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空売りビギナーズガイド

12 月 11, 2015 によって リオル Alkalay 10 コメント

空売りは簡単です。, 右? 基本的には, それは買いと同じです, 他の道を行くだけ. ショートパンツを議論する際に少なくとも共通の信念であると思われます.

実習では, ショートポジションを取ることはかなり簡単です. しかし, それは実際の戦略に来るとき、それはまた全く違います. ため、, 好むと好まざるとにかかわらず, ショートパンツは、ミラーlong型を行います, 絶対に、完全に. そして、本当に良い短い売り手であることを, あなたは違いを知っている必要があります. また、それに向けて具体的にあなたの戦略を最適化する方法を知っている必要があります.

空売りは、恐怖ベースです

楽器あなたが下に移動を取引しているときに空売りあなたが得るとき. それはあなたが長い間しているときとは正反対です, または買主. そして、それは長く買いと空売りの端部との間のどこに類似点です. あなたが参照してください。, トレーダーは、購入またはそれらが明るくなりますその楽器の見通しを賭けている何かに長くなったとき. そして楽器は重要ではありません。, それは株式のか, もしくは商品, S様、あるいはインデックス&P500.

サイドノートとして、, しかし, 同じステータスの通貨があるとき外国為替の場合とは少し異なり、. たとえば, ペアはドルと円で構成されていると言います, これは両方の安全な避難所があります. しかし、それは言うことになるとEUR / USD, EUR / JPYまたはGBP / USD, これらのペアのショートパンツは、まだ恐怖によって駆動されます.

しかし、トレーダーが販売するとき? 今のところ, ニュアンスに気づきます, それは空売りではありません, すなわち. 落下価格からお金を稼ぎます, 実際の販売. トレーダーがポジションを販売しているとき、彼または彼女はお金を失うことへの恐怖からそれをやっています. その販売が利益を取るか、損失をトリミングされている場合、それは問題ではありません。, それはまだ恐怖によって駆動さです. あなたが短い販売しているとき、あなたは基本的には恐怖から利益をしようとしています.

恐れ, しかし, 楽観主義とは異なる動作します. あなたが参照してください。, 恐怖が来て、すぐに行く傾向にあります. あなたは、捕食者から実行している投資家の殺到に例えることができます.

それは憶測ではありません; それは、データの年に裏打ちされた事実です. 以下のチャートで過酷な空売りのイベントのいくつかを見てみましょう. あなたは明らかに利益が以上にかかったことがわかります 8 ヶ月も経たないうちに全滅し、達成するために 4 ヶ月.

Short selling

ソース: esignal

なぜ短い売り手としてあなたにすることが重要です? それはショートパンツの正確な性質を明らかにしているため; 迅速かつ突然の. よう, このような動きを保証戦略はそれに応じて設計する必要があります. 他の言葉で, 迅速な利益のために迅速かつ急激な勢いに乗るために構築され、その後閉じ. 真, 突然の移動が高いがあります, 同様に, 運動量の闘争に一致. それはで成功するために運命づけされている場合は運動量は、すべての空売り戦略のDNAであるべきである「長期的。 "

ショート売主のためのスターターキット

成功した投資家になるためには高運動量短期間の貿易のための準備ができなければなりません. そしてもちろん、, それはあなたがトレード間隔にすべての相対です. ここでは、固体短い感を得るのを助けるためにいくつかの基本的な考え方とツールがあります.

トレンド枯渇: あなたが長期の強気トレンドを持っているときに傾向がレンガの壁に当たるポイントが来ます. バイヤーがちょうど来て停止し、ペアは抵抗を打ちます. すぐ後に, すでに位置を保持するものでは傾向が逆転され恐れます. 彼らはすぐに上から強制的に短いことになる彼らのポジションを清算する.

そこトレンドの枯渇を識別するために無数の方法があるが、ここではかなり単純なものです.

