stop Archives - アルゴリズムと機械の外国為替戦略

範囲の貿易を管理するための戦術

3 月 11, 2015 によってリチャード・ Krivo 5 コメント

レンジ取引は、単に長期間のサポートの定義されたレベルと抵抗の定義されたレベルとの間を移動されている通貨ペアを見つけることです.

設定が識別されると, 取引計画は、サポートで購入し、限り範囲がそのまま残るように抵抗で販売することです.

のは歴史上の範囲を見てみましょう 1 以下NZDCADの時間チャート…

サポートでの価格取引はトレーダーがちょうど範囲内の最低芯の下停止とロング・ポジションをとることになる。この簡単なシナリオでは. 制限 (利益を取ります) 範囲の先頭に設定されるだろうとトレーダーは取引が出て遊ばせう. すべては限界までプランと価格の取引に応じて進めば, の利益 40 ピップを得ることになります. 価格は引き返すとストップを取る場合は、トレーダーは、程度の損失を被るだろう 8-10 ピップ.

それでは、この同業者には、いくつかの貿易管理の変化を見てみましょう…

ここでは、同業者が設定しているが、我々は微減たちの限界を移動することで利益を取る私たちの可能性を高めるとしています – 私たちのエントリにビット近いです.

これが動作することができますなぜここです. 価格は範囲の最上部を4回ヒットしていることに注意してください. (これは、ロウソク本体または芯をタッチまたはピアスたびになります .8130 レベル。) 反対に, 価格は私達の穴を開け、私たちに触れました 新しいテイク利益水準 の合計 15 回!

ペアは範囲の先頭に取引を行う場合にはこれを行うことにより、我々はいくつかの利益を放棄します. しかし, 我々はまだ固体利益を達成しながら、当社の制限がヒットしたとなると私たちのオッズを増加している少なくとも 1:2 代わりにリスクリワードレシオ.

選択はあなた次第です…

より多くのピップを獲得するチャンスをつかむが、成功の確率が低いとまたは少数以下のピップを獲得するチャンスをつかむが、成功の大きな可能性を持ちます.

今度は、同じセットアップを見てみましょうが、今回は二つの位置の代わりに1を開きます。…

自ら, それは私に私の貿易管理の柔軟性を可能にするので、私は複数のロットを取引したいです.

覚えておいてください, しかし, それはいつでも私達は私達の位置・サイズを大きく, 我々はまた、我々のリスクを高めます.

たとえば, 私たちの停止がで設定されている場合 10 ピップ, 1ロットで、私たちは危険にさらしています 10 ピップ; 2つのロットで私たちが危険にさらしていると 20 ピップなど. 以上を配置することはありません私たちのお金の管理ガイドラインの範囲内に滞在します 5% リスクのある当社の取引口座の, 取引口座を追加リスクを処理できることを確認するチェック.

上のチャートを見ると, 設定は同じままですが、この時間は、我々は2つのロットの代わりに1との貿易を開くだろう. (この戦略は、我々は2を開くかどうか、同じままであります, 6または10たくさん。)

これができること柔軟性は価格が範囲の中間点に達したとき、私たちは、1つまたは取引の一部を閉じることができるということです. 利益はそのトレーダーのロックを行うことにより、その位置が閉じられたとき. さらに, その時点で停止損益分岐に移動させることができます , 取引が入力された時にその価格.

今のところ, 価格は引き返すと、我々が得るものなしとの位置のその部分の外に閉じている私達の停止を打つが、損失はいずれかの発生していない場合. 我々はまた、持っています 20 でロックされた位置の第一の部分からピップ.

価格べき範囲の先頭に移動し続けます, 第二の位置は、それによって範囲に含まピップの全額を得る切り売りされるだろう. であろう。この例の場合には 40 ピップ. これらのピップは、最初の位置はで実施閉じたときに得た利益に追加されます +20 の純利益のためにピップ 60 ピップ.

