アルゴリズムと機械の外国為替戦略 | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Automated Trading
  • お客様の声
  • お問い合わせ

Using Parabolic SAR vs MACD

7 月 5, 2016 によって リオル Alkalay 1 コメント

Parabolic SAR and MACD are both very effective in spotting pivots and yet there is a difference. いくつかのケースで, you will find the Parabolic SAR is more effective while in others you might find the MACD more useful. That is why, in order to make the best of both, you must know the advantages and weaknesses of each.

Parabolic SAR has Higher Sensitivity

The first thing you will notice when comparing a パラボリック SAR to an MACD indicator is that the Parabolic SAR signals many more pivots. That is because the Parabolic SAR has, by default, more sensitivity to minor changes. もちろんです, you can reduce the level of sensitivity, but even so, it delivers more signals than the MACD. The benefit of such sensitivity is that, at times, the Parabolic SAR predicts a pivot before the MACD. But that sensitivity has a downside. In small fluctuations the Parabolic SAR can occasionally produce fake pivots. As you can see from point A to point B, the pair has been trending sideways and still the Parabolic SAR delivered plenty of signals, most are falls. しかし, the MACD during the same time frame was much more effective.

パラボリック SAR

MACD is better at Momentum

One advantage the MACD has over Parabolic SAR is the measurement of momentum. As can be seen in the chart above, the MACD indicator, through the lows and the highs of its histogram, illustrates how strong the momentum is to either direction. If the histogram falls sharply lower, the momentum is strongly bearish, if it rises sharply higher, the momentum is highly bullish, if the histogram is fluctuating close to 0, the momentum is weak.

While the Parabolic SAR does a good job in identifying the direction of momentum quicker, it is much less effective in identifying the strength of a pair’s momentum. And that is why, when it comes to momentum, MACD is more effective than Parabolic SAR.

Limit/Stop Loss

Another way in which MACD and Parabolic SAR differentiate is in the way they influence stop loss and limit strategy.

パラボリック SAR, being an upper indicator, is overlaid on the price rather than being presented below. The dots of the Parabolic SAR are natural stop loss and limit levels for the short term. さらに, when used in conjunction with Fibonacci levels, can also be effective in placing long term stop loss and limit orders.

MACD, しかし, being a lower indicator, すなわち. presented below the chart rather than overlaid, has a more complex relationship with stop loss and limits. The MACD can be effective as an indicator for a stop loss when momentum shifts to the other direction, thus pointing to a pivot. But for the MACD to be effective as a stop loss indicator it needs a Gann Fan or an area where the MACD momentum converged more than once, indicating a strong support, or resistance if the trend is bearish.

結論として

Both the Parabolic SAR and the MACD are strong tools for working with pivots, but are different in their effectiveness. One is better in identifying pivots quickly and in placing limits and stop loss, the other is better at analyzing momentum strength and timing entry. Knowing the advantages of each can allow you to optimize the use of both and, more importantly, optimize your performance.

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 制限, MACD, パラボリック SAR, 損失を停止します。, 利益を取る

停止位置のキャンドルを邪悪な長いを使用して

1 月 5, 2015 によって リチャード ・ Krivo 6 コメント

dinner-candles-rainbow

 

ローソク足チャート, 個々 のキャンドルとして彼らを形成するパターンを使用してください。, can provide an abundance of information to the trader. An oftentimes overlooked aspect of these charts is the trading information provided by longer wicked candles – especially when it comes to stop placement.

Many newer traders will decide where to place their stop based on some random number. That number may be derived from how many pips they are comfortable losing or simply some nice round number like 10 または 50 または 100 or whatever.

The point is that their number is arbitrary and, most likely, bears no relationship whatsoever to the price action that they see on a chart.

 

A more effective way to place a stop is to look for levels of support in a buy or levels of resistance in a sell.

 

 

When buying the stop would go below a level of support and when selling the stop would go above the level of resistance.

(言うまでもなく, when placing any stop by any method, it is imperative that the 5% rule of Money Management be followed.)

To fine tune this even more, a better guide for stop placement is to bring long wicks, if they are present on the chart, into the analysis.

The historical 1 hour chart of the GBPJPY below provides an excellent example of long wicks…

 

GBPJPY

 

 

The black rectangles on the chart identify where longer wicks are making an appearance. You can see that the wicks are extended relative to the length of the other wicks around them on the chart.

Notice that after a long wick(s) makes an appearance, oftentimes price will move in the opposite direction of the long wick for a period of time.

他の言葉で, if the longer wick is below the body of the candle, price has a tendency to move up. 逆に, if the longer wick is above the body of the candle, price has a tendency to move down.

So why is that you may ask…

An extended wick at the bottom of a candle shows that sellers were able to push the price down significantly. That is one aspect of what has created the long wick.

しかし, the selling volume was not great enough to keep the price at that low level. The buyers were able to push price back up from the low – the bottom of the wick – thereby showing strength. That is the second aspect of what creates the long wick.

Since buyers triumphed in that sense, the likelihood exists that the strength of the buyers will endure and, if that is the case, the price will rise.

(In the case of the long wick being above the body of the candle, the opposite scenario might play out and the price would fall.)

So how can a trader effectively make use of this in their trading?

As I always point out, a trader must first take note of the direction of the trend on the Daily chart. If the trend is down, as it is on the pair above, seeing a candle (or several candles for that matter would be even better), with long wicks on their tops, would point toward a strong potential for price to move down…in the direction that the market has already been taking the pair.

だから, to continue using an example of a downtrend, if the pair retraces…それです, 移動 に対して the trend…and stalls at a level of resistance or a Fib level, I am going to be looking for long wicks at the tops of the candles.

There are two reasons for this:

1) Those long wicks indicate the potential for the pair to trade to the downside back in the direction of the Daily trend as the retracement has stalled.

2) The top of the extended wicks provide an excellent guide for a trader to place their stop. The rationale here is that the buyers pushed price to the top of that wick but could not push it beyond that point. よう, placing the stop just above that wick represents a level that has a much lower likelihood of getting hit.

