を増やす必要があるかどうかを質問することができます. それが長い一定量を維持した方が良いということを理解します, あなたのリスクはあなたの利益として減少するよう.

トレーディングレッスン 2

常に支持と抵抗を確認するために2つの間隔を上がります. あなただけの毎日の間隔で取引場合でも、, あなたが抵抗とサポートのレベルについて毎週、毎月の間隔を確認してください. 今のところ, あなたはおそらく自分が本当に必要です求めています?

答えはイエスです; 高いあなたは間隔に行く理由, その後、強い抵抗/サポート. 月次レベルでの抵抗は確かに毎日または毎時のオン抵抗よりも重要です. やりたいこと、あなたがレンガの壁に向かっていないことを確認しています.

トレーディングレッスン 3

取引期間より長いです, すなわち. 毎日対毎週対毎月, など。, 大きな影響基本とマクロデータは、あなたのトレードになります. たとえば, あなたは毎週で取引場合 (以上) 間隔その後、経済内の中央銀行や動きの決定はあなたの貿易のパスを決定します.

長期的な貿易, 基本ルールと方向を決定. 「テクニカル要因,「一方, あなたのエントリーポイントと終了ポイントを時間とリスクを校正しましょう. より長期的に向かって整列取引スタイルを考えます, これは私の最も有用な教訓となっています. 私はより良い経済学は私の貿易にどのような影響を与えるかを予測できるように、マクロ経済学に特化するために私をリードしてきました.

 

 

 

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かどうか私の貿易がヒットその利益目標を伝えることができますどのように?

12 月 10, 2014 によって リチャード ・ Krivo Leave a Comment

Profit Target

 

かどうか私の貿易がヒットその利益目標を伝えることができますどのように?

短い答えはすることはできません。. どのようにハードに関係なく我々 トレーダーがしたいです。, 希望し、祈り, 我々 はまだ将来を予測することはできません。.

取引の多くの側面と同様に, 絶対的な答えはありません。.

上記言われて, 場合を決定する方法があります、 確率 特定の貿易上は、私の好意に傾斜があります。. 他の言葉で, 私が持っている、 “エッジ”.

ここでは、私の作品…

まず第一に, 私は、長期的な傾向の強さになります、ペアの部屋の量が私の貿易の方向に移動するには. 組に移動する傾向が弱い、サポートまたは抵抗の多数のレベルがある場合, 利益のターゲットにヒットする可能性は低く. ターゲットが打撃を受ける場合, 長い、でこぼこの乗車は高くなります.

長い期間の傾向は強いとほとんどあるいは全くサポートや、そのパス内の抵抗がある場合, 貿易がより大きい確率があること利益目標 (制限) ヒットします。.

以下の NZDCHF のペアの歴史毎日のチャートを見てみましょう…

NZDCHF

 

我々 は価格を低く低く浮き沈みしてきましたので下ペアが取引されている組が下降である見ることができる、 200 単純移動平均 (グリーン ライン) ヶ月. 知っています。, 我々 のみ高い確率貿易のため、組の短い技術的な理由を探しています。.

トレンドの方向の貿易し、ターゲットに向かって移動する余地があります。.

だから, べきである価格の休憩を大体でサポート .6740, 周りまでそのレベル以下はサポートされていません .6440 – について 300 ピップ. これが私たちのセット. 取引のセットを持っていることは、我々 は勝利貿易を持っているわけではないです。. それもわけで私たちの貿易のセットアップがトリガーされます。. それは限りません、場合 .6740 サポートのレベルが破られたペアが岩のようなドロップ. 我々 のセットアップは秘めてというだけ. それは/サポートを取り出す場合を移動する部屋との傾向の方向の貿易.

 

一方、GBPAUD 以下のこの歴史的な毎日のチャートを見てみましょう…

GBPAUD [Read more…]

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ギャップ取引が容易に

4 月 8, 2014 によって エディ ・花 2 コメント

Gap trading with a mechanical trading system offers independent traders a relatively easy method to capitalize on sudden market moves.

Gaps are often seen in the stock and fund markets. They are somewhat less common in the forex markets, which are usually more liquid and trade overnight.

In gap trading stocks, funds, futures and forex, a price “gap” refers to the open space seen on a chart when the price moves sharply up or down with no appreciable trading in between price points.

In its simplest form, gap trading involves buying based on the rise of a gap-up, and selling on the fall of a gap-down. Put differently, gap trading means buying when a price moves beyond the high of the previous time period without trading through that high. 同様に, gap trading means selling/shorting when the price moves below the previous time period’s low without touching it.

