アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

Use Gann Fan with Oscillators

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Buying into a bullish trend on the dips is a popular long term strategy. You focus on the USD/JPY or any other pair that is on a long term bullish trend, wait for it to dip and jump in. You buy when the pair is low and just wait for the trend to continue.

Yet as simple as that may sound, too many traders come out bruised from buying on the dip. The dip turns deeper and deeper until it hits your stop loss and you get thrown out. And then, usually, Murphy’s Law kicks in, and shortly after the pair slices through your stop loss, lo and behold, it starts rising. The bullish trend is back, only you’re not riding it.

What you need is a way to figure out how deep the dip is so you can plan your entry and ride on the bullish trend without getting thrown out. One tactic I find to be effective is combining a Gann Fan with an Oscillator. This allows you to predict, with a greater degree of accuracy, the right time to jump in and buy on the dip.

Every Gann Fan Needs an Oscillator

The way a Gann Fan works is simple. You stretch the main Gann line as a trend line support across the trend (see illustration below) and the Gann Fan function gives you alternative trend lines above and below. The problem is that it’s hard to tell which alternative trend line will be the one to actually hold and allow the trend to continue, leaving you no better off than you were without the Gann Fan.

それにもかかわらず, if we combine the Gann Fan with an oscillator, 、 Gann Fan becomes much more accurate. Possible oscillators to use are the MACD, ストキャスティクス または, in our case, the Moving Average Oscillator. I find the RSI to be less effective in this case, but all those we previously mentioned and some others can work well, as long as you know how to use them.

Looking at the sample below, we can see the Gann Fan suggests three possible points for the trend to resume; A, B and C. Both A and B break and fail to hold but C holds. What makes Point C so special? Only in Point C does our Oscillator move from negative to positive, suggesting a change in momentum, and signaling that this is the true support line.

Gann Fan

Avoid the Pitfalls

もちろんです, just as in every strategy, there are pitfalls that you should do your best to avoid. Here are a few tricks to avoid the most common.

Check your Gann: The first thing you’ve got to check (and recheck) is that you’ve drawn the Gann Fan main line on top of the major trend line. You must be sure to start your Gann stretch from where the trend has begun, which will help you recognize the main trend line, as illustrated in the sample below.

Gann Fan

Don’t Use Gann for Short Term: While it’s possible to stretch a Gann Fan on short intervals of 1h or less, oscillators are much less effective at those levels. And because oscillators allow the Gann Fan to become more accurate, the lack of an oscillator makes the Gann Fan much less effective and warrants the use of a different set of strategies and tools altogether.

Beware of the Bears: One of the biggest risks of using a Gann Fan, even with oscillators, is that if the trend has changed from bullish to bearish the Gann levels won’t hold. If you failed to recognize the change in trend, a good warning sign is if the pair fails to break the fan above for 2 宛先 3 回. This is a sign that resistance for the pair is heavy. It could be wise to at least double check that the trend is still bullish and if you are not sure it is then it might be wise to eject and get out of the trade before it’s too late.

インジケーターは決してトレンドを知っています。 – ただし、操作は!!

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私が長年にわたって働いている多くのトレーダーを求める指標にどの程度注意を要します.

それは多くのトレーダーから素晴らしい質問です。, 特に新しいもの, 文字通り指標に夢中になります。(s) 他のすべてを犠牲にして好みの. インジケーターを示して購入します。, 彼らは購入します。. インジケーターを示して販売します。, 彼らは販売します。. この反応は主無視の価格チャートで何が起きるかもしれないと.

その値動きを常に覚えています。, ペアの移動方向, 当社 プライマリ インジケーター.

価格はインジケーター #1…最初, 最後、常に.

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したがって, 確認傾向は、情報トレーダーが最初に行う必要があります。 – 市場がペアを動いている方向.

以下の CADCHF のペアの歴史毎日のチャートを見てをみましょう…

 

number 1

 

我々 は明らかに下降は、ペアを見ることができます。. 価格を低く低く浮き沈みしてきました, それを下回ることは、 200 SMA (グリーン ライン) それから引き離し、. これは弱気の勢いは強さを増していることを示します.

これは、ケースですので, 我々 は、我々 は機会を探していだけ知っています。 販売 ペア.

今では、傾向を識別しました。, 選択の私達の指標の無限のより効果的な使用を行うことができます。. この場合、インジケーターがたまたま遅いストキャスティックスの設定 15,5 と 5.