あなたは、以下のグラフに見ることができるように, この場合には株価はパロアルトと呼ばれます, hit the top point of 200. But only when it fell back to 190 それはかなり迅速かつ急に下に移動すると述べられ. 次に何が起こったのトレンドラインが簡単に壊れていたということでした. しかし、そこに別の、より重要な要素はここにあり、それは以下のMACDです. トレンドが上昇した場合の補正に先立つヒストグラムの棒ではなく、中程度でした. 比較して, 短いがあったときに、他の方向に作成されたものを見て.

Short Selling

ソース: esignal

それは明らかに恐怖の周りがあることを示します 190 迅速な売りを誘発しています. 傾向はより低い向かう前に、少なくとも2回の試行を有していなければなりません. このように, それは明らかだ別の試みは破るためになされなければならないこと 190.

私たちがすでに知っているので、我々は短いを期待することができ、この点の周りのおそれがあります. 私たちは首に達すると, 売りが最後の時間を始めた時点, それが短いため、当社のエントリポイントです. こと, もちろんです, その後すぐにクローズする必要があります。.

買われ過ぎ: ペアが買わあるときにショートして恐怖を活用する別の基本戦略は、. もう 1 回お願いします, そこにこので取引するための多数の経路及び方法があるが、ここでは単純なものです. EUR / USDを見て私たちの例のように、私たちは二つのものを探す必要があります. ペアは、一方では価格チャネルの上閉じ、RSIは、他に買わレベルである場合, ペアが買われ過ぎです. それは突然の短絡が始まろうとしていることを意味します.

Short Selling

ソース: esignal

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スパイ危機戦略に関するご質問

10 月 14, 2013 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Ed wrote me an email asking how he can trade the SPY Crisis Strategy. 彼のアイデアが好き, but the problem is that his account balance is too small. He was under the impression that he can only participate with a futures account.

That was true several years ago. 幸いにも, the brokers have wised up and offer traders many more options. SPY is the ETF based on the S&P 500. ETFs are technically “Exchange Traded Funds”, but you can think of the SPY as a stock. You would place SPY trades in the same way that you buy or sell any stock in your brokerage account. Wikipedia offers a great ETF explanation if you’re new to the concept.

The returns that I posted for the strategy assumed that you were trading SPY without leveraged. If you’re a forex or futures trader, there are a few options available:

Forex traders can inquire if their broker offers index CFDs, especially if you want to trade the idea from MetaTrader. A CFD stands for “Contract For Delivery”, but don’t worry. Your broker has no desire or interest to make deliveries on oil or the S&P 500 CFDs. CFD is a legalistic creation where the broker promises to deliver the object traded on a certain date. 現実には, the contract is perpetually rolled 2 days into the future. The position allows you to hold the spot price of the S&P 500 without needing to purchasing any stocks or resorting to the futures market.

The best option for futures traders are the e-minis (Symbol: ES). You should trade the front month contract for all signals. This is certainly the most efficient way to trade the idea. The only reason I stuck with the ETF is that I don’t have to dive into messy backtesting assumptions with continuous contracts and rolling open positions.

NinjaTrader is a great option regardless of the instrument that you trade. It’ll handle any market that you select: CFD, futures or the ETF.

以下の下でファイルさ: メタト レーダーのヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: CFD, continuous contract, e-mini, etf, 外国為替, 先物, S&P 500, スパイ, 株式

SPY Crisis Strategy

10 月 11, 2013 によって ショーンオバートン 3 コメント

Yesterday’s musings on an S&P 500 doji strategy led to a general discussion of stocks and market crises. I promised to analyze a price-moving average cross strategy and to analyze the performance in times of exceptional volatility.

The results are in and they’re exactly what I predicted. I’m shamelessly tooting my own horn on this one – it’s so rare where strategies do exactly what I predicts.

SPY Crisis Strategy Returns

The direction of the returns matches any traders definition of crisis and regular trading periods over the past decade

SPY Crisis Strategy Rules

The trading rules only initiate short trades. No long positions are allowed.