I use mechanical trading systems to program my way toward gap trading success by following some basic gap-trading rules and algo trading strategies.

Why do trading gaps occur?

Gaps can occur for a variety of reasons, such as sudden buying or selling pressure, especially by large players. と, they may result from earnings announcements or fundamental news. 実際, gaps can follow any sudden change in investors’ perceptions about a stock, 基金, future or currency.

A gap can happen for either fundamental or technical reasons. たとえば, if a particular company announces higher earnings than expected, its stock price may gap up during the next trading session, if not overnight. 同様に, unfavorable corporate news can spark a gap down.

Gap trading

または, 株式, fund or future setting a new all-time or long-term high may gap up for technical reasons. それです, a price move past a certain point may trigger institutions’ buying programs, which sense those new highs and spur even more buying.

同様に, a stock or fund whose price moves below a threshold point may trigger investors’ rush for the exits and thus push its price further downward. Down gaps tend to accelerate more sharply than upward gaps.

と, in the forex markets, any report or other news may greatly widen the bid-ask spread. This creates a tradable gap either up or down.

いかなる場合でも, you can program a mechanical trading system to recognize and respond profitably for gap trading.

Classification of trading gaps

For study purposes, gaps are usually classified as one of the four types listed below. It’s important to remember that these classifications will only be confirmed in retrospect, 後 the gap has occurred.

Once I’ve seen the follow-up movement, these labels are useful for categorizing which type of gap has occurred. These classifications help me to better understand how a given stock, fund or currency reacts under certain market conditions.

Fortunately, when using a mechanical trading system for gap trading I don’t need to know what will happen after the gap, only the circumstances which arise just before the gap.

Common gaps are defined as gaps which cannot be otherwise classified in terms of ending one trend and beginning another. They’re very “common,” hence the name. 通常, they’re uneventful and they simply represent an unexplained price gap from one day to the next. The volume during a common gap is often low and this type of gap is generally “filled” quickly. (See below.)

Exhaustion gaps happen at or near the end of a long or strong price run-up or price drop. They signal a final push toward new highs or new lows before the price movement reverses or begins moving sideways. 私にとって, they’re a warning that the recent move is at its end.

Exhaustion gaps are characterized by higher volume and wide price difference between the price at the previous day’s close and the next day’s opening price. Using my gap trading strategies, it’s fairly easy for me to trade and profit from this type of gap. Higher volume is the key to recognizing them.

Continuation gaps can arise in the middle of any price trend. They are sometimes also referred to as “measuring gaps” or “runaway gaps.” Continuation gaps often happen around the midway point of a strong trend.

I interpret them as showing that on a particular day an exceptionally large number of buyers or sellers chose to move into or out of their positions. Perhaps they represent buyers who didn’t get aboard the trend earlier, but who are now piling in.

同様, this type of gap shows higher-than-average volume both during and immediately after the gap. まだ, the volume typically isn’t even as high as it would be with an exhaustion gap.

Breakaway gaps occur at the completion of one trend or chart pattern. They mark the start of a new trend. Breakaway gaps offer great gap trading opportunities for me. 技術的な観点から, they occur when a price manages to break out of its mid-term trading range – say a period of several weeks — or an area of congestion.

A congestion area represents a zone between resistance and support. To break out from a congestion area, 株式, 基金, future or currency must receive a significant amount of new buyer interest (on the upside) or negative attention (on the downside).

A true breakaway gap will show a very large increase in volume, whether on the upside or downside. The volume should be larger than with any other type of gap.

いかなる場合でも, this represents a major turning point in price direction and in my experience the move is likely to continue for the mid-term or long-term.

I account the breakaway point as the new resistance or new support level. With my mechanical gap trading system, I look to harvest substantial gains from this type of breakout.

最も重要なこと, I avoid falling into the trap of assuming that a breakaway gap will retrace. Once my position is secured, I stay aboard for the ride. I’m confident that the new trend will continue for a reasonable period of time, at least until the next reversal on very high volume.

Gap fills

One other term-of-art often used to describe trading gaps is the word filled. When a gap is “filled,” it means the price has quickly returned to its pre-gap level.

Gap fills typically happen because buyers decide they were over-optimistic or over-pessimistic. または, the news which triggered the gap is quickly proven false or overblown.

When prices move above or below technical resistance or support levels, I rely on my mechanical gap trading system to determine whether the gap is likely to be filled, and proceed accordingly.

たとえば, since exhaustion gaps show the end of a trend, they are likely to be filled: The price gaps, then retraces. だから, my gap trading system uses data from the previous trend to determine the appropriate entry and exit points to take advantage of both sides of this fairly predictable move.