ボトムライン: Observing long wicks forming at levels of support or resistance, especially when they signal potential movement in the direction of the daily trend, can create a beneficial “エッジ” for the trader especially in regard to stop placement.

 

覚えています。 – anytime you try out anything new, be sure to try it out numerous times in a demo account until you achieve a level of comfort and understanding.

 

すべて最高と良い取引,

リチャード ・

 

@RKrivoFX

rkrivofx@gmail.com

以下の下でファイルさ: お金を失うことを停止します。 タグが付いて: candlestick chart, 停止, 損失を停止します。, wick

市場で最も物の言えないお金 (小売り業の外国為替トレーダー)

12 月 8, 2014 によって ショーンオバートン 7 コメント

私は FX 業界インサイダー. ほぼ 10 年間のビジネスで作業するときに何が起こるかであります。. I know senior executives across a dozen major FX brokerages. はい, that does come with major perks.

Today’s big score is extremely proprietary data on the positions of all retail forex traders in the EURUSD over 10 ヶ月. You may have watched my talk on sentiment trading and how retail forex traders are the dumbest money in the market.

That’s not an indictment of you personally. しかし, it is an indictment of the average Joe trading at home. He’s making all the classic mistakes to ensure he’s eaten by the sharks:

  • He doesn’t know anything about financial markets
  • He doesn’t have a trading strategy
  • He overleverages
  • When he does trade, he doesn’t like to use stop losses

That last one in particular really strikes me. Maybe he uses a stop sometimes. Other times, maybe he knows the risk of losing big on this trade so, just this once, he’s not going to use a stop. That probably rings true to everyone reading this post.

例

What happens if we compare traders holding a long trade that use a stop loss against those with short trades. Here’s an example from live data to make things more concrete.

On July 25, 2014 で 17:00, there were 2,902 individual trades open in the EURUSD on this broker. Of them, 2,419 of them were long and 483 were short.

Only 110 tickets of the 2,419 longs had a stop loss attached, あります。 4.5% of the total long orders. 44 tickets of the 483 shorts had a stop loss, あります。 9.2%

forex sharks

My formula is pretty simple. Take the percentage of long orders with a stop loss and subtract the percentage of short orders with a stop. 4.5%-9.2% = -4.7%

What happens if you do that all the time?

The real question here is does this predict anything? Take a look at this chart. You won’t understand the numbers behind it right away, but you can see it’s the closest thing you’ll ever get to a straight line when analyzing financial data.

Stop sentiment on EURUSD

The average return on the next bar is strongly predicted by the percentage difference between long and short traders using stop losses.

Click on the image so you can see the numbers on the horizontal axis. When I calculated a number between -5% と +5%, such as in the example, that goes in the 0% bin. A number between 5% と 15% goes in the 10% bin, ように.

Having calculated the bins, the next step is to ask “What is the average return on the next bar for each bin?” 、 0% bin has an average return of roughly 0. 、 30% has a hugely positive return and the -30% bin has a hugely negative return. It’s pretty simple, 本当に.

The next step is to turn this into a trading strategy. I’m getting a bit ahead of myself, but I wanted to share this with my readers because it’s so clearly predictive.

If you work for an algorithmic trading fund and would like to get your hands on this data, then send an email to info@onestepremoved.com.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: ユーロドル, 損失を停止します。

Forex Trailing Stops Help Traders “Stop” Giving Back Gains

7 月 18, 2014 によって エディ ・花 2 コメント

Trailing stops let forex traders lock-in profits as well as reduce the overall risks of trades as they advance. A trailing stop protects profits by allowing a winning trade to remain open for as long as possible.

By choosing the right stop parameters, your mechanical trading system can manage trailing stops to maximize profits in any forex market. Trailing stops can ensure that you’re able to stay in volatile-yet-winning trades long enough to escape with some profit.

A penny saved by tight trailing stops is a penny earned by volatility

For every pip that a well-designed trailing stop algorithm saves in avoiding premature stop-outs, a savvy trader can earn even more from price moves on volatility, as the trade continues favorably onward.

If you’re seeking better trading profits, it’s worthwhile to look at some ideas about how to develop a stop-loss and trailing-stop protocol that fits your own market, trading system and style.

What are “stop” orders?

A stop order is a type of conditional order which is executed once the currency reaches a specified stop price. The word “stop” in a forex order means the trader is focused on reducing risk.

A stop-loss or trailing stop order for a long forex position is set below the current market price. The stop for a short position is set above the current price.

Stops can be calculated and set at either a predetermined percentage or number of pips away from the current price.

In most marketplaces, a stop order guarantees an exit from the currency holding if the trigger price is touched, yet it doesn’t guarantee the actual fill price for that order when it’s executed.

Once the marketplace has traded at the stop price, それです, once the stop price is touched, the stop order becomes a market order to be filled at current price at the time when the order was triggered.

If the stop price is touched and the stop order changes to a market order, the trader is assured that the trade will be executed, but the exact price obtained at execution can vary according to liquidity, order size and other factors. 通常, the tighter the order is filled, the better the trade outcome.

トレーリング ストップ

Trailing stops are a form of stop order set to follow along behind the price, once a forex position is profitable.

After the initial stop-loss order has been set and then superseded by a favorable price move, the stop price for the pending exit order is adjusted to a more favorable price as the trade continues to move in the trader’s favor. This creates a trailing price at which the order will be executed, それ故に名前.

Trailing stop

The trading system automatically adjusts the stop, changing its function from minimizing losses to protecting gains as the currency price continues to move favorably away from the entry point.

The greatest benefit of a trailing stop is that it allows the trader to specify the amount of risk for a particular trade, while estimating the potential upside.

Dynamic trailing stops and fixed-increment stops

The stop-loss parameter can be set as a percentage change or as a specific number of pips. There are two basic types of trailing stops – Dynamic and fixed-increment.