ボトムライン: 同業の設定を管理するためのさまざまな方法があります。. あなたとあなたの取引口座のサイズに最も理にかなっているいずれかを選択します。.

すべて最高と良い取引,

リチャード・ Krivo

RKrivoFX@gmail.com

#RKrivoFX

停止位置のキャンドルを邪悪な長いを使用して

1 月 5, 2015 によってリチャード・ Krivo 6 コメント

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ローソク足チャート, 個々のキャンドルとして彼らを形成するパターンを使用してください。, can provide an abundance of information to the trader. An oftentimes overlooked aspect of these charts is the trading information provided by longer wicked candles – especially when it comes to stop placement.

Many newer traders will decide where to place their stop based on some random number. That number may be derived from how many pips they are comfortable losing or simply some nice round number like 10 または 50 または 100 or whatever.

The point is that their number is arbitrary and, most likely, bears no relationship whatsoever to the price action that they see on a chart.

A more effective way to place a stop is to look for levels of support in a buy or levels of resistance in a sell.

When buying the stop would go below a level of support and when selling the stop would go above the level of resistance.

(言うまでもなく, when placing any stop by any method, it is imperative that the 5% rule of Money Management be followed.)

To fine tune this even more, a better guide for stop placement is to bring long wicks, if they are present on the chart, into the analysis.

The historical 1 hour chart of the GBPJPY below provides an excellent example of long wicks…

The black rectangles on the chart identify where longer wicks are making an appearance. You can see that the wicks are extended relative to the length of the other wicks around them on the chart.

Notice that after a long wick(s) makes an appearance, oftentimes price will move in the opposite direction of the long wick for a period of time.

他の言葉で, if the longer wick is below the body of the candle, price has a tendency to move up. 逆に, if the longer wick is above the body of the candle, price has a tendency to move down.

So why is that you may ask…

An extended wick at the bottom of a candle shows that sellers were able to push the price down significantly. That is one aspect of what has created the long wick.

しかし, the selling volume was not great enough to keep the price at that low level. The buyers were able to push price back up from the low – the bottom of the wick – thereby showing strength. That is the second aspect of what creates the long wick.

Since buyers triumphed in that sense, the likelihood exists that the strength of the buyers will endure and, if that is the case, the price will rise.

(In the case of the long wick being above the body of the candle, the opposite scenario might play out and the price would fall.)

So how can a trader effectively make use of this in their trading?

As I always point out, a trader must first take note of the direction of the trend on the Daily chart. If the trend is down, as it is on the pair above, seeing a candle (or several candles for that matter would be even better), with long wicks on their tops, would point toward a strong potential for price to move down…in the direction that the market has already been taking the pair.

だから, to continue using an example of a downtrend, if the pair retraces…それです, 移動 に対して the trend…and stalls at a level of resistance or a Fib level, I am going to be looking for long wicks at the tops of the candles.

There are two reasons for this:

1) Those long wicks indicate the potential for the pair to trade to the downside back in the direction of the Daily trend as the retracement has stalled.

2) The top of the extended wicks provide an excellent guide for a trader to place their stop. The rationale here is that the buyers pushed price to the top of that wick but could not push it beyond that point. よう, placing the stop just above that wick represents a level that has a much lower likelihood of getting hit.

ボトムライン: Observing long wicks forming at levels of support or resistance, especially when they signal potential movement in the direction of the daily trend, can create a beneficial “エッジ” for the trader especially in regard to stop placement.

覚えています。 – anytime you try out anything new, be sure to try it out numerous times in a demo account until you achieve a level of comfort and understanding.

すべて最高と良い取引,

リチャード・

@RKrivoFX

rkrivofx@gmail.com

What Quantitative Value Do Stops Actually Have?

12 月 20, 2013 によってアンドリュー・セルビー Leave a Comment

One of the questions that every quantitative trader must address is whether adding a stop-loss component to their system will help or hinder its performance. I have written a good deal lately about the pros and cons of different types of stops, but haven’t had much actual backtesting data to work with.