Gap fading

Gap fading described when a price gap is filled during the same trading period when it occurs. The gap movement “fades away.” It occurs when investors’ exuberance or despair is quickly proven unfounded. This scenario often arises during earnings season.

I and other short-term traders use mechanical gap trading systems to recognize and harvest gains from these quickly-reversed moves in stocks, futures and forex markets.

General gap trading strategies

In markets that I’ve been watching closely, I use several gap trading strategies. In order to profitably trade gaps, I need to keep several things in mind.

最初, it’s important to realize that when the price begins to fill its gap, it usually continues until the fill is complete. This is because a gap doesn’t have any nearby support or resistance. それ以外の場合, that gap wouldn’t have occurred in the first place.

2 番目, I keep in mind that continuation gaps and exhaustion gaps are predictors of price movements in opposite directions. だから, I make sure that my mechanical trading system considers gaps in relation to the recent trend which precedes them. そうでない場合, I might trade in the wrong direction.

また, I ensure that my gap trading system makes decisions based on volume as well as price. To help classify a trading gap for purposes of programming my algo trading system, I make a distinction between high volume, medium volume and low volume.

For a successful breakaway gap, very high volume must be present. と, exhaustion gaps are characterized by somewhat lower volumes, although still higher than usual.

I often watch stocks and funds that trade mostly during daytime sessions. その後、, I program my mechanical trading system to buy their shares in after-hours trading when positive earnings are unexpectedly released.

If I’ve done my homework correctly, at the beginning of the next daytime trading session there will usually be a gap up when institutional investors crowd into the stock. 同様, I use my mechanical trading system to spot and act on technical factors that signal a likely gap the next day.

This gap trading strategy also works well with currencies. My mechanical trading system tells me whether to buy or sell when a currency gaps up on low liquidity and there is no nearby overhead technical resistance. This works especially well during geopolitical events which seem likely to continue for more than one or two days.

同様に, I use gap trading tools to profit by fading the gaps in the opposite direction. たとえば, if the price gaps up based on speculation when there’s nearby resistance, I fade the gap with a short order. だから, I ride the price from its failed gap-up level while it goes back down to its normal price range.

Gap trading in the forex markets

The forex markets are open twenty-four hourly except for a weekend closing. だから, for charting purposes forex gaps are visible as large candles when the market reopens.

Here’s the gap trading strategy that I use in forex markets. By programming my mechanical trading system with the following basic rules, I’m able to harvest satisfactory gains.

最初, the direction of my trade must always be in the same direction as the current hourly price. My mechanical trading system watches for the currency to gap above or below its calculated resistance level according to a thirty-minute price chart.

次, my system looks for a price retracement back to the calculated resistance or support level. This shows the gap is being filled — The price is returning to its previous resistance-turned-support or support-turned-resistance level.

From a charting perspective, I look for a candle showing price continuation in the same direction as the gap. My gap trading system takes this as a confirmation of continuing support or resistance at the indicated level, and trades accordingly.

Double check volume before trading

With help from my mechanical trading system including the appropriate algorithms, I’ve been enjoying good results in trading gaps in the prices of stocks, ETFs, futures and currencies.

I’ve found that volume is the most important qualification when determining the type of gap and assessing the likelihood that the price move will continue.

To avoid becoming emotionally caught up in any price move, I rely on my gap trading system to quantify and verify the volume before sending any buy or sell orders. I set my algo trading parameters to check a variety of pricing sources before generating orders.

If my mechanical trading tools detect high-volume resistance that is preventing the marketplace from filling a gap, then my system double checks the volume and price data to ensure that my trading premise is correct before proceeding.

もちろんです, I always program my gap trading system with appropriate stop-loss orders. Some traders believe that gap trading is risky. まだ, with the right mechanical trading tools it offers plenty of opportunities for fat gains.

実際, gap trading by using mechanical trading systems is currently a hot topic: A book regarding ETF gap trading has recently been published, and there are many academic reports と quant-focused articles about how to trade gaps.

I recommend that you explore the possibilities of gap trading with a good mechanical trading system. With the right tools, gap trading can be both predictable and profitable.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: breakaway gaps, ETF trading, exhaustion gaps, 外国為替取引, gap trading, 機械取引, 抵抗, サポート, trading gaps

サポートとレジスタンスメトリック

9 月 17, 2013 によって ティモシー ・ Lewkow 2 コメント

変換 封筒の裏 取引アルゴリズムのアイデアは非常に困難です, しかし、かなりの注意が必要です. これは、あなたのシステムは素晴らしい作る単一の項目とすることができます. この記事で, 私は、指値注文ブックを使用して、より明確な支持と抵抗の測定基準を見つけるための方法を提案します.