Dynamic trailing stops are the type most commonly used in forex trading. A dynamic trailing-stop protocol adjusts the stop price at each 0.1 pip that the trade moves favorably.

たとえば, if a trader sets a dynamic stop initially at a price that is 10 pips away from the entry price, and then the trade moves favorably by 1 pip, the trailing stop also moves by 1 pip, 差出人 10 pips away from the entry price to 9 pips away from the entry price.

The farther the trade moves in favor of the trader, the farther the mechanical trading system moves the initial stop (the stop-loss point) in pip or 0.1 pip increments.

明らかに, if the trade continues to move favorably, the pending stop-loss order continues to move until it becomes a trailing-stop order, with an unrealized profit in the trade.

反対に, if the currency price doesn’t move favorably, then the forex trader is still protected, because the stop is never moved backward, only forward toward profit. The trailing stop stays at the maximum favorable excursion (財経部) until that price is achieved or until the trade is closed, thus canceling the trailing-stop order.

As another example, consider a trade in EURJPY. Let’s assume the initial entry was to sell EURJPY at 1.0325. Immediately upon confirmation that the order was filled, the trading system sets a stop-loss order with a fixed trail set at 150 pips at a price of 1.0475.

If the EURJPY moves favorably with the trail set to 150, it means the stop order will be updated to the same as the entry amount, or breakeven. と, in the current example the next trail would move the stop to 1.0175.

Example of a dynamic trailing stop

When using a dynamic trailing stop, the stop order will trail following the trade for each 0.1 pips of profit in the trade. たとえば, if a trader buys EUR/USD at 1.3000(0) and places a 20-pip stop loss at 1.2980(0) and chooses a dynamic trailing stop:

• EUR/USD rises by 30.2 pips to a price of 1.3030(2)

• With each 0.1 pip move, the stop order is automatically raised

• The stop order next moves to 1.3010(2), ように

• If the EUR/USD price falls, the stop remains set at 1.3010(2)

• If the EUR/USD price falls to 1.3010(2) the stop order will be executed and the trade closed

Fixed-increment trailing stops

The fixed-increment trailing stop is similar to a dynamic stop, except that the orders are only trailed in fixed-pip increments. 他の言葉で, the stop orders are moved a fixed number of pips. Dynamic stops might trail at each 0.1 ピップ, but the fixed-increment trailing stop waits and trails at 10 ピップ, 20 ピップ, or any other selected value.

Fixed-increment trailing stops are slower, because they wait for a set number of pips to accrue before the stop-order’s price is moved that number of pips. This type of stop is often used in conjunction with trend-trading strategies, in order to lock in profits on extended price moves.

たとえば, assume the stop-loss is 30 ピップのエントリ ポイント離れて, and set to trail at a fixed increment of 10 ピップ. The stop will stay at -30 until the currency price moves favorably a full 10 ピップ.

Once the trade accrues +10 pips of unrealized profit, the mechanical trading system moves the fixed-increment stop from -30 宛先 -20 ピップ. The stop order will stay at 20 pips underwater from the trade entry point until the currency price moves favorably another 10 ピップ, up to +20 pips in total.

At that time, the system moves the stop from -20 宛先 -10 and then continues onward until the breakeven point is reached or the currency price retraces to meet the trailing stop.

Example of a fixed trailing stop

With a fixed-increment trailing stop, the stop order will trail following the trade after waiting the number of pips that have been fixed. たとえば, let’s assume the trader buys EUR/USD at 1.3000, sets a 10-pip stop order at 1.2990(0) and chooses a fixed-increment trailing stop at 10 ピップ.

• EUR/USD rises by 30.2 ピップ 1.3030(2)

• After the 30.2-pip move, the stop order moves to 1.3020(0)

• With each 10-pip move up, the stop order is automatically raised by 10 ピップ

• If the price next moves to 1.3010, then the stop order will be raised by 10 ピップ 1.3000

• If the price drops down, then the stop order is not moved, it remains at 1.3020(0)

• If the price touches the stop point, the position will be sold

Trailing stops during trends

The type of stop should be chosen according to whether the trading system is trend-following, which usually relies on fixed-increment stops, or whether the system relies on dynamic stops.

Instead of blindly moving the trailing stop up as the price moves upward, during a trend the trading system calibrates the stop to coincide with the price at a nearby support/resistance swing point.

During an uptrend, the system sets the stop below every new swing low as the price continues to move favorably. 同様に, during a downtrend the system places the stop order above each new swing high while the price continues to move downward.

Traders should keep the stop-order’s price close behind the current price, without being stopped out by volatility. When used well, trailing stops can squeeze out additional profits and keep winning trades open during long-running trends.

The trouble with trailing stops

Many forex traders use trailing stops as an important technique for risk management, yet there is a tradeoff because traders are sometimes “stopped out” prematurely, and therefore miss subsequent favorable moves.

Stop-loss orders are necessary, and trailing stops are helpful, but they need to be optimized to fit the trader’s marketplace and style. Traders who focus on more-volatile markets should set looser stops to reduce premature stop-outs.

As a trade moves favorably, the amount at risk lessens as the stop order is moved. まだ, if a jolt of volatility triggers the liquidation of a position under a too-tight stop order, the trader will be stopped out of a successful trade too early.

代わりに, for best results the trader must ensure that the trailing stop is based on something more than simply a dynamic or fixed-increment stop rule. The trailing stop orders which are most successful in allowing traders to retain unrealized gains are those set around price support-resistance levels.

Support and resistance levels are very helpful indicators when used together with the dynamic or fixed-increment trailing stop protocols and other technical tools such as fractal indicators.

The mechanical trading system should also factor in other key price levels nearby, as well as fractal indicators. This can help reduce or avoid altogether the premature stop-outs from volatility that routinely happen when the trailing stop is based solely on the amount of the favorable move.

Fractals can help calibrate trailing stops

Mechanical trading systems can monitor fractals and other technical indicators and place exit orders at likely reversal points or support/resistance levels. A fractal is a math tool which can show potential turning points in currency prices.