When I wrote a post about about Cesar Alvarez’s S&P Rotational Strategy a few weeks ago, I suggested that adding a stop-loss might lower the maximum drawdowns. This would give the strategy a way to exit losing positions during the month, rather than waiting for the monthly redistribution. Theoretically, this would have reduced some of the big losses that the strategy suffered in 2008.

We assume that adding a stop loss component has the quantitative value of a safety net, but that isn’t always the case.

In addition to writing about that idea here, I also commented on Alvarez’s post. In response to that, he has written a follow-up post addressing my suggestion to implement stops:

Continuing from the post, we are adding a maximum stop loss. The stop is evaluated at the close each day with the exit happening at the close. The tested stops are 5%, 10% と 15%.

興味深いことに, Alvarez finds that adding stops can be helpful in some situations and terrible for performance in other situations. While adding stops may always seem like a logical idea in theory, Alvarez shows that actual performance can prove otherwise.

Best Performing Stocks

The version of the best performing stocks strategy that we looked at in the previous post utilized a market timing indicator and a six month look-back period. That strategy produced a CAR of 10.48% 最大ドローダウンと 42.22%. Here are the numbers when 5, 10, と 15 percent stops were added:

5% 停止: 10.51% CAR, 26.30% MDD
10% 停止: 10.85% CAR, 38.05% MDD
15% 停止: 10.84% CAR, 39.48% MDD

あなたが見ることができます。, adding the stop loss doesn’t do much for the CAR, but it does a great job of reducing the maximum drawdown. When the stops were applied to the version of the strategy with a 12 month look-back period, the impact on maximum drawdown was similar, but the CAR saw a bit more of an increase. When the stops were applied to each of the two versions without the market timing indicator, we saw a slightly less impact on drawdown and a much greater impact on CAR.

Alvarez also commented that in almost all cases, 、 5% stop was the best performer, which he thought was unusual:

Normally close stops tend to be the worst but the 5% stop tends to be the best.

Worst Performing Stocks

The worst performing stocks version of the strategy that we looked at used the market timing indicator and a six month look-back period. The strategy without stops had a CAR of 13.05% 最大ドローダウン 27.88%. Here are what the numbers look like when the different levels of stops were applied:

5% 停止: 5.11% CAR, 28.26% MDD
10% 停止: 8.36 CAR, 30.90% MDD
15% 停止: 10.47% CAR, 30.87% MDD

この場合, adding the stops has really hurt the strategy. While there was some improvement in the maximum drawdowns of some of the versions, adding stops basically crippled the CAR of all of the worst performing stocks strategies.

Alvarez notes that this is the result he expected:

For the worst N-month ranking, stops appear to hurt the all results. These results support previous research that stops on short-term mean reversion hurt results.

トレードエントリー信号をピッキング

5 月 17, 2013 によってエドワード・ロマックス 3 コメント

これまでのところについては、このシリーズで固体取引戦略を構築, 私は時間枠にわたって行ってきました, トレンド方向と取引をフィルタするために、より高い時間枠とトレンドの方向を使用して、. 今ではほとんどのトレーダーが取引システムを作成するときに焦点を当てるものの上に行く時間です… エントリ信号. 基本的には, とき、私は引き金を引くと、購入したり、市場で販売します?

私が開始する前に, 私は一つのことを明確にしたいです…

市場に参入する場合には、必ずしもあなたの取引戦略の最も重要な部分ではありません.

多くのトレーダーは、彼らはちょうどエントリ信号を見極めることができればと思います, 他には何も関係ありません. これは単に本当ではありません. あなたが市場に参入しようとしているときに決定することが重要である一方で, 固体取引システムの他の特徴は、同様に重要またはそれ以上にしています.