注文ブックメトリックの作成

開始するには, 私は2つの順序の本は以下の画像のように表示される時間内に凍結された瞬間を作成します. この例のために, 私は他の信号を検出したと仮定します $20.00 抵抗レベル.

Support Resistance Metric Limit Order Book Comparison

フィギュア 1: 疑いの中に2つの指値注文ブックの比較 $20.00 抵抗レベル.

ブルー限界が尋ねる制限入札とオレンジを表し、. 左側のオーダーブックは、強い抵抗を示唆しています 20, 右のオーダーブックは、弱さを示唆している間 . あなたは確信していない場合, 上の私のポストを参照してください 指値注文ブックで支持と抵抗.

上記の考え方は、理論的には素晴らしいです. それは実際に役に立つように、どのように上記の二つの状況を定量化することができます? それ以外の場合, それは実際の物質とのちょうど別の綿毛テクニカル分析作品です.

図に適用され成功した方法 1 ショートポジションがで入力する必要がある場合に決定する必要があります $20.00 (左) か否か (右).

あなたが作る必要がある2つの意思決定の最初のオーダーブックに見てどのくらいです — 私が呼び出す値 N. 上記の二つの順序の本は持っています N = 4 本のそれぞれの側はで注文が含まれているため、 4 異なる価格水準.

もちろん、これは、データへのアクセスに依存します. しかし, あなたも増加していることを、バックテストを通じて見つけるかもしれません N 有用な情報を提供しません.

あなたが行う必要があり次の決定は、注文帳にボリュームを比較検討する方法です.

あなたは、オーダーブックの各レベルが均等に作成されていることを考えるのは愚かなことかもしれません.

簡単にするために, 私は、価格の中間点に近いダニがより多くの重量を与えられている線形重み付けシステムを説明するつもりです. 最初のオーダーブックの例を参照します, N = 4 私たちが求める側にある4つの重みを必要とする暗示. 私のシステムは、以下の条件を満足する重みを持ちます:

  • W1 – に対応 $19.99
  • W2 – に対応 $20.00
  • W3 – に対応 $20.01
  • W4 – に対応 $20.02
  • W1 + W2 + W3 + W4 = 1
  • W1 > W2 > W3 > W4

抵抗性のレベルを克服することは、より顕著な事象であるように、これらの重みは、基​​本的にオーダーブックに音量を変更します. ここでは、それらを選択することができる方法です 線形の場合のために.

  • W1 = N = 4
  • W2 = (N-1) = 3
  • W3 = (N-2) = 2
  • W4 = (N-3) = 1
  • 合計= W1 + W2 + W3 + W4 = 10

正規化のプロセスを通じて、, 次のように最終的な重みが発見されました

  • W1 = N /合計= 4/10 = .4 = 40%
  • W2 = (N-1)/合計= 3/10 = .3 = 30%
  • W3 = (N-2)/合計= 2/10 = .2 = 20%
  • W4 = (N-3)/合計= 1/10 = .1 = 10%

システム全体が単純に定義することで来ることに注意してください N, そのため、あなたの取引システムで一般化しやすく、バックテストであります.

次のステップでは、平均値を計算することです 重み付きの 市場のバイヤーが抵抗性のレベルを渡すために選択した場合に支払わなければならないであろう価格. もう一度, 私は図を参照します 1 市場の尋ねる側. これは、強いレベルとの差を表示します $20.00 抵抗 (本を尋ねる左) 抵抗力が貧弱レベル (右の本を頼みます)

Support Resistance Metric Limit Order Book Comparison

フィギュア 1 繰り返されます

平均価格 (本を尋ねる左) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 = 20.0063

加重平均価格 (本を尋ねる左) : $19.99*2*W1 + $ 20.00 * 8 * W2 + $ 20.01 * 4 * W3 + $ 20.02 * 5 * W4 /(19) = 20.0022

平均価格 (右の本を頼みます) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 = 20.0008

加重平均価格 (右の本を頼みます) : $19.99*2*W1 + $ 20.00 * 8 * W2 + $ 20.01 * 1 * W3 + $ 20.02 * 1 * W4 /(12) = 19.9989

重み付けシステムから, あなたが見ることができるの想定抵抗 $20.00 平均値のみを支払うことによって渡されます (重み付きの) の1株当たりの価格 $19.998 弱い抵抗の時間の間に.