As discussed in some other articles, fractals are especially helpful in identifying and trading reversals and turning points, even the smallest-scale reversals. Forex traders can use fractals to assess swing highs and lows and other support/resistance levels in order to better-calibrate trailing stops.

Trailing stops can help forex traders “stop” giving back their gains

Locking-in profits and managing risks are the two essential survival skills for forex traders. During a continuing successful forex trade, the trading system automatically moves the trailing stop each time the price moves favorably, so traders can avoid the emotional ups and down of attempting to manually choose the best exit point.

By choosing and implementing the best kind of trading system and trailing stops, you can “stop” giving back your gains during price retracements.

How do you currently use stop orders?

以下の下でファイルさ: 戦略の取引のアイデア タグが付いて: Forex trailing stops, setting stops, 損失を停止します。, stop orders

機械取引システムと勝つ方法

3 月 18, 2014 によって エディ ・花 13 コメント

多くのインクは、機械的な取引システム故障の原因を特定することに専念してきました, 実際には、特に後. それは矛盾に見えるかもしれませんが (または, 一部のトレーダーに, 単に低能), なぜこれらの取引のシステムが失敗する主な理由はハンズフリーにあまり依存しています。, メカニカルトレーディングの火災を忘れて自然. アルゴリズム自身ない客観的人間監督と市場環境の変化に伴い進化システムのために必要となる介入.

機械的な取引システム障害, またはトレーダーの失敗?

取引システムの障害を嘆くのではなく, 建設的なトレーダーが両方の世界のベストを持つことができる方法を検討するは: それです, トレーダーは、アルゴリズムで管理された機械的な取引システムの利点を楽しむことができます。, 矢継ぎ早の自動実行など取引の決定の感情解放, まだ失敗と成功について客観的な思考の人間に生来の能力を活用しながら.

すべてのトレーダーの最も重要な要素は、人間の能力 進化. トレーダーすることができます変更し、財政的にまたは感情的に壊滅的な損失になる前に勝ち続けるために彼らの貿易システムを適応.

右のタイプと量をテストするための市場データを選択します。

成功したトレーダーは、市場の短期的な非効率から利益を収穫するのに反復的な規則のシステムを使用します。. 小型用, 有価証券及びデリバティブ取引の大きな世界で独立したトレーダー, スプレッドが薄いと競争激しい, 利益のための最高の機会は、スポッティングに基づく市場の非効率性から来る, 簡単に定量化するデータ, 可能な限り迅速に行動し、.

トレーダーが開発し、動作履歴データに基づく機械的な取引システム, 彼または彼女は、現在の市場の非効率性が引き続きアイデアに基づいて将来の利益を望んでいます。. 間違ったデータを設定または不適切なパラメーターを使用して、データを限定トレーダーを選択した場合, 貴重な機会が失われることがあります。. 同時に, 履歴データが存在しなく、非効率で検出されます。, その後、取引システムが失敗します。. なぜそれが消えた理由は機械のトレーダーに重要ではないです。. 結果問題のみ.

mechanical trading rules

作成し、機械的な取引システムをテストするデータ セットを選択するときに最も適切なデータ セットを選ぶ. と, 取引ルールの市場条件の広い範囲の下で一貫した動作かどうかを確認するのに十分な大きさのサンプルをテストするために, トレーダーは、テスト データの最長期間を使用する必要があります。.

だから, 設計パラメーターの最も簡単なセットと同様、両方の可能な最も長く歴史的データ セットに基づいて機械的な取引システムを構築するようにします. 堅牢性は多くのタイプの市場の条件に耐える能力を考慮して一般的に. 堅牢性を過去のデータと単純なルールの長い時間範囲にわたってテスト システムに固有にする必要があります。. 長時間にわたるテストと基本的なルールは、将来的に潜在的な市場条件の広い配列を反映すべき.

履歴データは明らかにすべての将来のイベントを含まれないために、すべての機械的な取引システムは最終的に失敗します。. 歴史データで作成されたすべてのシステムは最終的に歴史に無関心な条件を発生します。. 人間の洞察力と介入からレールを離れて実行している自動化された戦略を防ぎます. 騎士の首都では、人々 が何かを知る ライブ取引混乱状態.

その適応性、シンプルさ勝

成功した機械的な取引システムは生きているようなします。, 生物の呼吸. 世界の地層に満ちている生物の化石を, 自分の歴史の期間の間に短期的な成功に最適ですが, あまりにも適応と長期生存に特化しました。. クイックを受けることができるため、人間指導の単純なアルゴリズムによる機械的な取引システムが最高, 簡単な進化と環境の変化への適応 (市場を読む).

シンプルな取引ルールがデータ マイニング バイアスの潜在的な影響を減らす. データ マイニングからバイアス それは歴史的な規則が将来の条件の下で適用されますどれだけ誇張するかもしれないので問題は, 機械的なトレーディング システムは、短い時間フレームに焦点を当てたときに特に. シンプルで堅牢な機械的な取引システムのテスト用に使用されるタイム フレームで影響を受けるべきではないです。. -履歴データの特定の範囲内にあるテスト ポイント数まだ証明またはテストされている取引ルールの有効性を反証するのに十分な大きさにする必要があります。. 言い方を変えれば, 単純です, データ マイニングのバイアスを上回る強力な機械的な取引システム.

トレーダーは、シンプルなデザイン パラメーターを持つシステムを使用している場合, よう、 QuantBar システム, 最長の適切な歴史的な期間を使用して、テストと, 他に重要なできるタスク システムの取引とその結果を今後監視の分野に固執することになります. 観測により、進化.

反対に, 「事前に進化して」システムの初期絶滅のリスクを実行する複数のパラメーターの複雑なセットから構築された機械的な取引システムを使用するトレーダー.

