Dominariの最大のリスクは、そのです 取引コスト. 失うことの真っ只中に 6 行の日, 私はDominariのパフォーマンスについての自分自身を非常に懸念発見しました. 信号は、突然のすべての悪い行くか、これは通常のドローダウンでありませんでした? Dominariが原因取引コストの失っています?
私は自分の分析を開始することを決定しました FXCMアカウント. 神経の一部は、それがかかったという事実によって牽引されました 2 セットアップアカウント週間. 私は元従業員だから、コンプライアンスのプロセスがはるかに通常より長い時間がかかりました. 二週間後, 私はに時間だけでアカウントをオン) 最大の株式の成長およびbを欠場) 最大ドローダウンをキャッチします.
私はパッドに損失を任意の利益を持っていなかったので、私はFXCM口座のパフォーマンスをより敵対的な感じ. これは、すべて私のオリジナルリスク資本から来ています. そして、私はすぐに私の3番目の子を抱えています. 米国の子供を出産することは非常に高価です. 私は市場でそれを捨てることよりもお金のためのより良い使用を持っています!
だから, 本当の問題は、: FXCMは私の昼食を食べているので、それはちょうど荒いパッチだかので、私は失っています?
この画像はあります バックテスト 私のライブパフォーマンスの同期間の株式曲線. 私は1月以来のライブ取引きました 28, しかし、取引は午後まで開始しませんでした. あなたが見ることができます。, 私は再び強力なパフォーマンスの別のパッチを逃しました.
残りはおとぎ話のようなものを示しています. バックテストはのリターンを示しています 19.13% その期間にわたって, 私のライブパフォーマンスがダウンしているのに対し、 10%. 手数料によるどのくらいいるのです, スプレッド, 転がる そして、滑り?
バックテストはの利益を示しています $956.65 ノー取引コストと.
私の本当の結果, を 1) バックテスト上の利益を示すが、 2) 実際に現実の生活の中での損失を示しています, 私の取引コストのためにフロアを推定するために使用することができます. そのための式は、
( 総利益と損失 + 手数料 + 転がる) / 合計取引, これは現在、 $1.58 取引あたりのコスト.
手数料およびロールオーバーはMyfxbookまたはFXCMアカウントのレポートのいずれかを使用して分離することが容易です. 手数料にこれまでに費やした総計です -$239.80 と -$3.05 ロールオーバーについて.
分離するための最も難しい部分は、有料スプレッドです. 私はすべての貿易に支払わ広がりを記録していませんよ (多分それは間違いだと私はそれを追加する必要があります). しかし、私は推定するために、以下の表を使用するつもりです. 私はのランダムサンプルを取りました 30 から取引 501 私の分析の時点で完了した取引.
スプレッド有料 | スリッページ |
---|---|
0.000198523 | 1.49E-05 |
0.000153951 | -5.13E-05 |
0.000455823 | 0.000227912 |
9.98E-05 | 0 |
0.000161242 | -0.00313413 |
2.76E-05 | -9.19E-06 |
5.55E-05 | 6.94E-06 |
0.000110898 | -1.01E-05 |
9.24E-05 | 0 |
9.91E-05 | -1.57E-16 |
6.55E-05 | 1.31E-05 |
4.85E-05 | 2.08E-05 |
8.22E-05 | -1.67E-16 |
6.87E-05 | 0 |
6.95E-05 | -1.65E-16 |
0.00015173 | -2.17E-05 |
9.43E-05 | -2.36E-05 |
9.38E-05 | -0.00225922 |
7.61E-05 | -0.0024735 |
0.000160038 | 1.00E-05 |
0.00013502 | 0 |
0.003542625 | 4.52E-05 |
0.000222978 | -0.00376275 |
7.62E-05 | 0 |
0.000432797 | 7.73E-06 |
2.61E-05 | 0 |
平均滑り (右欄) 素晴らしいです -0.044%. 私が取得しています 負 FXCMとの平均で滑り. それは卓越したです! FXCMは私のエントリが悪化価格で要求されているにもかかわらず、私の塗りつぶしを改善しています. どのような私は過去にFXCMについて持っていた不安が軽減されます. それが印象的な実行です.
有料の広がりを推定することははるかに困難です. 私は上の私の平均貿易の利益を取ることを選択しました $5,000 出発点としてアカウント. トラブルが平均勝者の値はアカウントの性能に依存することができるということです. 私は停滞ポジションサイジングを使用する場合, その後、ドローダウンは平均勝者の値に影響を与えません. この仮定の下で, 平均勝者は $3.48 1 トレード当たり.
しかし、私はサイジング化合物の位置を使用している場合, ドローダウンは、利益のほとんどを離れて食べます. それがダウンまでの平均貿易額をドロップ $1.70.
私は割合にピップから支払わ広がりを変換しました. 例としてEURUSDを使用, 、 1 ピップスプレッドはということになります 0.0001/1.12727 = 0.000089. 私はAUDNZDのようにはるかに広い普及に何かにEURUSDのスプレッドを比較できるようにこれを行う理由は、. スプレッドはAUDNZDに広くなっています, しかしNZDピップの値はUSDピップと同じではありません. パーセンテージはリンゴの比較にりんごを可能に.
私のサンプルで支払われた平均スプレッドがありました 0.00026157605, あります。 0.026%. 私の口座残高の相対的な用語にその背中を置きます, 私が払っています 0.026% * $5,000 = $1.31 スプレッドの取引あたり. 横切って 420 取引, それです -$550.20 スプレッド.
総コストが広がっています, 手数料およびロールオーバー:
$550.20 + $239.80 + $3.05 = $793.05
取引ごとに, それです $1.78 私の見積もりから商品あたりのコスト.
バックテスト上の総利益がありました $956.65, しかし、私は約逃しました $550 それの取引がされるまで起動しませんでしたので、 17:00 1月の28日. それはどこかの周りのバックテストの利益を残します $406.65.
これは、再推定損益を置きます $406.65-$793.05 = -$386.40. 実際の損失は -$469, これは私が感じるが、私は1月に寄贈されましたどのくらいの利益を推定していたという事実に基づいた合理的な矛盾であります 28 代わりに、特定のために知っているの.
結論は、私はFXCMでこの取引をオフにする必要があるということです. 私は彼らのアクティブトレーダープログラムに参加し、最上位層で取引場合でも、, それだけで私は半分手数料を救います. 取引コストの大半は、スプレッドはなく手数料であります. 私は真剣に私は指値注文を掲載することにより、市場を行うことができますブローカーへの移行を検討しています. しかし、最初に, 私は自分自身とクライアントの取引コストを見直すために私Pepperstoneアカウント上で移動する必要があります.