市場に参入する信号は、エキサイティングです. ちょうどあなたが取引システム内の他の重要な要素を無視しないことを確認してください.

トピックはエキサイティングであるため、入力信号は、多くの注目を得ます, そして、お金の管理と貿易管理のようなものが退屈しています. しかし、あなたは成功したようにしたい場合, あなたはちょうどあなたが好きなものに焦点を当てることができません. あなたは、固体の取引のすべての特性に対処する取引戦略を作成する必要があります, でも退屈なもの.

明らかにあなたの取引戦略は、市場に入るためにするときにそれを伝えるために一連のルールが必要. 私はいつも勝ち、月にあなたをリッチにすることができます魔法のエントリを持っていると主張するつもりはありません. 率直に言って, それはあなたが探してしなければならないものではありませんどちらか. あなたの取引戦略を構築するとき、私はちょうどあなたとグリップに来て持ってしようとしているいくつかの問題を渡って行きたいです.

エントリー注文の種類

あなたが市場に入るために使用することができます注文のいくつかの種類があります。. いくつかは、アクションをとる前に、市場で一定のレベルに到達するために価格を待ちます, 一部は即時です.

保留中の注文: A 未決注文あなたは現在の価格行動の上または下に置くためであります. 価格がそのレベルに達したとき, アクション (購入または売却) 行われる.

ストップオーダーを購入: 順序は価格行動の上方に配置されています. 価格がこのレベルに達した場合購入取引が入力されます.
ストップ注文を売ります: 順序は価格行動の下に配置され、. 価格はこのレベルまで下がると売り取引が入力されます.
指値注文を購入: 順序は価格行動の下に配置され、. 価格はこのレベルまで下がると買いの取引が入力されます.
売り指値注文: 順序は価格行動の上方に配置されています. 価格がこのレベルに達すると売りの取引が入力されます.

成行注文: 市場注文はすぐに市場にあなたを取得. あなたは、現在の価格レベルでアクションを実行する場合, あなたは即座に購入または売却する市場の秩序を使用.

入力信号の基準のタイプ

市場に入るために無限の方法があります。. 彼らは非常に単純なものから非常に複雑な範囲とすることができます. ここで単独又は組み合わせて使用することができるエントリの信号のいくつかの種類があります.

時間ベースのエントリ信号 – 特定の時間日目, あなたは以前の価格行動に基づいて、市場または保留中の注文をします.

エントリ信号を設定し、忘れて – これらはあなたが一度セットアップし、市場または保留中のいずれかの注文をしています, そして、どちらのテイク利益に価格実行させたり損失を停止. 新しい注文が配置されたときにトリガされていないか、まだ実行されている注文は、通常翌日閉じています.

ストラドルのエントリーシグナル – これらは、市場価格にまたがる注文を保留されています. 一定の時間の日で、あなたは、価格と価格下記の売りストップ注文の上購入ストップ注文します. (これらは、通常、設定し、利益を取り、注文ごとに損失を停止し、何が起こったかを確認するために次の日に戻ってきて設定されているスタイル取引を忘れています).

価格パターンエントリのシグナル – 多くの価格のパターンがあります (三角形, ウェッジ, 頭と肩, など。) それは、市場に入るために時を決定するために使用することができます. 高調波のパターンもあります (蝶, バット, など。) 自分の取引ルールを持っています.

ローソク足エントリ信号 – 燭台パターンは、市場反転または連続の動きを決定し、エントリを特定するために使用することができ.

発散エントリ信号 – 時価格行動とインジケータ発散が起こります (MACDのような) ずれています. たとえば, 価格が上昇傾向にあります, しかし、MACDが下がっています. 思考は価格はいくつかの点で指示に従いますということです, 貿易の機会を探すために使用することができます.

インジケータアライメントエントリ信号 – 指標の何千ものです. 指標の異なる設定の何千もあります. これは、あなたのチャートに置くことができる指標の無限の組み合わせになり. これらの指標は買いシグナルのために並ぶとき, あなたは長い間市場に参入することができます. 指標は売りシグナルをラインアップするとき, あなたは短い市場に参入することができます.