ここではどのように我々 はしています。 “微調整” そのインジケーターの使用: 我々 は販売の信号を取るし、ペアを購入することを伝える信号を無視しているだけ.

黒のサークルで信号の各販売信号になります。. と, あなたが見ることができます。, ショート ポジション取られている可能性正常に 1 つずつ.

赤い箱の購入信号を傾向を無視する、します。.

高い確率エントリを撮るときも、トレーダー負けた貿易が持っているまだ覚えておいてください。. しかし, 成功の貿易の可能性を強化します (保証はできません。) トレンドの方向に取引を入力して.

覚えています。, インジケーターにはトレンドの概念がないです。, それだけ勢いが反映されます。.

トレーダーとして, それは私たちに傾向を確認し、その方向にのみ取引をする選択の我々 のインジケーターを使用.

 

RKrivoFX@gmail.com

#RKrivoFX

 

 

 

遅いストキャスティックスのクロス オーバーを最適化

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歴史的な毎日の価格から、 4 hour charts of this AUDNZD pair are making lower highs and lower lows and are trading below the 200 SMA as well, we are only looking for opportunities to short the pair…we want to optimize our strategy.

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When using Slow Stochastics in a downtrend, as we have on the chart below, the optimum sell signal given by the indicator occurs when the two moving averages comprising the indicator have been above 80 and then move below 80.

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逆に, when using Slow Stochastics in an uptrend, the optimum buy signal given by the indicator occurs when the two moving averages comprising the indicator have been below 20 and then move above 20. This condition can be seen on the historical 4 hour chart of the USDCAD pair below…

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Since the above signals are the optimum signals, not as much attention is paid to the crossovers that occur between the levels of 20 と 80. How should a trader react to those?

しばらくの間 “mid-level” crossovers are valid technical trading signals, 私の意見で, they do not offer as much “pip-potential” as do crossovers occurring at the 80 または 20 レベル.

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Allow me to create an analogy…

Think of the lines (moving averages) that comprise Slow Stochastics as a string on a bow that is used to shoot an arrow. The farther that the bowstring is pulled back, the more power it has behind it and the farther the arrow will go. With this in mind, look at the optimum Sell Signal on the chart above and compare it to the Mid-Level Crossover. The crossover that takes place above 80 will have more downside momentum associated with it than will the mid-level crossover that takes place between 20 と 80. The bowstring is not pulled back nearly as far.

While both are valid signals to short the pair, the signal with the most pip potential behind it is the one that had the greater amount of momentum. In this case the pullback to above the 80 level would present the trade with the greater pip potential. While it is not an absolute and will not prove to be true each and every time the condition presents itself, it does represent a “trading edge” that I believe is worth taking.

For the above reason, I generally do not take mid-level crossovers as entry signals in my own trading. むしろ, I exercise patience and discipline and wait for the higher probability signal to set up.

良い取引,

リチャード ・ Krivo

RKrivoFX@gmail.com

@RKrivoFX

ディップを購入し、集会を販売: 私達の好意に確率を入れてください。

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強い反対傾向移動後, 限り、長期的な傾向はそのまま, 機会を捜しています。 “buy the dip” と “sell the rally” can be a solid trading strategy.

When identifying a pair that is in an uptrend, the concept of buying the dip can be put to good use. The idea is that as the pair continues to move higher, invariably there will be pullbacks/retracements/dips that occur. When those take place, the trader is presented with an opportunity to enter the trade – buy on a dip – in the direction of the trend at a more favorable price.

Take a look at the historical 4 hour chart of the AUDUSD below for a visual on this concept…

Buying the Dip in an Uptrend

buying dips

 

To time our entry into the trade, an oscillator can be used so we can enter when bearish (downside) momentum shifts to bullish (upside) momentum. In this case we chose Slow Stochastics. (Note the timing of the entry with the Slow Stochastics crossover to the upside in the circles.) When the buying on dips a stop can be placed below the lowest candle or wick that occurred during the retracement or dip. この場合, we also have a valid ascending trendline (black line) that can be used for stop placement below the trendline.