加重平均価格は、より明確な支持と抵抗のレベルを示しています

信号を生成します

最後に, 固体メトリックを生成します, 私は加重平均価格を超えて株式を移動するために取らなければならないだろうパーセントの動きを考え. たとえば:

左は本を頼みます (強い抵抗) : 100*(現行価格 – 加重平均価格)/現在の価格= 0.11%

右の本を頼みます (弱い抵抗) : 100*(現行価格 – 加重平均価格)/現在の価格= 0.094%

現在の価格は上を移動する必要がある場合ように私のルールが設定されています 0.10% 加重平均オーダーブックの価格 (の指定した値を N) その後、抵抗レベルが強いです. その少ないです 0.10% 私は抵抗が弱いと思わせます, 私はショートポジションを開始しないようにするために信号を送ると.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: average price, バックテスト, 指値注文, 長い, order book, 抵抗, 短い, 信号, サポート, volume

サポートとレジスタンス

9 月 11, 2013 によって ティモシー ・ Lewkow Leave a Comment

The Limit Order Book is lurking behind every price tick in every market you can imagine. From the ill-liquid real estate market, all the way to high frequency bond trading, the limit order book determines all price movements.

A simple example in my last post of supply and demand demonstrated how price changes in an equity market. I made several arguments justifying the existence of a bid ask spread, and showed how this leads to price formation. My goal in this post is to find clarity in the foggy world of support and resistance using limit order books. Support and resistance information can be used to build confidence when entering or exiting a trade.

Imaginary Price Levels

If you try searching for support and resistance, a wealth of information can be found usually in the form of some article accompanied by several charts with lines claiming to have found the magical levels.

Every such chart I have found, しかし, has one single thing in common. The stock price always, いくつかの時点で, just slightly crosses these horizontal lines. To me, it feels like a slap in the face… the ultimate I told you so from market experts that can apparently see into the future. Here’s a great example I picked up on Google.

Support and Resistance chart

フィギュア 1: Support and Resistance levels breached leaving question of imaginary lines.

I realize that mathematical definitions of these levels exist, and I realize that human psychological traits are often correctly considered. それにもかかわらず, they still lack precision! The arguments for true black and white support and resistance levels always must always have a fair amount of uncertainty. Sadly, this is just another part of working in this business.

If I see a price move past a resistance level in real time (すなわち, not being able to see the entire future nicely displayed in front of me like Figure 1), I often question if the level has been breached. This could perhaps leave you in the worst possible position as the market rockets the wrong way. The limit order book can reduce this uncertainty by displaying real information.

If you try searching for support and resistance, a wealth of information can be found usually in the form of some article accompanied by several charts with lines claiming to have found the magical levels.

Suppose a stock is testing a human psychological resistance level of $20.00 and your algorithm has signaled that you initiate a short position. You wish to enter the market at the highest possible price without missing the peak. More importantly though, you wish to confirm a resistance level still exists . If the current order book is displayed as below left, you would have confidence that enough sell pressure is present to hold the resistance.

Support and Resistance limit order book

フィギュア 2: The left side of the image shows more market depth on the offer (オレンジ), which is resistance. The right image shows light depth, which is the absence of resistance.

反対に, if the order book is displayed as above right, it it would take only a moderate collection of market order buyers to break the $20.00 レベル– and break it fast in this example. Short sellers would run to cover, and the market could swiftly move against you.

Measure Support and Resistance

I found some research out of Wharton suggesting an order book metric (cumulative depth), and have heard more advanced ideas shared in my personal research symposiums. ということで, I think this situation is being made too complex.

Translating the above example into math should be straight forward, and customizable to the strength of signal generated by your algorithm. Allow me to suggest a crude, yet effective starting place.

Suppose you are back watching an equity as it approaches what you think to be a $20.00 抵抗レベル. You need a metric to identify the strength of the resistance, and have one of the given order books displayed above in Figure 2. In the order book on the right, you could find the average price it would take a market buyer to pass four levels of depth. This calculation ((2*19.99+8*20+1*20.01+2*20.22)/12) shows resistance strength of 20.0008.

Using an analogous calculation on the left shows resistance strength of 20.0063, a greater value that can act as a metric defining a resistance level.

The more expensive it is to surpass a level of resistance, the less likely it will happen.

Exactly how this metric is created has many degrees of freedom. If you suspect a resistance level exists at $20.00, you could initiate a position that depends on how expensive a set of market orders would have to be to consume past the resistance. You could also alter how far deep to look when calculating the average price.

These two measures involve simple math, and provide a deeper insight to market movements. They are based on the absolute lowest levels of price formation by supply and demand, and are certainly items to consider when building a full system. In my next post, I will provide a more specific strategy to consider implementing.

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