理論的には, 時間の経過とともに市場の根本的変化が不採算になること端を持っていたシステムを原因完璧な理にかなって. しかし, 我々 は現在の時間まで一般的にバックテスト システム, このような劇的な変化にシステムが発生するは一般的ではないです。.
マットはありません恐怖クマ最近から システムに出くわした それは 2 つの異なる期間をテストする機会を与えた. 彼は書かれていた発見したシステムとの backtested 2009. その時点できれいに撮れました, しかし、それはケースのように継続しませんでしたが表示されます。. マットは前の期間にわたって試験以前のバックテストの結果を複製することが, but the results moving forward were drastically different.

Matt shows us a system that performed one way up through 2009 and has produced inverse results ever since.
Here is how Matt came across those posts:
I was browsing my twitter feed this week and saw a couple old Quantifiable Edges posts (ここでと ここで) linked to by @PsychTrader.
The two posts were written in mid-2009 and detail a simple weekly strategy that uses the relative performance of the S&P 500 and Nasdaq indexes to time the market.
They showed how investing in the SP 500 or Nasdaq when Nasdaq has been outperforming (based on 10 week relative performance) has generally beat out buy and hold.
Matt decided to test how a simple system that held either QQQ or cash depending on whether QQQ was either outperforming or underperforming the SPY would fare. He tested two different versions. The first version held QQQ when it was outperforming the SPY and cash when it was not. The second version held QQQ when it was underperforming the SPY and cash when it was not.
Here is what Matt found:
First let’s look at the period from 1999 (inception of QQQ) to the end of 2008.
The strategy to invest in QQQ when it underperformed SPY got crushed during the bear markets and just treaded water during the bull market.
The inverse strategy did much better and held its ground through bull and bear period alike.
興味深いことに, the strategies flip-flopped starting in 2009:
前に大きな時間を吸い込ま戦略がされて着実に急上昇高く以前より良い戦略は、水を踏みされている中.
私は市場の気まぐれで自分の頭の上になっている戦略の一例ですね. これは私だろうことを光らせて今後.
あなたが見ることができます。, この毎週の QQQ の戦略論理にかなってし、交換することはかなり容易になります。. 唯一の問題は前進貿易にどのバージョンを知っているだろう. これはさらにバックテストの結果は、将来のパフォーマンスを保証しません、ポイントを強調します。!