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In a downtrend, the process would be reversed. Take a look at the historical 1 hour chart of the USDCAD below…

Selling the Rally in a Downtrend

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To time our entry into this trade, we can enter when bullish (upside) momentum shifts to bearish (downside) momentum. Again we chose Slow Stochastics. (Note the timing of the entry with the Slow Stochastics crossover to the downside in the circles.) When selling on rallies a stop can be placed above the highest candle or wick that occurred during the retracement or rally. In this case we again have a valid descending trendline that can be used for stop placement above the trendline.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・ Krivo

 

RKrivoFX@gmail.com

@RKrivoFX

売られ過ぎの理解

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If you are cooking something and you check on it and you see that it is “overdone” または “overcooked”, what is your immediate reaction? まさに. You take the dish out of the oven. Remove it from what caused its current overdone state and the sooner the better.

Too late for our chicken dinner below…

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What if your car’s engine is “overheated”? Same deal…you do what it takes to get the engine cooled down. Immediately stop doing what caused the engine to become overheated in the first place.

overheat

 

Given these natural reactions, it is easy to see why the initial and almost immediate move by many newer traders to an “overbought” または “売られ過ぎ” trading scenario is to do the opposite in that case as well.

They reason that since many buy (長い) orders moved price up and pushed the indicator into overbought territory, we must do the opposite and take a short (販売) 位置. 逆に, if many sell orders caused the price to drop and move into oversold territory we much begin to take long positions. It’s almost as though they expect price to snap back like a rubber band when it reaches these overextended zones.

まあ…what is instinctively the proper reaction for chicken dinners and car engines is not necessarily the proper reaction when trading.

It is important to remember that when an indicator goes into the Overbought/Oversold areas, it can remain there for quite some time. Just because the RSI or Stochastics indicator reads overbought for example, does not mean that price action on the pair is like a tightly compressed spring that is going to immediately snap back toward the Oversold area.

Let’s take a look at a historical Daily chart of the NZDJPY pair below for an example of this…

overbought chart

Notice on this chart that when Slow Stochastics went above 80 (in the red rectangle) into the overbought area, price continued to go up for another 780+ pips and Stochastics stayed overbought the entire time. Clearly a trader who went short when it first when into overbought territory would have missed out on a great move. They also would have gotten stopped out of their short position very quickly.

To see an example of where price retreats when Slow Stochastics goes into overbought territory we need to look no further than the area labeled “A” on the chart. In this case the candlesticks around “A”, dojis, spinning tops, shooting star and a hammer, indicate the potential for a pullback.

The point to be made is that いずれか scenario can play out so don’t have a knee jerk reaction to the overbought and oversold areas of an indicator.

覚えています。…

Only take entry signals from an indicator that are in the direction of the longer term trend.

たとえば, if the trend has been strong and prolonged to the upside, it stands to reason that the indicator will be in overbought territory since it reflects the bullish push of price action. To take a short position at that point would to trade に対して the trend and that would be introducing more risk into the trade.

良い取引,

リチャード ・ Krivo

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遅行指標の話は何です。?

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Lagging Indicator

かなり聞かれる質問が関係しています。 “遅行指標”. Many traders will deride them and are hesitant to use them since they lag the market to a greater or lesser degree. Their argument is that many pips can be left behind since the initial part of the move has occurred before the entry signal is generated.

While that is an accurate statement, let’s take a look at what comprises the signal that an indicator generates. Regardless of which indicator a trader uses, RSI, MACD, ストキャスティックス, CCI, など。, each indicator is based on an average of the price action that has already taken place. With that being the case, it is impossible for an indicator to provide split second, turn on a dime signals based on an immediate move that a currency pair has made.

と, 信じられない, I believe that is a very good thing.

While no one likes to leave “pips on the table” so to speak, think of it this way…

What you are forgoing by missing the initial move, you make up for by entering a trade that has a greater amount of confirmation behind it. If we are looking to enter a trade at the very first sign that a move may be taking place, we are going to find ourselves entering trades based on very short term signals – すなわち, little or no confirmation. その結果, we will be basing our trades on what ultimately can turn out to be a “false entry” 信号.

People will rarely (if ever) buy a house based solely on what it looks like from the curb…or buy a car only because the driver’s seat feels comfortable…or propose marriage to someone during a first date. We want and deserve some confirmation that there is more to the house than only curb appeal…more to the car than just a comfy seat…and more to our partner than what we learned over a few hours.

So too, we should not jump headlong into a trade based on virtually zero confirmation.