2 エントリー基準及び専門委員についての注意事項

私たちは、主に専門のアドバイザーに取引戦略をプログラミングについて話しているので、, あなたが考慮すべき点がいくつもあります.

コンプレックスは常に良いとは限りません – 多くの人々は、彼らが持っているより多くの参加基準を考えます, より良く、より正確なシステムになります. しかし、それは必ずしもそうではありません. 時々、システムは、あなたが不可能な自信を持って取引意思決定をするなり、競合するデータを取得するので、複雑になることがあります.

あなたの参加基準のポイントは、あなたの市場のエッジを与え、高い確率の機会を識別することです. あなたはすべての時間を獲得システムを作成できるようにするつもりされることはありません… そうしようとしません. あなたに端を与える参加基準を確認し、取引システムの聖杯を検索しようとして避けます.

あなたが市場を入力して、一日の時間を制限します – 彼らは取引機会を探すことができますので、多くの人がロボットを構築したいです 24 日時間. 賛成です, これは、専門家の顧問にあなたの戦略をプログラミングの利点の1つです. しかし, 取引時間を制限すると、システムの有効性を高めるかもしれません.

市場がロンドンにオープンのような特定の時間帯でよりアクティブであるか、ロンドンとニューヨーク市場が同時に開いているとき. 時にはロボットが取引できる時間を制限すること、精度と収益性を向上させます.

シリーズの次の記事を読みます: あなたのストップロスを置き、利益を取る場所を決定する方法

停止 & 指値注文

12 月 22, 2011 によってショーンオバートン 3 コメント

ストップ、リミット注文、直接反対. 指値注文はのための専門用語です。 “良い価格”, 逆指値注文では、 “悪い価格”. 多くはそれが特に混乱停止エントリの順序が同じ用語を使用して、停止損失として見つける. 技術的に, 彼らは、同じもの. 停止エントリ、停止損失が両方の価格を現在の市場価格を受け入れた場合に取得したいものよりも悪い.

制限エントリとエントリを停止します。

運動量またはブレイクアウト戦略で使用される、停止エントリ. 理論は、価格が上がった場合, その後、それ移動を継続する可能性が高くなります. トレーダーの彼は貿易することを決めた時点での価格と実際のエントリ価格の違い. 価格が移動余分な情報は、彼が得るために期待しています。, これはより高い確率貿易を意味するかもしれない.

悪い価格を購入するための現在の市場価格は将来をします。. だから, 購入する停止行く現在の市場価格の上. 売り取引が悪い価格を受信する際に、将来的に彼らを待つし、価格が下がって行く.

制限エントリは、逆のアプローチを取る. 市場はしばしばさまよう傾向があります。. 非常にまれ口幅ったいことを単一方向に少しを上下に揺らすことがなく. 買い指値注文の背後にあるアイデアは、価格が将来的に増えると思う, あなたが今見ているものよりもより良い価格で fx ペアをピックアップすることができますが、. 購入制限が現在の市場価格を下回る. 販売のエントリの価格改善価格上昇が必要です。, だから制限エントリを現在の市場価格の上行っても常に販売します。.

停止損失出口と制限終了

ほとんどの方がこの部分の多くの単純です. ここで, ストップロスは、お金を失うことを意味します。. 開いた購入貿易が下がってください。. それはあなたのストップロスをヒットした場合, その後、損失を実現. 停止損失行く購入する貿易と販売取引のエントリ価格上記のエントリ価格を下回る.

制限は反対. 開かれた長い貿易は価格が増加ベットです。. 制限終了を打つ場合, それはテーブルの上の利益の額に満足しているということ. 長い取引場所エントリ価格は、上記の制限. 短い取引場所エントリ価格を下回る制限終了.