Enter short next bar at market when:
The price crossed and closed below the 20 day SMA on the last closed bar
The trader believes that a crisis environment either currently exists or is about to exist

Exit an open short trade when:
The price crosses and closes above the 20 day SMA on the last closed bar

The position size is equal to a fixed dollar value divided by the current share price. 例として, SPY currently trades at $169.24. If you wanted to control a position size worth $1,000, then the number of shares is the floor of $1,000/$169.24 = 5 shares.

This strategy is intended to be timely for the current trading environment. Based on all of my proposed definitions below, most of the crisis alarm bells are ringing at the moment.

Defining a crisis

The most difficult part of this type of strategy comes from defining a “crisis environment” quantitatively. Crises don’t happen very often by definition, so I don’t think it’s a worthwhile endeavor to try to quantity the crisis bit. ということで, a few obvious crisis indicators come to mind based on basic market mechanics.

PE Ratio

The morons on Tout TV (CNBC and company) keep on screaming how cheap stocks are. I’m not a fundamental trader, but the PE ratio contains useful information. Even the most hard core technical analysis buff would agree that companies generating huge positive cash flow and earning growth have to appreciate いくつかの時点で. The argument isn’t about if that type of stock will rise; it’s just a question of when.

I don’t see how anyone could possibly look at the current PE ratio of 19.3 and argue that stocks are cheap. They aren’t. Stocks are currently very expensive based on a historical comparison.

ビクス

VIX is a CBOE benchmark index that allows traders to compare the price of front month options traded on the S&P 500. A more detailed explanation of the VIX is available on Wikipedia if the concept is new. There’s nothing magical about the 20 レベル. It’s my general experience that most traders consider that number the one to watch. They think of VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 as a severe market move.

VIX danger level

Most traders regard a VIX above 20 as a dangerous level.

Put-Call Ratio

Options are effectively leveraged bets on market movements with fixed downside risk. When traders load up on puts, they’re expecting the market to fall. When traders buy more calls, they’re expecting the market to rise.

The put call ratio is simply the number of put contracts traded / the number of call contracts traded. A number > 1 means that more puts were purchased that day than calls, indicating an expectation of a market drop.

Theory has it that short term traders are wrong, making the put call ratio a 逆張り投資家 インジケーター. I see the put call ratio as more of a lagging インジケーター.

ES Put call ratio

When a move is real and already happened, traders react too late and buy protection that they no longer need. 、 2008 financial crisis a great example when the ratio spiked to 1.5, a wild number. Just in the past week the ratio went as high as 1.3 before settling back down. The volatility in the number indicates a panicky crowd in my opinion.

Margin debt

Leverage is a two way sword. The theory is that it’s a way to multiply returns by risking debt in the market.

Most traders, and especially retail traders, wind up using leverage as the rope to hang themselves with. Stocks are most commonly purchased with cash among investors. Unlike forex and futures where almost every trader enters a position with leverage, the average retail stock trader enters a position using only the cash present in his account.

An increased willingness among traders to move from cash to margin debt is typically a sign of froth, bubble fever or whatever you want to call it. The chart of margin debt from Business Insider と ゼロヘッジ show that stocks are currently trading near historical highs.

margin debt business insider

Margin debt Zero Hedge

結論

、 20 day SMA price cross strategy is a great way to run account protection whenever market warning signs are going off. The warning signs may not predict the precise market turning point, but the strategy can function as an effective form of insurance.

The strategy would roughly break even over time if someone were foolish enough to run it that way. Say that you mistime the crisis. Big deal. This type of strategy can run for months without causing irreparable harm to the account.

The signals can run in the background. If you’re only a little bit right with your crisis predictions, the risk reward ratio is massively in your favor. If you’re wrong, the consequences appear to be slow losses that lose a couple of percentage points per quarter. If you’re feeling edgy, I think it’s a great strategy to run in the background to calm your mind.

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