Let’s take a look at a historical Daily chart of the EURCHF currency pair below…

Lagging Chart

If we enter this trade at the point where the MACD line (赤) crosses the Signal line (ブルー), we forgo the profit between point A and point B on the chart – 約 280 ピップ. This is due to the “lag” of the MACD indicator as it is calculating the price action that has taken place over the last several days. Had we entered the trade short as soon as price began to move down from the high, we would have entered on a bearish move but with virtually no confirmation – we would have bought the house without stepping inside.

しかし, if we wait for the signal to enter this trade until the move is confirmed by MACD, we set ourselves up for a higher probability trade based on our lagging indicator.

Could this trade turned out to be a loser even with the confirming signal? 確認して…no doubt about it. But the point is that by waiting we are putting 確率 more on our side – we have more of an “エッジ” 貿易の.

In the case of this particular trade, we ultimately book the profit between point B and point C which is just shy of 1000 ピップ.

As can be seen from this example, it is possible to have a highly successful trade even though a trader is not capturing the initial pips in a move.

All things considered, I would rather enter a trade late and be right than enter early and be wrong.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・

 

RKrivoFX@gmail.com

@RKrivoFX

デュアル確率外国為替戦略より良い結果を提供しています

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確率発振器は、機械的な外国為替トレーダーのための貴重なツールをすることができます。. まだ, トレーダーはしばしば一緒に多数の関係のない指標ストキャスティクスを使用します。, 結果は、一般的に退屈なと.

他のトレーダーのような, 通常単一の確率発振器を使用して一貫した勝者を生成しませんを見つけた. 目を見張る向上していないよう 1 つ自体確率.

良いニュースは、デュアル確率外国為替取引システムが優れた結果を生成することができます。. 単に二重確率論的指標に基づく必勝法をビルドできることを発見しました。, 非常に少しの他の画像を乱雑に.

一緒に 2 つの確率発振器を使用して優れた結果を楽しんできた 1 つ遅い, 他の高速-を見つけるために取引の機会.

適切なパラメーターで使用する場合, 外国為替ペアの価格はまだ短期リトレースメントの期間中に債務超過に陥る傾向システムのデュアル確率的インジケーターを監視するようにプログラムすることができます通知.

このデュアル確率的戦略取引値反対極端な 2 つの指標を示しているときに焦点を当ててください。. 高速と低速のストキャスティックスの両方が指定された制限値に近いとき, それ、信号の取引機会.

Arrows on target

このような状況をウォッチする私機械的な取引システムを使用してください。, 価格がその傾向の継続に戻すときに取引を入力して. 私にとって, それは良い, シンプルな外国為替取引システムを独自の非常にうまく, その他の追加なし, 複雑な指標.

さまざまな 15 分からの時間枠での取引のためこの戦略を使った、日常. 1 時間のタイム フレームでユーロ/米ドルの取引のこの戦略を使用する場合、特に良い結果だしていた。, それは特にこの通貨ペアで「短い」取引に適してと.

確率発振器の背景

最初の基本的な確率発振器は、金融アナリスト、1950 年代後半に開発されました Dr. ジョージ C. レーン. 確率の言葉自体は、ギリシャ語の単語の意味 '目的' から派生したし、一般的に金融という言葉は、通常指定されたターゲット値の値の一見ランダムなパターンを指します。.

上昇価格の中に前の期間の終値以上滞在というに基づいてストキャスティックス. 同様に, 下げ相場の価格は、前の期間の終値を下回る滞在します。.

この計算が簡単な発振器価格の動きへの洞察力をお探しの技術者によって使用される非常に最初の指標の一つであった. それはモーメンタム インジケーターで, 支持と抵抗のレベルを反映していると.

彼が最初にこの概念を開発, Dr. レーンはストキャスティックスに従って描かれた発散と収束の近似曲線の使用を提唱. と, 最も早い中で Dr を使用します。. レーン等, 確率発振器最高のタイミングのエリオット波やフィボナッチリトレースメントなど他のツールで使用されます。.

外国為替の取引の組み合わせとその他の資産に関して, 「ストキャスティクス」という用語は、時間の一定期間その最近価格範囲を基準にして現在価格位置を、.

確率論的指標の背後にある理由の一部は、外国為替価格そばのターニング ポイントの前に、最近の価格範囲の極端に傾向があること. その最近の価格範囲に外国為替のペアの終値を比較することにより価格変曲点を予測する確率論的戦略作品します。.

値は、軸または制限値のセットの間を振動する 1 つまたは複数のバンドとしてグラフにプロットします。. 機械的なトレーディング システムと専門家のアドバイザーは、外国為替取引確率論的指標を組み込むプログラムを簡単に設定.