機械取引の最善を活用する堅牢なシステムを構築します。, 煩わされずその弱点に

機械的なトレーディング システムの堅牢性と適応性を混同しないことが重要です。. システムの開発は '堅牢な' として記述されている多数の歴史的な期間に- と -現在の観測期間中であっても取引を獲得につながったパラメーターに基づいて、します。ないですこのようなシステムが正常に一度調整すること保証彼らは過去の自分の"ハネムーン期間貿易されています。” その中に条件はシステムの基になる、特定の歴史的な期間に合わせて起こる初期取引期間であります。.

単純な機械的な取引システムは簡単に新しい条件に適応, でも、市場変化の根本的な原因は明白でなく残る, 複雑なシステムでは不十分と. 市場環境の変化, 彼らは継続的に行う, 獲得していく可能性が最も高い取引システムは、シンプルで最も簡単に新しい条件に適応; 本当に堅牢なシステムは、とりわけ長寿を持っています。.

クイックを受けることができるため、人間指導の単純なアルゴリズムによる機械的な取引システムが最高, 簡単な進化と環境の変化への適応 (市場を読む).

残念なことに, 過度に複雑な機械的な取引システムを使用する場合の利益の最初の期間を経験した後, 多くのトレーダーが成功にこれらのシステムを微調整しようとしての罠に陥る. 市場の不明, まだ変更, 条件がありますが既に機械的な取引システムの全体の種、絶滅する運命. もう一度, シンプルさと状況の変化への適応性を提供する任意のトレーディング システムの生存のための最善の希望.

成功と失敗を区別する客観的な計測を使用します。

トレーダーの最も一般的な落下は彼または彼女の取引システムへの心理的な添付ファイルです。. 取引システムの障害が発生した場合, それは通常のトレーダーは、客観的ではなく主観的な視点を採用しているので, 特定取引中に停止損失に関しては特に.

人間の本性はしばしば感情的な添付ファイルを特定のシステムを開発する業者を運転します。, 特にときトレーダーに投資している時間とお金のかなりの量機械取引システムを理解することは困難である多くの複雑なパーツ. しかし, それを客観的に検討するためにシステムの外のステップにトレーダーのため極めて重要です。.

いくつかのケースで, 貿易業者になるシステムの予想される成功の妄想, 主観的な分析よりもはるかに長く、明らかに失うシステムを取引を継続することのポイントにも許してしまう. または, 脂肪の wins の期間の後, トレーダーは、可能性がありますになる「結婚」旧歴システムにその美しさが損失の圧力の下でフェードしながらも. 悪化, トレーダーは、テストの期間をまたは既に失うことシステムの統計的パラメーターを選んでの罠に落ちることがあります。, システムの偽の希望を維持するためには、値の継続的します。.

客観的基準, 現在の失敗の確率を評価する標準偏差のメソッドを使用するなど, 機械的なトレーディング システムの真の失敗があるかどうかを決定するための唯一の勝利方法です。. 客観的な目で, 機械的なトレーディング システムで迅速にスポットまたは潜在的な障害にトレーダーの簡単です。, シンプルなシステムは、迅速かつ簡単に新鮮な歴システムをもう一度作成に適応させること、.

機械的な取引システムの障害はしばしば歴史的な損失やドローダウンに対する測定電流の損失の比較に基づいてを定量化します。. このような分析は、主観的につながる可能性があります。, 不正確な結論. 最大ドローダウンは、トレーダーがシステムを放棄するしきい値としてよく使用されます。. 方法システムまでドローダウン レベルを考慮せず, またはそのレベルに達するに必要な時間の長さ, トレーダーは、システムがドローダウンだけに基づいて敗者である結論とせず.

障害の指標としてドローダウンに対する標準偏差

実際, 受賞システムを破棄することを避けるために最善の方法は客観的測定標準を使用して実際にそれを取引しながら得られたシステムからリターンの現在または最近の分布を確認するには. バックテストからリターンの歴史的な分布に対して測定を計算比較します。, 確実性に従って固定しきい値値を割り当てる際の機械的な取引システムの現在の「失う」配布は確かに正常より, 予想される損失, したがって失敗として捨てられるべき.

だから, たとえば, 貿易業者が現在のドローダウン レベルでシグナル状態に問題あり、彼の調査をトリガーを無視することを前提としてください。. 代わりに, 歴史的テスト期間中そのシステムの取引中に発生と歴史的な損失に対して現在の連敗を比較します。. どのように保守的なトレーダーがによってください。, 彼または彼女は現在または最近の損失が超えていることに気付く場合があります。, 言う, 、 95% 「普通の」歴史的な損失レベルからの 2 つの標準偏差によって暗黙的に指定確実レベル. これは確かに強力な統計記号は、システムのパフォーマンスが低下するだろう, したがって失敗しましたと. 対照的に, リスクの大きい食欲と異なるトレーダーことがあります 3 つのことを客観的に決めることの規範からの標準偏差 (すなわち. 99.7%) 確実に適切なレベルとして取引システムを判断するため「失敗」

任意のトレーディング システムの最も重要な要因’ 成功, 手動または機械かどうか, 人間の意思決定能力は、常に. 良い機械的な取引システムの値は、します。, すべての良いマシンのような, 彼らは人間の弱点を最小限に抑え、マニュアルの方法をはるかに超えて達成可能な達成に力を与える. まだ, 正しく作成されたとき, 彼らはまだトレーダーの判断に従ってしっかりした制御を許可して、彼または彼女が障害物と潜在的な障害の明確な舵取りをできるように.

トレーダーが損失するかどうかを評価する標準分布の統計計算の形で数学を使用できますが、通常、歴史的な記録によると許容, 彼または彼女はまだ作る純粋な機械ではなく人間の判断に依存します。, 単独でのアルゴリズムに基づく数学ベースの意思決定.

トレーダーは、両方の世界のベストを楽しむことができます。. アルゴリズムとメカニカルトレーディングの力は、発注・施工に関する人間の感情や遅刻の影響を最小します。, ストップロスの規律を維持することに関しては特に. それはまだ取引のシステムを人間の制御を保持するために標準偏差の客観的な評価を使用してください。.

