過去 2 年間の私の寝室に家がままに動いたアルゴリズム取引システムを書く, 私の一日の仕事を働いた, 私の人生を生き、. アイデアを取った派生に数ヶ月, 実装, 私が想像したかもしれないより多くの障害を克服しながら完全なと. はるか, 私が遭遇した最大の問題は良い見つけることです。, 無料株式データ.

株価の変化データ

私は"NetFonds"を Google で検索して「翻訳このページ」を選択すること英語で読むことができるノルウェーのウェブサイトは見つけることができる無料のデータの最小増分通貨および商品データと共に, NetFonds すべてのナスダックのティック データがあります。, ニューヨーク証券取引所, アメックス株式. 無料のデータを得ることは容易, 理解するいくつかの努力を取るが、.

ビーチで 1 日としてさわやかな無料の株価データの取得.

開始するには, お使いのブラウザーに次の URL を入力してください。

http://hopey.netfonds.no/tradedump.php?日付 =[日付]&紙 =[株式]&csv_format txt を =

ここで, 2 つのパラメーターを変更する必要があります。.

[日付] – YYYYMMDD 形式の日付に置換する必要があります。, ですから、例えば 20130919 木曜日から、データを取得するだろう, 9 月 19, 2013. 私の経験で, データが戻って一周します。 15 日, 全ての株式にこれを保証することはできませんが、. 一般的に, 私が取るし、今日昨日のデータを格納.

[株式] – これは収集するティッカーの名前を交換します。. キャッチは、exchange コードを知る必要があります。.

ニューヨーク証券取引所コードは ' n ' — たとえば, メイシーズを収集するには, [株式] = M.N
ナスダック コードです ' o ' — たとえば, Google を収集するには, [株式] = 卵。O
アメックス コードは 'A' — たとえば, 画像を取得します。

表示されるデータは、時間, 価格, ・ .txt 形式で量. すべてが自明に見える, 時間列を期待します。. 私は私が参照してください最初のエントリの例で詳しく説明します。.

時間 = 20130919T153000

として翻訳 2013, 09 (9 月), 19 (日), 時間, 15:30:00

これは奇妙なようです。, しかし、覚えています。, ノルウェーのウェブサイトからデータを収集しているし、オスロ、ニューヨーク時間より 6 時間. 軍の時間のフォーマットを考慮しました。, 15:30:00 本当に 3:30 ノルウェーで, あります。 9:30 米国東部標準時刻と市場開放. この論理の下お知らせ, 市場開放時間中に最後のデータ ポイントは、文字列で表される

時間 = 20130919T220000

はるか, 私が遭遇した最大の問題は、良い無料のデータを見つけることです。

あなたは、いくつかの行が同じタイムスタンプを持っていることをまた気づくでしょう. これは、毎秒数回価格を変更するロジックを年代順に解釈すべき. 価格の変更を思い出す.

最後に, 外が常に注意したいです。 15:30 と 22:00 時間トランザクションを後します。. Google ファイナンスの市場活動の後常に見ることができます。. リンゴを探してみてください。, 指定されたグラフの設定リンクの下で「延長時間」をチェックし. グレーの価格が時間後に発生したトランザクション.

注文帳ティック データ

表示を見つけることができる最高の無料カチカチ受注データ唯一の最高単価し、与えられた時間の引用を頼む. それにもかかわらず, この情報は、システムを改善するためにされる可能性があります。 無限の方法があります。.

NetFonds に再び, お使いのブラウザーに次の URL を貼り付けるしようと:

http://hopey.netfonds.no/posdump.php?日付 =[日付]&紙 =[株式]&csv_format txt を =

上記使用同じ日付と証券条約と. ボリュームと市場の最高ビッド/アスクに対応するいくつかの追加の列があることに注意してください。.

このデータ セットの, はるかに超える拡張時間の引用にティック データ拡張することがわかります, しかし普及がかなり広がる. 取引時間の延長は、この流動性の不足しているのため危険と考えられる, しかし、これはそれ自身のトピック.

Google ファイナンスのデータ

データはこちら, 1 分ごとにデータが付属しています NetFonds に非常によく似た規則に従いますと. URL は

http://www.google.com/finance/getprices?私 =[期間]&p =[日]d&f = d,、,h,l,c,v&df = cpct&q =[ティッカー]

[期間] – 秒単位で時間間隔
[日] – 歴史的なデータ期間. たとえば [日] = 10 d を求める最後の 10 日間
[ティッカー] – 銘柄記号. 必要なコードなし, AAPL はちょうど見事に働きますので

Yahoo ファイナンスのデータ

Google ファイナンスとヤフーに似て, 一般的な URL によってを与えられる

http://chartapi.finance.yahoo.com/instrument/1.0/[ティッカー]/chartdata;タイプ = 引用;範囲 = 1 d/csv

周波数は秒, 利用可能な歴史的な範囲は、 5 日.

データを取得

プログラミング言語時代の古い貿易があります。. 場合は、高速言語, 非自明な言語と概念の学習に犠牲にしなければなりません。. 場合は、上記のデータのセットをダウンロード コード, 明日は仕事したいです。, 遅い言語を使用して犠牲にしなければなりません。.

私にとって, Mathematica と Python が非常に直感的に 1 日目使用, 両方の機能を参照およびダウンロード データを構築して、. また非常に少しの努力で私の mac のアップル スクリプトを使用することを学んだ. 朝の目覚めに私のコンピューターをプログラムできるのでこれは便利でした。, ウェブサイトに行く, 最新のデータをダウンロードし、.

C++ のような言語を使用していないから速度のトレードオフは離れて私のためとされていた. トップドルを支払う場合を除き、, ダウンロードするデータはやや摂動とはそれについて行うことができます何も想定する必要があります。.