高速を計算する方法, 外国為替取引のためゆっくりと完全確率発振器

デュアル確率外国為替取引の戦略を議論するために進む前に, 私は最初を定義し、基になる確率発振器の概念を記述する基礎を置くよ.

確率の基本的な単一は 2 つの行またはバンドを使用して一定の期間中にその全体的な価格帯に外国為替のペアの終値を比較します。.

%K と呼ばれる線は、特定の通貨ペアの現在の市場価格を反映しています。. %D 行は「滑らか」%K ライン移動平均と通貨ペアの価格を示すことによって、します。.

ストキャスティクス オシレーター指標外国為替取引で使用される 3 つの一般的な種類があります。: 高速します。, ゆっくりし、完全な. 「高速」の 1 つは博士に基づきます. %K と %D のレーンの元の方程式. 高速のバージョンで表示するとき, %K にはかなりむらが見える. %D は %K の 3 日間移動平均です。.

ストキャスティックスの取引のため中に最も早い使用します。, Dr. 「購入」を生成する %D に頼ってレーン""弱気と強気の相違によると信号を販売または. デュアル ストキャスティックス戦略とは異なり, トレーダーがストキャスティクス インジケーターは 1 つだけを使用する場合, 彼らは単独で %D を使用します。, 「信号線」といって

%D「高速」発振器の信号を生成するされるので, 「遅い」発振器はこの方法の利点を取ること自体によって導入されました。. スロー ストキャスティクス %K を滑らかにするため 3 日間 SMA を使用, 高速発振器に %d 個のロールと同じであります。.

だから, 1 つの確率的戦略で, %高速発振器の %D に等しい遅い発振器における K.

基本的な確率発振器

%K は 100 x [N の最低価格を引いた期間の終値] / [N 最高価格 N 最低価格の期間を差し引いた期間します。]

と

%D は 100 x [最高価格 (あまり数を引いた N) 期間] / 最低価格 (あまり数を引いた N) 期間]

最初の等式は指定された期間にわたって高と外国為替のペアの価格の低範囲を計算します. 外国為替ペアの価格はその範囲のパーセントで表されます: 100% 範囲の上限を表すと 0% 範囲の下辺を表します, 選択した期間中に.

速い確率的

高速 %K 等しい基礎の %K 計算
高速 %D に等しい高速 %K の三期の単純移動平均

遅い確率的

遅い %K 等しい高速 %K 三期の単純移動平均を適用することによって平滑化
遅い %D に等しい遅い %K の三期の単純移動平均

完全確率

完全確率発振器は、この方法で計算されます。:

完全 %K と等しい N 期間の単純移動平均により平滑化高速 %K
完全 %D に等しい完全 %K の N 期間単純移動平均

市場のボラティリティに確率発振器の感度は時間帯を調整することによって減らすことが, 同様に異なるを使用して移動 %D 値の平均.

N 単一の使用の最も一般的に使用される値, 基本的なストキャスティックスがの期間 5, 9, または 14 単位. 多くのトレーダーのセット N で 14 有意義な計算のための十分なデータ サンプルを表すために期間. 期間の異なる数を試すことができます。, 戦略の結果に影響を与える可能性がありますこれと.

%ひとりでに K「高速確率」の値と呼ばれます. 1 つの確率論的指標の, %D は通常 %K の 3 期間移動平均を等しくなるように設定します。.

最後を使用して単一の %d 個の確率を計算します。 3 %K 確率の 3 期間移動平均で着くために %K の値. これは %K の「平滑化」の値を作成します.

%D は %K の移動平均を表すので, それは「遅いの確率」と呼ばれるそれに反応するので幾分ゆっくり外国為替ペア価格変更 %K 値よりも.

ひとりでに %D を使用する場合, のみ 1 つの有効な信号-外国為替のペアの価格と %D の間の相違があります。.

もちろんです, この記事の下のアウトラインとして私のデュアル確率的戦略, 期間の 2 つの異なるセットを使用してください。.

上記のよう, 古典的な確率計算単純移動平均に基づいています (SMA). しかし, 以下デュアル確率的戦略, その他の指数移動平均を使用しても (EMA) 別の確認の指標として.

デュアル ストキャスティックス外国為替取引戦略

上記で説明した基本的な単一確率論的指標とは対照的, デュアル ストキャスティックス戦略勝ちトレードの大きい数を提供します.