変更のために準備します。, 取引システムを変更しておいて

ときに検出する客観性とともに、機械的な取引システムは、敗者に勝者から変更します。, トレーダーでは、規律と先見性に進化し、彼らは新しい市場環境に勝つために続けることができますので、システムを変更する必要があります。. どのような環境変化でいっぱいに, シンプルなシステム, その進化になります迅速かつ容易に. 複雑な戦略が失敗した場合, 簡単にそれを変更するよりも交換することがあります。, いくつかの最も簡単な最も直感的なシステムの, よう、 QuantBar システム, 比較的容易に将来の市場状況に適応するためにその場でを変更.

要約すると, 正しく作成された機械的な取引システムはシンプルかつ適応可能であるべきといえよう, さまざまな市場条件の下で利益を生成するのに十分な堅牢なされるように、右のタイプとデータ量によるとテストと. と, 受賞システムは成功の適切な基準によって判断しなければなりません。. アルゴリズム取引ルールや最大ドローダウンのレベルに依存するだけではなく, システムが失敗したかどうかについての決定は、トレーダーの人間の判断によるとすべきであります。, システムの現在のパフォーマンスの歴史的なテスト損失に対して測定した場合の標準偏差の数の評価に基づいて. 機械的なトレーディング システムは実行に失敗した場合, トレーダーは、失うシステムにしがみつくのではなく必要な変更をする必要があります。.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, メタト レーダーのヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: バックテスト, 専門家アドバイザー, 外国為替, 機械取引, リスク管理, 標準偏差, 損失を停止します。, 戦略

スキャルピング取引戦略

8 月 2, 2013 によって エドワード ・ ロマックス 2 コメント

外国為替ロボット ベンダーによって行われた約束のため外国為替に興味を持った. ロボットと私の経験がヒットまたはミス (最高の状態で), 取引のバグは、私がハードにビット.

私と呼ばれる取引形態に出くわした “皮むき”, ほとんどの初心者のトレーダーは、. スキャルピングは “小さな価格変動で多くの利益を作るしようとするトレーディング戦略”, Investopedia.com によると.

市場に入りたいです。, いくつかの簡単な利益を銀行し、市場から抜け出す.

皮むき

スキャルピング取引戦略に私を描いたもの

柔軟性

私は市場で小さな利益後のみ行くと思いますので, 私は、昼夜を問わずいつでも取引することができるだろうと思った. 私は目を覚ます、私は私の朝のコーヒーを楽しんでいくつかのまともなお金を稼ぐことができるだろうと思った. 朝の素晴らしい利益を収集した後感じているどのように素敵な一日の残りの部分を想像します。.

私はまたちょうどいくつかの簡単な利益のための市場に入るためいつを選ぶでしょうかと思った. 私は退屈していた場合, テレビで見て何かを見つけることができなかったか, 私は取引プラットフォームを開くし、いくつかのお金を稼ぐことができます。. 眠ることができません。? ちょうど少数の木びき台を作り、大きな銀行口座と私の顔に笑みを浮かべてベッドをヒット.

速度

だれも一度に数時間のためのコンピューターの前に座って. 皮むきと, 私はこれは私は小さな移動後のみ行くと思いますので問題になるつもりはないと思った. どのくらいが市場に行くにかかると 2-5 自分の好みのピップ, 右?

基本的には, 市場に入りたいです。, いくつかの簡単な利益を銀行し、市場から抜け出す.

スケーラブルな利益

私がちょうどジャンプなら市場でいつでもいくつかの利益を銀行に, 私が作ることができるお金の量は私次第と思った. だけで数分を追加または取引のセッションに私の利益を登ることができます。. 私はより多くを取引と思った, 私が作ることができる多くのお金.

スキャルピング取引戦略と私の経験

ハードは、皮むき!

すぐに皮むきされた表面の見かけよりもはるかに難しい覚えました. 小さな価格を移動した後のみしているにもかかわらず, それはそれらを取得する非常に難しいことができます。. これらの動きの後に行く市場であることのストレスが非常に強い. 市場のすべての目盛りが重要です。; 変動損益計算書に感情的なジェット コースター - トレーダーをプッシュします。. でも、私は勝つだろう, 時々 私が移動に行ったときに市場から取得するために自分を蹴るだろう 50 ピップ以上.

自分で皮むきを学ぶために取るものありませんでした。. だから, 自分自身を考えられて誰かとトレーディング ルームを参加して、 “アクティブです” トレーダー. つまり、彼らは頻繁に市場に入るし、小さい利益を探す. あることを起こったトレード ルーム時間 5 冬の間に朝. 私は冷たい暗闇の中で起きるだろうし、私の妻を邪魔しないようにリビング ルームで私のコンピューターをフック. トレーダーに従ってを試みますが、.

ハードだった!

トレーダー非常に高速に行くし、非常に多くの異なる通貨ペアを一度に見る, 追いつくことができず. 時々 私は勝つだろうし、時に. すぐに皮むきされた芸術を学んだ. あなたはそれを動作させるのに何をしている知っている必要があります。. 後トレード ルームで 1 ヶ月, 私は疲れと私の努力見るには少しいた. 私のためだけではないが皮むき.

スキャルピング取引戦略についての私の結論

時間がかかる

一方、市場での小動きをお探しのみ, 必要があります、 スキャルピング取引戦略 それは、市場に入るために適切なタイミングを識別するのに役立ちます. と, 運命はあるので, ほとんどの時間は、市場に入るため右の時間ではないです。. つまり、周りに待っています。, 引き金を引くタイミングを探してチャートを見つめてください。.

もはや新しいセットアップまで待つ, 正しいセットアップを発明する可能性が高く. 退屈は、アクションの必要性を増加させる, 実際にそこではないエントリを発明を開始するので. 貧しい人々 の決定の損失を結果します。, スキャルピングの戦略を放棄する原因.

非常にストレス

理論的には短時間だけのための市場は、しばらくの間, 市場の時間は非常にストレス. あなたは勝者になることの少数のピップを必要とするので、すべてがより強い. しかし、時, でも少量のピップを取得する簡単なことです。, それは長い時間を取ることができるか.

