変換 封筒の裏 取引アルゴリズムのアイデアは非常に困難です, しかし、かなりの注意が必要です. これは、あなたのシステムは素晴らしい作る単一の項目とすることができます. この記事で, 私は、指値注文ブックを使用して、より明確な支持と抵抗の測定基準を見つけるための方法を提案します.
注文ブックメトリックの作成
開始するには, 私は2つの順序の本は以下の画像のように表示される時間内に凍結された瞬間を作成します. この例のために, 私は他の信号を検出したと仮定します $20.00 抵抗レベル.
ブルー限界が尋ねる制限入札とオレンジを表し、. 左側のオーダーブックは、強い抵抗を示唆しています 20, 右のオーダーブックは、弱さを示唆している間 . あなたは確信していない場合, 上の私のポストを参照してください 指値注文ブックで支持と抵抗.
上記の考え方は、理論的には素晴らしいです. それは実際に役に立つように、どのように上記の二つの状況を定量化することができます? それ以外の場合, それは実際の物質とのちょうど別の綿毛テクニカル分析作品です.
図に適用され成功した方法 1 ショートポジションがで入力する必要がある場合に決定する必要があります $20.00 (左) か否か (右).
あなたが作る必要がある2つの意思決定の最初のオーダーブックに見てどのくらいです — 私が呼び出す値 N. 上記の二つの順序の本は持っています N = 4 本のそれぞれの側はで注文が含まれているため、 4 異なる価格水準.
もちろん、これは、データへのアクセスに依存します. しかし, あなたも増加していることを、バックテストを通じて見つけるかもしれません N 有用な情報を提供しません.
あなたが行う必要があり次の決定は、注文帳にボリュームを比較検討する方法です.
あなたは、オーダーブックの各レベルが均等に作成されていることを考えるのは愚かなことかもしれません.
簡単にするために, 私は、価格の中間点に近いダニがより多くの重量を与えられている線形重み付けシステムを説明するつもりです. 最初のオーダーブックの例を参照します, N = 4 私たちが求める側にある4つの重みを必要とする暗示. 私のシステムは、以下の条件を満足する重みを持ちます:
- W1 – に対応 $19.99
- W2 – に対応 $20.00
- W3 – に対応 $20.01
- W4 – に対応 $20.02
- W1 + W2 + W3 + W4 = 1
- W1 > W2 > W3 > W4
抵抗性のレベルを克服することは、より顕著な事象であるように、これらの重みは、基本的にオーダーブックに音量を変更します. ここでは、それらを選択することができる方法です 線形の場合のために.
- W1 = N = 4
- W2 = (N-1) = 3
- W3 = (N-2) = 2
- W4 = (N-3) = 1
- 合計= W1 + W2 + W3 + W4 = 10
正規化のプロセスを通じて、, 次のように最終的な重みが発見されました
- W1 = N /合計= 4/10 = .4 = 40%
- W2 = (N-1)/合計= 3/10 = .3 = 30%
- W3 = (N-2)/合計= 2/10 = .2 = 20%
- W4 = (N-3)/合計= 1/10 = .1 = 10%
システム全体が単純に定義することで来ることに注意してください N, そのため、あなたの取引システムで一般化しやすく、バックテストであります.
次のステップでは、平均値を計算することです 重み付きの 市場のバイヤーが抵抗性のレベルを渡すために選択した場合に支払わなければならないであろう価格. もう一度, 私は図を参照します 1 市場の尋ねる側. これは、強いレベルとの差を表示します $20.00 抵抗 (本を尋ねる左) 抵抗力が貧弱レベル (右の本を頼みます)
平均価格 (本を尋ねる左) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 = 20.0063
加重平均価格 (本を尋ねる左) : $19.99*2*W1 + $ 20.00 * 8 * W2 + $ 20.01 * 4 * W3 + $ 20.02 * 5 * W4 /(19) = 20.0022
平均価格 (右の本を頼みます) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 = 20.0008
加重平均価格 (右の本を頼みます) : $19.99*2*W1 + $ 20.00 * 8 * W2 + $ 20.01 * 1 * W3 + $ 20.02 * 1 * W4 /(12) = 19.9989
重み付けシステムから, あなたが見ることができるの想定抵抗 $20.00 平均値のみを支払うことによって渡されます (重み付きの) の1株当たりの価格 $19.998 弱い抵抗の時間の間に.
加重平均価格は、より明確な支持と抵抗のレベルを示しています
信号を生成します
最後に, 固体メトリックを生成します, 私は加重平均価格を超えて株式を移動するために取らなければならないだろうパーセントの動きを考え. たとえば:
左は本を頼みます (強い抵抗) : 100*(現行価格 – 加重平均価格)/現在の価格= 0.11%
右の本を頼みます (弱い抵抗) : 100*(現行価格 – 加重平均価格)/現在の価格= 0.094%
現在の価格は上を移動する必要がある場合ように私のルールが設定されています 0.10% 加重平均オーダーブックの価格 (の指定した値を N) その後、抵抗レベルが強いです. その少ないです 0.10% 私は抵抗が弱いと思わせます, 私はショートポジションを開始しないようにするために信号を送ると.