私のデュアル確率の外国為替取引の戦略は高速を一緒に組み合わせることに基づいており、遅い確率と機会を待っているときに 2 つの異なる指標は、極端な反対. 少なくともとして極端を定義します。 20% と 80% レベル, 近いではない場合 0 と 100%.

デュアルの戦略は簡単です-ストキャスティックスの設定と共に使用して、私だけの他のインジケーターは 20 期の指数移動平均 (20 EMA), それは必須ではありませんが. または, 別の方法として, ボリンジャー バンドの中央のバンドを使用して信号を確認できた.

メタト レーダーで, 2 つに設定するパラメーター (デュアル) ストキャスティックスのセットは、します。:

速い確率的

  • %K の期間は 5
  • %D 期間は 2
  • 減速 2
  • 固定の最小値は 0
  • 固定の最大のです。 100

遅い確率的

  • %K の期間は 21
  • %D 期間は 4
  • 減速 10
  • 固定の最小値は 0
  • 固定の最大のです。 100

メタト レーダーのチャートで同じウィンドウで確率発振器の両方を組み合わせる. それは-ちょうど最初の場所に簡単グラフの確率, ウィンドウから他の 1 つをドラッグし、最初のインジケーターの上にそれをドロップダウン. ダイアログ ボックスで、設定を入力します。.

デュアル ストキャスティックス取引ルール

取引ルールは簡単. 機械的な取引システムは強くトレンド価格を待つ予定します。, ストキャスティックスの極端な反対であることを見ると, 制限値に近い. 確認のため, システムがシグナル後 20 期間 EMA に簡単なリトレースメント逆転ローソク足パターンを検索します。.

EUR/USD の下グラフは取引の機会のいくつかの例を示しています。. 丸印は全体的な下降傾向「短い」取引のための 3 つの前向きエントリ ポイント. 例 1 と 2 クリア信号します。. 例 3 限界です。, 遅いので確率は始まったばかり売られ過ぎの領域から上に移動するには.

例では 1, 注意特に遅い確率的 (黄色のバンド) かなり売られ過ぎ, 同時に高速の確率 (青色のバンド) 買われ過ぎ極限を超えて移動が終わりました.

overbought oversold stochastics

EUR/USD の下グラフは典型的な「短い」貿易エントリ ポイントをよく確認された傾向中表示されます。. 特に, フラットに注意してください。, 売られ過ぎの遅い確率バンド (イエロー), 一緒に、 (ブルー) 買われ過ぎの限界以下確率バンドの鋭い下向きフックを高速します。.

おいても、 20 EMA は感動しました. 個別の EMA インディケーター提供確率発振器によって示されている信号の確認. 同様, それはまた注目されるにもかかわらず、弱気のローソク足は型を巻き込むための「クラシック」はないです。, まだそれが確認された後燭台.

Bearish dual stochastics

下記のユーロ/米ドル, 例 1 典型的な「短い」貿易を示しています. 遅い確率的 (イエロー) フラットは、売られ過ぎの制限に触れる, 速い確率的中 (ブルー) 買われ過ぎの制限に触れています。.

例 2 古典的な弱気「イブニング スター」パターンのような愛好家のローソク足に見える信号を示しています、 20 EMA, それでもタイトなストップロスを損益分岐点で終了するために必要.

Another dual stochastics chart

入口と出口

この最後の例の上はデュアル ストキャスティックスの外国為替取引の戦略は最高の良いアラームができるだけ長くのための勝者が乗ることを確認会社末尾の停止とストップロス ルールでプログラムされた機械的な取引システムを用いる, 損失を最小限に抑えながら.

上の図に示すよう, 戦略「ショート パンツ」と私にとって最高を作品します。私は私の「売り」注文を入力する機械的な取引システムをプログラムします。 2% 私のアカウントの 2 つの確率バンドに触れるそれぞれ持分は制限を売られ過ぎ, 価格でまたはその近辺に触れることで信号を確認し、 20 EMA.

停止損失の順序は正確に配置します。 20 上記私のエントリ ポイントのピップ. システムが成功した取引の中に末尾のストップ注文を現在の価格レベルの後ろに移動します。, 通常の距離で 10 ピップ.

デュアル確率の外国為替取引の戦略は簡単です。

この戦略の主な利点はその単純さです。. 1 つの確率論的指標の「あやふや」の性質に依存するのではなく, や指標の複数の層の複雑さ, 2 つの確率発振器のセットは非常にうまく私のため. 戦略はわかりやすい, 機械的なトレーディング システムのためのプログラムに簡単だと.