これを想像します。… あなたを待っているセットアップのため 1 時間以上 1 つが最後に来るとき. あなたは引き金を引くし、市場に参入します。. あなたの心のレースが開始します。.

さらに悪いことに, のみいくつかのピップ価値が取引をするために十分なお金を稼ぐ必要があるので、大きなロットを使用しました。. すぐに, 価格はあなたに反するし、リスクでお金の多くを参照してください。. このシナリオは、頻繁に、非常に感情的に受け入れ難い.

高価です

のみいくつかのピップの利益の後に起こっているので, 普及が大きな問題になります。. 通貨ペアを取引されている場合、 3 ピップの普及し、 3 利益のピップ, 市場が移動しています。 6 ピップ. そして、たとえあなたが勝つと, あなたがブローカーに移動の半分を支払っています。. これはあなたが探してより高い時間枠での取引と比較して取引する非常に高価な方法です。 100, 200, 300 多くのピップを移動または.

大きな損失の可能性

ランダムな市場の動きのため, 価格からまともな距離を停止する必要があります。. それ以外の場合, 価格で任意のスパイクは、貿易からあなたをノックします。. 報酬の比率にあなたの自然のリスクはお粗末な. 利益確定が多いリスクの合計のごく一部です。.

停止して取得を頻繁のスパイクは十分はアウトにし、あなたの元の貿易の方向に行くし、2 つのもののいずれかを実行を開始します. あなたのストップを広げるでしょうか停止することがなく取引を開始. いずれの場合で, 多くの前の勝利を否定する壊滅的な損失のために自分を設定しています。.

最後に, 私は私の皮むきではなかったことを自分自身に証明しました。. 次の論理的な進行は日中の取引戦略に移動するには. 次回の日中の取引戦略と私の経験上を行くよ, 私のような戦略、実際に役立つ貿易管理ロボットを作成する方法を教えてください。.

共有したい戦略を皮むきと任意の経験があれば, 以下のコメントを残してください。.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: リスク報酬, 皮むき, スプレッド, 損失を停止します。

確率トレーリングストップ

11 月 28, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

Generic trailing stops maintain a steady pip distance between the most favorable price seen and the stop loss. One thing that I don’t like about this is that trailing stops ignore the take profit. My goal was to increase the information available by using a trailing stop in the context of a take profit.

The only information needed for doing so is the ratio between the stop loss and take profit. If I use a 50 pip take profit and a ratio of 1, たとえば, then the stop loss is also 50 ピップ. If I used a ratio of 2, then the stop loss is 100 ピップ.

As the price moves closer to the take profit, the stop loss should maintain the same ratio over the remaining distance. The original take profit was 50 ピップ. Say that the price increased 20. Only 30 pips remain to hit the profit target. The probability trailing stop adjusts the stop loss to 30 pips from the current price if the ratio is 1. If the ratio was 2, then the stop would adjust to 30 * 2 = 60 ピップ. The idea was that perhaps the stop loss should ratchet closer to the take profit as it becomes increasingly likely to occur.

An easier way to think about where to set the stop is to ask, “How many pips are left until the trade hits its take profit?” If the answer is 40, then the stop loss adjusts to 40 pips away from the current price and not the entry. If the answer is 25, the stop loss changes to 25 pips from the current price. The stop loss adjusts faster and faster as a trade nears its take profit.

Changing the stop ratio to something like 0.5 makes it more complicated. 場合 40 pips remain before a trade reaches its limit, then the stop loss adjusts to 40 * 0.5 = 20 ピップ離れて. 場合 25 pips remain, then the stop ratchets to only 12.5 ピップ離れて.

Test Results

私 バックテスト the idea using a variety of forex pairs and DOW 30 stocks for the first quarter of 2009. The direction of a trade, 長いか短いかどうか, was chosen using a random number. The date chosen was simply because I have M1 data for multiple instruments. The broad spectrum of results would reflect the same trend regardless of the time periods used.

All backtests were on M1 charts. The unit sizes of the trades don’t matter much; I set the trade size to a standard lot on forex pairs and 1,000 shares for equities trades. All used a 50 tick take profit with an equidistant stop loss (the stop loss ratio was 1.0). The profit factors help keep the information consistent among the different instruments.

Instrumentプロフィットファクター
ユーロドル0.96
USDCAD0.88
DIS0.91
MSFT1.0
WMT0.87
XOM0.87

All of these backtests involve a minimum of 300 取引. The EURUSD バックテスト included more than 1,700 取引. The sample size for all tests are more than sufficient for drawing a conclusion. Using a probability stop with a ratio of 1.0 is a bad idea.

Although the equity curves naturally varies among instruments – and would differ using new random numbers – the equity curve below shows what it generally looks like.

Equity curve of probability trailing stop

The equity curve for a probability trailing stop on Exxon (XOM) for Q1 2009.

、 エントリ効率 of the system appears solid. しかし, that is because the worst possible exit always shifts up. The idea trades 効率を終了します。 for a hint of エントリ効率. Knowing that the trades pick their direction using random numbers, it is not worthwhile to get excited about this seemingly non-random metric.

Entry efficiency for Verizon (VZ)

The entry efficiency consistently comes out near 55-60%. The above image shows the entry efficiency for trading Verizon (VZ).

The losses have to come from somewhere. 明らかに, as the image below demonstrates, it results from the terrible 効率を終了します。. Results typically ranged from 35-40%.

Exit efficiency for probability trailing stop

The exit efficiency for a probability trailing stop ranges from 35-40%. The above image is taken from trading McDonalds (MCD).

If you would like to test the concept for yourself, あなたがダウンロードすることができます NinjaTrader export file by clicking 確率トレーリングストップ. You need to email me for the random number file, which needs to be placed in the “C:\” directory. The code will not function without it.

Although the tests for a stop ratio of 1.0 look terrible, all is not lost. I can flip this on its head and turn it into a profitable concept by blending it with the random trailing limit. Outcomes using a ratio of 3.0 also offer potential hope. We’ll cover those outcomes in future blog posts.