使用している確率発振器独自の取引で?

世界クラスのトレーダー – ジョン人インタビュー

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ショーンオバートン ジョン人との協議します。. 偶然電車で CME のメンバーと世界クラスのトレーダーとして彼のキャリアに導いた. ジョンが権利としてテクニカル分析トレーディング フロアで開始し、指標のうち爆発シカゴ. 彼は、これらのツールと彼らが初期の頃に適用する方法を開発した有名なトレーダーの多くを知っていると幸運な経験. ジョンのインタビューでこれらの物語を共有し、現在の市場の技術的な分析を語る.

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発散

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Many ideas for expert advisors and strategies utilize the concept of divergence for making trading decisions. Although the idea appears in countless indicators, divergence is most often drawn on CCI, MACD and the stochastics indicators.

Review of Divergence

Divergence occurs whenever the price and some oscillating indicator diverge in their directionality. Price can theoretically be any value between 0 and infinity. It does not have a ceiling.

Oscillators, 一方、, are bounded by minimum and maximum values. Stochastics and the RSI range between zero and one hundred. The number fifty represents an equilibrium in the movement of prices.

When the price makes a new higher high compared to some recent high, usually around 15-20 bars in the past, the assumption is that the indicator should achieve new highs, あまりにも. 何が起こるか, しかし, is that as the indicator starts moving slightly in the opposite direction. The price breaks new highs. The indicator remains slight under its old high. The direction of the price movement looks sharply up, whereas the indicator reads mildly down.

Divergence is Tricky

The problem with divergence is that if you put 10 different traders in a room and ask them to draw all of the divergences that they see, you’ll get 10 別の回答. Traders each have personalities, all of which vary in their sensitivity to price movements. Some look at broad trends, while others obsess over the tiniest flutter in the market. Those groups in turn draw divergences either in line with major price movements or mark the chart with constant buzzing up and down. All of this is a complicated way of saying that the period used for divergence is arbitrary.

Every thing written about divergence promises that it shows when to consider exiting a trade. My opinion is that this is probably not sound. If you think about the major legs of a trend, you can think of it like the probability of a coin toss. When the first leg of a trend starts, it has something like a 50% probability of ending. Just as with the coin toss, the fact that a coin comes up heads doesn’t change the probability of the next toss coming up heads.

If you trade the second leg of a trend, then you eliminate half of the losers that would have occurred. More persuasively, I don’t think that you can spot a trend before it occurs from any type of technical analysis. Trading the first leg is not an option if you assume that trend directionality cannot be predicted before the trend even starts.

I’m tempted to turn the idea on its head. If you define divergence with an unvarying period that is programmable, then it would be possible to analyze the probability of a trend continuing. I don’t see much validity in Elliot Wave Theory, but I do like the idea of the third leg being the biggest. Most people would count the third leg of an Elliot Wave trend as the second leg. It represents the second move in the direction of the trend.

If you used divergence as an entry method after the first leg finishes and placed a stop at the beginning of the trend, then you would expect to find a profitable strategy based on the assumptions about leg length. If the first leg is usually shorter and the second leg is usually bigger, then the winners should be bigger than the losers. 、 50-50 odds of winning would still yield a slightly positive profit factor. Anything greater than 50% odds would make for a stellar 専門家アドバイザー.

Kernel of Truth

What I like about divergence is its relationship to oscillating indicators. The oscillators attempt to rescale the price, which happens to match nicely with a mathematical concept called the ハースト指数. The Hurst exponent is a number between 0 と 1 that measures the trendiness of a signal. 値 0 implies a value that never moves, whereas a value of 1 implies a value that trends in a straight line. Financial data on sufficient time scales, usually one hour bars or longer, exhibit high Hurst values. Testing that I did on the EUR/USD daily data showed a Hurst exponent around 0.7.

The method for estimating the Hurst exponent involves rescaling the price across different lengths of time. The fact that oscillators attempt to rescale price jumped out at me. 真, they do it in a much more simplistic manner. The fact that divergence, a phenomenon that occurs from rescaling, occurs when compared to the original price encourages me. It makes me wonder if there might be a kernel of mathematical truth in an otherwise subjective concept.

ボラティリティ & 分岐解説

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この週はずっと考え 1 週間. クライアントの異常な数にするアイデアに私の意見を求めています。 専門家アドバイザーにプログラム. 発散とボラティリティ現れ続けるテーマとして 1 週間.

単純なボラティリティ フィルター

ボラティリティ取引で無視できないそれらの要因の一つは、します。. 市場の全体的なリスク状況を示し、いくつかの車輪を取得する貿易のための可能性について何か言う.

ボラティリティを勉強するツールの数は残念ながら非常に限られました。. ATR を使用するほぼ全員, 平均該当範囲であります。. それの計算は非常に基本的です. 本当の範囲は単に低いマイナス高です。. ATR は一定期間にわたってすべての true の範囲の平均単にであります。. ほとんどのトレーダーが使用して、 14 慣例では ATR の期間.

下のグラフをボラティリティ フィルターの任意のアイデアがあれば質問昨日オーストラリアでクライアントに送信されます。. ATR を使用してウィンドウを高速と低速のボラティリティを比較します。. 赤い線を表します、 14 ATR の期間, 高速の電話を. 青い線を表します、 300 ATR の期間, 低速の電話を. 彼は遅い回線上高揮発性の指標として表示される高速ラインを使用できる期間を提案しました。. 反対の徴候を示す低揮発性.

ATR Trend

傾向に信号を送るかもしれない ATR の 2 行, 彼らは方向を示しませんが.

ドラッグし、グラフに ATR カスタム インジケーターをドロップで上記のグラフを作成. それから最初の ATR インジケーター上にドラッグし、2 番目の ATR インジケーター. その方法を行う重複行. 0読み進めるうちに, 別のウィンドウで 2 つの行が表示されます。.

再度、この朝にメタト レーダーを開く, 同じグラフが開いた残っていた. 私はすぐに、長期トレンドのいくつかと一致するラインの交差が登場したことに気づいた. それはトレンドの方向を示していないが, ATR 踏切がトレンド検出の指標として役に立つ. このアイデアを研究にする場合, 下記のブログのページにあなたのコメントや観察を残してください。. 私の読者から公聴会を楽しむ.

発散

私はアイデアを市場に他のものよりより関連している価格ポイントが含まれていることを購入します。. 私が扱う数学の多くを含む自己相関, 多くは長期メモリ関数としてを参照してください。. それは信号のノイズの束の中の隠された統計パターンを見つける私のようなオタクができる数学的なツール.

発散と同様の考えを取るし、それを指標に適用, 最も一般的なものは、MACD です。, RSI やストキャスティックス. 以前の臨界点とインジケーターを価格が上回ったときはその前の重要なポイントを超えない, 分岐が存在するし、. ほとんどのトレーダーは、発散傾向の潜在的な終了が通知されることを主張します。.

発散と私の最大の不満はトレンドの長さがランダムな期間を示すこと. このトピックの独立した研究の多くを行ってきた. 市場のトップとボトムスや傾向を定義する方法を選択するために使用するメソッドにかかわらず, 測定トレンドの期間は常にランダム. それは確率密度を持っています。, それは間違いなくセット数はありません。.

発散は完全にこの問題に対処するため失敗します。. なぜ有することができない理由はないです。 2 発散あるいは 5 傾向の相違. 発散はトレーダー、トレンドまたは継続的トレンドの終わりの間で区別を助けない. 発散傾向の検出ツールとして使用できます。, その時点で一部のトレーダーは既に終了するために呼んでいるが、. 私の個人的な意見はそれがあまり便利ではありません。.

発散と私の他の不満は臨界点を選ぶための方法は全く不定. あなたが置く場合 10 部屋でトレーダー、トレンド ラインを描画するように依頼, 表示されます。 10 別の回答. このような基本的な考え方のコンセンサスの欠如は、主観的な解釈の価値についてずいぶんと言うべき.

トレーダーもスイングの高値と安値の間のポイントを描画しようとすると. そのタスクを明らかにする必要があります。, それはないが、. 私は常にお客様がダウン スイングの取引ルートに行きたい場合、ジグザグ ジグザグ インジケーターを使用してお勧めします. 彼らはすぐに同じ問題を発見します。 – どのように区別する必要があります設定します。. もう一度, 我々 は期間の長さの問題に戻ってサークルします。. ボブのジグザグ設定が市場のスイング高値にノイズ、Alex のように見えるを描く高スイングを描画します.

私の意見は相違から離れて、他の技術を探す.