以下の下でファイルさ: あなたの概念を歴史的にテストします。, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: 損失を停止します。, 利益を取る, トレーリング ストップ

損益分岐点のトレーリング ストップ

3 月 16, 2012 によって ショーンオバートン Leave a Comment

我々 はほとんど私たちのカスタムのエキスパートアドバイザーの構築トレーリング ストップは、汎用的なトレーリング ストップをそこから多少異なります. コードを使用して、2 つの入力. 入力は、基本的に専門家のアドバイザーをロードするとき、画面にポップアップ表示される変数. 追加のプログラミングを必要とせず入力値を変更することができます。.

Expert Advisor inputs tab

これはメタト レーダーの専門家アドバイザーの典型的な入力のスクリーン ショットです。

私たちのトレーリング ストップのユニークな点は、貿易利益の一定の額に達するまでが後続なく、. ストップ注文を単に損失で終了するのではなく取る利益ツールとして処理することができます調整を遅らせること. ほとんどのトレーダーは、ランナーが表示されたら感じる, そうしてそれは成して損失で終了するため初期のルールを調整するには. 貿易利益のまともな金額は、テーブルの上が場合にのみについて防御的演技を回避初期ストップ アウト, 理論的には少なくとも、または.

TrailStart 停止が損益分岐点に負けたから移動したときを制御する入力は、します。. EA が損失を避けるために終了条件を調整します、利益のこの時点でだけです。.

言う, たとえば, を、 TrailStart アクティブにする設定します。 20 ピップ. つまり、購入する貿易が上がる 20 ピップのエントリ価格から, EA が自動的にエントリ価格に等しくなるようにストップロスを調整します. EA は、その時点から失うことができません。, 滑りの効果をカウントしません。.

TrailAmount 停止は、既に損益分岐点に調整した後にのみキックします。. これは、入力コントロール単位でストップロスを好意的に更新する必要がありますまでの距離. 場合 TrailAmount 等しい 5, ストップロスをあなたのおかげで調整する必要があることを意味します。 5 ピップのすべて 5 以上の余分な利益のピップ、 TrailStart で 20 ピップ.

停止損失は既に移動に損益分岐点である場合 20 ピップ, 停止損失は現在のことを意味します。 0 ピップ. 貿易も勝も市場の停止を打つ場合を失う. 価格別を進む場合 5 ピップ (TrailAmount ), 専門家アドバイザーは、それが再び停止をトレイルする必要がありますを決定します 5 ピップ. 価格到達 +25 事前に stop します。 0 宛先 +5. 価格別に移動したとき 5 ピップ +30, 停止に進めます +10.

どのように停止距離の一貫性のあるままに注意してください。 20 例のピップ. それとして正確な同じ量、 TrailStart 入力.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, NinjaTrader ヒント, 戦略の取引のアイデア タグが付いて: とんとん, 入力, 損失を停止します。, ストップ注文, トレーリング ストップ

停止 & 指値注文

12 月 22, 2011 によって ショーンオバートン 3 コメント

ストップ、リミット注文、直接反対. 指値注文はのための専門用語です。 “良い価格”, 逆指値注文では、 “悪い価格”. 多くはそれが特に混乱停止エントリの順序が同じ用語を使用して、停止損失として見つける. 技術的に, 彼らは、同じもの. 停止エントリ、停止損失が両方の価格を現在の市場価格を受け入れた場合に取得したいものよりも悪い.

制限エントリとエントリを停止します。

運動量またはブレイク アウト戦略で使用される、停止エントリ. 理論は、価格が上がった場合, その後、それ移動を継続する可能性が高くなります. トレーダーの彼は貿易することを決めた時点での価格と実際のエントリ価格の違い. 価格が移動余分な情報は、彼が得るために期待しています。, これはより高い確率貿易を意味するかもしれない.

悪い価格を購入するための現在の市場価格は将来をします。. だから, 購入する停止行く現在の市場価格の上. 売り取引が悪い価格を受信する際に、将来的に彼らを待つし、価格が下がって行く.

制限エントリは、逆のアプローチを取る. 市場はしばしばさまよう傾向があります。. 非常にまれ口幅ったいことを単一方向に少しを上下に揺らすことがなく. 買い指値注文の背後にあるアイデアは、価格が将来的に増えると思う, あなたが今見ているものよりもより良い価格で fx ペアをピックアップすることができますが、. 購入制限が現在の市場価格を下回る. 販売のエントリの価格改善価格上昇が必要です。, だから制限エントリを現在の市場価格の上行っても常に販売します。.

停止損失出口と制限終了

ほとんどの方がこの部分の多くの単純です. ここで, ストップロスは、お金を失うことを意味します。. 開いた購入貿易が下がってください。. それはあなたのストップロスをヒットした場合, その後、損失を実現. 停止損失行く購入する貿易と販売取引のエントリ価格上記のエントリ価格を下回る.

制限は反対. 開かれた長い貿易は価格が増加ベットです。. 制限終了を打つ場合, それはテーブルの上の利益の額に満足しているということ. 長い取引場所エントリ価格は、上記の制限. 短い取引場所エントリ価格を下回る制限終了.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ?, 未分類 タグが付いて: 制限, 停止, 損失を停止します。

メールで無料の取引戦略

トレンド分析

申し訳ありませんが. No data so far.

アーカイブ

  • ルール
  • 外国為替市場のしくみ?
  • インジケーター
  • メタト レーダーのヒント
  • MQL (オタクのため)
  • NinjaTrader ヒント
  • Pilum
  • QB プロ
  • お金を失うことを停止します。
  • あなたの概念を歴史的にテストします。
  • 戦略の取引のアイデア
  • 未分類
  • What's happening in the current markets?

翻訳


無料の取引戦略

プライバシー ポリシーRisk Disclosure

著作権 © 2023 OneStepRemoved.com, (株). すべての権利予約.